Projeto Clearing de Ativos

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1 Bolsa de Mercadorias & Futuros Roteiro de Testes de Cenários / Testes Integrados TCN01 / TCN02 / TIG01 / TIG02 Área Versão Versão 1.0

2 1. INTRODUÇÃO TESTES DE CENÁRIOS GRADE DE HORÁRIOS (CERTIFICAÇÃO TCN02/TIG02) VOLUMETRIA (MÍNIMO) CENÁRIOS Informações Gerais Títulos disponibilizados para cenários de movimentação de títulos e de negociação/registro: Finalidades: Modalidades: Rodas: Repasse de Eventos Repasse dos eventos (juros, amortizações e resgates) dos títulos depositados nas Contas de Garantia e de Depósito Movimentação de Títulos Depósitos Voluntários de Recursos Financeiros (na Conta de Garantias da ) Depósitos Voluntários de Títulos (na Conta de Garantias da ) Depósitos Voluntários de Títulos (na Conta de Depósito da ) Transferência de Títulos (da Conta de Depósito para Conta de Garantia da ) Retirada de Garantias em Recursos Financeiros (da Conta de Garantia da ) Retirada de Garantias em Títulos (da Conta de Garantias da ) Recomposição de Garantias (Atendimento com depósito de garantias em recursos financeiros) Recomposição de Garantias (Atendimento com depósito de garantias em títulos) Consultas Registro de Ofertas (Negociação) Fluxo FR Operações Definitivas D+0 (a vista) Operações Definitivas D+n (n>0) (termo com correção) Operações Compromissadas Específicas D+0/D Registro de Operações (Registro) Fluxo FR Operações Definitivas D+0 (a vista) Operações Definitivas D+n (n>1) (a termo sem correção) Operações Compromissadas Específicas D+0/D Intermediação Fluxo FR Operações Definitivas D Operações Compromissadas Específicas D0/D Realocação de Operações Fluxo (Por meio de Transação) Fluxo FME12 (Por meio de Mensageria) Especificação Fluxo (Por meio de Transação) Fluxo FR06 (Por meio de Mensageria) Direcionamento Fluxo (Por meio de Transação) Fluxo FR10 (Por meio de Mensageria) Cenários mínimos de Especificação e Direcionamento Solicitação de Pagamentos de Obrigações com garantias Fluxo FL17 (Por meio de Mensageria) Liquidação de Títulos Informação dos comandos para as entregas a serem efetuadas no Selic (Por meio de Transação) Informação dos comandos para as entregas a serem efetuadas no Selic (Por meio de Mensageria) Entrega de Títulos Entrega Parcial de Títulos Fluxo FL18 (Por meio de Mensageria) /01/2004 Versão: 1.0 Pág 2

3 Informação dos comandos para recebimento de título s (Por meio de Transação) Informação dos comandos para recebimento de títulos (Por meio de Mensageria) Recebimento de Títulos Liquidação de Recursos Financeiros Informação dos saldos devedores e credores Pagamento do Saldo Devedor Recebimento do Saldo Credor Restrição de Entrega de Títulos /01/2004 Versão: 1.0 Pág 3

4 1. Introdução Este documento tem o objetivo de apresentar o planejamento para a primeira e segunda fases de testes de cenários e integrados dos Testes Externos da. 2. Testes de Cenários Objetivos: o Treinar os participantes nas interfaces disponíveis nos sistemas da (negociação/registro, web e mensageria), utilizando como referência os documentos de fluxos já disponíveis e os cenários apresentados neste documento; o Permitir ao Participante realizar testes relativos às implementações em seus sistemas. Pré-requisito Participante: o Participante deve ter concluído a Etapa 0, caso troque mensagens com a Câmara, e Etapa 1 com sucesso; o Participante deve efetuar o download do Roteiro de Testes de Cenários, Fluxos e outros documentos; o Conhecimento prévio do roteiro de testes determinado pela. Pré-requisito : o Liberação de Serviços necessários para os testes de cenários; o Todas as informações necessárias às negociações (Papéis, instrumentos, rodas, classes, titulos aceitos para lastro e participantes) devem estar definidas e cadastradas (Sisbex, CTF, LTP); o Verificar se o participante passou pela Etapa 0, caso troque mensagens com a Câmara, e Etapa1; o Identificar perfil do participante, de modo a direcioná-lo para algum cenário; o Garantir a entrega das funcionalidades necessárias; o Elaborar Roteiro de Testes de Cenário. Testes (mínimos) O Participante deve testar as seguintes funcionalidades: o Depósito e Retirada de títulos Garantias de operações Risco Operacional Cobertura de operações o Transferência de títulos Entre contas Entre finalidades o Recomposição de Garantias o Negociação/Registro Definitiva D0 Compromissadas Específicas (D0/D1) Termo sem Correção Termo com Correção Termo de Leilão Com ordem telefônica e eletrônica o Intermediação o Especificação (definitivas D+0 e D+N e compromissadas específicas D+0/D+1) Conta de Depósito da (Cobertura de operações) Conta de Garantia da (Garantias de operações) o Direcionamento o Realocação de negócios (Total) o Entrega Parcial de Títulos o Pagamento de Obrigações com Garantias o Tratamento de eventos (Repasse) Cronograma: TCN02/TIG02 26/01/2004 a 06/02/2004; 22/01/2004 Versão: 1.0 Pág 4

