Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Centro de Ciências Exatas e da Terra. Departamento de Demografia e Ciências Atuariais
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- Manuel Candal Santarém
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1 Universidade Federal do Rio Grande do Norte Centro de Ciências Exatas e da Terra Departamento de Demografia e Ciências Atuariais Disciplina: Séries temporais Professor: Marcos Roberto Gonzaga Trabalho Prático Unidade I Componentes: Hugo Galvão da cunha Júlio Cezar Souza Natalia Abreu de Carvalho Natal-RN, 14 de abril de 2014.
2 Introdução Este trabalho foi desenvolvido através de dados disponibilizados pelo professor da disciplina em estudo, para obtermos diferentes meios de conseguir identificar e estudar algumas características de séries temporais, como se a série é estacionaria ou não, se existe tendência, sazonalidade, métodos de suavização, sendo essas análises feitas através de gráficos obtidos a partir dos dados disponíveis e dos mecanismos ministrados em sala de aula e aulas laboratoriais. A seguir veremos os dados, os gráficos, as estimações e todo o desenvolvimento do trabalho facilitando assim a melhor compreensão da matéria.
3 1) Considere a série M-ICV no arquivo Séries para Exercício de Fixação.xls Nesta questão obtivemos os gráficos a seguir a partir da série M-ICV e assim podemos fazer a identificação e analise da série. Gráfico da série série M-ICV dados puros. Fonte: Dados disponibilizados pelo professor A série M-ICV não é estacionária, pois não se desenvolve no tempo aleatoriamente ao redor de uma média constante, não refletindo alguma forma de equilíbrio estável.
4 Gráfico da série M-ICV primeira diferença. Fonte: Dados disponibilizados pelo professor O gráfico acima obtido pela primeira diferença Zt da série M-ICV no software Gretl também aponta que a série não é estacionária, podemos observar que ao final da série ela apresenta um pico muito alto saindo assim de entorno de uma média.
5 Gráfico da série M-ICV segunda diferença. Fonte: Dados disponibilizados pelo professor Observando o gráfico acima obtido da segunda diferença de Zt da série M-ICV no software Gretl constatamos que a série não é estacionária.
6 2) Considere a série Temperatura no arquivo Séries para Exercício de Fixação.xls A série temperatura não apresenta tendência, pois não apresenta um crescimento nem decrescimento, a tabela a seguir mostra o T t (estimado), a primeira e a segunda diferença de Zt. Tabela 1 T Zt T t (estimado) Zt ²Zt 1 25,2 21,6 2 24,3 21,6-0,9 3 24,3 21,6 0 0,9 4 21,4 21,6-2,9-2,9 5 19,8 21,6-1,6 1, ,6-2,8-1,2 7 17,2 21,6 0, ,6 21,6 0,4 0,2 9 20,2 21,6 2,6 2, ,6 21,6 1,4-1, ,5 21,6 0,9-0, ,6 1,5 0, ,3 21,6 1,3-0,2 s14 26,4 21,6 1,1-0, ,9 21,6-1,5-2, ,8 21,6-3,1-1, ,6-0,8 2, ,3 21,6-1,7-0, ,8 21,6 1,5 3, ,6 21,6-1,2-2, ,2 21,6 0,6 1, ,6 21,6 1,4 0, ,5 21,6 0,9-0, ,6 1,5 0, ,8 21,6 0,8-0, ,2 21,6 0,4-0, ,3 21,6-0,9-1, ,6 21,6-2,7-1, ,2 21,6-2,4 0, ,4 21,6-1,8 0, ,9 21,6 1,5 3, ,5 21,6-1,4-2, ,7 21,6 2,2 3, ,6 21,6 1,9-0, ,9 21,6 1,3-0, ,9 21,6 1-0, ,9 21, ,5 21,6 1,6 2, ,2 21,6-1,3-2, ,8 21,6-1,4-0,1
