Renda Fixa Relatórios

Ano VI N 9 Setembro/21 Ativos de menor duration registram melhor performance Renda Fixa em Números (Ago/21): Em agosto, o comunicado do Banco Central sobre a última mudança do perfil de valorização no mercado de renda TEXTO Item Montante Variação reunião do Copom reforçou a expectativa dos agentes fixa dos últimos meses. Estoque quanto à redução da meta para a taxa Selic em outubro, permitindo a continuidade do ciclo de valorização dos Entre os prefixados, o IRF M 1 (com prazo até um ano) Renda Fixa Total: R$ 5,2 trilhões,17% ativos de renda fixa. Entretanto, a percepção dos registrou variação de 1,19%, enquanto os de prazo acima Títulos Públicos: R$ 2,8 trilhão,15% investidores de que o ajuste ocorrerá em um ritmo mais de um ano (IRF M1+) valorizaram,87%. Em relação aos Títulos Privados: R$ 2,4 trilhão,55% gradual do que o inicialmente previsto acabou afetando títulos indexados ao IPCA, o IMA B5 (NTN Bs com prazo a performance dos títulos de maior duration, que até cinco anos) apresentou desempenho superior aos Volume Médio Diário de Negócios registraram retornos mais baixos no mês. Entre os títulos acima de cinco anos (IMA B+), com variações de Operações Definitivas indicativos, vale mencionar a revisão na projeção do 1,9% e,87%, respectivamente. O IMA Geral, que Renda Fixa Total: R$ 18,57 bilhões 2,92% Comitê de Acompanhamento Macroeconômico para a expressa a performance do total da carteira marcada a Títulos Públicos (Extra Grupo): R$ 17,45 bilhões,21% Selic no final deste ano, que passou de 12,75% em junho mercado, apresentou rentabilidade mensal de 1,3% Títulos Privados: R$ 1,12 bilhões 3,49% para 13,5% em agosto. Além disso, não são desprezíveis Operações Compromissadas as apostas de que a meta para a Taxa Selic seja reduzida apenas no próximo ano, em função da resiliência da Renda Fixa Total: R$ 975,45 bilhões 1,44% inflação corrente. Títulos Públicos: R$ 99,92 bilhões 1,43% Desta forma, os índices que refletem a performance das carteiras dos títulos públicos de prazos mais curtos apresentaram retornos superiores aos daqueles associados às carteiras de longo prazo, capturando a No mercado secundário, os títulos prefixados registraram volume médio de negócios de R$ 9,1 bilhões, uma queda de 8,2% em relação ao mês anterior. O vencimento mais negociado foi a LTN 1/1/1, que correspondeu a 31% do giro de LTN/NTN F. Já as operações com NTN Bs registraram queda de 1,92% em relação a julho, com o vencimento mais líquido, 15/5/21, representando uma parcela de 29% do total negociado desses títulos. Destaque do Mês Em agosto, as apostas na queda dos juros a partir de outubro conjugadas com a menor rentabilidade dos títulos de prazo mais longo contribuíram para que a rentabilidade da carteira das LFTs em mercado, capturada pelo IMA S, foi de 1,21%, acima da refletida nos índices prefixados e indexados ao IPCA, o que não ocorria desde maio/1. No ano, o IMA S acumula variação