Bo l e t i m BM&FBOVESPA REFERENTE A sextafeira 28 de dezembro 2012 Nº 246 Resumo das operações período diurno segmento Bovespa DISCRIMINAÇÃO NEGÓCIOS TÍTULOS MIL PART. (%) VALOR EM R$ MIL PART. (%) LOTEPADRÃO 531.442 1.223.198 61,85 5.564.699,43 93,72 FRACIONÁRIO 6.452 269 0,01 3.949,83 0,06 DEMAIS ATIVOS 13.252 606.671 30,67 188.959,44 3,18 TOTAL A VISTA 551.146 1.830.139 92,54 5.757.608,71 96,97 TOTAL A TERMO 504 4.758 0,24 88.900,19 1,49 OPÇ COMPRA S/ AÇÕES 41.996 130.608 6,60 75.919,26 1,27 OPÇ VENDA S/ AÇÕES 3.792 10.575 0,53 5.736,47 0,09 OPÇ COMP ÍNDICE 67 4 0,00 4.936,63 0,08 OPÇ VEND ÍNDICE 39 2 0,00 2.906,09 0,04 TOTAL DE OPÇÕES 45.894 141.191 7,13 89.498,45 1,50 BOVESPAFIX 15 1.447 0,07 1.274,92 0,02 TOTAL GERAL 597.559 1.977.538 100,00 5.937.282,28 100,00 PARTIC NOVO MERCADO 291.614 208.825 10,55 2.476.052,48 41,70 PARTIC NÍVEL 1 179.626 136.077 6,88 1.673.877,79 28,19 PARTIC NÍVEL 2 25.528 15.706 0,79 240.647,37 4,05 PARTIC SOMA 317 51 0,00 3.200,52 0,05 PARTIC IBOVESPA 422.774 262.597 13,27 4.299.083,13 72,40 PARTIC IBrX50 372.027 228.278 11,54 3.973.350,48 66,92 PARTIC IBrX100 486.625 290.743 14,70 4.841.953,26 81,55 PARTIC IBrA 516.607 311.204 15,73 5.309.081,16 89,41 PARTIC MIDLARGE 355.590 196.348 9,92 4.263.688,11 71,81 PARTIC SMALL 161.426 114.954 5,81 1.045.697,23 17,61 PARTIC ISE 209.468 97.788 4,94 2.279.364,69 38,39 PARTIC ICO2 260.174 140.328 7,09 2.577.973,99 43,42 PARTIC IEE 42.293 17.669 0,89 314.139,47 5,29 PARTIC INDX 175.385 106.306 5,37 1.492.781,19 25,14 PARTIC ICONSUMO 85.047 54.427 2,75 1.198.279,43 20,18 PARTIC IMOBILIARIO 79.908 53.664 2,71 390.860,23 6,58 PARTIC IFINANCEIRO 100.501 49.253 2,49 1.084.160,48 18,26 PARTIC IMAT 82.237 40.470 2,04 805.879,61 13,57 PARTIC UTIL 50.664 20.154 1,01 396.002,22 6,66 PARTIC IVBX2 217.025 108.008 5,46 1.678.292,14 28,26 PARTIC IGC 459.522 276.603 13,98 4.271.867,37 71,94 PARTIC IGCT 442.116 254.121 12,85 4.054.057,66 68,28 PARTIC IGNM 282.706 188.962 9,55 2.437.387,97 41,05 PARTIC ITAG ALONG 400.118 250.424 12,66 3.629.588,44 61,13 PARTIC IDIV 157.424 68.080 3,44 1.590.818,27 26,79 PARTIC IFIX 834 99 0,00 12.225,15 0,20 PARTIC BDRX 9 2 0,00 150,25 0,00 VOLUME TOTAL R$ 5.937.282.284,94 Resumo das operações segmento BM&F Mercado/Commodity Contratos negociados Volume total (R$) Pregão Eletrônico Índice 48.785 2.849.425.625 1.394.384.940 Taxas de juro 721.523 44.613.049.239 21.831.685.462 Taxas de câmbio 649.592 60.931.913.278 29.817.427.591 Commodities 3.432 105.481.575 51.624.149 Subtotal 1.423.332 108.499.869.717 53.095.122.142 Mercado de Balcão Swaps 11.945 597.239.250 292.262.907 Opções flexíveis 188 1.769.189 865.764 Subtotal Balcão 12.133 599.008.439 293.128.671 Contratos Minis Commodities 11 12.087 5.915 Índice 98.438 1.203.178.984 588.783.452 Taxas de câmbio 2.689 55.163.305 26.994.522 Subtotal Minis 101.138 1.258.354.376 615.783.889 TOTAL GERAL COM MINIS 1.536.603 110.357.232.532 54.004.034.702 TOTAL GERAL SEM MINIS 1.435.465 109.098.878.156 53.388.250.813 (US$)
Boletim Diário Segmento BM&F REFERENTE A sextafeira 28 de dezembro 2012 Nº 246 Índice Resumo geral das operações Resumo das operações Clearing de câmbio Sistema Sisbex/Clearing de ativos Margens de garantia Informações agropecuárias Indicadores Quadro analítico das posições em aberto Resumo estatístico capa A2 A3 A5 A6 A12 A15 A18 B1 Relatórios sobre posições de swap página A19 Política de Tarifação de Operações para Investidores de Alta Frequência (HighFrequency Trader) Prazos para 2013. Desativação do Ambiente de Certificação do TGP Sistema Legado de Tratamento de Mensageria de PósNegociação. Cálculo de Margem de Contratos Futuros Alteração do Parâmetro Prazo Para Subcarteira 2. página A28 Clearing de Câmbio Operações contratadas 124 Valores R$10.602.618.240,00 US$5.189.131.687,94 Clearing de Ativos Operações realizadas ND Quantidade de títulos ND Volume R$ ND MÉDIAS DIÁRIAS DE ATOS NEGOCIADOS total COM Minis total SEM MINIS MÉDIA DIÁRIA DIA 1.536.603 1.435.465 MES 2.856.369 2.682.722 MES ANTERIOR 2.510.700 2.331.552 TRIMESTRE 2.833.586 2.656.748 TRIMESTRE ANTERIOR 2.691.955 2.516.056 SEMESTRE 2.760.448 2.584.096 SEMESTRE ANTERIOR 3.034.673 2.879.192 ANO 2.898.675 2.732.843 ANO ANTERIOR 2.700.639 2.586.112 Clearing de Derivativos resumo geral das operações Mercado/Commodity contratos negociados Volume total (R$) Pregão Eletrônico Índice 48.785 2.849.425.625 1.394.384.940 Taxas de juro 721.523 44.613.049.239 21.831.685.462 Taxas de câmbio 649.592 60.931.913.278 29.817.427.591 Commodities 3.432 105.481.575 51.624.149 Subtotal 1.423.332 108.499.869.717 53.095.122.142 Mercado de Balcão Swaps 11.945 597.239.250 292.262.907 Opções flexíveis 188 1.769.189 865.764 Subtotal Balcão 12.133 599.008.439 293.128.671 Contratos Minis Commodities 11 12.087 5.915 Índice 98.438 1.203.178.984 588.783.452 Taxas de câmbio 2.689 55.163.305 26.994.522 Subtotal Minis 101.138 1.258.354.376 615.783.889 TOTAL GERAL COM MINIS 1.536.603 110.357.232.532 54.004.034.702 TOTAL GERAL SEM MINIS 1.435.465 109.098.878.156 53.388.250.813 (US$)
Bo l e t i m Diário Segmento BM&F Resumo das operações nº de Contratos Volume total Mercado/Commodity negócios negociados (R$) (US$) * Pregão Eletrônico (negociação) IND: Ibovespa Futuro 4.975 45.495 2.783.979.275 1.362.358.344 Opção de compra 8 3.290 65.446.350 32.026.596 ISP: S&P 500 Futuro 45 187 26.879.940 13.159.025 DI1: DI de 1 dia Opção de venda 13 28.260 1.350.040 660.652 DDI: Cupom cambial Futuro 1 4.000 408.373.600 199.840.274 FRC 122 68.216 6.904.782.477 3.378.900.160 DI1: DI de 1 dia Futuro 2.540 438.591 37.150.738.149 18.179.955.053 IDI: Índice IDI Opção de compra 9 51.206 371.181 181.638 Opção de venda 29 131.250 147.433.792 72.147.684 AUD: Dólar comercial australiano Futuro 2 50 6.375.437 3.119.862 CAD: Dólar comercial canadense Futuro 2 45 5.566.837 2.724.168 CHF: FRANCO SUÍÇO Futuro 1 20 2.248.500 1.100.318 DOL: Dólar comercial Futuro 8.506 456.602 46.900.608.400 22.951.117.397 Opção de compra 32 39.075 19.903.795 9.740.051 Opção de venda 35 18.468 29.584.470 14.477.355 Rolagem DR1 488 109.566 11.224.848.085 5.492.952.329 Forward points 104 22.720 2.333.753.025 1.142.037.203 EUR: Euro Futuro 26 2.810 381.191.709 186.538.639 GBP: Libra Esterlina Futuro 4 60 6.959.837 3.405.841 JPY: Iene Futuro 4 94 11.186.441 5.474.158 MXN: Peso mexicano Futuro 4 82 9.686.742 4.740.270 BGI: Boi gordo Futuro 149 470 14.893.308 7.288.138 Exercício: Opção de compra 7 590 18.503.100 9.054.612 Exercício: Opção de venda 32 809 26.098.380 12.771.412 CCM: Milho Futuro 316 937 13.119.609 6.420.166 Opção de compra 1 89 32.040 15.679 Opção de venda 1 1 319 156 ETH: Etanol Futuro 4 25 889.500 435.282 ICF: Café arábica Futuro 65 93 3.503.731 1.715.245 OZ1: Ouro 250g Disponível 7 13 355.244 173.841 SFI: Soja Financeira Futuro 21 42 1.148.163 562.081 Opção de venda 1 176 58.241 28.512 Subtotal 17.554 1.423.332 108.499.869.717 53.095.122.141 Mercado de Balcão (registro) SDC: DI x dólar comercial 1 225 11.239.250 5.500.000 SDM: IGPM x DI 18 10.920 546.000.000 267.188.647 SDL: IPCA x DI 3 800 40.000.000 19.574.260 FCI: Opção flexível de compra de Ibovespa 2 6 362.490 177.387 FPI: Opção flexível de venda de Ibovespa 2 6 362.490 177.387 FBC: Opção flexível de compra de BOVA11 12 176 1.044.209 510.990 Subtotal Balcão 38 12.133 599.008.439 293.128.671 Contratos Minis (negociação) OZ2: Ouro disponível fracionário 10g 1 11 12.087 5.915 WIN: Ibovespa Mini 40.389 98.438 1.203.178.984 588.783.452 WDO: DÓLAR COMERCIAL MÍNI 1.367 2.689 55.163.305 26.994.522 Subtotal Minis 41.757 101.138 1.258.354.376 615.783.889 TOTAL GERAL COM MINIS 59.349 1.536.603 110.357.232.532 54.004.034.701 TOTAL GERAL SEM MINIS 17.592 1.435.465 109.098.878.156 53.388.250.812 (*) Valor convertido pelo dólar comercial de hoje (R$2,0435), exceto para os seguintes mercados agropecuários, que utilizam a Taxa de Câmbio Referencial BM&F de hoje (R$2,0427): açúcar, algodão, café arábica e conillon e soja. A2
