Pelouro de Supervisão Bancária e de Seguros. Lara Simone Beirão

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1 Pelouro de Supervisão Bancária e de Seguros Lara Simone Beirão Dezembro de 2014

2 1 Introdução Outline 2 Carteira de Activos 3 4 Evolução do Passivo Alguns Indicadores 5 Síntese 6 Desafios do Sistema Financeiro

3 1 Introdução Outline 2 Carteira de Activos 3 4 Evolução do Passivo Alguns Indicadores 5 Síntese 6 Desafios do Sistema Financeiro

4 O Sistema Financeiro Nacional comporta 7 Instituições de Crédito e 2 Seguradoras

5 1.1 Profundidade Financeira Através destes indicadores podemos avaliar o grau de profundidade financeira nacional. A Massa Monetária estima-se que em 2014 rondará os 4 do PIB; O crédito concedido perdeu a sua importância em relação ao PIB, passando a representar apenas 28% do PIB e os depósitos, 39%; 4 38% 36% 34% 32% 3 28% 26% 24% 22% 2 38% Nov.14 M3/PIB Crédito / PIB Depositos/PIB 39% 28% STP em relação à África Subsaariana STP em relação à Pequenos Estados Insulares

6 1.2 Distribuição Geográfica Sector Financeiro mais inclusivo em termos de rede de agências bancárias e caixas automáticas Surge agora mais uma agência do no Distrito de Mé-Zochi e em contrapartida fecha uma em Água- Grande pelo que mantém-se o número de Agências; Mantém-se a concentração de balcões no Distrito de Água- Grande; Distribuição Geográfica da Banca Nº de Balcões Agua Grande R.A. Príncipe Lembá Me-Zochi Cantagalo Sistema de Pagamentos Automáticos 24 ATMs, das quais 22 operacionais 73 POS, dos quais 56 operacionais

7 1 Introdução Outline 2 Carteira de Activos 3 4 Evolução do Passivo Alguns Indicadores 5 Síntese 6 Desafios do Sistema Financeiro

8 2.1 Estrutura do Activo % 7% 12% 1 5% 5% 6% 3% 5% 8% 9% 1 12% 11% 15% 14% 42% 37% 39% 44% 39% 35% 53% 55% 48% 43% 41% 36% 41% 45% 24% 21% Nov.14 Disp. Imediatas Crédito Concedido Operações Interb. Activos Imob. Títulos Outros Activos Tal como nos anos anteriores, 2012 e 2013, em 2014 registou-se a tendência de aumento do peso das disponibilidades imediatas em detrimento do crédito concedido. O crédito concedido que em 2010 e 2011 representavam mais de 5 do activo do sistema, passa em 2014 a representar apenas 35%.

9 2.2 Evolução do Activo % 23% Nov.14 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0-0,2-0,4 Ativos Totais Crédito Disponibilidades Imediatas Var. Activos Var. Crédito Var. Disponibilidades Nov.14 Var. Activos 43% 36% 13% 22% 8% 35% 1% 11% Var. Disponibilidades 55% 23% 9% -28% -7% 13 14% 23% Var. Crédito 33% 22% 17% 69% 12% 7% -1 Até Nov. 14 registou-se um aumento dos activos totais quando comparado a 2013, de 11%; Estagnação do Crédito concedido;

10 Estrutura do Crédito Por Moeda % 41% % % % % 2 9% 400 5% 1% -5% % Nov % -9% Nov.14-2 ME MN Crédito Var. MN Var. ME Peso da ME na Cart Após a entrada em vigor do Acordo Cambial em 2010, verificou-se uma maior procura de crédito em MN tendo-se verificado claramente uma alteração da estrutura de crédito; Em 2014 o crédito em ME passa a representar 41% do crédito total contra 59% em MN; Não obstante a estagnação do crédito concedido, registou-se em 2014 um aumento do crédito em MN de 5% e uma diminuição de 9% em ME.