positiva de 9,11%. O resultado mensal foi o maior registrado nesta carteira desde agosto/2. O patamar atual dos juros e o maior número de dias úteis em agosto contribuíram para o desempenho do IMA S. Títulos Privados: R$ 5,53 bilhões 2,87% Atuações do Tesouro Nacional/Banco Central Saldo das Operações de Mercado Aberto do Banco Central junto ao mercado Resultado Líquido das Colocações e Resgates de TPF do Tesouro Nacional 57 Mercado de Renda Fixa Ago/1 797 1 439 38 R$ 1.92, bilhões 3,32% Resgate Líquido de R$ 4,93 bilhões 2.83 Títulos Públicos Federais Títulos de Crédito CDB Total = R$ 5.23 bilhões Debentures Letra Financeira Outros Tit. Privados

Taxas de Juros no Mercado Brasileiro de Títulos Públicos 17 1 Taxas de Juros Prefixada nos últimos 12 meses 14 Curva Zero Prefixada 15 13 14 13 12 12 11 d.u. 2 set/15 out/15 nov/15 dez/15 jan/1 fev/1 mar/1 abr/1 mai/1 jun/1 jul/1 ago/1 252 43 74 885 19 137 1518 1729 194 2151 232 2573 Taxas de Juros IPCA nos últimos 12 meses 8 8 Curva Zero IPCA 7 7 5 4 5 d.u. 1 Inflação Implícita nos últimos 12 meses 9 8 7 5 set/15 out/15 nov/15 dez/15 jan/1 fev/1 mar/1 abr/1 mai/1 jun/1 jul/1 ago/1 set/15 out/15 nov/15 dez/15 jan/1 fev/1 mar/1 abr/1 mai/1 jun/1 jul/1 ago/1 252 1249 224 3243 424 5237 234 7231 8228 9225 1222 8 Inflação Implícita 7 5 d.u. 252 43 74 885 19 137 1518 1729 194 2151 232 2573 1 Ano 3 Anos 5 Anos 3//21 29/7/21 31/8/21

Indicadores do Mercado de Renda Fixa e seus Referenciais 12 % no mês Rentabilidade dos Ativos Agosto/21 Variações Mensais de Inflação Agosto/21 (em %*) 1 8 2, 1,9 1,5 4 2 1,3 1,21 1,22 1,11, 1,27,4 1,3 1,,5,51,43,1,33,78,82,35,52,18,43,15,32,37 2, 4 IMA Geral Taxa DI Taxa SELIC CDB/TBF* Poupança IHFA Dólar IBOVESPA Ouro -4,1 mar abr mai jun jul ago set IPCA Projeção IPCA IGP M Projeção IGP M IPCA em 12 meses: 9,43** IGP M em 12 meses: 11,5 3 % em 12 meses 24,18 * A coluna em verde e vermelho correspondem as projeções ANBIMA do IPCA e do IGP M, respectivamente. ** Incorporando a projeção da ANBIMA. Fontes: ANBIMA, FGV e IBGE. 1 17,84 14,13 14,15 12,79 8,32 14,1 2,32 % 1,2 1, Evolução da Taxa Selic 1,11 1,11 1,1 1, 1,1 1, 1,11 1,1 1,11 1,22 15, 1, 1, 12,5,8 1, 1, 7,5,4 5, IMA Geral Taxa DI Taxa SELIC CDB/TBF* Poupança IHFA Dólar IBOVESPA Ouro,2 2,5, set out nov dez jan fev mar abr mai jun jul ago, *Foi utilizado como proxy do rendimento mensal do CDB a taxa da TBF do 1º dia útil do mês de referência, que reflete a média aritmética das 3 maiores taxas de captação bancária coletadas pelo Banco Central do Brasil. Fontes: ANBIMA, CETIP, Banco Central e BMF&BOVESPA. Rentabilidade mês Selic Meta Selic Outros Indicadores Agosto/21 Dólar Médio Venda 3,291 PTAX Venda fim de mês 3,243 Dólar Médio Compra 3,2957 PTAX Compra fim de mês 3,2397 Cupom Cambial Ex ante (1 ano),38 Selic Real Ex ante ( 1 ano),88 Cupom Cambial Ex post (1 ano) 21,74 Selic Real Ex post ( 1 ano) 4,7 TR TJLP,2545 7,5 Obs.: A taxa da TR é referem se às do primeiro dia do mês com vencimento no primeiro dia do mês posterior e está expressa em % ao mês. A taxa da TJLP está expressa em % ao ano. As cotações de dólar estão expressas em R$/US$. Fonte: Banco Central. 3

