CONSOLIDADOESTATÍSTICO DESTAQUES - SETEMBRO/17 A carteira consolidada das entidades fechadas teve rentabilidade de 1,47%, enquanto a TJP (Taxa de Juros Padrão) ficou em 0,52%. No acumulado do ano, a rentabilidade das ficou em 9,23%, acima da TJP que ficou em 6,26%. Os ativos das atingiram R$ 833 bilhões, o que representa 12,9% do PIB. O superávit total do sistema subiu de R$ 18,2 bilhões no final de 2016, para R$ 23,4 bilhões, enquanto o déficit recuou de R$ 71,7 bilhões para R$ 65,7 bilhões. DESTAQUE MERCADO - SETEMBRO/17 O mês de setembro foi positivo para os investimentos. O IBOVESPA encerrou setembro com valorização de 4,88% e o dólar fechou o mês em alta de 0,66%. Na renda fixa houve fechamento generalizado das taxas, inclusive dos cupons das NTN-B s, proporcionando bons resultados para os planos previdenciários. I. CARTEIRA CONSOLIDADA POR TIPO DE APLICAÇÃO (R$ milhões) Discriminação 2010 % 2011 % 2012 % 2013 % 2014 % 2015 % 2016 % set/17 % Renda Fixa 321.954 59,8% 349.957 61,0% 396.046 61,7% 386.773 60,4% 431.140 64,2% 483.907 70,7% 546.764 72,4% 583.763 73,2% Títulos públicos 91.922 17,1% 90.442 15,8% 98.639 15,4% 67.446 10,5% 83.351 12,4% 105.949 15,5% 131.273 17,4% 135.963 17,0% Créditos Privados e Depósitos 24.211 4,5% 27.508 4,8% 32.619 5,1% 26.672 4,2% 27.099 4,0% 24.473 3,6% 23.843 3,2% 21.584 2,7% SPE 119 0,0% 193 0,0% 213 0,0% 186 0,0% 160 0,0% 142 0,0% 139 0,0% 134 0,0% Fundos de investimentos - RF 1 205.703 38,2% 231.814 40,4% 264.575 41,2% 292.469 45,7% 320.530 47,7% 353.344 51,6% 391.508 51,8% 426.082 53,4% Renda Variável 174.902 32,5% 172.420 30,1% 183.621 28,6% 185.755 29,0% 166.267 24,7% 126.869 18,5% 137.014 18,1% 145.289 18,2% Ações 88.251 16,4% 80.407 14,0% 89.404 13,9% 84.213 13,2% 77.026 11,5% 58.445 8,5% 71.536 9,5% 74.829 9,4% Fundos de investimentos - RV 2 86.651 16,1% 92.013 16,0% 94.217 14,7% 101.542 15,9% 89.241 13,3% 68.425 10,0% 65.478 8,7% 70.460 8,8% Estruturados 10.634 2,0% 13.347 2,3% 17.282 2,7% 19.355 3,0% 22.467 3,3% 19.706 2,9% 16.574 2,2% 14.275 1,8% Empresas Emergentes 241 0,0% 360 0,1% 359 0,1% 346 0,1% 304 0,0% 258 0,0% 326 0,0% 336 0,0% Participações 9.466 1,8% 11.875 2,1% 15.016 2,3% 16.819 2,6% 19.546 2,9% 17.422 2,5% 14.342 1,9% 12.039 1,5% Fundo Imobiliário 927 0,2% 1.112 0,2% 1.908 2.191 2.617 0,4% 2.026 1.906 1.900 0,2% Imóveis 16.197 3,0% 20.685 3,6% 25.811 4,0% 28.988 4,5% 31.450 4,7% 32.798 4,8% 32.485 4,3% 31.793 4,0% Operações com participantes 13.412 2,5% 14.909 2,6% 16.352 2,5% 17.291 2,7% 18.705 2,8% 19.423 2,8% 19.969 2,6% 20.066 2,5% Empréstimo a Participantes 11.468 2,1% 12.995 2,3% 14.593 2,3% 15.685 2,4% 17.217 2,6% 17.950 2,6% 18.546 2,5% 18.695 2,3% Financiamento imobiliário 1.944 0,4% 1.914 1.760 1.606 1.488 0,2% 1.473 0,2% 1.424 0,2% 1.370 0,2% Outros 3 1.317 0,2% 2.411 0,4% 2.613 0,4% 2.165 1.901 2.213 2.289 2.524 Total 538.417 100,0% 573.729 100,0% 641.725 100,0% 640.328 100,0% 672.054 100,0% 684.916 100,0% 755.096 100,0% 797.709 100,0% Notas: ¹ Inclui Curto Prazo, Referenciado, Renda Fixa, Multimercado e FIDC; ² Inclui Ações e Índice de Mercado; ³ Inclui Cambial, Dívida Externa, Ações - Companhias Abertas - Exterior, Outros Realizáveis, Derivativos, Outros. II. EVOLUÇÃO DOS ATIVOS POR TIPO DE INVESTIMENTO Renda Fixa Renda Variável 60,4% 64,2% 70,7% 72,4% 73,2% 53,4% 17,0% 2,7% 0,0% Títulos públicos Créditos Privados e Depósitos SPE Fundos de investimentos - RF¹ 29,0% 24,7% 18,5% 18,1% 18,2% 9,4% Ações 2013 2014 2015 2016 set/17 8,8% Fundos de investimentos - RV² Imóveis 3,0% 3,3% 2,9% Operações com Participantes Estruturados 10,6% 11,1% 2,7% 2,8% 2,8% 10,8% 2,2% 2,6% 9,4% 1,8% 2,5% 8,6% Outros Total 4,5% 4,7% 4,8% 4,3% 4,0% 2013 2014 2015 2016 set/17
