Como usar o CoRisco CoRisco é um programa, escrito na linguagem Visual Basic, que executa automaticamente os passos requeridos para a simulação de Monte Carlo, simplificando muito o trabalho de geração de cenários e análise dos resultados. 1. ROTEIRO DE USO DO CORISCO Para usar o CoRisco, e gerar os seus próprios modelos de risco, você deve seguir o roteiro: Passo 1 Copie o arquivo CoRisco.xls, contido neste CD, para o seu computador. Importante: todos os exemplos aqui mostrados são para a versão do MS-Excel em português. Passo 2 Abra o arquivo CoRisco.xls e crie uma nova planilha onde você vai colocar os dados do problema. Passo 3 Organize os dados do problema no formato mostrado na figura 1. A B C D E F G 1 Custo de Tipo P1 P2 P3 Cenários Construção 2 Variáveis 5 =soma(f3:f7) 3 Escavação T 75 82,5 92,5 4 Fundação T 57,5 67,5 77,5 5 Estrutura T 430 445 472,5 6 Telhado T 140 145 157,5 7 Acabamento T 72,5 92,5 107,5 8 Saídas 1 9 Custo Total G2 10 Parâmetros 11 Cenários 1000 12 Col. Resultado 15 Figura 1. Modelo de Risco de Custo. Passo 4 Ative o CoRisco.
Para isso, pressione <ALT>+<F8> e selecione CoRisco na caixa de seleção. Caso não seja encontrado nenhum erro na sua especificação, o CoRisco responde com: Iniciando geração de 1000 Cenários. Quando os cenários tiverem sido gerados e a análise concluída, o sistema responde com: Término da Geração e mostra o gráfico de risco de custo do projeto. Passo 5 Analise os resultados Na coluna selecionada para os resultados, que é a coluna O (coluna 15), o sistema mostra cada um dos cenários gerados para a variável de saída. A figura 2 mostra os 10 primeiros resultados. O P Cenário Custo Total 1 835,565312 2 847,443252 3 843,2684517 4 840,9776835 5 828,5683074 6 833,5686784 7 865,62587 8 854,2651711 9 842,6780521 10 820,9735595 Figura 2. 10 primeiros resultados da simulação. Seis colunas à direita, como mostrado na figura 3, o CoRisco escreve na planilha o resumo dos resultados encontrados. Estes mesmos dados são usados para construir o gráfico dos resultados (figura 4).
T U V W Freq. Freq. Custo Total Freqüência Relativa Cumulativa 797,0 24 0,01 0,01 802,9 76 0,03 0,03 808,7 153 0,05 0,08 814,6 290 0,10 0,18 820,5 461 0,15 0,33 826,3 509 0,17 0,50 832,2 504 0,17 0,67 838,1 364 0,12 0,79 843,9 305 0,10 0,90 849,8 179 0,06 0,96 855,7 90 0,03 0,99 861,5 31 0,01 1,00 867,4 6 0,00 1,00 873,3 3 0,00 1,00 879,1 0 0,00 1,00 Figura 3. Resumo dos resultados da simulação.
Projeto de Construção Probabilidade 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 879,1 867,4 855,7 843,9 832,2 820,5 808,7 797,0 Custo Total Figura 4. Gráfico da distribuição em freqüência para 1000 cenários. 2. COMO PREENCHER O MODELO DE RISCO Vamos examinar o modelo de risco do projeto de construção linha a linha. A B C D E F G 1 Custo de Tipo P1 P2 P3 Cenários Construção 2 Variáveis 5 =soma(f3:f7) 3 Escavação T 75 82,5 92,5 4 Fundação T 57,5 67,5 77,5 5 Estrutura T 430 445 472,5 6 Telhado T 140 145 157,5 7 Acabamento T 72,5 92,5 107,5 8 Saídas 1 9 Custo Total G2 10 Parâmetros 11 Cenários 1000 12 Col. Resultado 15 Figura 5. Modelo de Risco de Custo. Linha 1: define o Nome do Modelo a ser usado nas legendas das tabelas e gráficos. O conteúdo da célula A1 define o nome do modelo. Este nome será utilizado como legenda nos gráficos gerados pelo CoRisco. O texto das células B1:F1 é opcional e não tem qualquer efeito na simulação.