5 3. Grade de Horários (Certificação TCN02/TIG02) Testes de Cenários/Integrados: 09:00 ~ 17:30 Testes de mensageria e conectividade: 08:00 ~ 09:00 17:40 ~ 19:00 4. Volumetria (mínimo) Para efeito de análise, o Participante deverá efetuar um conjunto mínimo de atividades para ser considerado apto tecnicamente nos testes: Todos os Depósitos, Retiradas e Transferências descritos neste documento; Realizar, no mínimo, 25 operações diárias (Negociação/Registro) e Efetuar as liquidações de suas obrigações e direitos (pagamento/recebimento de recursos financeiros e entrega/recebimento de títulos). Os participantes que não honrarem com as suas obrigações de liquidação serão declarados devedores operacionais e sofrerão todas as penalidades decorrentes desta declaração. 22/01/2004 Versão: 1.0 Pág 5

6 5. Cenários 5.1. Informações Gerais Títulos disponibilizados para cenários de movimentação de títulos e de negociação/registro: Papel Código SELIC Vencimento Utilização nos testes LFT /3/2004 Neg/Registro 1. Dep Cta Gar LFT /12/ Retirada Cta Gar LFT /12/2007 Neg/Registro LTN /4/2004 Neg/Registro LTN /7/2004 Neg/Registro LTN /10/2004 Neg/Registro LTN /10/2004 Neg/Registro LTN Dep Cta Dep 4/1/ Transf Cta Gar 3. Operação Coberta NBCE /8/2004 Neg/Registro NBCE /10/2005 Neg/Registro NBCE /7/2004 Neg/Registro NTNB /8/2006 Neg/Registro NTNB /5/2009 Neg/Registro NTNC /12/2005 Neg/Registro NTNC /4/2008 Neg/Registro NTNC /3/2011 Neg/Registro NTNC /7/2005 Neg/Registro NTND /5/ Dep Cta Gar NTND /9/2005 Neg/Registro NTND /2/2006 Neg/Registro NTND /12/2006 Neg/Registro Finalidades: Código Finalidade 01 Garantias de Operações 13 Cobertura de Operação 15 Regularização de Serviço de Entrega 16 Regularização de Entrega 18 Risco Operacional 22/01/2004 Versão: 1.0 Pág 6

7 5.1.3 Modalidades: Modalidade Definitiva D+0 Compromissada Específica D+0/D+1 Termo de Leilão Termo com Correção Termo sem Correção Rodas: Roda NG01 NG02 NG03 NG04 NG05 NG06 NG07 NG08 NG09 NG12 Descrição NG01 - Pré-fixado D0 NG02 - Pós Fixado D0-SELIC NG03 - Pós Fixado D0-Cambial NG04 - Pós Fixado D0-IGPM/IPCA NG05 - Definitiva Termo- PRÉ NG06 - Definitiva Termo- IGPM/IPCA NG07 - Definitiva Termo - Selic NG08 - Definitiva Termo - Cambial NG09 - Compromissadas NG12 - Termo de Leilão 22/01/2004 Versão: 1.0 Pág 7

8 5.2 Repasse de Eventos Repasse dos eventos (juros, amortizações e resgates) dos títulos depositados nas Contas de Garantia e de Depósito. Perfil de Participante: CST, MC, PNA, PLC e PLD. O teste de Repasse de Eventos está condicionado a existência de Títulos que sofram eventos durante o período de testes Fluxo (Por meio de Mensageria) 22/01/2004 Versão: 1.0 Pág 8

9 5.3 Movimentação de Títulos Depósitos Voluntários de Recursos Financeiros (na Conta de Garantias da ) Perfil de Participante: MC, PLD e PLC. Efetuar depósito de garantias seguindo os fluxos apresentados, de acordo com a tabela a seguir: Op Ação Valor (R$) Finalidade 1 Depósito ,00 01 Garantias de Operações Fluxo (Por meio de Transação) Consultar: Manual Gestão de Ativos -> Manual do Usuário -> Transações -> Requisição de Aceite de Depósito Fluxo FG05 (Por meio de Mensageria) FG05 - Depósito Voluntário de Garantias em Recursos Financeiros Participante 01 IF requisita aceite de depósito de garantia em recursos financeiros (LDL1002) 02 Câmara confirma aceite de depósito de garantia em Títulos (LDL1002R1) 03 IF requisita depósito de garantia em Títulos (LDL1003) 07 Câmara confirma depósito de garantia em recursos financeiros -(LDL1003R1) 04 Câmara informa pedido de depósito por conta de garantias financeiras (LDL0013) 06B STR Resp a Terceiros sobre Transferência Depósito (LDL0014R2) Banco Liquidante 05 IF requisita transferência depósito de garantias financeiras (LDL0014) STR 06A STR Resp ao Requisitante de Transferência Depósito (LDL0014R1) 22/01/2004 Versão: 1.0 Pág 9

