PROJETO DE INTEGRAÇÃO DAS CLEARINGS FASE 2

PROJETO DE INTEGRAÇÃO DAS CLEARINGS FASE 2 12ª Reunião do Grupo de Trabalho com Participantes (GT-TE) Clearing de Renda Variável e Renda Fixa Privada A implantação da Fase 2 do Projeto de Integração das Clearings depende da aprovação dos órgãos reguladores 12ª 29/04/2016 Reunião do GT com Participantes Projeto de Integração das Clearings Fase 2 Informação Pública 1

AGENDA ENCAMINHAMENTO DOS TEMAS DISCUTIDOS NO 11º GT (08/04/16) PRINCIPAIS DESAFIOS ENCONTRADOS PRAZOS RESULTADO PARCIAL DAS FASES DE CERTIFICAÇÃO (GT) NÍVEL DE PRONTIDÃO DOS PARTICIPANTES (GT) SINACOR ATIVIDADES EM MAIO/16 12ª Reunião do GT com Participantes Projeto de Integração das Clearings Fase 2 Informação Pública 2

ENCAMINHAMENTO DOS TEMAS DISCUTIDOS NO 11º GT Principais itens apontados: 1. imercado Workshops no Rio e em São Paulo com bancos, corretoras, custodiantes, gestores e administradores. Regulamento e Termo de Adesão: site ipn.bmfbovespa.com.br 2. Produção Paralela Comunicado Externo com lista de IPs publicado em 28/4/16. 12ª Reunião do GT com Participantes Projeto de Integração das Clearings Fase 2 Informação Pública 3

PRINCIPAIS DESAFIOS ENCONTRADOS Incidentes ocorridos no período entre GTs Segunda-feira Terça-Feira Quarta-feira Quinta-feira 1. Atraso na abertura do ambiente. 1. Atraso na abertura do ambiente. 2. Grades de abertura dos segmentos Renda Fixa e Derivativos não foram iniciadas na abertura do dia. 1. Indisponibilidade do fluxo de arquivos via MTA 11/4 12 13 14 1. Atraso na abertura do ambiente. 1. Indisponibilidade do ambiente a partir da parte da tarde (14h). 1. Atraso na abertura do ambiente. 2. RTC aberto sem instruções de liquidação. 3. BTB não recebia preços do GPS e pré-contratos não eram encerrados 18 19 20 21 1. Atraso na abertura do ambiente 2. BTB não altera status de operações liquidadas (mensagem não era enviada pelo RTC). Não houve incidente FERIADO 25 26 27 28/4 Não houve incidente Não houve incidente Não houve incidente 12ª Reunião do GT com Participantes Projeto de Integração das Clearings Fase 2 Informação Pública 5

PRINCIPAIS DESAFIOS ENCONTRADOS ERROS CONHECIDOS - SISTEMAS DA CLEARING (1/2) Fase 3 - LIQUIDAÇÃO # Descrição Status 1 O agente de custódia não consegue visualizar na tela do RTC as operações de OPA que foram direcionadas a ele. 2 Em alguns casos, o sistema GRC está apresentando dados incorretos da recompra. 3 Intermitência na geração de arquivos. As telas e os arquivos do RTC estão apresentando as taxas dos contratos de 4 empréstimo com 2 casas decimais, sendo que o correto seria com 5 casas. O vendedor de um contrato a termo não consegue realizar a cobertura por meio da 5 funcionalidade do módulo de controle de posições. OBS.: é possível realizar a cobertura por meio de alocação de operações. O arquivo BVBG.018 não contém os campos relacionados às multas por falha de 6 entrega de ativos. Quando a mensagem bvmf.15 é enviada pela sessão FIX secundária, a resposta 7 (bvmf.14) está sendo enviada pela sessão primária. 8 Intermitência no encerramento dos contratos de empréstimo já liquidados. Somente para investidor não residente, sistema está caracterizando como quebra de 9 regra uma alocação em D+1 mesmo dentro do prazo permitido. 10 Arquivo BVBG.075 (CorporateActionsReport) não está sendo gerado. Formato do horário das mensagens é GMT, mas está sendo preenchido indevidamente 11 com horário local. Corrigido Em análise 12ª Reunião do GT com Participantes Projeto de Integração das Clearings Fase 2 Informação Pública 6

