CONSOLIDADOESTATÍSTICO

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1 CONSOLIDADOESTATÍSTICO ÍNDICE I. CARTEIRA CONSOLIDADA POR TIPO DE APLICAÇÃO II. EVOLUÇÃO DOS ATIVOS POR TIPO DE INVESTIMENTO III. EVOLUÇÃO DOS ATIVOS X PERCENTUAL DO PIB em Renda Fixa 65,9% IV. EVOLUÇÃO DO SUPERÁVIT E DÉFICIT DAS EFPCs V. COMPARATIVO REGIONAL VI. VII. VIII. IX. COMPARATIVO POR TIPO DE PATROCÍNIO RENTABILIDADE ESTIMADA RENTABILIDADE TRIMESTRAL DAS EFPCs - CONSOLIDADO ALOCAÇÃO DA CARTEIRA CONSOLIDADA POR TIPO DE PLANO EFPCs TJP 6,49% 9,78% Rentabilidade Estimada 1ºsem/15 X. RENTABILIDADE ESTIMADA POR TIPO DE PLANO XI. ALOCAÇÃO MÉDIA (ARITMÉTICA) POR FAIXA DE PATRIMÔNIO XII. RANKING DOS 15 MAIORES PLANOS (BD, CD, CV e INSTITUÍDOS) 12,9% PIB das EFPCs XIII. EVOLUÇÃO DOS ATIVOS DOS PLANOS INSTITUÍDOS XIV. XV. XVI. XVII. PARÂMETROS ATUARIAIS DEMONSTRATIVO DE BENEFÍCIOS ESTATÍSTICAS DE POPULAÇÃO CLASSIFICAÇÃO DAS EFPCs Total R$ 733bi XVIII. DADOS HISTÓRICOS DO SISTEMA XIX. RENTABILIDADE DAS EFPCs X META ATUARIAL ( ) XX. RENTABILIDADE ACUMULADA DAS EFPCs ( e ) XXI. PROJEÇÃO DA RENTABILIDADE DAS EFPCs XXII. XXIII. ATIVOS DOS FUNDOS DE PENSÃO NO MUNDO ÍNDICES DE SOLVÊNCIA Homens e Mulheres em Fundos de Pensão no Mundo (%) XXIV. RENTABILIDADE DOS FUNDOS DE PENSÃO NO MUNDO (2008 à 2014) XXV. XXVI. XXVII. EVOLUÇÃO QUANTITATIVA DOS PLANOS INSTITUÍDOS EVOLUÇÃO QUANTITATIVA DOS INSTITUIDORES ENTIDADES DA REGIONAL CENTRO-NORTE

2 CONSOLIDADOESTATÍSTICO DESTAQUES - JUNHO/15 O Consolidado Estatístico traz nesta edição especial do 36º Congresso Brasileiro dos Fundos de Pensão, informações adicionais como: dados históricos do sistema, ativos dos fundos de pensão no mundo e projeções da rentabilidade. É possível observar também, o histórico da rentabilidade trimestral, dentre outras atualizações. Os ativos das EFPCs passaram a representar 12,9% do Produto Interno Bruto no 2º trimestre de A carteira consolidada dos Fundos de Pensão atingiu a rentabilidade de 3,13% no 2º trimestre e 6,49% no acumulado até jun/15. Os ativos dos planos instituídos tem se destacado e de dez/14 à jun/15, o crescimento registrado foi de aproximadamente 25%. MERCADO - JUNHO/15 Em junho, a agenda econômica doméstica ficou em segundo plano havendo uma maior atenção ao cenário político. Os mercados ficaram mornos. Na Renda Variável, os indicadores ficaram perto da estabilidade. O IBrX subiu 0,76%, enquanto o SMLL e IDIV caíram -1,17% e -2,50% respectivamente. Na Renda Fixa, o CDI/IMA-S renderam 1,12% /1,06%. O IMA-B perdeu -0,27%. O IRFM e IMA-Geral renderam 0,32% e 0,27% respectivamente. I. CARTEIRA CONSOLIDADA POR TIPO DE APLICAÇÃO (R$ milhões) Discriminação dez/08 % dez/09 % dez/10 % dez/11 % dez/12 % dez/13 % dez/14 % jun/15 % Renda Fixa ,8% ,3% ,8% ,0% ,7% ,4% ,2% ,9% Títulos públicos ,1% ,6% ,1% ,8% ,4% ,5% ,4% ,4% Créditos Privados e Depósitos ,4% ,0% ,5% ,8% ,1% ,2% ,0% ,6% SPE 119 0,0% 193 0,0% 213 0,0% 186 0,0% 160 0,0% 157 0,0% Fundos de investimentos - RF ,3% ,6% ,2% ,4% ,2% ,7% ,7% ,9% Renda Variável ,0% ,3% ,5% ,1% ,6% ,0% ,7% ,4% Ações ,0% ,8% ,4% ,0% ,9% ,2% ,5% ,1% Fundos de investimentos - RV ,0% ,4% ,1% ,0% ,7% ,9% ,3% ,3% Estruturados ND ND ,0% ,3% ,7% ,0% ,3% ,1% Empresas Emergentes 241 0,0% 360 0,1% 359 0,1% 346 0,1% 304 0,0% 280 0,0% Participações ,8% ,1% ,3% ,6% ,9% ,7% Fundo Imobiliário³ 927 0,2% ,2% ,3% ,3% ,4% ,3% Imóveis ,1% ,0% ,0% ,6% ,0% ,5% ,7% ,6% Operações com participantes ,6% ,4% ,5% ,6% ,5% ,7% ,8% ,8% Empréstimo a Participantes ,0% ,0% ,1% ,3% ,3% ,4% ,6% ,5% Financiamento imobiliário ,5% ,4% ,4% ,3% ,3% ,3% ,2% ,2% Outros ,6% ,1% ,2% ,4% ,4% ,3% ,3% ,3% Total % % ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Notas: ¹ Inclui Curto Prazo, Referenciado, Renda Fixa, Multimercado, Cambial e FIDC; ² Inclui Ações e Índice de Mercado; ³ Até 2009 consolidado no grupo Imóveis; 4 Inclui Dívida Externa, Ações - Companhias Abertas - Exterior, Outros Realizáveis, Derivativos, Outros. II. EVOLUÇÃO DOS ATIVOS POR TIPO DE INVESTIMENTO Renda Fixa Renda Variável 61,0% 61,7% 60,4% 64,2% 65,9% 48,9% 13,4% 3,6% 0,0% Títulos públicos Créditos Privados e Depósitos SPE Fundos de investimentos - RF¹ 30,1% 28,6% 29,0% 24,7% 23,4% Ações dez/11 dez/12 dez/13 dez/14 jun/15 12,3% 11,1% Fundos de investimentos - RV² 0,3% 0,3% 0,3% 0,4% 0,4% Imóveis Operações com Participantes Estruturados Outros 2,3% 2,6% 9,0% 2,7% 2,5% 9,7% 3,3% 3,0% 3,1% 10,6% 11,1% 10,7% 2,7% 2,8% 2,8% Total 3,6% 4,0% 4,5% 4,7% 4,6% dez/11 dez/12 dez/13 dez/14 jun/15

3 III. EVOLUÇÃO DOS ATIVOS* X PERCENTUAL DO PIB ,0% 19,0% ,2% 18,0% ,8% 15,9% 17,0% 16,0% ,9% 14,7% 14,4% 13,7% 14,2% 15,0% 14,0% ,0% 12,7% 12,9% 13,0% ,0% jun/15 11,0% 10,0% Fonte: IBGE/ABRAPP O ativo representa o disponível + realizável + permanente PIB referente ao III e IV trim e I e II trim * Valor estimado EFPCs (R$ bi) EFPCs/PIB Obs.: Dados do PIB de 2010 à 2014 foram atualizados seguindo os novos valores divulgados pelo IBGE. IV. EVOLUÇÃO DO SUPERÁVIT E DÉFICIT DAS EFPCs (R$ bilhões) 74,8 66,1 51,5 48,2 55,0 45,8 37,0 38,2 21,4 27,6 31,4 23,0 10,5 14,6 11,0 6,3 7,9 9, jun/15 Superávit Déficit V. COMPARATIVO REGIONAL Regional* Quantidade de Entidades** % Investimento (R$ milhões) % Participantes % Dependentes % Assistidos % Centro-Norte 38 12,1% ,1% ,3% ,6% ,1% Leste 18 5,8% ,1% ,7% ,4% ,5% Nordeste 26 8,3% ,7% ,3% ,4% ,7% Sudeste 58 18,5% ,4% ,2% ,1% ,5% Sudoeste ,0% ,3% ,6% ,7% ,2% Sul 54 