Relatório Analítico dos Investimentos em agosto de 2018

Relatório Analítico dos Investimentos em agosto de 2018 Este relatório atende a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V. https://siru.com.br/plataforma/relatorios/relatorio.asp?cliente=59&data=31/08/2018 1/13

Carteira consolidada de investimentos - base (agosto / 2018) Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo Particip. S/ Total Qtde. Cotistas S/ PL Fundo RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604 TÍTULOS PÚBLICOS 4.525.134,81 11,50 Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a " CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA D+0 Não há 3.812.411,85 9,69 1.457 0,02 Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP D+0 Não há 3.640.167,10 9,25 674 0,06 Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO D+0 Não há 2.771.952,70 7,05 1.264 0,02 Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA D+0 Não há 425.328,79 1,08 298 0,02 Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO D+0 15/08/2018 138.673,96 0,35 109 0,08 Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP D+0 Não há 5.014.340,88 12,75 715 0,06 Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " SANTANDER IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA D+1 Não há 1.329.165,68 3,38 27 0,79 Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI D+0 Não há 2.952.025,87 7,50 456 0,03 Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " CAIXA PATRIMÔNIO ÍNDICE DE PREÇOS FIC RENDA FIXA LP D+3 Não há 2.929.877,44 7,45 392 1,20 Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP D+0 Não há 2.055.478,12 5,23 809 0,02 Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA D+0 Não possui 4.898.919,80 12,45 300 0,21 Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA D+0 Não há 315.296,43 0,80 291 0,05 Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " SANTANDER PETROBRÁS PLUS FIC AÇÕES D+4 Não há 751.574,53 1,91 1.639 1,69 Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a " BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP D+4 Não há 3.774.324,81 9,60 210 0,82 Artigo 8º, Inciso III TOTAL - 39.334.672,77 Página 1 de 12 https://siru.com.br/plataforma/relatorios/relatorio.asp?cliente=59&data=31/08/2018 2/13

Enquadramentos na Resolução 3.922/2010, 4.392/2014 e Política de Investimentos - base (agosto / 2018) Artigos - Renda Fixa Resolução Carteira $ Carteira Inferior Estratégia de Alocação Alvo Superior GAP Superior Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a " 100,00 4.525.134,81 11,50 0,00 0,00 15,00 1.375.066,11 Distribuição por Segmento Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " 100,00 17.132.040,96 43,55 15,00 25,00 80,00 14.335.697,26 Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " 60,00 0,00 0,00 0,00 10,00 60,00 23.600.803,66 RENDA FIXA RENDA VARIÁVEL Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " 40,00 13.151.597,66 33,44 5,00 20,00 30,00-1.351.195,83 Artigo 7º, Inciso VI, Alínea " a " 15,00 0,00 0,00 0,00 5,00 15,00 5.900.200,92 88,5 Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a " 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 1.966.733,64 Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b " 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 1.966.733,64 Total Renda Fixa 100,00 34.808.773,43 88,49 20,00 70,00 215,00 - Artigos - Renda Variável Resolução Carteira $ Carteira Inferior Estratégia de Alocação Alvo Superior GAP Superior Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a " 20,00 751.574,53 1,91 0,00 12,00 15,00 5.148.626,39 Artigo 8º, Inciso III 10,00 3.774.324,81 9,60 0,00 8,00 10,00 159.142,47 Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a " 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 1.966.733,64 Distribuição por Artigo / Resolução 7º I a 7º I b 7º IV a 8º II a 33,4 43,6 8º III Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b " 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 1.966.733,64 Total Renda Variável 30,00 4.525.899,34 11,51 0,00 30,00 45,00 - Página 2 de 12 https://siru.com.br/plataforma/relatorios/relatorio.asp?cliente=59&data=31/08/2018 3/13