PRINCIPAIS DESAFIOS ENCONTRADOS ERROS CONHECIDOS - SISTEMAS DA CLEARING (2/2) Fase 4 RISCO E GARANTIAS # Descrição Status 1 Cópia de carteiras com posições que liquidam no dia apresenta desbatimento de valores entre o simulador e o Monitor de Risco Intradiário, se realizada durante a janela de entrega de ativos e a janela de pagamentos. Corrigido 2 3 Contorno: Efetuar o teste fora do período entre a janela de entrega de ativos e a janela de pagamento. Movimentações de Distribuição e Transferência para Carta de Fiança e Garantias no Exterior. O MC/PNP/PL não pode ser capaz de atribuir valores de recursos de liquidez para o CORE0, CORE1 e CORE2. Este atributo será parametrizado somente pela Clearing. Em análise Lista de problemas conhecidos, detalhe dos cenários impactados e previsão de correção estão disponíveis no site: http://ipn.bmfbovespa.com.br/certificacao%7cproducao/certificacao-146 12ª Reunião do GT com Participantes Projeto de Integração das Clearings Fase 2 Informação Pública 7

PRAZOS Atualização dos prazos para execução dos cenários de certificação Fase 2 Cadastro Fase 3 Liquidação Fase 3: Liquidação e Fase 4: Risco e Garantias Fase 4: Risco e Garantias Período de testes Participantes Assunto(s) 4/1 a 10/3 Inclusão e manutenção de contas e vínculos G1 1/2 a 31/3 Mercado à vista + ETF secundário (desde captura até recompra) G2 22/2 a 17/3 OPA e Follow-on ETF primário G3 7/3 a 31/3 Empréstimo (contratação) G4 21/3 a 14/4 G5 14/3 a 13/4 G6 4/4 a 28/4 G7 18/4 a 5/5 Empréstimo (posições e liquidação) Movimentações (Depósito e Retirada) e consultas de garantias Opção (alocação, posições e exercício) Movimentações (Distribuições e Transferências) e consultas de garantias Termo (alocação, posições e liquidação) Movimentações (Carteira de Cobertura e Liquidação) e monitoramento. Derivativos Financeiros e Commodities Movimentações (Depósito e Retirada) via mensagem. 25/4 a 12/5 Tratamento de eventos corporativos G8 18/4 a 5/5 G9 4/4 a 12/5 Renda Fixa Monitorar e Efetuar Cobertura de Chamada de Margem Exercício de Opções Mensagens do Simulador de Risco Movimentações (Distribuições e Transferência) via mensagens Movimentações (Depósitos,Retiradas,Distribuições e Transferências) via arquivos e consulta de garantias via mensagens e arquivos. 12ª Reunião do GT com Participantes Projeto de Integração das Clearings Fase 2 Informação Pública 9

RESULTADO PARCIAL DAS FASES DE CERTIFICAÇÃO (1/4) Fase 2 : Cadastro 1 Execução dos cenários/prontidão (progresso) Progresso obtido até 07/04/16 Evolução do progresso (08/04/16 a 29/04/16) Cenários não aplicáveis 1 Fonte: Pesquisa TE com participantes (08/04/16 à 29/04/16) 12ª Reunião do GT com Participantes Projeto de Integração das Clearings Fase 2 Informação Pública 11

RESULTADO PARCIAL DAS FASES DE CERTIFICAÇÃO (2/4) Fase 3: Liquidação 1 Execução dos cenários/prontidão (progresso) G1 início em 1/2 G2 início em 22/2 G3 início em 7/3 G4 início em 21/3 G5 início em 14/3 Progresso obtido até 07/04/16 Evolução do progresso (08/04/16 a 29/04/16) Cenários não aplicáveis 1 Fonte: Pesquisa TE com participantes (08/04/16 à 29/04/16) 12ª Reunião do GT com Participantes Projeto de Integração das Clearings Fase 2 Informação Pública 12

