Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* VAR Mês % Índice Ano Valor(R$) (29/03/2018) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa Artigo 7º I, Alínea b - 4604 - Fundos 100% Títulos Públicos - Referenciado BB BB BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI 0,65% 0,10 0,63% -0,02% 1,75% 8.772.546,28 16,61% 11.779.556.526,81 0,07% SANTANDER SANTANDER SANTANDER FIC IMA B TP RF 9,32% 1,01 0,89% -0,04% 4,82% 155.859,01 0,30% 58.488.197,94 0,27% CEF CEF CAIXA FI BRASIL IRFM 1 TP RF 0,64% 0,10 0,64% -0,02% 1,75% 17.810.755,15 33,71% 16.025.812.129,49 0,11% CEF CEF CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TP RF LP 3,50% 0,41 1,60% -0,02% 3,48% 12.113.745,59 22,93% 7.642.122.550,69 0,16% BB BB BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI 2,62% 0,31 1,10% -0,52% 2,60% 578.526,04 1,10% 853.131.425,14 0,07% Sub-total Artigo 7º I, Alínea b - 4604 - Fundos 100% Títulos Públicos - Referenciado 0,20 39.431.432,07 74,64% Artigo 7º III, Alínea a - 4604 - Fundos Renda Fixa Referenciados BRZ BNY MELLON FI RECUPERACAO BR RENDA FIXA LONGO PRAZO 3,92% 0,44 0,84% -0,10% 2,72% 760.893,62 1,44% 179.855.282,02 0,42% Sub-total Artigo 7º III, Alínea a - 4604 - Fundos Renda Fixa Referenciados 0,44 760.893,62 1,44% Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Renda Fixa CEF CEF CAIXA FI BRASIL TP RF LP 0,14% 0,05 0,52% 97,46% 1,54% 8.539.643,83 16,16% 2.362.440.758,34 0,36% Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Renda Fixa 0,05 8.539.643,83 16,16% Artigo 7º VII, Alínea a - 4604 - Cota Sênior de FIDC QUATA QUATA PRASS FIDC II - SENIOR 0,15% 0,06 0,71% 133,81% 2,13% 413.304,57 0,78% 156.907.017,70 0,26% BRPP BRPP FIDC TRENDBANK B.F. MULT-SEN 2 20,82% 1,97-20,30% -3.812,67% -26,45% 7.651,99 0,01% 1.175.931,06 0,65% Sub-total Artigo 7º VII, Alínea a - 4604 - Cota Sênior de FIDC 0,09 420.956,56 0,80% Sub-total Renda Fixa 0,18 49.152.926,08 93,04% Renda Variável Artigo 8º II, Alínea a - 4604 - Fundos de Ações J MALUCELLI J MALUCELLI J. MALUCELLI SMALL CAPS FI EM AÇÕES 15,79% 1,80-4,20% -4,21% 4,68% 351.784,82 0,67% 64.566.793,09 0,54% Sub-total Artigo 8º II, Alínea a - 4604 - Fundos de Ações 1,80 351.784,82 0,67% Artigo 8º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Participações CABEDAL CABEDAL FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES 0,00% 0,00-0,01% -2,23% -0,03% 2.649.518,08 5,02% 1.473.242.804,34 0,18%
Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* VAR Mês % Índice Ano Valor(R$) (29/03/2018) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Participações 0,00 2.649.518,08 5,02% Artigo 8º IV Alínea A - 4604 - Fundo de Investimento em Participações - FIP FOCO FOCO FOCO CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES.. 0,00% 0,00-0,04% -7,82% -0,12% 674.472,31 1,28% 158.249.952,12 0,43% Sub-total Artigo 8º IV Alínea A - 4604 - Fundo de Investimento em Participações - FIP 0,00 674.472,31 1,28% Sub-total Renda Variável 0,17 3.675.775,21 6,96% Total 52.828.701,29 100%
Enquadramento da Carteira Artigo Classe Valor(R$) % Carteira Politica Investimento Limite Res. 3.922/10 Renda Fixa Artigo 7º I, Alínea b - 4604 Fundos 100% Títulos Públicos - Referenciado 39.431.432,07 74,64% 0,00% 100,00% Artigo 7º III, Alínea a - 4604 Fundos Renda Fixa Referenciados 760.893,62 1,44% 0,00% 60,00% Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 Fundos de Renda Fixa 8.539.643,83 16,16% 0,00% 40,00% Artigo 7º VII, Alínea a - 4604 Cota Sênior de FIDC 420.956,56 0,80% 0,00% 5,00% Total Renda Fixa 49.152.926,08 93,04% Renda Variável Artigo 8º II, Alínea a - 4604 Fundos de Ações 351.784,82 0,67% 0,00% 20,00% Artigo 8º IV, Alínea a - 4604 Fundos de Participações 2.649.518,08 5,02% 0,00% 5,00% Artigo 8º IV Alínea A - 4604 Fundo de Investimento em Participações - FIP 674.472,31 1,28% 0,00% 5,00% Total Renda Variável 3.675.775,21 6,97%