11 2.4 Estrutura do Crédito 2% % Destaque para o aumento do crédito ao comércio em detrimento de indústria 2% 2% 12% 23% 28% Construção Industria Comércio 12% 2012 Comércio Construção Consumo 13% 17% 2% 1% 8% 25% 2 28% 13% 2 Nov.14 Comércio Construção Consumo 32% Const./Hab. Comércio Consumo Industria Agricultura Turismo Serviços Outros

12 46% 2.5 Qualidade da Carteira de Crédito Crédito por Sector Institucional Sector Publico 2% 52% Administrativo Empresas Publicas Empresas Privadas 27% Crédito em Incumprimento 3% 8% Sector Publico Administrativo Empresas Publicas Empresas Privadas Particulares (familias) 62% Particulares (familias) Empresas e Famílias somam o peso de 98% do crédito concedido Empresas públicas apesar de representarem apenas 2% do crédito concedido, representam 8% do incumprimento

13 2.5 Qualidade da Carteira de Crédito (cont.) Crédito Concedido Crédito em Incumprimento 40, , 30, 28,5% 25, 20, 14,3% 15, 10, 5, 0, dez/12 dez/13 Nov.14 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, Incumprimento Por Ramo de Actividade STP em relação à África Subsaariana STP em relação à Pequenos Estados Insulares Nov.14 Crédito Em Incumprimento 27% 34% 35% 1 15% 2 23% 28,5% Crédito Mal Parado 27% 34% 35% 1 15% 2 23% 14,3%

14 2.6 Sistema de Central de Risco de Crédito Cobertura CRC/Carteira 10 96% 86% 83% 81% 83% 67% 39% Banco A Banco B Banco C Banco D Banco E Banco F Banco G Banco H Cobertura CRC/Carteira 86% 46% Sistema em 2012 Sistema em Nov.2014 O SCRC foi implementado em 2011 e inicialmente os bancos não reportavam correctamente, tornando a plataforma pouco credível; Actualmente o nível de reporte é de cerca de 86% e espera-se alcançar níveis mais altos até ao fecho do ano.

15 1 Introdução Outline 2 Carteira de Activos 3 4 Evolução do Passivo Alguns Indicadores 5 Síntese 6 Desafios do Sistema Financeiro

16 3.1 Estrutura do Passivo % 65% 68% 68% Responsabilidades por depósitos e empréstimos Responsabilidades para com bancos e instituições de crédito Obrigações subordinadas 5 Outras obrigações % 12% 12% 12% 8% 8% 7% 11% 8% 7% 8% nov-14 Outros empréstimos (inclusive agências internacionais) Certificados de depósitos a prazo Responsabilidades para com instituições do governo Os passivos cresceram cerca de 13,4% em 2014; Os depósitos de Clientes tal como em 2013, mantêm o mesmo peso na estrutura do passivo, 68%; Não se verificoram alterações significativas na estrutura do Passivo.

17 3.2 Estrutura dos Depósitos Por Moeda Os depósitos de Clientes cresceram cerca de 15% em 2014; A estrutura manteve-se em 2014, após a inversão em 2013; % 7 61% 64% 68% 62% 59% % 42% % 58% % 3 39% 36% 32% 38% 41% Nov.14 0 ME MN Depósitos Nov.14 Depósitos Var. 31% 48% 15% 11% 11% 27% 13% 15% MN 3 39% 36% 32% 38% 41% 59% 58% ME 7 61% 64% 68% 62% 59% 41% 42%

18 Estrutura dos Depósitos (cont.) Variação de D.O e D.P % 67% 69% 64% 6 75% 69% 66% % 28% 33% 24% 29% 25% 28% 32% 1 6% 6% 8% 2% 2% nov Nov.14 D. Ordem D. Prazo D. Outros Var. D. Ordem Var. D. Prazo O aumento dos depósitos deveu-se quer ao aumento dos DO quer dos DP Nov./14 Var. D. Ordem 39% 5 2% 15% 3% 18% 3 11% Var. D.Prazo 39% 28% 54% -19% 31% 44% -2% 21%

19 3.4 Estrutura dos Depósitos Por Sectores Institucionais Em termos de Sectores Institucionais, as Famílias e as Empresas Privadas que representavam mais de 9 dos depósitos totais nos últimos anos, passam a representar um pouco menos 5% 1% Sector Público Empresas Públicas 1% 6% 2% 57% % Empresas Privadas Famílias ISFL 56% % 1% 9% 4% 51% Nov.14 35%

20 1 Introdução Outline 2 Carteira de Activos 3 4 Evolução do Passivo Alguns Indicadores 5 Síntese 6 Desafios do Sistema Financeiro

21 4.1 Taxas de Juro 35% 3 25% 25,4% 23,8% 23,3% 2 15% 17,7% 19,7% 18,5% 18,5% 13,9% 13,3% 17,5% 17, 14,6% 1 5% 8, 6,8% 8,6% 28% 24% 15% 15% 14% 14% 12% Out.14 Tx. Juro Ref. Activa Passiva Spread Os Bancos Comerciais apresentam rigidez em rever as taxas de juro activas face à revisão em baixa, da taxa de juro de referência; Registou-se uma ténue diminuição; Em contrapartida verificou-se um aumento da taxa de juro passiva. STP em relação à outros Pequenos Estados Insulares (SIDS) em torno dos 1

