Layout em Implementação. Termo

Layout em Implementação Termo Atualizado em: 27/02/2018 Comunicado: 004-2018-VPC Homologação: - Versão: mai/2018

Índice 1 Atualizações... 2 2 Receber Arquivos... 3 2.1.1 DPOSICAO (AAAAMMDDPO.TER)... 3 3 Enviar Arquivos... 10 3.1.1 Registro de Contrato do Participante... 10

1 Atualizações Atualizado em 27/02/2018 Referência DPOSICAO (AAAAMMDDPO.TER) Registro de Contrato do Participante Atualização Inclusão da opção D0 para o campo Cotação para Fixing de acordo com o comunicado 004-2018-VPC.

2 Receber Arquivos Termo de Moedas, Paridade Asiático e de Nome do Arquivo 2.1.1DPOSICAO (AAAAMMDDPO.TER) Descrição: Seq. Campo Descrição/Conteúdo Aplica-se a Termo(s) de: 01 Data do Arquivo Data de criação do arquivo 02 Separador Ponto e vírgula (;). 03 Código da Parte Código CETIP do Participante que representa a parte do lançamento. 04 Separador Ponto e vírgula (;). 05 Nome da Parte Nome do Participante Parte. 06 Separador Ponto e vírgula (;). 07 CPF/CNPJ do Código do CPF/CNPJ do Participante Participante 08 Separador Ponto e vírgula (;). 09 Indicador de Cesta Indica se Participante tem Garantia Participante Cesta Garantia S ou N 10 Separador Ponto e vírgula (;). 11 Código Cesta Garantia Código da Cesta Garantia do Participante Participante 12 Separador Ponto e vírgula (;). Data de vencimento do 13 Data de Vencimento contrato. 14 Separador Ponto e vírgula (;). 15 Contrato Código do contrato. 16 Separador Ponto e vírgula (;). 17 Data de Emissão Data de Emissão do contrato. (AAAAMMDD) 18 Separador Ponto e vírgula (;). 19 Data de início da vigência do Data de Início de contrato. Vigência. 20 Separador Ponto e vírgula (;). Código CETIP do Participante 21 Código da Contraparte contraparte do contrato. 22 Separador Ponto e vírgula (;). 23 Nome da Contraparte Nome do Participante Contraparte. 24 Separador Ponto e vírgula (;). 25 CPF/CNPJ da Código do CPF/CNPJ da Contraparte Contraparte 26 Separador Ponto e vírgula (;).

Seq. Campo Descrição/Conteúdo Aplica-se a Termo(s) de: 27 Indicador de Cesta Garantia Contraparte Indica se Contraparte tem Cesta Garantia S ou N 28 Separador Ponto e vírgula (;). 29 Código Cesta Garantia Código da Cesta Garantia da Moeda, Paridade Asiático e Contraparte Contraparte 30 Separador Ponto e vírgula (;). 31 Código Sisbacen da Moeda Código Sisbacen da Moeda do contrato.veja tabela em anexo. Moeda, Paridade Asiático e 32 Separador Ponto e vírgula (;). 33 Símbolo da Moeda Símbolo da Moeda do contrato. Moeda, Paridade Asiático e 34 Separador Ponto e vírgula (;). 35 Valor Base no registro Valor Nominal na emissão do Moeda, Paridade Asiático e contrato, na moeda do contrato. Editado com vírgula decimal. 36 Separador Ponto e vírgula (;). 37 Valor Base atual Valor Base atualizado em Reais. Não será calculado para contratos registrados com Cross-Rate, Feeder ou Spot. Editado com vírgula decimal. Moeda, Paridade Asiático e 38 Separador Ponto e vírgula (;). 39 Valor Antecipado Total das antecipações sobre Moeda, Paridade Asiático e o contrato, na moeda do contrato. Editado com vírgula decimal. 40 Separador Ponto e vírgula (;). 41 Taxa Forward Taxa Forward no Registro. Moeda e Paridade Asiático. Editado com vírgula decimal. 42 Separador Ponto e vírgula (;). 43 Posição do Participante Código do Papel do Participante: 0=Comprador; 1=Vendedor. 44 Separador Ponto e vírgula (;). 45 Descrição da posição Descritivo do Papel do do Participante Participante: COMPRADOR; VENDEDOR. 46 Separador Ponto e vírgula (;). 47 Cross-Rate Seleção de Cross-rate: SIM ou NAO Moeda e Paridade Asiático. 48 Separador Ponto e vírgula (;). 49 Data de Alteração Data de alteração do contrato se houver.. 50 Separador Ponto e vírgula (;). 51 Situação do Contrato Situação atual do contrato. 52 Separador Ponto e vírgula (;).