Índices ANBIMA de Renda Fixa Resultados de Agosto % 3,33 3,23 Performance do IMA em 12 meses 32 28 25,51 24 21,58 19,78 19,3 2 18,72 18,11 1 14,87 14,15 14,13 14,4 12 8 4 IMA B 5+ IMA C IMA B IRF M 1+ IMA Geral IMA Geral ex C IRF M IMA B 5 IRF M 1 Taxa Selic Taxa DI IMA S Fontes: ANBIMA, Banco Central e Cetip. IMA Descrição Valor de Mercado Duration Rentabilidade (em %) Peso % Nº de Títulos R$ bi (anos) Mês Ano 12 Meses 24 Meses IRF M 1.41,35 38, 2,2 2,98 17,1 18,72 27,21 IRF M 1 LTN / NTN F 342, 12,5,4 5 1,19 9,83 14,87 28,3 IRF M 1+ 99,35 25,5 3, 15,87 22,39 21,58 2,9 IMA B 813, 29,74 8, 15,89 2,11 25,51 29,4 IMA B 5 NTN B 28,75 9,82 2,5 5 1,9 11,35 18,11 31,19 IMA B 5+ 544,85 19,91 1,8 1,87 25,95 3,33 28,94 IMA C NTN C 11,12 4,3,5 3,78 21,8 3,23 33,88 IMA S LFT 77,85 28,18, 12 1,21 9,11 14,4 28,1 IMA Geral ex C IRF M + IMA B + IMA S 2.25,8 95,97 3,35 47 1,4 15,72 19,3 27,59 IMA Geral Todos 2.735,92 1, 3,47 5 1,3 15,92 19,78 27,84 Obs.: Posições de fim de período. Fonte: ANBIMA. IDkA Indexador Rentabilidade (em %) Mês Ano 12 Meses 24 Meses IDkA Pré 3M 1,2 9,24 14,35 28,38 IDkA Pré 1A 1,14 11,17 15,35 2,9 IDkA Pré 2A Prefixado 1,18 1,85 18, 2,33 IDkA Pré 3A 1,13 22,7 2,71 25,81 IDkA Pré 5A,53 33, 25,95 24,1 IDkA IPCA 2A 1,29 1,97 17,7 31,48 IDkA IPCA 3A 1,21 12,7 19,44 31,29 IDkA IPCA 5A 1,15 1,48 22,1 3,84 IDkA IPCA 1A IPCA 1,72 27,44 31,18 3,5 IDkA IPCA 15A 1,84 37,4 39,44 29,8 IDkA IPCA 2A,9 4, 4,78 27,81 IDkA IPCA 3A 2,3 3,9, 21,87 * Desvio padrão dos retornos diários em uma janela de 2 dias úteis de análise. Fonte: ANBIMA. Volatilidade () *,3,43 1,33 2,7 5,81 1,92 2,45 3,54 5,4 7,22 9,79 17,9 Fonte: ANBIMA. IDA Índice de Debêntures ANBIMA IDA Variação no mês (%) Variação no Ano (%) Variação 12 meses Variação 24 meses (%) (%) Duration (anos) Peso (%) Valor de Mercado (R$ milhões) IDA DI 1,51 1,5 15,1 3,73 1,4 55,45 34.258,4 IDA IPCA Infraestrutura 2,21 13,23 17,81 4,3 18,23 11.23,2 IDA IPCA ex Infraestrutura 1,53 1,82 1,74 3, 2,32 1.24,93 IDA IPCA 1,8 11,75 17,25 27,1 3,5 44,55 27.528,19 IDA GERAL 1,4 1,7 1,5 29,2 2,4 1, 1.78,5 4

Mercados Primário e Secundário de Títulos Públicos 85.523 81.81 Operações de Mercado Aberto Posição líquida de financiamento Média Diária por tipo de operação Ago/1 (R$ milhões) meses 191.43 Obs.: Posição do dia 2/8/1. Fonte: Banco Central. 733.2 15. 3. 45.. 75. Doador Tomador 3 meses De 2 semanas a 3 meses Curtíssimo prazo Pré 14 13 12 Taxas Indicativas e Leilões de Venda 11 jun/1 jul/1 ago/1 Taxa Indicativa Leilão LTN 1/4/17 LTN 1/4/17 NTN F 1/1/23 NTN F 1/1/23 NTN B 15/5/21 NTN B 15/5/21 Obs.: Os títulos selecionados são os mais negociados, para cada tipo, dentre os que foram ofertados em leilão no último mês. Fontes: ANBIMA e Selic. IPCA 7 5 Colocações e Resgates Ago/1 (R$ milhões) Cronograma de Vencimentos para Set/1 (R$ milhões) LTN 25.38 NTN F 3.392 Pós Fixados 15.18 NTN B -98.498 9.584 Índices de Preços 1 LFT 13.25 1. 