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos Artigos - Renda Fixa Base: agosto / 2018 Carteira ($) Carteira () Limite Inferior () Limite Superior () Artigos - Renda Variável Base: agosto / 2018 Carteira ($) Carteira () Limite Inferior () Limite Superior () Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a " 4.525.134,81 11,50 0,00 15,00 Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a " 0,00 0,00 0,00 10,00 Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " 17.132.040,96 43,55 15,00 80,00 Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a " 751.574,53 1,91 0,00 15,00 Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " 0,00 0,00 0,00 60,00 Artigo 8º, Inciso III 3.774.324,81 9,60 0,00 10,00 Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " 13.151.597,66 33,44 5,00 30,00 Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a " 0,00 0,00 0,00 5,00 Artigo 7º, Inciso VI, Alínea " a " 0,00 0,00 0,00 15,00 Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a " 0,00 0,00 0,00 5,00 Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b " 0,00 0,00 0,00 5,00 Total Renda Variável 4.525.899,34 11,51 0,00 45,00 Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b " 0,00 0,00 0,00 5,00 Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " c " 0,00 0,00 0,00 5,00 Total Renda Fixa 34.808.773,43 88,49 20,00 215,00 Página 3 de 12 https://siru.com.br/plataforma/relatorios/relatorio.asp?cliente=59&data=31/08/2018 4/13

Enquadramentos na Resolução 4.604 por Gestores - base (agosto / 2018) Artigo 14º - O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5 (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica. (NR) Gestão Valor s/ Carteira s/ PL Gestão CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 22.666.491,62 57,62 0,01 BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM 6.684.951,47 17,00 0,00 BRADESCO ASSET MANAGEMENT 3.377.354,66 8,59 0,00 SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT 2.080.740,21 5,29 0,00 Página 4 de 12 https://siru.com.br/plataforma/relatorios/relatorio.asp?cliente=59&data=31/08/2018 5/13

Retorno dos investimentos de Renda Fixa e Benchmark's - base (agosto / 2018) Mês Ano 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses Taxa adm VaR - Mês Volatilidade - 12 meses Selic 0,57 4,33 1,64 3,24 6,84 19,73 - - - BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI 0,55 4,26 1,60 3,16 6,79 20,33 0,20 0,001 0,05 CDI 0,57 4,32 1,64 3,24 6,83 19,70 - - - CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 0,56 4,19 1,59 3,15 6,68 19,56 0,20 0,006 0,05 CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA 0,49 3,74 1,41 2,80 5,96 17,77 0,80 0,000 0,04 IPCA + 6,00 ao ano 0,44 6,95 3,06 5,32 10,39 19,86 - - - CAIXA PATRIMÔNIO ÍNDICE DE PREÇOS FIC RENDA FIXA LP 0,26 4,43 1,69 3,12 7,02 21,79 0,30 0,626 1,02 IRF-M 1 0,44 4,21 1,65 3,04 6,90 20,96 - - - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 0,41 4,08 1,59 2,94 6,70 20,53 0,20 0,244 0,51 BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 0,40 4,04 1,58 2,90 6,64 20,37 0,10 0,244 0,52 SANTANDER IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA 0,38 3,88 1,52 2,79 6,41 20,03 0,40 0,244 0,52 BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 0,38 4,01 1,55 2,88 6,61 20,42 0,20 0,244 0,52 IDKA IPCA 2 Anos 0,10 4,72 1,86 3,28 8,04 23,52 - - - BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 0,61 5,41 2,24 4,08 7,60 20,32 0,20 0,142 0,62 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 0,01 4,50 1,41 2,93 7,39 21,63 0,20 1,406 2,22 IMA-B 5-0,26 4,06 1,67 2,14 6,66 21,49 - - - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP -0,27 3,90 1,61 2,01 6,42 21,03 0,20 1,979 2,83 Página 5 de 12 https://siru.com.br/plataforma/relatorios/relatorio.asp?cliente=59&data=31/08/2018 6/13