Boletim Diário Segmento BM&F Clearing de Câmbio Taxas praticadas Data de Data de Prazo Taxa de Taxa de Taxa Taxa média Taxa Cenário de contratação liquidação (dias) abertura fechamento mínima (TCAM) máxima estresse (%) 28/12/2012 28/12/2012 0 2,0422 2,0443 2,0392 2,0401 2,0443 13,00% 28/12/2012 02/01/2013 2 2,0422 2,0433 2,04 2,0434 2,0461 13,00% Operações contratadas Data de Data de Prazo Número de Valor Valor contratação liquidação (dias) Operações (US$) (R$) 28/12/2012 28/12/2012 0 4 265.020.000,00 540.673.490,00 28/12/2012 02/01/2013 2 120 4.924.111.687,94 10.061.944.750,00 Totais: 124 5.189.131.687,94 10.602.618.240,00 Volumes liquidados Data de Prazo Situação Valor Valor liquidação (dias) (US$) (R$) 28/12/2012 0 Liquidado 1.770.957.782,42 3.639.462.694,21 02/01/2013 2 Previsto 1.690.319.483,50 3.454.652.850,00 Posição de garantias Depositado Vinculado % garantias Ativo Quantidade Volume (R$) Quantidade Volume (R$) vinculadas/depositadas LFT 196.706 1.070.234.364,77 35.480 193.008.211,77 16,97 18,03 LFTA 20.796 10.143.351,49 136 66.334,67 0,01 0,65 LTN 1.221.600 1.056.697.667,78 421.739 369.063.704,44 32,45 34,93 NTNB 296.516 779.680.375,13 150.156 393.842.131,41 34,63 50,51 NTNF 592.599 635.070.797,42 168.357 181.211.930,97 15,94 28,53 NTNC 19.560 110.864.404,63 0 0,00 0,00 0,00 Sem Correção 0 4.032,34 0 0,00 0,00 0,00 Total 2.347.777 775.868 31,05 Total em R$ 3.662.694.993,56 1.137.192.313,26 Total em US$ 1.793.504.550,76 556.846.691,44 Cursos Educar Para quem pretende colocar a vida financeira em ordem, a Bolsa oferece cursos presenciais e online gratuitos, que abordam temas como planejamento de finanças, hábitos de poupança e tipos de investimento. Acesse www.bmfbovespa.com.br/cursos. A3
Bo l e t i m Diário Segmento BM&F Dados por canal de negociação Volumes contratados Prazo (dias) Balcão Pregão Eletrônico US$ R$ US$ R$ 0 265.020.000,00 540.673.490,00 0,00 0,00 1 4.924.111.687,94 10.061.944.750,00 0,00 0,00 2 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 5.189.131.687,94 10.602.618.240,00 0,00 0,00 Operações contratadas Prazo (dias) Balcão Pregão Eletrônico 0 4 0 1 120 0 2 0 0 Total 124 0 Taxas praticadas Prazo (dias) Balcão Pregão Eletrônico Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima 0 2,0392 2,0419 2,0443 0,0000 0,0000 0,0000 1 2,0400 2,0437 2,0461 0,0000 0,0000 0,0000 2 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 90 Anos do Edifício da Bolsa Oficial de Café na BM&FBOVESPA O Espaço Cultural BM&FBOVESPA traz, de 28/11/2012 a 31/01/2013, mostra em comemoração aos 90 anos do edifício da Bolsa Oficial do Café de Santos. Inaugurado em 1922, o edifício, atualmente sede do Museu do Café, traduz a grandiosidade e representatividade do produto que transformou o Brasil. A exposição apresenta imagens históricas e artísticas, com destaque para duas telas recémrestauradas de Benedito Calixto Porto de Santos em 1822 visto da Ilha Braz Cubas, atual Barnabé e Porto de Santos em 1922 visto do Morro Pacheco. Espaço Cultural BM&FBOVESPA Praça Antonio Prado, 48 Centro São Paulo. Entrada franca. A4
Bo l e t i m Diário Segmento BM&F Sistema Sisbex/Clearing de Ativos Resumo dos negócios* Modalidade Título Prazo Máxima Mínima Média Número de Quantidade Volume negócios de títulos (R$) Não há dados. Taxas praticadas* Modalidade Máxima Mínima Média Não há dados. Lastros de operações compromissadas genéricas* Volume Negociado ND Título Vencimento Quantidade de Títulos Volume Lastreado ND Não há dados. Câmara de Arbitragem do Mercado (CAM) Foro criado para solucionar disputas societárias ou relacionadas ao mercado de capitais. Acesse: www.camaradomercado.com.br Espaço Cultural BM&FBOVESPA apresenta exposição do artista contemporâneo Pitágoras O Espaço Cultural BM&FBOVESPA apresenta, até 19/10, a exposição Pitágoras Dias e Noites. As obras exibem a diversidade da produção de um dos mais importantes artistas contemporâneos brasileiros, Pitágoras Lopes Gonçalves. A visitação ao Espaço Cultural BM&FBOVESPA é gratuita, de segunda a sextafeira, das 10h às 18h, no hall do prédio da Bolsa, na Praça Antonio Prado, 48, no centro de São Paulo. A5
Bo l e t i m Diário Segmento BM&F Margens de garantia Cenários básicos para margens de swaps Prazo (vértice) Ibovespa x pré (pontos de índice) = IND dc du INDmerc IND1 IND2 IND3 IND4 3 1 60.906,00 75.549,68 42.649,02 75.537,06 42.641,89 31 20 61.155,35 76.059,13 42.936,61 75.797,49 42.788,90 60 39 61.385,85 76.584,01 43.232,91 76.054,83 42.934,18 90 61 61.628,15 77.215,73 43.589,53 76.356,72 43.104,60 122 82 61.860,20 77.835,36 43.939,32 76.634,81 43.261,59 150 101 62.070,72 78.413,30 44.265,57 76.878,97 43.399,42 180 122 62.303,26 79.067,88 44.635,10 77.143,57 43.548,79 210 144 62.546,69 79.762,86 45.027,42 77.413,48 43.701,16 241 165 62.780,81 80.446,59 45.413,40 77.661,93 43.841,41 270 186 63.017,23 81.147,59 45.809,12 77.904,64 43.978,43 300 208 63.268,59 81.913,14 46.241,29 78.165,51 44.125,69 332 229 63.516,44 82.678,87 46.673,55 78.404,45 44.260,58 360 249 63.754,11 83.435,17 47.100,50 78.621,15 44.382,91 390 269 63.996,74 84.166,70 47.513,46 78.875,24 44.526,35 420 291 64.267,84 84.972,03 47.968,08 79.169,85 44.692,66 451 310 64.508,71 85.684,52 48.370,30 79.424,22 44.836,25 480 329 64.752,67 86.428,83 48.790,47 79.703,17 44.993,73 510 350 65.044,04 87.271,07 49.265,93 80.025,38 45.175,62 542 371 65.339,09 88.133,29 49.752,67 80.346,85 45.357,09 570 391 65.642,80 88.993,83 50.238,45 80.680,76 45.545,59 600 413 65.980,55 89.964,06 50.786,16 81.061,88 45.760,74 630 435 66.326,99 90.948,17 51.341,71 81.444,34 45.976,64 661 456 66.660,44 91.923,13 51.892,09 81.816,48 46.186,72 690 477 67.001,96 92.913,97 52.451,43 82.195,06 46.400,44 720 499 67.362,14 93.969,56 53.047,33 82.591,79 46.624,40 1081 745 71.683,17 106.211,65 59.958,19 87.087,26 49.162,16 1440 991 76.362,39 120.237,58 67.876,05 91.600,96 51.710,22 1802 1239 81.448,68 136.647,65 77.139,80 96.563,46 54.511,63 2160 1484 87.011,90 155.672,03 87.879,37 101.855,41 57.499,02 2520 1734 93.580,02 179.015,34 101.057,05 107.992,97 60.963,78 2880 1979 100.574,09 205.817,96 116.187,56 114.256,81 