Política de Gerenciamento do Risco de Mercado Julho Elaboração: Risco Aprovação: Comex Classificação do Documento: Público

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1 Política de Gerenciamento do Risco de Mercado Julho 2013 Elaboração: Risco Aprovação: Comex Classificação do Documento: Público

2 ÍNDICE 1. OBJETIVO E ABRANGÊNCIA DEFINIÇÕES RESPONSABILIDADES Do Comitê Executivo (COMEX): Do Comitê de Risco (COMRISK): Do Chief Risk Officer ( CRO ) responsável pelo Gerenciamento do Risco de Mercado: Da Unidade de Gerenciamento do Risco de Mercado: Dos Colaboradores: Da Auditoria Interna/Externa: AVALIAÇÃO DOS SISTEMAS ESTRUTURA OPERACIONAL da área de risco de mercado metodologias e Diretrizes da área de risco de mercado Definição de Limites Classificação das operações na carteira Trading e Banking Book Modelos e Metodologias Análise de Cenários Teste de Estresse Relatórios de Risco de Mercado INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO Relatórios de acesso restrito Relatórios de acesso público DOCUMENTAÇÃO E ARMAZENAMENTO EXCEÇÕES A POLITICA DIVULGAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA ATUALIZAÇÃO E REVISÃO PENALIDADES Politica de Risco de Mercado

3 1. OBJETIVO E ABRANGÊNCIA Esta política possui por objetivo estabelecer o Gerenciamento do Risco de Mercado das empresas, conforme a Resolução CMN de 26/06/07, que compõem o conglomerado econômico-financeiro Brasil Plural ( Brasil Plural ) de forma que os riscos assumidos, sejam gerenciados e mensurados em concordância com os objetivos e normas estabelecidos pelo Comitê de Risco (COMRISK), com base nas orientações do Banco Central do Brasil e nos conceitos do Comitê de Basiléia, procurando proporcionar a permanente adequação do gerenciamento à natureza das operações, à complexidade dos produtos e à dimensão da exposição a risco de mercado da Instituição. Essas medidas integram o processo de aperfeiçoamento das normas prudenciais, em linha com recomendações e práticas adotadas em mercados internacionais, com o objetivo de aprimorar a gestão de riscos da Instituição. 2. DEFINIÇÕES Para fins desta política, define-se: i. Colaborador: para fins desta Política, são considerados associados todos os funcionários, estagiários, terceiros e prestadores de serviços que atuem na Brasil Plural. ii. iii. iv. Risco: É a incerteza traduzida por um número, através da combinação de probabilidade, consequência e resiliência. A probabilidade reflete a probabilidade de um certo evento ocorrer, a consequência reflete a extensão em que o evento ocorrido pode impactar a Brasil Plural e impedi-la de atingir seus objetivos e metas, a resiliência reflete a habilidade da Brasil Plural em mitigar o impacto desses eventos. Risco de Mercado: Possibilidade de perdas resultante da flutuação nos valores de mercado das posições detidas em operações sujeitas à variação cambial, das taxas de juros, dos preços das ações e dos preços das mercadorias ( commodity ). Gerenciamento do Risco: A estrutura de gerenciamento do risco de mercado deve identificar, avaliar,monitorar e controlar os riscos associados a cada instituição individualmente e ao conglomerado financeiro, conforme o Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional Cosif, bem como identificar e acompanhar os riscos associados às demais empresas integrantes do consolidado econômicofinanceiro, conforme definido na Resolução nº 2.723, de 31 de maio de RESPONSABILIDADES Em linha com o escopo desta política, seguem abaixo transcritas as responsabilidades detalhadas e segmentadas. Politica de Risco de Mercado

