ANÁLISE DE DECISÃO 2011/2012: Guia de Utilização do Software PrecisionTree

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1 ANÁLISE DE DECISÃO 2011/2012: Guia de Utilização do Software PrecisionTree Parte A: Construção de uma árvore de decisão para uma decisão de Investigação & Desenvolvimento (I&D) 1. Passo 1: 1.1. Começar por abrir os programas Excel e PrecisionTree, permitindo o uso de macros 1. A Figura 1 apresenta a barra de ferramentas que aparece no topo do visor depois de abrir o PrecisionTree. Figura 1: barras PrecisionTree e DecisionTools que são adicionais às funcionalidades do Excel 1.2. Para aceder ao conteúdo on-line help, percorra a lista do menu do PrecisionTree e escolha Help. Use a ajuda on-line quando tiver uma questão sobre como usar o PrecisionTree Para criar a árvore de decisão, volte ao Excel e clique no botão Decision Tree, o primeiro botão à esquerda da barra de ferramentas do PrecisionTree. Não ocorrem alterações até ao próximo passo, em que deve indicar a célula onde se inicia a árvore Clique na folha de cálculo na localização onde a árvore de decisão começará. Para este exemplo, escolha a célula A1. A raíz da árvore aparecerá em A1 com o final de um ramo da árvore (triângulo azul) Atribua um nome à árvore após clicar directamente na etiqueta com o nome genérico, New tree, que faz aparecer a caixa de diálogo com as definições da árvore. De notar que um apontador em forma de mão aparece quando o cursor está na posição de acesso à caixa de diálogo Altere o nome da árvore de New Tree para R&D Decision. Verifique as configurações iniciais da árvore. Clique OK. 2. Passo 2: o próximo passo é adicionar o nó de decisão Development? Para criar este nó, clique no botão do nó final / end node (triângulo azul). A caixa de diálogo de definições dos nós aparece. 1 Para usar o add-in dentro do Excel é necessário ter a opção ignore other applications não seleccionada. Escolha Tools no menu de barras, depois Options, e clique na General tab na caixa de diálogo de Options. Assegure que a caixa Ignore other applications não está seleccionada. Análise de Decisão 2011/2012 1

2 2.2. Clique no botão do nó de decisão (quadrado verde) e altere o nome de Decision para Development? A caixa de diálogo com as definições dos nós deverá aparecer como na figura 2. Figura 2: Caixa de diálogo das definições dos nós para as árvores de decisão 2.3. Mantenha 2 como o número de ramos (ver o tab sobre branches) porque há duas alternativas: continuar ou suspender o desenvolvimento do projecto de investigação. Clique OK Alterar o nome dos ramos após clicar nas etiquetas e substituir a palavra branch com Continue Development num ramo, e com Stop Development noutro ramo Entrar -2 na célula da folha de cálculo abaixo do ramo de Continue Development porque custa $2 milhões continuar o desenvolvimento de um projecto de investigação Entrar 0 na célula abaixo do ramo de Stop Developing porque não há custos no caso da descontinuação do projecto. 3. Passo 3: Se decidir parar o desenvolvimento, não necessitará de continuar a modelizar, e a árvore termina para esta alternativa. Por outro lado, se a decisão for de continuar o desenvolvimento, a incerteza futura no que respeita à patente requer modelação adicional. A incerteza é modelizada através do nó de incerteza Patent apresentado na Figura 3. Análise de Decisão 2011/2012 2

