Índice 1 Atualizações... 3 2 Enviar Arquivos... 4 2.1 Registro de Contrato do Participante... 4 2.2 ANTECIPACAOTER Antecipação TER... 10 2.3 TAXACAMBIOTER Taxa de Câmbio para Avaliação TER... 12 2
1 Atualizações Atualizado em Referência 06/11/2015 Registro de Contrato 14/09/2015 - Inclusão dos layouts. Atualização Na parte de Dados Variáveis item 5, o posicionalmente foi alterado de 19-36 para 19-34. 3
2 Enviar Arquivos Administração de Participantes Nome do Arquivo Tamanho do Registro: 540 caracteres 2.1 Registro de Contrato do Participante Descrição: Arquivo a ser utilizado para registro de contratos de Termo. Estrutura: Header, Registro Dados Fixos e Registro Dados Variáveis Utilizado apenas para contratos com modalidade Termo de Moedas Asiático. Header 01 Id do sistema X(5) 1-5 TER Tipo do Instrumento Financeiro 02 Id tipo linha X(1) 6-6 0 Tipo de linha Header = 0 03 Código operação X(4) 7-10 0001 0001 - Registro TER 04 Participante X(20) 11-30 Nome Simplificado do Emissor 05 Data X(8) 31-38 Data da operação. Formato: AAAAMMDD. 06 Controle de Versão 9(05) 39-43 00001 Versão de Layout. Registro Dados Fixos 01 Id do sistema X(5) 1-5 TER Tipo do Instrumento Financeiro 02 Id tipo linha X(1) 6-6 1 Tipo Linha Dados Fixos 03 Código operação X(4) 7-10 0001 Registro TER 04 Nº Controle Interno 9(10) 11-20 Obrigatório Código de controle atribuído pelo participante 05 Código CETIP da Lançamento do 9(08) 21-28 Obrigatório Instituição lançadora da Participante (Conta) operação. 06 07 Papel (Posição do participante) CPF/CNPJ Cliente Parte 9(01) 29-29 9(14) 30-43 0 - Comprador 1 - Vendedor 08 Contraparte 9(8) 44-51 Obrigatório 09 CPF/CNPJ Cliente Contraparte 9(14) 52-65 10 Contrato Global X (1) 66-66 11 Moeda de Referência S - Sim N - Não X(03) 67-69 Obrigatório 12 Valor Base 9(14)V9(02) 70-85 Obrigatório Posição do participante. CPF/CNPJ Cliente Participante Código CETIP da contraparte na operação. CPF/CNPJ Cliente contraparte Indica se o contrato que está sendo registrado é amparado pelo Contrato Global de Derivativos. Código da moeda negociada pelos Participantes, utilizada para apuração de saldo do contrato. Valor do contrato expresso em quantidade de moeda de referência. Preencher com ZEROS os espaços vazios. 4
13 14 15 16 17 18 Taxa a Termo (R$/Moeda) Data de Operação Data vencimento Cross Rate na Avaliação? Fonte Informação Cotação para o Vencimento 9(04)V9(08) 86 97 9(08) 98 105 Obrigatório 9(08) 106 113 Obrigatório 9(01) 114 114 9(01) 115-115 9(01) 116-116 0 Não 1 Sim 0 SISBACEN 1 FEEDER 2 SPOT 3 SISBACEN/ FEEDER 1 D-1 2 D-2 3 D-3 4 D-4 5 D-5 Valor da taxa de câmbio contratada entre comprador e vendedor. É utilizada na apuração do resultado. Preencher com 6(seis) casas decimais para moeda USD (Dólar dos Estados Unidos) e com 8(oito) casas decimais para outras moedas. Preencher com ZEROS os espaços vazios. Data em que o Participante contratou a operação. Pode ser informada com data do dia útil anterior à data do sistema, quando a contraparte na operação é um de seus clientes, tipo conta10. Formato: AAAAMMDD Data útil da apuração do resultado. Livremente pactuada entre os Participantes. Formato: AAAAMMDD O Participante pode ou não optar pela utilização desta opção. O uso desta opção não é permitido, quando moeda de referencia for Dólar dos USA e quando a fonte de informação for Sisbacen. Lista pré-definida: Sisbacen, Feeder, Spot e Sisbacen/Feeder. Indica a fonte a ser utilizada para cotação da moeda. De acordo com a opção, são apresentados dados diferentes a serem lançados. Quando opção for Spot a moeda de referência deve ser USD(220) Dólar dos Estados Unidos. Deslocamento na apuração do resultado. Indica se será utilizada a cotação de D-1, D- 2, D-3, D-4 ou D-5 para a avaliação final do contrato. (Válido para contratos SISBACEN e SISBACEN/ FEEDER). 5