75. 5. 25. 25. 5. Prefixados 2. 15. 1. 5. Resgate Colocação Resgate Obs.: Inclui todas as operações de leilões públicos realizados pelo Tesouro, além dos resgates, pagamentos de juros e amortizações ocorridas no mês. Fontes: Banco Central e Tesouro Nacional. Obs.: Posição de 1/9/1. Fonte: ANBIMA e Tesouro Nacional Mercado Secundário de Títulos Públicos Federais (R$ milhões) SELIC Sistemas Eletrônicos Data Definitivas (Intra + ExtraGrupo) Compromissadas Por ambiente eletrônico Total Geral SISBEX ExtraGrupo* Total Overnight Intradia Outros Total Registro Negociação Plataforma Cetip Jul/1 1.429 23.518 9.71 3.757 13.5 984.24 1.7.542 ND ND 2.724, # Ago/1 17.448 24.899 93.44 3.7 2.723 99.923 994.822 ND ND 2.978,9 * O volume das operações definitivas extragrupo corresponde a uma estimativa, já que nas operações que envolvem corretagem é utilizado o preço de fechamento da ANBIMA. Fontes: Banco Central, BM&FBOVESPA e CETIP. 5

Mercado Secundário de Títulos Públicos Liquidez dos Títulos Prefixados ExtraGrupo Título Estoque em Mercado Participações Nº de Dias com Nº de Volume Negociado Giro % R$ mil Peso (%) nos Leilões Negócios* Operações R$ mil Peso (%) (Volume/Estoque) LTN 1/1/21 19.172.574,4 1, 23 153 5.24.4 3,93 59,5 LTN 1/1/217 4.19.33,21 5,91 23 311 13.873.33, 21,1 NTN F 1/1/217 74.91.577,5,82 23 271 3.39.12 1, 4,55 LTN 1/4/217 42.213.93,4 3,89 X 22 48 21.5.72 1,3 51,32 LTN 1/7/217 58.487.39,53 5,39 21 19 4.844.115 2,3 8,28 LTN 1/1/217 42.385.99,88 3,9 X 21 17 9.742.49 4,3 22,99 LTN 1/1/218 58.74.3,53 5,41 23 189 4.252.88 2,2 7,24 NTN F 1/1/218 15.42.48,9 1,39 19 77 1.219.45,58 8,11 LTN 1/4/218 5.572.51,1,4 17 15 4.841.14 2,3 7,38 LTN 1/7/218 53.111.171,45 4,89 19 1.578.595,75 2,97 LTN 1/1/218 19.38.235,79 1,79 X 22 341 15.237.13 7,25 78,2 LTN 1/1/219 84.14.917,75 7,75 23 353 5.87.84 2,7,91 NTN F 1/1/219 1.911.355,41 1,1 21 92 47.359,22 4,31 LTN 1/7/219 34.141.745,4 3,14 17 54 1.197.241,57 3,51 LTN 1/1/22 3.335.323,93 5,83 19 147 2.941.31 1,4 4,4 LTN 1/7/22 18.8.921,55 1,72 X 23 521 1.24.73 7,2 85,75 NTN F 1/1/221 9.341.573,82 8,87 23 73 8.93.518 4,13 9,2 NTN F 1/1/223 84.554.33,5 7,79 X 23 7 14.982.419 7,13 17,72 NTN F 1/1/225 2.338.484,83 5,74 23 511 5.7.59 2,41 8,14 NTN F 1/1/227 28.8.982,5 2,5 X 23 558 9.417.855 4,48 32,7 35. 3. 25. 2. 15. 1. 5. 11% 29% 2% 18% 5% 52% Volume Negociado de Títulos Públicos Prefixados por Prazo de Vencimento 15% 51% 25% 45% 14% 34% % 3% 3% 35% 31% 52% mar/21 abr/21 mai/21 jun/21 jul/21 ago/21 Até 1 ano Entre 1 e 5 anos Acima de 5 anos * Agosto/21 teve 23 dias úteis. Fonte: ANBIMA, Banco Central e Tesouro Nacional. Liquidez dos Títulos Indexados ao IPCA ExtraGrupo Título Estoque em Mercado Participações Nº de Dias com Nº de Volume Negociado Giro % R$ mil Peso (%) nos Leilões Negócios* Operações R$ mil Peso (%) (Volume/Estoque) NTN B 15/5/217 4.893.874,37 5,7 23 53.35.299 4,5 12,87 NTN B 15/8/218 57.89.115,21 7,3 23 137 14.149.877 9,5 24,44 NTN B 15/5/219 8.34.48,4 8,3 23 2411 22.5.325 15,1 32,92 NTN B 15/8/22 5.291.597,4,84 23 121 11.318.952 7, 2,11 NTN B 15/5/221 47.298.988,55 5,74 X 23 331 43.527.178 29,21 92,3 NTN B 15/8/222 87.427.923,1 1,2 23 1485 15.42.134 1,1 17,21 NTN B 15/3/223 5.81,13,1 NTN B 15/5/223 49.333.37,8 5,99 23 113 7.932.479 5,32 1,8 NTN B 15/8/224 49.291.191,5 5,99 23 373 2.989.74 2,1, NTN B 15/8/22 7.49.42,87,91 X 23 575 5.128.395 3,44 8,41 NTN B 15/8/23 32.122.484,85 3,9 22 158 1.453.144,98 4,52 NTN B 15/5/235 52.771.3,7,41 X 23 53 4.18.19 2,7 7,1 NTN B 15/8/24 41.493.31,21 5,4 21 14 551.13,37 1,33 NTN B 15/5/245 81.99.55,4 9,9 23 43 2.972.777 2, 3,3 NTN B 15/8/25 12.41.499,4 15,35 23 157 9.238.842,2 7,31 NTN B 15/5/255 18.243.7,74 2,22 X 23 34 2.13.9 1,43 11,71 * Agosto/21 teve 23 dias úteis. Fonte: ANBIMA, Banco Central e Tesouro Nacional. 18. 1. 14. 12. 1. 8.. 4. 2. Volume Negociado de Títulos Públicos Indexado ao IPCA por Prazo de Vencimento 58% 2% 48% 27% 34% 34% 49% % 57% 41% 31% 34% 1% 5% 11% 17% 17% 7% mar/21 abr/21 mai/21 jun/21 jul/21 ago/21 Até 1 ano Entre 1 e 5 anos Acima de 5 anos

Detentores dos Títulos Públicos em Mercado Detentores dos Títulos Públicos em Mercado Julho/1 Títulos Públicos Federais na Carteira Julho/1 5,% Títulos Públicos em Mercado 2,2%,5% Não Residentes 1,4% 1,5% 44,% Valor do estoque em mercado = R$2,8 trilhões 1,5% 47,9% Valor do estoque em mercado = R$ 4 bilhões; e corresponde a 1,4% do Total 1,9% 22,2% 38,9% Indexados ao IPCA* 1,% Tesouraria de Instituições Financeiras 5,3% 8,7% 13,2% 4,2% Valor do estoque em mercado = R$ 97 bilhões 24,2% 31,8% Valor do estoque em mercado = R$ 23 bilhões 4,% 22,5% 32,8% 1,2% 9,8%,% Prefixados** 4,5% 14,4% Fundos de Investimento*** 25,4% Valor do estoque em mercado = R$ 1 trilhão 7,8% Valor do estoque em mercado = R$ 1,25 trilhão 39,5% 38,7% 25,4% 33,7%,7% Fundos de Investimento Carteira Própria Tesouraria Pessoa Física Não Residentes Títulos Vinculados Outros LTN NTN F NTN B LFT Outros Fonte: Banco Central e Tesouro Nacional. Fonte: Banco Central e Tesouro Nacional. * Os títulos indexados ao IPCA são compostos pela NTN B. *** O gráfico contempla aplicações de investidores não residentes, com participação de R$ 21,9 bilhões. ** Os títulos prefixados são compostos pelas LTN e NTN F. 7

Mercados Primário e Secundário de Títulos Privados Mercado de Títulos Bancários AGOSTO/1 (em R$ milhões) Estoque dos Títulos Bancários Estoque de Títulos Privados ago/1 (R$ Bilhões). 57.422 5. 4. 438.59 392.482 9 55. 5. 45. 518.72 CDB 3. 2. 1. 17.984 - - 12.37 4.983.9 738 733 Cédula de Debêntures DPGE Letras de CâmbioLetra Financeira RDB 1 1.28 Negócios com Títulos Bancários 8 4. 3. 3.781 3.43 CDB 2. 18. 1. 14. 12. 1. 8.. 4. 2. 