Descrição da Estrutura de Gerenciamento Risco de Mercado -
|
|
- Tiago Lombardi Campelo
- 7 Há anos
- Visualizações:
Transcrição
1 Descrição da Estrutura de Gerenciamento Risco de Mercado -
2 Sumário: 1. Introdução: Objetivo: Diretrizes de Gestão: Atribuições e Responsabilidades: Conselho de Administração: Diretoria: Comitê de Gestão Integrada de Riscos e Alocação de Capital: Departamento de Gestão de Riscos: Departamento de Tecnologia da Informação: Auditoria Interna: Critérios para Classificação das Operações: Carteira de Negociação - Trading Book: Não Negociação - Banking Book: Ferramentas para acompanhamento do Risco de Mercado: VaR - Value at Risk: Testes de Estresses - Stress Testing: Posições Marcadas a Mercado - Mark to Marked: Análise de sensibilidade: Teste de Aderência - Backtesting: Limites de Exposição: Independência da Estrutura de Risco de Mercado: Sistemas de Gerenciamento de Risco de Mercado: Validação: Descrição da Estrutura de Gerenciamento do Risco de Mercado
3 1. Introdução: O Banco Semear, braço financeiro do Grupo Seculus, em atendimento às determinações contidas na Resolução nº 3.464/07 do Conselho Monetário Nacional (CMN), apresenta sua Estrutura de Gerenciamento do Risco de Mercado, composta por política e estratégias de gerenciamento de risco de mercado, aderentes à natureza e complexidade de suas operações e produtos. Compreende-se, ainda em acordo à resolução supracitada, Risco de Mercado como sendo a possibilidade de ocorrência de perdas resultantes da flutuação nos valores de mercado de posições detidas pela Instituição. Essa trata, portanto, das operações sujeitas à volatilidade do mercado, no que tange a taxas de juros, preços de ações, câmbio e preços de mercadorias, commodities. 2. Objetivo: O objetivo desse documento é atender à norma no que se refere à obrigatoriedade da divulgação anual da Descrição da Estrutura de Gerenciamento de Risco de Mercado, publicando os parâmetros, diretrizes e limites operacionais de exposição ao risco de mercado definidos, viabilizando a proteção dos ativos e passivos contra a volatilidade das taxas e preços de mercado, a preservação do capital da instituição, bem como, o atendimento às necessidades cumulativas de geração de valor para acionistas, clientes e demais partes interessadas. 3. Diretrizes de Gestão: O gerenciamento de risco de mercado no Banco Semear S.A. é norteado pelas seguintes diretrizes: Atendimento integral às disposições contidas na Resolução nº 3.464/07 do Conselho Monetário Nacional (CMN), assim como todos normativos vigentes que versem sobre a matéria em questão; Adoção de posições consoantes às definições institucionais em relação aos riscos envolvidos nas operações, considerando para tanto, cenários mais severos de volatilidade e optando sempre por mecanismos de maior proteção para a instituição; 3 Descrição da Estrutura de Gerenciamento do Risco de Mercado
4 Transparência no gerenciamento dos riscos de mercado, viabilizando o acesso público desta Descrição da Estrutura de Gerenciamento e de todas as metodologias adotadas para controle e acompanhamento dos riscos; Identificação prévia dos riscos inerentes a novas atividades e produtos, e consequente, viabilização da adequação de controle e monitoramento desses riscos; Acompanhamento das informações e tendências de mercado para subsidiar a medidas adotadas para a mitigação dos riscos; Solidificação dos processos internos de gerenciamento de Risco de Mercado a partir das recomendações do Banco Central do Brasil (BACEN), bem como, do Comitê de Basiléia; Adoção das melhores práticas de mercado através de benchmarking de processos e de sistemas adotados por outros Bancos; Adequado posicionamento da Estrutura de Gestão de Risco de Mercado ao porte e às características operacionais da Instituição. 4. Atribuições e Responsabilidades: As atribuições e responsabilidades em relação à gestão do risco de mercado estão assim definidas: 4.1. Conselho de Administração: Aprovar anualmente, as estratégias e políticas em relação ao gerenciamento do risco de mercado; Analisar e manifestar-se, expressamente, quanto às proposições de ações e/ou alterações na política de gerenciamento do risco de mercado encaminhadas pelo Departamento de Gestão de Riscos; Nomear um Diretor responsável pelo Gerenciamento de Riscos de Mercado do Banco Semear, o qual fará a interlocução institucional com o BACEN Diretoria: Assegurar as condições necessárias para que a Estrutura de Gerenciamento de Risco de Mercado execute as atividades previstas na política; Subsidiar a criação do Departamento de Gestão de Riscos de Mercado, cujas atribuições se encontram descritas nesse documento; 4 Descrição da Estrutura de Gerenciamento do Risco de Mercado
5 Aprovar, ad referendum do Conselho de Administração, as estratégias e políticas em relação ao gerenciamento do risco de mercado, também incluídas nesse documento Comitê de Gestão Integrada de Riscos e Alocação de Capital: Aprovar os limites referentes ao gerenciamento de Risco de Mercado; Aprovar as metodologias a serem utilizadas na mensuração dos riscos detidos pela Instituição; Submeter as estratégias e políticas de Gerenciamento do Risco de Mercado e seus respectivos limites operacionais à aprovação do Conselho de Administração Departamento de Gestão de Riscos: Definir e estruturar os procedimentos de gestão de riscos de mercado em consonância às estratégias e políticas aprovadas; Manter os controles necessários para a estrita observância dos limites operacionais aprovados e comunicar qualquer inconformidade ao Diretor responsável; Identificar e mensurar os riscos inerentes aos Novos Produtos a serem criados no Banco para apontamento nas reuniões do Comitê afim, viabilizando o enquadramento desses às estratégias e políticas de risco de mercado, antes da operacionalização efetiva dos mesmos; Monitorar diariamente, as oscilações do mercado que possam ocasionar mudanças significativas da exposição ao risco de mercado do Banco, através da realização de simulações, buscando adotar sempre o cenário mais conservador; Documentar e armazenar todas as informações relevantes à gestão de risco de mercado para constituição da base de dados histórica da instituição; Elaborar com periodicidade mínima semestral, relatórios que permitam a identificação e a correção tempestiva das deficiências de controles e modelos no gerenciamento dos riscos de mercado; Promover a melhoria contínua das atividades de controle de risco de mercado, bem como, buscar novas metodologias que melhor reflitam a sensibilidade às posições assumidas pela instituição; 5 Descrição da Estrutura de Gerenciamento do Risco de Mercado
6 Elaborar e conferir as informações requeridas pelo Banco Central do Brasil - BACEN e outras instituições; Propor à Diretoria, os limites de exposição do Patrimônio de Referência para as variáveis de Risco de Mercado, incorporando estes limites à política de gestão de risco de mercado; Informar ao Diretor de Risco de Mercado, as violações nos limites da exposição ao risco de mercado, detalhando o que motivou a extrapolação e a proposta de adequação, de aceitação da violação por prazo definido ou da revisão dos limites estabelecidos; Desenvolver propostas de enquadramento das políticas de risco de mercado e da estrutura de gerenciamento a padrões internacionais, sugeridos pelo Comitê de Basiléia, destinadas ao Comitê de Gestão Integrada de Riscos e Alocação de Capital para análise Departamento de Tecnologia da Informação: Assegurar a integração adequada dos dados entre os sistemas legados e os sistemas de risco de mercado; Manter backup da base de dados gerada pelo sistema, por um período mínimo de 5 (cinco) anos; Assegurar a plena disponibilidade dos sistemas utilizados na gestão do risco de mercado; Atender às demandas geradas por inconformidades nos sistemas operacionais utilizados na gestão de riscos Auditoria Interna: Assegurar a efetividade do processo de gerenciamento de risco de mercado através de verificações independentes e periódicas. 5. Critérios para Classificação das Operações: As operações do Banco Semear são classificadas em Carteira de Negociação, trading book e de Não Negociação, banking book, de acordo com padrões internacionais de segmentação. 6 Descrição da Estrutura de Gerenciamento do Risco de Mercado
7 5.1 Carteira de Negociação - Trading Book: A carteira trading book engloba todas as operações com instrumentos financeiros e de mercadorias, inclusive derivativos, detidas com a intenção de negociação ou destinadas a hedge de outros elementos da carteira de negociação, contendo cumulativamente, as seguintes características: Alta liquidez nos mercados organizados; Sem sujeição a limitações de sua negociabilidade; Intenção de negociação (giro); Sem estabelecimento de cláusula de recompra quando da negociação; A posição detém o risco, quando o Banco se desfizer dessa, se desfaz também dos riscos envolvidos; Serem registradas em centrais de custódias ou no sistema de informações de Crédito do Banco Central do Brasil e; Não estarem registradas contabilmente, como títulos mantidos até o vencimento, hold to maturity, de acordo com os critérios da Circular nº 3.068/01 do Banco Central do Brasil (BACEN). A carteira de negociação do Banco Semear S.A, é composta, unicamente, por títulos da carteira própria de emissão do Banco Central do Brasil e Governo Federal. 5.2 Não Negociação - Banking Book: As operações que compõem a carteira banking book têm como característica intrínseca a sua permanência no Banco Semear S.A. até seu vencimento, sendo operações com objetivo de médio e longo prazo, vislumbrando um fluxo regular e pouco volátil de resultados. 6. Ferramentas para acompanhamento do Risco de Mercado: O Risco de Mercado é avaliado por meio de cinco medidas principais: VaR - Value at Risk, Testes de Estresse - Stress Testing, Posições Marcadas a Mercado - Mark to Market, Sensibilidades e Testes de Aderência - Backtesting. 7 Descrição da Estrutura de Gerenciamento do Risco de Mercado
8 6.1 VaR - Value at Risk: A principal ferramenta utilizada para o acompanhamento do risco de mercado no Banco Semear S.A é o VaR, com níveis de confiança de 99% e com horizonte temporal de 10 dias úteis. As volatilidades e as correlações são calculadas com base no modelo de alisamento exponencial mais conhecido por EWMA - Exponentially Weighted Moving Average, com o fator decaimento λ = 0,94. Esse modelo permite que os dados mais recentes tenham maior representatividade sobre as volatilidades. Além disso, cabe observar que possuímos no sistema de Gerenciamento de Riscos, plataforma Basileia e Mercado outras metodologias de VaR disponíveis como, por exemplo, Monte Carlo e Histórico (não paramétrico). 6.2 Testes de Estresses - Stress Testing: Os testes de estresse são ferramentas que visam identificar e gerenciar situações que podem causar perdas extraordinárias no valor da instituição. São realizados em condições extremas de mercado, inclusive com quebra de premissas, cujos resultados são considerados para rever as políticas e limites de adequação de capital, quando pertinente. Trimestralmente, são verificados os impactos no valor de mercado das operações sujeitas ao risco de juros, com a utilização de choque compatível com o 1º e 99º percentil de uma distribuição histórica de taxas de juros, considerando o período de manutenção - holding period, de um ano e o período de observação de cinco anos. É estimada ainda, a quantidade de pontos-base de choques paralelos de taxas de juros necessários para acarretar reduções do valor de mercado das operações não classificadas na carteira de negociação, correspondente a 5%, 10% e 20% do PR. 6.3 Posições Marcadas a Mercado - Mark to Marked: A instituição monitora as posições nos diversos fatores de riscos, através da metodologia de Marcação a Mercado - MtM, com o objetivo de identificar os verdadeiros valores dos ativos e suas respectivas exposições. 8 Descrição da Estrutura de Gerenciamento do Risco de Mercado
9 6.4 Análise de sensibilidade: A análise de sensibilidade é realizada no mínimo, trimestralmente, ou em situações adversas, por meio da aplicação de cenário específico, com choques positivos e negativos na curva de juros, correspondente a 100, 300, 500 e 800 pontos-base para cada fator de risco, com objetivo de quantificar os impactos sobre as carteiras. 6.5 Teste de Aderência - Backtesting: O teste de aderência - Backtesting é realizado no mínimo, trimestralmente, com o objetivo de comparar a perda máxima estimada pelo VaR com o resultado efetivo incorrido pela carteira, para avaliação de acurácia do modelo VaR utilizado. 7. Limites de Exposição: Os limites de exposição serão ser aprovados e revistos semestralmente, ou quando: Forem extrapolados os limites estabelecidos; Ocorrerem condições de alta volatilidade no mercado que comprometam o cumprimento de dos limites estabelecidos; Diante de solicitação do Gerente de Riscos. 8. Independência da Estrutura de Risco de Mercado: A estrutura de gerenciamento de risco de mercado é independente e segregada das atividades de tesouraria ditas de negociação e de auditoria, de forma a evitar conflitos de interesse e resguardar a imparcialidade dos trabalhos realizados. 9. Sistemas de Gerenciamento de Risco de Mercado: O Banco mantém sistemas automatizados para medir o seu risco de mercado aderente a essa política. Tais sistemas são capazes de gerar relatórios tempestivos, para todas as operações, quer sejam, trading book ou banking book. Os sistemas adotados serão testados anualmente, pela Auditoria Interna, para avaliação de sua aderência às políticas e estratégias institucionais. 9 Descrição da Estrutura de Gerenciamento do Risco de Mercado
10 10. Validação: Todas as informações e deliberações foram devidamente aprovadas pelo Conselho de Administração, o qual se responsabiliza por estas em sua íntegra, conforme disposição contida na Resolução nº 3.464/07 do Conselho Monetário Nacional (CMN). O presente Relatório foi aprovado nos termos da Reunião do Conselho de Administração do Banco Semear, S. A., realizada no dia 10 de março de Belo Horizonte, 10 de março de BANCO SEMEAR, S. A. Roberto Willians Silva Azevedo Diretor-Presidente Artur Geraldo de Azevedo Diretor Vice-Presidente 10 Descrição da Estrutura de Gerenciamento do Risco de Mercado
Descrição da Estrutura de Gerenciamento Risco de Mercado -
Descrição da Estrutura de Gerenciamento 2017 - Risco de Mercado - Sumário: 1. Introdução... 3 2. Objetivo... 3 3. Diretrizes de Gestão... 3 4. Atribuições e Responsabilidades... 4 4.1. Organograma... 4
Leia maisPOLÍTICA DE GERENCIAMENTO DO RISCO DE MERCADO
Normativo Interno POLÍTICA DE GERENCIAMENTO DO RISCO DE MERCADO Nº Páginas 13 (Treze) Caráter Data da Aprovação Promotor: Aprovado por: Política de Gerenciamento do Risco de Mercado 11/11/2016 Departamento
Leia maisPolítica de Gerenciamento de Risco de Mercado e do IRRBB Maio de 2018
Política de Gerenciamento de Risco de Mercado e do IRRBB Maio de 2018 Elaboração: Risco Aprovação: COMEX Classificação do Documento: Público ÍNDICE 1. OBJETIVO... 3 2. ABRANGÊNCIA... 3 3. DEFINIÇÕES...
Leia maisDescrição da Estrutura de Gerenciamento Risco de Liquidez -
Descrição da Estrutura de Gerenciamento 2011 - Risco de Liquidez - Sumário: 1. Introdução:... 3 2. Objetivo:... 3 3. Diretrizes de Gestão:... 3 4. Responsabilidades:... 4 4.1. Conselho de Administração:...
Leia maisDescrição da Estrutura de Gerenciamento Risco de Liquidez -
Descrição da Estrutura de Gerenciamento 2016 - Risco de Liquidez - Sumário: 1. Introdução:... 3 2. Objetivo:... 3 3. Diretrizes de Gestão:... 3 4. Atribuições e Responsabilidades:... 4 4.1. Conselho de
Leia maisPolítica de Gerenciamento de Risco de Mercado Maio 2017
Política de Gerenciamento de Risco de Mercado Maio 2017 Elaboração: Risco Aprovação: Comitê Executivo Classificação do Documento: Público ÍNDICE 1. OBJETIVO... 3 2. ABRANGÊNCIA... 3 3. DEFINIÇÕES... 3
Leia maisDescrição da Estrutura de Gerenciamento Risco Operacional -
Descrição da Estrutura de Gerenciamento 2016 - Risco Operacional - Sumário: 1. Introdução:... 3 2. Objetivo:... 3 3. Diretrizes e Gestão:... 4 3.1 Qualitativo:... 4 3.2 Quantitativo:... 6 4. Atribuições
Leia maisESTRUTURA DE GERENCIAMENTO DE RISCO DE MERCADO
ESTRUTURA DE GERENCIAMENTO DE RISCO DE MERCADO COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2015 Existe o risco que você não pode jamais correr, e existe o risco que você não pode deixar de correr. Peter Drucker I. INTRODUÇÃO
Leia maisEstrutura de Gerenciamento de Risco de Mercado
Estrutura de Gerenciamento de Risco de Mercado 1. DEFINIÇÃO DE RISCO DE MERCADO A Resolução nº 4.557 de fevereiro de 2017 do Conselho Monetário Nacional, define como risco de mercado como a possibilidade
Leia maisBanco Mercedes-Benz RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ Base: Janeiro 2017
Banco Mercedes-Benz RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ Base: Janeiro 2017 INTRODUÇÃO O Banco Mercedes-Benz do Brasil considera a gestão de riscos como um dos pilares de sustentação de seus objetivos estratégicos.
Leia maisPOLÍTICA DE GOVERNANÇA CORPORATIVA
1/6 Sumário: 01. OBJETIVO:... 2 02. CONCEITUAÇÃO / DEFINIÇÃO:... 2 03. ABRANGÊNCIA / ÁREAS ENVOLVIDAS:... 2 04. RESPONSABILIDADES:... 2 04.01. Responsáveis pela execução das atribuições desta política...
Leia maisEstrutura de Gerenciamento de Risco de Mercado
Estrutura de Gerenciamento de Risco de Mercado 1. DEFINIÇÃO DE RISCO DE MERCADO Em conformidade com as disposições da Resolução nº 3.464/07, do Conselho Monetário Nacional, define-se como risco de mercado
Leia maisESTRUTURA DE GERENCIAMENTO DE CAPITAL Resolução 3.988/2011. Área Responsável: Risco de Crédito e Capital Gerência de Capital
ESTRUTURA DE GERENCIAMENTO DE CAPITAL Área Responsável: Risco de Crédito e Capital Gerência de Capital Sumário RELATÓRIO DE ACESSO PÚBLICO ESTRUTURA DE GERENCIAMENTO DE CAPITAL... 3 1. INTRODUÇÃO... 3
Leia maisGESTÃO DO RISCO DE MERCADO
Estrutura de Gerenciamento do Risco de Mercado Atualização: FEV/2009 GESTÃO DO RISCO DE MERCADO O gerenciamento de risco de mercado envolve um conjunto de práticas que tem por objetivo identificar, mensurar,
Leia maisDescrição da Estrutura de Gerenciamento Risco Operacional -
Descrição da Estrutura de Gerenciamento 2017 - Risco Operacional - Sumário: 1. Introdução... 3 2. Objetivo... 3 3. Diretrizes e Gestão... 4 3.1 Qualitativo:... 4 3.2 Quantitativo... 6 4. Atribuições e
Leia maisGERENCIAMENTO RISCO DE MERCADO
GERENCIAMENTO RISCO DE MERCADO ÍNDICE 1. DEFINIÇÕES BÁSICAS... 3 2. RISCO DE MERCADO ESTRUTURA... 3 3. RESPONSABILIDADES... 3 4. METODOLOGIA... 4 5. CARTEIRA DE NEGOCIAÇÃO... 4 6. FATORES DE RISCO... 4
Leia maisGERENCIAMENTO RISCO DE MERCADO
GERENCIAMENTO RISCO DE MERCADO ÍNDICE 1. DEFINIÇÕES BÁSICAS... 3 2. RISCO DE MERCADO ESTRUTURA... 3 3. RESPONSABILIDADES... 3 4. METODOLOGIA... 4 5. CARTEIRA DE NEGOCIAÇÃO... 4 6. FATORES DE RISCO... 4
Leia maisRelatório da Estrutura de Gerenciamento Centralizado de Riscos e de Capital do Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil (Sicoob) 2018
1/8 Relatório da Estrutura de Gerenciamento Centralizado de Riscos e de Capital do Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil (Sicoob) 2018 1. Apresentação 1.1 O Sicoob Confederação, por meio da Superintendência
Leia maisEstrutura de Gerenciamento de Risco de Mercado - CPBofAML
Estrutura de Gerenciamento de Risco de Mercado - CPBofAML Dezembro 2017 1 Ouvidoria Telefone: 0800-8862000 e-mail: ouvidoria_bamlbrasil@baml.com Endereço: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3400-18º Andar
Leia maisGerenciamento de Riscos
Introdução Com o objetivo de incentivar o gerenciamento de riscos e aproximar os conceitos de capital regulatório e econômico, o Comitê da Basiléia finalizou, em 2004, uma nova versão do acordo de capital,
Leia maisDescrição da Estrutura de Gerenciamento 2015. - Risco Operacional -
Descrição da Estrutura de Gerenciamento 2015 - Risco Operacional - Sumário 1. Introdução:... 3 2. Abrangência:... 3 3. Estrutura do Gerenciamento de Risco Operacional:... 3 3. Responsabilidades:... 4 Comitê
Leia maisEstrutura de Gerenciamento de Risco de Mercado - CPBofAML
Estrutura de Gerenciamento de Risco de Mercado - CPBofAML Dezembro 2016 1 Ouvidoria Telefone: 0800-8862000 e-mail: ouvidoria_bamlbrasil@baml.com Endereço: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3400-18º Andar
Leia maisPOLÍTICA DE GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS - ORIGINAL ASSET MANAGEMENT
POLÍTICA DE GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS - ORIGINAL ASSET MANAGEMENT Índice A) OBJETIVOS 3 B) APROVAÇÃO 3 C) ABRANGÊNCIA 3 D) DISPOSIÇÕES GERAIS 3 1. DEFINIÇÕES 3 2. ESTRUTURA DE CONTROLE E DIRETRIZES
Leia maisRelatório da Estrutura de Gerenciamento Centralizado de Riscos e de Capital do Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil (Sicoob) Ano 2017
1/9 Relatório da Estrutura de Gerenciamento Centralizado de Riscos e de Capital do Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil (Sicoob) Ano 2017 I Apresentação 1. Aprimorando a harmonização, a integração
Leia maisRelatório da Estrutura de Gerenciamento Centralizado de Riscos e de Capital do Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil (Sicoob) Ano 2016
1/9 Relatório da Estrutura de Gerenciamento Centralizado de Riscos e de Capital do Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil (Sicoob) Ano 2016 I Apresentação 1. Aprimorando a harmonização, a integração
Leia maisRELATÓRIO SOBRE A GESTÃO DE RISCOS BANCO ABN AMRO S.A. Setembro de 2013
RELATÓRIO SOBRE A GESTÃO DE RISCOS BANCO ABN AMRO S.A. Setembro de 2013 1 1 INTRODUÇÃO O presente relatório tem por objetivo atender ao determinado na Circular 3.477 emanada pelo Banco Central do Brasil.
Leia maisDESCRIÇÃO DA ESTRUTURA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS E DE CAPITAL
DESCRIÇÃO DA ESTRUTURA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS E DE CAPITAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012 SUMÁRIO DESCRIÇÃO DA ESTRUTURA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS E DE CAPITAL... 4 1. FINALIDADE... 4 2. RESPONSABILIDADE
Leia maisRelatório de Gestão de Riscos
Relatório de Gestão de Riscos - 2017 Sax S/A Crédito, Financiamento e Investimento Relatório para atender aos requisitos estabelecidos nas resoluções 4.090, 3.464, 3.721, 3.380 e 3.988, do Conselho Monetário
Leia maisSUMÁRIO. 1. Objetivo Estrutura do Gerenciamento de Riscos...03
SUMÁRIO 1. Objetivo...02 2. Estrutura do Gerenciamento de Riscos...03 2.1 Gerenciamento do Risco de Crédito...05 2.2 Gerenciamento do Risco Operacional...06 2.3 Gerenciamento do Risco de Mercado...07 2.4
Leia maisGESTÃO DE CAPITAL 2018
GESTÃO DE CAPITAL 2018 RELATÓRIO DE ACESSO PÚBLICO CONTENDO A DESCRIÇÃO DA ESTRUTURA DE GERENCIAMENTO DE CAPITAL, EM CUMPRIMENTO AO ART. 56, 2º DA RESOLUÇÃO 4.557 DE 23 DE FEVEREIRO DE 2017. Banco ABC
Leia maisPolítica institucional de gerenciamento de riscos de mercado e de liquidez
1. Esta Política institucional de gerenciamento de riscos de mercado e de liquidez: a) é elaborada por proposta da área responsável pelo gerenciamento dos riscos de mercado e de liquidez do Banco Cooperativo
Leia maisPOLÍTICA DE GERENCIAMENTO DO RISCO DE MERCADO
1/5 POLÍTICA DE GERENCIAMENTO DO RISCO DE MERCADO 1. PROCESSO DE GERENCIAMENTO DE RISCO A gestão de risco é considerada pela Instituição como instrumento essencial para a otimização do uso do capital e
Leia mais10 - POLÍTICA DE RISCO DE MERCADO
1. INTRODUÇÃO A política de Risco de Mercado do Banco é definida pela Diretoria, considerando os normativos em vigor e as melhores práticas de governança. Para atingir seus objetivos a Instituição desenvolveu
Leia maisRelatório da Estrutura de Gerenciamento Centralizado de Riscos e de Capital do Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil (Sicoob)
Relatório da Estrutura de Gerenciamento Centralizado de Riscos e de Capital do Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil (Sicoob) Relatório da Estrutura de Gerenciamento Centralizado de Riscos e de
Leia maisPolítica de Estrutura. de Gerenciamento de Capital
Política de Estrutura de Gerenciamento de Capital Junho/2017 Sumário 1) Objetivo... 3 2) Conceituação/Definição... 3 3) Abrangência / Áreas Envolvidas... 3 4) Responsabilidades... 3 5) Diretrizes... 6
Leia maisPolítica Institucional de Gerenciamento de Riscos de Mercado e de Liquidez
1. Esta Política Institucional de Gerenciamento de Riscos de Mercado e de Liquidez: a) é elaborada por proposta da área responsável pelo gerenciamento dos riscos de mercado e de liquidez do Banco Cooperativo
Leia maisBONSUCESSO ASSET ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
ELABORAÇÃO: APROVAÇÃO: GERÊNCIA DE RISCOS JULIANA PENTAGNA GUIMARÃES Diretoria da Sociedade LEANDRO SALIBA Diretoria da Sociedade INDICE 1. OBJETIVO... 2 2. REFERÊNCIAS... 2 3. CONCEITO... 2 4. ABRANGÊNCIA...
Leia maisGESTÃO DE CAPITAL 2017
GESTÃO DE CAPITAL 2017 RELATÓRIO DE ACESSO PÚBLICO CONTENDO A DESCRIÇÃO DA ESTRUTURA DE GERENCIAMENTO DE CAPITAL, EM CUMPRIMENTO AO ART. 7, 3º DA RESOLUÇÃO 3.988 DE 30 DE JUNHO DE 2011. Banco ABC Brasil
Leia maisPolítica de Gerenciamento do Risco de Mercado Julho Elaboração: Risco Aprovação: Comex Classificação do Documento: Público
Política de Gerenciamento do Risco de Mercado Julho 2013 Elaboração: Risco Aprovação: Comex Classificação do Documento: Público ÍNDICE 1. OBJETIVO E ABRANGÊNCIA... 3 2. DEFINIÇÕES... 3 3. RESPONSABILIDADES...