64.499,81 3240 2227 107.703,68 234.920,72 132.616,53 120.935,00 68.269,76 3960 2723 123.694,69 305.882,60 172.675,66 135.937,45 76.738,89 4680 3219 140.710,66 394.645,55 222.783,78 151.298,56 85.410,47 5582 3839 165.309,17 542.653,70 306.336,77 172.963,45 97.640,66 Prazo (vértice) DI x pré (%aa) = PRE (*) TR x pré (%aa) = TP TJLP x Pré (% a a) = TJP dc du PREmerc PRE1 PRE2 TPmerc TP1 TP2 TP3 TP4 v=30% v=30% v=30% v=30% TJPmerc TJP1 TJP2 3 1 6,90 9,15 4,65 0,01 3,16 0,31 5,50 8,50 2,50 31 20 6,98 9,31 4,67 0,01 3,29 0,33 5,50 8,50 2,50 60 39 7,00 9,43 4,63 0,01 3,39 0,30 5,50 8,50 2,50 90 61 7,06 9,59 4,64 0,01 3,51 0,31 5,50 8,50 2,50 122 82 7,08 9,71 4,59 0,01 3,60 0,26 5,50 8,50 2,50 150 101 7,08 9,82 4,54 0,01 3,69 0,22 5,50 8,50 2,50 180 122 7,09 9,94 4,48 0,01 3,78 0,17 5,50 8,50 2,50 210 144 7,09 10,03 4,42 0,01 3,11 0,11 5,50 8,50 2,50 241 165 7,08 10,13 4,36 0,01 3,18 0,06 5,50 8,50 2,50 270 186 7,08 10,22 4,30 0,01 3,25 0,00 5,50 8,50 2,50 300 208 7,10 10,34 4,25 0,01 3,34 5,50 8,50 2,50 332 229 7,12 10,47 4,21 0,01 3,44 5,50 8,50 2,50 360 249 7,14 10,61 4,15 0,01 3,54 5,50 8,50 2,50 A6
Boletim Diário Segmento BM&F Prazo (vértice) DI x pré (%aa) = PRE (*) TR x pré (%aa) = TP dc du PREmerc PRE1 PRE2 TPmerc TP1 TP2 TP3 TP4 v=30% v=30% v=30% v=30%a 390 269 7,16 10,68 4,15 0,01 3,60 5,50 8,50 2,50 420 291 7,18 10,75 4,17 0,01 3,64 5,50 8,50 2,50 451 310 7,20 10,81 4,18 0,01 3,68 5,50 8,50 2,50 480 329 7,23 10,88 4,21 0,01 3,74 5,50 8,50 2,50 510 350 7,28 10,97 4,26 0,01 3,80 5,50 8,50 2,50 542 371 7,33 11,06 4,29 0,01 3,48 0,01 5,50 8,50 2,50 570 391 7,39 11,16 4,35 0,01 3,54 0,06 5,50 8,50 2,50 600 413 7,46 11,27 4,41 0,01 3,62 0,12 5,50 8,50 2,50 630 435 7,52 11,37 4,47 0,01 3,69 0,17 5,50 8,50 2,50 661 456 7,58 11,47 4,52 0,01 3,76 0,22 5,50 8,50 2,50 690 477 7,64 11,57 4,57 0,01 3,83 0,27 5,50 8,50 2,50 720 499 7,69 11,67 4,62 0,01 3,90 0,31 5,50 8,50 2,50 1081 745 8,17 12,23 4,94 0,06 3,90 0,60 5,50 8,50 2,50 1440 991 8,44 12,55 5,03 0,29 4,16 0,16 0,70 5,50 8,50 2,50 1802 1239 8,62 12,82 5,13 0,46 4,37 0,37 0,79 5,50 8,50 2,50 2160 1484 8,78 13,07 5,21 0,61 4,16 0,16 0,87 5,50 8,50 2,50 2520 1734 8,98 13,36 5,33 0,79 4,37 0,37 1,00 5,50 8,50 2,50 2880 1979 9,14 13,62 5,41 0,94 4,54 0,54 1,08 5,50 8,50 2,50 3240 2227 9,21 13,70 5,47 1,02 4,62 0,62 1,14 5,50 8,50 2,50 3960 2723 9,33 13,82 5,59 1,17 4,72 0,72 1,26 5,50 8,50 2,50 4680 3219 9,33 13,82 5,59 1,23 4,74 0,74 1,27 5,50 8,50 2,50 5582 3839 9,33 13,82 5,59 1,29 4,76 0,76 1,29 5,50 8,50 2,50 (*) Cenários válidos para os swaps que envolverem a variável Selic, considerando v = 5%. Prazo (vértice) IGPM x pré (númeroíndice) = IPS dc du IPSmerc IPS1 IPS2 IPS3 IPS4 IPS5 IPS6 IPS7 IPS8 IPS9 IPS10 3 1 510,25 502,56 518,02 505,16 517,87 525,57 525,65 517,94 505,07 505,24 502,63 31 20 510,25 501,91 520,30 505,37 517,20 525,79 527,37 518,51 503,64 506,89 503,18 60 39 513,36 504,26 525,94 508,70 519,62 529,25 532,51 522,31 505,18 511,83 506,87 90 61 515,66 508,20 533,89 513,84 523,68 534,60 539,82 527,95 508,12 518,86 512,35 122 82 518,21 507,71 536,66 514,36 523,17 535,14 541,62 528,38 506,42 520,59 512,77 150 101 518,21 509,30 541,49 516,96 524,82 537,85 545,53 530,90 506,84 524,34 515,21 180 122 518,21 511,13 546,93 519,92 526,70 540,93 549,83 533,62 507,27 528,48 517,85 210 144 524,75 512,82 551,57 522,83 528,44 543,96 552,73 535,32 507,43 531,26 519,50 241 165 527,23 514,97 556,15 526,21 530,66 547,47 555,20 536,90 508,00 533,64 521,03 270 186 527,23 517,44 561,00 529,95 533,20 551,36 557,71 538,58 508,77 536,05 522,66 300 208 532,89 520,09 566,07 533,97 535,93 555,54 560,07 540,18 509,54 538,32 524,21 332 229 532,89 522,29 570,25 537,49 538,20 559,21 561,15 540,77 509,71 539,35 524,78 360 249 532,89 525,26 575,11 541,82 541,26 563,71 562,68 541,93 510,56 540,83 525,91 390 269 539,65 528,99 580,49 546,52 545,10 568,60 565,05 544,00 512,16 543,10 527,92 420 291 539,65 532,50 585,38 550,84 548,72 573,10 566,62 545,41 513,23 544,61 529,29 451 310 539,65 535,92 589,63 554,84 552,24 577,25 567,70 546,55 514,30 545,65 530,39 480 329 546,30 539,46 594,05 558,95 555,89 581,53 568,95 547,83 515,45 546,86 531,63 510 350 546,30 543,38 599,10 563,52 559,93 586,29 570,54 549,36 516,74 548,38 533,12 542 371 546,30 547,71 604,19 568,37 564,39 591,34 571,87 550,81 518,16 549,66 534,53 570 391 553,73 552,04 609,24 573,18 568,85 596,34 573,28 552,33 519,64 551,02 536,01 600 413 556,88 556,79 614,86 578,46 573,74 601,83 574,88 554,01 521,22 552,55 537,64 630 435 559,53 561,56 620,49 583,75 578,67 607,33 576,43 555,65 522,75 554,05 539,23 661 456 562,49 566,77 626,11 589,28 584,04 613,09 577,78 557,27 524,49 555,35 540,80 690 477 562,49 571,87 631,70 594,71 589,29 618,74 579,13 558,83 526,10 556,63 542,31 720 499 562,49 577,44 637,74 600,60 595,03 624,86 580,57 560,52 527,88 558,02 543,95 1081 745 593,93 619,75 700,59 653,93 638,63 680,35 600,82 574,44 536,18 577,48 557,46 1440 991 627,57 669,49 772,52 716,40 689,88 745,34 622,10 588,53 545,77 597,94 571,14 1802 1239 663,22 723,51 857,96 786,22 745,55 817,99 647,42 606,29 555,59 622,28 588,37 A7
Bo l e t i m Diário Segmento BM&F Prazo (vértice) IGPM x pré (númeroíndice) = IPS dc du IPSmerc IPS1 IPS2 IPS3 IPS4 IPS5 IPS6 IPS7 IPS8 IPS9 IPS10 2160 1484 700,68 779,88 950,57 860,52 803,64 895,29 670,80 621,95 563,03 644,75 603,57 2520 1734 742,49 847,69 1.062,60 950,03 873,50 988,41 698,44 641,02 573,11 671,32 622,08 2880 1979 784,54 916,45 1.180,58 1.042,79 944,36 1.084,93 721,20 655,38 578,89 693,19 636,01 3240 2227 822,78 982,23 1.300,75 1.134,93 1.012,14 1.180,78 744,27 669,61 584,25 715,37 649,82 3960 2723 923,98 1.148,44 1.608,07 1.368,75 1.183,42 1.424,05 810,56 714,64 608,29 779,08 693,52 4680 3219 990,21 1.335,00 1.976,66 1.641,26 1.375,66 1.707,58 877,12 757,81 629,22 843,06 735,41 5582 3839 1.186,26 1.611,37 2.558,40 2.059,42 1.660,45 2.142,63 968,06 815,46 656,41 930,47 791,35 Prazo (vértice) IPC x pré (númeroíndice) = ICS dc du ICSmerc ICS1 ICS2 ICS3 ICS4 ICS5 ICS6 ICS7 ICS8 ICS9 ICS10 3 1 3.687,78 3.633,87 3.726,60 3.661,54 3.726,10 3.762,99 3.763,06 3.725,97 3.660,92 3.661,61 3.633,75 31 20 3.714,33 3.661,15 3.764,09 3.688,89 3.754,07 3.791,10 3.792,07 3.751,14 3.676,20 3.689,83 3.658,29 60 39 3.741,63 3.690,82 3.804,40 3.718,69 3.784,50 3.821,72 3.822,67 3.778,12 3.692,99 3.719,61 3.684,60 90 61 3.761,52 3.714,21 3.839,66 3.742,16 3.808,48 3.845,85 3.845,15 3.796,94 3.700,53 3.741,48 3.702,96 122 82 3.776,64 3.733,33 3.870,17 3.761,38 3.828,08 3.865,60 3.861,73 3.810,48 3.703,36 3.757,61 3.716,16 150 101 3.793,22 3.754,00 3.901,65 3.782,20 3.849,28 3.886,99 3.879,08 3.825,31 3.708,19 3.774,50 3.730,62 180 122 3.810,27 3.776,07 3.935,85 3.804,44 3.871,91 3.909,85 3.896,38 3.840,06 3.711,85 3.791,33 3.745,01 210 144 3.823,13 3.794,59 3.966,33 3.823,95 3.890,90 3.929,90 3.908,62 3.849,50 3.711,32 3.803,24 3.754,21 241 165 3.840,70 3.818,08 4.001,57 3.849,03 3.914,99 3.955,68 3.924,94 3.863,06 3.715,80 3.819,12 3.767,44 270 186 3.858,58 3.842,36 4.037,76 3.875,18 3.939,88 3.982,56 3.940,96 3.876,39 