ESPECIALIZAÇÃO EM BANKING

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1 ESPECIALIZAÇÃO EM BANKING Apresentação da FIPECAFI A Faculdade FIPECAFI é mantida pela Fundação Instituto de Pesquisa Contábeis, Atuariais e Financeiras, criada em Seus projetos modificaram o cenário Contábil, Atuarial e Financeiro do País, com uma atuação pioneira que contribui para a evolução na forma de se fazer Contabilidade no Brasil. Desde sua criação, a Faculdade FIPECAFI sempre ministrou cursos de curta e longa duração, como os cursos de pós-graduação lato sensu (MBA e Especialização) e Extensão e Educação Executiva. Apresentação do Curso O curso de especialização em Banking proporciona aos seus participantes uma base sólida dos conceitos, das técnicas e dos instrumentos necessários à compreensão da atuação das instituições bancárias nos mercados financeiros nacional e internacional. Abrange conhecimentos sobre o ambiente econômico e institucional da atividade bancária, segmentos e estratégias de negócios, produtos e serviços financeiros, gestão de riscos, controladoria e contabilidade. A área bancária demanda profissionais cada vez mais qualificados para enfrentar os desafios que o mercado competitivo proporciona, oferendo excelentes oportunidades de trabalho para os profissionais que se especializarem nos temas discutidos no curso de Especialização em Banking. Objetivo O objetivo do curso é qualificar tecnicamente os profissionais da área bancária, por meio de uma formação conceitual e prática acerca do funcionamento das instituições financeiras, desenvolvendo sua capacidade analítica e decisória, e habilitando-os a ocupar posições de liderança nessas organizações. Público-alvo Profissionais que atuam ou que pretendem atuar na área bancária e profissionais de empresas não financeiras que buscam adquirir conhecimentos sobre o funcionamento do mercado financeiro, suas oportunidades de negócios, seus produtos, suas operações e seus riscos.

2 Metodologia A metodologia de ensino contempla um conjunto de instrumentos e técnicas que assegurem o atingimento dos objetivos do curso, destacando-se aulas expositivas participativas, resolução de exercícios, estudos de caso e trabalhos em equipe. Para promover maior interação e compartilhamento de experiências entre os participantes, serão estimulados debates durante as exposições realizadas pelos professores. As disciplinas serão ministradas em ordem lógica, visando propiciar aos participantes um desenvolvimento conceitual progressivo e consistente. Ao longo do curso serão fornecidos livros e apostilas, e indicadas outras obras complementares. Disciplinas DISCIPLINAS CARGA HORÁRIA Módulo I - Instrumentais Cenários Macroeconômicos Negócio Bancário Métodos Quantitativos em Finanças Cálculo Financeiro para Produtos Bancários 20 Módulo II - Produtos Financeiros Operações de Crédito Títulos de Renda Fixa Derivativos Operações Estruturadas Investment Banking 16 Módulo III - Controladoria e Finanças Contabilidade Bancária Controladoria de Bancos Avaliação de Empresas 24 Módulo IV - Gestão de Riscos Análise de Risco de Crédito Risco Operacional e Controles Internos Risco de Mercado e Risco de Liquidez Asset Liability Management - ALM Acordo da Basiléia 16 Módulo V - Trabalho de Conclusão de Curso - TCC Metodologia de Pesquisa 8 TOTAL 360

3 Programa Resumido 1. Cenários Macroeconômicos Fundamentos de macroeconomia Políticas monetária, fiscal, cambial e externa Regime de metas de inflação Indicadores macroeconômicos Conjuntura e perspectivas para a economia brasileira e internacional O setor financeiro no contexto econômico 2. Negócio Bancário Características da atividade bancária Segmentos de negócio: crédito, tesouraria, mercado de capitais, investment banking, administração de recursos de terceiros, câmbio, private banking e serviços financeiros Atuação dos bancos no Brasil: bancos de varejo, de middle market e de atacado Competitividade e concorrência bancária Estratégias de negócio 3. Métodos Quantitativos em Finanças Distribuições de probabilidade Estatística descritiva Inferência estatística Correlação entre variáveis Regressão linear e múltipla Regressão logística 4. Cálculo Financeiro para Produtos Bancários Taxas de juros Regimes de capitalização de juros: simples, composta e contínua Séries de pagamentos Perpetuidade