3 Figura 3: Árvore de decisão para o problema de Investigação & Desenvolvimento criada no PrecisionTree 3.1. Para adicionar este nó de incerteza, clique no nó final (end node) que sucede ao ramo de Continue Development Na caixa de definições dos nós, escolha o botão do nó de incerteza (círculo vermelho) e altere o nome de Chance para Patent Como anteriormente, existem dois ramos, desta vez porque a nossa preocupação é sobre se a patente será obtida ou não. Clique OK Altere os nomes dos ramos para Patent Awarded e Patent Not Awarded através de clicar sobre as etiquetas e escrever os novos nomes Clique na célula da folha de cálculo acima de Patent Awarded e escreva 0.70 para indicar que existe 70% de probabilidade da patente ser ganha Seleccione a célula acima de Patent Not Awarded e entre 0.30 ou =1-C1, onde C1 é a célula que contem Em geral, é melhor usar as referências das células do que os números aquando da construção do modelo, de modo a que alterações em valores sejam automaticamente propagadas através do modelo. Neste caso, usando a célula de referência =1-C1 garantirá que as probabilidade somem 1 se a probabilidade de ganhar uma patente mudar Os valores permanecem zero porque não há ganhos directos ou perdas que ocorram no momento de cada um destes resultados (obtenção de patente). 4. Passo 4: Uma vez que sabe o resultado da obtenção da patente, deverá decidir sobre se licencia a tecnologia, ou se desenvolverá e comercializará o produto directamente. Modele isto através de adicionar um nó de decisão após o ramo de Patent Awarded (ver Figura 3) Clique no nó final (triângulo azul) do ramo Patent Awarded Escolha o nó de decisão (quadrado verde) na caixa de diálogo das definições do nó Dê o seguinte nome à Decisão: Licence? 4.4. Confirme que o nó só terá dois ramos Clique OK Altere o nome dos dois novos ramos para License Technology e Develop & Market. Análise de Decisão 2011/2012 3

4 4.7. Por definição o software PrecisionTree atribui o valor de zero a cada ramo. Para alterar os valores, coloque na célula abaixo de Licence Technology, no caso em que a patente foi obtida, o montante de $25 milhões Do mesmo modo, coloque -10 na célula abaixo do ramo Develop & Market, porque um montante de $10 milhões são necessários para investimento na produção e marketing, de novo assumindo que a patente foi obtida. 5. Passo 5: O desenvolvimento do produto dentro da empresa requer que modelizemos a procura do produto (sendo este o passo final no processo de estruturação) Clique no nó final do ramo Development & Market Seleccione a incerteza como o tipo de nó a aplicar Coloque o nome Demand Altere o número de ramos de 2 para 3, porque temos três resultados possíveis para esta incerteza Clique OK Altere o título dos ramos para Demand High, Demand Medium e Demand Low Entre as probabilidades 0.25, 0.55, 0.20 acima e os valores 55, 33, 15 abaixo dos respectivos ramos Demand High, Demand Medium e Demand Low. Parte B: Representação de um Diagrama de Influência para uma decisão de risco básica Figura 4: Diagrama de influência para a decisão básica de risco construída no PrecisionTree 6. Passo 6: 6.1. Comece por clicar no ícone Influence Diagram / Node (Figura 1, barra de ferramentas do PrecisionTree, segundo botão a contar da esquerda) Mova o cursor para a folha de cálculo, o qual aparecerá na forma de cruz. O diagrama de influência pode ser iniciado em qualquer célula, mas para este exemplo escolha a célula B Verifique as opções que lhe são apresentadas. Feche o nó, clicando no botão OK Volte a clicar no nó, seleccione a opção de nó de decisão, escreva Investment Choice no nome do nó e entre no diálogo de definições do nó de influência (Figura 5). Análise de Decisão 2011/2012 4

