Perspectivas do Setor Elétrico 2017 a 2021 A ótica do mercado

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1 Perspectivas do Setor Elétrico 2017 a 2021 A ótica do mercado ENASE º Encontro Nacional de Agentes do Setor Elétrico Rui Altieri Presidente do Conselho de Administração 17/05/2017

2 Agenda CCEE Mercado livre: crescimento, perspectivas e varejista Mercado regulado: sobrecontratação e MCSD de Energia Nova Informações de mercado: consumo de energia Liquidações: resultados e judicialização Visão de futuro: algumas reflexões

3 Grandes números da CCEE agentes crescimento de 93% nos últimos 16 meses contratos registrados na CCEE, sendo 54% no mercado livre R$ 25,8 contabilizados liquidações do MCP, Cotas de Garantia Física, Cotas de Angra, MCSD e Energia de Reserva (2016) 11 bi 6,7 bi 2,7 bi 1,7 bi 3,7 bi (MCP) (Cotas de Garantia Física) (Cotas de Angra) (MCSD) (Energia de Reserva)

4 Valores contabilizados MCP Cotas de GF Cotas Nuclear MCSD Energia de Reserva* TOTAL R$ 4,2 (jan-mar) R$ 11 R$ 23 R$ 1,5 bilhão (jan-mar) R$ 6,7 R$ 2,7 R$ 784 milhões (jan-mar) R$ 2,75 R$ 2,1 R$ 274 milhões (jan-mar) R$ 1,66 bilhão R$ 475 milhões R$ 640 milhões (jan-fev) R$ 3,69 R$ 2,8 R$ 7,4 R$ 25,8 R$ 31 * Receita de venda paga aos geradores

5 Mercado Livre: crescimento, flexibilização e comercialização varejista

6 Recorde de migrações ao ACL em X mais migrações Consumidor Especial Consumidor Livre JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

7 Maior representatividade do ACL Consumo por Ambiente (1º quadrimestre) MW médios 23% MW médios MW médios 28% MW médios MW médios 77% MW médios 72% ACR ACL ACR ACL Processos em adesão de consumidores Consumidores Especiais 32 Consumidores Livres

8 Condições para 2017 PLD médio 274% 2017 R$ 352,54 /MWh 26% mai a dez/17 R$ 447/MWh Flexibilização da medição Ampliação dos benefícios para consumidores livres e especiais, centrais geradoras não programadas e distribuidoras Pedidos de adesão abertos em Média mensal Média mensal pontos beneficiados para consumidores abr/17 JAN FEV MAR ABR

9 Estudo CCEE: Lastro de Energia Incentivada Novas unidades consumidoras (especial) de jan/16 a jan/ MW médios de acréscimo de consumo de energia incentivada Ausência de lastro de energia incentivada Pequena sobra de lastro com a negociação da energia incentivada alocada aos consumidores livres e autoprodutores Dez/16 Jan/17 Fev/17 Jan/17 Fev/17 Garantia Física Energia Contratada CCEAL Consumidor Livre * O estudo não contempla o resultado do MCSD de Energia Nova A-0 (24/04/17)

10 Mercado Regulado: Sobrecontratação e MCSD de Energia Nova

11 Distribuidoras (sobrecontratação) Média nacional de todas as distribuidoras MCSD de Energia Nova ,3 MW médios MW médios Acordos Bilaterais ,6 MW médios 437 MW médios % ,4%* Venda de excedentes para o ACL Lei /2016 Em regulamentação na Aneel *sem considerar a migração de agentes

12 Informações de Mercado Consumo de energia

13 Consumo de energia elétrica (média anual) Em 2016, o consumo de energia no Brasil registrou ligeiro aumento (+0,3%) Consumo total por ano (MW médio) ,3% 2016 x ,6% 2015 x ,3% 2014 x 2013 ACR 1,9% ACR 0,9% ACL 7,6% ACL 4,9%

14 MW médio MW médio MW médio Consumo de energia (média do 1º quadrimestre) Consumo total ,9% 2017 x 2016 Consumo no ACR Consumo no ACL ,7% 22,8% 2017 x x 2016

15 Liquidações resultados e judicialização

16 Resultado da Liquidação Financeira do MCP Mar/17 GSF Não Repactuado (sob liminar) Contabilizado março/17 R$ 2,85 bi (100%) R$ 1,58 bi (55%) 1 MCP março/17 R$ 1,27 bi (45%) 1 Liquidado R$ 1,0 bi (79%) 2 Inadimplência R$ 0,27 bi (21%) 2 Inadimplência das distribuidoras R$ 0,21 bi (78%) 3 ¹ do Contabilizado março/17 ² do MCP março/17 3 da inadimplência

17 Judicialização do GSF Ambiente Livre Valores em aberto na liquidação do Mercado de Curto Prazo em razão de liminares judiciais R$1,6 bilhão R$1,3 bilhão MAR/ 2017 R$1bilhão SET/ liminares FEV/ liminares 152 liminares ACL

18 Projeção do GSF para 2017 PLD médio (SE/CO) Fator GSF Impacto Financeiro R$353 /MWh 80,8% 39,7 ACR 26,7 ACL 100% GF do ACL 13

19 Solução para o GSF no ambiente livre Acordo GSF (2015/2016) GFOM ( )

20 Visão de futuro

21 Visão de Futuro Separação de lastro e energia Aprimoramentos no cálculo do PLD Resposta da demanda Expansão da oferta via ACL Separação entre fio e energia Maior integração entre as instituições

22 Separação de lastro e energia Leilões somente de lastro Encargo de capacidade como bem público Operador de mercado centraliza o pagamento e contratação de capacidade Contratos somente de energia para atender o consumo Geração de energia estimulada para cobrir contratos e para auferir maiores taxas de retorno ACR: Leilões de energia, maior frequência e antecedência, prazo de suprimento menor ACL: Maior flexibilidade de migração (diminuição do critério de elegibilidade)

23 Separação de lastro e energia - Elevar a segurança de suprimento viabilizando capacidade para a totalidade do mercado - Permitir maior migração para o ACL - Simplificação das regras e da regulação - Tratar adequadamente a questão da potência (inclusive sinal de preço) - Alteração da Lei nº / Mudanças significativas no desenho de mercado - Questões sobre o financiamento dos novos projetos, dada a separação do contrato em duas componentes e o maior risco a ser assumido pelo investidor

24 Aprimoramentos na metodologia de cálculo do PLD Previsibilidade Transparência Isonomia 2017 Introdução da função de custo do déficit em um único patamar R$ 4.650,00/MWh Novos parâmetros do CVaR com aplicação para operação e formação de preços α=50 e λ=40 (maio/17) Audiência Pública ANEEL 25/2017 Republicação do PLD

25 Aprimoramentos na metodologia de cálculo do PLD Objetivo: Preço mais próximo da operação Temas em Estudo (CPAMP): - Estudo para implantação da Superfície de Aversão a Risco(SAR) e/ou Volume Mínimo Operacional (Vmin Op) - Revisão da função de custo do déficit - Preço horário (modelo DESSEM) - Revisão do horizonte de simulação no modelo Newave para estudos de planejamento, operação e formação de preços Radar: Preço por oferta x por modelo

26 Obrigado Rui Altieri Presidente do Conselho de Administração linkedin.com/company/ slideshare.net/cceeoficial vimeo.com/ccee