4 3.1. Do Comitê Executivo (COMEX): Indicar o diretor responsável pelo Gerenciamento do Risco de Mercado e garantir que o diretor indicado não desempenhe função relativa à administração de recursos de terceiros. Revisar e aprovar no mínimo anualmente a estrutura de Gerenciamento do Risco de Mercado, assim como a Política de Risco de Mercado da Brasil Plural e garantir que a estrutura de Gerenciamento do Risco de Mercado esteja sujeita a uma efetiva auditoria interna realizada por pessoal operacionalmente independente e capacitado Do Comitê de Risco (COMRISK): Analisar e aprovar a Política de Gerenciamento do Risco de Mercado da Brasil Plural e garantir que os objetivos do Gerenciamento do Risco de Mercado, a tolerância a riscos e os limites estabelecidos estejam sendo considerados em toda a organização. Definir o nível de exposição aceitável dos riscos (tolerância/apetite ao risco); as diretrizes para o Gerenciamento do Risco de Mercado; o perfil de riscos, apetites a riscos, faixas de tolerância a desvios em relação aos níveis de riscos determinados como aceitáveis. Implementar uma sólida estrutura de Gerenciamento do Risco de Mercado e Controle e participar ativamente no processo de Gerenciamento do Risco de Mercado. Manifestar-se expressamente acerca das ações a serem implementadas para correção tempestiva das deficiências apontadas nos relatórios da unidade de Gerenciamento do Risco de Mercado e garantir a compatibilidade da estrutura de Gerenciamento do Risco de Mercado com o grau de complexidade dos negócios da Brasil Plural. Suprir o COMEX com as informações necessárias para o devido Gerenciamento do Risco de Mecado, difundir a Política de Gerenciamento do Risco de Mercado aos funcionários da Brasil Plural e aos prestadores de serviços terceirizados, envolvidos com o Gerenciamento do Risco de Mercado, em seus diversos níveis, estabelecendo papéis e responsabilidades. Avaliar o risco de novos negócios, produtos e processos ou de mudanças materiais dos negócios, produtos e processos e propor limites de tolerância à exposição aos riscos, cuidando para que os limites não sejam superavaliados, limitando assim o retorno das operações, ou subavaliados, de modo que a instituição esteja exposta a risco excessivo Do Chief Risk Officer ( CRO ) responsável pelo Gerenciamento do Risco de Mercado: Conduzir o Comitê de Riscos e dirigir a unidade de Gerenciamento do Risco de Mercado para garantir que a Brasil Plural tenha processos que aderem as expectativas de controle de risco dos acionistas e associados. Desenvolver e implementar a estratégia integrada de risco da Brasil Plural e executar as responsabilidades delegadas pelo Comitê de Riscos. Inserir o Comitê de Riscos em discussões relacionadas a operações que possam expor a organização a perdas e avaliar os riscos da organização de forma agregada e por unidade de negócio. Mensurar e reportar o grau de risco assumido pela organização. Politica de Risco de Mercado

5 Desenvolver, recomendar e administrar processos da unidade de Gerenciamento do Risco de Mercado e pesquisar, desenvolver, testar e implementar metodologias e modelos de quantificação de riscos. Recomendar ao Comitê de Riscos limites consistentes com a tolerância a riscos da organização e com a Política de Gerenciamento do Risco de Mercado. Avaliar novas operações e analisar alterações potenciais sobre a exposição a riscos da organização, obedecendo ao grau de tolerância a riscos e a política de Gerenciamento do Risco de Mercado para reportar ao Comitê Executivo (COMEX) e ao Comitê de Riscos (COMRISK) o grau de aderência a Política de Gerenciamento do Risco de Mercado para garantir a compatibilidade da estrutura de Gerenciamento do Risco de Mercado com o grau de complexidade dos negócios da Brasil Plural Da Unidade de Gerenciamento do Risco de Mercado: Sugerir a Política de Gerenciamento do Risco de Mercado, incluindo a definição de papéis e responsabilidades e participar da definição de metas para implementação. Definir políticas e estratégias que estabeleçam os limites operacionais e os procedimentos destinados a manter a exposição ao risco de mercado em níveis considerados aceitáveis e Implementar, administrar e garantir conformidade à Política de Gerenciamento do Risco de Mercado. Desenvolver e revisar controles e sistemas de qualificação de Gerenciamento do Risco de Mercado, monitorar o grau de aderência da organização à Política de Gerenciamento do Risco de Mercado para controlar a exposição ao risco de mercado, tanto para as operações incluídas na carteira de negociação quanto para as demais posições e desenvolver e aplicar técnicas e ferramentas de Gerenciamento do Risco de Mercado, como por exemplo, realização de simulações de condições extremas de mercado testes de estresse. Supervisionar o desenvolvimento de modelos e sua validação, de forma a garantir que o Risco de Mercado seja adequadamente mensurado. Avaliar e recomendar a alocação dos recursos necessários para o Gerenciamento do Risco de Mercado e estabelecer uma linguagem de Gerenciamento do Risco de Mercado comum, que inclui medidas comuns de probabilidade e impacto para manter a diretoria informada sobre os riscos da Brasil Plural. Emitir parecer sobre o risco de novos negócios, produtos e processos ou de mudanças materiais dos negócios, produtos e processos. Implementar e divulgar processo estruturado de comunicação e informação do Risco de Mercado e sugerir, garantir a efetividade das premissas de classificação da carteira (operações negociáveis e não negociáveis) e dos limites estabelecidos na política de gerenciamento dos riscos Dos Colaboradores: Auxiliar na implementação de uma sólida estrutura de Gerenciamento do Risco de Mercado e controles e aplicar, regularmente, as metodologias de gestão de riscos e informar todas as ocorrências e falhas de controle identificadas a Área de Risco de Mercado. Politica de Risco de Mercado

