Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* VAR Mês % Índice Ano Valor(R$) (30/11/2018) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Renda Fixa Artigo 7º I, Alínea b - 4604 - Fundos 100% Títulos Públicos - Referenciado BANESTES BANESTES BANESTES PREVIDENCIARIO FI RF REF IMA-B 7,81% 0,85 1,19% 0,29% 11,09% 12.522.606,71 5,31% 208.121.963,07 6,02% BB BB BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI 0,55% 0,08 0,52% % 3,68% 10.791.107,77 4,58% 12.831.650.129,38 0,08% BB BB BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B TP 5,45% 0,61 0,91% 0,00% 10,97% 12.400.030,84 5,26% 3.733.451.663,62 0,33% CEF CEF CAIXA FI BRASIL IMAB TP FI RF LP 5,48% 0,61 0,90% -0,01% 11,03% 21.954.991,21 9,32% 3.321.105.855,74 0,66% CEF CEF CAIXA FI BRASIL IRFM 1 TP FI RF 0,55% 0,08 0,53% % 3,71% 24.079.646,35 10,22% 18.654.905.875,42 0,13% CEF CEF CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TP FI RF LP 3,05% 0,35 0,13% -0,01% 6,15% 7.961.341,83 3,38% 9.736.339.713,88 0,08% BB BB BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI 4,22% 0,47 0,18% -0,72% 8,96% 3.625.440,68 1,54% 508.406.124,79 0,71% BB BB BB PREVIDENCIARIO RF ALOCACAO ATIVA FICFI 2,78% 0,32 0,76% -0,03% 5,91% 8.864.937,44 3,76% 3.842.163.130,31 0,23% BB BB BB IDKA 2 TP FI RF PREV 2,35% 0,28 0,11% -0,07% 6,26% 5.320.647,53 2,26% 6.923.281.999,60 0,08% CEF CEF CAIXA FI BRASIL IRF M 1+ TP RF LP 4,68% 0,53 1,18% 0,02% 10,26% 1.828.207,29 0,78% 1.680.783.407,92 0,11% CEF CEF CAIXA BRASIL IDkA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP 2,35% 0,28 0,13% -0,04% 5,13% 7.884.795,54 3,35% 7.304.520.055,18 0,11% BB BB BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP 3,04% 0,35 0,13% -0,01% 7,26% 5.362.864,86 2,28% 3.019.398.879,36 0,18% BANESTES CEF BANESTES CEF FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES REFERENCIAL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS-RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA 1,09% 0,14 0,65% 0,11% 4,45% 17.808.228,16 7,56% 172.068.698,86 10,35% 4,42% 0,47 0,10% -0,80% 2,41% 807.348,22 0,34% 981.697.236,02 0,08% Sub-total Artigo 7º I, Alínea b - 4604 - Fundos 100% Títulos Públicos - Referenciado 0,36 141.212.194,43 59,92% Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Renda Fixa BANESTES BANESTES FI BANESTES VIP DI REFERENCIADO LP 0,04% 0,03 0,46% 92,61% 5,75% 28.968.038,40 12,29% 479.833.729,91 6,04% CEF CEF CAIXA FI BRASIL TP RF LP 0,07% 0,03 0,47% 95,54% 5,67% 1.047.018,13 0,44% 2.432.176.840,86 0,04% CEF CEF CAIXA FI BRASIL RF REF DI LP 0,03% 0,03 0,49% 98,36% 5,72% 16.475.166,74 6,99% 7.127.166.322,62 0,23% BANESTES BANESTES FI BANESTES INSTITUCIONAL RF 6,70% 0,73 1,00% 0,09% 8,92% 12.449.194,30 5,28% 194.398.903,88 6,40% BB BB BB RPPS RF PERFIL FIC 0,06% 0,03 0,49% 98,98% 5,84% 27.084.114,46 11,49% 5.039.302.378,97 0,54% CEF CEF CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA FI RF 1,78% 0,21 0,37% 0,58% 3,37% 1.033.729,36 0,44% 2.776.261.068,71 0,04% BANESTES BANESTES BANESTES ESTRATEGIA FIC DE FI RF % 0,73% 148,32% 5,63% 2.504.006,70 1,06% 39.127.503,11 6,40%