8 0 0 7 0 0 6 0 0 5 0 0 4 0 0 3 0 0 7 5,0 5 5,0 3 5,0 1 5,0-5,0-2 5,0-4 5,0-6 5,0-8 5,0 2 0, 0% 1 9, 0% 1 8, 0% 1 7, 0% 1 6, 0% 1 5, 0% 1 4, 0% 1 3, 0% 1 2, 0% 1 1, 0% 1 0, 0% III. EVOLUÇÃO DOS ATIVOS* X PERCENTUAL DO PIB 15,9% 14,7% 14,4% 14,2% 13,7% 13,0% 12,7% 12,2% 12,6% 12,9% 445 515 558 597 668 669 700 718 790 833 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 set/17 Fonte: IBGE/ABRAPP O ativo representa o disponível + realizável + permanente PIB referente ao III, IV trim/2016 e I, II trim/2017 * Valor estimado Ativos das s (R$ bi) Ativos EFFPs/ PIB IV. EVOLUÇÃO DO SUPERÁVIT E DÉFICIT DAS s (acumulado) (R$ bilhões) Superávit Déficit 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 set/17 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 set/17 Qtde s 152 197 196 187 186 136 138 127 138 154 Qtde s 76 34 43 48 33 92 95 92 80 68 Qtde Planos nd nd 580 550 516 402 417 398 438 487 Qtde Planos nd nd 121 153 111 257 237 239 205 190 66,1 11,0 SUPERÁVIT 51,5 48,2 55,0 6,3 7,9 9,1 38,2 21,4 27,6 13,9 18,2 DÉFICIT 23,4 8% 3% Concentração do Déficit 31,4 89% 76,7 71,7 65,7 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 set/17 10 planos 20 planos 160 planos V. COMPARATIVO REGIONAL Regional* Quantidade de Entidades** % Investimento (R$ milhões) % Participantes Ativos % Dependentes % Assistidos % Centro-Norte 34 12,6% 128.013 16,0% 465.758 18,2% 883.247 22,3% 118.705 15,8% Leste 16 5,9% 32.599 4,1% 99.154 3,9% 141.215 3,6% 49.011 6,5% Nordeste 23 8,6% 22.367 2,8% 33.257 1,3% 91.903 2,3% 34.353 4,6% Sudeste 45 16,7% 362.866 45,5% 541.923 21,2% 1.344.005 34,0% 311.274 41,3% Sudoeste 106 39,4% 196.734 24,7% 1.154.127 45,1% 1.123.866 28,4% 181.091 24,1% Sul 45 16,7% 55.131 6,9% 266.178 10,4% 370.955 9,4% 58.508 7,8% Total 269 100,0% 797.709 100,0% 2.560.397 100,0% 3.955.191 100,0% 752.942 100,0% * Composição Regional: Centro-Norte - RO, AM, RR, AP, GO, DF, AC, MA, MT, MS, PA, PI e TO. Leste - MG. Nordeste - AL, BA, CE, PB, PE, RN e SE. Sudeste - RJ e ES. Sudoeste - SP. Sul - PR, SC e RS. ** s da amostra / Obs.: Qtde de s ativas por região de acordo com Estatística Trimestral (jun/17) - PREVIC: Centro-Norte = 39, Leste =17, Nordeste = 26, Sudeste = 56, Sudoeste =117 e Sul = 53 -> (Total = 308) VI. COMPARATIVO POR TIPO DE PATROCÍNIO Patrocínio Quantidade de Entidades* % Investimento (R$ milhões) % Participantes Ativos % Dependentes % Assistidos % Instituidor 18 6,7% 7.551 0,9% 189.983 7,4% 352.789 8,9% 887 0,1% Privado 168 62,5% 314.111 39,4% 1.614.808 63,1% 1.973.644 49,9% 331.691 44,1% Público 83 30,9% 476.046 59,7% 755.606 29,5% 1.628.758 41,2% 420.364 55,8% Total 269 100,0% 797.709 100,0% 2.560.397 100,0% 3.955.191 100,0% 752.942 100,0% * s da amostra / Obs.: Qtde de s ativas por tipo de Patrocínio predominante de acordo com Estatística Trimestral (jun/17) - PREVIC: Instituidor = 21, Privado = 198 e Público = 89 -> (Total = 308)
VII. RENTABILIDADE ESTIMADA Período TMA/TJP* CDI IBOVESPA s 2003 17,01% 23,26% 97,34% 30,01% 2004 12,50% 16,16% 17,82% 21,07% 2005 11,35% 19,00% 27,73% 19,05% 2006 8,98% 15,03% 32,93% 23,45% TMA/TJP* CDI s 2007 11,47% 11,87% 43,65% 25,88% 500% 2008 12,87% 12,38% -41,22% -1,62% 481% 452% 456% 2009 10,36% 9,88% 82,66% 21,50% 462% 399% 416% 388% 2010 12,85% 9,77% 1,04% 13,26% 429% 2011 12,44% 11,58% -18,11% 9,80% 330% 333% 366% 2012 12,57% 8,40% 7,40% 15,37% 288% 294% 2013 11,63% 8,06% -15,50% 3,28% 248% 259% 296% 232% 2014 12,07% 10,82% -2,91% 7,07% 254% 191% 197% 2015 17,55% 13,26% -13,31% 5,22% 187% 217% 171% 2016 13,60% 14,01% 38,94% 14,56% 131% 146% 181% set/17 0,52% 0,64% 4,88% 1,47% 87% 119% 57% 96% 122% 150% 2017 6,26% 8,03% 23,36% 9,23% 30% 70% 101% 43% 12 meses 8,38% 11,53% 27,29% 10,64% 60% 78% 23% 47% 17% 32% Acumulado 462,46% 500,45% 559,54% 627,28% 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 "Acumulado 12,42% 12,92% 13,64% 14,40% anualizado" Fonte: ABRAPP / BACEN / IPEADATA * TMA - Taxa Máxima