Retorno dos investimentos de Renda Fixa e Benchmark's - base (agosto / 2018) Mês Ano 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses Taxa adm VaR - Mês Volatilidade - 12 meses IPCA -0,09 2,85 1,50 2,22 4,19 6,75 - - - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA 0,14 3,56 1,54 1,87 5,95-0,002 0,894 1,68 Página 6 de 12 https://siru.com.br/plataforma/relatorios/relatorio.asp?cliente=59&data=31/08/2018 7/13

Retorno dos investimentos de Renda Variável e Benchmark's - base (agosto / 2018) Mês Ano 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses Taxa adm VaR - Mês Volatilidade - 12 meses PETROBRAS ON - PETR3 0,86 31,09-0,27-4,24 58,68 50,39 - - - SANTANDER PETROBRÁS PLUS FIC AÇÕES 0,59 28,49-1,06-5,70 53,95 41,35 3,00 15,362 45,51 CDI 0,57 4,32 1,64 3,24 6,83 19,70 - - - BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP -0,51 3,86 1,10 2,92 7,00 20,78 0,60 2,298 2,93 Página 7 de 12 https://siru.com.br/plataforma/relatorios/relatorio.asp?cliente=59&data=31/08/2018 8/13

Distribuição dos ativos por Administradores e Sub-Segmentos - base (agosto / 2018) Administrador Valor CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 22.666.491,62 57,62 BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM 6.684.951,47 17,00 TESOURO NACIONAL (TÍTULOS 4.525.134,81 11,50 PÚBLICOS) BANCO BRADESCO 3.377.354,66 8,59 BANCO SANTANDER 2.080.740,21 5,29 17 57,6 CAIXA ECONÔMI BB GESTÃO DE RECURS TESOURO NACIONA BANCO BRADESCO BANCO SANTAND Sub-segmento Valor IRF-M 1 8.338.859,02 21,20 CDI 5.322.800,42 13,53 IMA-B 5 5.014.340,88 12,75 GESTÃO DURATION 4.898.919,80 12,45 TÍTULOS PÚBLICOS 4.525.134,81 11,50 IDKA IPCA 2A 3.778.841,06 9,61 MULTIMERCADO 3.774.324,81 9,60 21,2 IRF-M 1 CDI IMA-B 5 GESTÃO DURATION TÍTULOS PÚBLICOS IDKA IPCA 2A MULTIME IPCA AÇÕES - SETORIAIS IPCA 2.929.877,44 7,45 AÇÕES - SETORIAIS 751.574,53 1,91 Página 8 de 12 https://siru.com.br/plataforma/relatorios/relatorio.asp?cliente=59&data=31/08/2018 9/13

Carteira de Títulos Públicos - base (agosto / 2018) Títulos Públicos Vencimento Compra Qtde. P.U. Compra P.U. Atual $ Pago $ Atual GAP (Atual - Pago) NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B 15/08/2024 11/08/2004 500 1.487,344824 3.209,661912 743.672,41 1.604.830,96 861.158,54 NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B 15/08/2024 02/12/2004 270 1.494,58526 3.209,661912 403.538,02 866.608,72 463.070,70 NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B 15/05/2045 02/03/2009 630 1.104,73659 3.259,833548 695.984,05 2.053.695,14 1.357.711,08 Página 9 de 12 https://siru.com.br/plataforma/relatorios/relatorio.asp?cliente=59&data=31/08/2018 10/13

Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2018 Acumulado no Ano Mês Saldo Anterior Aplicações Resgates Saldo Atual Retorno ($) Retorno () Meta () Gap () VaR () Janeiro 38.757.739,16 2.972.609,68 2.153.420,29 40.336.639,48 759.710,93 1,92 0,80 239,51 0,83 Fevereiro 40.336.639,48 2.765.314,45 3.155.670,09 40.211.364,53 265.080,69 0,66 0,74 89,00 1,02 8 6 6,95 Março 40.211.364,53 2.172.334,15 2.476.966,16 40.270.755,06 364.022,54 0,91 0,58 156,84 0,90 4 3,99 Abril 40.270.755,06 2.114.957,65 2.424.066,43 40.112.776,57 151.130,29 0,38 0,71 53,02 0,82 2 Maio 40.112.776,57 11.367.215,45 11.779.413,97 39.125.452,50-575.125,55-1,43 0,89-161,33 2,02 0 Investimentos IPCA + 6aa Junho 39.125.452,50 1.564.262,57 1.455.656,55 39.222.303,10-11.755,42-0,03 1,75-1,71 2,52 Julho 39.222.303,10 2.588.935,17 2.825.909,46 39.582.456,48 597.127,67 1,52 0,84 180,88 0,96 Agosto 39.582.456,48 12.079.382,67 12.345.683,92 39.334.672,77 18.517,54 0,05 0,44 10,57 1,25 2 Acumulado no ano 1.568.708,69 3,99 6,95 57,48 1 0-1 -2 Jan Fev Mar Abr Retorno Mai Jun Meta Jul Ago Página 10 de 12 https://siru.com.br/plataforma/relatorios/relatorio.asp?cliente=59&data=31/08/2018 11/13

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de agosto / 2018 Ativos de Renda Fixa Sado Anterior Aplicações Resgates Saldo Atual Retorno (R$) Retorno () VaR - Mês () Instituição() BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 137.839,45 0,00 0,00 138.673,96 834,51 0,61 0,14 0,61 CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 2.044.105,88 0,00 0,00 2.055.478,12 11.372,24 0,56 0,01 0,56 BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI 2.935.752,66 0,00 0,00 2.952.025,87 16.273,21 0,55 0,00 0,55 BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 2.761.037,15 0,00 0,00 2.771.952,70 10.915,55 0,40 0,24 0,40 SANTANDER IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA 1.324.100,29 0,00 0,00 1.329.165,68 5.065,39 0,38 0,24 0,38 BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 423.718,74 0,00 0,00 425.328,79 1.610,05 0,38 0,24 0,38 CAIXA PATRIMÔNIO ÍNDICE DE PREÇOS FIC RENDA FIXA LP 2.922.174,30 0,00 0,00 2.929.877,44 7.703,14 0,26 0,63 0,26 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 1.464.149,13 3.536.074,03 1.200.000,00 3.812.411,85 12.188,69 0,24 0,24 0,41 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA 2.389.256,99 2.500.000,00 0,00 4.898.919,80 9.662,81 0,20 0,89 0,14 CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA 296.131,47 6.043.308,64 6.026.131,38 315.296,43 1.987,70 0,03 0,00 0,49 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 3.639.976,32 0,00 0,00 3.640.167,10 190,78 0,01 1,41 0,01 CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 5.049.275,99 0,00 5.048.199,12 0,00-1.076,87-0,02 3,48-0,46 CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 5.027.929,32 0,00 0,00 5.014.340,88-13.588,44-0,27 1,98-0,27 TÍTULOS PÚBLICOS 4.626.136,04 0,00 71.353,42 4.525.134,81-29.647,81-0,64 - - Total Renda Fixa 33.490,95 0,10 0,77 Página 11 de 12 https://siru.com.br/plataforma/relatorios/relatorio.asp?cliente=59&data=31/08/2018 12/13

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de agosto / 2018 Ativos de Renda Variável Sado Anterior Aplicações Resgates Saldo Atual Retorno (R$) Retorno () VaR - Mês () Instituição() SANTANDER PETROBRÁS PLUS FIC AÇÕES 747.185,43 0,00 0,00 751.574,53 4.389,10 0,59 15,36 0,59 BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP 3.793.687,32 0,00 0,00 3.774.324,81-19.362,51-0,51 2,30-0,51 Total Renda Variável -14.973,41-0,33 4,47 Página 12 de 12 https://siru.com.br/plataforma/relatorios/relatorio.asp?cliente=59&data=31/08/2018 13/13