17,3% ,5% ,9% ,9% ,0% Total ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% * Composição Regional: Centro-Norte - RO, AM, RR, AP, GO, DF, AC, MA, MT, MS, PA, PI e TO. Leste - MG. Nordeste - AL, BA, CE, PB, PE, RN e SE. Sudeste - RJ e ES. Sudoeste - SP. Sul - PR, SC e RS. ** Fonte: PREVIC Estatística Trimestral - mar/15 VI. COMPARATIVO POR TIPO DE PATROCÍNIO Regional Quantidade de Entidades* % Investimento (R$ milhões) % Participantes % Dependentes % Assistidos % Instituidor** 20 6,4% ,5% ,5% ,6% ,2% Privado ,8% ,6% ,2% ,4% ,9% Público 87 27,8% ,8% ,3% ,0% ,0% Total ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% * Fonte: PREVIC Estatística Trimestral - mar/15 ** As informações de investimento e população se referem também a outros planos de benefício instituídos existentes em Entidades Multipatrocinadas

4 6,0 0% 5,0 0% 4,0 0% 3,0 0% 2,0 0% 1,0 0% 0,0 0% -1,00% -2,00% VII. RENTABILIDADE ESTIMADA Período TMA/TJP* CDI IMA Geral IBOVESPA EFPCs ,98% 15,03% 17,53% 32,93% 23,45% ,47% 11,87% 12,63% 43,65% 25,88% ,87% 12,38% 12,69% -41,22% -1,62% ,36% 9,88% 12,90% 82,66% 21,50% ,85% 9,77% 12,98% 1,04% 13,26% ,44% 11,58% 13,65% -18,11% 9,80% ,57% 8,40% 17,73% 7,40% 15,37% ,63% 8,06% -1,42% -15,50% 3,28% ,07% 10,82% 12,36% -2,91% 7,07% jun/15 1,23% 1,12% 0,27% 0,61% 0,84% ,78% 5,98% 6,49% 6,14% 6,49% Acumulado 196,87% 167,75% 200,28% 58,65% 213,85% Acumulado anualizado 12,14% 10,92% 12,27% 4,98% 12,79% TMA/TJP* CDI EFPCs IMA Geral 214% 195% 200% 197% 175% 182% 167% 155% 151% 170% 168% 131% 141% 153% 116% 116% 110% 128% 111% 90% 92% 86% 68% 74% 95% 55% 53% 59% 71% 49% 23% 32% 45% 51% 18% 29% 37% 15% 21% 9% jun/15 * TMA - Taxa Máxima Atuarial (até dez/2014) - de acordo com as premissas previstas na Resolução CNPC nº 9 de 29/11/2012. TJP- Taxa de Juros Padrão (INPC + limite superior de 5,65% a.a. considerando 10 anos - de acordo com a IN nº 19/2014 e Portaria PREVIC nº 197 de 14/04/2015) Fonte: ABRAPP / BACEN / IPEADATA VIII. RENTABILIDADE TRIMESTRAL DAS EFPCs - CONSOLIDADO 4,62% 5,56% 5,14% 4,72% 4,49% 4,74% (bilhões) 3,66% 3,25% 3,13% 2,66% 2,21% 1,75% 2,18% Média 2,55% 0,64% 1,08% 0,67% 0,82% 1,06% 0,03% -1,50% 3º TRI º TRI º TRI º TRI º TRI º TRI º TRI º TRI º TRI º TRI º TRI º TRI º TRI º TRI º TRI º TRI º TRI º TRI º TRI º TRI IX. ALOCAÇÃO DA CARTEIRA CONSOLIDADA POR TIPO DE PLANO* Segmento Benefício Definido Contribuição Definida Contribuição Variável R$ milhões % Modalidade % Segmento R$ milhões % Modalidade % Segmento R$ milhões % Modalidade % Segmento Renda Fixa ,8% 61,8% ,8% 13,7% ,3% 24,4% Renda Variável ,7% 88,0% ,3% 3,1% ,5% 8,9% Estruturados ,5% 78,1% 565 0,8% 2,6% ,0% 19,3% Imóveis ,9% 89,6% 420 0,6% 1,3% ,1% 9,1% Operações Com