Linha 2: define o número de variáveis de entrada do modelo. Neste caso, a célula B2 deve ser preenchida com o valor 5. Linhas 3 a 7: definem as características das variáveis de entrada do modelo, isto é, as variáveis que terão seus valores sorteados na simulação de Monte Carlo. Para isto, cada uma delas deve ser definida, especificando: Coluna A: contém o nome da variável Coluna B: contém o código identificador do tipo da distribuição da variável de entrada. Os tipos de distribuição permitidos pelo CoRisco são: triangular (T), normal (N) ou Bernoulli (B). Colunas C, D e E: definem os parâmetros da distribuição. A distribuição triangular (T) requer 3 parâmetros p1, p2, p3 (p1 p2 p3). Estes valores devem ser colocados nas colunas C, D e E respectivamente. Por exemplo, na linha 3, a variável Escavação é definida como uma distribuição Triangular com parâmetros (75, 82.5, 92.5) correspondentes aos valores mínimo, mais provável e máximo de seu custo. A distribuição normal (N) requer dois parâmetros p1 e p2 correspondentes à média e ao desvio padrão, que devem ser colocados nas colunas C e D. A distribuição de Bernoulli (B) requer apenas um parâmetro p1 (0 p1 1) que deve ser colocado na coluna C. No CoRisco, uma variável de Bernoulli é definida como uma variável aleatória que tem a probabilidade p1 de assumir o valor 1 e (1-p1) de assumir o valor 0. Coluna F: coluna onde o CoRisco registra o valor sorteado da variável de entrada para cada cenário simulado. Linha 8: define o número de variáveis de saída. Preencha a coluna A com o número de variáveis. Neste caso é igual a 1.
Linha 9: define as variáveis de saída do modelo. No nosso exemplo temos somente uma variável que será definida na linha 9. A célula A9 contém o nome da variável (Custo Total). A célula B9 define a posição desta variável de saída no formato A1 do Excel. Neste caso, a variável de saída se encontra na célula G2. Esta célula contém a fórmula do modelo =SOMA(F3:F7). Linha 10: contém apenas um rótulo, Parâmetros, indicando o início das linhas de parâmetros da simulação. Repetindo, a posição desta linha depende da quantidade de variáveis de saída do modelo. Se o modelo tivesse 3 variáveis de saída, este rótulo estaria na linha 12. A figura 6 mostra o exemplo de um modelo com 3 variáveis de saída. Linha 11: número de cenários. Preencha a coluna B com o número de cenários a serem gerados, no nosso caso 1000. Linha 12: localização dos resultados. A célula da coluna B define o número da coluna onde os resultados da simulação serão colocados. No nosso caso, a coluna escolhida é a 15 (correspondente à coluna O). Tenha cuidado ao escolher esta coluna de forma a não interferir com os dados do modelo sendo simulado.
A B C D E F G 1 Projeto de Construção 2 Variáveis 5 =soma(f3:f4) 3 Escavação T 75 82,5 92,5 88,00229 =soma(f5:f6) 4 Fundação T 57,5 67,5 77,5 58,88654 =soma(f2:f7) 5 Estrutura T 430 445 472,5 440,5679 6 Telhado T 140 145 157,5 144,6052 7 Acabamento T 72,5 92,5 107,5 96,91521 8 Saídas 3 9 Custo fase 1 G2 10 Custo fase 2 G3 11 Custo total G4 12 Parâmetros 13 Cenários 1000 14 ColResult 15 Figura 6. Modelo com 3 variáveis de saída.