4 Sistemas de amortização Métodos de análise de investimentos Cálculos aplicados a produtos de captação e de aplicação 5. Operações de Crédito Características das operações de crédito Operações com recursos livres e operações com recursos direcionados Produtos de crédito de pessoa física: financiamento habitacional, home equity, financiamento de veículos, crédito pessoal, crédito consignado, operações com cartão de crédito Produtos de crédito de pessoa jurídica: capital de giro, conta garantida, compror, vendor, antecipação e aquisição de recebíveis, financiamento de exportação e de importação, financiamento de investimentos, operações do BNDES diretas e indiretas Prestação de garantias 6. Títulos de Renda Fixa Títulos de renda fixa públicos e títulos de renda fixa privados Formação de preços de títulos públicos e dos títulos privados Formação de curvas de juros Oferta e negociação de títulos públicos e de títulos privados Leilões do Banco Central do Brasil Operações compromissadas 7. Derivativos Instrumentos derivativos: contratos a termo, futuros, swaps e opções Negociação de derivativos Bolsa de Valores, Mercadorias & Futuros BM&F Bovespa Sistema de garantias Formação de preços de instrumentos derivativos Modelo de Black & Scholes Estratégias com derivativos

5 8. Operações Estruturadas Securitização de recebíveis Fundos de Investimento em Direitos Creditórios FIDC Fundos de Investimento Imobiliário FII Certificados de Recebíveis Imobiliários CRI Cessão de Crédito 9. Investment Banking Atividades de banco de investimento Fundos de private equity Venture capital Reestruturação de empresas Fusões e aquisições Estruturação de ofertas públicas no mercado de capitais 10. Contabilidade Bancária Plano contábil das instituições do Sistema Financeiro Nacional COSIF Normas Internacionais de Reporte Financeiro IFRS Principais diferenças entre os padrões contábeis Demonstrações contábeis de instituições financeiras Contabilização de operações bancárias Instrumentos financeiros: reconhecimento, mensuração e evidenciação Valor justo Hedge Accounting Provisões, ativos e passivos contingentes Redução ao valor recuperável de ativos Impairment 11. Controladoria de Bancos Custos de produtos e de serviços bancários Margem financeira e spread bancário

6 Custos de captação e retornos de aplicação Orçamento bancário Balanced Scorecard Gestão de resultados 12. Avaliação de Empresas Métodos de avaliação de empresas: múltiplos, EVA, fluxo de caixa descontado Projeção de fluxos de caixa Taxas de desconto e custo de oportunidade Custo de capital: próprio, de terceiros, total Modelos de precificação de ativos Cálculo do valor da empresa 13. Análise de Risco de Crédito Exposição a risco de crédito Análise qualitativa e análise por modelos estatísticos Modelos de credit scoring e de behaviour scoring Rating de crédito Perdas em crédito: perdas esperadas e perdas não esperadas Provisão e capital para perdas de crédito Mensuração de risco de crédito: probabilidade de descumprimento (PD), exposição no momento do descumprimento (EAD) e perda dado o descumprimento (LGD) Retorno ajustado a risco de capital RAROC 14. Risco Operacional e Controles Internos Fatores de risco operacional Eventos de perdas operacionais Sistema de controles internos, compliance, auditoria interna e comitê de auditoria Mensuração de risco operacional Gestão de risco operacional