Participantes ,8% 69,6% 800 1,2% 4,1% ,7% 26,3% Outros ,2% 62,2% 214 0,3% 11,3% 502 0,4% 26,5% Total ,0% 70,0% ,0% 10,0% ,0% 19,9% * São considerados os investimentos dos Planos Previdenciais. X. RENTABILIDADE ESTIMADA POR TIPO DE PLANO 69,66% 66,94% 68,97% Período Benefício Definido Contribuição Definida Contribuição Variável EFPCs ,79% 9,76% 11,67% 13,26% 62,41% ,04% 8,62% 9,96% 9,80% ,38% 14,90% 15,56% 15,37% ,96% 0,66% 1,52% 3,28% ,15% 10,22% 8,78% 7,07% jun/15 0,87% 0,80% 0,74% 0,84% ,42% 6,85% 6,53% 6,49% Acumulado 69,66% 62,41% 66,94% 68,97% BD CD CV EFPCs

5 XI. ALOCAÇÃO MÉDIA (ARITMÉTICA) POR FAIXA DE PATRIMÔNIO PATRIMÔNIO Qtde. de EFPCs Renda Fixa Renda Variável Estruturados Imóveis Operações com Participantes Outros Até R$ 100 mi 39 89,5% 5,4% 0,2% 1,4% 0,5% 2,9% Entre R$ 100 mi e R$ 500 mi 90 89,0% 7,0% 0,5% 2,0% 1,1% 0,4% Entre R$ 500 mi e R$ 2 bi 76 87,0% 6,8% 1,5% 2,4% 1,7% 0,7% Entre R$ 2 bi e R$ 10 bi 44 84,2% 8,2% 2,6% 2,8% 1,7% 0,5% Acima de R$ 10 bi 10 71,9% 16,6% 3,4% 5,1% 3,0% 0,2% Consolidado ,0% 7,3% 1,2% 2,3% 1,4% 0,9% Percentual alocado fora da Renda Fixa 10,5% 11% 13% 15,8% 28,1% 13% Entre R$ 100 mi e R$ 500 mi Até R$ 100 mi Entre R$ 500 mi e R$ 2 bi Entre R$ 2 bi e R$ 10 bi Acima de R$ 10 bi Consolidado XII. RANKING DOS 15 MAIORES PLANOS* (bilhões) BENEFÍCIO DEFINIDO Nome do Plano Fundo de Pensão Partic. Assistidos 1 PB1 PREVI PLANO PETROS DO SIST. PETROBRÁS PETROS REG/REPLAN FUNCEF PBS-A SISTEL PLANO BD REAL GRANDEZA PLANO BD VALIA PBB FAPES PSAP/ELETROPAULO FUNCESP PLANO DE APOS. COMPLEMENTAR ITAUBANCO PBB CENTRUS PLANO A - PLANO SALD. BENEF. FORLUZ PLANO V BANESPREV PBD POSTALIS PLANOS I E II FUND. COPEL PLANO BANESPREV II BANESPREV CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA Nome do Plano Fundo de Pensão Partic. Assistidos 1 PLANO ITAUBANCO CD ITAUBANCO IBM - CD FUNDAÇÃO IBM VISÃO TELEFÔNICA VISÃO PREV PLANO CD GERDAU GERDAU PLANO DE APOS.SANTANDERPREVI SANTANDERPREVI CEEEPREV ELETROCEEE PLANO ODEPREV PAI-CD FUNDAÇÃO ITAÚSA B PREVINORTE PLANO DE APOSENTADORIA UNILEVERPREV EMBRAER PREV EMBRAER PREV CD ELETROBRÁS ELETROS VOTORANTIM PREV FUNSEJEM PRECAVER QUANTA - PREVIDÊNCIA PMBP Nº 1 FAELBA CONTRIBUIÇÃO VARIÁVEL Nome do Plano Fundo de Pensão Partic. Assistidos 1 PLANO PETROS 2 PETROS NOVO PLANO FUNCEF B FORLUZ PB2 PREVI PLANO VALE MAIS VALIA TELEMARPREV FATLÂNTICO PPCPFL FUNCESP PCV I TELOS PLANO DE APOS. PREVI-GM PREVI-GM POSTALPREV POSTALIS PS-II SERPROS PLANO III FUND. COPEL PACV INFRAPREV TCSPREV FATLÂNTICO MISTO CELOS * Dados de investimentos referentes a jun/15 e de população referentes a dez/14. INSTITUÍDOS Nome do Plano Fundo de Pensão Partic. Assistidos 1 PRECAVER QUANTA - PREVIDÊNCIA UNIMED-BH UNI+PREV MULTIP OABPREV-SP OABPREV-SP ANAPARPREV PETROS SICOOB MULTI INSTITUÍDO SICOOB PREVI PBPA OABPREV-PR PLANO ACRICEL DE APOSENT. HSBC INSTITUIDOR RJPREV OABPREV-RJ PBPA OABPREV-MG PLANJUS JUSPREV PBPA OABPREV-SC PLANO II MÚTUOPREV nd nd 13 ADV-PREV OABPREV-GO COOPERADO UNI+PREV MULTIP TECNOPREV BB PREVIDÊNCIA

