INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE NOVO HAMBURGO RELATÓRIO MENSAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS ABRIL-2014
ÍNDICE DEMOSTRATIVO DAS APLICAÇÕES DA PREVIDÊNCIA - DISTRIBUIÇÃO POR SEGMENTO E BENCHMARK... 2 ANÁLISE DA RENTABILIDADE POR FUNDO DE INVESTIMENTO E RENTABILIDADE DA CARTEIRA... 3 RENDIMENTOS FINANCEIROS POR ATIVO...... 4 ENQUADRAMENTO DA CARTEIRA DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 3922/2010 E A POLÍTICA DEINVESTIMENTOS... 5 1
DEMOSTRATIVO DAS APLICAÇÕES DA PREVIDÊNCIA - DISTRIBUIÇÃO POR SEGMENTO E BENCHMARK ABRIL-2014 ATIVOS ORIGEM DOS RECURSOS % ABRIL BENCHMARK FUNDOS RENDA FIXA 92,36% R$ 204.527.984,26 BANRISUL SOBERANO FI RF LP PREVIDÊNCIA 0,46% R$ 1.022.216,64 CDI BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF PREVIDÊNCIA 9,75% R$ 21.585.820,98 IRF-M1 BB PREVID RF IMA-B PREVIDÊNCIA 3,50% R$ 7.753.488,82 IMA-B BB PREVID RF IMAB 5+ PREVIDÊNCIA 9,57% R$ 21.183.386,41 IMA-B 5+ BB PREVID RF IRF-M1 PREVIDÊNCIA 2,80% R$ 6.194.291,67 IRF-M1 BB PREVID RF Perfil PREVIDÊNCIA 0,00% R$ 10.704,79 CDI BB PREVID IPCA III PREVIDÊNCIA 2,38% R$ 5.261.809,12 IPCA + 6% BB PREVID TP IPCA III PREVIDÊNCIA 4,67% R$ 10.340.238,84 IPCA + 6% BB PREVID TP IPCA V FI PREVIDÊNCIA 5,71% R$ 12.640.047,64 IPCA + 6% CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF PREVIDÊNCIA 1,87% R$ 4.131.832,00 IPCA + 6% CAIXA FI BRASIL 2030 I TP RF PREVIDÊNCIA 4,64% R$ 10.271.150,00 IPCA + 6% CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LONGO PRAZO PREVIDÊNCIA 7,42% R$ 16.425.285,59 IMA-B CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LONGO PRAZO (c/c 37-4) ADMINISTRAÇÃO PREVIDÊNCIA 1,07% R$ 2.376.981,18 IMA-B CAIXA FI BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP PREVIDÊNCIA 7,96% R$ 17.617.739,72 IMA-B 5+ CAIXA FI BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP (c/c 37-4) ADMINISTRAÇÃO PREVIDÊNCIA 2,08% R$ 4.606.286,68 IMA-B 5+ CAIXA FI RS TP RENDA FIXA PREVIDÊNCIA 0,00% R$ 9.571,28 CDI CAIXA FI RS RENDA FIXA (c/c 37-4) ADMINISTRAÇÃO PREVIDÊNCIA 0,33% R$ 738.771,07 CDI CAIXA FI BRASIL IPCA X PREVIDÊNCIA 1,34% R$ 2.962.916,00 IPCA + 6% CAIXA BRASIL IRF-M 1 + TP RF PREVIDÊNCIA 0,93% R$ 2.068.237,71 IRF-M 1+ CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF PREVIDÊNCIA 5,60% R$ 12.397.647,31 IRF-M1 CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF (37-4) ADMINISTRAÇÃO PREVIDÊNCIA 0,01% R$ 12.795,06 IRF-M1 CAIXA FI BRASIL DI LP PREVIDÊNCIA 7,07% R$ 15.649.884,99 CDI CAIXA FI BRASIL DI LP (68-4) PREVIDÊNCIA 0,05% R$ 121.257,29 CDI CAIXA FI BRASIL DI LP (37-4) ADMINISTRAÇÃO PREVIDÊNCIA 1,13% R$ 2.501.413,21 CDI FIDC CAIXA RPPS CONSIGNADO BMG PREVIDÊNCIA 7,85% R$ 17.392.692,37 IPCA + 6% DIFERENCIAL RENDA FIXA LONGO PRAZO PREVIDÊNCIA 3,95% R$ 8.741.610,68 IPCA + 6% FIDC TRENDBANK BANCO DE FOMENTO - MULTISETORIAL PREVIDÊNCIA 0,23% R$ 509.907,21 IPCA + 6% FUNDOS RENDA VARIÁVEL ORIGEM DOS RECURSOS 7,64% R$ 16.912.079,66 CAIXA FIC AÇÕES DIVIDENDOS PREVIDÊNCIA 4,04% R$ 8.941.627,98 IDIV CAIXA IMOBILIÁRIO AGÊNCIAS CAIXA FIII PREVIDÊNCIA 0,83% R$ 1.847.460,00 AGCX 11 CAIXA FIP INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA PREVIDÊNCIA 0,60% R$ 1.328.452,37 IPCA + 10% CAIXA BRASIL IPCA III MULTIMERCADO PREVIDÊNCIA 0,92% R$ 2.031.000,00 IPCA + 6% BB PREVID AÇÕES ALOCAÇÃO FIC FI PREVIDÊNCIA 1,25% R$ 2.763.539,31 IBOVESPA TOTAL 100% R$ 221.440.063,92 Soma de VALOR RENTABILIDADE NOME Total IBOVESPA R$ 2.763.539,31 IMA-B R$ 26.555.755,59 IPCA + 6% R$ 74.283.203,86 IRF-M 1 R$ 40.190.555,02 IRF-M 1+ R$ 2.068.237,71 CDI R$ 20.053.819,27 IDIV R$ 8.941.627,98 IMA-B 5 + R$ 43.407.412,81 AGCX11 R$ 1.847.460,00 IPCA + 10% R$ 1.328.452,37 Total Geral R$ 221.440.063,92 2
ANÁLISE DA RENTABILIDADE POR FUNDO DE INVESTIMENTO E RENTABILIDADE DA CARTEIRA ABRIL-2014 ATIVOS RENTABILIDADE ABRIL ANUAL FUNDOS RENDA FIXA RENT. (%) (%) META (%) BENCHMARK RENT. (%) (%) META (%) BENCHMARK BENCHMARK: CDI 0,82 64,72% 100% 3,24 66,04% 100% BANRISUL SOBERANO FI RF LP 0,77 60,63% 94,43% 3,05 62,24% 94,25% BB PREVID RF Perfil 0,84 65,76% 102,42% 3,29 67,14% 101,67% CAIXA FI RS TP RENDA FIXA 0,82 64,31% 100,17% 3,19 65,10% 98,58% CAIXA FI BRASIL DI LP 0,85 66,98% 104,33% 3,28 66,94% 101,36% BENCHMARK: IRF-M 1 0,89 69,89% 100% 3,16 64,42% 100% BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF 0,87 68,67% 98,25% 3,05 62,24% 96,63% BB PREVID RF IRF-M1 0,84 65,95% 94,36% 3,03 61,84% 95,99% CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF 0,88 69,81% 99,89% 3,10 63,27% 98,21% BENCHMARK: IRF-M 1 + 1,5 117,36% 100% 4,39 89,57% 100% CAIXA BRASIL IRF-M 1 + TP RF 1,42 112,31% 95,70% 4,07 83,06% 92,73% BENCHMARK: IMA-B 2,42 190,88% 100% 4,98 101,56% 100% BB PREVID RF IMA-B 2,47 195,08% 102,20% 4,92 100,41% 98,86% CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LONGO PRAZO 2,46 193,99% 101,62% 4,78 97,55% 96,05% BENCHMARK: IMA-B 5+ 3,17 250,56% 100% 5,36 109,36% 100% BB PREVID RF IMAB 5+ 3,17 250,43% 99,95% 5,10 104,08% 95,17% CAIXA FI BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP 3,22 254,07% 101,40% 5,47 111,63% 102,08% BENCHMARK: IPCA + 6% 1,16 91,29% 100% 4,86 99,18% 100% BB PREVID IPCA III 1,75 138,11% 151,28% 5,48 111,84% 112,76% BB PREVID TP IPCA III 1,40 110,13% 120,64% 3,40 69,39% 69,96% BB PREVID TP IPCA V FI 1,37 108,21% 118,53% 2,76 56,33% 56,79% CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF 1,39 109,71% 120,17% 3,29 67,14% 67,70% CAIXA FI BRASIL 2030 I TP RF 1,41 111,29% 121,90% 2,72 55,51% 55,97% CAIXA FI BRASIL IPCA X 1,29 101,74% 111,45% 3,59 73,27% 73,87% DIFERENCIAL RENDA FIXA LONGO PRAZO 1,91 151,10% 165,51% 3,02 61,63% 62,14% FIDC CAIXA RPPS CONSIGNADO BMG 1,48 116,46% 127,57% 5,45 111,22% 112,14% FIDC TRENDBANK BANCO DE FOMENTO - MULTISETORIAL -44,94 X X -90,02 X X FUNDOS VARIÁVEL RENT. (%) (%) META (%) BENCHMARK RENT. (%) (%) META (%) BENCHMARK BENCHMARK: IPCA + 6% 1,16 91,29% 100% 4,86 99,18% 100% CAIXA BRASIL IPCA III MULTIMERCADO 1,34 105,97% 116,08% 3,66 74,69% 75,31% BENCHMARK: IPCA + 10% 1,467 115,79% 100% 6,16 125,63% 100% CAIXA FIP INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA -0,30 X X -0,72 X X BENCHMARK: IBOVESPA 2,64 208,13% 100% -0,28 x 100% BB PREVID AÇÕES ALOCAÇÃO FIC FI 0,42 33,18% 15,94% -7,50 X X BENCHMARK: IDIV 3,546 279,87% 100% -0,703 x 100% CAIXA FIC AÇÕES DIVIDENDOS 2,27 179,16% 64,02% 1,52 X X OBS: As rentabilidades mensais do Ibovespa e do fundo Caixa Imobiliário Agências Caixa foram calculadas com base nas cotas médias do dia de fechamento do mês. OBS: Os fundos BB Previd TP IPCA III, Caixa FI Brasil 2018 I TP RF, BB Previd TP IPCA V FI e Caixa FI Brasil 2030 I TP RF iniciaram durante o mês de fevereiro de 2014, por isso não possuem rentabilidade em janeiro de 2014, bem como não contemplam inteiramente o mês de fevereiro, não servindo como boa base de comparação de rentabilidade no período. BENCHMARK: AGCX 11 0,6 47,36% 100% -0,72 X 100% CAIXA IMOBILIÁRIO AGÊNCIAS CAIXA FIII (Variação da Cota) 0,60 47,20% 100,00% -0,72 X 100% RENTABILIDADE TOTAL DA CARTEIRA 1,78 140,49% 140,49% 4,11 83,88% X 3
RENDIMENTOS FINANCEIROS POR ATIVO (R$) ABRIL-2014 ATIVOS JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO ACUMULADO 2014 FUNDOS BANRISUL -202.240,11 R$ 638.689,04 R$ 154.122,57 R$ 194.795,10 R$ 785.366,60 BANRISUL SOBERANO FI RF LP R$ 5.932,50 R$ 7.267,79 R$ 7.862,94 BANRISUL PREVIDENCIA MUNICIPAL FI RF LP -R$ 159.461,42 R$ 496.683,08 R$ 120.249,61 BANRISUL PREVIDENCIA MUNICIPAL II FI RF LP -R$ 42.778,69 R$ 134.920,05 BANRISUL FOCO IRF-M1 R$ 26.605,17 R$ 186.932,16 BANRISUL PATRIMONIAL R$ 1.153,41 FUNDOS BANCO DO BRASIL -1.189.331,89 R$ 1.816.519,07 R$ 607.690,63 R$ 1.306.648,96 R$ 2.541.526,77 BB Previd RF IRF-M 1 R$ 4.722,38 R$ 16.412,15 R$ 45.931,24 R$ 52.733,23 BB Previd RF IMAB 5+ -R$ 771.972,11 R$ 1.063.177,19 R$ 85.431,65 R$ 651.482,10 BB RPPS RF IDKA 2 FI -R$ 42.923,59 R$ 132.482,54 BB Previd RF IMA-B -R$ 185.661,75 R$ 310.677,95 R$ 51.815,98 R$ 187.025,09 BB Previd RF Fluxo R$ 52,41 BB Previd RF Perfil R$ 129.471,12 R$ 101.238,88 R$ 81,48 R$ 88,66 BB Previd IPCA III -R$ 65.946,13 R$ 186.834,41 R$ 42.047,95 R$ 90.489,44 BB Previd Ações Alocação -R$ 257.021,81 -R$ 88.287,14 R$ 109.818,48 R$ 11.571,30 BB Previd TP IPCA III R$ 74.637,81 R$ 123.296,65 R$ 142.304,38 BB Previd TP IPCA V R$ 19.292,87 R$ 149.267,20 R$ 170.954,76 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -1.202.983,66 R$ 2.707.823,06 R$ 1.307.260,06 R$ 2.198.261,86 R$ 5.010.361,32 CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF R$ 24.300,00 R$ 50.692,00 R$ 56.840,00 CAIXA FI BRASIL 2030 I TP RF R$ 3.900,00 R$ 124.780,00 R$ 142.470,00 FIC CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RF LONGO PRAZO -R$ 345.950,46 R$ 602.178,53 R$ 98.709,83 R$ 394.018,54 FIC CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RF LONGO PRAZO (ADM.) -R$ 50.064,13 R$ 87.144,11 R$ 14.284,77 R$ 57.020,30 CAIXA FI RS TP RENDA FIXA R$ 45.177,31 R$ 35.960,22 R$ 66,76 R$ 77,55 CAIXA FI RS TP RENDA FIXA (ADM.) R$ 5.565,64 R$ 6.702,61 R$ 5.398,38 R$ 6.054,34 CAIXA FI BRASIL DI LP R$ 146.773,12 R$ 160.211,18 R$ 139.734,27 R$ 151.193,45 CAIXA FI BRASIL DI LP (68-4) R$ 17,22 R$ 1.047,22 R$ 1.324,53 R$ 819,52 CAIXA FI BRASIL DI LP (37-4) R$ 14.822,11 R$ 18.910,07 R$ 20.061,54 R$ 21.728,75 CAIXA FI BRASIL IPCA X R$ 36.986,00 -R$ 5.440,00 R$ 33.326,00 R$ 37.708,00 CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF R$ 11.246,59 R$ 158.581,05 R$ 92.205,28 R$ 108.704,52 CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF (ADM.) R$ 13,71 R$ 95,17 R$ 112,18 CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 + TP RF LP -R$ 633,03 R$ 3.141,51 R$ 8.882,47 R$ 29.019,86 CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 + TP RF LP (ADM.) -R$ 67,28 R$ 362,63 CAIXA BRASIL IPCA III MULTIMERCADO R$ 23.688,00 -R$ 1.029,00 R$ 22.084,50 R$ 26.908,50 CAIXA FI BRASIL IMAB 5+ -R$ 621.476,19 R$ 888.234,04 R$ 96.973,97 R$ 549.452,23 CAIXA FI BRASIL IMAB 5+ (Adm.) -R$ 162.489,49 R$ 232.235,26 R$ 25.354,56 R$ 143.658,31 FIC CAIXA AÇÕES DIVIDENDOS -R$ 503.129,20 R$ 185.520,76 R$ 340.597,46 R$ 198.459,49 CAIXA FI BRASIL IMA GERAL -R$ 30.050,96 R$ 96.720,36 FUNDO DE IVESTIMENTO IMOBILIÁRIO AGÊNCIAS CAIXA -R$ 20.040,00 R$ 10.020,00 -R$ 3.500,00 R$ 10.980,00 FUNDO INV. IMOB. AGÊNCIAS CAIXA - DISTRIBUIÇÃO RENDIMENTOS R$ 13.020,00 R$ 14.060,00 R$ 14.060,00 R$ 14.060,00 FUNDO INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CAIXA INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA -R$ 2.722,09 -R$ 1.578,63 -R$ 1.373,39 -R$ 3.945,60 FIDC CAIXA RPPS CONSIGNADO BMG - SE R$ 236.343,18 R$ 186.627,43 R$ 223.501,96 R$ 252.921,92 BNY MELLON -207.897,41 R$ 249.451,28 R$ 50.548,96 R$ 164.203,29 R$ 256.306,12 DIFERENCIAL RENDA FIXA LONGO PRAZO -R$ 207.897,41 R$ 249.451,28 R$ 50.548,96 R$ 164.203,29 PLANNER R$ 61.572,83 R$ 44.518,47 R$ 44.297,01 R$ 0,00 R$ 150.388,31 FIDC TRENDBANK BANCO DE FOMENTO - MULTISETORIAL R$ 61.572,83 R$ 44.518,47 R$ 44.297,01 R$ 0,00 TOTAL -R$ 2.740.880,24 R$ 5.457.000,92 R$ 2.163.919,23 R$ 3.863.909,21 R$ 8.743.949,12 4
ENQUADRAMENTO DA CARTEIRA DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 3922/10 BACEN A POLÍTICA DE INVESTIMENTOS ABRIL-2014 ARTIGO TIPO DE ATIVO FUNDO % DA CARTEIRA LIMITE LIMITE PI SITUAÇÃO 7, I, b FUNDOS DE INVESTIMENTO 100% TTN 38,7% 100% 80% ENQUADRADO BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF 9,7% BB PREVID RF IMAB 5+ 9,6% BB PREVID RF IRF-M1 2,8% CAIXA FI BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP 8,0% CAIXA FI BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP (c/c 37-4) 2,1% CAIXA BRASIL IRF-M 1 + TP RF 0,9% CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF 5,6% CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF (37-4) 0,0% 7, III FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA OU REFERENCIADOS IMA OU IDKA 15,9% 80% 60% ENQUADRADO BB PREVID RF IMA-B 3,5% CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LONGO PRAZO 7,4% CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LONGO PRAZO (c/c 37-4) 1,1% DIFERENCIAL RENDA FIXA LONGO PRAZO 3,9% 7, IV FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA OU REFERENCIADOS 25,9% 30% 30% ENQUADRADO BANRISUL SOBERANO FI RF LP 0,5% BB PREVID RF Perfil 0,0% BB PREVID TP IPCA III 4,7% BB PREVID TP IPCA V FI 5,7% CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF 1,9% CAIXA FI BRASIL 2030 I TP RF 4,6% CAIXA FI RS TP RENDA FIXA 0,0% CAIXA FI RS RENDA FIXA (c/c 37-4) 0,3% CAIXA FI BRASIL DI LP 7,1% CAIXA FI BRASIL DI LP (68-4) 0,1% CAIXA FI BRASIL DI LP (37-4) 1,1% 7, VI FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS ABERTOS (FIDCs) 7,9% 15% 8% ENQUADRADO FIDC CAIXA RPPS CONSIGNADO BMG 7,9% 7, VII, a FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS FECHADOS 0,2% 5% 3,3% ENQUADRADO FIDC TRENDBANK BANCO DE FOMENTO - MULTISETORIAL 0,2% 7, VII, b FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA OU REFENCIADOS (CRÉDITO PRIVADO) 3,7% 5% 3,7% ENQUADRADO BB PREVID IPCA III 2,4% CAIXA FI BRASIL IPCA X 1,3% ARTIGO TIPO DE ATIVO FUNDO % DA CARTEIRA LIMITE LIMITE PI SITUAÇÃO 8, III FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES 5,3% 15% 15% ENQUADRADO BB PREVID AÇÕES ALOCAÇÃO FIC FI 1,25% CAIXA FIC AÇÕES DIVIDENDOS 4,04% 8, IV FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOS 0,9% 5% 5% ENQUADRADO CAIXA BRASIL IPCA III MULTIMERCADO 0,9% 8, V FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES 0,6% 5% 5% ENQUADRADO CAIXA FIP INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA 0,6% 8, VI FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO 0,8% 5% 5% ENQUADRADO TOTAL DA CARTEIRA RENDA FIXA RENDA VARIÁVEL CAIXA IMOBILIÁRIO AGÊNCIAS CAIXA FIII 0,8% 100% 5