3.720,32 3.834,71 3.780,44 300 208 3.874,79 3.865,84 4.073,62 3.900,88 3.963,96 4.008,96 3.954,48 3.887,24 3.722,41 3.847,86 3.791,02 332 229 3.893,80 3.892,75 4.112,74 3.930,52 3.991,55 4.039,43 3.969,78 3.900,11 3.727,32 3.862,75 3.803,57 360 249 3.919,05 3.926,30 4.158,72 3.967,22 4.025,95 4.077,15 3.990,82 3.918,77 3.738,32 3.883,22 3.821,77 390 269 3.931,94 3.946,00 4.187,70 3.990,47 4.046,15 4.101,04 4.000,06 3.924,42 3.739,60 3.892,22 3.827,28 420 291 3.951,74 3.972,73 4.224,22 4.021,75 4.073,56 4.133,18 4.016,17 3.935,78 3.747,13 3.907,89 3.838,36 451 310 3.968,94 3.996,20 4.255,59 4.049,94 4.097,62 4.162,16 4.029,38 3.944,67 3.754,04 3.920,75 3.847,03 480 329 3.987,20 4.020,79 4.288,40 4.079,35 4.122,84 4.192,38 4.043,65 3.954,69 3.761,91 3.934,63 3.856,80 510 350 4.008,06 4.048,70 4.325,87 4.112,50 4.151,46 4.226,45 4.060,25 3.966,72 3.771,06 3.950,78 3.868,53 542 371 4.028,81 4.076,84 4.363,09 4.146,76 4.180,31 4.261,65 4.075,87 3.977,62 3.780,40 3.965,98 3.879,17 570 391 4.050,33 4.105,52 4.400,73 4.181,53 4.209,72 4.297,40 4.092,38 3.989,65 3.790,93 3.982,05 3.890,90 600 413 4.073,40 4.136,59 4.441,91 4.219,35 4.241,58 4.336,26 4.109,90 4.002,37 3.801,84 3.999,09 3.903,30 630 435 4.090,74 4.162,08 4.477,12 4.251,66 4.267,72 4.369,46 4.121,32 4.009,27 3.807,37 4.010,21 3.910,03 661 456 4.108,01 4.187,57 4.511,49 4.284,80 4.293,86 4.403,52 4.131,91 4.015,46 3.813,70 4.020,51 3.916,07 690 477 4.124,91 4.212,78 4.545,92 4.317,64 4.319,70 4.437,27 4.142,19 4.021,48 3.819,54 4.030,51 3.921,94 720 499 4.143,11 4.239,92 4.582,91 4.353,22 4.347,53 4.473,84 4.153,12 4.028,02 3.826,14 4.041,15 3.928,31 1081 745 4.385,65 4.580,38 5.062,38 4.775,91 4.696,63 4.908,24 4.336,20 4.150,85 3.915,96 4.219,30 4.048,11 1440 991 4.621,30 4.930,35 5.563,78 5.227,64 5.055,49 5.372,49 4.492,99 4.238,67 3.982,59 4.371,86 4.133,75 1802 1239 4.873,16 5.309,81 6.149,45 5.718,44 5.444,58 5.876,89 4.663,22 4.345,57 4.041,00 4.537,50 4.238,01 2160 1484 5.135,46 5.714,99 6.800,87 6.256,38 5.860,04 6.429,73 4.832,01 4.449,78 4.093,51 4.701,73 4.339,63 2520 1734 5.430,77 6.176,67 7.565,15 6.883,53 6.333,44 7.074,25 5.015,94 4.563,76 4.152,56 4.880,70 4.450,80 2880 1979 5.740,95 6.673,04 8.419,14 7.578,64 6.842,40 7.788,63 5.197,93 4.673,76 4.207,17 5.057,79 4.558,07 3240 2227 6.040,96 7.170,73 9.290,36 8.272,44 7.352,73 8.501,65 5.382,96 4.782,59 4.258,58 5.237,83 4.664,21 3960 2723 6.715,86 8.308,70 11.335,70 9.876,23 8.519,58 10.149,87 5.807,52 5.037,70 4.389,10 5.650,95 4.913,01 4680 3219 7.444,59 9.601,87 13.797,26 11.761,02 9.845,58 12.086,90 6.246,19 5.289,57 4.508,92 6.077,79 5.158,64 5582 3839 8.523,16 11.578,86 17.755,36 14.726,07 11.872,74 15.134,10 6.887,11 5.659,28 4.693,73 6.701,43 5.519,20 TV BVMF Filmes educacionais sobre os mercados da Bolsa. Confira em www.tvbvmf.com.br A8
Boletim Diário Segmento BM&F Prazo (vértice) Dólar x pré (R$/US$) = PTX dc du PTXmerc PTX1 PTX2 PTX3 PTX4 PTX5 PTX6 PTX7 PTX8 3 1 2,0435 2,4916 2,4946 1,6338 1,6358 2,4912 2,4942 1,6335 1,6355 31 20 2,0518 2,4920 2,5232 1,6341 1,6546 2,4834 2,5146 1,6285 1,6489 60 39 2,0605 2,4925 2,5533 1,6344 1,6743 2,4753 2,5357 1,6231 1,6627 90 61 2,0707 2,4955 2,5873 1,6364 1,6966 2,4677 2,5585 1,6182 1,6777 122 82 2,0806 2,4984 2,6202 1,6383 1,7181 2,4599 2,5798 1,6131 1,6916 150 101 2,0894 2,5027 2,6487 1,6411 1,7368 2,4537 2,5968 1,6090 1,7028 180 122 2,0993 2,5087 2,6792 1,6451 1,7568 2,4477 2,6139 1,6050 1,7141 210 144 2,1095 2,5162 2,7102 1,6499 1,7772 2,4421 2,6304 1,6013 1,7248 241 165 2,1192 2,5234 2,7400 1,6547 1,7967 2,4360 2,6451 1,5974 1,7345 270 186 2,1288 2,5324 2,7681 1,6606 1,8151 2,4312 2,6575 1,5942 1,7426 300 208 2,1393 2,5433 2,7968 1,6678 1,8339 2,4270 2,6688 1,5915 1,7500 332 229 2,1493 2,5536 2,8260 1,6745 1,8531 2,4216 2,6799 1,5879 1,7573 360 249 2,1588 2,5660 2,8517 1,6826 1,8699 2,4179 2,6871 1,5855 1,7621 390 269 2,1683 2,5745 2,8835 1,6882 1,8908 2,4127 2,7022 1,5821 1,7719 420 291 2,1788 2,5851 2,9179 1,6952 1,9134 2,4086 2,7187 1,5794 1,7827 451 310 2,1878 2,5925 2,9492 1,7000 1,9339 2,4031 2,7337 1,5758 1,7926 480 329 2,1978 2,6024 2,9818 1,7065 1,9553 2,3999 2,7497 1,5737 1,8031 510 350 2,2090 2,6142 3,0170 1,7143 1,9784 2,3972 2,7666 1,5719 1,8141 542 371 2,2202 2,6259 3,0540 1,7219 2,0026 2,3939 2,7842 1,5698 1,8257 570 391 2,2317 2,6391 3,0892 1,7306 2,0257 2,3926 2,8006 1,5689 1,8365 600 413 2,2440 2,6539 3,1274 1,7403 2,0507 2,3913 2,8179 1,5681 1,8478 630 435 2,2566 2,6692 3,1666 1,7503 2,0764 2,3902 2,8357 1,5674 1,8595 661 456 2,2690 2,6845 3,2066 1,7604 2,1027 2,3894 2,8541 1,5668 1,8715 690 477 2,2818 2,7008 3,2460 1,7710 2,1285 2,3893 2,8715 1,5667 1,8829 720 499 2,2952 2,7185 3,2876 1,7826 2,1558 2,3894 2,8895 1,5668 1,8948 1081 745 2,4427 2,9087 3,7496 1,9073 2,4587 2,3850 3,0744 1,5639 2,0160 1440 991 2,5879 3,0866 4,2871 2,0240 2,8112 2,3515 3,2661 1,5420 2,1417 1802 1239 2,7283 3,2812 4,8811 2,1516 3,2007 2,3187 3,4493 1,5204 2,2618 2160 1484 2,8783 3,5069 5,5541 2,2996 3,6420 2,2945 3,6340 1,5046 2,3830 2520 1734 3,0469 3,7821 6,3383 2,4800 4,1563 2,2816 3,8237 1,4961 2,5073 2880 1979 3,2107 4,0801 7,1894 2,6755 4,7143 2,2650 3,9911 1,4852 2,6171 3240 2227 3,3775 4,3859 8,0954 2,8760 5,3085 2,2578 4,1674 1,4805 2,7327 3960 2723 3,7465 5,0982 10,1958 3,3431 6,6858 2,2657 4,5311 1,4857 2,9712 4680 3219 4,0351 5,8342 12,2593 3,8257 8,0389 2,2367 4,6999 1,4667 3,0819 5582 3839 4,4709 7,0130 15,4633 4,5987 10,1399 2,2353 4,9287 1,4658 3,2319 Prazo (vértice) Euro x pré (R$/ ) = EUR dc du EURmerc EUR1 EUR2 EUR3 EUR4 EUR5 EUR6 EUR7 EUR8 EUR9 EUR10 EUR11 EUR12 EU R13 EUR14 EUR15 EUR16 3 1 2,7020 3,6368 2,9746 3,6412 2,9782 2,3848 1,9505 2,3877 1,9529 3,6362 2,9741 3,6406 2,9777 2,3844 1,9502 2,3873 1,9526 31 20 2,7133 3,6435 2,9708 3,6892 3,0081 2,3892 1,9481 2,4192 1,9725 3,6310 2,9606 3,6765 2,9977 2,3810 1,9414 2,4108 1,9657 60 39 2,7251 3,6506 2,9670 3,7397 3,0394 2,3938 1,9456 2,4523 1,9931 3,6254 2,9465 3,7139 3,0184 2,3773 1,9321 2,4353 1,9793 90 61 2,7391 3,6617 2,9661 3,7965 3,0753 2,4011 1,9450 2,4895 2,0166 3,6210 2,9331 3,7542 3,0411 2,3744 1,9234 2,4618 1,9942 122 82 2,7529 3,6735 2,9651 3,8525 3,1096 2,4088 1,9444 2,5262 2,0391 3,6168 2,9194 3,7931 3,0617 2,3717 1,9144 2,4872 2,0076 150 101 2,7656 3,6866 2,9665 3,9016 3,1395 2,4174 1,9453 2,5585 2,0587 3,6145 2,9085 3,8253 3,0781 2,3701 1,9072 2,5084 2,0184 180 122 2,7797 3,7031 2,9699 3,9547 3,1717 2,4283 1,9475 2,5932 2,0798 3,6130 2,8977 3,8584 3,0945 2,3692 1,9001 2,5301 2,0292 210 144 2,7944 3,7218 2,9750 4,0088 3,2044 2,4405 1,9508 2,6287 2,1012 3,6121 2,8873 3,8907 3,1100 2,3686 1,8933 2,5513 2,0394 241 165 2,8084 3,7403 2,9795 4,0613 3,2353 2,4526 1,9538 2,6631 2,1215 3,6108 2,8764 3,9207 3,1233 2,3677 1,8862 2,5710 2,0481 270 186 2,8224 3,7612 2,9866 4,1112 3,2646 2,4664 1,9585 2,6959 2,1407 3,6109 2,8673 3,9469 3,1341 2,3678 1,8802 2,5882 2,0552 300 208 2,8374 3,7853 2,9959 4,1625 3,2944 2,4822 1,9645 2,7295 2,1603 3,6122 2,8588 3,9721 3,1437 2,3686 1,8746 2,6047 2,0614 332 229 2,8519 3,8089 3,0039 4,2152 3,3244 2,4977 1,9698 2,7641 2,1799 3,6120 2,8486 3,9973 3,1525 2,3685 1,8679 2,6212 2,0672 360 249 2,8657 3,8347 3,0149 4,2616 3,3506 2,5146 1,9770 2,7945 2,1971 3,6134 2,8410 4,0157 3,1573 2,3695 1,8629 2,6333 2,0703 390 269 2,8774 3,8525 3,0188 4,3149 3,3811 2,5262 1,9796 2,8294 2,2171 3,6103 2,8290 4,0436 3,1686 2,3674 1,8551 2,6515 2,0778 420 291 2,8908 3,8735 3,0252 4,3721 3,4146 2,5400 1,9837 2,8670 2,2391 3,6090 2,8186 4,0736 3,1815 2,3666 1,8483 2,6712 2,0862 451 310 2,9017 3,8901 3,0277 4,4254 3,4443 2,5509 1,9854 2,9019 2,2586 3,6059 2,8065 4,1021 3,1927 2,3645 1,8403 2,6899 2,0935 480 329 2,9142 3,9099 3,0332 4,4798 3,4754 2,5638 1,9890 2,9376 2,2790 3,6056 2,7972 4,1312 3,2050 2,3643 1,8342 2,7090 2,1016 A9