7 41 19,3 21,6-2,5-1, ,6 21,6-2,7-0, ,5 21,6-0,1 2, ,8 21,6 2,3 2, ,1 21,6-0, ,6 3,9 4, ,7 21,6-0,3-4, ,1 21,6 2,4 2, ,4 21,5 0,3-2, ,5 0,6 0, ,4 21,5 1,4 0, ,6 21,5-2,8-4, ,7 21,5-1,9 0, ,2 21,5-3,5-1, ,6 21,5-0,6 2, ,8 21,5 0,2 0, ,3 21,5-0,5-0, ,2 21,5 2,9 3, ,2 21,5 2-0, ,6 21,5 2,4 0, ,5 0, ,2 21,5 1,2 0, ,3 21,5-1,9-3, ,3 21,5-2 -0, ,9 21,5-0,4 1, ,2 21,5-3,7-3, ,1 21,5-1,1 2, ,5 0, ,5 21,5 1,5 0, ,4 21,5-0,1-1, ,2 21,5 3,8 3, ,6 21,5 0,4-3, ,8 21,5 0,2-0, ,5 1, ,9 21,5-1,1-2, ,6 21,5-2,3-1, ,9 21,5-1,7 0, ,3 21,5 0,4 2, ,8 21,5-1,5-1, ,7 21,5-0,1 1, ,7 21,5 1 1, ,6 21,5 0,9-0, ,4 21,5 1,8 0, ,8 21,5 1,4-0, ,9 21,5 2,1 0, ,9 21,5 0-2, ,1 21,5-1,8-1, ,6 21,5-1,5 0, ,9 21,5-1,7-0, ,9 21,5-4 -2, ,2 21,5 0,3 4, ,9 21,5 0,7 0,4
8 93 17,1 21,5-0,8-1, ,4 21,5 3,3 4, ,5 21,5 3,1-0, ,5 21,5 1-2, ,2 21,5 1,7 0, ,6 21,5 0,4-1, ,7 21,5-1,9-2, ,2 21,5-2,5-0, ,8 21,5-0,4 2, ,5 21,5-2,3-1, ,3 21,5-1,2 1, ,2 21,5-2,1-0, ,3 21,5 2,1 4, ,4 21,5 3, ,3 21,5 0,9-2, ,5 0,7-0, ,5 1 0, ,5 21,5 1,5 0, ,3 21,5-0,2-1, ,8 21,5-1,5-1, ,1 21,5-3,7-2, ,4-2,1 1, ,4 0 2, ,1 21,4 1,1 1, ,2 21,4 0, ,6 21,4 2,4 2, ,6 21,4 1-1, ,4 1,4 0,4 De acordo com primeira e a segunda diferença da série temperatura, obtidas no software Gretl, foi verificado que a série é estacionária, pois o Zt varia mês a mês observado em torno de uma média. Estatística de regressão R múltiplo 0, R-Quadrado 0, R-quadrado ajustado -0, Erro padrão 2, Observações 120 gl SQ MQ F F de significação Regressão 1 0, , , , Resíduo , , Total , Coeficientes Erro padrão Stat t valor-p 95% inferiores 95% superiores Inferior 95,0% Superior 95,0% Interseção 21, , , ,58183E-72 20, , , , Variável X 1-0, , , , , , , ,
9 Nos dados acima apresentamos os resultados da regressão, assim com os resultados observamos que a série apresenta sazonalidade, pois varia numa mesma média tempo, repetindo-se no decorrer dos anos. Tabela 2 Zt Tt (estimado) Zt ²Zt ,8 21,4 0,8-0, ,6 21,4 0,8 0, ,6 21,4-1,0-1, ,4 21,4-2,2-1, ,7 21,4-1,7 0,5 t Nesta tabela 2 visualizamos os passos à frente h=5, seguido do Tt (estimado) obtidos do resultado da regressão e a primeira e segunda diferença. 3) Considere a série Energia no arquivo Séries para Exercício de Fixação.xls Gráfico da Série Energia Fonte: Dados disponibilizados pelo professor
10 A série Energia não é estacionária, de acordo com o teste KPSS a série é estacionária apenas quando aceitamos H0, é não é estacionária quando rejeita H0, na qual utilizasse um valor de P< 0,05 para essa rejeição, fazendo teste para P-valor = 0,01 por tanto H0 será rejeitada, assim a série não é estacionária, segue teste KPSS realizado no gretl. Tabela 3 Ano Mes t Zt Zt log Zt log Zt , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,007678
11 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,21E , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,001389
12 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,001304
13 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,01E , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00127 Na tabela 3 esta os dados da série energia, contendo a primeira diferença, o log(zt) e a diferença do log(zt), de acordo com a analises dos resultados obtidos através do software gretl, foi observado que a série não é estacionária. Sendo utilizada a suavização da série para eliminar a tendência.