Leia maisAbc BANCO STANDARD DE INVESTIMENTOS S.A. ( BSI ) STANDARD BANK INTERNATIONAL HOLDINGS S.A. ( SIH ) ESTRUTURA DE GERENCIAMENTO DE RISCO DE MERCADO
Abc BANCO STANDARD DE INVESTIMENTOS S.A. ( BSI ) STANDARD BANK INTERNATIONAL HOLDINGS S.A. ( SIH ) ESTRUTURA DE GERENCIAMENTO DE RISCO DE MERCADO ÚLTIMA VERSÃO Março 2011 APROVAÇÃO Conselho de Administração
Leia maisEstrutura de Gerenciamento de Risco de Capital
Estrutura de Gerenciamento de Risco de Capital BANCO CARGILL 1/7 O documento à seguir trata da estrutura de risco de capital, bem como seus principais processos e procedimentos. OBJETIVO O objetivo desta
Leia maisEstrutura de Gerenciamento de Capital
Estrutura de Gerenciamento de Capital 1. DEFINIÇÃO DE GERENCIAMENTO DE CAPITAL A Resolução nº 3.988/11 do Conselho Monetário Nacional, definiu o gerenciamento de capital como o processo contínuo de: I
Leia maisMetodologia de gestão de Risco de Mercado
Metodologia de gestão de Risco de Mercado Data Criação: Ago/11 Data última revisão: Jun/13 1 Sumário 1. Introdução... 3 2. Risco de mercado... 3 3. Métodos de gerenciamento de risco... 3 4. Controle de
Leia maisRELATÓRIO DE ESTRUTURA DE GESTÃO DE RISCOS
RELATÓRIO DE ESTRUTURA DE GESTÃO DE RISCOS NOVEMBRO / 2016 1. ESTRUTURA DE GESTÃO DE RISCOS 1.1 INTRODUÇÃO O gerenciamento de riscos da Biorc Financeira é acompanhado constantemente pela Diretoria, sendo
Leia maisMANUAL DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS - MCI
VERSÃO PÁGINA POLÍTICA DE GESTÃO DE RISCOS OPS POL 11.1 1ª 1/5 I. OBJETIVOS A política de Gestão de Riscos da Necton se constitui em um conjunto de princípios que norteiam a estratégia da instituição no
Leia maiscomitê de diversas controlar 4.1 Comitê Capital) de Riscoss 5. Controles a. b. c. d. Políticas Limites Cenários
1. Objetivo do documento O documento em questão visa apresentar aos interessados as estruturas e metodologias utilizadas na gestão de riscos da instituição, que se apresentam em conformidade com as recomendaç
Leia maisBS2 ASSET MANAGEMENT S.A ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
ELABORAÇÃO: APROVAÇÃO: FRANCISCO FERRREIRA NETO Diretoria Executiva de Finanças e Riscos JULIANA PENTAGNA GUIMARÃES Diretoria da Sociedade LEANDRO SALIBA Diretoria da Sociedade INDICE 1. OBJETIVO... 2
Leia maisDezembro/2014. Limite Operacional Acordo de Basiléia
Dezembro/2014 Limite Operacional Acordo de Basiléia O Banco Central do Brasil (BACEN), através da Resolução nº 4.193/13, instituiu a apuração do Patrimônio de Referência Exigido (PRE), mínimo requerido
Leia maisEste documento está dividido nas seguintes seções:
Assunto Política de Riscos de Mercado Rio Bravo Investimentos DTVM Data 2 de março de 2017 Páginas. 5 De Rodrigo Gatti e Eros Henriques Dalhe Telefone 3509-6000 Área Diretoria de Operações Para Área Clientes,
Leia maisPolítica de Gerenciamento de Risco de Liquidez Maio 2018
Política de Gerenciamento de Risco de Liquidez Maio 2018 Elaboração: Risco Aprovação: COMEX Classificação do Documento: Público ÍNDICE 1. OBJETIVO... 3 2. ABRANGÊNCIA... 3 3. DEFINIÇÕES... 3 4. RESPONSABILIDADES...
Leia maisEstrutura de Gerenciamento de Riscos FRAM Capital DTVM S.A.
Estrutura de Gerenciamento de Riscos FRAM Capital DTVM S.A. Este Documento foi desenvolvido e é atualizado pela área de Compliance da FRAM Capital DTVM S.A.. As informações aqui contidas estão sujeitas
Leia maisEstrutura de Gerenciamento de Riscos FRAM Capital Gestão de Ativos Ltda
Estrutura de Gerenciamento de Riscos FRAM Capital Gestão de Ativos Ltda Este documento foi desenvolvido e é atualizado pela área de Compliance da FRAM Capital Gestão de Ativos Ltda. As informações aqui
Leia maisRabobank International Brazil
Rabobank International Brazil Política de Gerenciamento de Capital Resolução 4.557/2017 Conteúdo 1. Introdução... 3 1.1 Requerimento de Capital... 3 2. Princípios... 5 3. Papéis e Responsabilidades...
Leia maisDATA BASE: 31 de dezembro de (acesso público)
RELATÓRIO DE ESTRUTURA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS DE MERCADO, OPERACIONAL, DE CRÉDITO E DE LIQUIDEZ DATA BASE: 31 de dezembro de 2017 (acesso público) SUMÁRIO RISCO DE MERCADO... 4 Gerenciamento do Risco
Leia maisDescrição da Estrutura de Gerenciamento 2015. - Risco de Mercado -
Descrição da Estrutura de Gerenciamento 2015 - Risco de Mercado - Sumário: 1. Introdução:... 3 2. Objetivo:... 3 3. Diretrizes de Gestão:... 3 4. Atribuições e Responsabilidades:... 4 Conselho de Administração:...
Leia maisPolítica de Gerenciamento de Risco Operacional Maio 2018
Política de Gerenciamento de Risco Operacional Maio 2018 Elaboração: Risco Aprovação: COMEX Classificação do Documento: Público ÍNDICE 1. OBJETIVO... 3 2. ABRANGÊNCIA... 3 3. DEFINIÇÕES... 3 4. RESPONSABILIDADES...
Leia maisRelatório de Gerenciamento de Riscos
Relatório de Gerenciamento de Riscos 1º Semestre de 2016 1 Sumário 1. Introdução... 3 2. Gerenciamento de Riscos... 3 2.1. Organograma... 4 3. Risco de Crédito... 4 3.1. Definição... 4 3.2. Gerenciamento...
Leia maisRelatório Anual Gerenciamento de Risco de Mercado
Relatório Anual 2017 Gerenciamento de Risco de Mercado Sumário Introdução Estrutura de Risco de Mercado Responsabilidades Metodologia de Gerenciamento Aprovação e Divulgação Conclusão Introdução Em atendimento
Leia maisCircular 3477/2009. Aspectos Qualitativos Dez/13. II Aspectos Qualitativos da Estrutura de Gestão de Riscos
Circular 3477/2009 Aspectos Qualitativos Dez/13 I - Introdução O objetivo deste relatório é divulgar informações referentes à gestão de risco e à adequação do Patrimônio de Referência (PR) do Banco CNH
Leia maisPolítica Estrutura de Gerenciamento de Capital Agosto 2017
Estrutura de Agosto 2017 Data de Criação: Janeiro 2014 Data de Revisão: 29/8/2017 Versão: 3/2017 Página 1 de 8 1 Conteúdo 1. OBJETIVO... 3 2. PÚBLICO-ALVO... 3 3. RESPONSABILIDADES... 3 4. DEFINIÇÕES...