7 Risco legal 15. Risco de Mercado e de Risco de Liquidez Fatores de risco de mercado: risco de juros, risco de moeda, risco de mercado acionário e risco de mercado de commodities Mensuração de risco de mercado: Value-at-Risk, Earnings-at-Risk e Cash Flow-at- Risk Estimação de volatilidade: volatilidade histórica, EWMA e GARCH Medidas de sensibilidade: Duration, DV01 e PV01 Testes de estresse Fatores de risco de liquidez Gestão de risco de mercado e de liquidez 16. Asset Liability Management - ALM Alocação de ativos Teoria de carteiras e diversificação Liquidez dos bancos Descasamentos de fluxo de caixa Imunização Gestão de ativos e de passivos Modelos de ALM 17. Acordo da Basileia BIS e o Comitê da Basiléia sobre Supervisão Bancária Acordos de Capital: Basileia I, Basileia II e Basileia III Pilares do Acordo de Basileia Patrimônio de Referência PR Adicional de Capital Principal Conglomerado Prudencial Abordagens de requerimento de capital: padronizada e modelos internos Requerimento de capital para risco de crédito, de mercado e operacional

8 18. Metodologia de Pesquisa Métodos de elaboração de pesquisas científicas Problemas e hipóteses de pesquisa Delineamento da pesquisa Docentes O corpo docente é o patrimônio mais valioso da Faculdade FIPECAFI. Os cursos são desenhados e ministrados por professores doutores e mestres em sua maioria titulados pela FEA/USP, e por profissionais com ampla experiência no mercado e na docência de pós - graduação lato-sensu. Completam o quadro, profissionais que estão presentes no mercado de trabalho e em projetos de pesquisa para trazer o que há de mais recente nas suas respectivas áreas de atuação. Coordenação Prof. Dr. Alexandre Assaf Neto Graduado em Economia (1971), Mestre em Administração Métodos Quantitativos no exterior (1974) e Doutor em Administração Finanças (1983) na USP. Livre-Docente em Finanças (2004) pela USP (FEA-RP). Professor Titular em Finanças (2005) da USP. Trabalhou como docente e pesquisador na UnB, PUC-SP e FEA-SP/USP. Possui 15 livros publicados como autor e coautor pelas Editoras Atlas e Inside Books Editora, e mais de 70 artigos publicados em Congressos Nacionais e Internacionais e Revistas Técnico- Científicas com arbitragem. É membro do Conselho Editorial e consultor ad hoc de importantes revistas científicas. Atuou no mercado financeiro e desenvolveu inúmeros projetos de consultoria e assessoria financeira a diferentes segmentos de empresas de grande porte. Emitiu diversos Pareceres Técnicos para grandes empresas. Especialista em Corporate Finance e Valuation. É consultor, assessor e parecerista nas áreas de Finanças Corporativas, Controladoria, Investimentos e Avaliação (Valuation) em diversas organizações. É responsável pelo site financeiro: Instituto Assaf. Prof. Dr. Giovani Antonio Silva Brito Doutor em Contabilidade pela Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo (FEA/USP). Possui 20 anos de experiência profissional no mercado financeiro, principalmente na área de gestão de risco de crédito em instituições

9 financeiras. Trabalhou em instituição financeira de grande porte nas áreas de avaliação de risco de crédito de grandes empresas e modelagem de risco de crédito. Desde 2000, trabalha na área de supervisão bancária do Banco Central do Brasil em São Paulo. Professor em cursos de pós-graduação e pesquisador das áreas de finanças corporativas, mercado financeiro, gestão de riscos e contabilidade financeira, com diversos trabalhos apresentados em congressos e artigos publicados em periódicos. Processo Seletivo O processo seletivo é composto por análise curricular e entrevista com o coordenador do curso. Informações Gerais As aulas serão ministradas na sede da Faculdade FIPECAFI, situada à Rua Maestro Cardim, 1170, nas quartas-feiras e sextas-feiras das 19h às 23h. O curso terá duração total de 360 horas, distribuídas em aproximadamente 12 meses. Investimento O investimento total é de R$ ,00 à vista ou matrícula de R$ 800,00 e 12 parcelas no valor de R$ 1.370,94. A FIPECAFI reserva o direito de alterar ou cancelar o curso em função de não atingir o número mínimo de alunos por turma.