Indica o relatório utilizado para 19 Boletim 9(01) 117-117 3 18:00 Fechamento atualização do contrato, caso o tipo seja SISBACEN e SISBACEN/ FEEDER. 20 Lista pré-definida: 0 REUTERS Reuters, Bloomberg, 1 BROADCAST Brodcast, BCE, entre Fonte de 2 BLOOMBERG 9(01) 118-118 outros. Consulta 3 SPOT Exibe o nome da fonte 4 BCE utilizada para apuração 5 OUTROS da cotação da moeda. 21 22 23 24 Tela ou Função de Consulta Praça de Negociação Horário de Consulta Cotação - Taxa de Câmbio R$/USD 9(8) 119-126 9(8) 127-134 9(8) 135-142 9(01) 143-143 Consultar o arquivo AAAAMMDD_Cadastro_ Curvas_Moedas_Feeder _Dominios.txt que se encontra no módulo Transf. de Arquivos, em Arquivos Públicos. Consultar o arquivo AAAAMMDD_Cadastro_ Curvas_Moedas_Feeder _Dominios.txt que se encontra no módulo Transf. de Arquivos, em Arquivos Públicos. Consultar o arquivo AAAAMMDD_Cadastro_ Curvas_Moedas_Feeder _Dominios.txt que se encontra no módulo Transf. de Arquivos, em Arquivos Públicos. 0 Compra 1 Venda 2 Média Código domínio referente ao nome da função de consulta ou código da tela disponibilizada pelo Feeder, que será utilizada pelos Participantes para cotação. Código domínio referente ao local de negociação da moeda de referência. Código domínio referente ao horário de verificação da taxa de câmbio. Cotação da taxa de câmbio utilizada para avaliação. Informar quando a fonte de informação para taxa de câmbio no contrato for Feeder ou Spot. Venda Cotação de Venda; Compra - Cotação de Compra; Média Média entre as cotações de compra e venda. 6
25 26 Cotação - Paridade (Moeda/USD ou USD/Moeda) Data de Avaliação 9(01) 144-144 9(08) 145-152 0 Compra 1 Venda 2 Média 3 Nenhum Informar quando houver opção de Cross Rate. Venda Cotação de Venda; Compra - Cotação de Compra; Média Média entre as cotações de compra e venda. Data pactuada entre as partes para avaliação do contrato mediante informação da taxa de câmbio e paridade. Formato: AAAAMMDD 27 Moeda Cotada 9(03) 153-155 Obrigatório Código da moeda Cotada. A Aritmética Tipo de média para contrato Asiático. 28 Tipo Média Simples X(01) 156-156 Asiático P Aritmética para Termo Asiático e branco Ponderada para as demais 29 Termo a Termo X(1) 157-157 30 31 32 Data de Fixação Forma de Atualização Valor / Percentual Negociado 9(8) 158-165 X(1) 166-166 9(4)V9(8) 167-178 33 Ajustar Taxa X(1) 179-179 34 Responsável pelo Ajuste da Taxa X(1) 180-180 S - SIM N - NÃO P - Percentual V - Valor S - SIM N - NÃO C=Comprador V=Vendedor A=AMBOS (Comprador e Vendedor) Indica se Contrato de Termo de Moedas é um contrato de Termo a Termo. Data em que o contrato terá início. Formato: AAAAMMDD para Termo a Termo e branco para as demais Forma de Atualização da taxa inicial a ser apurada na data de início do contrato. para Termo a Termo e branco para as demais Valor ou percentual negociado para ser aplicado na data de início do contrato. para Termo a Termo e branco para as demais Indica se o contrato conta com Shift, ou seja, modificação da taxa forward Parâmetro que Indica qual a ponta autorizada a realizar a alteração da taxa no período estipulado. para Ajuste de Taxa e branco para as demais 7