Leia maisPOLÍTICA DE GESTÃO DE RISCOS OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
POLÍTICA DE GESTÃO DE RISCOS OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. Versão: setembro/2018 1. Objetivo: Esta Política tem por objetivo estabelecer os fundamentos associados ao processo de gestão de riscos
Leia maisPOLÍTICA INSTITUCIONAL DE GERENCIAMENTO DO RISCO DE MERCADO. Fevereiro de 2018
POLÍTICA INSTITUCIONAL DE GERENCIAMENTO DO RISCO DE MERCADO Fevereiro de 2018 Sumário 1. INTRODUÇÃO... 2 2. ESTRUTURA DE GERENCIAMENTO DE RISCO DE MERCADO... 2 3. ABRANGÊNCIA... 3 4. ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES...
Leia maisESTRUTURA DE GERENCIAMENTO DE RISCO E CAPITAL
ESTRUTURA DE GERENCIAMENTO DE RISCO E CAPITAL VERSÃO 01 CÓDIGO MO-005 27.07.2018 As informações contidas neste documento são de propriedade do C6 Bank SUMÁRIO PARTE I - IDENTIFICAÇÃO 2 1. OBJETIVO 2 2.
Leia maisGESTÃO DE CAPITAL 1. OBJETIVO
1. OBJETIVO GESTÃO DE CAPITAL Estabelecer diretrizes para a gestão de capital com o objetivo de manter o capital ajustado aos riscos incorridos pela instituição, de forma compatível com a natureza das
Leia maisTerceiro Trimestre de Superintendência de Controles e Gerenciamento de Riscos - SUCOR Gerência de Riscos GERIS. Banco do Estado do Pará S.
Superintendência de Controles e Gerenciamento de Riscos - SUCOR Gerência de Riscos GERIS Banco do Estado do Pará S.A ÍNDICE APRESENTAÇÃO 03 1. GERENCIAMENTO DE RISCOS 03 2. ESTRUTURA DE GERENCIAMENTO DE
Leia maisESTRUTURA DE GERENCIAMENTO DE RISCO DE MERCADO
CONTEÚDO 1. INTRODUÇÃO...2 2. DEFINIÇÕES... 2 2.1. RISCO DE MERCADO... 2 2.2. GERENCIAMENTO DE RISCO DE MERCADO... 2 2.3. TIPOS E CATEGORIAS DE RISCO AVALIADOS... 2 Risco de Taxas de Juros...2 Risco de
Leia maisPolítica Estrutura de Gerenciamento de Capital Abril 2016
Estrutura de Abril 2016 Data de Criação: Janeiro 2014 Data de Revisão: 28/4/2016 Versão: 2/2016 Página 1 de 7 1 Conteúdo 1. OBJETIVO... 3 2. PÚBLICO-ALVO... 3 3. RESPONSABILIDADES... 3 4. DEFINIÇÕES...
Leia maisManual de Gerenciamento de Riscos
Dux Participações e Negócios Ltda Manual de Gerenciamento de Riscos OBJETIVO Este manual tem por objetivo definir as diretrizes do gerenciamento de riscos aplicadas aos fundos de investimentos geridos
Leia maisPOLÍTICA DE GERENCIAMENTO DO RISCO DE MERCADO
NORMATIVOS INTERNOS POLÍTICA GERENCIAMENTO DO RISCO DE MERCADO DEZ/2016 POLÍTICA DE GERENCIAMENTO DO RISCO DE MERCADO Abrangência: Haitong Banco de Investimento do Brasil S/A (Conglomerado Prudencial)
Leia maisESTRUTURA DE GERENCIAMENTO DE GERENCIAMENTO DE CAPITAL
ESTRUTURA DE GERENCIAMENTO DE GERENCIAMENTO DE CAPITAL 1) Introdução A Diretoria da Grazziotin em atendimento ã Resolução 3988 de JUNH/2011, divulga sua Estrutura de Gerenciamento de Capital o compatível
Leia maisRelatório de Gerenciamento de Riscos
Relatório de Gerenciamento de Riscos 2º Semestre de 2016 1 Sumário 1. Introdução... 3 2. Gerenciamento de Riscos... 3 2.1. Organograma... 4 3. Risco de Crédito... 4 3.1. Definição... 4 3.2. Gerenciamento...
Leia maisMANUAL DE GERENCIAMENTO DE RISCOS
MANUAL DE GERENCIAMENTO DE RISCOS Junho de 2016 SUMÁRIO 1. OBJETIVO... 3 2. DEFINIÇÕES... 3 2.1 Risco de Mercado... 3 2.2 Risco Operacional... 3 2.3 Risco de Liquidez... 4 3. POLÍTICA DE GERENCIAMENTO
Leia maisPolítica de Gerenciamento de Risco de Crédito Outubro 2015
Política de Gerenciamento de Risco de Crédito Outubro 2015 Elaboração: Risco Aprovação: Comex Classificação do Documento: Público ÍNDICE 1. OBJETIVO... 3 2. ABRANGÊNCIA... 3 3. DEFINIÇÕES... 3 4. RESPONSABILIDADES...
Leia maisITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. CNPJ 60.872.504/0001-23 Companhia Aberta NIRE 35300010230 RELATÓRIO DE ACESSO PÚBLICO GESTÃO INTEGRADA DE RISCO OPERACIONAL, CONTROLES INTERNOS E COMPLIANCE Objetivo Este documento
Leia maisPolítica de Gerenciamento de Capital Outubro Elaboração: Risco Aprovação: COMEX Classificação do Documento: Público
Política de Gerenciamento de Capital Outubro 2015 Elaboração: Risco Aprovação: COMEX Classificação do Documento: Público ÍNDICE 1. OBJETIVO... 3 2. ABRANGÊNCIA... 3 3. DEFINIÇÕES... 3 4. RESPONSABILIDADES...