Rentabilidades por Artigo em Períodos Fechados (%) Ganhos Financeiros Estratégia No Mês No Ano 12 meses 24 meses Estratégia No Mês(R$) Artigo 7º I, Alínea b - 4604 % do CDI Artigo 7º III, Alínea a - 4604 % do CDI Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 % do CDI 0,94 176,5 0,00 0,0 0,52 97,6 2,03 127,8 1,19 74,9 1,55 97,2 Artigo 7º I, Alínea b - 4604 363.621,98 Artigo 7º III, Alínea a - 4604 6.339,32 Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 47.132,86 Artigo 7º VII, Alínea a - 4604 1.886,69 Artigo 7º VII, Alínea a - 4604 % do CDI 0,33 62,3 1,63 102,7 Artigo 8º II, Alínea a - 4604-15.426,32 Artigo 8º II, Alínea a - 4604 Var. IBOVESPA p.p Artigo 8º IV Alínea A - 4604 Var. IBOVESPA p.p -4,20-4,2-0,04-0,1 4,68-7,1-0,12-11,9 Artigo 8º IV, Alínea a - 4604-595,03 Total 402.959,49 Artigo 8º IV, Alínea a - 4604 Var. IBOVESPA p.p -0,01-0,0-0,03-11,8
Análise da Disponibilidade Financeira Período Valor (R$) (%) Valor Acum. Bruto (R$) (%) Acum. de 0 a 30 dias 49.600.657,17 94 49.600.657,17 94 acima de 365 dias 3.228.044,12 6 52.828.701,29 100
Alocação por Estratégia
Alocação por Gestor
Rentabilidades da Carteira Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Rent.Ano 2018 IPCA + 6% p.p. Indx 0,55 0,80-0,25 0,52 0,74-0,22 0,76 0,58 0,19 1,84 2,13-0,29 Evolução da Rentabilidade Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses
Análise de Risco / Retorno da Carteira Qtd. Perct. Meses acima do Benchmark 1 33,3% Período Rentabilidade (%) Carteira IPCA + 6% p.p. Indx. Volat. Anual Meses abaixo do Benchmark 2 66,7% 03 meses 1,84 2,13-0,3 4,320 06 meses Rentab. Mês 12 meses 24 meses Maior rentabilidade da Carteira 0,76% mar/18 Menor rentabilidade da Carteira 0,52% fev/18 36 meses Desde o início 1,84 2,13-0,3 4,320 Análise dos Fundos & Ativos da Carteira Rentabilidades em Períodos Fechados (%) Fundo / Indexador No Mês No Ano 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI % do Var. IRF-M 1 p.p. 0,63-0,02 1,75-0,05 1,75-0,05 3,55-0,10 9,11-0,23 24,19-0,54 41,69-1,02 BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI % do Var. IMA-B 5 p.p. 1,10-0,52 2,60-0,93 2,60-0,93 4,25-0,81 10,28-1,69 25,91-1,85 46,22-2,68 CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TP RF LP % do Var. IMA-B 5 p.p. 1,60-0,02 3,48-0,06 3,48-0,06 4,95-0,11 11,77-0,20 27,29-0,48 47,71-1,19 CAIXA FI BRASIL IRFM 1 TP RF % do Var. IRF-M 1 p.p. 0,64-0,02 1,75-0,05 1,75-0,05 3,57-0,08 9,16-0,18 24,36-0,37 42,04-0,67 SANTANDER FIC IMA B TP RF % do Var. IMA-B TOTAL p.p. 0,89-0,04 4,82-0,12 4,82-0,12 4,36-0,24 10,25-0,49 33,52-1,09 53,77-1,82 FI RECUPERACAO BR RENDA FIXA LONGO PRAZO % do Var. IMA-B TOTAL p.p. 0,84-0,10 2,72-2,22 2,72-2,22 3,61-0,99 8,84-1,89 25,01-9,60 38,18-17,41 CAIXA FI BRASIL TP RF LP 0,52 97,46 1,54 97,02 1,54 97,02 3,32 98,18 8,27 98,29 23,13 99,15 39,70 98,63 SANTANDER FIC CORPORATE REFERENCIADO DI 0,53 99,95 1,58 99,32 1,58 99,32 3,36 99,33 8,51 101,17 23,57 101,05 40,59 100,84
Análise dos Fundos & Ativos da Carteira Rentabilidades em Períodos Fechados (%) Fundo / Indexador No Mês No Ano 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses FIDC TRENDBANK B.F. MULT-SEN 2-20,30-3.812,67-26,45-1.663,41-26,45-1.663,41-34,36-1.016,28-45,87-545,40-56,29-241,27-64,07-159,18 PRASS FIDC II - SENIOR 0,71 133,81 2,13 134,05 2,13 134,05 4,55 134,45 11,40 135,55 26,90 115,30 49,00 121,75 J. MALUCELLI SMALL CAPS FI EM AÇÕES % do Var. IBOVESPA p.p. -4,20-4,21 4,68-7,05 4,68-7,05 8,33-6,58 45,35 13,99 77,50 6,96 93,88 26,99 FOCO CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES.. -0,04-7,82-0,12-7,86-0,12-7,86 FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES -0,01-2,23-0,03-1,86-0,03-1,86 0,01 0,08 CDI 0,53 1,59 1,59 3,38 8,41 23,33 40,25 IBOVESPA 0,01 11,73 11,73 14,90 31,36 70,54 66,89 DOLAR COMERCIAL 2,43 0,48 0,48 4,92 4,90-6,61 3,61 INPC + 6% 0,56 1,91 1,91 4,19 7,53 19,22 38,82 IPCA + 6% 0,58 2,13 2,13 4,77 8,72 20,53 39,69