6 3.6. Da Auditoria Interna/Externa: Realizar, mediante pedido do Comitê de Risco, com periodicidade mínima anual, testes de avaliação dos sistemas de controle de Risco de Mercado. 4. AVALIAÇÃO DOS SISTEMAS A avaliação dos sistemas de controle do Risco de Mercado deve ser realizada por pessoa capaz e independente a área de Risco de Mercado, realizando backtesting das diretrizes e metodologias. A avaliação deve garantir que: i. A metodologia foi devidamente implementada, e está funcionando de forma eficiente; ii. A efetividade da metodologia, e sua consistência com as políticas e normas emanadas pelo COMEX; iii. A metodologia utilizada mensura corretamente o Risco de Mercado, e que este se enquandra no perfil de risco da Brasil Plural. 5. ESTRUTURA OPERACIONAL da área de risco de mercado Politica de Risco de Mercado

7 O Gerenciamento do Risco de Mercado será realizado pela área de Risco de Mercado, subordinada ao CRO, que por sua vez é subordinado ao Comitê de Risco (COMRISK) e ao Comitê Executivo (COMEX). O Comitê de Risco deve garantir que a estrutura da área de Gerenciamento do Risco de Mercado: i. Seja compatível com a natureza e complexidade dos produtos, serviços, atividades, processos e sistemas da Brasil Plural; ii. iii. iv. Seja capaz de identificar, avaliar, monitorar, controlar e mitigar os riscos associados a cada Instituição individualmente, pertencente a Brasil Plural, bem como identificar e acompanhar os riscos associados às demais empresas integrantes da Brasil Plural; Esteja capacitada a identificar e monitorar o Risco de Mercado decorrente de serviços terceirizados relevantes para o funcionamento regular da Brasil Plural; Seja segregada da área executora da atividade de auditoria interna e de administração de recursos de terceiros; v. Possua estrutura compatível com o grau de complexidade dos negócios da Brasil Plural. 6. metodologias e Diretrizes da área de risco de mercado A metodologia é parte fundamental desta política, e deve atender às necessidades da Brasil Plural, às exigências regulatórias, assim como às melhores práticas do mercado. Será composta, por no mínimo, pelos seguintes componentes: i. Identificação; ii. iii. iv. Avaliação; Monitoramento; Controle individual e consolidado. Foram estabelecidas diretrizes para adequar a política às melhores práticas: 6.1. Definição de Limites O controle e monitoramento do Risco de Mercado é baseado no cálculo do VAR Value ar Risk, que mede a perda potencial máxima do Banco para um dado nível de confiança e horizonte de tempo. Caso o limite estabelecido de VAR seja extrapolado, o CRO entrará em contato com o Diretor da Tesouraria para tomar as medidas necessárias para reenquadrar a carteira até manter uma exposição ao risco de mercado em níveis considerados aceitáveis pela Brasil Plural. Também estabelecemos limites para testes de estresse e exposição. Esses limites são enviados junto dos relatórios de Risco de Mercado. Politica de Risco de Mercado

8 A revisão dos limites é feita com freqüência mínima trimestral, observando-se tanto o histórico de utilização de risco quanto à expectativa de exposição média / máxima de cada área de trading. A área de Risco de Mercado elabora uma proposta de limites, considerando principalmente a base de capital corrente da Brasil Plural, submetendo o documento à aprovação do Comitê de Risco Classificação das operações na carteira Trading e Banking Book As operações serão segregadas entre as carteiras Trading Book e Banking Book, segundo os padrões definidos nesta política e pela Resolução 3.354, do Banco Central. Assim como toda nova operação/produto deverá ser analisado pelos critérios mínimos para classificação das operações na carteira de negociação, conforme a Resolução 3.464, do Banco Central Trading Book As operações que são alocadas para a carteira de Trading Book consiste em todas as operações com instrumentos financeiros e mercadorias, inclusive derivativos, detidas com intenção de negociação ou destinadas a hedge de outros elementos da carteira de negociação, e que não estejam sujeitas à limitação de sua negociabilidade. As operações detidas com intenção de negociação são aquelas destinadas à revenda, obtenção de benefício dos movimentos de preços efetivos ou esperados, ou realização de arbitragens Banking Book A mensuração de risco do Banking Book segue as premissas apontadas na circular nº 3.365, avaliando as operações sensíveis à variação nas taxas de juros, incluindo a utilização de técnicas de mensuração de risco em cenários de estresse. Em geral operações que vão permancer na carteira por mais de 60 dias (intenção de manter até o vencimento) são alocadas na Carteira Banking. A classificação das Carteiras de Negociação e Permanente aqui analisada não coincide com a classificação contábil de que trata a Circular nº 3.068, mas sim com a intenção da empresa de deter o ativo Modelos e Metodologias VAR Value at Risk e Controle de Perdas (Stop-Loss) Para fins de monitoramento adotamos o VAR Delta-Normal modelo paramétrico onde se atribui distribuição normal para os ativos, com a volatilidade calculada pelo método EWMA, com lambda de 0.94, e consideramos um horizonte de tempo de 1 dia, intervalo de confianã de 97,5% e janela móvel de 100 dias. Além disso, cabe observar que possuimos um sistema que tem outras metodologias de VAR disponíveis como, por exemplo, Simulação de Monte Carlo e Simulação Histórica (não paramétrico). Além da análise da ferramenta estatistica do VAR, outro critério de risco e que acaba sendo mais abrangente é o stop-loss. Toda operação da Brasil Plural possui um stop-loss pré definido. Politica de Risco de Mercado

9 6.4. Análise de Cenários Teste de Estresse Utilizamos, também para fins de monitoramento, a análise de cenários de estresse como ferramenta complementar do controle de Risco de Mercado. Os Cenários são definidos pelo Comitê de Risco (COMRISK) e também utilizamos os cenários padrões divulgados pela BM&F Relatórios de Risco de Mercado Os relatórios que são enviados diariamente para o Comitê de Risco (COMRISK) possuem as informações mais relevantes para o adequado gerenciamento de Risco de Mercado. São detalhadas as exposições das operações ao fatores de risco, a contribuição ao risco de cada operação dentro das carteiras, cenários de estresse. Além de detalhar o risco de mercado por ativo consolidamos também por empresa, do grupo Brasil Plural, e consolidado de todo o Conglomerado. 7. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 7.1. Relatórios de acesso restrito Serão elaborados, com periodicidade mínima anual, relatórios que permitam a identificação e correção tempestiva das deficiências de controle e de Gerenciamento do Risco de Mercado. Os relatórios citados acima devem ser submetidos ao Comitê de Risco que deve manifestar-se expressamente acerca das ações a serem implementadas para correção tempestiva das deficiências apontadas e as eventuais deficiências devem compor os relatórios de avaliação da qualidade e adequação do sistema de controles internos, inclusive sistemas de processamento eletrônico de dados e de gerenciamento de riscos e de descumprimento de dispositivos legais e regulamentares, que tenham, ou possam vir a ter impactos relevantes nas demonstrações contábeis ou nas operações da entidade auditada, elaborados pela auditoria independente, conforme disposto na regulamentação vigente Relatórios de acesso público A estrutura de Gerenciamento do Risco de Mercado deve ser evidenciada em relatório de acesso público, com periodicidade mínima trimestral, conforme a Circular Deve ser publicado em conjunto com as demonstrações contábeis semestrais, resumo da descrição da estrutura de Gerenciamento do Risco de Mercado, indicando a localização do relatório citado. Politica de Risco de Mercado

10 8. DOCUMENTAÇÃO E ARMAZENAMENTO Toda informação referente à ao Gerenciamento do Risco de Mercado deve ser devidamente documentada e armazenada; A documentação e armazenamento devem garantir a exatidão, veracidade e integridade da informação e suas respectivas evidências. Assim como acesso somente a pessoas devidamente autorizadas pelo Diretor responsável pelo Gerenciamento do Risco de Mercado. 9. EXCEÇÕES A POLITICA Qualquer exceção a esta política deve ser encaminhada pelo responsável pelo Gerenciamento do Risco para análise do COMEX, sendo este o responsável por definir formas e prazos de tratamento adequados. 10. DIVULGAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA Esta política deve ser divulgada pela área de Gerenciamento do Risco de Mercado a todos os colaboradores da Brasil Plural, envolvidos no Gerenciamento do Risco de Mercado, na data de sua publicação. 11. ATUALIZAÇÃO E REVISÃO Esta política será revisada e aprovada, no mínimo anualmente, pelo Comitê Executivo (COMEX) e pelo Comitê de Risco (COMRISK). 12. PENALIDADES O não cumprimento desta Política é passível de penalidades, de acordo com a sua gravidade. Caberá ao Comitê de Risco, juntamente com o Compliance a Recursos Humanos, avaliar os casos de não conformidade e apresentar seu parecer ao Comitê Disciplinar, conforme mencionado em nosso Código de Ética e Conduta. Politica de Risco de Mercado

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