14 4) Considere a série Zt no arquivo Séries para Exercício de Fixação.xls A série Zt não é estacionária, pois ela segue uma tendência crescente e não entorno de uma média. Utilizando a regressão no excel obtivemos os coeficientes const. 63,4260 e tempo. 0, Para chegar a previsão quatro passos à frente utilizamos a seguinte equação: Z^Tt= 63, ,310978*t Através dessa equação de previsão resultou na tabela a seguir: Tempo Z^t , , , ,8228 Gráfico da série Zt Ainda utilizando a série Zt estimando a diferença( Zt), foi identificado que a série é estacionária conforme o gráfico:
15 Gráfico da diferença de Zt 5) Considere a série Zt2 no arquivo Séries para Exercício de Fixação.xls Considerando a série no período de jan/68 a dez/69 e ajustando no modelo de médias móveis simples para suavizar a série e fazer previsões 5 passos à frente, utilizamos médias móveis com os seguintes fatores k: 2, 3, 4 e 5. Conforme equações abaixo: Para (k=2): Z^t=Zt-1+Zt-2/2 Para (k-3): Z^t=Zt-1+Zt-2+Zt-3/3 Para (k=4): Z^t=Zt-1 + Zt-2 + Zt-3 + Zt-4/4 Para (k=5): Z^t=Zt-1+Zt-2 + Zt-3 + Zt-4 + Zt-5/ 5 Resultados a seguir na tabela 4 e contendo as previsões 5 passos à frente encontrados com a equação de previsão de médias móveis a seguir Para todo k, h passos a frente: Z^t(h) = Zt-1(h) + (Zt Zt-k)/k Tabela 4 Média Móvel Simples Mês t Zt2 k=2 k=3 k=4 k=5 jan/ ,1 fev/ ,1 mar/ ,3 1081,1 abr/ ,9 1215,7 1175,5 mai/ ,2 1437,6 1314,1 1259,35 jun/ ,5 1385, , , ,52 jul/ ,6 1244, , , ,4
16 ago/ ,6 1217, , , ,1 set/ ,6 1221,6 1224, , ,76 out/ ,3 1326,1 1285, , ,5 nov/ ,6 1356, , , ,32 dez/ ,3 1359, , , ,54 jan/ ,4 1390, , ,7 1346,48 fev/ ,2 1332, , , ,84 mar/ ,6 1258,8 1292, , ,56 abr/ ,6 1286,9 1292, , ,82 mai/ ,6 1474,1 1387, , ,22 jun/ ,5 1509,6 1459, , ,48 jul/ , ,9 1411, ,1 ago/ , , , ,26 set/ , ,5 1411, ,54 out/ ,3 1511, , ,32 nov/ ,5 1566,9 1550, , ,46 dez/ ,9 1594, , ,06 jan/ ,4 1628, , , ,46 fev/ ,5 1617,6 1661,1 1645, ,86 mar/ ,8 1606, , ,1 1652,26 abr/ ,5 1596,3 1727, , ,66 mai/ ,8 1585, ,6 1686, ,06 Erros quadráticos médios obtidos k=2 k=3 k=4 k=5 EQM= , , , ,6 Calculando o erro quadrático médio (EQM) verificamos que o melhor valor é o k=3, pois foi o que o menor Erro Quadrático Médio. Tabela 5 jan/ ,4 1628, , , ,46 fev/ ,5 1617,6 1661,1 1645, ,86 mar/ ,8 1606, , ,1 1652,26 abr/ ,5 1596,3 1727, , ,66 mai/ ,8 1585, ,6 1686, ,06 jun/ , , ,4 1758,46 Na tabela 5 contém os 6 passos à frente.
17 Considerando a série no período de jan/68 a dez/69 ajustada, agora utilizamos um modelo de alisamento exponencial utilizando as seguintes constantes de ajustamento: = 0,2; 0,5 e 0,8. E fazendo a previsão 5 passos à frente para cada constante de ajustamento com a equações a seguir: Alisamento Exponencial Simples: Z^t= α*zt+ (1- α)*zt-1 (equação 1) Equação de Previsão, para h passos à frente: Z^t(h)= α*zt + (1- α )Z^t-1(h) (equação 1.1) Tabela 6 Suavização Exp Simples Mês t Zt2 α=0,2 α=0,5 α=0,8 jan/ ,1 1095,1 1095,1 1095,1 fev/ ,1 1089,5 1081,1 1072,7 mar/ ,3 1144, ,7 1305,98 abr/ ,9 1217, ,8 1469,916 mai/ ,2 1226, ,5 1302,143 jun/ ,5 1226, ,5 1244,029 jul/ ,6 1222, , ,286 ago/ ,6 1225, , ,737 set/ ,6 1263, , ,227 out/ ,3 1270, , ,085 nov/ ,6 1300, , ,497 dez/ ,3 1312, , ,139 jan/ ,4 1310, , ,148 fev/ ,2 1291, , ,99 mar/ ,6 1305, , ,278 abr/ ,6 1361, , ,136 mai/ ,6 1375, , ,707 jun/ ,5 1354, , ,541 jul/ , , ,108 ago/ , , ,422 set/ ,5 1420,2 1480, ,084 out/ ,3 1461, , ,657 nov/ ,5 1499, , ,931 dez/ , , ,986 jan/ ,4 1537, , ,397 fev/ ,5 1551, , ,279 mar/ ,8 1562, , ,056 abr/ ,5 1571, , ,011 mai/ ,8 1578, , ,002 Na tabela 6 estão os resultados obtidos através das equações 1 e 1.1
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