10 5.3.2 Depósitos Voluntários de Títulos (na Conta de Garantias da ) Perfil de Participante: MC, PLD e PLC. Efetuar depósito de garantias seguindo os fluxos apresentados, de acordo com a tabela a seguir: Op Ação Cod SELIC Papel Vencimento Quant Finalidade Conta 1 Depósito LFT 19/12/ Garantias de Operações XXXX.7290-X 2 Depósito NTN-D 19/05/ Garantias de Operações XXXX.7290-X Fluxo (Por meio de Transação) Consultar: Manual Gestão de Ativos -> Manual do Usuário -> Transações -> Requisição de Aceite de Depósito Fluxo FG06 (Por meio de Mensageria) FG06 - Depósito Voluntário de Garantias em Títulos 01 IF requisita aceite de depósito de garantia em Títulos (LDL1002) 05 Selic informa Câmara sobre transferência de Títulos (SEL1023R1) 02 Câmara confirma aceite de depósito de garantia em Títulos (LDL1002R1) 04B Câmara requisita transferência de Títulos (SEL1023) Participante 03 IF requisita depósito de garantia em Títulos (LDL1003) SELIC 06 Câmara confirma efetivação de Depósito de Garantia em Títulos (LDL1003R1) 04A IF requisita transferência de Títulos para a Câmara (SEL1023) 05 Selic informa IFsobre Transferência de Títulos (SEL1023R1) 22/01/2004 Versão: 1.0 Pág 10

11 5.3.3 Depósitos Voluntários de Títulos (na Conta de Depósito da ) Perfil de Participante: PNA, PLD e PLC. Efetuar depósito de títulos seguindo os fluxos apresentados, de acordo com a tabela a seguir: Op Ação Cod SELIC Papel Vencimento Quant Finalidade Conta 1 Depósito LTN 04/01/ Cobertura de Operações XXXX.8290-X Fluxo (Por meio de Transação) Consultar: Manual Gestão de Ativos -> Manual do Usuário -> Transações -> Requisição de Aceite de Depósito Fluxo FG06 (Por meio de Mensageria) FG06 - Depósito Voluntário de Garantias em Títulos 01 IF requisita aceite de depósito de garantia em Títulos (LDL1002) 05 Selic informa Câmara sobre transferência de Títulos (SEL1023R1) 02 Câmara confirma aceite de depósito de garantia em Títulos (LDL1002R1) 04B Câmara requisita transferência de Títulos (SEL1023) Participante 03 IF requisita depósito de garantia em Títulos (LDL1003) SELIC 06 Câmara confirma efetivação de Depósito de Garantia em Títulos (LDL1003R1) 04A IF requisita transferência de Títulos para a Câmara (SEL1023) 05 Selic informa IFsobre Transferência de Títulos (SEL1023R1) 22/01/2004 Versão: 1.0 Pág 11

12 5.3.4 Transferência de Títulos (da Conta de Depósito para Conta de Garantia da ) Perfil de Participante: PNA, PLD e PLC. Efetuar transferência de títulos da Conta de Depósito para Conta de Gara ntia seguindo os fluxos apresentados, de acordo com a tabela a seguir: Op Ação De Conta Dep Finalidade Para Conta Gar Finalidade 1 Transf XXXX.8290-X 01 Cobertura de Operações Garantias de XXXX.7290-X 13 Operações Cod SELIC Papel Vencimento Quant LTN 04/01/ Fluxo (Por meio de Transação) Consultar: Manual Gestão de Ativos -> Manual do Usuário Transações -> Requisição de Transferência de Títulos Fluxo FG12 (Por meio de Mensageria) 22/01/2004 Versão: 1.0 Pág 12

13 5.3.5 Retirada de Garantias em Recursos Financeiros (da Conta de Garantia da ) Perfil de Participante: MC, PLD e PLC. Efetuar retirada de garantias seguindo os fluxos apresentados, de acordo com a tabela a seguir: Op Ação Valor (R$) Finalidade Conta 1 Retirada ,00 01 Garantia de Operações XXXX.7290-X Fluxo (Por meio de Transação) Consultar: Manual Gestão de Ativos -> Manual do Usuário -> Transações -> Requisição de Aceite de Retirada Fluxo FG03 (Por meio de Mensageria) FG03 - Solicitação de Retirada de Garantias em Recursos Financeiros 01 IF requisita aceite de retirada de garantias depositadas em recursos financeiros (LDL1006) 07 Câmara aceita retirada de garantias em recursos financeiros (LDL1006R1) 02 Câmara informa pedido de transferência da Conta Corrente Câmara para Conta Liquidação (LDL0010) 05 Câmara requisita transferência por devolução de garantias (LDL0015) 06 STRresposta a solicitação de transferência (LDL0015R1) 04 STR resposta a solicitação de transferência (LDL0011R2) 03 Banco da Câmara solicita transferência para Conta Liquidação da Câmara (LDL0011) Participante 06 STR resposta a solicitação de transferência (LDL0015R2) STR 04 STRresposta a solicitação de transferência (LDL0011R1) Banco da Câmara 22/01/2004 Versão: 1.0 Pág 13