6 XIII. EVOLUÇÃO DOS ATIVOS DOS PLANOS INSTITUÍDOS* dez-10 dez-11 dez-12 dez-13 dez-14 jun-15 O ativo representa o disponível + realizável + permanente * Valor em R$ milhões Plano Instituído em EFPCs Instituidoras Plano Instituído em EFPCs Multipatrocinadas XIV. PARÂMETROS ATUARIAIS XV. DEMONSTRATIVO DE BENEFÍCIOS Taxa de Juros dos planos BD 4% 3% 22% 28% 32% 29% Tipo Valor ¹ Valor Médio Mensal 2 (R$) Aposentadoria Programada % 16% 29% 21% Aposentadoria por Invalidez % 27% 57% 49% 25% 22% < 5% a.a. 5% a.a. > 5% a.a. e < 5,75% a.a. =>5,75% a.a. Fonte: PREVIC - Estatística Trimestral - dez/13 Pensões Nota: O valor dos Benefícios pagos, quando também considerados os Auxílios - Prestação Continuada, Pecúlios e Outros benefícios de Prestação Continuada é de R$ 33,5 bi Tábua de Mortalidade dos planos BD AT % 48% 61% 71% AT83 46% 43% 30% 23% IBGE 4% 4% 3% 3% RP % 2% 2% 1% Outras 5% 4% 3% 3% Fonte: PREVIC - Estatística Trimestral - dez/13 Aposentadoria Programada Aposentadoria por Invalidez Pensões 1 Valor acumulado até dezembro de Média dos valores acumulados até dezembro de 2014 (R$). XVI. ESTATÍSTICAS DE POPULAÇÃO* Participantes Aposentados Beneficiários de Pensão Faixa Etária Masculino Feminino Masculino Feminino Masculino Feminino Até 24 anos 5,9% 3,7% 0,1% 0,1% 3,2% 3,3% Participantes Aposentados Beneficiários de Pensão De 25 a 34 anos 20,4% 11,8% 0,1% 0,1% 1,1% 1,8% De 35 a 54 anos 31,9% 14,4% 10,0% 3,8% 5,0% 13,0% 34% 25% 27% De 55 a 64 anos 5,8% 2,6% 30,2% 13,7% 5,0% 18,0% De 65 a 74 anos 1,3% 0,9% 23,5% 5,5% 5,5% 19,2% 66% 75% 73% De 75 a 84 anos 0,5% 0,4% 8,9% 1,6% 4,7% 13,1% Mais de 85 anos 0,2% 0,1% 1,8% 0,4% 2,0% 5,1% Total 66,1% 33,9% 74,7% 25,3% 26,5% 73,5% Masculino Feminino Masculino Feminino Masculino Feminino *Dados de 2014 / Amostra com 246 entidades e população de mais de 3,2 milhões de pessoas Participantes e assistidos por gênero - Adesão (%) Noruega Chile Holanda (1) Austrália Suíça (1) Peru Portugal México Bélgica Alemanha Brasil (2) Itália Grécia Feminino Masculino 1 - Dados de 2011 e 2 - Dados de 2014 / Demais dados de 2012 Dados referem-se membros ativos e assistidos Fonte: Abrapp e OCDE