Seq. Campo Descrição/Conteúdo Aplica-se a Termo(s) de: 53 Tipo do Contrato Tipo do contrato relacionado Moeda e Paridade Asiático. com a fonte de consulta para a cotação do contrato: SISBACEN; FEEDER; SPOT OU SISBACEN/FEEDER. 54 Separador Ponto e vírgula (;). 55 Código do Boletim Código do Boletim utilizado para atualizar a cotação do Moeda, Paridade Asiático e contrato. 0=11h; 1=12h; 2=15h30minh; 3=18h. 56 Separador Ponto e vírgula (;). 57 Horário do Boletim Horário do Boletim utilizado Moeda e Paridade Asiático. para atualizar a cotação do contrato. (HH:MM) 58 Separador Ponto e vírgula (;). 59 Código da Cotação Dia utilizado em relação ao vencimento para obter a taxa para avaliação do contrato: 0=D0 ; 1=D-1 ; 2=D-2 ; 3=D-3 60 Separador Ponto e vírgula (;). 61 Taxa de Câmbio Taxa Forward (taxa atual) Editado com sinal e vírgula decimal. 62 Separador Ponto e vírgula (;). 63 Taxa de Paridade Taxa de Paridade (se o contrato tiver paridade). Editado com sinal e vírgula decimal. 64 Separador Ponto e vírgula (;). 65 Cotação de Moeda para o Vencimento Dia utilizado em relação ao vencimento para obter a taxa para avaliação do contrato: 1=D-1 ; 2=D-2 ; 3=D-3 ; 4=D- 4 ; 5=D-5 66 Separador Ponto e vírgula (;). 67 Nome do Feeder Nome do Feeder se for o caso de contrato feeder. 68 Separador Ponto e vírgula (;). 69 Tela função Consulta Nome da função de consulta ou código da tela disponibilizada pelo Feeder, que será utilizada pelos Participantes para obtenção da cotação. 70 Separador Ponto e vírgula (;). 71 Praça de Negociação Texto livre. Referência à praça de negociação a ser utilizada em contratos Feeder, Spot e Sisbacen/Feeder. 72 Separador Ponto e vírgula (;). Moeda, Paridade Asiático e Moeda, Paridade Asiático e Moeda e Paridade Asiático. Moeda e Paridade Asiático. Moeda e Paridade Asiático.