5 Figura 5: Caixa de diálogo das definições do nó de influência nos diagramas de influência 6.5. Na caixa denominada Outcomes pode listar os ramos possíveis. Os outcomes aparecem de forma análoga aos ramos de uma árvore de decisão. Para entrar os nomes dos outcomes, clique primeiro no Outcome # Mova o cursor para baixo na zona em que o texto pode ser editado Apague Outcome #1 desta linha e use o nome de Savings Altere o nome do Outcome #2, após voltar a mover o cursor para a lista de Outcomes, clicando no Outcome # Volte à linha de edição, apague Outcome #2 e escreva como como outcome Business Quando acabar, as definições da caixa de diálogo do nó do diagrama de influência terão o aspecto da Figura 5. Clique OK Para dar nome ao diagrama, clique no nome genérico New Diagram que aparece nas células A1 e B1, e que abre a caixa de diálogo de definições do diagrama de influência. Na caixa com texto Diagram Name, escreva Basic risky Decision Clique OK. 7. Passo 7: O próximo passo consiste em adicionar o nó de incerteza Business Result: 7.1. Clique no botão Influence Diagram / Node da barra de ferramentas do PrecisionTree Clique na célula E Para converter este nó em nó de incerteza, clique no ícone de nó de incerteza (chance node) (círculo vermelho) na caixa de diálogo das definições do nó de influência Siga o mesmo procedimento anteriormente definido, dando o nome ao nó de Business Result e colocando as duas possibilidades Wild success e Flop Clique OK. 8. Passo 8: O nó final a ser adicionado ao diagrama é o nó de payoff. O PrecisionTree permite somente ter um nó de payoff num diagrama de influência. Criando um nó de payoff é similar a criar outros tipos de nós, excepto que só tem uma opção disponível Comece por clicar no botão Influence Diagram/Node Clique na célula E10. Análise de Decisão 2011/2012 5

6 8.3. Clique no ícone do nó de payoff (diamante azul, quarto a partir da esquerda) na caixa de definições do nó de influência, escrevendo o nome Return, e clicando OK. 9. Passo 9: 9.1. Clique no botão New influence Arc na barra de ferramentas do PrecisionTree (figura 1, terceiro botão a partir da esquerda) Coloque o cursor, que aparece em forma de cruz, no nó precessor Investment Choice Mantenha o botão do rato e ligue o nó Investment Choice ao nó successor Return. Assegure que o arco tem origem e termina dentro dos limites de cada nó Clique OK na caixa de diálogo do arco de influência que aparece Para adicionar um Segundo arco, clique outra vez no botão New Influence Arc e crie um arco do nó de incerteza Business Result para o nó de payoff Return como descrito acima. Parte C: Análise dos outputs gerados a partir da árvore de decisão 10. Passo 10: Construa a árvore de decisão representada na Figura 6, lembrando-se de usar a função copy e paste para copiar os nós de incerteza Final Court Decision. Siga os seguintes passos: Clique no nó Final Court Decision node (sob no círculo, quando o cursor aparece com a forma de mão) Na caixa de diálogo das definições do nó clique no botão Copy (ou use a opção que aparece quando clica no botão direito do rato) Agora clique no nó final (triângulo azul) do ramo Refuse $3 Billion, e dentro da caixa de diálogo com as definições do nó clique Paste O software PrecisionTree criará um novo nó de incerteza no final do ramo Final Court Decision. Análise de Decisão 2011/2012 6

7 Figura 6: Árvore de Decisão para a Texaco-Pennzoil 11. Passo 11: Clique no botão Decision Analysis (quarto botão a partir da esquerda na barra de ferramentas do PrecisionTree) Na caixa de diálogo Decision Analysis (Figura 7) escolha a opção Decision Analysis, e abaixo escolha a Policy Suggestion. Figura 7: Caixa de diálogo de Análise de Decisão Clique OK Analise os resultados obtidos Use diferentes opções dentro da opção Decision Analysis, de modo a obter as seguintes figuras. Analise os dados gerados nessas figuras. Análise de Decisão 2011/2012 7

8 Figura 8: Sugestões de política para o problema da Texaco-Pennzoil Figura 9: Perfis de risco cumulativos para as decisões de Accept $2 billion e para as alternativas de counteroffer $5 billion Explore as funcionalidades de análise de sensibilidade disponíveis no software. Por exemplo, considere como analisar as implicações de uma probabilidade poder variar dentro de um intervalo. Análise de Decisão 2011/2012 8