RESULTADO PARCIAL DAS FASES DE CERTIFICAÇÃO (3/4) Fase 3: Liquidação 1 Execução dos cenários/prontidão (progresso) G1 início em 1/2 G2 início em 22/2 G3 início em 7/3 G4 início em 21/3 G5 início em 14/3 Progresso obtido até 07/04/16 Evolução do progresso (08/04/16 a 29/04/16) Cenários não aplicáveis 1 Fonte: Pesquisa TE com participantes (08/04/16 à 29/04/16) 12ª Reunião do GT com Participantes Projeto de Integração das Clearings Fase 2 Informação Pública 13

RESULTADO PARCIAL DAS FASES DE CERTIFICAÇÃO (4/4) Fase 4: Risco e Garantias 1 Execução dos cenários/prontidão (progresso) G4 início em 7/3 G4 início em 7/3 Progresso obtido até 07/04/16 Evolução do progresso (08/04/16 a 29/04/16) Cenários não aplicáveis 1 Fonte: Pesquisa TE com participantes (08/04/16 à 29/04/16) 12ª Reunião do GT com Participantes Projeto de Integração das Clearings Fase 2 Informação Pública 14

PRONTIDÃO DOS PARTICIPANTES Metodologia (1/2) Conforme divulgado no último GT TE, a BM&FBOVESPA atualizou o levantamento da prontidão, junto aos participantes, no período de 31/3 a 28/4, por meio da matriz de acompanhamento de projeto. A matriz é composta pelos seguintes processos e busca avaliar os grandes marcos do projeto: Cada fase é monitorada por macro processos Certificação Cadastro. Produção Paralela Produção Liquidação. Inclui Alocação e Repasse, Controle de Posições, Empréstimo de Ativos, Liquidação de ativos e financeira e Tarifação. Garantia e Risco. 12ª Reunião do GT com Participantes Projeto de Integração das Clearings Fase 2 Informação Pública 16

PRONTIDÃO DOS PARTICIPANTES Metodologia (2/2) 12ª Reunião do GT com Participantes Projeto de Integração das Clearings Fase 2 Informação Pública 17

PRONTIDÃO DOS PARTICIPANTES ABRIL/2016 Certificação 1 Participante concluirá as etapas no prazo divulgado Participante não concluirá as etapas no prazo divulgado 1 Fonte: Pesquisa TE com participantes (31/03/2016 à 28/04/16) 12ª Reunião do GT com Participantes Projeto de Integração das Clearings Fase 2 Informação Pública 18

PRONTIDÃO DOS PARTICIPANTES ABRIL/2016 Produção Paralela 1 Participante concluirá as etapas no prazo divulgado Participante não concluirá as etapas no prazo divulgado 1 Fonte: Pesquisa TE com participantes (31/03/2016 à 28/04/16) 12ª Reunião do GT com Participantes Projeto de Integração das Clearings Fase 2 Informação Pública 19

PRONTIDÃO DOS PARTICIPANTES ABRIL/2016 Produção 1 Participante concluirá as etapas no prazo divulgado Participante não concluirá as etapas no prazo divulgado 1 Fonte: Pesquisa TE com participantes (31/03/2016 à 28/04/16) 12ª Reunião do GT com Participantes Projeto de Integração das Clearings Fase 2 Informação Pública 20

SINACOR SINACOR Entregas Programadas para 29/04/16 Fase 2 Ajuste na criação de conta na atividade BM&F. Ajuste na tela de situação financeira patrimonial. Ajuste na validação do tipo de colaterização. Ajuste no status das contas criadas. Fase 3 Ajustes nos fechamentos dos módulos. Ajuste na conciliação arquivo hash. Ajuste no tratamento de ETF e cancelamento de ordens. Ajuste da instabilidade dos serviços FixGear. Ajustes na associação dos usuários com grupo de operadores. Qtde correções: 17 Link para o detalhamento das correções: http://ipn.bmfbovespa.com.br/downloads/v2-%96-clearing-de-renda-variavel-e-renda-fixa-privada/documentos-189 12ª Reunião do GT com Participantes Projeto de Integração das Clearings Fase 2 Informação Pública 22