14 5.3.6 Retirada de Garantias em Títulos (da Conta de Garantias da ) Perfil de Participante: MC, PLD e PLC. Efetuar retirada de garantias seguindo os fluxos apresentados, de acordo com a tabela a seguir: Op Ação Cod SELIC Papel Vencimento Quant Finalidade Conta 1 Retirada LFT 15/12/ Garantia de Operações XXXX.7290-X Fluxo (Por meio de Transação) Consultar:Manual Gestão de Ativos -> Manual do Usuário -> Transações -> Requisição de Aceite de Retirada Fluxo FG04 (Por meio de Mensageria) FG04 - Solicitação de Retirada de Garantias em Títulos 01 IF requisita aceite de retirada de garantias em Títulos (LDL1006) 04 Selic informa Câmarasobre transferência de Títulos (SEL1023R1) Participante 02 Câmara aceita retirada de garantia em títulos (LDL1006R1) 05 Câmara aceita retirada de garantia em títulos (LDL1006R1) 03A Câmararequisita transferência de Títulos (SEL1023) SELIC 03B IF requisita transferência de Títulos(SEL1023) 04 Selic informa IFsobre Transferência de Títulos (SEL1023R1) 22/01/2004 Versão: 1.0 Pág 14

15 5.3.7 Recomposição de Garantias (Atendimento com depósito de garantias em recursos financeiros) Perfil de Participante: MC, PLD e PLC. Efetuar depósito de garantias seguindo os fluxos apresentados, de acordo com a tabela a seguir: Fluxo (Por meio de Mensageria) Participante 01 Câmara informa exigibilidade de colateral(ldl1001) 02 IF requisita aceite de depósito de garantia em recursos financeiros (LDL1002) 03 Câmara confirma aceite de depósito de garantia em Títulos (LDL1002R1) 04 IF requisita depósito de garantia em Títulos (LDL1003) 08 Câmara confirma aceite de depósito de garantia em recursos financeiros - (LDL1003R1) 05 Câmara informa pedido de depósito por conta de garantias financeiras (LDL0013) 07 STR resposta à informação de garantia a cobrir (LDL0014R2) Banco Liquidante 06 IF requisita transferência depósito de garantias financeiras (LDL0014) STR 07 STR resposta à informação de garantia a cobrir (LDL0014R1) 22/01/2004 Versão: 1.0 Pág 15

16 5.3.8 Recomposição de Garantias (Atendimento com depósito de garantias em títulos) Perfil de Participante: MC, PLD e PLC. Efetuar depósito de garantias seguindo os fluxos apresentados, de acordo com a tabela a seguir: Fluxo (Por meio de Mensageria) 01 Câmara informa exigibilidade de garantia (LDL1001) 02 IF requisita aceite de depósito de garantia em Títulos(LDL1002) 06B Selic informa Câmara sobre transferência de Títulos (SEL1023R1) 03 Câmara confirma aceite de depósito de garantia em Títulos (LDL1002R1) 05B Câmara requisita transferência de Títulos (SEL1023) Participante 04 IF requisita depósito de garantia em Títulos (LDL1003) SELIC 07 Câmara confirma efetivação de depósito de garantia em Títulos (LDL1003R1) 05A IF requisita transferência de Títulos para a Câmara (SEL1023) 06A Selic informa IF sobre transferência de Títulos (SEL1023R1) 22/01/2004 Versão: 1.0 Pág 16

17 5.3.9 Consultas Perfil de Participante: MC, PLD, PLC, PNA e CST. Efetuar consultas de garantias seguindo os fluxos apresentados, de acordo com a tabela a seguir: Movimentação de Ativos Saldo de Participante Analítico Saldo por Participante e Finalidade Saldo por Participante e Conta SELIC Saldo por Participante Sintético Recomposição de Garantias Consultas por Arquivo Fluxo (Por meio de Transação) Consultar: Manual Gestão de Ativos -> Manual do Usuário -> Consultas Fluxo FG07 (Por meio de Mensageria) FG07 - Consulta Ativos Depositados Participante 01- IF Consulta ativos depositados (LDL1012) 02- Câmara responde a consulta de ativos depositados (LDL1012R1) 22/01/2004 Versão: 1.0 Pág 17

18 5.4 Registro de Ofertas (Negociação) Perfil de Participante: PNA. Efetuar, conforme o perfil de atuação do PNA, operações próprias, de clientes, de outro PNA, de PLC e de PLDs. As operações realizadas pelo PNA por conta e ordem de outro PNA, PLC ou PLD devem ser originadas por ordens telefônicas ou eletrônicas. Os quadros apresentam sugestões de operações Fluxo FR01 FR01 - Registro de Ofertas no Sistema de Negociação MC 1 MC 2 PNA 1 01 Participante registra oferta de compra/venda (sistema de negociação) SISBEX 02 Participante agride oferta (sistema de negociação) PNA 2 03 Captura de negócios realizados (tempo real) 04A Câmara informa operação realizada ao Participante (BMA0002) 04B Câmara informa operação realizada ao Participante (BMA0002 ) 05A Participante Consulta Operações 05A Participante Consulta Operações 04C - Câmara informa especificação de conta do Custodiante (BMA0007) (se operação de PLC) Custodiante 22/01/2004 Versão: 1.0 Pág 18

19 5.4.2 Operações Definitivas D+0 (a vista) Op Mod Natureza Cod SELIC Papel Vencimento Roda Quant Prazo Tx Contraparte 1 Def D0 * LT4JA LTN 01/10/2004 NG * Livre ** 2(oc) Def D0 Vda LT5AA LTN 04/01/2005 NG * Livre ** 3 Def D0 * LF4CA LFT 17/03/2004 NG * Livre ** 4 Def D0 * LF4LA LFT 15/12/2004 NG * Livre ** 5 Def D0 * NE4HA NBC -E 12/08/2004 NG * Livre ** 6 Def D0 * NE5JA NBC -E 13/10/2005 NG * Livre ** 7 Def D0 * TB6HA NTN-B 15/08/2006 NG * Livre ** 8 Def D0 * TC5LA NTN-C 01/12/2005 NG * Livre ** 9 Def D0 * TC5GA NTN-C 01/07/2005 NG * Livre ** 10 Def D0 * TD5IA NTN-D 14/09/2005 NG * Livre ** (*) A natureza e a taxa devem ser definidas pelos participantes. (**) Caso necessário, os bancos virtuais da poderão ser utilizados como contraparte na operação. (oc) Operação Coberta Operações Definitivas D+n (n>0) (termo com correção) Op Mod Natureza Cod SELIC Papel Vencimento Roda Quant Prazo Tx Contraparte 1 Def DN * LT4DA LTN 01/04/2004 NG * Livre ** 2 Def DN * LT4JB LTN 06/10/2004 NG * Livre ** 3 Def DN * LF4LA LFT 15/12/2004 NG * Livre ** 4 Def DN * LF7LA LFT 19/12/2007 NG * Livre ** 5 Def DN * NE4GA NBC-E 15/07/2004 NG * Livre ** 6 Def DN * NE4HA NBC-E 12/08/2004 NG * Livre ** 7 Def DN * TB6HA NTN-B 15/08/2006 NG * Livre ** 8 Def DN * TB9EA NTN-B 15/05/2009 NG * Livre ** 9 Def DN * TC8DA NTN-C 01/04/2008 NG * Livre ** 10 Def DN * TD6BA NTN-D 08/02/2006 NG * Livre ** (*) A natureza e a taxa devem ser definidas pelos participantes. (**) Caso necessário, os bancos virtuais da poderão ser utilizados como contraparte na operação Operações Compromissadas Específicas D+0/D+1 Op Mod Natureza Cod SELIC Papel Vencimento Roda Quant Ida Prazo Tx Contraparte 1 Comp Esp * LT4GA LTN 01/07/2004 NG , * Livre ** 2 Comp Esp * LF4LA LFT 15/12/2004 NG , * Livre ** 3 Comp Esp * NE4HA NBC -E 12/08/2004 NG , * Livre ** 4 Comp Esp * TC5GA NTN-C 01/07/2005 NG , * Livre ** 5(oc) Comp Esp * TD6LA NTN-D 13/12/2006 NG , * Livre ** (*) A natureza e a taxa devem ser definidas pelos participantes. (**) Caso necessário, os bancos virtuais da poderão ser utilizados como contraparte na operação. (oc) Operação Coberta. 22/01/2004 Versão: 1.0 Pág 19

20 5.5 Registro de Operações (Registro) Perfil de Participante: PNA, PLD e PLC Fluxo FR02 FR02 - Registro de Operações na MC 1 MC 2 PNA 1 01 Registra Negócio SISBEX 02 Confirma Negócio PNA 2 04A Câmara informa operação realizada ao Participante (BMA0002) 03 Captura de negócios realizados (tempo real) 04B Câmara informa operação realizada ao Participante (BMA0002 ) 05A Participante Consulta Operações 05A Participante Consulta Operações 04C - Câmara informa especificação de conta do Custodiante (BMA0007) (se operação de PLC) Custodiante Operações Definitivas D+0 (a vista) Op Mod Natureza Cod SELIC Papel Vencimento Quant Prazo Tx Contraparte 1 Def D0 * LT4JA LTN 01/10/ * Livre ** 2 Def D0 * LT4JB LTN 06/10/ * Livre ** 3 Def D0 * LF4CA LFT 17/03/ * Livre ** 4 Def D0 * LF4LA LFT 15/12/ * Livre ** 5 Def D0 * NE4HA NBC -E 12/08/ * Livre ** 6 Def D0 * NE5JA NBC -E 13/10/ * Livre ** 7 Def D0 * TB6HA NTN-B 15/08/ * Livre ** 8 Def D0 * TC5LA NTN-C 01/12/ * Livre ** 9 Def D0 * TC5GA NTN-C 01/07/ * Livre ** 10 Def D0 * TD5IA NTN-D 14/09/ * Livre ** (*) A natureza e a taxa devem ser definidas pelos participantes. (**) Caso necessário, os bancos virtuais da poderão ser utilizados como contraparte na operação. 22/01/2004 Versão: 1.0 Pág 20

21 5.5.3 Operações Definitivas D+n (n>1) (termo sem correção) Op Mod Natureza Cod SELIC Papel Vencimento Roda Quant Prazo Tx Contraparte 1 Def D1 * LT4DA LTN 01/04/2004 NG * Livre ** 2(oc) Def D1 V LT5AA LTN 04/01/2005 NG * Livre ** 3 Def D1 * LF4LA LFT 15/12/2004 NG * Livre ** 4 Def D1 * LF7LA LFT 19/12/2007 NG * Livre ** 5 Def D1 * NE4GA NBC-E 15/07/2004 NG * Livre ** 6 Def D1 * NE4HA NBC-E 12/08/2004 NG * Livre ** 7 Def D1 * TB6HA NTN-B 15/08/2006 NG * Livre ** 8 Def D1 * TB9EA NTN-B 15/05/2009 NG * Livre ** 9 Def D1 * TC8DA NTN-C 01/04/2008 NG * Livre ** 10 Def D1 * TD6BA NTN-D 08/02/2006 NG * Livre ** (*) A natureza e a taxa devem ser definidas pelos participantes. (**) Caso necessário, os bancos virtuais da poderão ser utilizados como contraparte na operação. (oc) Operação coberta Operações Compromissadas Específicas D+0/D+1 Op Mod Natureza Cod SELIC Papel Vencimento Financ Ida Prazo Tx Contraparte 1 Comp Esp * LF7LB LFT 19/12/ , * Livre ** 2 Comp Esp * LT5AA LTN 04/01/ , * Livre ** 3 Comp Esp * NE5JA NBC-E 13/10/ , * Livre ** 4 Comp Esp * TB9EA NTN-B 15/05/ , * Livre ** 5 Comp Esp * TC5LA NTN-C 01/12/ , * Livre ** (*) A natureza e a taxa devem ser definidas pelos participantes. (**) caso necessário, os bancos virtuais da poderão ser utilizados como contraparte na operação. 22/01/2004 Versão: 1.0 Pág 21

22 5.6 Intermediação Perfil de Participante: PNA e NM Fluxo FR03 FR03 - Intermediação de Operações na (1 intermediário) PLC/PLD/PNA PNA/NM 01 Contata 02 Negocia PLC/PLD/PNA 04A Solicita Confirmação 05A Confirma SISBEX 03 Registra 04B Solicita Confirmação 05B Confirma 06 Captura de negócios realizados (tempo real) 07B Câmara 07A Câmara informa informa operação operação realizada ao realizada ao Participante Participante (BMA00002) (BMA0002 ) MC 1 MC 2 08A Participante Consulta Operações 08B Participante Consulta Operações 07C -Câmarainforma especificação de conta do Custodiante (BMA0007) (se operação de PLC) Custodiante Operações Definitivas D+0 Op Mod Nat Cod SELIC Papel Vencimento Quant Prazo TxV Vend TxC Compr 1 Def D0 * LF7LB LFT 19/12/ * Livre ** * Livre ** 2 Def D0 * LT5AA LTN 04/01/ * Livre ** * Livre ** 3 Def D0 * NE5JA NBC-E 13/10/ * Livre ** * Livre ** 4 Def D0 * TB9EA NTN-B 15/05/ * Livre ** * Livre ** 5 Def D0 * TC5LA NTN-C 01/12/ * Livre ** * Livre ** (*) A natureza e a taxa devem ser definidas pelos participantes. (**) Caso necessário, os bancos virtuais da poderão ser utilizados como contraparte na operação Operações Compromissadas Específicas D0/D1 Op Mod Nat Cod SELIC Papel Vencimento Financ Ida Prazo TxV Vend TxC Compr 6 Comp Esp * LF4LA LFT 15/12/ , * Livre ** * Livre ** 7 Comp Esp * LT4GA LTN 01/07/ , * Livre ** * Livre ** 8 Comp Esp * NE4HA NBC -E 12/08/ , * Livre ** * Livre ** 9 Comp Esp * TB6HA NTN-B 15/08/ , * Livre ** * Livre ** 10 Comp Esp * TC5GA NTN-C 01/07/ , * Livre ** * Livre ** (*) A natureza e a taxa devem ser definidas pelos participantes. (**) Caso necessário, os bancos virtuais da poderão ser utilizados como contraparte na operação. 22/01/2004 Versão: 1.0 Pág 22

23 5.7 Realocação de Operações Perfil de Participante: PNA e PLC. Efetuar a Realocação de, pelo menos, duas operações seguindo os fluxos apresentados. Dos pedidos de realocação recebidos, aceitar e recusar, pelo menos uma vez Fluxo (Por meio de Transação) Consultar: Manual Liquidação de Títulos Públicos -> Manual do Usuário -> Realocação Fluxo FME12 (Por meio de Mensageria) FME12 Realocação de Negócios MC 1 MC 2 PNA 1 01 Requisita realocação de negócios (BMA0024) 02 BMA informa requisição de realocação de negócio (BMA0025) PNA 2 04 Informa aceite/recusa da requisição de realocação de negócio (BMA0024R1) 03 Informa aceite/recusa de realocação de negócio (BMA0026) 05 BMA informa operação cancelada (BMA0003) 04 Resposta ao informa aceite/recusa da requisição de realocação de negócio (BMA0026R1) 05 BMA informa operação cancelada (BMA0003) 05 BMA informa operação realizada (BMA0002) 05 Câmara informa operação cancelada (BMA0003) 05 BMA informa operação realizada (BMA0002) Custodiante 22/01/2004 Versão: 1.0 Pág 23

24 5.8 Especificação Perfil de Participante: PNA, PLC e PLD Fluxo (Por meio de Transação) Consultar: Manual Liquidação de Títulos Públicos -> Manual do Usuário-> Especificação Fluxo FR06 (Por meio de Mensageria) FR06 - Especificação de Operações PNA 01 PNA requisita cancelamento da especificação atual (conta padrão) de operação realizada (BMA0006) 02 Resposta ao requisitante do cancelamento de especificação (BMA0006R1) 01 PNA requisita especificação de conta custódia de operação realizada (BMA0004/BMA0005) 02 Resposta ao requisitante da especificação da operação realizado (BMA0004R1/BMA005R1) Participante efetua especificação de operações Obs: Todas as operações realizadas estarão especificadas com a conta SELIC padrão. Se desejar especificar uma conta diferente,primeiramente deverá excluir a especificação atual por meio de página web ou mensageria ( BMA0006 ). 22/01/2004 Versão: 1.0 Pág 24

25 5.9 Direcionamento Perfil de Participante: PNA e CST Fluxo (Por meio de Transação) Consultar: Manual Liquidação de Títulos Públicos -> Manual do Usuário-> Direcionamento Fluxo FR10 (Por meio de Mensageria) FR10 - Autorização de Direcionamento para Entrega/Recebimento de Títulos 01 PNA requisita cancelamento da especificação atual (conta padrão)(bma0006) PNA 02 Resposta ao requisitante de cancelamento de especificação de operação (BMA0006R1) 03 PNA requisita especificação de operação realizada (com especificação de outro Custodiante) (BMA0004) Câmara de Ativos 05 Câmara informa especificação de conta do Custodiante (BMA0007) Custodiante Especificado 04 Resposta ao requisitante da especificação (BMA0004R1) 06 Custodiante informa aceitação ou recusa do direcionamento para conta especificada (BMA0008) 07 Câmara informa ao PNA a aceitação ou recusa do Custodiante especificado (BMA0009) 02A -Custodiante Confirma direcionamento 03A -Participante efetua direcionamento 22/01/2004 Versão: 1.0 Pág 25

26 5.10 Cenários mínimos de Especificação e Direcionamento O participante deve efetuar as Especificações e Direcionamentos seguindo os seguintes cenários mínimos: Especificação: Total conta própria Total conta de Cliente Parcial Total para conta de Depósito Total para conta de Garantias Direcionamento: Total para conta de Cliente Parcial O Custodiante deverá seguir os seguintes cenários, quando o direcionamento for efetuado: Aceitar Recusar Não se manifestar (deixar pendente) 22/01/2004 Versão: 1.0 Pág 26

27 5.11 Solicitação de Pagamentos de Obrigações com garantias Perfil de Participante: MC, PLD e PLC Fluxo FL17 (Por meio de Mensageria) MC 01 MC requisita pagamento de obrigação com colaterais depositados (BMA0010) 02 Resposta ao Requisitante de Pagamento de Obrigação com Colaterais Depositados (BMA0010R1) 22/01/2004 Versão: 1.0 Pág 27

28 5.12 Liquidação de Títulos Perfil de Participante: CST O participante deve efetuar consulta de Lançamentos por Custodiante ou utilizar as informações da mensagem BMA0015 para identificar os lançamentos Selic Informação dos comandos para as entregas a serem efetuadas no Selic (Por meio de Transação) Consultar: Manual Liquidação de Títulos Públicos -> Manual do Usuário Informação dos comandos para as entregas a serem efetuadas no Selic (Por meio de Mensageria) FL03 - Solicitação de Pagamento de Saldo Devedor BL 01A Câmara solicita pagamento do Resultado Líquido de Negociação (LDL0001) 01B Câmara informa lançamentos a serem efetuados no Selic (BMA0015) Custodiante 02A IF A confirma recebimento da solicitação de pagamento do Resultado Líquido de Negociações (LDL0003) Custodiante consulta lançamentos SELIC 03A Câmara informa recebimento da confirmação (LDL0003R1) Banco Central 01C Câmara Informa Resultado Líquido de Negociações ao BC (LDL0002) 22/01/2004 Versão: 1.0 Pág 28

29 Entrega de Títulos Efetuar os lançamentos SELIC de acordo com as informações obtidas nas consultas ou na BMA0015. FL04 Liquidação Fase 1 ( posição devedora ) Banco Central 01 BL requisita Transferência do Resultado Líquido de Negociação (LDL0004) BL 02 Resprequisitante Transferência do Resultado Líquido de Negociação LDL0004R1 02 Resp Terceiro requisita Transferência do Resultado Líquido de Negociação LDL0004R2 Selic 01 Requisita Transferência s/ movimentação financeira SEL A Resp Requisição Transferência s/ movimentação financeira SEL1023R1 (ATU) 03- Requisita Transferência s/ movimentação financeira SEL1023 SEL1023 Custodiante 03A - Rep Transferência s/ movimentação financeira SEL1023R1 (ATU) 22/01/2004 Versão: 1.0 Pág 29

30 Entrega Parcial de Títulos Perfil de Participante: CST. Efetuar as entregas parciais de Títulos, conforme fluxo abaixo Fluxo FL18 (Por meio de Mensageria) Custodiante 01 Custodiante requisita entrega parcial de títulos (BMA0011) 02 Resposta ao Requisitante de Entrega parcial de títulos (BMA0011R1) 22/01/2004 Versão: 1.0 Pág 30

