IPN - Integração da Pós Negociação

IPN - Integração da Pós Negociação Roteiro Sugerido de Certificação

Índice 1 Sumário executivo... 3 2 Histórico de alterações... 4 3 Fases da certificação... 5 4 Fase 5... 6 4.1 Ambiente... 6 4.2 Massa de contas e vínculos... 6 4.3 Massa de operações... 6 4.4 Massa de instrumentos... 7 4.5 Preços de referência... 8 5 Cenários... 9 5.1 Cenários específicos... 10 5.2 Grupo A... 11 5.3 Grupo B... 14 5.4 Grupo C... 16 5.5 Grupo D... 18 6 Anexo I Contas... 22 7 Anexo II Operações... 23 2

1 Sumário executivo O projeto de Integração da Pós-Negociação (IPN) da BM&FBOVESPA é a iniciativa que visa a criação da clearing integrada, harmonizando e unificado os processos das quatro clearings atualmente existentes: (i) ações, derivativos sobre ações e renda fixa privada, (ii) derivativos financeiros e agropecuários, (iii) câmbio e (iv) títulos públicos. Este projeto introduz novos conceitos no modelo de negócio e na infraestrutura tecnológica que suportam a pósnegociação da BM&FBOVESPA. A migração para a plataforma integrada ocorrerá por clearing, ou seja, a nova plataforma assumirá as operações e posições de uma clearing por vez. Consequentemente, a cada etapa de migração para a nova plataforma, a clearing que está sendo migrada será desativada. A primeira clearing a ser migrada é a do mercado de derivativos financeiros e agropecuários, seguido pela de ações, seus derivativos e renda fixa privada. Para cada etapa de migração, haverá o processo de certificação junto aos participantes. Tal processo será essencial para que a migração ocorra de maneira adequada e os participantes estejam devidamente preparados para lidar com os novos processos de negócio e com a nova plataforma tecnológica. Desta forma, poderão usufruir e oferecer a seus clientes todos os benefícios decorrentes da clearing integrada. Conforme descrito no capítulo 3 deste documento, a certificação da primeira etapa de migração será composta por um período de certificação livre e por outro de certificação oficial, sendo que o primeiro período será dividido em fases específicas para cada assunto. As fases são cumulativas e uma fase é pré-condição para a fase posterior. Este documento tem o objetivo de apresentar os cenários sugeridos para os testes da fase 5, quando serão disponibilizadas as telas de controle de posições e de liquidação. É importante destacar que para execução dos cenários sugeridos para a fase 5, é mandatório que o participante tenha executado os cenários sugeridos, ou parte deles, para a fase 4, quando foram disponibilizadas as telas de alocação e repasse. O capítulo 4 descreve as características preparatórias para a execução dos cenários, tais como ambiente e massa de dados. No capítulo 5, são apresentados os materiais e os mecanismos de suporte aos participantes. Por fim, no capítulo 6, são descritos os cenários sugeridos. 3

2 Histórico de alterações Versão Data Descrição das alterações 1.0 22/08/2013 Versão inicial 2.0 04/10/2013 Na massa de operações, o Número de Negócio era tido pelo trade id de cada operação. Agora foi substituído pelo trade match id de cada operação. 3.0 24/10/2013 Inclusão de duas massas de operações adicionais e alteração dos horários da inclusão das operações. 4.0 20/12/2013 Inclusão de massas de operações de hora em hora, e redução da quantidade de operações em cada massa. 5.0 07/01/2013 Substituição de instrumentos vencidos por novos. 4

3 Fases da certificação Conforme apresentado no Comunicado Externo 090/2013-DO, o processo de certificação da primeira etapa de migração será dividido em fases, conforme descritas abaixo: Certificação Oficial icadx: Fase 1: Conectividade ao ambiente de certificação do icadx; Fase 2: Telas do icadx; Certificação Livre IPN: Fase 3: Conectividade ao ambiente de certificação do IPN/CORE; Fase 4: Telas de alocação, repasse e consulta de posições; Fase 5: Telas de controle de posições e de liquidação; Fase 6: Arquivos e mensagens do icadx, preços e instrumentos; Fase 7: Mensagens e arquivos de alocação, repasse, controle de posições e liquidação; Fase 8: Telas e mensagens de garantias; Fase 9: Cálculo e funcionalidades de administração de risco e transferência de posição; Fase 10: Arquivos e mensagens de tarifação e tributação; Fase 11: Processos integrados de liquidação e risco; Certificação Oficial IPN: Fase 12: Execução monitorada dos roteiros dos processos integrados. 5