SINACOR SINACOR Equalização de Contas para Migração SINCAD 1. Adequação da Conta Erro Operacional Script de alteração da conta de: 999931 para: 9999300. 2. Carga de Cadastro de Vínculo Script para automação da carga do cadastro de vínculo da atividade BVSP para troca de arquivo com SINCAD. Exemplo: Por conta e ordem, custodiante e máster. 3. Harmonização do Tipo de Conta Script para harmonizar os tipos de contas das atividades BVSP e BMF. Enviaremos até 06/05 os procedimentos e scripts de execução Data de execução: 14/05/16 12ª Reunião do GT com Participantes Projeto de Integração das Clearings Fase 2 Informação Pública 23

SINACOR SINACOR Ambiente para Produção Paralela CERT PROD// PRODUÇÃO OMMFIX 28 16 OMMFIX 28 Oracle 11G r2 CONCILIADORES 12ª Reunião do GT com Participantes Projeto de Integração das Clearings Fase 2 Informação Pública 24

SINACOR SINACOR Resumo das Versões V15 PATCH SINCAD PRODUÇÃO Patch oficial para atender a entrada do SINCAD em produção entregue em 01/04; V16 PRODUÇÃO, SINCAD, IPN V2 e Correções Versão oficial de produção para adequar-se as necessidades da produção paralela IPN V2 entregue em 25/04; 28 OMMFIX Cenário atual - produção 13 Participantes GT 10 Demais participantes 16 Requisitos para migração Ambiente de homologação; Contratação de sessões FIX; Subscriber STM para homologação; Liberação em firewall novos gateways FIX. Prazo de homologação: 01 semana 12ª Reunião do GT com Participantes Projeto de Integração das Clearings Fase 2 Informação Pública 25

TREINAMENTOS (1/2) Treinamentos Fevereiro a Julho/2016 12ª Reunião do GT com Participantes Projeto de Integração das Clearings Fase 2 Informação Pública 27

TREINAMENTOS (2/2) Status dos treinamentos 1. Execução dos treinamentos: 5 turmas concluídas 5 turmas em andamento Até o momento, já treinamos 342 pessoas. 2. Até Julho/16, serão realizados 22 cursos in company e workshops regionais Em formatação com o Instituto Educacional Curso Interativo: 1. Multiplicar o alcance do treinamento para o maior número possível de profissionais dos Participantes da BM&FBOVESPA e formação de novos profissionais para o mercado. 2. Utilizar ferramentas e conceitos educacionais de ponta vídeos interativos, ebooks, treinamento on-line, acompanhamento e trilha de conhecimento. 3. Audiência restrita do novo material de estudo do Programa de Certificação (aplicação 2017). 12ª Reunião do GT com Participantes Projeto de Integração das Clearings Fase 2 Informação Pública 28

ATIVIDADES EM MAIO/16 1. Conclusão do envio dos reportes aos os DRM s. 2. Reuniões com executivos dos participantes sobre o andamento do Projeto. 3. Workshop da Produção Paralela. Prévia com o Grupo de Trabalho. 4. Workshops Internacionais sobre o novo Sistema de Administração de Risco da Câmara BM&BOVESPA em Londres e Nova York Londres, no dia 09/05/2016, das 14h às 18h30. Nova York, no dia 11/05/2016, das 14h às 18h30. 5. Continuidade do acompanhamento in loco das fases de Certificação. 6. Próximo GT-TE em 13/5/16. 12ª Reunião do GT com Participantes Projeto de Integração das Clearings Fase 2 Informação Pública 29

Contato Estratégia de Transição Projeto de Integração das Clearings Fase 2 Informação Pública