Atuarial (até dez/2014) - de acordo com as premissas previstas na Resolução CNPC nº 9 de 29/11/2012. TJP- Taxa de Juros Padrão (INPC + limite superior de 5,65% a.a. considerando 10 anos - de acordo com a IN nº 19/2014 e Portaria PREVIC nº 197 de 14/04/2015 até dez/2015); (INPC + limite superior de 6,59% a.a. considerando 10 anos - de acordo com a Portaria PREVIC nº 186 de 28/04/2016); (INPC + limite superior de 6,66% a.a. considerando 10 anos - de acordo com a Portaria PREVIC nº 375 de 17/04/2017) VIII. RENTABILIDADE TRIMESTRAL DAS s - CONSOLIDADO 566% 627% 4,74% 5,21% 4,30% 4,79% 3,66% 3,25% 3,13% 3,07% 3,53% 0,82% 2,21% 1,75% 1,06% 2,18% Média: 2,15% 1,29% 0,68% 0,03% -1,50% -0,73% -0,46% 4T/12 1T/13 2T/13 3T/13 4T/13 1T/14 2T/14 3T/14 4T/14 1T/15 2T/15 3T/15 4T/15 1T/16 2T/16 3T/16 4T/16 1T/17 2T/17 3T/17 IX. ALOCAÇÃO DA CARTEIRA CONSOLIDADA POR TIPO DE PLANO* Segmento Benefício Definido Contribuição Definida Contribuição Variável R$ milhões % Modalidade % Segmento R$ milhões % Modalidade % Segmento R$ milhões % Modalidade % Segmento Renda Fixa 327.464 65,4% 57,4% 91.767 91,4% 16,1% 151.210 82,8% 26,5% Renda Variável 119.855 23,9% 82,7% 6.323 6,3% 4,4% 18.711 10,2% 12,9% Estruturados 10.665 2,1% 74,9% 496 0,5% 3,5% 3.072 1,7% 21,6% Imóveis 27.973 5,6% 88,3% 453 0,5% 1,4% 3.250 1,8% 1 Operações Com Participantes 13.173 2,6% 65,6% 970 1,0% 4,8% 5.923 3,2% 29,5% Outros 1.724 66,6% 344 13,3% 519 20,1% Total 500.855 100,0% 63,9% 100.353 100,0% 12,8% 182.685 100,0% 23,3% * São considerados os investimentos dos Planos Previdenciais. X. RENTABILIDADE ESTIMADA POR TIPO DE PLANO 116,07% 115,82% Período Benefício Definido Contribuição Definida Contribuição Variável s 104,59% 108,93% 2010 13,79% 9,76% 11,67% 13,26% 2011 10,04% 8,62% 9,96% 9,80% 2012 15,38% 14,90% 15,56% 15,37% 2013 3,96% 0,66% 1,52% 3,28% 2014 6,15% 10,22% 8,78% 7,07% 2015 3,15% 10,69% 9,32% 5,22% 2016 14,10% 16,40% 15,23% 14,56% set/17 1,64% 1,23% 1,19% 1,47% BD CD CV s 2017 9,04% 10,32% 9,33% 9,23% Acumulado 104,59% 116,07% 115,82% 108,93%
XI. ALOCAÇÃO MÉDIA (ARITMÉTICA) POR FAIXA DE PATRIMÔNIO PATRIMÔNIO Qtde. de s Renda Fixa Renda Variável Estruturados Imóveis Operações com Participantes Outros Até R$ 100 mi 36 90,9% 2,9% 0,2% 2,4% 0,4% 3,2% Entre R$ 100 mi e R$ 500 mi 84 9 5,6% 0,4% 1,6% 0,9% 1,1% Entre R$ 500 mi e R$ 2 bi 86 89,4% 5,5% 1,0% 2,1% 1,3% 0,6% Entre R$ 2 bi e R$ 10 bi 50 88,1% 6,5% 1,6% 2,0% 1,4% 0,5% Acima de R$ 10 bi 13 77,9% 12,2% 2,5% 4,2% 2,9% Consolidado 269 89,1% 5,7% 0,9% 2,1% 1,2% 1,1% Percentual alocado fora da Renda Fixa 9,1% 9,7% 10,6% 11,9% 22,1% 10,9% Até R$ 100 mi Entre R$ 100 mi e R$ 500 mi Entre R$ 500 mi e R$ 2 bi Entre R$ 2 bi e R$ 10 bi Acima de R$ 10 bi Consolidado XII. RANKING DOS 15 MAIORES PLANOS BENEFÍCIO DEFINIDO Nome do Plano 1 PB1 PREVI 164.553.579 2 PLAN PETROS SIST. PETROBRÁS PETROS 50.209.916 3 REG/REPLAN FUNCEF 45.063.603 4 PLANO BD REAL GRANDEZA 13.883.862 5 PLANO BD VALIA 11.416.505 6 PBS-A SISTEL 11.118.502 7 PBB FAPES 10.573.342 8 PSAP/ELETROPAULO FUNCESP 8.702.132 9 PAC FUNDAÇÃO ITAÚ UNIBANCO 7.676.272 10 PLANO V BANESPREV 6.420.585 11 A FORLUZ 5.936.292 12 PLANO BANESPREV II BANESPREV 5.674.467 13 PLANO UNIFICADO BD FUNDAÇÃO COPEL 5.507.819 14 PSAP/CESP B1 FUNCESP 5.372.278 15 PBD POSTALIS 5.172.430 CONTRIBUIÇÃO VARIÁVEL Nome do Plano 1 PLANO PETROS-2 PETROS 17.086.105 2 NOVO PLANO FUNCEF 12.431.097 3 PREVI FUTURO PREVI 11.270.006 4 B FORLUZ 9.029.202 5 PLANO VALE MAIS VALIA 7.720.706 6 TELEMARPREV FUNDAÇÃO ATLÂNTICO 4.821.725 7 POSTALPREV POSTALIS 4.771.442 8 PPCPFL FUNCESP 4.707.791 9 PCV I TELOS 4.386.345 10 PLANO PREVI-GM 4.155.156 11 PLANO III FUNDAÇÃO COPEL 3.975.871 12 PS-II SERPROS 3.391.622 13 PACV INFRAPREV 3.101.651 14 CD FACHESF 2.811.814 15 TCSPREV FUNDAÇÃO ATLÂNTICO 2.725.785 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA Nome do Plano 1 PLANO ITAUBANCO CD FUNDAÇÃO ITAÚ UNIBANCO 9.939.909 2 VISÃO TELEFÔNICA VISÃO PREV 4.945.957 3 IBM - CD FUNDAÇÃO IBM 4.003.025 4 PLANO ODEBRECHT PREVIDÊNCIA 3.631.693 5 PLAN. APOS. SANTANDERPREVI SANTANDERPREVI 3.429.400 6 PLANO CD GERDAU GERDAU PREVIDÊNCIA 3.073.409 7 CEEEPREV ELETROCEEE 2.793.816 8 VIVAPREV FUNDAÇÃO VIVA DE PREVIDÊNCIA 2.712.252 9 01-B PREVINORTE 2.562.852 10 EMBRAER PREV EMBRAER PREV 2.475.095 11 PAI-CD FUNDAÇÃO ITAÚSA 2.448.592 12 PLANO DE APOSENTADORIA UNILEVERPREV 2.262.823 13 PLANO PRECAVER QUANTA - PREVIDÊNCIA 2.180.337 14 PREVDOW PREVDOW 1.897.887 15 CD ELETROBRÁS ELETROS 1.778.901 INSTITUÍDOS Nome do Plano 1 VIVAPREV FUNDAÇÃO VIVA DE PREVIDÊNCIA 2.712.252 2 PLANO PRECAVER QUANTA - PREVIDÊNCIA 2.180.337 3 UNIMED-BH UNI+PREV MULTIPATROCINADO 692.989 4 OABPREV-SP OABPREV-SP 606.432 5 ANAPARPREV PETROS 523.660 6 SICOOB MULTI INSTITUÍDO SICOOB PREVI 499.823 7 PBPA OABPREV-PR 284.112 8 PLANJUS JUSPREV 170.015 9 RJPREV OABPREV-RJ 157.159 10 PBPA OABPREV-MG 151.124 11 PBPA OABPREV-SC 143.838 12 ACRICELPREV MULTIBRA INSTITUIDOR 142.537 13 PLANO DE BENEFÍCIOS II MÚTUOPREV 92.204 14 ADV-PREV OABPREV-GO 89.896 15 COOPERADO UNI+PREV MULTIPATROCINADO 89.381
1 06 0 0 1 04 0 0 1 02 0 0 1 0 0 0 9 80 0 9 60 0 9 40 0 9 20 0 9 0 0 8 80 0 8 60 0 8 40 0 8 20 0 8 0 0 7 80 0 7 60 0 7 40 0 7 20 0 7 0 0 6 80 0 6 60 0 6 40 0 6 20 0 6 0 0 5 80 0 5 60 0 5 40 0 5 20 0 5 0 0 4 80 0 4 60 0 4 40 0 4 20 0 4 0 0 3 80 0 3 60 0 3 40 0 3 20 0 3 0 0 2 80 0 2 60 0 2 40 0 2 20 0 2 0 0 1 80 0 1 60 0 1 40 0 1 20 0 1 0 0 8 0 6 0 4 0 2 0 0 2 60,0 2 10,0 1 60,0 1 10,0 6 0, 0 1 0, 0-4 0,0 1.8 0 0 1.6 0 0 1.4 0 0 1.2 0 0 1.0 0 0 8 0 0 6 0 0 4 0 0 2 0 0-1 4 1 2 1 0 8 6 4 2 - XIII. EVOLUÇÃO DOS PLANOS INSTITUÍDOS XIV. EVOLUÇÃO DOS ATIVOS DAS DOS SERVIDORES 224,7 250,3 9.363 13 2.205 11 Planos Instituídos em s Multipatrocinadas (R$ mi) Planos Instituídos em s Instituidoras (R$ mi) Total (R$ mi) Participantes Ativos (mil) 18,1 36 84,9 1.018 363 655 2.431 709 1.722 7.157 3 2 8 5 9 6 8 9 2005 2010 2013 set/17 O ativo representa o disponível + realizável + permanente 50 417 774 1.280 1.687 Planos Instituídos 2005 2010 2013 set/17 Em Instituidoras (Qtde) 18 18 22 22 2013 2014 2015 2016 set/17 Ativos (R$ mi) Qtd Qtd Planos Em Multipatrocinadas (Qtde) - 28 34 38 XV. PASSIVO ATUARIAL XVI. DEMONSTRATIVO DE BENEFÍCIOS Percentual das Provisões Matemáticas Tipo Valor ¹ Valor Médio Mensal 2 (R$) 18,0% 33,6% Aposentadoria Programada 33.655.847 5.137 69,1% 64,3% Aposentadoria por Invalidez 1.323.987 2.091 82,0% 66,4% 30,9% 35,7% BD CD CV s Benefícios Concedidos Benefícios a Conceder Pensões 4.901.288 2.443 Nota: O valor dos Benefícios pagos, quando também considerados os Auxílios - Prestação Continuada, Pecúlios e Outros benefícios de Prestação Continuada é de R$ 40,5 bi. 5.137 Percentual das s e Planos de acordo com o percentual da Provisão Matemática de Benefícios Concedidos Tipo Qtde. s/planos Até 25% Entre 25% e 50% Entre 50% e 75% Entre 75% e 100% BD 270 3,3% 14,1% 21,5% 61,1% CD 380 77,1% 15,3% 4,7% 2,9% CV 310 45,8% 32,9% 15,2% 6,1% 2.091 2.443 s 264 28,0% 31,1% 26,1% 14,8% *Foram consideradas apenas s com dados disponíveis Aposentadoria Programada Aposentadoria por Invalidez Pensões 1 Valor acumulado até dezembro de 2016. 2 Média estimada dos valores acumulados até dezembro de 2016 (R$). XVII. ESTATÍSTICAS DE POPULAÇÃO Participantes* Aposentados* Beneficiários de Pensão* Faixa Etária Masculino Feminino Masculino Feminino Masculino Feminino Até 24 anos 5,9% 3,7% 0,1% 0,1% 3,2% 3,3% Participantes Aposentados Beneficiários de Pensão De 25 a 34 anos 20,4% 11,8% 0,1% 0,1% 1,1% 1,8% De 35 a 54 anos 31,9% 14,4% 10,0% 3,8% 5,0% 13,0% 34% 25% 27% De 55 a 64 anos 5,8% 2,6% 30,2% 13,7% 5,0% 18,0% De 65 a 74 anos 1,3% 0,9% 23,5% 5,5% 5,5% 19,2% 66% 75% 73% De 75 a 84 anos 0,5% 0,4% 8,9% 1,6% 4,7% 13,1% Mais de 85 anos 0,2% 0,1% 1,8% 0,4% 2,0% 5,1% Total 66,1% 33,9% 74,7% 25,3% 26,5% 73,5% Masculino Feminino Masculino Feminino Masculino Feminino *Dados de 2014 / Amostra com 246 entidades e população de mais de 3,2 milhões de pessoas Evolução da Maturidade Populacional** - s Maturidade Populacional por Tipo de Plano Percentual das s e Planos de acordo com a Maturidade Populacional Tipo Qtde. s/planos Até 25% Entre 25% e 50% Entre 50% e 75% Entre 75% e 100% BD 285 23% 12% 19% 47% CD 361 91% 7% 1% 1% CV 315 84% 10% 3% 3% s 266 62% 20% 11% 7% **Divisão dos assistidos (aposentados e beneficiários de pensão) pela soma dos participantes e assistidos
XVIII. CLASSIFICAÇÃO DAS s INVESTIMENTO CLASSIFICAÇÃO PARTIC. ATIVOS + ASSISTIDOS PARTIC. 1 ATIVOS DEPENDENTES 1 ASSISTIDOS 1 INVESTIMENTO CLASSIFICAÇÃO PARTIC. ATIVOS + ASSISTIDOS PARTIC. 1 ATIVOS DEPENDENTES 1 ASSISTIDOS 1 1 PREVI² 177.134.325 1 100.485 248.993 92.918 2 PETROS² 72.143.649 2 96.747 338.766 64.744 3 FUNCEF 59.441.703 3 94.635 194.077 41.550 4 FUNCESP 27.390.288 9 31.183 470 31.583 5 FUND. ITAÚ UNIBANCO² 25.766.434 13 39.397 2.698 13.587 6 VALIA² 21.853.276 5 80.200 312.251 21.882 7 SISTEL 17.579.923 33 1.706 15.992 23.398 8 BANESPREV² 16.587.340 31 2.751 22.022 23.762 9 REAL GRANDEZA² 15.124.120 64 4.249 20.061 8.396 10 FORLUZ 15.009.451 34 8.036 45.139 16.294 11 FAPES 10.780.229 119 3.009 7.273 2.129 12 FUNDAÇÃO ATLÂNTICO² 10.632.091 29 13.905 50.757 14.812 13 POSTALIS 10.057.840 4 106.518 186.801 29.440 14 FUNDAÇÃO COPEL 9.561.493 46 9.917 8.160 7.961 15 PREVIDÊNCIA USIMINAS² 8.675.602 19 20.489 58.470 20.177 16 TELOS² 7.485.052 58 6.695 24.739 6.737 17 MULTIBRA FDO PENSÃO² 7.139.228 6 70.683 2 7.136 18 FACHESF 6.464.224 62 4.961 14.700 8.088 19 CERES² 6.348.422 43 12.638 33.905 6.229 20 VISÃO PREV² 6.131.496 45 13.160 14.881 5.633 21 ELETROCEEE 6.120.179 51 6.449 13.486 9.094 22 ECONOMUS² 5.747.113 41 12.126 19.561 6.892 23 BB PREVIDÊNCIA² 5.633.718 7 70.801 64.631 1.933 24 SERPROS² 5.587.219 52 10.914 25.868 3.782 25 CBS PREVIDÊNCIA 5.181.707 23 20.151 35.535 13.783 26 MULTIPREV² 5.078.676 18 40.447 61.022 1.369 27 FUNDAÇÃO IBM² 4.731.204 57 12.509 15.362 974 28 FUNDAÇÃO BANRISUL 4.591.543 56 6.801-6.801 29 ELETROS 4.465.564 108 3.345 7.614 2.295 30 CAPEF² 4.251.371 67 6.742 20.278 4.730 31 FUNBEP² 4.233.447 99 1.192 7.520 5.285 32 PREVI-GM² 4.156.849 32 23.248 8.228 3.027 33 GERDAU PREVIDÊNCIA 3.830.396 47 14.398 21.597 2.836 34 PREVINORTE 3.661.112 91 5.711 6.617 1.544 35 ODEBRECHT PREVIDÊNCIA 3.640.849 42 18.535-456 36 FIBRA 3.485.713 157 1.416 3.971 1.740 37 SANTANDERPREVI² 3.435.053 17 41.550 893 826 38 BRF PREVIDÊNCIA² 3.430.515 21 30.623 13.791 5.678 39 INFRAPREV² 3.266.458 54 11.536 16.826 2.912 40 BRASLIGHT 3.215.627 75 4.228 12.046 5.650 41 FUNDAÇÃO LIBERTAS 3.076.316 38 16.678 2.869 4.486 42 PSS² 3.036.985 96 2.641 4.388 3.977 43 UNILEVERPREV² 3.025.220 50 14.365 1.207 1.335 44 CITIPREVI² 2.966.057 69 10.426-916 45 ELOS 2.941.405 134 1.631 4.292 2.980 46 MULTIPENSIONS² 2.857.756 11 56.521 85.100 1.341 47 NUCLEOS 2.847.855 130 3.427 6.174 1.393 48 FUNSSEST 2.812.982 81 6.169-2.743 49 FUND. VIVA PREVIDÊNCIA² 2.778.292 10 60.103 145.553-50 VWPP² 2.749.872 15 46.503 58.998 1.963 51 FUNDAÇÃO ITAÚSA² 2.695.368 74 9.244 14.787 918 52 ITAÚ FUNDO MULTI² 2.571.475 27 29.116 6.817 822 53 FUNEPP² 2.562.722 30 27.387 19.194 5 54 SABESPREV 2.494.759 37 13.749 38.777 7.467 55 CELOS² 2.489.967 80 4.187 8.474 4.769 56 EMBRAER PREV 2.478.519 44 17.902 12.168 953 57 QUANTA - PREVIDÊNCIA 2.330.047 12 56.110 91.898 120 58 ICATUFMP² 2.293.919 16 43.268 37.124 1.825 59 REGIUS² 2.267.557 133 3.715 7.271 954 60 FUSESC 2.264.618 89 2.558 8.143 5.130 61 PREVIRB 2.213.386 184 463 1.780 1.585 62 METRUS 2.205.579 65 9.579 18.834 2.789 63 MÚLTIPLA² 1.943.377 36 23.123 18.221 666 64 PREVDOW² 1.899.157 135 3.749 5.621 558 65 FUNDAÇÃO REFER² 1.844.958 24 4.550 42.540 28.544 66 FAELBA² 1.785.267 120 2.871 10.070 2.200 67 BANDEPREV² 1.783.658 182 290 1.922 1.796 68 PREVIBAYER 1.760.606 83 6.459-2.054 69 FUNSEJEM² 1.756.873 26 29.616 9.456 894 70 INSTITUTO AMBEV² 1.745.732 94 4.984 942 1.850 71 JOHNSON & JOHNSON² 1.668.922 90 6.602 6.899 848 72 ENERPREV² 1.659.062 98 4.498 9.460 1.984 73 FASC² 1.542.136 84 7.560 1.090 681 74 FUNDAÇÃO PROMON² 1.538.025 166 2.011 5.500 681 75 BANESES 1.509.113 142 1.954 5.066 2.090 76 PREVI-SIEMENS² 1.472.811 71 9.572 15.093 1.293 77 FUNDAÇÃO CORSAN 1.462.242 79 5.655 11.159 3.585 78 FUSAN 1.435.159 77 7.018 13.980 2.607 79 PRHOSPER² 1.390.000 131 3.244 2.467 1.560 80 GEBSA-PREV² 1.337.293 88 7.554 11.345 227 81 HP PREV² 1.324.871 125 4.737 11.546 240 82 FACEB 1.322.142 169 1.012 1.174 1.431 83 PREVIG² 1.299.361 165 2.124 2.119 620 84 FIPECQ² 1.296.329 172 2.031 4.859 348 85 FORD² 1.285.766 59 12.625 20 698 86 PREVI-ERICSSON² 1.273.592 124 4.169 4.495 837 87 FAELCE² 1.243.447 149 1.207 4.100 2.340 88 PREVDATA 1.242.968 129 3.287 993 1.592 89 CIBRIUS 1.233.302 114 4.052 3.452 1.243 90 BASF 1.208.295 154 2.847 9.217 500 91 PRECE 1.201.404 68 3.892 11.346 7.454 92 SÃO BERNARDO² 1.197.231 53 13.061 8.293 1.430 93 PREVISC² 1.172.024 61 11.997 16.841 1.134 94 ACEPREV 1.159.525 105 4.211 12.372 1.749 95 PREVUNIÃO² 1.092.946 107 4.901 8.356 759 96 SÃO RAFAEL² 1.084.582 174 1.665 2.929 684 97 SYNGENTA PREVI² 1.073.309 162 2.642 4.623 232 98 BRASILETROS 1.068.063 145 1.158 4.942 2.613 99 ISBRE 1.034.227 225 506 1.163 403 100 CARGILLPREV² 1.022.764 82 8.717 13.086 169 101 PREVI NOVARTIS 1.022.220 155 2.765-530 102 WEG 981.687 39 19.332 13.508 448 103 BASES² 977.279 178 814 1.827 1.390 104 IAJA² 951.447 102 5.268 9.383 970 105 DESBAN² 944.942 224 374 1.099 547 106 PREVIBOSCH 942.114 73 9.263-1.052 107 ABRILPREV 938.209 104 5.542-498 108 ECOS 911.993 201 725 287 725 109 AGROS 884.066 101 5.467 17.652 794 110 PLANEJAR² 871.715 137 3.929 5.895 370 111 MBPREV² 852.413 63 11.886 2.299 781 112 CELPOS² 847.596 122 1.665 4.585 3.391 113 UNI+PREV MULTIPAT. 845.744 nd nd nd nd 114 PREVSAN² 836.240 138 2.575 10.608 1.633 115 FUNDIÁGUA² 818.702 113 3.881 8.898 1.450 116 FUNDAMBRAS² 816.751 55 13.184 223 714 117 CYAMPREV² 790.653 35 23.864 31.654 107 118 DUPREV² 767.058 158 2.784 431 255 119 COMSHELL² 761.090 175 1.806 3.009 461 120 ULTRAPREV² 746.548 76 9.458 2.763 170 121 SEBRAE PREVIDÊNCIA 744.404 86 7.663-151 122 COMPESAPREV 742.995 132 2.336 5.618 2.421 123 SERGUS² 727.750 203 1.019 1.620 373 124 ALCOA PREVI² 723.620 100 6.110 12.226 160 125 FASCEMAR² 698.620 191 1.192 4.350 754 126 FUND. SÃO FRANCISCO² 675.715 187 1.089 1.901 881 127 ELETRA² 668.910 160 1.702 3.800 1.251 128 PREVICAT² 651.399 146 3.108 9.114 653 129 OABPREV-SP² 637.924 22 35.224 57.965 94 130 CAPAF 633.409 136 2.257 3.517 2.047 131 PREVHAB 627.704 232 6 365 612 132 FUNPRESP-EXE 627.611 25 32.599-11 133 FABASA² 624.244 115 4.729 15.735 550 134 PREVIPLAN² 618.026 164 2.322 5.464 448 135 FACEAL 609.686 196 1.067 3.730 498 136 PREVICOKE² 609.234 218 851 39 167 137 PREVEME² 593.114 153 2.865 3.584 512 138 VIKINGPREV 591.096 143 3.706 84 265
XVIII. CLASSIFICAÇÃO DAS s INVESTIMENTO CLASSIFICAÇÃO PARTIC. ATIVOS + ASSISTIDOS PARTIC. 1 ATIVOS DEPENDENTES 1 ASSISTIDOS 1 INVESTIMENTO CLASSIFICAÇÃO PARTIC. ATIVOS + ASSISTIDOS PARTIC. 1 ATIVOS DEPENDENTES 1 ASSISTIDOS 1 139 MSD PREV² 586.773 217 945 1.416 76 140 SICOOB PREVI² 576.319 20 37.770 28.356 12 141 MAIS VIDA PREVIDÊNCIA² 571.382 199 1.386 2.078 76 142 FGV-PREVI² 535.874 176 2.138 2.343 126 143 PORTOPREV 535.485 112 5.188 676 157 144 ENERGISAPREV² 532.547 93 6.032 14.730 1.094 145 PREVMON² 515.940 161 2.847 4.982 59 146 PREVIM-MICHELIN² 511.335 126 4.875 56 91 147 MULTIBRA INSTITUIDOR² 504.046 152 3.170 13 258 148 INDUSPREVI 474.267 147 3.246 377 502 149 GOODYEAR² 473.645 109 5.116 7.673 431 150 SUPREV 471.793 118 4.045 2.901 1.114 151 GASIUS 466.392 216 52 753 1.059 152 BUNGEPREV² 461.433 70 10.847 15.757 277 153 FAPERS² 454.286 169 1.702 3.692 741 154 DERMINAS 451.565 72 6.338-4.078 155 SEGURIDADE 448.572 179 1.831 693 372 156 ABBPREV 442.225 148 3.372 4 182 157 FAPA² 426.057 214 847 2.382 302 158 PORTUS 421.237 49 8.368 214 8.502 159 MENDESPREV 415.856 233 178 756 438 160 FACEPI² 415.370 190 972 2.237 976 161 CARREFOURPREV² 414.256 8 66.515 45.499 142 162 FUTURA² 412.201 236 160 201 366 163 CP PREV² 407.832 141 4.029 6.043 104 164 CAPESESP 401.057 14 48.362 19.366 689 165 PFIZER PREV² 394.469 185 1.892 474 147 166 CIFRÃO 379.751 194 833 1.885 827 167 CASFAM² 373.429 116 4.300 1.364 915 168 UNISYS PREVI² 371.466 220 948 2 44 169 PREVCUMMINS² 368.536 189 1.807 2.567 146 170 PREVINDUS 367.676 85 6.719-1.097 171 PREVISCÂNIA 366.150 151 3.248-211 172 CABEC² 365.746 213 150 1.669 1.059 173 PREV PEPSICO² 362.192 48 16.887 15.615 105 174 LILLY PREV² 356.399 219 823 1.230 192 175 FUNDAÇÃO ENERSUL 347.466 201 1.041 1.977 409 176 POUPREV² 344.692 210 1.211 1.681 36 177 P&G PREV² 342.946 106 5.677 8.433 162 178 PREVIP² 341.189 159 2.832 5.456 145 179 DANAPREV² 334.206 103 6.039 9.058 112 180 ALPAPREV² 333.177 28 28.749 35.502 205 181 VOITH PREV² 332.910 181 2.047 3.058 118 182 FAECES 321.906 188 1.047 2.151 910 183 FASERN² 320.928 211 783 148 453 184 FUNTERRA 315.726 245 139 474 128 185 PREVIDEXXONMOBIL² 308.646 197 1.461 2.230 80 186 KPMG PREV² 301.237 123 4.981 7.448 52 187 RAIZPREV² 287.856 40 19.283 12.865 5 188 TETRA PAK PREV² 287.196 180 2.130 3.193 40 189 EATONPREV² 286.826 128 4.763 6.517 170 190 OABPREV-PR² 285.914 66 12.032 19.700 51 191 SOMUPP² 279.454 251 - - 145 192 RBS PREV² 273.085 111 5.372 3.100 122 193 CASANPREV² 264.684 193 1.603 4.430 220 194 PREVEME II² 240.863 144 3.874 6.791 37 195 PREVICEL² 238.924 223 809 1.098 121 196 SUPRE² 236.991 226 481 1.434 386 197 TEXPREV² 233.074 228 623 881 150 198 FUCAP² 231.837 192 1.578 1.634 255 199 AVONPREV² 231.262 97 6.413 635 133 200 MERCAPREV² 230.687 200 1.387 2.071 73 201 CAPOF 228.611 235 124 520 417 202 MERCERPREV² 228.068 231 716 1.072 11 203 ROCHEPREV² 212.484 206 1.237 1.600 58 204 FIOPREV² 212.384 140 3.888 5.060 284 205 PREVIHONDA² 207.999 60 13.109 19.664 63 206 MAUÁ PREV² 203.371 163 2.702 4.052 109 207 BOTICÁRIO PREV² 195.586 110 5.475 7.632 26 208 TOYOTA PREVI² 185.988 139 4.173 6.259 11 209 FAÇOPAC² 173.620 186 1.902 2.237 121 210 JUSPREV² 170.736 173 2.354 3.480 3 211 CAGEPREV 170.199 205 1.255 1.684 66 212 ALPHA² 170.037 212 1.032 2.190 192 213 OABPREV-RJ² 157.950 121 4.926 8.306 136 214 OABPREV-MG² 153.228 87 7.775 14.574 28 215 CARFEPE² 151.105 195 1.595 3.110 38 216 FAPECE 150.353 241 236-196 217 TRAMONTINAPREV² 148.823 95 6.613 6.695 24 218 OABPREV-SC 145.652 92 7.101-78 219 PREVBEP² 140.977 248 52 148 136 220 SIAS 134.308 78 8.209-1.279 221 FUMPRESC² 132.936 221 631 1.634 345 222 VISTEON² 127.181 171 2.309 17 88 223 RECKITTPREV² 121.001 230 688 1.032 56 224 CAFBEP² 120.845 204 973 868 354 225 FUNASA² 120.243 209 528 1.432 741 226 PREVYASUDA² 100.788 237 413 266 87 227 MÚTUOPREV 95.115 nd nd nd nd 228 OABPREV-GO² 90.809 127 4.913 10.207 23 229 FUNDO PARANÁ² 84.292 156 3.252 3.147 6 230 OABPREV-RS² 82.243 117 5.134 7.704 30 231 MONGERAL² 77.004 177 2.219 3.585 12 232 INERGUS² 75.550 215 542 2.295 570 233 ALBAPREV² 74.853 247 159 335 30 234 INSTITUTO GEIPREV 73.716 242 75-302 235 DATUSPREV² 73.215 208 1.249 1.685 28 236 PREVCHEVRON² 71.902 249 141 213 43 237 MM PREV² 60.263 168 2.420 26 30 238 FUNCASAL² 55.573 198 874 1.787 611 239 FUTURA II² 54.620 234 551 321 1 240 PREVUNISUL² 53.968 207 1.186 1.763 103 241 SILIUS² 42.131 244 25 295 326 242 SBOT PREV 40.835 nd nd nd nd 243 PREVES 40.367 167 2.655 - - 244 RJPREV² 38.277 229 757 - - 245 ALEPEPREV 36.598 246 181 193 15 246 UNIPREVI² 28.975 254 5 34 23 247 CNBPREV 26.689 227 839 1.448 3 248 OABPREV-NORDESTE² 24.832 238 348 588 148 249 ANABBPREV² 18.734 222 932 1.814 4 250 RS-PREV 9.810 nd nd nd nd 251 SINDPD FPA² 7.575 240 444 827-252 CAVA² 7.124 183 1.483 2.309 590 253 FUCAE 7.097 nd nd nd nd 254 SUL PREVIDÊNCIA² 6.980 250 149 224-255 MAPPIN² 3.544 150 3.463 2.895 35 256 PREVCOM-MG 2.617 252 109 - - 257 PREVBAHIA 2.376 nd nd nd nd 258 ORIUS² 1.461 253-25 47 259 SCPREV 1.193 nd nd nd nd 260 ACIPREV 771 239 467 783-261 FFMB² 129 243 250 237 115 262 EDS PREV² 46 255 6 - - TOTAL ESTIMADO 797.708.938 Participantes Ativos 2 2.560.397 Dependentes 2 3.955.191 Assistidos 2 752.942 População referente a: 1 Dezembro/16; 2 Dezembro/14 Consolidado Estatístico é uma publicação da ABRAPP - Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar Produção: Núcleo Técnico - ABRAPP / e-mail: nucleotecnico@abrapp.org.br site: www.abrapp.org.br
O IDGII é um sistema de informações comparativas dos principais indicadores de desempenho de gestão do segmento de Previdência Complementar, os quais podem ser aplicados as, aos Planos ou a ambos. Ele tem como objetivo disponibilizar para as entidades filiadas à ABRAPP, uma ferramenta de gerenciamento em tempo real dos indicadores de desempenho de gestão, que permitem acompanhar a evolução e cumprimento de metas e a comparação (benchmark) da gestão das. LIMITE DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO O que mede? Esse indicador mede o percentual dos recursos para cobertura das despesas administrativas da incidente sobre os recursos garantidores dos planos de benefícios. Como analisar? Quanto maior o pecentual, mais próxima a entidade está de comprometer o limite de transferência do custeio administrativo. Mediana das s por patrimônio (julho) Mediana das s ao longo do tempo* Todos Até R$ 100 mi 0,34 1,11 0,66 0,69 0,62 0,71 0,68 0,62 0,60 Entre R$ 100 mi e R$ 500 mi 0,41 Entre R$ 500 mi e R$ 2 bi Entre R$ 2 bi e R$ 10 bi 0,27 0,26 0,34 Acima de R$ 10 bi 0,11 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TAXA DE CARREGAMENTO * Dados de dezembro, exceto 2017 (julho) O que mede? Esse indicador mede o percentual incidente no custeio administrativo previdencial sobre a soma de contribuições e benefícios Como analisar? O objetivo é acompanhar a evolução do custeio previdencial em relação às taxas de carregamento praticadas pelo segmento Mediana das s e Planos (por tipo) ao longo do tempo* 4,54 4,60 4,69 4,56 4,36 4,04 3,66 3,63 3,17 3,01 2,77 2,82 2,40 2,23 1,93 2,00 3,34 3,21 3,22 3,15 3,06 2,91 2,57 2,54 3,64 3,68 3,66 3,63 3,43 3,43 3,49 2,90 * Dados de dezembro, exceto 2017 (julho) Consolidado BD CD CV 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 DESPESA ADMINISTRATIVA EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES O que mede? Esse indicador mede o percentual de despesas administrativas em relação aos Recursos Garantidores Como analisar? Quanto menor o percentual apurado, maior a eficiência da entidade na gestão dos seus recursos garantidores Mediana das s por patrimônio (julho) Mediana das s ao longo do tempo* Todos Até R$ 100 mi 0,37 1,75 0,72 0,73 0,69 0,78 0,74 0,72 0,71 Entre R$ 100 mi e R$ 500 mi Entre R$ 500 mi e R$ 2 bi Entre R$ 2 bi e R$ 10 bi Acima de R$ 10 bi 0,45 0,32 0,25 0,18 0,37 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 * Dados de dezembro, exceto 2017 (julho) O IDGII é um produto disponibilizado gratuitamente pela ABRAPP - Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar às suas associadas Para maiores informações, contate o Núcleo Técnico - ABRAPP / e-mail: nucleotecnico@abrapp.org.br site: sistemas.abrapp.org.br/idgii/