Bo l e t i m Diário Segmento BM&F Prazo (vértice) Euro x pré (R$/ ) = EUR dc du EURmerc EUR1 EUR2 EUR3 EUR4 EUR5 EUR6 EUR7 EUR8 EUR9 EUR10 EUR11 EUR12 EU R13 EUR14 EUR15 EUR16 510 350 2,9283 3,9330 3,0410 4,5390 3,5096 2,5790 1,9941 2,9764 2,3014 3,6065 2,7886 4,1622 3,2182 2,3649 1,8286 2,7293 2,1103 542 371 2,9420 3,9557 3,0477 4,6006 3,5445 2,5939 1,9985 3,0168 2,3243 3,6063 2,7784 4,1942 3,2314 2,3648 1,8219 2,7503 2,1189 570 391 2,9564 3,9808 3,0575 4,6597 3,5788 2,6104 2,0049 3,0555 2,3468 3,6090 2,7719 4,2244 3,2445 2,3665 1,8176 2,7701 2,1276 600 413 2,9719 4,0087 3,0686 4,7238 3,6160 2,6286 2,0122 3,0976 2,3711 3,6120 2,7649 4,2564 3,2582 2,3685 1,8131 2,7911 2,1365 630 435 2,9872 4,0364 3,0795 4,7887 3,6533 2,6469 2,0193 3,1401 2,3956 3,6147 2,7577 4,2883 3,2716 2,3703 1,8083 2,8120 2,1453 661 456 3,0031 4,0652 3,0907 4,8559 3,6918 2,6657 2,0267 3,1842 2,4208 3,6183 2,7509 4,3220 3,2859 2,3726 1,8039 2,8341 2,1547 690 477 3,0188 4,0949 3,1031 4,9214 3,7295 2,6852 2,0348 3,2271 2,4455 3,6225 2,7451 4,3536 3,2992 2,3754 1,8001 2,8549 2,1634 720 499 3,0358 4,1277 3,1175 4,9916 3,7700 2,7067 2,0443 3,2732 2,4722 3,6279 2,7400 4,3873 3,3136 2,3789 1,7967 2,8769 2,1728 1081 745 3,2316 4,5024 3,2666 5,8040 4,2109 2,9524 2,1420 3,8059 2,7613 3,6917 2,6784 4,7589 3,4527 2,4208 1,7563 3,1206 2,2641 1440 991 3,4271 4,8721 3,3966 6,7671 4,7176 3,1948 2,2273 4,4374 3,0935 3,7117 2,5876 5,1554 3,5941 2,4339 1,6968 3,3806 2,3568 1802 1239 3,6221 5,2871 3,5414 7,8651 5,2682 3,4670 2,3222 5,1575 3,4545 3,7362 2,5026 5,5580 3,7228 2,4500 1,6410 3,6446 2,4412 2160 1484 3,8309 5,7660 3,7127 9,1321 5,8801 3,7810 2,4345 5,9883 3,8558 3,7727 2,4292 5,9751 3,8473 2,4739 1,5929 3,9181 2,5228 2520 1734 4,0674 6,3468 3,9284 10,6366 6,5836 4,1618 2,5760 6,9748 4,3171 3,8288 2,3698 6,4166 3,9716 2,5107 1,5540 4,2076 2,6043 2880 1979 4,3069 6,9941 4,1635 12,3240 7,3363 4,5863 2,7301 8,0813 4,8107 3,8827 2,3113 6,8415 4,0726 2,5460 1,5156 4,4862 2,6706 3240 2227 4,5482 7,6702 4,3903 14,1574 8,1035 5,0296 2,8789 9,2835 5,3138 3,9485 2,2601 7,2881 4,1716 2,5892 1,4820 4,7791 2,7355 3960 2723 5,0922 9,2874 4,9203 18,5739 9,8401 6,0901 3,2264 12,1796 6,4525 4,1274 2,1866 8,2544 4,3731 2,7065 1,4339 5,4127 2,8676 4680 3219 5,5435 11,0616 5,4280 23,2436 11,4057 7,2535 3,5593 15,2417 7,4791 4,2408 2,0810 8,9111 4,3727 2,7808 1,3646 5,8433 2,8673 5582 3839 6,2405 13,9782 6,2431 30,8210 13,7655 9,1660 4,0938 20,2105 9,0266 4,4554 1,9899 9,8238 4,3876 2,9215 1,3048 6,4418 2,8771 Prazo (vértice) Iene x pré (R$/Iene) = JPY dc du JPYmerc JPY1 JPY2 JPY3 JPY4 JPY5 JPY6 JPY7 JPY8 JPY9 JPY10 JPY11 JPY12 JPY13 JPY14 JPY15 JPY16 3 1 0,0237 0,0322 0,0263 0,0322 0,0263 0,0211 0,0172 0,0211 0,0173 0,0322 0,0263 0,0322 0,0263 0,0211 0,0172 0,0211 0,0173 31 20 0,0238 0,0322 0,0263 0,0326 0,0266 0,0211 0,0172 0,0214 0,0174 0,0321 0,0262 0,0325 0,0265 0,0211 0,0172 0,0213 0,0174 60 39 0,0239 0,0323 0,0262 0,0331 0,0269 0,0212 0,0172 0,0217 0,0176 0,0321 0,0261 0,0328 0,0267 0,0210 0,0171 0,0215 0,0175 90 61 0,0241 0,0324 0,0262 0,0336 0,0272 0,0212 0,0172 0,0220 0,0178 0,0320 0,0259 0,0332 0,0269 0,0210 0,0170 0,0218 0,0176 122 82 0,0242 0,0325 0,0262 0,0341 0,0275 0,0213 0,0172 0,0223 0,0180 0,0320 0,0258 0,0335 0,0271 0,0210 0,0169 0,0220 0,0178 150 101 0,0243 0,0326 0,0262 0,0345 0,0278 0,0214 0,0172 0,0226 0,0182 0,0320 0,0257 0,0338 0,0272 0,0210 0,0169 0,0222 0,0178 180 122 0,0244 0,0327 0,0263 0,0350 0,0280 0,0215 0,0172 0,0229 0,0184 0,0319 0,0256 0,0341 0,0274 0,0209 0,0168 0,0224 0,0179 210 144 0,0245 0,0329 0,0263 0,0354 0,0283 0,0216 0,0172 0,0232 0,0186 0,0319 0,0255 0,0344 0,0275 0,0209 0,0167 0,0226 0,0180 241 165 0,0247 0,0331 0,0263 0,0359 0,0286 0,0217 0,0173 0,0235 0,0188 0,0319 0,0254 0,0347 0,0276 0,0209 0,0167 0,0227 0,0181 270 186 0,0248 0,0332 0,0264 0,0363 0,0289 0,0218 0,0173 0,0238 0,0189 0,0319 0,0253 0,0349 0,0277 0,0209 0,0166 0,0229 0,0182 300 208 0,0249 0,0335 0,0265 0,0368 0,0291 0,0219 0,0174 0,0241 0,0191 0,0319 0,0253 0,0351 0,0278 0,0209 0,0166 0,0230 0,0182 332 229 0,0250 0,0337 0,0265 0,0373 0,0294 0,0221 0,0174 0,0244 0,0193 0,0319 0,0252 0,0353 0,0279 0,0209 0,0165 0,0232 0,0183 360 249 0,0252 0,0339 0,0267 0,0377 0,0296 0,0222 0,0175 0,0247 0,0194 0,0319 0,0251 0,0355 0,0279 0,0209 0,0165 0,0233 0,0183 390 269 0,0253 0,0341 0,0267 0,0382 0,0299 0,0223 0,0175 0,0250 0,0196 0,0319 0,0250 0,0358 0,0280 0,0209 0,0164 0,0234 0,0184 420 291 0,0254 0,0343 0,0268 0,0387 0,0302 0,0225 0,0175 0,0254 0,0198 0,0319 0,0249 0,0360 0,0281 0,0209 0,0163 0,0236 0,0185 451 310 0,0255 0,0344 0,0268 0,0391 0,0305 0,0226 0,0176 0,0257 0,0200 0,0319 0,0248 0,0363 0,0282 0,0209 0,0163 0,0238 0,0185 480 329 0,0256 0,0346 0,0268 0,0396 0,0308 0,0227 0,0176 0,0260 0,0202 0,0319 0,0248 0,0366 0,0284 0,0209 0,0162 0,0240 0,0186 510 350 0,0258 0,0348 0,0269 0,0402 0,0311 0,0228 0,0177 0,0263 0,0204 0,0319 0,0247 0,0368 0,0285 0,0209 0,0162 0,0242 0,0187 542 371 0,0259 0,0350 0,0270 0,0407 0,0314 0,0230 0,0177 0,0267 0,0206 0,0319 0,0246 0,0371 0,0286 0,0209 0,0161 0,0244 0,0188 570 391 0,0260 0,0353 0,0271 0,0413 0,0317 0,0231 0,0178 0,0271 0,0208 0,0320 0,0246 0,0374 0,0287 0,0210 0,0161 0,0245 0,0188 600 413 0,0262 0,0355 0,0272 0,0418 0,0320 0,0233 0,0178 0,0274 0,0210 0,0320 0,0245 0,0377 0,0289 0,0210 0,0161 0,0247 0,0189 630 435 0,0263 0,0358 0,0273 0,0424 0,0324 0,0235 0,0179 0,0278 0,0212 0,0320 0,0244 0,0380 0,0290 0,0210 0,0160 0,0249 0,0190 661 456 0,0265 0,0360 0,0274 0,0430 0,0327 0,0236 0,0180 0,0282 0,0215 0,0321 0,0244 0,0383 0,0291 0,0210 0,0160 0,0251 0,0191 690 477 0,0266 0,0363 0,0275 0,0437 0,0331 0,0238 0,0181 0,0286 0,0217 0,0321 0,0244 0,0386 0,0293 0,0211 0,0160 0,0253 0,0192 720 499 0,0268 0,0366 0,0277 0,0443 0,0335 0,0240 0,0181 0,0290 0,0219 0,0322 0,0243 0,0389 0,0294 0,0211 0,0159 0,0255 0,0193 1081 745 0,0286 0,0401 0,0291 0,0517 0,0375 0,0263 0,0191 0,0339 0,0246 0,0329 0,0239 0,0424 0,0308 0,0216 0,0157 0,0278 0,0202 1440 991 0,0305 0,0437 0,0305 0,0606 0,0424 0,0286 0,0200 0,0398 0,0278 0,0333 0,0232 0,0462 0,0323 0,0218 0,0152 0,0303 0,0212 1802 1239 0,0326 0,0478 0,0321 0,0710 0,0478 0,0313 0,0211 0,0466 0,0314 0,0338 0,0227 0,0502 0,0338 0,0221 0,0149 0,0329 0,0222 2160 1484 0,0348 0,0526 0,0341 0,0833 0,0541 0,0345 0,0224 0,0546 0,0355 0,0344 0,0223 0,0545 0,0354 0,0226 0,0146 0,0357 0,0232 2520 1734 0,0375 0,0585 0,0367 0,0980 0,0615 0,0384 0,0241 0,0643 0,0403 0,0353 0,0221 0,0591 0,0371 0,0231 0,0145 0,0388 0,0243 2880 1979 0,0401 0,0650 0,0394 0,1146 0,0694 0,0426 0,0258 0,0751 0,0455 0,0361 0,0219 0,0636 0,0386 0,0237 0,0143 0,0417 0,0253 3240 2227 0,0429 0,0720 0,0423 0,1329 0,0780 0,0472 0,0277 0,0872 0,0511 0,0371 0,0218 0,0684 0,0402 0,0243 0,0143 0,0449 0,0263 3960 2723 0,0489 0,0885 0,0487 0,1770 0,0974 0,0580 0,0319 0,1161 0,0639 0,0393 0,0217 0,0787 0,0433 0,0258 0,0142 0,0516 0,0284 4680 3219 0,0554 0,1064 0,0550 0,2235 0,1156 0,0698 0,0361 0,1466 0,0758 0,0408 0,0211 0,0857 0,0443 0,0267 0,0138 0,0562 0,0291 5582 3839 0,0663 0,1352 0,0647 0,2981 0,1426 0,0886 0,0424 0,1955 0,0935 0,0431 0,0206 0,0950 0,0455 0,0283 0,0135 0,0623 0,0298 A10