Leia maisUSO INTERNO. Política de Riscos. 002POL_RI Versão 06 (Mai/2019) 1
Política de Riscos 1 SUMÁRIO I. OBJETIVO... 3 II. RISCO DE MERCADO... 3 III. RISCO DE LIQUIDEZ... 4 IV. RISCO DE CONCENTRAÇÃO... 6 V. RISCO DE CRÉDITO / CONTRAPARTE... 6 VI. DEFINIÇÃO DE LIMITES... 6 VII.
Leia maisPOLÍTICA DE GERENCIAMENTO DO RISCO OPERACIONAL
1/7 POLÍTICA DE GERENCIAMENTO DO RISCO OPERACIONAL 1. INTRODUÇÃO A Política de Risco Operacional e Controles Internos, do BANCO CÉDULA S.A tem como objetivo definir diretrizes para a implantação e disseminação
Leia maisPOLÍTICA DE GESTÃO DE RISCOS KAPITALO INVESTIMENTOS LTDA.
POLÍTICA DE GESTÃO DE RISCOS KAPITALO INVESTIMENTOS LTDA. Novembro de 2016 Sumário POLÍTICA DE GESTÃO DE RISCOS... 3 1.1. Introdução... 3 1.2. Objetivo... 3 1.3. Metodologia de Gerenciamento de Risco...
Leia maisESTRUTURA DE GERENCIAMENTO DE RISCO OPERACIONAL
ESTRUTURA DE GERENCIAMENTO DE RISCO OPERACIONAL A Um Investimentos S/A CTVM atendendo às disposições da Resolução CMN 3.380/06 demonstra através deste relatório a sua estrutura do gerenciamento de risco
Leia maisPolítica de Gerenciamento de Risco de Mercado BAHIA AM RENDA VARIÁVEL LTDA
Política de Gerenciamento de Risco de Mercado BAHIA AM RENDA VARIÁVEL LTDA 1. OBJETIVO:... 2 2. CONCEITUAÇÃO / DEFINIÇÃO:... 2 3. ABRANGÊNCIA / ÁREAS ENVOLVIDAS:... 2 4. RESPONSABILIDADES:... 2 04.01.
Leia maisPOLÍTICA CORPORATIVA
POLÍTICA CORPORATIVA POLÍTICA DE RISCO DE MERCADO CÓDIGO: MINV-P-004 VERSÃO: 04 EMISSÃO: 12/2012 ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 09/2017 OBJETIVO Esta Política tem por objetivo apresentar as diretrizes, conceitos
Leia maisPolítica Gerenciamento de Riscos dos Fundos e Carteiras Geridos pelo Sicredi
Política Área Risco de Mercado, Liquidez e Alocação de Capital Período de Vigência De: 26/11/2018 Até: Indeterminado ÍNDICE 1. OBJETIVO... 3 2. DEFINIÇÕES... 3 2.1 Fatores de Risco Relevantes... 3 2.1.1
Leia maisMANUAL DE RISCO OPERACIONAL TERRA NOVA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA.
MANUAL DE RISCO OPERACIONAL TERRA NOVA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA. 1 Sumário Introdução...3 Definições...3 Gerenciamento de Risco...3 Apoio ao Gerenciamento...4 Escopo de Atuação de Risco...4
Leia maisESTRUTURA DE GERENCIAMENTO DE RISCO OPERACIONAL
ESTRUTURA DE GERENCIAMENTO DE RISCO OPERACIONAL A Um Investimentos S.A. CTVM atendendo às disposições da Resolução CMN nº 4.557/17 demonstra através deste relatório a sua estrutura do gerenciamento de
Leia maisDescrição da Estrutura de Gerenciamento Risco de Crédito -
Descrição da Estrutura de Gerenciamento 2017 - Risco de Crédito - Sumário: 1. Introdução... 3 2. Objetivo... 4 3. Metodologias de Gestão de Risco de Crédito... 4 3.1 Credit Scoring... 4 3.2 Credit Rating...
Leia maisGerenciamento de Riscos e Gestão do Capital
Gerenciamento de Riscos e Gestão do Capital 2º Trimestre 2013 Sumário Introdução... 03 1. Sobre o Gerenciamento de Riscos... 04 1.1. Risco de Mercado... 04 1.2. Risco de Liquidez... 05 1.3. Risco de Crédito...
Leia maisSax S/A Crédito, Financiamento e Investimento Relatório para atender aos requisitos estabelecidos na resolução do Conselho Monetário Nacional.
Relatório de Gestão de Riscos - 2018 Sax S/A Crédito, Financiamento e Investimento Relatório para atender aos requisitos estabelecidos na resolução 4.557 do Conselho Monetário Nacional. ÍNDICE 1. INTRODUÇÃO
Leia maisDecorrem de uma obrigação de direito advinda de uma operação/obrigação não liquidada pelo Cliente.
5.5 - POLÍTICA DE GESTÃO DE RISCOS Visão do Risco A Magliano Corretora provê adequado entendimento e visualização dos riscos associados ao negócio, de forma que qualquer fato que possa interferir adversamente
Leia maisJaneiro/2017 Política Interna de Gerenciamento Integrado de Riscos
Janeiro/2017 Política Interna de Gerenciamento Integrado de Riscos 1. Apresentação A Política Integrada de Gestão de Riscos da SENSO constitui um conjunto de princípios, diretrizes e responsabilidades
Leia maisData de Publicação 23/02/2017. Prazo de Validade 23/02/2018. Política de Gestão de Risco de Mercado
Política de Gestão de Risco de Mercado Sumário 1. Objetivo... 3 2. Risco de mercado... 3 3. Definições de risco de mercado... 3 4. Elemento de risco de mercado... 4 5. VaR - Value at Risk... 4 6. Teste
Leia mais