35 36 Data Inicial para Ajuste da Taxa Data Final para Ajuste de taxa 9(08) 181-188 9(08) 189-196 37 Limites X(1) 197-197 38 39 40 Superior (Paridade) Inferior (Paridade) Prêmio a ser pago pelo 9(06)V9(08) 198-211 9(06)V9(08) 212-225 X(1) 226-226 S - Superior I - Inferior A AMBOS (Superior/Inferior) C - Comprador V - Vendedor Indica a início do período estipulado para o ajuste de taxa pelo Participante indicado. Formato: AAAAMMDD para Ajuste de Taxa e Indica o final do período estipulado para o ajuste de taxa pelo Participante indicado. Formato: AAAAMMDD para Ajuste de Taxa e Indica que o contrato conta com limitadores de variação superior e/ou inferior de valorização do contrato. para Contratos com limitadores de variação e Necessário para informar o limite superior aceito como o resultado apurado das moedas informadas. para Contratos com limitadores de variação e Necessário para informar o limite inferior aceito como o resultado apurado das moedas informadas. para Contratos com limitadores de variação e Indica o Participante que pagará o prêmio no registro do contrato. para Contratos com possibilidade de Prêmio e 8
41 42 Valor do Prêmio (R$) Modalidade de Liquidação 9(14)V9(02) 227-242 X(1) 243-243 B - Bilateral R - Bruta S - Sem Modalidade Informar o valor em Reais (R$) do prêmio a ser pago na data de registro. para Contratos com possibilidade de Prêmio e Necessário para indicar a modalidade pela qual a operação de pagamento de prêmio cursará. para Contratos com possibilidade de Prêmio e 43 Observação X(280) 244-523 Texto de Observação. 44 Código Identificador X(14) 524-537 Código Identificador 45 Quantidade de Datas de Verificação 9(03) 538-540 Obrigatório Quantidade de Datas de Verificação: Pode assumir valores até 999 eventos. Quando não houver datas, preencher com o valor: 000 No caso de contrato com modalidade Termo de Moedas Asiático os campos abaixo devem ser preenchidos: Registro Dados Variáveis 01 Id do sistema X(5) 1-5 TER Tipo do Instrumento Financeiro 02 Id tipo linha X(1) 6-6 2 Tipo Linha Dados Variáveis 03 Código operação X(4) 7-10 0001 04 Data Verificação X(8) 11-18 Obrigatório 05 Valor Referencia 9(14)V9(02) 19-34 Obrigatório Registro TER Data de Verificação (Asiático). Formato AAAAMMDD. Valor Referencia (Asiático com média Ponderada). Para contratos com média aritmética simples, preencher com zeros. (fim) 9
Termo 21 Nome do Arquivo Tamanho do Registro: 117 caracteres 2.2 ANTECIPACAOTER Antecipação TER Descrição: Arquivo a ser utilizado para registro de operação de antecipação de contratos de Termo. Estrutura: Header, Registro Dados Fixos e Registro Dados Variáveis Utilizado apenas para contratos com modalidade Termo de Moedas Asiático. Header 01 Id do sistema X(5) 1-5 TER Tipo do Instrumento Financeiro 02 Id tipo linha X(1) 6-6 0 Tipo de linha Header = 0 03 Código operação X(4) 7-10 0014 0014 - Antecipação TER 04 Participante X(20) 11-30 Nome Simplificado do Emissor 05 Data X(8) 31-38 Data da operação. Formato: AAAAMMDD. 06 Controle de Versão 9(05) 39-43 0001 Versão de Layout. Registro Dados Fixos 01 Id do sistema X(5) 1-5 TER Tipo do Instrumento Financeiro 02 Id tipo linha X(1) 6-6 1 Tipo Linha Dados Fixos 03 Código operação X(4) 7-10 0014 Antecipação TER 04 Nº Controle Código de controle atribuído 9(10) 11-20 Obrigatório Interno pelo participante 05 Lançamento do Código CETIP da Instituição Participante 9(08) 21-28 Obrigatório lançadora da operação. (Conta) 06 Papel (Posição do participante) 9(01) 29-29 0-Comprador 1-Vendedor 07 Contraparte 9(08) 30-37 Obrigatório 08 Contrato X (11) 09 Valor Base a Antecipar 38-48 Obrigatório 9(14)V9(02) 49-64 Obrigatório 10 Data Antecipação 9(08) 65-72 Obrigatório 11 Taxa Termo 9(04)V9(08) 73-84 Obrigatório 12 Taxa Juros 9(02)V9(08) 85-94 Posição do participante. Código CETIP da contraparte na operação. Código de identificação do contrato. Valor base a Antecipar. Formato IIIIIIIIIIIIIIDD 14 inteiros e 2 decimais. Não utilizar ',' (virgula) ou '.' (ponto) Data Antecipação. Formato: AAAAMMDD. Valor da cotação de reversão. Formato IIIIDDDDDDDD 4 inteiros e 8 decimais. Não utilizar ',' (virgula) ou '.' (ponto) Valor da taxa de juros de reversão. Formato IIDDDDDDDD 2 inteiros e 8 decimais. Não utilizar ',' (virgula) ou '.' (ponto) 10