Boletim Diário Segmento BM&F Os cenários utilizados para as diversas variáveis combinamse, conforme a tabela abaixo: Cenário DI x pré Dólar x pré Euro x pré Iene x pré Ibovespa x pré IGP x pré IPCA x pré TR x pré TJLP x pré Metal x pré PRE PTX EUR JPY INP IPS ICS TP TJP Metal CEN 01 Merc. Merc. Merc. Merc. Merc. Merc. Merc. Merc. Merc. Merc. CEN 02 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CEN 03 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 CEN 04 1 1 2 1 1 3 3 2 1 1 CEN 05 1 1 2 2 2 4 4 2 2 2 CEN 06 1 2 3 3 1 5 5 2 1 3 CEN 07 1 2 3 4 2 2 3 2 2 4 CEN 08 1 2 4 3 1 3 2 1 1 3 CEN 09 1 2 4 4 2 3 4 1 2 4 CEN 10 1 3 5 5 1 4 3 2 1 5 CEN 11 1 3 5 6 2 1 3 2 2 6 CEN 12 1 3 6 5 1 3 1 1 1 5 CEN 13 1 3 6 6 2 5 4 1 2 6 CEN 14 1 4 7 7 1 4 5 1 1 7 CEN 15 1 4 7 8 2 5 2 1 2 8 CEN 16 1 4 8 7 1 2 5 2 1 7 CEN 17 1 4 8 8 2 1 1 2 2 8 CEN 18 2 5 9 9 3 6 6 3 1 9 CEN 19 2 5 9 10 4 7 7 3 2 10 CEN 20 2 5 10 9 3 8 8 4 1 9 CEN 21 2 5 10 10 4 9 9 4 2 10 CEN 22 2 6 11 11 3 10 10 4 1 11 CEN 23 2 6 11 12 4 7 8 4 2 12 CEN 24 2 6 12 11 3 8 7 3 1 11 CEN 25 2 6 12 12 4 7 9 3 2 12 CEN 26 2 7 13 13 3 9 7 4 1 13 CEN 27 2 7 13 14 4 6 7 4 2 14 CEN 28 2 7 14 13 3 7 6 3 1 13 CEN 29 2 7 14 14 4 10 9 3 2 14 CEN 30 2 8 15 15 3 9 10 3 1 15 CEN 31 2 8 15 16 4 10 8 3 2 16 CEN 32 2 8 16 15 3 8 10 4 1 15 CEN 33 2 8 16 16 4 6 6 4 2 16 CEI: consulta de informações de um jeito fácil, rápido e seguro O Canal Eletrônico do Investidor (CEI) é um serviço online que permite que você consulte todas as informações relacionadas às transações financeiras realizadas nos mercados da Bolsa. Ao acessar o CEI, você fica sabendo qual o valor de seus investimentos, visualiza as ações que comprou e vendeu no Aviso de Negociação de Ativos (ANA), sabe o saldo no mercado de opções, no mercado a termo, no mercado futuro e muito mais! Acesse www.bmfbovespa.com.br/cei A11
Bo l e t i m Diário Segmento BM&F Informações agropecuárias Indicadores Milho Indicador de Preço Disponível do Milho Esalq/BM&F Campinas Estado de São Paulo Data A vista A prazo Prazo médio de Média das últimas três Taxa referencial R$/60kg R$/60kg pagamento (dias) cotações R$/60kg DI/Cetip 20/12 34,59 34,85 28,41 34,74 0,7889 21/12 34,50 34,75 27,32 34,62 0,7911 26/12 34,43 34,66 25,57 34,51 0,7944 27/12 34,42 34,65 24,87 34,45 0,7944 28/12 34,30 34,55 27,53 34,38 0,7944 Boi Gordo Indicador de Preço Disponível do Boi Gordo Esalq/BM&F Estado de São Paulo Data A vista A prazo Média das Prazo Taxa Preço Preço Preço Preço R$/@ R$/@ últimas cinco médio de referencial máximo mínimo máximo mínimo cotações pagamento DI/Cetip a vista a vista a prazo a prazo R$/@ (dias) R$/@ R$/@ R$/@ R$/@ 20/12 96,00 96,13 95,76 21,83 0,7889 96,88 94,76 97,00 96,00 21/12 96,31 96,23 95,92 25,20 0,7911 97,89 93,71 98,00 96,00 26/12 96,79 96,67 96,14 20,46 0,7944 99,68 94,26 100,00 95,00 27/12 96,85 96,87 96,49 21,64 0,7944 99,55 94,26 100,00 95,00 28/12 96,74 96,76 96,54 24,17 0,7944 99,35 94,26 100,00 95,00 Etanol Hidratado Indicador de Preço Disponível do Etanol Hidratado Esalq/BM&FBOVESPA Paulínia Estado de São Paulo Data A vista R$/m3 Média das últimas cinco cotações Taxa referencial de DI/Cetip 20/12 1.182,00 1.182,00 0,7889 21/12 1.181,50 1.182,00 0,7911 26/12 1.182,50 1.182,00 0,7944 27/12 1.187,00 1.183,00 0,7944 28/12 1.187,50 1.184,00 0,7944 Soja Financeiro Indicador de Preço Disponível da Soja Esalq/BM&FBOVESPA Paranaguá Estado do Paraná Data A vista US$/saca Média das últimas três cotações US$/saca Taxa referencial de DI/CETIP 20/12 36,73 36,52 0,7889 21/12 36,53 36,61 0,7911 26/12 36,85 36,70 0,7944 27/12 37,05 36,81 0,7944 28/12 37,03 36,98 0,7944 Entre os dias 20 e 28 de dezembro foi considerado o Indicador do dia anterior CME Group e BM&FBOVESPA: Parceria estratégica de longo prazo. Ampliação do volume da liquidez das duas bolsas. A12
Bo l e t i m Diário Segmento BM&F Mercado disponível de algodão Ágios e deságios Padrões universais pontos em R$/lb atualizado em 22/11/2011 Tipos brancos (white grades) folha: 1 & 2 3 4 5 6 7 tipo Cor boa média (good middling) 11 Cor estritamente média (strict middling) 21 450 350 Cor média (middling) 31 350 250 200 Cor estritamente abaixo da média (strict low middling) 41 100 base (100) Cor abaixo da média (low middling) 51 (300) (350) (450) Cor estritamente boa comum (strict good ordinary) 61 (550) (600) (800) Cor boa comum (good ordinary) 71 (1050) (1150) Abaixo de padrão (below grade) 81 n n Cor (color) 1 Branco (white) base 2 Ligeiramente creme (light spot) (200) 3 Creme (spotted) (todos os tipos) (400) 4 Avermelhado (tinged) (1000) 5 Amarelado (yellow stained) (1000) Micronaire Para cada micronaire (0,1) abaixo e/ou acima do garantido no contrato, os seguintes descontos: Micro Valor Abaixo ou Acima do Garantido Desconto (%) 0,1 0.5 0,2 1.0 0,3 2.0 0,4 3.0 0,5 4.0 0,6 5.0 Abaixo 0,7 + 3.0% para cada 0.1 Fibra 1 (700) 1.1/32 (500) 1.1/16 (250) De 1.3/32 a 1.1/8 Base 1.5/32 300 SAP: (11) 32727373 Serviço de Atendimento ao Público BM&FBOVESPA Mercado futuro de café arábica Distribuição dos locais de formação de lotes café tipo 4/5 UF Município Participante Depositário do Agronegócio Lotes % BA LUIS E MAGALHAES 8120 COPROESTE 12 0,37 MG ALFENAS 8288 CASA NOBRE 244 7,60 ARAGUARI 8072 COOCACER 64 1,99 8159 BRASCAFE 3 0,09 ARAXA 8133 COOPERAT. ARAXA 13 0,40 CAMPOS ALTOS 8032 CAMPOS ALTOS 14 0,44 CARMO DO PARANAIBA 8165 COOCACER 158 4,92 8185 VELOSO TRADING 23 0,72 ELOI MENDES 8052 CARAPINA 84 2,62 GUAXUPE 8023 GUAXUPE 95 2,96 8117 COOXUPE 989 30,81 MACHADO 8012 DINAMO 55 1,71 MANHUACU 8037 LESTE DE MINAS 20 0,62 MONTE CARMELO 8006 CASEMG 6 0,19 8119 COOXUPE 138 4,30 OURO FINO 8002 BOA VISTA 108 3,36 PATROCINIO 8035 EXPOCACCER 129 4,02 8141 LESTE DE MINAS 118 3,68 8303 ALTO PARANAIBA 10 0,31 A13