Posição de Ativos Gestor Administrador Ativos Vol* VAR Mês % Índice Ano Valor(R$) (30/11/2018) % Carteira PL do Fundo % no PL do Fundo Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Renda Fixa 0,13 89.561.268,09 38,00% Sub-total Renda Fixa 0,27 230.773.462,52 97,93% Renda Variável Artigo 8º II, Alínea a - 4604 - Fundos de Ações VINCI CEF FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS 18,60% 1,98 5,49% -1,78% 7,28% 2.352.620,30 1,00% 442.448.931,42 0,53% BANESTES BANESTES BANESTES FIC DE FI ACOES BTG ABSOL. INST 19,15% 2,07 3,42% -3,86% 9,98% 1.649.626,31 0,70% 21.851.733,12 7,55% Sub-total Artigo 8º II, Alínea a - 4604 - Fundos de Ações 2,02 4.002.246,61 1,70% Artigo 8º III - 4604 - Fundos Multimercados CEF CEF CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP 6,25% 0,69 0,91% 525,59% 0,91% 883.082,63 0,37% 573.824.405,63 0,15% Sub-total Artigo 8º III - 4604 - Fundos Multimercados 0,69 883.082,63 0,37% Sub-total Renda Variável 1,78 4.885.329,24 2,07% Total 235.658.791,76 100%
Enquadramento da Carteira Artigo Classe Valor(R$) % Carteira Politica Investimento Limite Res. 3.922/10 Renda Fixa Artigo 7º I, Alínea b - 4604 Fundos 100% Títulos Públicos - Referenciado 141.212.194,43 59,92% 58,00% 100,00% Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 Fundos de Renda Fixa 89.561.268,09 38,00% 24,00% 40,00% Total Renda Fixa 230.773.462,52 97,92% Renda Variável Artigo 8º II, Alínea a - 4604 Fundos de Ações 4.002.246,61 1,70% 2,00% 20,00% Artigo 8º III - 4604 Fundos Multimercados 883.082,63 0,37% 2,00% 10,00% Total Renda Variável 4.885.329,24 2,07% Rentabilidades por Artigo em Períodos Fechados (%) Ganhos Financeiros Estratégia No Mês No Ano 12 meses 24 meses Estratégia No Mês(R$) Artigo 7º I, Alínea b - 4604 % do CDI 0,63 127,4 8,14 137,9 Artigo 7º I, Alínea b - 4604 882.310,25 Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 493.255,18 Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 % do CDI 0,55 112,0 6,33 107,3 Artigo 8º II, Alínea a - 4604 177.004,82 Artigo 8º III - 4604 7.932,99 Artigo 8º II, Alínea a - 4604 Var. IBOVESPA p.p 4,63 2,2 9,46-7,7 Total 1.560.503,23 Artigo 8º III - 4604 Var. IBOVESPA p.p 0,91-1,7 0,91-1,7 Análise da Disponibilidade Financeira Período Valor (R$) (%) Valor Acum. Bruto (R$) (%) Acum. de 0 a 30 dias 231.226.002,86 98 231.226.002,86 98 acima de 365 dias 4.432.788,90 2 235.658.791,76 100
Alocação por Estratégia Indexadores
Alocação por Gestor
Rentabilidades da Carteira Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Rent.Ano 2018 INPC + 6% p.p. Indx 3,06 0,74 2,32 0,58 0,60 0,52 0,56-0,04 0,09 0,70-0,60-2,33 0,92-3,25-0,08 1,92-2,01 1,29 0,76 0,53-0,00 0,53-0,54 0,40 0,74-0,34 3,08 0,91 2,17 0,67 0,21 0,46 7,40 8,93-1,53 Evolução da Rentabilidade Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses
Análise de Risco / Retorno da Carteira Qtd. Perct. Meses acima do Benchmark 4 36,4% Período Rentabilidade (%) Carteira INPC + 6% p.p. Indx. Volat. Anual Meses abaixo do Benchmark 7 63,6% 03 meses 4,19 1,88 2,3 2,024 06 meses 5,44 5,18 0,3 2,218 Rentab. Mês 12 meses 24 meses Maior rentabilidade da Carteira 3,08% out/18 Menor rentabilidade da Carteira -2,33% mai/18 36 meses Desde o início 7,40 8,93-1,5 2,456 Análise dos Fundos & Ativos da Carteira Rentabilidades em Períodos Fechados (%) Fundo / Indexador No Mês No Ano 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP % do Var. IMA-B 5 p.p. 0,13-0,01 8,19-0,19 4,10-0,06 5,80-0,10 9,13-0,21 23,28-0,44 43,12-0,78 BANESTES PREVIDENCIARIO FI RF REF IMA-B 1,19 0,29 11,09-0,13 10,41 2,47 11,58 1,98 11,75-0,39 28,61-0,50 59,22 0,26 BB IDKA 2 TP FI RF PREV % do Var. IDKA 2 p.p. 0,11-0,07 7,90-0,49 3,40-0,11 4,89-0,54 8,83-0,82 22,80-1,93 42,11-2,47 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI % do Var. IRF-M 1 p.p. 0,52 6,19-0,19 2,06 3,67-0,10 6,78-0,20 19,10-0,53 36,33-0,89 BB PREVIDENCIARIO RF ALOCACAO ATIVA FICFI % do Var. IMA-GERAL ex-c TOTAL p.p. 0,76-0,03 8,63 0,12 4,91 0,03 6,13-0,06 9,61 0,13 24,30-0,57 BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B TP 0,91 0,00 10,97-0,25 7,87-0,08 9,45-0,15 11,87-0,28 28,47-0,63 57,77-1,19 BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI 0,18-0,72 8,96-2,26 4,93-3,02 6,53-3,07 9,94-2,20 25,91-3,19 53,57-5,39 CAIXA BRASIL IDkA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP % do Var. IDKA 2 p.p. 0,13-0,04 8,05-0,34 3,40-0,11 4,85-0,59 8,99-0,66 22,88-1,85 42,26-2,31
Análise dos Fundos & Ativos da Carteira Rentabilidades em Períodos Fechados (%) Fundo / Indexador No Mês No Ano 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TP FI RF LP % do Var. IMA-B 5 p.p. 0,13-0,01 8,18-0,21 4,12-0,04 5,80-0,10 9,12-0,23 23,25-0,48 42,90-1,00 CAIXA FI BRASIL IMAB TP FI RF LP 0,90-0,01 11,03-0,20 7,93 9,50-0,10 11,92-0,22 28,55-0,55 57,92-1,04 CAIXA FI BRASIL IRF M 1+ TP RF LP % do Var. IRF-M 1+ p.p. 1,18 0,02 10,26 0,11 7,82 0,23 7,94 0,18 11,79 0,03 30,73-0,50 66,12-0,75 CAIXA FI BRASIL IRFM 1 TP FI RF % do Var. IRF-M 1 p.p. 0,53 6,23-0,15 2,07-0,01 3,69-0,07 6,83-0,15 19,23-0,39 36,59-0,62 FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES REFERENCIAL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS-RENDA FIXA % do Var. IRF-M 1 p.p. 0,65 0,11 7,31 0,93 2,92 0,84 4,26 0,50 8,13 1,15 21,37 1,75 39,55 2,34 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA 0,10-0,80 2,41-8,81 3,06-4,89 1,60-8,00 3,49-8,66 11,70-17,40 25,80-33,17 BANESTES ESTRATEGIA FIC DE FI RF 0,73 148,32 5,76 238,72 5,02 332,18 BB RPPS RF PERFIL FIC 0,49 98,98 5,84 98,96 1,52 100,41 3,13 98,54 6,46 99,75 17,83 100,46 34,25 99,89 CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA FI RF % do Var. IPCA p.p. 0,37 0,58 6,40 2,81 2,74 2,02 4,33 2,10 7,25 3,20 19,88 12,91 CAIXA FI BRASIL RF REF DI LP 0,49 98,36 5,72 96,97 1,47 97,15 3,08 97,18 6,28 96,97 17,52 98,71 34,03 99,26 CAIXA FI BRASIL TP RF LP 0,47 95,54 5,67 96,01 1,48 98,17 3,07 96,63 6,24 96,45 17,43 98,19 33,94 98,98 FI BANESTES INSTITUCIONAL RF 1,00 0,09 8,92-2,30 8,93 0,98 9,35-0,25 9,69-2,46 26,87-2,23 56,85-2,12 FI BANESTES VIP DI REFERENCIADO LP 0,46 92,61 5,75 97,49 1,42 94,17 3,03 95,56 6,29 97,18 17,76 100,06 34,13 99,55 BANESTES FIC DE FI ACOES BTG ABSOL. INST % do Var. Índice Dividendos - IDIV p.p. 3,42-3,86 17,44 2,23 19,35-0,40 18,53 0,18 23,22 2,31 43,54 0,47 67,61-55,36 FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS % do Var. Índice Dividendos - IDIV p.p. 5,49-1,78 7,28-7,93 16,96-2,79 13,08-5,27 12,89-8,02 27,75-15,32 44,48-78,49
Análise dos Fundos & Ativos da Carteira Rentabilidades em Períodos Fechados (%) Fundo / Indexador No Mês No Ano 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP 1,09 221,23 8,40 142,29 5,67 375,24 6,55 206,39 10,63 164,24 23,38 131,76 48,26 140,76 CDI 0,49 5,90 1,51 3,17 6,47 17,75 34,28 IBOVESPA 2,38 17,15 16,73 16,61 24,36 44,58 98,37 DOLAR COMERCIAL 3,92 16,79-6,58 3,38 18,45 13,74 0,33 INPC + 6% 0,21 8,93 1,88 5,18 9,72 18,54 34,90 IPCA + 6% 0,25 9,25 2,15 5,28 10,24 20,10 36,17