Seq. Campo Descrição/Conteúdo Aplica-se a Termo(s) de: 73 Horário da Consulta Texto livre. Referência ao Moeda e Paridade Asiático. horário de apuração da consulta para contratos Feeder, Spot e Sisbacen/Feeder. 74 Separador Ponto e vírgula (;). 75 Tipo de Cotação Tipo de cotação da moeda de Moeda e Paridade Asiático. referência utilizada em contratos Feeder, Spot e Sisbacen/Feeder: COMPRA ; VENDA ou MEDIA 76 Separador Ponto e vírgula (;). 77 Tipo de Paridade Tipo de taxa de Paridade (se Moeda e Paridade Asiático. o contrato tiver paridade): COMPRA ; VENDA ; MEDIA ou NENHUM 78 Separador Ponto e vírgula (;). 79 Data de Avaliação Data a ser utilizada para obter Moeda e Paridade Asiático. as cotações visando avaliar o contrato. 80 Separador Ponto e vírgula (;). 81 Comissão Taxa de comissão caso exista intermediação. Editado com vírgula decimal. 82 Separador Ponto e vírgula (;). 83 Momento do Pagamento Momento do pagamento da intermediação. INICIO. 84 Separador Ponto e vírgula (;). 85 Código do Cedente Código CETIP do Participante cedente no caso do contrato ter sido cedido. 86 Separador Ponto e vírgula (;). 87 Código do Adquirente Código CETIP do Participante adquirente no caso do contrato ter sido cedido. 88 Separador Ponto e vírgula (;). 89 Código do Anuente Código CETIP do Participante anuente no caso do contrato ter sido cedido. 90 Separador Ponto e vírgula (;). 91 Contrato de Origem Contrato de origem para o caso de o contrato ter sido cedido. 92 Separador Ponto e vírgula (;). 93 Contrato Global Indica se o contrato é Global ou não: SIM ou NÃO 94 Separador Ponto e vírgula (;). Moeda e Paridade Asiático.

Seq. Campo Descrição/Conteúdo Aplica-se a Termo(s) de: 95 Código Sisbacen da Código Sisbacen da Moeda Paridade Asiático Moeda Cotada Cotada no caso de contrato de Paridades/Asiático Veja tabela em anexo. 96 Separador Ponto e vírgula (;) 97 Tipo Média Asiático Tipo da média utilizada na Paridade Asiático, Índice apuração no contrato Asiático. 98 Separador Ponto e vírgula (;) 99 Tipo Indicador Financeiro Código do Tipo de Indicador Financeiro do contrato Paridade Asiático, Índice e Mercadorias 100 Separador Ponto e vírgula (;). 101 Indicador de Termo a Indica se o contrato é Termo Paridade Asiático Termo a Termo 102 Separador Ponto e vírgula (;). 103 Data de Fixação Para contrato Termo a Paridade Asiático Termo, indica a data em que o contrato terá o seu início 104 Separador Ponto e vírgula (;). 105 Forma de Atualização da taxa a termo Para contrato Termo a Termo, indica qual será a forma de atualização da taxa inicial a ser apurada na data de início do contrato 106 Separador Ponto e vírgula (;). 107 Valor ou Percentual Para contrato Termo a Negociado Termo, campo destinado a informar o valor ou o percentual negociado para ser aplicado na data de início do contrato 108 Separador Ponto e vírgula (;). 109 Ajustar Taxa Campo destinado a informar se ocorrerá ajuste de taxa no contrato. 110 Separador Ponto e vírgula (;). 111 Responsável pelo Ajuste de Taxa Campo destinado a informar o responsável pelo ajuste da taxa 112 Separador Ponto e vírgula (;). 113 Data inicial para o Campo destinado a informar ajuste da taxa a data inicial para o ajuste da taxa 114 Separador Ponto e vírgula (;). 115 Data final para o ajuste da taxa Campo destinado a informar a data final para o ajuste da taxa Paridade Asiático Paridade Asiático Paridade Asiático Paridade Asiático Paridade Asiático Paridade Asiático 116 Separador Ponto e vírgula (;). 117 Data do Ajuste da Taxa Campo destinado a informar Paridade Asiático a data de quando foi ajustado a Taxa Forward 118 Separador Ponto e vírgula (;). 119 Limites Campo destinado para informar o tipo de limite no contrato Paridade Asiático

Seq. Campo Descrição/Conteúdo Aplica-se a Termo(s) de: 120 Separador Ponto e vírgula (;). 121 Valor Superior Campo destinado para Paridade Asiático informar o valor do limite superior no contrato 122 Separador Ponto e vírgula (;). 123 Valor Inferior Campo destinado para Paridade Asiático informar o valor do limite inferior no contrato 124 Separador Ponto e vírgula (;). 125 Prêmio a ser pago pelo Campo destinado a informar Paridade Asiático o responsável a pagar o prêmio 126 Separador Ponto e vírgula (;). 127 Valor do Prêmio Campo destinado a informar Paridade Asiático valores para o prêmio 128 Separador Ponto e vírgula (;). 129 Modalidade de Tipo da modalidade de Paridade Asiático Liquidação liquidação da operação de prêmio. 130 Separador Ponto e vírgula (;). 131 Bolsa Referência Descrição da Bolsa de Mercadorias Referência. (Fonte Apuração) 132 Separador Ponto e vírgula (;). 133 Indicador Financeiro Nome do Indicador Financeiro Mercadorias, Índice (Commodity / Mercadoria) 134 Separador Ponto e vírgula (;). 135 Critério de Apuração Descrição do Critério de Mercadorias Apuração (Tipo de Critério) 136 Separador Ponto e vírgula (;). 137 Unidade de Unidade de Medida de Mercadorias Negociação negociação 138 Separador Ponto e vírgula (;). 139 Fonte de Informação Fonte de Informação Mercadorias 140 Separador Ponto e vírgula (;). 141 Mês Vencimento Mês de Vencimento do Grupo Mercadorias de Commodity 142 Separador Ponto e vírgula (;). 143 Ano de Vencimento Ano de Vencimento do Grupo Mercadorias de Commodities 144 Separador Ponto e vírgula (;). 145 Quantidade de Quantidade de Commodities Mercadorias, Índice Commodities ou Quantidade de Índice 146 Separador Ponto e vírgula (;). 147 Quantidade Antecipada Quantidade de Commodities Mercadorias, Índice Antecipada 148 Separador Ponto e vírgula (;). 149 Preço de Operação Preço de Operação Mercadorias, Índice 150 Separador Ponto e vírgula (;). 151 Observação Observação do contrato 152 Separador Ponto e vírgula (;).

Seq. Campo Descrição/Conteúdo Aplica-se a Termo(s) de: 153 Código Identificador Descrição do Código Identificador 154 Separador Ponto e vírgula (;). 155 Data da Última Data da Última Correção Moeda e Paridade Asiático Correção 156 Separador Ponto e vírgula (;). 157 Data do Último Data do Último Aditamento Moeda e Paridade Asiático Aditamento 158 Separador Ponto e vírgula (;). 159 Cotação para Fixing Dia utilizado em relação ao Moeda e Paridade Asiático vencimento para obter a taxa para avaliação do contrato: 0 0=D-0 ; 1=D-1 ; 2=D-2 ; 3=D- 3 ; 4=D-4 ; 5=D-5 160 Separador Ponto e virgula(;). 161 Data Verificação 1 Data de Verificação 1. Paridade Asiático e Mercadorias com ajuste periódico 162 Separador Ponto e vírgula (;) 163 Valor Referência 1 Valor de Referência 1 da data Paridade Asiático de Verificação. Somente preenchido para tipo média PONDERADA. Editado com vírgula decimal. 164 Separador Ponto e vírgula (;) 165 Data Verificação 2 Data de Verificação 2. 166 Separador Ponto e vírgula (;) 167 Valor Referência 2 Valor de Referência 2 da data Paridade Asiático de Verificação. Somente preenchido para tipo média PONDERADA. Editado com vírgula decimal. 168 Separador Ponto e vírgula (;) 169 Data Verificação N Data de Verificação N. Paridade Asiático e Mercadorias com ajuste periódico Paridade Asiático e Mercadorias com ajuste periódico 170 Separador Ponto e vírgula (;) 171 Valor Referência N Valor de Referência N da Paridade Asiático e Mercadorias com data de Verificação. Somente ajuste periódico preenchido para tipo média PONDERADA. Editado com vírgula decimal. (fim) Observação: Os contratos com ajuste periódico (Commodity periódico ou Moeda Asiático) serão exibidos com datas e valores relativos. O comprimento, nestes casos, pode aumentar de acordo com a quantidade de datas de verificação ou datas de ajuste do contrato em questão (estes registros não muito frequentes). Para outros tipos de contrato estes campos ficam vazios.

3 Enviar Arquivos Termo de Moedas Nome do Arquivo Tamanho do Registro: 540 caracteres 3.1.1Registro de Contrato do Participante Descrição: Arquivo a ser utilizado para registro de contratos de Termo. Estrutura: Header, Registro Dados Fixos e Registro Dados Variáveis Utilizado apenas para contratos com modalidade Termo de Moedas Asiático. Header Seq Campo Format o Posição Conteúd o Descrição 01 Id do sistema X(5) 1-5 TER Tipo do Instrumento Financeiro 02 Id tipo linha X(1) 6-6 0 Tipo de linha Header = 0 03 Código operação X(4) 7-10 0001 Código da operação: 0001 - Registro TER 04 Participante X(20) 11-30 Nome Simplificado do Emissor 05 Data X(8) 31-38 Data da operação.. 06 Controle de Versão 9(05) 39-43 00001 Versão de Layout. Registro Dados Fixos Seq Campo Formato Posição Conteúd o Descrição 01 Id do sistema X(5) 1-5 TER Tipo do Instrumento Financeiro 02 Id tipo linha X(1) 6-6 1 Tipo Linha Dados Fixos 03 Código operação X(4) 7-10 0001 Código da operação: 04 05 06 07 Nº Controle Interno Lançamento do Participante (Conta) Papel (Posição do participante) CPF/CNPJ Cliente Parte 9(10) 11-20 9(08) 21-28 9(01) 29-29 08 Contraparte 9(8) 44-51 09 CPF/CNPJ Cliente Contraparte 10 Contrato Global X (1) 66-66 11 Moeda de Referência 12 Valor Base Obrigatór io Obrigatór io Registro TER Código de controle atribuído pelo participante Código CETIP da Instituição lançadora da operação. 0 e 1. Posição do participante. 0 Comprador 1 - Vendedor 9(14) 30-43 CPF/CNPJ Cliente Participante Obrigatór io Código CETIP da contraparte na operação. 9(14) 52-65 CPF/CNPJ Cliente contraparte X(03) 67-69 9(14)V9(2 ) 70-85 S - Sim N - Não Obrigatór io Obrigatór io Indica se o contrato que está sendo registrado é amparado pelo Contrato Global de Derivativos. Código da moeda negociada pelos Participantes, utilizada para apuração de saldo do contrato. Valor do contrato expresso em quantidade de moeda de referência. Preencher com ZEROS os espaços vazios.

Registro Dados Fixos Seq Campo Formato Posição Conteúd o 13 14 15 16 17 18 Taxa a Termo (R$/Moeda ) Data de Operação Data vencimento Cross Rate na Avaliação? Fonte Informação Cotação para o Venciment o 9(04)V9(8 ) 86 97 9(08) 98 105 9(08) 106 113 9(01) 114 114 9(01) 115-115 9(01) 116-116 19 Boletim 9(01) 117-117 3 20 Fonte de Consulta 9(01) 118-118 Obrigatór io Obrigatór io 0 Não 1 Sim 0, 1, 2 e 3. 1 D-1 2 D-2 3 D-3 4 D-4 5 D-5 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Descrição Valor da taxa de câmbio contratada entre comprador e vendedor. É utilizada na apuração do resultado. Preencher com 6(seis) casas decimais para moeda USD (Dólar dos Estados Unidos) e com 8(oito) casas decimais para outras moedas. Preencher com ZEROS os espaços vazios. Data em que o Participante contratou a operação. Pode ser informada com data do dia útil anterior à data do sistema, quando a contraparte na operação é um de seus clientes, tipo conta10. Data útil da apuração do resultado. Livremente pactuada entre os Participantes. O Participante pode ou não optar pela utilização desta opção. O uso desta opção não é permitido, quando moeda de referencia for Dólar dos USA e quando a fonte de informação for Sisbacen. Lista pré-definida: Sisbacen, Feeder, Spot e Sisbacen/Feeder. Indica a fonte a ser utilizada para cotação da moeda. De acordo com a opção, são apresentados dados diferentes a serem lançados. Quando opção for Spot a moeda de referência deve ser USD(220) Dólar dos Estados Unidos. 0 SISBACEN; 1 FEEDER 2 SPOT; e 3 SISBACEN/ FEEDER Deslocamento na apuração do resultado. Indica se será utilizada a cotação de D-1, D-2, D-3, D-4 ou D-5 para a avaliação final do contrato. (Válido para contratos SISBACEN e SISBACEN/ FEEDER). Indica o relatório utilizado para atualização do contrato, caso o tipo seja SISBACEN e SISBACEN/ FEEDER. 3 18:00 Fechamento Lista pré-definida: Reuters, Bloomberg, Brodcast, BCE, entre outros. Exibe o nome da fonte utilizada para apuração da cotação da moeda. 0 REUTERS; 1 BROADCAST 2 BLOOMBERG; 3 SPOT 4 BCE; e 5 OUTROS.

Registro Dados Fixos Seq Campo Formato Posição Conteúdo Descrição 21 22 23 24 25 26 27 Tela ou Função de Consulta Praça de Negociação Horário de Consulta Cotação - Taxa de Câmbio R$/USD Cotação - Paridade (Moeda/US D ou USD/ Moeda) Data de Avaliação Moeda Cotada 9(8) 119-126 9(8) 127-134 9(8) 135-142 9(01) 143-143 0, 1 e 2. 9(01) 144-144 0, 1, 2 e 3. 9(08) 145-152 Código domínio referente ao nome da função de consulta ou código da tela disponibilizada pelo Feeder, que será utilizada pelos Participantes para cotação. Consultar o arquivo AAAAMMDD_Cadastro_ Curvas_Moedas_Feeder _Dominios.txt que se encontra no módulo Transf. de Arquivos, em Arquivos Públicos. Código domínio referente ao local de negociação da moeda de referência. Consultar o arquivo AAAAMMDD_Cadastro_ Curvas_Moedas_Feeder _Dominios.txt que se encontra no módulo Transf. de Arquivos, em Arquivos Públicos. Código domínio referente ao horário de verificação da taxa de câmbio. Consultar o arquivo AAAAMMDD_Cadastro_ Curvas_Moedas_Feeder _Dominios.txt que se encontra no módulo Transf. de Arquivos, em Arquivos Públicos. Cotação da taxa de câmbio utilizada para avaliação. Informar quando a fonte de informação para taxa de câmbio no contrato for Feeder ou Spot. 0 - Compra - Cotação de Compra; 1 - Venda Cotação de Venda; 2 - Média Média entre as cotações de compra e venda. Informar quando houver opção de Cross Rate. 0 - Compra - Cotação de Compra; 1 - Venda Cotação de Venda; 2 - Média Média entre as cotações de compra e venda. 3 Nenhum. Data pactuada entre as partes para avaliação do contrato mediante informação da taxa de câmbio e paridade. 9(03) 153-155 Obrigatório Código da moeda Cotada.

Registro Dados Fixos Seq Campo Formato Posição Conteúd o 28 Tipo Média Asiático X(01) 156-156 A e P. Descrição Preenchimento obrigatório para Termo Asiático e branco para as demais opções. Tipo de média para contrato Asiático. A Aritmética Simples P Aritmética Ponderada 29 30 Termo a Termo Data de Fixação X(1) 157-157 9(8) 158-165 S - SIM N - NÃO Indica se Contrato de Termo de Moedas é um contrato de Termo a Termo. Preenchimento obrigatório para Termo a Termo e branco para as demais opções. Data em que o contrato terá início. 31 32 33 34 35 36 Forma de Atualização Valor / Percentual Negociado Ajustar Taxa Responsáv el pelo Ajuste da Taxa Data Inicial para Ajuste da Taxa Data Final para Ajuste de taxa X(1) 166-166 9(4)V9(8) 167-178 X(1) 179-179 P - Percentua l V - Valor S - SIM N - NÃO X(1) 180-180 C, V e A. 9(08) 181-188 9(08) 189-196 37 Limites X(1) 197-197 S, I e A. 38 Superior (Paridade) 9(06)V9(8 ) 198-211 Preenchimento obrigatório para Termo a Termo e branco para as demais opções. Forma de Atualização da taxa inicial a ser apurada na data de início do contrato. Preenchimento obrigatório para Termo a Termo e branco para as demais opções. Valor ou percentual negociado para ser aplicado na data de início do contrato. Indica se o contrato conta com Shift, ou seja, modificação da taxa forward Preenchimento obrigatório para Ajuste de Taxa e branco para as demais opções. Parâmetro que Indica qual a ponta autorizada a realizar a alteração da taxa no período estipulado. C=Comprador; V=Vendedor A=AMBOS (Comprador e Vendedor) Preenchimento obrigatório para Ajuste de Taxa e branco para as demais opções. Indica a início do período estipulado para o ajuste de taxa pelo Participante indicado. Preenchimento obrigatório para Ajuste de Taxa e branco para as demais opções. Indica o final do período estipulado para o ajuste de taxa pelo Participante indicado. Preenchimento obrigatório para Contratos com limitadores de variação e branco para as demais opções. Indica que o contrato conta com limitadores de variação superior e/ou inferior de valorização do contrato. S Superior; I Inferior; e A AMBOS (Superior/Inferior) Preenchimento obrigatório para Contratos com limitadores de variação e branco para as demais opções. Necessário para informar o limite superior aceito como o resultado apurado das moedas informadas.

Registro Dados Fixos Seq Campo Formato Posição Conteúd o 39 40 41 42 Inferior (Paridade) Prêmio a ser pago pelo Valor do Prêmio (R$) Modalidade de Liquidação 9(06)V9(8 ) 212-225 X(1) 226-226 C e V. 9(14)V9(2 ) 227-242 X(1) 243-243 B, R e S. Descrição Preenchimento obrigatório para Contratos com limitadores de variação e branco para as demais opções. Necessário para informar o limite inferior aceito como o resultado apurado das moedas informadas. Preenchimento obrigatório para Contratos com possibilidade de Prêmio e branco para as demais opções. ndica o Participante que pagará o prêmio no registro do contrato. C Comprador e V - Vendedor Preenchimento obrigatório para Contratos com possibilidade de Prêmio e branco para as demais opções. Informar o valor em Reais (R$) do prêmio a ser pago na data de registro. Preenchimento obrigatório para Contratos com possibilidade de Prêmio e branco para as demais opções. Necessário para indicar a modalidade pela qual a operação de pagamento de prêmio cursará. B Bilateral, R Bruta e S - Sem Modalidade 43 Observação X(280) 244-523 Texto de Observação. 44 Código Identificador X(14) 524-537 Código Identificador 45 46 Quantidade de Datas de Verificação Cotação para fixing 9(03) 538-540 9(1) 541-541 Obrigatóri o 0 D-0 1 D-1 2 D-2 3 D-3 4 D-4 5 D-5 Quantidade de Datas de Verificação: Pode assumir valores até 999 eventos. Quando não houver datas, preencher com o valor: 000 Campo Obrigatório quando o campo Termo de Termo for marcado com SIM

No caso de contrato com modalidade Termo de Moedas Asiático os campos abaixo devem ser preenchidos: Registro Dados Variáveis Seq Campo Formato Posição Conteúdo Descrição 01 Id do sistema X(5) 1-5 TER Tipo do Instrumento Financeiro 02 Id tipo linha X(1) 6-6 2 Tipo Linha Dados Variáveis 03 04 05 Código operação Data Verificação Valor Referencia X(4) 7-10 0001 X(8) 11-18 Obrigatório 9(14)V9(2) 19-34 Obrigatório Código da operação: Registro TER Data de Verificação (Asiático). Formato AAAAMMDD Preenchimento obrigatório. Valor Referencia (Asiático com média Ponderada). Para contratos com média aritmética simples, preencher com zeros.