Bo l e t i m Diário Segmento BM&F Distribuição dos locais de formação de lotes café tipo 4/5 UF Município Participante Depositário do Agronegócio Lotes % PIUMHI 8025 PIUMHI 20 0,62 POCOS DE CALDAS 8102 INTERNACIONAL 20 0,62 8189 SMC 160 4,98 S SEBASTIAO PARAISO 8013 PENEIRA ALTA 41 1,28 8027 COOPARAISO 6 0,19 8186 COOPARAISO 39 1,21 VARGINHA 8049 TRISCAFE 1 0,03 8116 MINASUL 24 0,75 8173 LESTE DE MINAS 5 0,16 8187 LOUIS DREYFUS 5 0,16 SP ALTINOPOLIS 8152 TRIAG 2 0,06 ESPIRITO STO PINHAL 8140 MANTIQUEIRA 4 0,12 FRANCA 8191 DINAMO 6 0,19 LEME 8001 LEME 364 11,34 PEDREGULHO 8168 AGAM 6 0,19 S JOSE R PARDO 8118 COOXUPE 224 6,98 TOTAL 3210 100,00 Classificados e/ou arbitrados válidos para liquidação de contratos Classificados até 28/12/2012 Lotes (%) % deságio no dia 04/03/2012 vencimento H13 604 18,82 0 380 11,84 0,5 728 22,68 1 108 3,36 1,5 12 0,37 2 172 5,36 2,5 229 7,13 3 334 10,4 3,5 301 9,38 4 281 8,75 4,5 10 0,31 5 45 1,4 5,5 5 0,16 6 1 0,03 6,5 Total 3210 100 Recebidos para classificação e/ou arbitragem Data de Total Aprov. % Recus. % Saldo recebimento 29/11/2012 1 0 0,00 1 100,00 0 03/12/2012 102 98 96,00 4 3,00 0 04/12/2012 7 7 100,00 0 0,00 0 05/12/2012 39 18 46,00 21 53,00 0 06/12/2012 40 0 0,00 40 100,00 0 07/12/2012 8 0 0,00 8 100,00 0 10/12/2012 11 0 0,00 11 100,00 0 11/12/2012 15 0 0,00 15 100,00 0 13/12/2012 7 7 100,00 0 0,00 0 18/12/2012 36 26 72,00 10 27,00 0 19/12/2012 35 25 71,00 10 28,00 0 20/12/2012 10 0 0,00 10 100,00 0 27/12/2012 18 10 55,00 8 44,00 0 (*) Dados consolidados Estatística de safras dos lotes de cafés certificados aprovados Safra Quantidade Aprovados Aprovados de lotes (%) 2011/2012 3890 1567 40,28 2012/2013 2719 1643 60,42 Câmara de Arbitragem do Mercado (CAM) O foro para solucionar disputas societárias ou relacionadas ao mercado de capitais. Acesse: www.camaradomercado.com.br Visite o site da Bolsa Informações sobre os mercados BM&F e Bovespa num mesmo ambiente. Confira em www.bmfbovespa.com.br. A14
Bo l e t i m Diário Segmento BM&F Indicadores Taxa Selic 7,25% ao ano Taxa DI/Cetip DI over: 6,90% ao ano Índice de Taxa Média de Depósitos Interfinanceiros de Um Dia IDI em 28/12/2012 359.066,28 pontos base 2/1/2003 = 100.000 pontos 145.797,24 pontos base 2/1/2009 = 100.000 pontos Índice de volatilidade FXvol em 27/12/2012 10,162% ao ano Dólar cupom limpo R$/US$ 2,0430 Preços forward CDS vencimento 2012 CDS Brasil 3 anos 74,0490 CDS Brasil 5 anos 111,4810 CDS Brasil 7 anos 137,1790 Índices de inflação IGPM 1, 2 em 27/12/2012 510,252 IGPM 2 pro rata em 31/12/2012 510,079 IPCA 2 pro rata em 2/1/2013 3.563,373 Expectativa IGPM 3 para 31/12/2012 0,68% Expectativa do IPCA 3 para 31/12/2012 0,74% 1 Númeroíndice: agosto de 1994 = 100 2 Para ajuste dos futuros 3 Negociação Clearing de Ativos * Variação Negativa Índices de liquidação Ibovespa Índice Brasil50 em 28/12/2012 em 28/12/2012 Índice de Taxa Selic ITS 108.432,69 pontos base 2/1/2012 Custo de oportunidade/di em 28/12/2012 em 28/12/2012 em 28/12/2012 em 28/12/2012 60.906 pontos 9.101 pontos em 28/12/2012 Prazo Data Dias úteis Taxa de juro 25 22/1/2013 16 0,4290 26 23/1/2013 17 0,4559 27 24/1/2013 18 0,4828 28 25/1/2013 19 0,5097 29 26/1/2013 20 0,5366 30 27/1/2013 20 0,5366 31 28/1/2013 20 0,5366 32 29/1/2013 21 0,5635 33 30/1/2013 22 0,5904 34 31/1/2013 23 0,6173 35 1/2/2013 24 0,6442 Taxas de câmbio* R$/US$1,00 Comercial compra 2,0429 venda 2,0435 média 2,0432 *Cotações médias, apuradas pelo Banco Central. Taxas de câmbio referenciais BM&F 2 dias (R$/US$) 2,0438 1 dia (R$/US$) 2,0427 Depósitos Interfinanceiros % a.a. (base: 252 dias úteis) 6,91 LIBOR 1 mês (% a.a.) 0,21 Valores pesquisados pela BM&F, junto a instituições credenciadas, apurados das 15:30 às 16:30 Taxa de câmbio* US$/ 1,00 em 28/12/2012 1,3183 em 28/12/2012 Tarifação valores de referência Parâmetros para Out/2012 Dólar Euro IGPM IPCA Ibovespa (cotação média) IBrX50 (cotação média) Série histórica de Taxa ReferencialTR prefixada (%) R$2,1074 R$2,7394 506,795 pontos 3552,90 pontos 57.171 pontos 8.686 pontos 18/12/2012 a 18/01/2013 = 0,0000 19/12/2012 a 19/01/2013 = 0,0000 20/12/2012 a 20/01/2013 = 0,0000 24/12/2012 a 24/12/2012 = 0,0000 25/12/2012 a 25/01/2013 = 0,0000 26/12/2012 a 26/01/2013 = 0,0000 27/12/2012 a 27/01/2013 = 0,0000 28/12/2012 a 28/01/2013 = 0,0000 Taxas projetadas com base nos preços futuros (%) DI1 Dólar comercial Taxa efetiva até hoje 15,96 3,02 Taxa efetiva esperada hoje fim mês 0,05 0,01 Taxa efetiva projetada para Dezembro 16,02 3,03 Taxa efetiva projetada para Janeiro 0,59 0,50 Taxa efetiva projetada para Fevereiro 0,49 0,40 Taxa efetiva projetada para Março 0,55 0,45 I. As taxas 1 e 2 para o dólar foram obtidas utilizandose a prévia de hoje, que é R$2,0427 em relação à taxa do dia 31/10/2012 de R$2,0301. II. O cálculo das taxas projetadas utiliza as cotações do contrato futuro para o último dia útil do mês anterior ao mês de vencimento. A projeção, portanto, referese à variação da taxa de câmbio do último dia útil do mês ao último dia útil do mês seguinte. A15
Bo l e t i m Diário Segmento BM&F Ibovespa a vista Mês % no mês % no ano % últ. 12 meses ago/12 1,72 0,54 1,00 set/12 3,70 4,27 11,09 out/12 3,56 0,55 2,18 nov/12 0,71 1,27 1,05 dez/12 6,05 7,40 7,82 Índice Brasil50 a vista Mês % no mês % no ano % últ. 12 meses ago/12 0,12 1,50 5,51 set/12 3,14 4,69 13,35 out/12 1,38 3,24 3,13 nov/12 1,31 4,59 5,62 dez/12 5,05 9,87 10,40 Ouro BM&F Mês % no mês % no ano % últ. 12 meses ago/12 4,67 16,79 16,81 set/12 4,46 22,00 20,73 out/12 2,76 18,63 20,53 nov/12 3,82 23,16 15,04 dez/12 6,41 15,26 14,66 Variação cambial Mês % no mês % no ano % últ. 12 meses ago/12 0,62 8,60 28,35 set/12 0,32 8,25 12,00 out/12 0,03 8,29 20,30 nov/12 3,75 12,35 16,37 dez/12 3,03 8,94 9,67 TR Mês % no mês % no ano % últ. 12 meses ago/12 0,01 0,26 0,58 set/12 0,00 0,26 0,48 out/12 0,00 0,26 0,42 nov/12 0,00 0,26 0,35 dez/12 0,00 0,26 0,26 Taxa DI/Cetip Mês % no mês % no ano % últ. 12 meses ago/12 15,98 92,42 99,41 set/12 12,69 116,84 122,82 out/12 12,63 144,23 148,55 nov/12 9,83 168,23 170,65 dez/12 15,96 211,03 211,29 IRFM Mês % no mês % no ano % últ. 12 meses ago/12 0,69 10,32 15,38 set/12 0,59 10,96 14,58 out/12 1,65 12,79 15,12 nov/12 0,39 13,23 13,57 dez/12 0,86 14,20 14,41 Poupança Mês % no mês % no ano % últ. 12 meses ago/12 0,51 4,34 6,78 set/12 0,50 4,86 6,67 out/12 0,50 5,38 6,61 nov/12 0,50 5,91 6,54 dez/12 0,50 6,44 6,44 Posições líquidas de swap em 27/12/2012 Contratos R$ mil SDC swap DI x dólar comercial 8.633.799 Taxa de Juros de Referência em 28/12/2012 Taxa ao ano TJ3 3 MESES 7,06% TJ6 6 MESES 7,09% Índice de Commodities Brasil ICB em 28/12/2012 15.864,66 pontos** Componentes do ICB* Boi gordo 6.906,90 Café arábica 4.204,43 Milho 2.509,75 Soja 1.428,48 Etanol hidratato 815,10 **Base 2/1/2004 = 10.000 pontos Visite o site da Bolsa: www.bmfbovespa.com.br Informações sobre os mercados BM&F e Bovespa num mesmo ambiente. A16