7 XVII. CLASSIFICAÇÃO DAS EFPCs FUNDOS DE PENSÃO INVESTIMENTO CLASSIFICAÇÃO ATIVOS + ASSISTIDOS ATIVOS* DEPENDENTES* ASSISTIDOS* FUNDOS DE PENSÃO INVESTIMENTO CLASSIFICAÇÃO ATIVOS + ASSISTIDOS ATIVOS* DEPENDENTES* ASSISTIDOS* 1 PREVI PETROS FUNCEF FUNCESP FUND. ITAÚ UNIBANCO VALIA SISTEL FORLUZ REAL GRANDEZA BANESPREV FUNDAÇÃO ATLÂNTICO FAPES POSTALIS FUNDAÇÃO COPEL PREVIDÊNCIA USIMINAS CENTRUS TELOS HSBC FUNDO DE PENSÃO FACHESF ELETROCEEE VISÃO PREV ECONOMUS SERPROS CERES CBS PREVIDÊNCIA FUNDAÇÃO IBM FUNBEP FUNDAÇÃO BANRISUL MULTIPREV ELETROS CAPEF GERDAU PREVIDÊNCIA PREVI-GM BRASLIGHT BRF PREVIDÊNCIA FIBRA BB PREVIDÊNCIA INFRAPREV PREVINORTE PSS CELOS FUNDAÇÃO LIBERTAS ELOS UNILEVERPREV SANTANDERPREVI VWPP CITIPREVI FUNSSEST GEAPPREVIDÊNCIA FUNDAÇÃO ITAÚSA MULTIPENSIONS FUNDAÇÃO REFER ODEBRECHT PREVIDÊNCIA NUCLEOS FUSESC SABESPREV ICATUFMP PREVIRB FUNEPP MÚLTIPLA METRUS REGIUS PRECE ITAÚ FUNDO MULTI nd nd nd nd 65 EMBRAER PREV INSTITUTO AMBEV BANDEPREV FAELBA PREVDOW JOHNSON & JOHNSON PREVIBAYER ENERPREV nd nd nd nd 73 FUNDAÇÃO PROMON PREVI-SIEMENS FUNSEJEM FASC BANESES QUANTA - PREVIDÊNCIA SANPREV PRHOSPER FACEB FUSAN FUNDAÇÃO CORSAN FAELCE HP PREV FIPECQ FORD PREVIG BASF ACEPREV SÃO BERNARDO BRASILETROS SÃO RAFAEL CIBRIUS PREVUNIÃO PREVISC BASES PREVI NOVARTIS GEBSA-PREV PREVDATA ECOS PREVIBOSCH DESBAN ISBRE FUNDAMBRAS CARGILLPREV ABRILPREV SYNGENTA PREVI AGROS FUNDIÁGUA CELPOS WEG DUPREV MBPREV PREVSAN CYAMPREV REDEPREV IAJA PLANEJAR PREVHAB ELETRA COMSHELL SERGUS COMPESAPREV UNI+PREV MULTIPAT nd nd nd nd 126 FUND. SÃO FRANCISCO PREVICAT nd nd nd nd 128 SEBRAE PREVIDÊNCIA

8 XVII. CLASSIFICAÇÃO DAS EFPCs FUNDOS DE PENSÃO INVESTIMENTO CLASSIFICAÇÃO ATIVOS + ASSISTIDOS ATIVOS* DEPENDENTES* ASSISTIDOS* FUNDOS DE PENSÃO INVESTIMENTO CLASSIFICAÇÃO ATIVOS + ASSISTIDOS ATIVOS* DEPENDENTES* ASSISTIDOS* 129 ULTRAPREV PREVEME FACEAL PREVIPLAN FABASA PREVICOKE FASCEMAR VIKINGPREV CAPAF MAIS VIDA PREVIDÊNCIA PREVIM-MICHELIN HSBC INSTITUIDOR INDUSPREVI GASIUS MENDESPREV DERMINAS OABPREV-SP GOODYEAR BUNGEPREV UNISYS PREVI FGV-PREVI SUPREV PORTOPREV FUTURA FAPERS PREVMON FUNDAÇÃO ENERSUL CAPESESP SEGURIDADE FAPA CABEC CARREFOURPREV ALPAPREV PREVINDUS FUNDAÇÃO BEMGEPREV PREVISCÂNIA nd nd nd nd 165 PREVCUMMINS P&G PREV FUNTERRA PFIZER PREV CIFRÃO SP-PREVCOM MSD PREV DANAPREV RANDONPREV FACEPI FIOPREV PREV PEPSICO CASFAM FASERN FAECES VOITH PREV PREVIP PORTUS RBS PREV EATONPREV LILLY PREV PREVIDEXXONMOBIL SICOOB PREVI SOMUPP POUPREV TETRA PAK PREV CASANPREV CAPOF SUPRE KPMG PREV FUCAP AVONPREV CARBOPREV PREVICEL TEXPREV RAIZPREV OABPREV-PR MAUÁ PREV MERCAPREV ROCHEPREV FUNPRESP-EXE PREVEME II PREVIHONDA FAÇOPAC PREVIMA ALPHA BOTICÁRIO PREV OABPREV-RJ CAGEPREV FUNDAÇÃO GAROTO PREVBEP FAPECE FUMPRESC MERCERPREV OABPREV-MG FUNASA OABPREV-SC CAFBEP JUSPREV RECKITTPREV INSTITUTO GEIPREV PREVYASUDA INERGUS MÚTUOPREV nd nd nd nd 229 CARFEPE OABPREV-GO PREVCHEVRON FUNDO PARANÁ ALBAPREV DATUSPREV nd nd nd nd 235 PREVUNISUL OABPREV-RS MM PREV MONGERAL FUNCASAL FUNPRESP-JUD SILIUS FUTURA II UNIPREVI OABPREV-NORDESTE PREVES ALEPEPREV FUCAE nd nd nd nd 248 CNBPREV CAVA ANABBPREV RJPREV FUNDAÇÃO FECOMÉRCIO MAPPIN SUL PREVIDÊNCIA CIASPREV ORIUS ACIPREV EDS PREV PREVCOM-MG 257 nd nd nd nd TOTAL ESTIMADO Participantes * Dependentes* Assistidos* *Dezembro/14

