Tendências do Ambiente de Contratação Livre 14º Encontro Internacional de Energia - FIESP 6 de agosto de 2013 Luciano Freire Conselho de Administração
AGENDA 1. VISÃO GERAL DO MERCADO 2. AGENDA PARA O MERCADO 3. WHITE PAPER 4. SMART GRID 5. INTEGRAÇÃO DE MERCADOS
VISÃO GERAL DO MERCADO Comercialização de energia elétrica
Evolução de Agentes na CCEE 2700 2550 2400 2250 2100 1950 1800 1650 1500 1350 1200 1050 900 750 600 450 300 150 0 Participação - Jul/2013 Classe [%] Gerador a Título de Serviço Público 1,3% Gerador Autoprodutor 1,7% Distribuidor 1,8% Comercializador 5,9% Gerador Produtor Independente 19,8% Consumidor Especial 45,3% Consumidor Livre 24,2% Total 100,0% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Importador 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 Gerador Autoprodutor 0 3 8 11 11 14 15 21 24 28 34 41 42 44 Gerador a Título de Serviço Público 15 19 19 20 20 22 27 30 29 28 28 31 32 34 Distribuidor 35 39 41 42 42 43 43 43 43 45 45 46 47 46 Comercializador 5 18 31 35 41 47 44 48 55 70 93 113 147 150 Gerador Produtor Independente 2 15 26 37 45 65 83 88 130 169 262 312 445 508 Consumidor Especial 0 0 0 0 0 0 0 0 194 221 455 587 992 1159 Consumidor Livre 0 0 0 0 34 470 613 684 459 445 485 514 595 619 Total 58 95 126 146 194 662 826 915 935 1.007 1.403 1.645 2.000 2.560 4
Participação do ACL na carga MWmed 70.000 65.000 60.000 57.020 56.488 56.570 57.980 58.534 60.344 59.197 60.231 59.455 61.991 61.130 60.212 58.905 55.000 50.000 45.000 ACR 40.000 35.000 41.599 41.318 41.077 42.183 42.766 44.515 43.711 45.462 44.086 45.850 45.077 43.839 42.827 ACL 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 15.421 15.170 15.494 15.797 15.768 15.829 15.486 14.770 15.369 16.142 16.054 16.373 16.078 mai/12 jun/12 jul/12 ago/12 set/12 out/12 nov/12 dez/12 jan/13 fev/13 mar/13 abr/13 mai/13 Dois ambientes distintos: livre e regulado ACL: Praticamente um mercado de balcão 5
Inadimplência (%) R$ milhões Liquidações financeiras do MCP 25% 3.500 3,5% 1,3% 3.000 20% 2.500 15% 2.000 10% 5% 1,0% 0,9% 2,5% 5,5% 12,0% 13,8% 22,0% 21,1% 14,5% 12,0% 2,3% 1.500 1.000 1,5% 2,5% 500 0% - Valor Liquidado Inadimplência % Inadimplência Contabilização e liquidação financeira com base mensal Preço spot (PLD) calculado por um modelo matemático Inadimplência caiu com REN 531/Aneel, mas ainda está presente Loss sharing no caso de inadimplência 6
Liquidez do mercado livre de energia Aumento da liquidez Sinaliza investimentos Mercado maduro Reduz o exercício de poder de mercado Baixos custos de transação Padronização Índice de Rotatividade Baixa complexidade Competitividade 7
AGENDA PARA O MERCADO Comercialização de energia elétrica
Portaria MME nº 455 Registro de Contratos - Registro ex-ante de contratos - Etapa final: a partir de 1º de fevereiro, registro em base semanal, com possibilidade de alteração somente antes da semana de entrega da energia Índice de preços - A partir de 1 de fevereiro de 2014, os preços dos contratos deverão ser informados - Dados permitirão o cálculo e divulgação de indicadores de preços praticados no mercado livre - Objetivos: proporcionar maior transparência e simetria de informações entre os participantes do mercado Confidencialidade - As informações serão criptografadas 9
Contabilização Semanal o registro de contratos ex-ante em base semanal abre caminho para a contabilização semanal Valor em risco nas liquidações é 4 VEZES MENOR GANHOS Reduz custos das garantias financeiras para os agentes Aumenta a segurança do mercado 10
Cessão de energia pelos consumidores Portaria MME nº 185, de 4 de julho de 2013 - Cessão de montantes de energia elétrica e potência entra em vigor a partir de 1 de fevereiro de 2014 - Aneel deverá adotar as providências necessárias para adequação das regras - Transações deverão ser formalizadas em contrato bilateral de cessão, registrado e validado na CCEE Medida amplamente positiva para o setor elétrico - Aumenta a liquidez do mercado - Incentiva contratos de longo prazo no ambiente livre - Fator para expansão da geração voltada para o mercado livre Questão tributária com relação ao recolhimento de ICMS 11
