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1 Descrição da Estrutura de Gerenciamento Risco de Crédito -

2 Sumário: 1. Introdução Objetivo Metodologias de Gestão de Risco de Crédito Credit Scoring Credit Rating Teste de Estresse Estrutura de Gerenciamento do Risco de Crédito Conselho de Administração Diretoria Comitê de Gestão Integrada de Riscos e Alocação de Capital Comitê de Crédito Pleno Comitê de Crédito PF - Pessoa Física Departamento de Gestão de Riscos Departamento de Tecnologia da Informação Auditoria Interna Políticas Exceções às Políticas Teste de Estresse Validação Descrição da Estrutura do Gerenciamento do Risco de Crédito

3 1. Introdução O Banco Semear, braço financeiro do Grupo Seculus, em atendimento às determinações contidas na Resolução nº 3.721/09 do Conselho Monetário Nacional (CMN), apresenta sua Estrutura de Gerenciamento de Risco de Crédito, o qual é gerido por políticas, processos, procedimentos e sistemas condizentes com a natureza das suas operações e com a complexidade dos produtos e serviços oferecidos, permitindo embasar decisões com grande agilidade e adequado grau de confiança. De acordo com o artigo 2º da Resolução CMN nº 3.721/09, O Risco de Crédito é definido como sendo:...a possibilidade de ocorrência de perdas associadas ao não cumprimento pelo tomador ou contraparte de suas respectivas obrigações financeiras nos termos pactuados, à desvalorização de contrato de crédito decorrente da deterioração na classificação de risco do tomador, à redução de ganhos ou remunerações, às vantagens concedidas na renegociação e aos custos de recuperação., artigo 2º, da já referida Resolução. O Risco de Crédito compreende ainda, também explicitado no documento acima relacionado, dentre outros: Risco de crédito da contraparte, entendido como a possibilidade de não cumprimento, por determinada contraparte de obrigações relativas à liquidação de operações que envolvam a negociação de ativos financeiros, incluindo aquelas relativas à liquidação de instrumentos financeiros derivativos; Risco país, entendido como a possibilidade de perdas associadas ao não cumprimento de obrigações financeiras nos termos pactuados por tomador ou contraparte localizada fora do País, em decorrência de ações realizadas pelo governo do país onde localizado o tomador ou contraparte, e o risco de transferência, entendido como, a possibilidade de ocorrência de entraves na conversão cambial dos valores recebidos; Possibilidade de ocorrência de desembolsos para honrar avais, fianças, coobrigações, compromissos de crédito ou outras operações de natureza semelhante; Possibilidade de perdas associadas ao não cumprimento de obrigações financeiras nos termos pactuados por parte intermediadora ou convenente de operações de crédito. 3 Descrição da Estrutura do Gerenciamento do Risco de Crédito

4 2. Objetivo O objetivo desse documento é atender à norma no que se refere à obrigatoriedade da divulgação anual da Descrição da Estrutura de Gerenciamento de Risco de Crédito, publicando os parâmetros, diretrizes e limites operacionais de exposição ao risco de crédito, viabilizando o aperfeiçoamento da gestão do risco de crédito em todas as modalidades de ativos, o controle dos níveis de exposição ao risco em questão, a fim de evitar perdas imprevistas, estimar potenciais perdas na criação de novos produtos e consolidar a cultura das melhores práticas desse risco na Instituição. 3. Metodologias de Gestão de Risco de Crédito O gerenciamento do Risco de Crédito no Banco Semear S.A. deve atender às exigências regulatórias, bem como, às melhores práticas do mercado. O Risco de Crédito é avaliado por meio de algumas medidas, sendo as principais: Credit Scoring, Credit Rating, teste de estresse, dentre outros: 3.1 Credit Scoring O principal modelo para crédito utilizado pelo Banco Semear S.A. é o Credit Scoring. O modelo Credit Scoring é utilizado para determinar se o tomador é merecedor (pautado em parâmetros internos e externos) ou não de crédito e, além disso, quantificar a assistência máxima a ser concedida, a partir da ponderação de escore do cliente considerando a situação econômica financeira, administração/ sócios, garantias, experiência interna e avaliação do mercado de atuação. 3.2 Credit Rating O Banco Semear S.A utiliza o modelo de Credit Rating para classificar o risco da operação, conforme definições da Resolução nº 2.682/99 do Conselho Monetário Nacional (CMN), que dispõe sobre a classificação e constituição de provisão para as operações de crédito, sendo que o Rating por atraso é soberano, ou seja, sobrepõe toda e qualquer classificação técnica realizada. 3.3 Teste de Estresse 4 Descrição da Estrutura do Gerenciamento do Risco de Crédito