31 Informação dos comandos para recebimento de títulos (Por meio de Transação) Consultar: Manual Liquidação de Títulos Públicos -> Manual do Usuário Informação dos comandos para recebimento de títulos (Por meio de Mensageria) FL05 Liquidação Fase 2 (posição credora) Banco Central 02B Resp a terceiro transferência resultado líquido de negociação LDL0005R2 BL 01 Câmara requisita transferência resultado líquido de negociação LDL A Resp requisição transferência resultado líquido de negociação LDL0005R1 Custodiante 01B Câmara informa lançamentos a serem efetuados no Selic (BMA0015) Selic 01 - Requisita Transferência s/ movimentação financeira SEL B - Resp Requisição Transferência s/ movimentação financeira SEL1023R1 (ATU) 02- Requisita Transferência s/ movimentação financeira SEL1023 Custodiante consulta lançamentos SELIC Custodiante 03A - Resp Requisição Transferência s/ movimentação financeira SEL1023R1 (ATU) 22/01/2004 Versão: 1.0 Pág 31

32 Recebimento de Títulos Efetuar os lançamentos SELIC de acordo com as informações obtidas nas consultas ou na BMA0015 FL05 Liquidação Fase 2 (posição credora) Banco Central 02B Resp a terceiro transferência resultado líquido de negociação LDL0005R2 BL 01 Câmara requisita transferência resultado líquido de negociação LDL A Resp requisição transferência resultado líquido de negociação LDL0005R1 Custodiante 01B Câmara informa lançamentos a serem efetuados no Selic (BMA0015) Selic 01 - Requisita Transferência s/ movimentação financeira SEL B - Resp Requisição Transferência s/ movimentação financeira SEL1023R1 (ATU) 02- Requisita Transferência s/ movimentação financeira SEL1023 Custodiante consulta lançamentos SELIC Custodiante 03A - Resp Requisição Transferência s/ movimentação financeira SEL1023R1 (ATU) 22/01/2004 Versão: 1.0 Pág 32

33 5.13 Liquidação de Recursos Financeiros Perfil de Participante: BL O Participante obterá informações sobre os recursos financeiros por meio da mensagem LDL Informação dos saldos devedores e credores FL03 - Informação de Saldos BL 01A Câmara solicita pagamento do Resultado Líquido de Negociação (LDL0001) [15h00] 01B Câmara informa lançamentos a serem efetuados no Selic (BMA0015) [15h00] Custodiante 02A IF A confirma recebimento da solicitação de pagamento do Resultado Líquido de Negociações (LDL0003) [15h00 15h30] Custodiante consulta lançamentos SELIC 03A Câmara informa recebimento da confirmação (LDL0003R1) [15h00 15h30] Banco Central 01C Câmara Informa Resultado Líquido de Negociações ao BC (LDL0002) [15h00] 22/01/2004 Versão: 1.0 Pág 33

34 Pagamento do Saldo Devedor FL04 Liquidação Fase 1 ( posição devedora ) Banco Central 01 BL requisita Transferência do Resultado Líquido de Negociação (LDL0004) BL 02 Resp requisitante Transferência do Resultado Líquido de Negociação LDL0004R1 02 Resp Terceiro requisita Transferência do Resultado Líquido de Negociação LDL0004R2 Selic 01 Requisita Transferência s/ movimentação financeira SEL A Resp Requisição Transferência s/ movimentação financeira SEL1023R1 (ATU) 03- Requisita Transferência s/ movimentação financeira SEL1023 SEL1023 Custodiante 03A - Rep Transferência s/ movimentação financeira SEL1023R1 (ATU) 22/01/2004 Versão: 1.0 Pág 34

35 Recebimento do Saldo Credor FL05 Liquidação Fase 2 (posição credora) Banco Central 02B Resp a terceiro transferência resultado líquido de negociação LDL0005R2 BL 01 Câmara requisita transferência resultado líquido de negociação LDL A Resp requisição transferência resultado líquido de negociação LDL0005R1 Custodiante 01B Câmara informa lançamentos a serem efetuados no Selic (BMA0015) [17h00] Selic 01 - Requisita Transferência s/ movimentação financeira SEL B - Resp Requisição Transferência s/ movimentação financeira SEL1023R1 (ATU) 02- Requisita Transferência s/ movimentação financeira SEL1023 Custodiante consulta lançamentos SELIC Custodiante 03A - Resp Requisição Transferência s/ movimentação financeira SEL1023R1 (ATU) 22/01/2004 Versão: 1.0 Pág 35

36 5.14 Restrição de Entrega de Títulos Perfil de Participante: MC, PNA FL02 - Participante Requisita Restrição na Entrega de Títulos Participante (MC/PNA) 01 BMA0017 Participante requisita restrição na entrega de títulos 02 BMA0017R1 Resposta ao requisitante da restrição na entrega de títulos 01A Participante requisita restrição na entrega de títulos Observação: Além da requisição da restrição, tanto o cancelamento como a liberação da mesma são feitos através da mensagem BMA /01/2004 Versão: 1.0 Pág 36