9 40, 00% 35, 00% 30, 00% 25, 00% 20, 00% 15, 00% 10, 00% 5,0 0% 0,0 0% -5,00% 250 0,00% 200 0,00% 150 0,00% 100 0,00% 500,00% 0,0 0% 210 0,00% 160 0,00% 110 0,00% 600,00% 100,00% -400,00 % XVIII. DADOS HISTÓRICOS DO SISTEMA Histórico Anos 70 Anos 80 Anos 90 Anos Entidades Autorizadas * Patrocinadoras Instituidores Participantes (milhões) 1,18 1,71 1,63 2,25 2,5** Assistidos (milhões) nd 0,13 0,38 0,66 0,74** Patrimônio (bilhões) US$ 3,7 US$ 12,1 US$ 66,5 US$ 335 US$ 236 % PIB 1,4% 2,3% 13,6% 14,8% 12,9% * EFPCs ativas mar/15 ** Dados de dez/14 Base dez/1981 Dólar - PTAX Venda = Cr$ 127,8 Base dez/1990 Dólar - PTAX Venda = Cr$ 170,06 Base dez/2000 Dólar - PTAX Venda = R$ 1,96 Base dez/2010 Dólar - PTAX Venda = R$ 1,67 Base jun/2015 Dólar - PTAX Venda = R$ 3,10 XIX. RENTABILIDADE DAS EFPCs X META ATUARIAL ( ) 38,29% 2335% 29,30% 24,92% 26,81% 22,20% 15,67% 10,60% 8,64% 7,30% 30,01% 25,88% 23,45% 21,62% 21,07% 19,05% 16,60% 17,01% 16,01% 14,94% 12,63% 11,59% 12,50% 11,35% 11,47% 9,75% 8,98% 21,50% 1315% 15,37% 13,26% 12,87% 12,57% 12,85% 12,44% 11,63% 12,07% 10,36% 9,80% 9,78% 7,07% 6,49% 3,28% ,62% Fonte: Rentabilidade 1995 a Towers Watson Rentabilidade 2003 a Jun / ABRAPP Carteira TMA/TJP* Carteira acumulada TMA/TJP* acumulada XX. RENTABILIDADE ACUMULADA DAS EFPCs ( e ) 2335% 2187% 2036% 1968% 1692% 1532% 1341% 1315% 1086% 1189% 1106% 1050% 858% 930% 676% 815% 714% 552% 621% 438% 554% 314% 479% 399% 416% 452% 488% 419% 333% 255% 377% 294% 187% 215% 280% 328% 248% 335% 108% 94% 225% 191% 187% 296% 25% 58% 29% 50% 65% 80% 107% 130% 167% 131% 30% 57% 87% 181% 217% 254% 17% 32% 47% 60% 78% 101% 122% 150% Fonte: Rentabilidade 1995 a Towers Watson Rentabilidade 2003 a Jun / ABRAPP Carteira TMA/TJP* Carteira TMA/TJP*

10 XXI. PROJEÇÃO DA RENTABILIDADE DAS EFPCs CENÁRIO I CENÁRIO II CENÁRIO RENDA FIXA 15,33% 15,33% 15,33% RENDA VARIÁVEL -22,07% -8,32% 5,43% OUTROS 6,66% 6,66% 6,66% CARTEIRA 5,39% 8,69% 11,99% TJP* 15,94% 15,94% 15,94% III *Taxa de Juros Padrão (INPC + limite superior de 5,65% a.a. considerando 10 anos - de acordo com a IN nº 19/2014 e Portaria PREVIC nº 197 de 14/04/2015) Premissas válidas para os três cenários: i) Rentabilidade calculada de janeiro a junho e valores estimados do INPC; ii) Consideramos o retorno verificado em julho e agosto/15 para o CDI e Ibovespa. SELIC em 14,25% até o final