4 Fase 5 4.1 Ambiente O ambiente de certificação tem virada diária de data, seguindo a data corrente, ou seja, a mesma data de produção. 4.2 Massa de contas e vínculos Os participantes devem utilizar as contas e vínculos cadastrados no sistema icad-x no ambiente de certificação. Para isso, poderão utilizar as contas e vínculos cadastrados: (i) (ii) (iii) Durante a fase 2 de certificação (certificação oficial das telas do icad-x) e/ou; Durante a fase 4 de certificação (Telas de alocação e repasse) e/ou; Durante a própria fase 5, conforme necessidade e cenário específicos de cada participante. Isto significa que as contas e os vínculos necessários para execução dos cenários sugeridos devem ser cadastrados pelos próprios participantes, inclusive, estabelecendo relacionamento entre participantes, como por exemplo, o vínculo de repasse. A exceção a este procedimento é grupo de contas já cadastrado pela BM&FBOVESPA para todos os Participantes de Negociação Plenos (PNP) durante a fase 4. Estas contas tinham o propósito específico de viabilizar a execução dos cenários relacionados à captura de operações. A relação das contas cadastradas pela BM&FBOVESPA encontra-se no Anexo I Contas. 4.3 Massa de operações A BM&FBOVESPA fornecerá a massa de operações no ambiente de certificação. Neste momento, a massa de operações não têm informações reais de produção. No entanto, a massa fornecida é suficiente para execução de todos os cenários sugeridos no capítulo 6 deste documento. Como a execução dos cenários da fase 5 depende da execução dos cenários da fase 4, ou parte deles, o PNP deve entrar em contato com a equipe de suporte a certificação da BM&FBOVESPA para declarar finalizada a execução dos cenários da fase 4 e solicitar a injeção da massa de operações dedicada a fase 5. Esta comunicação deve ser realizada por meio de envio de e-mail para cert.ipn@bvmf.com.br com o titulo Execução do Roteiro Sugerido da Fase 4 finalizado. As operações estão divididas em blocos, disponibilizados no ambiente de uma em uma hora. O bloco 12 contém operações específicas, com o instrumento ouro ativo financeiro. Para a injeção destas operações, o participante deve entrar em contato com a BM&FBOVESPA para agendamento. 6

As operações estão divididas em blocos, conforme o horário em que as operações serão inseridas: Bloco 1: 10h00 Bloco 2: 11h00 Bloco 3: 12h00 Bloco 4: 13h00 Bloco 5: 14h00 Bloco 6: 15h00 Bloco 7: 16h00 Bloco 8: 17h00 Bloco 9: 18h00 (apenas às quartas feiras) Bloco 10: 19h00 (apenas às quartas feiras) Bloco 11: 20h00 (apenas às quartas feiras) Bloco 12: Com agendamento Caso a massa fornecida não atenda a alguma necessidade específica do participante e seja necessária a inclusão de operação adicional, o participante deve entrar em contato com a BM&FBOVESPA para solicitar a injeção desta(s) operação (ões). A relação de operações encontra-se no Anexo II Operações. 4.4 Massa de instrumentos Durante a fase 5, os instrumentos disponíveis são: Descrição Mercado Mercadoria Vencimento/Prazo Série D1 de 1 dia Futuro DI1 F15 - Dólar comercial Futuro DOL F15 - Cupom Cambial Futuro DDI F15 - Índice Bovespa Futuro IND Z14 - Ibovespa Mini Futuro WIN Q15 - Boi gordo Futuro BGI F14 - Café Futuro ICF U14 - Swap Cambial com ajuste periódico em OC1 Termo SCS N401 - Dólar comercial Opção de compra DOL G15 - Ouro Disponível OZ1 - - Ouro Termo OZ1 0180-7

4.5 Preços de referência Durante a fase 5, os preços de referência e indicadores utilizados no ambiente de certificação serão os de D-1 da produção. É com base nestes preços e indicadores que os ajustes diários serão calculados para as posições em aberto no sistema RTC. Suporte e contato Complementam a leitura deste documento, as apresentações realizadas nos workshops, especialmente (i) o workshop específico da fase 5 de certificação e (ii) o workshop 3 Novos Processos de Liquidação. Além das apresentações dos workshops, o documento com as grades da fase 5 e o Manual de Usuário do Sistema RTC, com as telas utilizadas nesta fase, também podem ser utilizados como material de apoio à execução dos cenários. Estes e os demais documentos do IPN encontram-se disponíveis na página http://ipn.bmfbovespa.com.br/. Para dúvidas e esclarecimentos adicionais, o participante deve entrar em contato com a Central de Suporte à Certificação IPN, pelo telefone (11) 2565-4400 ou pelo e-mail cert.ipn@bvmf.com.br. 8

5 Cenários Neste capítulo, são apresentados os cenários sugeridos para execução durante a fase 5. São cenários que abordam as principais funcionalidades dos processos de controle de posições e de liquidação. Para a execução dos cenários destes processos da fase 5, além do sistema RTC, cujas telas de alocação e repasse foram apresentadas na fase 4, telas de outros sistemas também estão contemplados no ambiente de certificação. Os sistemas são: Sistema RTC - Real Time Clearing RTC - Real Time Clearing SLF Processo Controle de posições Liquidação Financeiro da clearing LNR Liquidação de investidores não residentes 2687 LFC Depositária Liquidação por entrega física Liquidação de ouro ativo financeiro Os cenários sugeridos estão divididos em grupos, de A a D, de acordo com o instrumento negociado e a categoria de participante a que se destina. Para os instrumentos derivativos, sejam financeiros ou agropecuários, os cenários estão nos grupos A. Já os grupos B, C e D contemplam cenários para as operações em ouro ativo financeiro, também separados por categoria de participante. Instrumento Grupo Categoria Principal processo Derivativos Grupo A PNP, PL, MC Controle de posições e liquidação Grupo B PNP, PL (1) Direcionamento de custódia Ouro ativo financeiro Grupo C Agente de Custódia Aceitação/rejeição de direcionamento de custódia Grupo D PNP, PL, MC Controle de posições e liquidação (1) Para um PNP/PL operar (executar operações, indicar e/ou receber repasse) o instrumento ouro ativo financeiro, este deve, necessariamente, atuar também como Agente de Custódia. Embora façam parte do controle de posições, por estarem sujeitos à análise de risco, os cenários de transferência de posições serão conteúdo da fase 9 de certificação e, portanto, não estão contemplados neste documento. 9

5.1 Cenários específicos Para os assuntos listados abaixo, há a necessidade de cenários e massa de dados específicos para cada participante. Portanto, caso o participante julgue necessária a execução de cenários envolvendo estes assuntos, deve entrar em contato com a equipe de suporte a certificação. Os assuntos são: 1. Liquidação por entrega física; 2. Liquidação por conta CEL; 10

5.2 Grupo A Cenário #1 Sistema RTC Posição de contrato futuro: Em D+0, consulta das informações de posição de contrato futuro em aberto. Cenário #2 Sistema SLF Posição de contrato futuro: Em D+1, consulta de lançamento financeiro gerado por posição de contrato futuro em aberto. Cenário #3 Sistema RTC Posição de contrato futuro: De D+1 até a data de vencimento da posição, consulta e acompanhamento das informações de posição de contrato futuro em aberto. Cenário #4 Sistema SLF Posição de contrato futuro: De D+1 até a data de vencimento da posição, consulta de lançamento financeiro gerado por posição de contrato futuro em aberto. Cenário #5 Sistema RTC Posição de contrato futuro: No vencimento, consulta do encerramento de posição de contrato futuro. Cenário #6 Sistema SLF Posição de contrato futuro: No vencimento, consulta de lançamento financeiro gerado por encerramento de posição de contrato futuro. Cenário #7 Sistema RTC Posição de opção: Em D+0, consulta das informações de posição de opção em aberto. Cenário #8 Sistema SLF Posição de opção: Em D+0, consulta de lançamento financeiro gerado por posição de opção em aberto. 11

Cenário #9 Sistema RTC After-Hours: Em D+0 da operação, consulta de posição oriunda de operação realizada no after-hours. Lembrete: a data de pregão das operações realizadas no after-hours é D+1 da data de execução da operação. Cenário #10 Sistema SLF Liquidação de investidor não residente 2687: Em D+1, consulta de lançamento financeiro em moeda estrangeira (USD), no sistema SLF, gerado por operação realizada por investidor não residente 2687. Cenário #11 Sistema LNR Liquidação de investidor não residente 2687: Em D+1, consulta de informações de liquidação, no sistema LNR, geradas por operação realizada por investidor não residente 2687. Lembrete: este cenário não aplica a membros de compensação. Cenário #12 Sistema LNR Liquidação de investidor não residente 2687: A partir de D+1, inclusão de corretagem para liquidação junto ao investidor 2687. Lembretes: 1) a inclusão da corretagem é opcional e pode ser incluída conforme periodicidade estabelecida pelo participante; 2) a inclusão da corretagem deve ser realizada até 10h30, horário limite para que os valores da corretagem possam compor o saldo multilateral do dia e 3) este cenário não aplica a membros de compensação. Cenário #13 Sistema SLF Liquidação de investidor não residente 2687: Após inclusão da corretagem, consulta de lançamento financeiro gerado pela corretagem de investidor não residente 2687. Lembrete: membro de compensação poderá consultar o lançamento financeiro somente se o PNP/PL realizar a inclusão da corretagem no LNR. Cenário #14 Sistema RTC Posição de swap cambial: Em D+0, consulta das informações de posição de swap cambial em aberto. Cenário #15 Sistema SLF Posição de swap cambial: Em D+1, consulta de lançamento financeiro gerado por posição de swap cambial em aberto. 12

Cenário #16 Sistema RTC Posição de swap cambial: De D+1 até a data de vencimento da posição, consulta e acompanhamento das informações de posição de swap cambial em aberto. Cenário #17 Sistema SLF Posição de swap cambial: De D+1 até a data de vencimento da posição, consulta de lançamento financeiro gerado por posição de swap cambial em aberto. Cenário #18 Sistema RTC Posição de swap cambial: No vencimento, consulta do encerramento de posição de swap cambial. Cenário #19 Sistema SLF Posição de swap cambial: No vencimento, consulta de lançamento financeiro gerado por encerramento de posição de swap cambial. 13

5.3 Grupo B Cenário #20 Sistema RTC Consulta de repasse recebido e aceito em conta normal com vínculo de custódia. Lembretes: 1) este cenário aplica-se tanto aos PNPs como aos PLs, pois ambos podemos ser destinos de repasse e 2) o vínculo de custódia de ser previamente estabelecido no sistema de cadastro e proporciona uma melhoria operacional aos PNPs e PLs que queiram direcionar a entrega ou recebimento de ativos, neste caso, ouro ativo financeiro. Cenário #21 Sistema RTC Inclusão de alocação: De: conta captura; Para: conta normal com vínculo de custódia. Lembrete: este cenário não se aplica aos PLs, pois somente PNPs possuem conta captura. Cenário #22 Sistema RTC Inclusão de alocação: De: conta erro; Para: conta normal com vínculo de custódia. Cenário #23 Sistema RTC Inclusão de alocação: De: conta máster; Para: conta normal (filhote) com vínculo de custódia. Cenário #24 Sistema RTC Inclusão de alocação: De: conta brokeragem; Para: conta normal com vínculo de custódia. Este cenário poderá ser executado somente se, previamente, o PNP/PL (i) for destino de um repasse na conta brokerage e (ii) ter aceito este repasse. Cenário #25 Sistema RTC Inclusão de alocação, mantendo a conta já alocada e incluindo o direcionamento de custódia. Lembrete: o direcionamento de custódia é a inclusão de um agente de custódia e uma conta sob este agente de custódia, sendo que esta conta deve ter a mesma titularidade da conta sob o PNP/PL. 14

Cenário #26 Sistema RTC Inclusão de alocação: De: conta captura; Para: conta normal sem vínculo de custódia e incluindo o direcionamento de custódia. Lembrete: este cenário não se aplica aos PLs, pois somente PNPs possuem conta captura. Cenário #27 Sistema RTC Inclusão de alocação: De: conta erro; Para: conta normal sem vínculo de custódia e incluindo o direcionamento de custódia. Cenário #28 Sistema RTC Inclusão de alocação: De: conta máster; Para: conta normal (filhote) sem vínculo de custódia e incluindo o direcionamento de custódia. Cenário #29 Sistema RTC Inclusão de alocação: De: conta brokeragem; Para: conta normal sem vínculo de custódia e incluindo o direcionamento de custódia. Este cenário poderá ser executado somente se, previamente, o PNP/PL (i) for destino de um repasse na conta brokerage e (ii) ter aceito este repasse. 15

5.4 Grupo C Cenário #30 Sistema RTC Em D+0, consulta de operações direcionadas para entrega ou recebimento de ativos. Cenário #31 Sistema RTC Em D+0, consulta de instruções líquidas de entrega ou recebimento de ativos. Lembrete: Durante D+0, como operações ainda podem ser realizadas, o resultado da consulta de saldo líquido, ou seja, de instruções de entrega ou recebimento de ativos é um resultado provisório. Em D+1, como não ocorrem mais alocações e repasses, o resultado é definitivo. Cenário #32 Sistema RTC Em D+1 até 12h00, consulta de instruções líquidas de entrega ou recebimento de ativos. Lembrete: No novo processo de liquidação de ouro ativo financeito, a entrega de ouro ativo financeiro por parte dos devedores em ativos a clearing ocorrerá às 12h30 de D+1. Cenário #33 Sistema RTC Em D+1 até 12h00, aceitação na quantidade total de direcionamento de custódia. Este cenário poderá ser executado somente se um PNP/PL tiver realizado o direcionamento de custódia em D+0. Lembrete: Para saldo a crédito (compra), em caso de não manifestação, o comportamento padrão (default) é a aceitação. Para saldo a débito (venda), o default é a rejeição do direcionamento. Cenário #34 Sistema RTC Em D+1 até 12h00, aceitação em quantidade parcial de direcionamento de custódia. Este cenário poderá ser executado somente se um PNP/PL tiver realizado o direcionamento de custódia em D+0. Lembrete: Para saldo a crédito (compra), em caso de não manifestação, o comportamento padrão (default) é a aceitação. Para saldo a débito (venda), o default é a rejeição do direcionamento. Cenário #35 Sistema RTC Em D+1 até 12h00, rejeição na quantidade total de direcionamento de custódia. Para rejeição total, o procedimento é a aceitação de quantidade 0 (zero). Este cenário poderá ser executado somente se um PNP/PL tiver realizado o direcionamento de custódia em D+0. Lembrete: Para saldo a crédito (compra), em caso de não manifestação, o comportamento padrão (default) é a aceitação. Para saldo a débito (venda), o default é a rejeição do direcionamento. 16

Cenário #36 Sistema RTC Em D+1 até 12h00, rejeição em quantidade parcial de direcionamento de custódia. Para rejeição parcial, o procedimento é a aceitação de quantidade total subtraída da quantidade a ser rejeitada. Este cenário poderá ser executado somente se um PNP/PL tiver realizado o direcionamento de custódia em D+0. Lembrete: Para saldo a crédito (compra), em caso de não manifestação, o comportamento padrão (default) é a aceitação. Para saldo a débito (venda), o default é a rejeição do direcionamento. 17

5.5 Grupo D Cenário #37 Sistema RTC Posição a vista: Em D+0, consulta das informações de posição em aberto no mercado a vista. Lembrete: mercado a vista na primeira etapa de migração da clearing integrada é o mercado de ouro ativo financeiro. Cenário #38 Sistema SLF Posição a vista: Em D+0, consulta de lançamento financeiro gerado por posição em aberto no mercado a vista. Lembrete: mercado a vista na primeira etapa de migração da clearing integrada é o mercado de ouro ativo financeiro. Cenário #39 Sistema RTC Posição a vista: Em D+1, consulta das informações de posição em aberto no mercado a vista. Lembrete: mercado a vista na primeira etapa de migração da clearing integrada é o mercado de ouro ativo financeiro. Cenário #40 Sistema SLF Posição a vista: Em D+1, consulta de lançamento financeiro gerado por posição em aberto no mercado a vista. Lembrete: mercado a vista na primeira etapa de migração da clearing integrada é o mercado de ouro ativo financeiro. Cenário #41 Sistema RTC Posição a vista: Após a liquidação do mercado a vista, consulta do encerramento da posição do mercado a vista. Lembrete: mercado a vista na primeira etapa de migração da clearing integrada é o mercado de ouro ativo financeiro. Cenário #42 Sistema RTC Posição de termo: Em D+0, consulta das informações de posição de termo em ouro ativo financeiro. 18

Cenário #43 Sistema RTC Posição de termo: Em D+1, consulta das informações dos contratos gerados pela posição de termo em ouro ativo financeiro. Cenário #44 Sistema RTC Posição de termo: De D+1 até um dia anterior à data de vencimento do contrato de termo em ouro ativo financeiro, solicitação de liquidação antecipada do contrato. Cenário #45 Sistema RTC Posição de termo: Cancelamento de liquidação antecipada solicitada na data. Cenário #46 Sistema RTC Posição de termo: Na liquidação antecipada do contrato de termo em ouro ativo financeiro, consulta do encerramento da posição. Cenário #47 Sistema SLF Posição de termo: Em D+1 da liquidação antecipada do contrato de termo em ouro ativo financeiro, consulta do lançamento financeiro. Cenário #48 Sistema RTC Posição de termo: No vencimento do contrato de termo em ouro ativo financeiro, consulta do encerramento da posição. Cenário #49 Sistema SLF Posição de termo: No vencimento do contrato de termo em ouro ativo financeiro, consulta de lançamento financeiro gerado por encerramento da posição. 19

Cenário #50 Sistema RTC Liquidação do mercado a vista: Em D+1, após a entrega de ativos (12h30), consulta da situação de liquidação da instrução de entrega: quantidade total liquidada. Para execução deste cenário, é necessário que o saldo total seja criado na depositária BVMF até 12h30 de D+1. Entrar em contato com a equipe de suporte CTC para criação do saldo. Cenário #51 Sistema RTC Liquidação do mercado a vista: Em D+1, após a entrega de ativos (12h30), consulta da situação de liquidação da instrução de entrega: quantidade parcial liquidada, ou seja, falha parcial de liquidação. Para execução deste cenário, é necessário que saldo em quantidade parcial seja criado na depositária BVMF até 12h30 de D+1. Entrar em contato com a equipe de suporte CTC para criação do saldo. Cenário #52 Sistema RTC Liquidação do mercado a vista: Em D+1, após a entrega de ativos (12h30), consulta da situação de liquidação da instrução de entrega: quantidade total não liquidada, ou seja, falha total de liquidação. Para execução deste cenário, é necessário que não haja saldo na depositária BVMF até 12h30 de D+1. Cenário #53 Sistema RTC Liquidação do mercado a vista: Em D+1, após a entrega de ativos (12h30), para o credor em ativos (comprador): consulta da posição de recompra na quantidade não liquidada. Para execução deste cenário, é necessário que tenha ocorrido uma falha de entrega por parte do devedor em ativos (vendedor). Entrar em contato com a equipe de suporte CTC para execução deste cenário. Cenário #54 Sistema RTC Liquidação do mercado a vista: Em D+1, após a entrega de ativos (12h30), para o credor em ativos (comprador): cancelamento da recompra. Entrar em contato com a equipe de suporte CTC para execução deste cenário, pois excepcionalmente será criada uma posição de recompra independente do resultado da liquidação. 20

Cenário #55 Sistema RTC Liquidação do mercado a vista: Em D+1, após a entrega de ativos (12h30), para o credor em ativos (comprador): execução da recompra. Entrar em contato com a equipe de suporte CTC para execução deste cenário, pois excepcionalmente será criada uma posição de recompra independente do resultado da liquidação. Cenário #56 Sistema RTC Liquidação do mercado a vista: Em D+1, após a entrega de ativos (12h30), para o credor em ativos (comprador): reversão da recompra. Entrar em contato com a equipe de suporte CTC para execução deste cenário, pois excepcionalmente será criada uma posição de recompra independente do resultado da liquidação. Cenário #57 Sistema RTC Liquidação do mercado a vista: Em D+1, após o recebimento de ativos (15h25), para o credor em ativos (comprador), consulta da situação de liquidação da instrução de recebimento: quantidade liquidada. Para execução deste cenário, é necessário que não tenha ocorrido uma falha de entrega por parte do devedor em ativos (vendedor). 21

6 Anexo I Contas Contraparte Conta Tipo Descrição Vínculo Participante Conta Tipo Descrição 999999 Erro Conta erro --- --- --- --- --- 999930 Erro Conta erro --- --- --- --- --- Operacional operacional 999985 Captura Conta captura --- --- --- --- --- 989301 Normal Conta normal --- --- --- --- --- teste A 989302 Normal Conta normal --- --- --- --- --- teste B inativa 989303 Normal Conta normal --- --- --- --- --- teste C suspensa 989399 Máster Conta máster --- --- --- --- --- teste A 989304 Normal Conta filhote teste D Máster O próprio PNP 989399 Máster Conta máster teste A 989305 Normal Conta normal teste E Repasse 935 (BVMF PNP) 989305 Normal Conta normal teste E1 989311 Normal Conta normal teste I Repasse 935 (BVMF PNP) 989396 Máster Conta máster teste I1 989398 Máster Conta máster teste B Repasse 935 (BVMF PNP) 989398 Máster Conta máster teste B1 989306 Brokerage Conta brokerage teste A Repasse 935 (BVMF PNP) 989306 Brokerage Conta brokerage teste A1 989307 Normal Conta normal teste F Repasse 4999 (BVMF PL) 989307 Normal Conta normal teste F1 989312 Normal Conta normal teste J Repasse 4999 (BVMF PL) 989395 Máster Conta máster teste J1 989397 Máster Conta máster teste C Repasse 4999 (BVMF PL) 989397 Máster Conta máster teste C1 989308 Brokerage Conta brokerage teste B Repasse 4999 (BVMF PL) 989308 Brokerage Conta brokerage teste B1 989309 Normal Conta normal --- --- --- --- --- 2687 teste G 989310 Normal Conta normal 2687 teste H Repasse 935 (BVMF PNP) 989310 Normal Conta normal 2687 teste H1 22

7 Anexo II Operações Bloco 1 10h00 Compra Venda Instrumento Núm. de negócio (Trade match ID) Quant. Preço PNP Conta PNP Conta After DI1F15 51100+PNP 100 9,760 o próprio 999985 935 (BVMF) s/conta Não DI1F15 51101+PNP 100 9,760 o próprio 999985 935 (BVMF) s/conta Não DI1F15 51105+PNP 100 9,760 935 (BVMF) s/conta o próprio 999985 Não DOLF15 51220+PNP 10 2.570,00 o próprio 999985 935 (BVMF) s/conta Não DOLF15 51221+PNP 10 2.570,00 o próprio 999985 935 (BVMF) s/conta Não DOLF15 51225+PNP 10 2.570,00 935 (BVMF) s/conta o próprio 999985 Não DDIF15 51300+PNP 10 1,15 o próprio 999985 935 (BVMF) s/conta Não DDIF15 51301+PNP 10 1,15 o próprio 999985 935 (BVMF) s/conta Não DDIF15 51305+PNP 10 1,15 935 (BVMF) s/conta o próprio 999985 Não INDZ14 51400+PNP 10 53.456 o próprio 999985 935 (BVMF) s/conta Não INDZ14 51401+PNP 10 53.456 o próprio 999985 935 (BVMF) s/conta Não INDZ14 51405+PNP 10 53.456 935 (BVMF) s/conta o próprio 999985 Não WINQ15 51500+PNP 1 54.123 o próprio 999985 935 (BVMF) s/conta Não WINQ15 51501+PNP 1 54.123 o próprio 999985 935 (BVMF) s/conta Não WINQ15 51505+PNP 1 54.123 935 (BVMF) s/conta o próprio 999985 Não BGIF14 51600+PNP 30 102,90 o próprio 999985 935 (BVMF) s/conta Sim BGIF14 51601+PNP 30 102,90 o próprio 999985 935 (BVMF) s/conta Não BGIF14 51602+PNP 30 102,90 935 (BVMF) s/conta o próprio 999985 Sim BGIF14 51603+PNP 30 102,90 935 (BVMF) s/conta o próprio 999985 Não ICFU14 51710+PNP 40 151,10 o próprio 999985 935 (BVMF) s/conta Não ICFU14 51713+PNP 40 151,10 935 (BVMF) s/conta o próprio 999985 Não SCSN401 51900+PNP 10 0,167 o próprio 999985 935 (BVMF) s/conta Não SCSN401 51901+PNP 10 0,167 o próprio 999985 935 (BVMF) s/conta Não SCSN401 51905+PNP 10 0,167 935 (BVMF) s/conta o próprio 999985 Não DOLG15C002000 51020+PNP 50 70,500 o próprio 999985 935 (BVMF) s/conta Não DOLG15C002000 51021+PNP 50 70,500 o próprio 999985 935 (BVMF) s/conta Não DOLG15C002000 51025+PNP 50 70,500 935 (BVMF) s/conta o próprio 999985 Não 23

Bloco 2 11h00 Compra Venda Instrumento Núm. de negócio (Trade match ID) Quant. Preço PNP Conta PNP Conta After DI1F15 52100+PNP 100 9,760 o próprio 999985 935 (BVMF) s/conta Não DI1F15 52101+PNP 100 9,760 o próprio 999985 935 (BVMF) s/conta Não DI1F15 52105+PNP 100 9,760 935 (BVMF) s/conta o próprio 999985 Não DOLF15 52220+PNP 10 2.570,00 o próprio 999985 935 (BVMF) s/conta Não DOLF15 52221+PNP 10 2.570,00 o próprio 999985 935 (BVMF) s/conta Não DOLF15 52225+PNP 10 2.570,00 935 (BVMF) s/conta o próprio 999985 Não DDIF15 52300+PNP 10 1,15 o próprio 999985 935 (BVMF) s/conta Não DDIF15 52301+PNP 10 1,15 o próprio 999985 935 (BVMF) s/conta Não DDIF15 52305+PNP 10 1,15 935 (BVMF) s/conta o próprio 999985 Não INDZ14 52400+PNP 10 53.456 o próprio 999985 935 (BVMF) s/conta Não INDZ14 52401+PNP 10 53.456 o próprio 999985 935 (BVMF) s/conta Não INDZ14 52405+PNP 10 53.456 935 (BVMF) s/conta o próprio 999985 Não WINQ15 52500+PNP 1 54.123 o próprio 999985 935 (BVMF) s/conta Não WINQ15 52501+PNP 1 54.123 o próprio 999985 935 (BVMF) s/conta Não WINQ15 52505+PNP 1 54.123 935 (BVMF) s/conta o próprio 999985 Não BGIF14 52600+PNP 30 102,90 o próprio 999985 935 (BVMF) s/conta Sim BGIF14 52601+PNP 30 102,90 o próprio 999985 935 (BVMF) s/conta Não BGIF14 52602+PNP 30 102,90 935 (BVMF) s/conta o próprio 999985 Sim BGIF14 52603+PNP 30 102,90 935 (BVMF) s/conta o próprio 999985 Não ICFU14 52710+PNP 40 151,10 o próprio 999985 935 (BVMF) s/conta Não ICFU14 52713+PNP 40 151,10 935 (BVMF) s/conta o próprio 999985 Não SCSN401 52900+PNP 10 0,167 o próprio 999985 935 (BVMF) s/conta Não SCSN401 52901+PNP 10 0,167 o próprio 999985 935 (BVMF) s/conta Não SCSN401 52905+PNP 10 0,167 935 (BVMF) s/conta o próprio 999985 Não DOLG15C002000 52020+PNP 50 70,500 o próprio 999985 935 (BVMF) s/conta Não DOLG15C002000 52021+PNP 50 70,500 o próprio 999985 935 (BVMF) s/conta Não DOLG15C002000 52025+PNP 50 70,500 935 (BVMF) s/conta o próprio 999985 Não 24

Bloco 9 18h00 (apenas às quartas feiras) Compra Venda Instrumento Núm. de negócio (Trade match ID) Quant. Preço PNP Conta PNP Conta After DI1F15 59100+PNP 100 9,760 o próprio 999985 935 (BVMF) s/conta Não DI1F15 59101+PNP 100 9,760 o próprio 999985 935 (BVMF) s/conta Não DI1F15 59105+PNP 100 9,760 935 (BVMF) s/conta o próprio 999985 Não DOLF15 59220+PNP 10 2.570,00 o próprio 999985 935 (BVMF) s/conta Não DOLF15 59221+PNP 10 2.570,00 o próprio 999985 935 (BVMF) s/conta Não DOLF15 59225+PNP 10 2.570,00 935 (BVMF) s/conta o próprio 999985 Não DDIF15 59300+PNP 10 1,15 o próprio 999985 935 (BVMF) s/conta Não DDIF15 59301+PNP 10 1,15 o próprio 999985 935 (BVMF) s/conta Não DDIF15 59305+PNP 10 1,15 935 (BVMF) s/conta o próprio 999985 Não INDZ14 59400+PNP 10 53.456 o próprio 999985 935 (BVMF) s/conta Não INDZ14 59401+PNP 10 53.456 o próprio 999985 935 (BVMF) s/conta Não INDZ14 59405+PNP 10 53.456 935 (BVMF) s/conta o próprio 999985 Não WINQ15 59500+PNP 1 54.123 o próprio 999985 935 (BVMF) s/conta Não WINQ15 59501+PNP 1 54.123 o próprio 999985 935 (BVMF) s/conta Não WINQ15 59505+PNP 1 54.123 935 (BVMF) s/conta o próprio 999985 Não BGIF14 59600+PNP 30 102,90 o próprio 999985 935 (BVMF) s/conta Sim BGIF14 59601+PNP 30 102,90 o próprio 999985 935 (BVMF) s/conta Não BGIF14 59602+PNP 30 102,90 935 (BVMF) s/conta o próprio 999985 Sim BGIF14 59603+PNP 30 102,90 935 (BVMF) s/conta o próprio 999985 Não ICFU14 59710+PNP 40 151,10 o próprio 999985 935 (BVMF) s/conta Não ICFU14 59713+PNP 40 151,10 935 (BVMF) s/conta o próprio 999985 Não SCSN401 59900+PNP 10 0,167 o próprio 999985 935 (BVMF) s/conta Não SCSN401 59901+PNP 10 0,167 o próprio 999985 935 (BVMF) s/conta Não SCSN401 59905+PNP 10 0,167 935 (BVMF) s/conta o próprio 999985 Não DOLG15C002000 59020+PNP 50 70,500 o próprio 999985 935 (BVMF) s/conta Não DOLG15C002000 59021+PNP 50 70,500 o próprio 999985 935 (BVMF) s/conta Não DOLG15C002000 59025+PNP 50 70,500 935 (BVMF) s/conta o próprio 999985 Não 31

Bloco 12 Com agendamento Compra Venda Instrumento Núm. de negócio (Trade match ID) Quant. Preço PNP Conta PNP Conta After OZ1 5121+PNP 10 96,500 o próprio 999985 935 (BVMF) s/conta Não OZ1 5122+PNP 10 96,500 o próprio 999985 935 (BVMF) s/conta Não OZ1 5123+PNP 10 96,500 o próprio 999985 935 (BVMF) s/conta Não OZ1 5124+PNP 10 96,500 o próprio 999985 935 (BVMF) s/conta Não OZ1 5125+PNP 10 96,500 o próprio 999985 935 (BVMF) s/conta Não OZ1 5126+PNP 10 96,500 935 (BVMF) s/conta o próprio 999985 Não OZ1 5127+PNP 10 96,500 935 (BVMF) s/conta o próprio 999985 Não OZ1 5128+PNP 10 96,500 935 (BVMF) s/conta o próprio 999985 Não OZ1 5129+PNP 10 96,500 935 (BVMF) s/conta o próprio 999985 Não OZ1 51210+PNP 10 96,500 935 (BVMF) s/conta o próprio 999985 Não OZ1 0180 51211+PNP 10 96,820 o próprio 999985 935 (BVMF) s/conta Não OZ1 0180 51212+PNP 10 96,820 o próprio 999985 935 (BVMF) s/conta Não OZ1 0180 51213+PNP 10 96,820 935 (BVMF) s/conta o próprio 999985 Não OZ1 0180 51214+PNP 10 96,820 935 (BVMF) s/conta o próprio 999985 Não 34