AFC. Consultoria Estatística. Treinamento. Estatística Aplicada a Seguros

Transcrição

1 AFC Consultoria Estatística Treinamento Estatística Aplicada a Seguros

2 Apresentação Em um cenário onde a dinâmica dos negócios evolui rapidamente e a formação acadêmica dos profissionais não acompanha estas transformações com a mesma velocidade, a educação continuada na forma de cursos livres, oferecida por consultorias com expertise na área, vem preencher esta lacuna oferecendo ao profissional a possibilidade de estar sempre preparado para os desafios de um mercado competitivo. As boas práticas aplicadas à gestão de riscos são determinantes para a sustentabilidade dos negócios realizados por empresas seguradoras, onde as subscrições e o provisionamento técnico são orientados por modelos que embutem componentes aleatórios. A escolha dos modelos que melhor se ajustam as incertezas decorrentes dos riscos assumidos deve ser feita por profissionais bem fundamentados teoricamente. Além das melhores escolhas, uma sólida base teórica permite a correta interpretação da complexa interação que existe entre as variáveis modeladas. Outro aspecto importante é que a busca por uma formação teórica está em perfeita sinergia com a visão prática que o cotidiano corporativo exige dos profissionais envolvidos com a gestão de risco de subscrição, na medida em que a teoria aliada à prática irão produzir os melhores números para subsidiar as decisões estratégicas da empresa. Neste sentido, a AFC Consultoria Estatística oferece o treinamento Estatística Aplicada a Seguros, um curso de capacitação de média duração (60 horas/aula), com o objetivo de contribuir com a qualificação do corpo técnico das empresas seguradoras, difundindo conhecimento relevante de métodos estatísticos e atuariais aplicados ao mercado de seguros. 2

3 O Treinamento A operação de seguros pode ser vista como um processo industrial de análise de dados, onde a metodologia estatística tem papel central para seu funcionamento. Exemplificando, como estimar o verdadeiro sinistro médio de uma carteira segurada se não conhecemos a totalidade da sua população? Fazendo uso da massa de dados disponível na seguradora, ou seja, utilizando a amostra de segurados que a seguradora possui. Esta etapa é chamada de coleta de dados que é seguida do devido armazenamento dos mesmos. Uma vez reunidas e tabuladas as informações necessárias, frequentemente esses dados precisam passar por algum tratamento (transformação de variáveis ou escalas de medidas). Finalmente os dados estão prontos para a análise, que pode ser dividida em duas fases. A primeira é chamada de descritiva na qual, como o próprio nome diz, descreveremos os dados. No exemplo sobre o valor de sinistro médio da carteira segurada, poderíamos ter como primeiros resultados: o sinistro médio na amostra de segurados é de 1535 reais com um desvio padrão de 285 reais. Mas daí a dizer que este é o verdadeiro valor de sinistro médio é um grande passo, que deve ser dado com muito cuidado. É então que entra a segunda parte da análise, denominada inferencial. Com a ajuda de testes estatísticos, poderemos associar um intervalo de confiança para o valor do sinistro médio estimado (1535), indicando, em termos probabilísticos, qual a precisão desse valor. Finalmente, após a aplicação desta metodologia é hora de relatar as conclusões do estudo através de um relatório. Mas afinal, porque devemos realizar uma análise estatística? Simplesmente porque precisamos da confiabilidade que essa análise oferece em um momento de tomada de decisão. 3

4 Estrutura do Curso O curso está dividido em dois módulos que serão apresentados no decorrer de 60 horas/treinamento. A composição do curso por módulos apresenta o seguinte formato: Módulo I: Estatística Básica 40 horas/aula Módulo II: Distribuições de Sinistros 20 horas/aula O curso será realizado regularmente as quartas-feiras (das 19:00 às 22:40), na Av. Paulista, º andar Conjunto O local do treinamento fica ao lado da estação de metrô Trianon-Masp. Para os alunos que utilizam condução própria existe estacionamento particular na Av. Paulista, As aulas terão início em 13/03/2019 com término em 26/06/2019 (calendário detalhado segue em anexo). Inscrições Informações podem ser obtidas pelos telefones (11) e as inscrições podem ser realizadas, no período de 14/01/2019 a 22/02/2019, pelo preenchimento e envio do formulário de inscrição (afcconsultoriaestatistica.com.br) para aldy@afcconsultoriaestatistica.com.br. O número de inscritos necessários para a realização do treinamento é de 14 participantes e a confirmação sobre a abertura da turma será enviada aos participantes no dia 01/03/

5 Investimento O investimento necessário será de R$ 3.825,00 que pode ser dividido: Inscrição no valor de R$ 765,00 (até 22/02/2019); 04 parcelas de R$ 765,00 (março a junho de 2019). Condições Finais 1. O investimento no treinamento inclui material didático e certificado. 2. O material didático será distribuído em meio eletrônico (pdf) antes de cada aula, para que os alunos tenham conhecimento do conteúdo que será ministrado. 3. A emissão do certificado está condicionada a uma frequência mínima de 75% no treinamento. 4. O número de vagas no treinamento é limitado a 20 participantes. 5. O uso de computadores para realização de atividades práticas durante o treinamento é indispensável. Solicitamos que os participantes tragam notebooks próprios para a realização dessas atividades. Nos computadores deverá ser instalado algum software estatístico que, da mesma forma, é indispensável para realização das atividades práticas. A discussão sobre a natureza deste software será feita no primeiro dia de aula. Ressaltamos que a inviabilidade da instalação desta ferramenta de trabalho no equipamento compromete o aproveitamento do curso. 5

6 Módulo I Estatística Básica Objetivo Introduzir os conceitos básicos da estatística, ressaltando as técnicas elementares e o raciocínio estatístico através de uma visão prática e didática. Conteúdo Definição da Estatística Tipos de Variáveis Análise Exploratória de Dados Tabelas e gráficos Medidas de tendência central: média, mediana, moda Medidas de dispersão: amplitude, variância e desvio padrão Medidas de posição: percentis e quartis Probabilidade Introdução e conceitos básicos Conceitos sobre distribuição de probabilidade Variáveis aleatórias discretas Variáveis aleatórias contínuas 6

7 Inferência Estatística Introdução e conceitos básicos Estimação pontual Intervalos de confiança Testes de hipóteses Métodos de estimação de parâmetros Aplicação Prática: cálculo do prêmio puro para uma carteira segurada, de acordo com a Teoria do Risco Coletivo Duração: 40 horas/aula. Pré-requisitos: Conhecimentos básicos de MS Excel. 7

8 Módulo II Distribuição de Sinistros Objetivo Ajustar um modelo teórico de distribuição de probabilidade a um conjunto de dados amostral. Avaliar a qualidade dos parâmetros estimados. Conteúdo Distribuições de Sinistros (Loss Distributions) Poisson Binomial Negativa Normal Log Normal Exponencial Gama Pareto Análise Descritiva Ajuste do Modelo Probabilístico Avaliação da qualidade do ajuste Métodos Gráficos Testes de Aderência Aplicação Prática: cálculo do limite de retenção para uma carteira segurada, de acordo com a Teoria do Risco Coletivo. Duração: 20 horas/aula. Pré-requisitos: Estatística Básica. 8

9 Coordenação e Instrutores Aldy Fernandes da Silva (Coordenador e Instrutor) Bacharel em Estatística pela UFMG, onde atuou como docente, Mestre em Estatística pelo IME/USP e Doutor em Engenharia de Produção pela POLI/USP. Atualmente, é Professor Extra-carreira na Fundação Getúlio Vargas EAESP e Professor Pesquisador do Mestrado em Ciências Contábeis da Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado (FECAP), onde desenvolve pesquisa na área de modelagem de risco em seguros e métodos estatísticos aplicados à administração, contabilidade e atuária. Foi instrutor, na FECAP, do curso de extensão Estatística Aplicada a Seguros (2005 a 2009). É consultor e sócio-administrador da AFC Consultoria e Assessoria em Estatística S/C Ltda, onde atuou como consultor em modelagem estatística na área de provisões técnicas da Itaú Seguros, entre outras. Realizou treinamentos de modelagem estatística in company e para colaboradores de diversas empresas como Itaú Seguros, Unibanco Seguros, Bradesco Vida e Previdência, Brasilprev, Allianz, Tokio Marine, Porto Seguro, entre outras. Antonio Aurelio Duarte (Instrutor) Bacharel em Ciências Atuariais pela Universidade de São Paulo (USP) e Mestre em Contabilidade e Finanças pela Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado (FECAP), com especialização em Engenharia Econômica e Gestão Financeira/Atuarial. Atuou por dez anos no mercado financeiro como operador de mesa de aplicação e possui vinte anos de experiência profissional como Atuário de consultoria e instituições financeiras de grande porte, atuando na precificação, controle de solvência e provisionamento técnico de Seguros, Previdência e Capitalização. 9

10 Calendário do Treinamento Treinamento AFC - Estatística Aplicada a seguros (60 horas/aula) Calendário - 1º Semestre/2019 Inscrição Aulas Feriados Janeiro/2019 Fevereiro/2019 Março/2019 Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sab Abril/2019 Maio/2019 Junho/2019 Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sab