Comercializador varejista Resolução Aneel nº 570 - Criação da figura do Comercializador Varejista - Facilita gestão e operação de consumidores livres e especiais na CCEE - Fator para expansão da geração de energia insentivada Separação clara entre atacado e varejo no mercado de energia - Comercializadores varejistas como grandes agregadores de carga - Incentivo para contratação de longo prazo como mitigação de riscos ACL Comercializador Varejista M C1 M C2 M C3 M C4... M Cn M G1 M G2... M Gn C1 C2 C3 C4 Cn ~ G1 ~ G2 ~ Gn Consumidores Especiais (Adesão Simplificada) Geradores de Pequeno Porte (Adesão Simplificada) 12
Novas regras para desligamento Resolução Aneel nº 545 Estabelece novas regras para desligamento de agentes inadimplentes com obrigações Desligamento passa a ser mais célere, com maior autonomia para a CCEE Aproxima os critérios entre agentes facultativos e obrigatórios Aumenta a segurança do mercado de energia elétrica 13
Aprimoramento dos modelos de cálculo de preço CNPE 03: Internalização dos mecanismos de aversão a risco no preço spot - Audiência pública 086/2013 - Aneel - Homologação dos programas computacionais de planejamento e formação de preço (PLD) - PLD mais próximo do custo real de operação 14
Aprimoramento do mecanismo de garantias financeiras Segunda etapa: fev/14 Bancos de primeira linha atuarão como garantidores dos agentes no mercado de curto prazo Limite operacional pré-definido para exposições no mercado Contratos que ultrapassem o limite poderão ter suspensa a eficácia do registro (parcial ou integral) CCEE apresentará lista de instituições financeiras credenciadas Audiência pública 067/2013 Terceira etapa: jan/15(?) fundo garantidor das operações do mercado de curto prazo Recursos quitariam eventuais inadimplências restantes e reduziriam o loss sharing 15
Aprimoramentos de Mercado: Agenda Positiva WHITE PAPER
White Paper - Building a Smart Brazilian Electricity Market White Paper: Construindo um mercado inteligente de energia Objetivos: Análise das melhores práticas internacionais de mercado e das particularidades do sistema elétrico brasileiro orientada ao desenvolvimento sustentável do mercado brasileiro Promover transição gradativa a um mercado maduro e eficiente, envolvendo autoridades e instituições do setor, agentes, associações representativas, entre outros. Parceiros:
White Paper - Building a Smart Brazilian Electricity Market 1. Aproximar o PLD da operação em tempo real 2. Desenvolver produtos para facilitar o funcionamento do mercado Ações 3. Estudar a viabilização de uma clearing house 4. Clara separação entre o mercado de atacado e varejo; reação da demanda 5. Organizar o monitoramento de mercado Pilares de um mercado maduro Neutralidade Simetria da Informação Liquidez Benefícios ao mercado Seguro Competitivo Transparente Organizado Sustentável
Novos Mercados SMART GRIDS
Smart grids: novos mercados Medidas recentes avançam rumo às redes inteligentes de energia no Brasil... REN 482/2012 Aneel Estabelece condições para o acesso de microgeração e minigeração distribuída ao sistemas de distribuição Consumidor terá abatimento na conta de luz na proporção da energia produzida pela microgeração e entregue à rede REN 505/2012 Aneel Requisitos básicos para sistemas de medição eletrônica em unidades consumidoras residenciais (Grupo B) 20
Smart grids: novos mercados REN 547/2013 Aneel Estabelece bandeiras tarifárias Bandeiras, verde, amarela ou vermelha, serão apresentadas na conta de energia Sinal de preço para o consumidor, refletindo o custo efetivo de geração AP 43/2013 Aneel Audiência pública recebe contribuições para debate sobre aplicação da tarifa branca Cobrança de diferentes tarifas de acordo com as horas energia mais cara no horário de pico e mais barata em horários de menor uso sinal econômico Será opcional para o consumidor 21
Pensando o Futuro... INTEGRAÇÃO DE MERCADOS
Pensando o Futuro... Integração do mercado de energia elétrica com outros mercados... Mercado de Eficiência Energética Mercado de Gás Mercado de Energia de Elétrica Mercados de Mercado de CO 2 commodities CH
Relacionamento Institucional CANAIS DE COMUNICAÇÃO INFORMATIVOS
Canais de Relacionamento Principais canais Site institucional CCEE (www.ccee.org.br) Central de Atendimento - 0800 10 00 08 Informativo CCEE Comunicados e Notícias Boletins (site e envio por e-mail) InfoPLD InfoMercado InfoLiquidez InfoLeilão 25
Obrigado Luciano Freire Conselho de Administração - CCEE www.ccee.org.br