do ano; iii) A rentabilidade de Outros é estimada com base na média dos últimos seis meses. Fechamento do Ibovespa (em pontos) Cenário I: 39,6 mil pontos / Cenário II: 46,6 mil pontos / Cenário III: 53,6 mil pontos XXII. ATIVOS DOS FUNDOS DE PENSÃO NO MUNDO Em bilhões de US$ % do PIB Estados Unidos ,6 Canadá Fonte: (1) OECD 2013, *2011; **2012; (2) ABRAPP jun/2015 TOTAL AMÉRICA NORTE (1) Brasil (2) Colômbia (1) Chile (1) Peru ** Uruguai ** TOTAL AMÉRICA DO SUL Japão Austrália China - Hong Kong Índia TOTAL OcenÁsia (1) , , , , , , , ,1 11 0, ,7 Em bilhões de US$ % do PIB Alemanha Dinamarca Finlândia França Holanda Irlanda Itália Noruega Reino Unido Suécia Suíça Rússia Turquia TOTAL EUROPA (1) 234 6, , ,5 12 0, , , ,6 37 8, ,0 20 4, , ,6 15 2, África do Sul (1)* ,0 Fonte: (1) OECD 2013, *2011; **2012; (2) ABRAPP jun/2015 XXIII. ÍNDICES DE SOLVÊNCIA 126,0 118,0 112,0 110,0 109,9 107,0 106,0 Solvência (%) 101,0 97,1 97,0 93,0 85,0 80,8 71,9 53,0 Finlândia(2) Alemanha(2) Suécia(1) Noruega(2) Holanda(3) Brasil Portugal(2) Espanha(2) Suíça(1) Áustria(1) Canadá(3) Irlanda(3) Reino Unido(2) Fonte: PREVIC (Brasil 2014) e OCDE (1) 2011; (2) 2012 e (3) 2013 EUA(3) Islândia(1)

11 XXIV. RENTABILIDADE DOS FUNDOS DE PENSÃO NO MUNDO (2008 à 2014) Posição País Acumulado Anualizado 1 COLÔMBIA 80,23% 8,78% 2 HOLANDA 64,96% 7,41% 3 ROMÊNIA 47,91% 5,75% 4 ALBÂNIA 35,56% 4,44% 5 BRASIL 28,56% 3,65% 6 MÉXICO 26,68% 3,44% 7 CANADÁ 24,64% 3,20% 8 NORUEGA 20,57% 2,71% 9 HUNGRIA 18,46% 2,45% 10 FINLÂNDIA 17,75% 2,36% Posição País Acumulado Anualizado 12 TAILÂNDIA 15,88% 2,13% 13 ITÁLIA 13,25% 1,79% 14 ESPANHA 10,15% 1,39% 15 ÁUSTRIA 6,98% 0,97% 16 PORTUGAL 3,17% 0,45% 17 REPÚBLICA TCHECA -0,50% -0,07% 18 BULGÁRIA -3,04% -0,44% 19 ESLOVÁQUIA -4,53% -0,66% 20 AUSTRÁLIA -13,73% -2,09% 21 HONG KONG -19,65% -3,08% 11 PAQUISTÃO 17,72% 2,36% Fonte: OCDE e ABRAPP (Brasil) XXV. EVOLUÇÃO QUANTITATIVA DOS PLANOS INSTITUÍDOS XXVI. EVOLUÇÃO QUANTITATIVA DOS INSTITUIDORES Fonte: PREVIC mar/15 Fonte: PREVIC mar/15 XXVII. ENTIDADES DA REGIONAL CENTRO-NORTE ENTIDADE INVESTIMENTOS ATIVOS* DEPENDENTES* ASSISTIDOS* 1 FUNCEF SISTEL POSTALIS CENTRUS CERES BB PREVIDÊNCIA PREVINORTE GEAPPREVIDÊNCIA REGIUS FACEB FIPECQ CIBRIUS FUNDIÁGUA PREVSAN IAJA ELETRA FUND. SÃO FRANCISCO ENTIDADE INVESTIMENTOS ATIVOS* DEPENDENTES* ASSISTIDOS* 18 SEBRAE PREVIDÊNCIA FASCEMAR CAPAF FUNDAÇÃO ENERSUL FUNTERRA FACEPI SICOOB PREVI POUPREV CAPOF FUNPRESP-EXE PREVBEP CAFBEP INSTITUTO GEIPREV OABPREV-GO FUNPRESP-JUD CNBPREV ANABBPREV *Dezembro/14 Consolidado Estatístico é uma publicação da ABRAPP - Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar Produção: Núcleo Técnico - ABRAPP / nucleotecnico@abrapp.org.br site: