17 de maio de 2018 045/2018-VOP C O M U N I C A D O E X T E R N O Participantes dos Mercados da B3 Segmento Ref.: Entrega do Segundo Conjunto de Melhorias dos Sistemas da Câmara e Publicação de Nova Versão do Catálogo de Mensagens e Arquivos. A B3 informa os itens (relacionados no Anexo a este Comunicado Externo) que irão compor o segundo conjunto de melhorias de processos e sistemas da Câmara. Essa iniciativa ocorre em linha com os compromissos e entendimentos mantidos com os participantes, reforçados com a entrega, em abril de 2018, do primeiro conjunto de melhorias e correções da Câmara. A nova versão do Catálogo de Mensagens e Arquivos, com atualizações relacionadas aos catálogos de Administração de Risco, Captura, Alocação e Repasse, Controle de Posições e de Ativos, está disponível em www.bvmfnet.com.br, Manuais, Clearing, Catálogo de Mensagens e Arquivos. O Histórico de Alterações relativo ao também foi atualizado e traz a inclusão de novos campos no arquivo. O documento está disponível em www.bmfbovespa.com.br/pt_br/servicos/imercado/downloads, Módulo Arquivos. Para apresentar os itens do segundo conjunto de melhorias, bem como para tirar eventuais dúvidas e estabelecer a data de início de certificação e a expectativa de data de implantação em produção, a B3 realizará workshop técnico, em 22/05/2018, das 9h às 12h, na Rua XV de novembro, 275 São Paulo/SP. Os interessados em participar do evento deverão confirmar presença por meio de http://bmfbovespacomunica.com.br/inscricao/visitantes/recebe.php?email=@emai L&id=462. Ressalta-se que o workshop será transmitido via streaming em www.tvb3.com.br. 1
Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos com a Superintendência de Suporte à Pós-Negociação, pelo telefone (11) 2565-5000, opção 3, ou pelo e-mail ssp@bvmf.com.br. Cícero Augusto Vieira Neto Vice-Presidente de Operações, Clearing e Depositária 2
Anexo ao Comunicado Externo 045/2018-VOP 1. Melhorias dos processos e sistemas da Câmara 1.1 Sistema de Criação de perfis de consulta para o Custodiante, PNP e PL, segregando os menus de consulta do BTB. Inclusão de preenchimento dos campos Aproval Information e Rejection Information na mensagem bvmf.120 (SecuritiesLendingStatusAdvice) como resposta ao envio da bvmf.124 (CarryingApprovalResponse). Criação de coluna pré-contrato na tela de autorização do custodiante, que identifica quando uma oferta doadora certificada estiver atrelada a um pré-contrato. Inclusão do filtro Data de criação na tela "Consultar Autorização Carrying". Indicação de custodiante pelo tomador executor não será considerada quando a conta utilizada possuir vínculo de repasse. Ampliação da quantidade de linhas dos dados exportados para Excel para 9 mil. Inclusão da opção exportar para Excel na tela Cancelar Ofertas. Inclusão do campo Participante de negociação (doador ou tomador) no arquivo BVBG.068. 3
1.2 Sistema RTC Liquidação Alteração de domínio do campo "Sender Location" na mensagem bvmf.012 (tradelegnotification), de acordo com alterações previstas no ambiente de negociação. Inclusão de coluna "Data de pregão" nas telas de repasse. Realocações de negócios de sessão automatizada, efetuadas em D+1, na conta erro operacional 9999300, não serão consideradas quebra de regra. Para negócios de sessão automatizada será permitido reenvio de repasse no qual a conta origem é normal e a conta destino é máster (desde que possuam mesma titularidade). Melhoria nas telas de controle de posições de empréstimo de ativos. Possibilidade de aprovação em lote de liquidações antecipadas, renovações e alterações. Novas abas apresentarão liquidações do dia, aprovações pendentes e solicitações (do doador) de liquidação em andamento. Na aba de atualização da posição de empréstimo, será disponibilizada informação do participante que está pendente de aprovação. Possibilidade de transferência de posição de empréstimo de ativos em conjunto com a alteração do custodiante do contrato. Alteração nas mensagens bvmf.028 e bvmf.031 para inclusão de atributo com a informação de alteração de custodiante. Disponibilização de novo atributo: Quantidade Cancelada de Adiantamento de Liquidação na tela de detalhe da liquidação antecipada. Criação de perfil de consulta (Settlement Observer) no módulo de Gestão de Liquidação do sistema RTC. Alteração no cálculo de risco de operações não alocadas (CORE1): o cálculo do risco de operações estruturadas passa a ser feito considerando-se a alocação dos negócios resultantes de uma mesma estrutura para um mesmo comitente. Alteração do leiaute do arquivo para upload de posições por meio de tela no Simulador de Risco, visando simplificar a identificação das posições e corrigir erros. Alteração referente à obrigatoriedade de utilizar o campo Conta de custódia para posições de empréstimo de ativos no Simulador de Risco. 4
1.3 Sistema Tela Inclusão do campo NettingTyp (identifica o tipo de resultado líquido) nos registros 16 e 17 do. Inclusão dos campos Código do Custodiante e Código do Investidor no Custodiante nos registros 14 e 15 do. Inclusão dos campos Valor do imposto de renda e Valor líquido do dividendo no registro 26 do. Nova tela contendo o extrato da tarifação do arquivo. 2. Correção de defeitos Correção de defeito relacionado à captura de operação de OPA em conta com vínculo de por conta e informando direcionamento de custódia para conta de mesmo documento. Sistema RTC passará a trazer as informações de intermediário nos contratos gerados por oferta prioritária. Para os cenários em que o contrato tenha renovação e transferência no mesmo dia, o arquivo BVBG.062 passará a informar apenas a linha referente ao participante que efetuou a renovação do contrato. Na tela de detalhe do cancelamento de liquidação antecipada, o RTC não irá mais mostrar pendência de aprovação inexistente. No módulo de Subscrição do Sistema RTC, nas posições de direito de subscrição, as informações de conta (tanto para o doador quanto para o tomador) passarão a aparecer na tela. Correção no fluxo de cobertura de posição de termo para informar contratos não cobertos por insuficiência de saldo. Alteração na mensagem bvmf.151. Correção no fluxo de liquidação antecipada de termo, para processar corretamente a informação de indicação de custódia. O atributo de quantidade de posição de opção em estratégia de BOX passará a ser informado no arquivo BVBG.017. 5