Bo l e t i m Diário Segmento BM&F Vencimentos de DI utilizados na metodologia de cálculo da TJ3 e TJ6 *Vigência: Janeiro/2013 Taxas de Câmbio de Referência (TCR) em 28/12/2012 Horário Taxa Código Vencimento Código Vencimento H13 1/3/2013 J13 1/4/2013 N13 1/7/2013 V13 1/10/2013 F14 2/1/2014 J14 1/4/2014 Datas efetivas do Copom, utilizadas na metodologia de cálculo da TJ3 e TJ6 * Vigência: Dezembro/2012 Vencimentos N14 1/7/2014 V14 1/10/2014 F15 2/1/2015 F16 4/1/2016 F17 2/1/2017 F23 2/1/2023 10:00 11:00 12:00 13:00 Média 1 15:00 2,0717 16:00 Média final 2,0717 Fica Mais! Agora seus investimentos podem render prêmios! 17/01/2013 07/03/2013 18/04/2013 31/05/2013 11/07/2013 29/08/2013 10/10/2013 28/11/2013 Acesse www.ficamais.com.br Minicontrato, a ferramenta de proteção sob medida Com os minicontratos da BM&FBOVESPA, investidores individuais, pequenas e médias empresas têm acesso muito mais simplificado ao mecanismo de hedge. Saiba mais em www.bmfbovespa.com.br. Informações via SMS para as corretoras A BM&FBOVESPA dispõe de sistema de mensagens via SMS (Short Message Service) para que as corretoras possam receber avisos sobre ofícios circulares, comunicados externos, eventos e outras novidades da Bolsa em celulares previamente cadastrados. Esclarecimentos podem ser obtidos com a Gerência de Marketing, pelos telefones (11) 25657286 e (11) 25657183. A17
Bo l e t i m Diário Segmento BM&F Quadro analítico das posições em aberto 26/12/2012 Mercado Nº de contratos Valor referencial (R$ mil) Ibovespa futuro 250.035 15.401.216 opções de compra s/ fut. 97.121 6.137.228 opções de venda s/ fut. 59.795 3.135.425 IBrX50 futuro 358 32.818 IPCA futuro 20 3.899 Índices 407.329 24.710.586 DI de um dia futuro 17.270.210 1.595.385.645 opções de compra s/ fut.d11 36.600 3.585.869 opções de venda s/ fut.d11 108.800 10.684.597 opções de compra s/ fut.d12 469.100 44.938.072 opções de venda s/ fut.d12 1.485.500 143.519.452 opções de compra s/ fut.d13 1.729.940 158.478.006 opções de venda s/ fut.d13 1.499.429 138.474.739 opções de compra s/ fut.d14 264.600 2.169 opções de venda s/ fut.d14 30.000 221 Índice IDI opções de compra 8.047.748 1.193.834.999 opções de venda s/ IDI 14.407.628 2.162.214.656 Cupom cambial futuro 1.855.940 182.642.134 swap 30.500 3.136.773 Cupom de IPCA futuro 11.365 533 Taxas de juro 47.247.360 5.636.897.864 Dólar comercial futuro 1.050.015 109.023.615 opções de compra s/ disponível 357.651 38.771.385 opções de venda s/ disponível 255.679 25.841.553 Euro futuro 18.761 6.995.461 Iene futuro 1.228 147.639 Libra esterlina Futuro 687 80.278 Dólar australiano Futuro 1.881 240.317 Dólar canadense Futuro 982 121.854 Peso mexicano Futuro 2.150 254.265 Taxas de câmbio 1.689.034 181.476.367 Global 2020 futuro 165 28.763 Global 2040 futuro 30 3.832 US TNote futuro 78 21.258 Títulos da dívida externa 273 53.853 Boi gordo (em reais) 11.099 352.183 opções de compra s/fut. 7.472 245.540 opções de venda s/fut. 5.988 185.898 Café arábica futuro 6.499 249.376 opções de compra s/ fut. 647 30.192 opções de venda s/ fut. 1.942 79.271 Milho futuro com liquidação financeira 19.178 549.355 opções de compra s/futuro 2.205 68.384 opções de venda s/futuro 18.308 408.259 Soja futuro com Liquidação Financeira 2.200 29.545 opções de compra s/futuro 65 979 opções de venda s/futuro 8.695 92.355 Etanol futuro hidratado 5.922 209.231 opções de compra s/ fut. 100 3.600 Ouro opções de compra (250g) 8.874 255.068 opções de venda (250g) 8.874 255.068 termo (250g) 30 7 Commodities 108.098 3.014.313 Subtotal Pregão 49.452.094 5.846.152.984 DI x pré 183.732 9.200.628 DI x dólar comercial 235.290 11.764.811 DI x TR 22.394 1.119.709 DI x IGM 560.247 28.080.899 DI x IAP 1.475.210 73.824.423 Outros 192.038 9.601.955 Swaps 2.668.911 133.592.425 Opç. flex. de compra de dólar 23.909 2.449.796 Opç. flex. de venda de dólar 13.301 1.354.550 Opç. flex. de compra de Ibovespa 58.538 3.543.974 Opç. flex. de venda de Ibovespa 39.241 2.309.653 Opç. flex. de compra de BOVA11 14.162 86.499 Opç. flex. de venda de BOVA11 6.267 39.359 Opç. flex.compra s/índice tx juro spot 118 16.603 Opções flexíveis 155.536 9.800.435 Subtotal Balcão 2.824.447 143.392.859 Ibovespa futuro mini 18.487 226.963 WDO Futuro de Dólar Mini 4.045 83.148 Subtotal Minis 22.532 310.111 TOTAL GERAL 52.299.073 5.989.855.954 TOTAL GERAL SEM MINIS 52.276.541 5.989.545.843 A18
Boletim Diário Segmento BM&F Relatórios sobre posições de swap Posições em aberto em 28/12/2012 Posições líquidas dos contratos com garantia SDP/DI x taxa prefixada Investidor Jurídica Jurídica não Pessoa Investidor Total Prazo Institucional financeira financeira física estrangeiro (R$/mil) % % % % % % 7 0,0000 0,5767 0,0000 0,0000 0,0000 49.627 0,5767 30 0,0178 1,6932 0,0000 0,0000 0,0000 147.248 1,7110 60 1,0859 4,2596 0,0000 0,0000 0,0000 460.034 5,3455 90 6,7632 8,8208 0,0000 0,0000 0,0000 1.341.166 15,5840 120 7,1925 19,9480 0,0000 0,0000 0,0000 2.335.723 27,1405 150 7,3596 21,2923 0,0000 0,0000 0,0000 2.465.804 28,6520 180 7,9082 27,4553 0,0000 0,0000 0,0000 3.043.397 35,3634 210 8,6292 29,9129 0,0000 0,0000 0,0000 3.316.948 38,5420 240 10,6159 33,3329 0,0000 0,0000 0,0000 3.782.258 43,9488 270 11,3612 35,0990 0,0000 0,0000 0,0000 3.998.391 46,4602 300 11,3949 36,6502 0,0000 0,0000 0,0000 4.134.788 48,0451 330 11,9773 38,6338 0,0000 0,0000 0,0000 4.355.622 50,6111 360 13,0294 41,1385 0,0000 0,0000 0,0000 4.661.718 54,1679 390 13,0943 42,4947 0,0000 0,0000 0,0000 4.784.019 55,5890 420 14,3522 45,0883 0,0000 0,0000 0,0000 5.115.488 59,4406 450 15,4150 47,0030 0,0000 0,0000 0,0000 5.371.726 62,4180 480 15,4210 47,8740 0,0000 0,0000 0,0000 5.447.208 63,2951 510 16,2997 49,4827 0,0000 0,0000 0,0000 5.661.263 65,7823 540 16,4543 55,1134 0,0000 0,0000 0,0000 6.159.161 71,5678 570 16,4604 62,8066 0,0000 0,0000 0,0000 6.821.755 79,2669 600 16,4664 63,7951 0,0000 0,0000 0,0000 6.907.344 80,2614 630 16,4724 64,6274 0,0000 0,0000 0,0000 6.979.490 81,0998 660 16,4784 65,4889 0,0000 0,0000 0,0000 7.054.153 81,9673 690 16,4825 66,3344 0,0000 0,0000 0,0000 7.127.274 82,8170 720 16,4867 67,0570 0,0000 0,0000 0,0000 7.189.812 83,5437 750 16,4908 67,8001 0,0022 0,0000 0,0000 7.254.305 84,2930 780 16,4949 68,4232 0,0022 0,0000 0,0000 7.308.282 84,9202 810 16,4990 69,0887 0,0022 0,0000 0,0000 7.365.910 85,5899 840 16,5031 69,8136 0,0022 0,0000 0,0000 7.428.648 86,3189 870 16,5072 70,3135 0,0022 0,0000 0,0000 7.472.024 86,8229 900 16,6486 75,5073 0,0022 0,0000 0,0000 7.931.167 92,1580 930 16,6527 75,7796 0,0022 0,0000 0,0000 7.954.954 92,4344 960 16,6568 76,3307 0,0022 0,0000 0,0000 8.002.737 92,9896 990 16,6568 76,5452 0,0022 0,0000 0,0000 8.021.202 93,2042 1020 16,6609 76,9729 0,0022 0,0000 0,0000 8.058.362 93,6360 1050 16,6650 77,5133 0,0022 0,0000 0,0000 8.105.228 94,1805 1080 16,6691 77,9395 0,0022 0,0000 0,0000 8.142.255 94,6108 1110 16,6733 78,2232 0,0022 0,0000 0,0000 8.167.024 94,8986 1140 16,6774 78,5915 0,0022 0,0000 0,0000 8.199.081 95,2711 1170 16,6774 78,8512 0,0022 0,0000 0,0000 8.221.426 95,5307 1200 16,6774 79,0986 0,0022 0,0000 0,0000 8.242.720 95,7782 1230 16,6774 79,3854 0,0022 0,0000 0,0000 8.267.398 96,0649 1260 16,6774 79,6262 0,0022 0,0000 0,0000 8.288.127 96,3058 1290 16,6774 79,8713 0,0022 0,0000 0,0000 8.309.220 96,5509 1320 16,6774 80,0876 0,0022 0,0000 0,0000 8.327.829 96,7671 1350 16,6774 80,2808 0,0022 0,0000 0,0000 8.344.460 96,9603 1380 16,6774 80,5235 0,0022 0,0000 0,0000 8.365.347 97,2030 1410 16,6774 80,6567 0,0022 0,0000 0,0000 8.376.805 97,3362 1440 16,6774 80,8936 0,0022 0,0000 0,0000 8.397.197 97,5731 1470 16,6774 81,0929 0,0034 0,0000 0,0000 8.414.456 97,7737 1500 16,6774 81,2240 0,0034 0,0000 0,0000 8.425.731 97,9047 A19