13 Taxa Cotada 9(04)V9(08) 95-106 Valor da cotação de reversão da moeda cotada. Formato IIIIDDDDDDDD 4 inteiros e 8 decimais. Não utilizar ',' (virgula) ou '.' (ponto) 14 Liquidante 9(08) 107-114 Código CETIP do liquidante para o qual está sendo realizado o lançamento. 15 Quantidade de Datas de Verificação 9(03) 115-117 Quantidade de Datas de Verificação: Pode assumir valores até 999 eventos. Quando não houver datas, preencher com o valor: 000. No caso de contrato com modalidade Termo de Moedas Asiático os campos abaixo devem ser preenchidos: Registro Dados Variáveis 01 Id do sistema X(5) 1-5 TER Tipo do Instrumento Financeiro 02 Id tipo linha X(1) 6-6 2 Tipo Linha Dados Variáveis 03 Código operação X(4) 7-10 0014 Antecipação TER 04 Data Verificação X(8) 11-18 Obrigatório Data de Verificação (Asiático). Formato AAAAMMDD Valor Referencia (Asiático com média Ponderada). Para contratos com média aritmética 05 Valor Referencia 9(14)V9(02) 19-34 simples, preencher com zeros. Obrigatório Formato IIIIIIIIIIIIIIDD 14 inteiros e 2 decimais. Não utilizar ',' (virgula) ou '.' (ponto) (fim) 11
Termo 21 Nome do Arquivo Tamanho do Registro: 87 caracteres 2.3 TAXACAMBIOTER Taxa de Câmbio para Avaliação TER Descrição: Arquivo a ser utilizado para registro de taxa de câmbio para avaliação de contratos de Termo. Estrutura: Header, Registro Dados Fixos e Registro Dados Variáveis Utilizado apenas para contratos com modalidade Termo de Moedas Asiático. Header 01 Id do sistema X(5) 1-5 TER Tipo do Instrumento Financeiro 02 Id tipo linha X(1) 6-6 0 Tipo de linha Header = 0 03 Código operação X(4) 7-10 0015 0015 Taxa de Cambio TER 04 Participante X(20) 11-30 Nome Simplificado do Emissor 05 Data X(8) 31-38 Data da operação. Formato: AAAAMMDD. 06 Controle de Versão 9(05) 39-43 00001 Versão de Layout. Registro 01 Id do sistema X(5) 1-5 TER Tipo do Instrumento Financeiro 02 Id tipo linha X(1) 6-6 1 Tipo Linha Dados Fixos 03 Código operação 9(4) 7-10 0015 0015 - Código identificador da operação. 04 N Contr Interno X(10) 11-20 Número de Controle Interno. 05 Participante 9(08) 21-28 Código Cetip do Participante para o qual está sendo realizado o lançamento. Sem ponto e traço 06 Pap. Participante 9(01) 29-29 Vazio. 07 C.Parte 9(08) 30-37 08 Contrato X(11) 38-48 09 Tx Câmbio 10 11 12 Tx Paridade Tx Cotada 9(04)V9(08) 49-60 9(04)V9(08) 61-72 9(04)V9(08) 73 84 Quantidade de Datas de Verificação 9(03) 85-87 Obrigatório Código Cetip do Participante que representa a contraparte do lançamento. Sem ponto e traço. Código de identificação do contrato. Valor da cotação da taxa de câmbio. Quando Cross rating, lançar cotação do DOLAR. Valor da cotação da Paridade moeda Base (Referência) Valor da cotação da Paridade da Moeda Cotada Quantidade de Datas de Verificação: Pode assumir valores até 999 eventos. Quando não houver datas, preencher com o valor: 000 12
No caso de contrato com modalidade Termo de Moedas Asiático os campos abaixo devem ser preenchidos. 01 Id do sistema X(5) 1-5 TER Tipo do Instrumento Financeiro 02 Id tipo linha X(1) 6-6 2 Tipo Linha Dados Variáveis 03 Código X(4) 7-10 0015 operação Antecipação TER 04 Data 9(08) 11-18 Data de verificação do contrato 05 Verificação 1 Tx. Paridade base / cotada 1 9(04)V9(08) 19-31 (asiático). Formato: AAAAMMDD. Valor da Cotação da Paridade base / cotada. (fim) 13