38 81 17 19 Cédula de Debêntures.212 4.339 DPGE Letras de Câmbio Letra Financeira RDB Total: 2.459 bilhões Bancário Corporativo Títulos de Crédito Operações Estruturadas Obs.: Em R$ bilhões. Fonte: CETIP e BM&FBovespa Emissões de Títulos Bancários 2. 4. 17. 3. 2. 177.74 199.199 14. 11. 8. 11.98 8.532 1. CDB 5. 2. 1. 3 14 295 55 Cédula de Debêntures DPGE Letras de Câmbio Letra Financeira 123 RDB 77 ago/15 ago/1 > Total Negócios Título Bancário (R$ milhões) ago/15 = 1.47,8; ago/1 = 8.12,5. Obs.: Os títulos privados bancários são compostos por CDB, Cédula de Debêntures, DPGE, Letras de Câmbio, Letra Financeira e RDB. Fonte: CETIP e BM&FBovespa

Mercado de Títulos Privados Mercado de Títulos de Cessão de Crédito AGO/1 (em R$ milhões) 25. 2. 15. 1. 5.. 5. 4. 3. 2. 1. Estoque de Títulos de Cessão de Crédito 28.1 195.545 195.139 187.179 9.57 1.174 5.434 58.773 9.3 22.44 3.159 11.473 1.1 1.94 4.39 2.378 13.789 254 12.81 418 187 3.2 3.715 CCI CRI Letra Hipotecária LCI CCE Export Notes NCE CCB CCCB CDCA CRA LCA Negócios com Títulos de Cessão de Crédito 5.199 3.257 8 95 14 449 7 393 8 394 323 2 23 2 335 151 CCI CRI Letra Hipotecária LCI CCE Export Notes NCE CCB CCCB CDCA CRA LCA --> Total Negócios Título Cessão de Crédito (R$ milhões) - ago/15 = 7.14,2 ; ago/1 =.52,3. Obs: Títulos do Segmento Agrícola: CDCA, CRA e LCA; Títulos do Segmento Comercial: CCB e CCCB; Títulos do Segmento Exportador: CCE, Export Notes e NCE; e Títulos do Segmento Imobiliário: CCI, CRI, LH, LCI. Os negócios referem se às operações definitivas. 1.. 8.. 4. 2. 3. 2. 1. 797.477 71.97 Debêntures 24.5 11.31 Debêntures Mercado de Títulos Corporativos AGO/1 (em R$ milhões) Estoque de Títulos Corporativos 1. 9.44 8. 7.21. 4. 2. 1.271 1.7 19 1 CIA Audiovisual LAM Notas Promissórias Negócios com Títulos Corporativos 3 283 25 2 15 1 95 3 5 37 CIA Audiovisual LAM Notas Promissórias --> Total Negócios Título Corporativo (R$ milhões) - ago/15 = 24.39, ; ago/1 = 11.12,. Obs.: Os negócios referem-se às operações definitivas. Fonte: CETIP. 1

Mercado Secundário de Debêntures Ranking das Debêntures mais negociadas no Mercado Secundário (excluindo as empresas de leasing ) Por Volume Negociado Por Número de Negócios Por Dias que tiveram Negócios Ranking Código R$ mil Volume / Total (%) Ranking Código Nº Ranking Código Dias 1º ENBR15 (*) 83.934,2 4,83% 1º CMDT23 (**) 777 1º SAIP11 (*) 21 2º STEN23 (*) 4.1,75 3,9% 2º RDVT11 (*) 757 2º VALE29 (*) 21 3º ALGA13 2.724, 3,1% 3º STEN23 (*) 59 3º STEN23 (*) 21 4º MSGT31 54.35,93 3,13% 4º SAIP11 (*) 485 4º AGRU12 (*) 21 5º RDVT11 (*) 51.85,22 2,94% 5º TAEE33 33 5º RDVT11 (*) 21 º CMTR15 48.33,49 2,77% º AGRU12 (*) 295 º RDNT14 (*) 21 7º CPSC13 43.995,27 2,53% 7º VALE29 (*) 27 7º VNTT11 (*) 2 8º CBAN21 3.4,5 2,11% 8º ENBR15 (*) 229 8º VLIM11 (*) 2 9º BNDP3 (**) 34.,28 1,9% 9º FGEN13 (*) 198 9º TAEE33 19 1º JSML18 31.998,23 1,84% 1º VNTT11 (*) 14 1º FGEN13 (*) 19 11º CBAN11 3.92,94 1,78% 11º SNTI23 (*) 12 11º VALE38 (*) 18 12º LORT1 3.395,78 1,75% 12º VALE19 (*) 111 12º CTEL11 (*) 18 13º CPTE11 28.71,5 1,5% 13º VALE38 (*) 17 13º ECOV22 (*) 18 14º BPAR1 28.548,82 1,4% 14º CTEL11 (*) 87 14º NCEN11 (*) 17 15º TAEE23 27.43,93 1,58% 15º ECOV22 (*) 8 15º RDLA12 (*) 17 Total Negociado 1.73.377,1 1,% Total de Negócios 7.355 Total de Dias no Mês 23 Obs.1: 22 séries de debêntures foram negociadas em agosto/21. Obs.2: Os ativos em destaque são aqueles contemplados nos três critérios de ranking.obs.3: Os ativos com um asterisco são aqueles contemplados na Lei 12.431. Obs.4: Os ativos com dois asteriscos são aqueles contemplados no Novo Mercado. Fonte: CETIP. Taxa a.a % Spreads de Crédito AA Agosto/21 4,1 JSML28 3,1 SSBR21 2,1 UNDA12 MRVE1 MRVE17 GEPA13 CSMG1 1,1 SSBR11 AVIA13 TAES22 ALGA12 ALPA14 FLRY21 FLRY11 LRNE15 BRML12 IGTA13 ECCR12 VOES15 TAEE13 LJDE11 ALGA22 IVIA14 BRML22 CSMG17 DASA14 ECCR22 CPEL15 MRSL1 ENMA14 MRSS15 LRNE25 FLRY12 IGTA14 GASP13 BNDP3 TAEE23 APAR1 CMDT13 ECCR32 TAEE33,1 IVIA24 MRSL27 RVIO14 25 5 VOES25 75 TIET34 1 ANHB15 MRSL17 125 15 175 Duration 2 GASP23 ECOV12 GASP24 GASP14 ECOV22 ANHB24 ANHB15 VLIM11 GASP33,9 Taxa a.a %, Spreads de Crédito A Agosto/21 Taxa a.a % 2,5 Spreads de Crédito AAA Agosto/21 5, ELSPA5 2, OVTL23 4, JSML38 OVTL13 ODTR11 JSML1 JSML3 JSML2 JSML28 CMTR14 3, JSML18 SBESC7 BRPR21 SBSPB5 SBESB7 2, SULM23 CCPE12 BRPR11 ENGI15CYRE22 ENGI25 VNRT12 SBESA7 SULM13 TERP24 1, ENBR34, 25 5 75 1 125 VALE29 15 175 VALE19 1, Duration 1,5 RESA31 1, RESA11 RESA21 NATU1,5 CIEL14, 25 5 75 1 125 15 175 2 VALE28 VALE38 VALE48,5 ANHB1 VALE18 Duration 1, Obs.1: Posição do último dia útil do mês de referência. As debêntures "Percentual do DI" foram convertidas em "DI + Spread". Obs.2: Consideradas apenas as séries que não possuem cláusula de resgate antecipado. Obs 3: As séries CTAP11, LBRA11, RSCC14 e TEPE1 (risco A) foram desconsideradas devido ao nível de seus spreads. Fonte: ANBIMA. 1

Boletim de Renda Fixa Relatório estatístico que traz o retrato do mercado no mês com base nos dados coletados pela ANBIMA. Texto Marcelo Cidade Gerência de Preços e Índices Sandro Baroni Gerência de Estudos Econômicos Enilce Melo Superintendência de Representação Técnica Valéria Arêas Coelho Superintendência Geral José Carlos Doherty RIO DE JANEIRO: Avenida República do Chile, 23 13º andar CEP 231-17 + 21 3814 38 Presidente Robert van Dijk Vice presidentes Carlos Ambrósio, Flavio Souza, José Olympio Pereira, Márcio Hamilton Ferreira, Pedro Lorenzini, Sérgio Cutolo, Valdecyr Gomes e Vinicius Albernaz. Diretores Alenir Romanello, Celso Scaramuzza, Felipe Campos, Fernando Rabello, José Eduardo Laloni, Luiz Chrysostomo, Luiz Fernando Figueiredo, Luiz Sorge, Renato Oliva, Richard Ziliotto, Saša Markus e Vital Menezes. Comitê Executivo José Carlos Doherty, Ana Claudia Leoni, Guilherme Benaderet, Patrícia Valéria Arêas Coelho, Marcelo Billi, Soraya Alves e Eliana Marino. SÃO PAULO: Av. das Nações Unidas, 851 21º andar CEP 5425-7 + 11 3471 42 www.anbima.com.br 11

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