22 , , Margem Financeira Custo de Captação , , ,00 Receitas de Intermediação , , , , , , , ,00 0, Nov.14 Depósitos Juros Pagos ,00 0, Nov.14 Créditos Juros Recebidos 350,00 250,00 300,00 250,00 255,40 307,32 286,33 200,00 249,82 200,00 150,00 150,00 100,00 100,00 50,00 51,22 78,44 98,78 86,46 50,00 0, Nov.14 0,00 Juros líquidos Juros Recebidos Juros Pagos

23 4.3 Estrura de Custos Nov.14 Despesas de Juros Custo de Funcionamento Provisões

24 Rácio de Transformação % % % Nov.14 Crédito Concedido Depósitos Totais Rácio de Transformação A estagnação do crédito no corrente ano resultou na diminuição deste rácio; Nov.14 Rácio de Transformação 83% 84% 7 71% 108% 109% 92% 73% 64%

25 4.5 Rácio de Liquidez % 58% 6 55% 34% 31% 49% 51% 55% Nov.14 Disp. Imediatas Passivos Totais Liquidez Uma acumulação considerável de Liquidez, contudo, não homogéneo As disponibilidades imediatas aumentaram cerca de 23% o que fez aumentar o rácio de Liquidez de 51% em 2013, para 55% em 2014; Nov.14 Liquidez 52% 58% 6 55% 34% 31% 49% 51% 55%

26 4.6 Adequação de Fundos Próprios Rácio de Solvabilidade O rácio de solvabilidade do sistema encontra-se acima dos mínimos exigidos pela NAP 10/2007, no entanto os Bancos são heterogéneos; Cerca de 25% das instituições apresentam o rácio abaixo dos 12%, ou seja, abaixo do regulamentado (>12%); Observou-se claramente uma degradação deste indicador; Evolução Distribuição dos Bancos Adequação de Fundos Próprios 43% 32% 4 27% 18% Nov.14 Tier 1 Rácio de Solvabilidade 15% , 60, 50, 40, 30, 20, 10, 0, 63% 62,5% 25% 25% 25% 25% 12,5% 12,5% 13% 12,5% 13% <12% > Nov.14

27 5,0 4.7 Rendibilidade 0,0-5, Nov.14-2,56% ROE ROA -10,0-15,0-20,0 Degradação também dos indicadores de rendibilidade STP em relação à África Subsaariana -17,84%

28 1 Introdução Outline 2 Carteira de Activos 3 4 Evolução do Passivo Alguns Indicadores 5 Síntese 6 Desafios do Sistema Financeiro

29 Dados até Novembro de 2014, indicam que o ano ficará marcado pelo: Estagnação do crédito concedido; Aumento dos Depósitos; Aumento da Liquidez; 5. Síntese Diminuição do rácio de solvabilidade; Deterioração da Rendibilidade, quer dos activos, quer dos fundos próprios;

30 1 Introdução Outline 2 Carteira de Activos 3 4 Evolução do Passivo Alguns Indicadores 5 Síntese 6 Desafios do Sistema Financeiro

31 6. Desafios do Sistema Financeiro Desenvolvimento dos MM e de Capitais introduzindo novos instrumentos de mercado, ressuscitar a actividade interbancária; Desdolarização Financeira: manutenção da estabilidade macroeconómica, fomentar o uso da MN, etc; Rentabilidade: melhor acompanhamento dos planos de negócios dos bancos e analisar a pertinência de Fusões e/ou Aquisições ; Créditos mal parados: crescente rigor na análise e avaliação no processo de concessão de crédito e a urgente reforma judicial, revisão de procedimentos de recuperação de garantias e de resolução de conflitos, proceder à devida avaliação de activos de alto risco e à aplicação de regras de classificação de empréstimos; Melhoria da infra-estrutura jurídica de supervisão: Reforçar os direitos de propriedade e assegurar a execução de contractos. Estabelecer directrizes bem definidas para a gestão de crises e a resolução de bancos problemáticos Disseminar periodicamente análises de estabilidade económica e financeira. Crescente capacitação da supervisão Implementação urgente das reformas necessárias

32 O Agradece a Atenção Dispensada