5 As perdas esperadas de cada segmento e produto são projetadas anualmente, com revisões semestrais, e compõem o orçamento anual. Nessas projeções e revisões, são consideradas simulações de condições extremas - testes de estresse - englobando variáveis macroeconômicas, alterações das condições do mercado e liquidez. A metodologia aplicada é a rolagem das carteiras pelas faixas de atraso atualizadas pela produção esperada, aplicando-se as taxas de provisão regulamentadas e/ou recomendadas para suportar os créditos envolvidos. 4. Estrutura de Gerenciamento do Risco de Crédito Estão relacionadas a seguir as designações das unidades organizações no tocante à gestão de riscos de crédito, institucional: 4.1 Conselho de Administração Aprovar a Política de Risco de Crédito e avaliá-la, no mínimo anualmente, verificando e revisando sua eficácia e propondo melhorias ou adequações para atingir o objetivo proposto; Aprovar a designação do Diretor Responsável junto ao Banco Central do Brasil, desde que o diretor indicado não desempenhe funções relativas à administração de recursos de terceiros, nem realize operações sujeita ao risco de crédito; 5 Descrição da Estrutura do Gerenciamento do Risco de Crédito

6 Aprovar e revisar as estratégias, limites, estruturas, metodologias e sistemas voltados à gestão de Risco de Crédito; Aprovar, no mínimo anualmente, o relatório de acesso público, conforme disposto na Resolução 3.721, de 30 de abril de 2009, do Conselho Monetário Nacional com a Descrição da Estrutura de Gerenciamento de Risco de Crédito; Assegurar-se de que a estrutura remuneratória adotada não incentiva comportamentos incompatíveis com um nível de risco considerado prudente nas políticas e estratégias de longo prazo adotadas pela instituição. 4.2 Diretoria Apoiar a estrutura de Gerenciamento do Risco de Crédito, objetivando o envolvimento necessário para o cumprimento da Política estabelecida e a manutenção de boas práticas; Aprovar, no mínimo anualmente, conjuntamente com o Conselho de Administração, as políticas, estratégias, limites, estruturas, metodologias e sistemas para a adequada gestão do Risco de Crédito no Banco Semear S.A.; Atender aos órgãos internos e externos de fiscalização e controle da gestão do risco de crédito; Zelar pelo cumprimento, da política de gerenciamento de risco de crédito; Assegurar que o aculturamento do Risco de Crédito seja difundido de forma ampla e completa entre todos os funcionários envolvidos no processo de concessão e gestão de crédito; Acompanhar o processo de Alocação de Capital decorrente da atividade de crédito, avaliando, quando necessário, adequação do nível de Capital, bem como, assegurando o provisionamento compatível com o Risco de Crédito assumido pela Instituição; Informar ao Conselho de Administração sobre qualquer exceção ou modificação nas políticas de concessão de crédito estabelecidas que possam afetar significativamente a utilização ou os resultados da metodologia adotada; 6 Descrição da Estrutura do Gerenciamento do Risco de Crédito

7 Validar de forma adequada as políticas, estratégias, limites, estruturas, metodologias e sistemas utilizados na gestão do Risco de Crédito, com o objetivo de mitigar os riscos de crédito e operacionais envolvidos nas atividades de crédito; Avaliar e mensurar o Gerenciamento do Risco de Crédito por meio do recebimento periódico de informações que sinalizem aspectos qualitativos e quantitativos do Risco de Crédito em relação aos riscos identificados, oportunidades e retornos esperados, para assegurar a eficácia na rentabilização do Capital Alocado, reportando as informações relevantes ao Conselho de Administração. 4.3 Comitê de Gestão Integrada de Riscos e Alocação de Capital Assessorar a Diretoria e o Conselho de Administração no desempenho de suas atribuições na gestão e controle do Risco de Crédito; Assegurar as práticas de gerenciamento de riscos e verificar se estas estão sendo conduzidas e implementadas em conformidade com as políticas e estratégias do Banco Semear S.A; Acompanhar o processo de Alocação de Capital decorrente da atividade de crédito, avaliando, quando necessário, adequação do nível de Capital, bem como, assegurando o provisionamento compatível com o Risco de Crédito assumido pela Instituição; Acompanhar as posições de riscos, assim como as alterações relevantes em relação às estratégias adotadas, ao montante de capital a ser alocado e ao status dos planos de continuidade de negócios; Acompanhar os trabalhos executados pelas auditorias interna e externa pertinentes à gestão de riscos e seus respectivos resultados; Posicionar regularmente à Diretoria e ao Conselho de Administração sobre as atividades do Comitê em questão; Aprovar os limites de exposição do Risco de Crédito, de acordo com o apetite a risco aprovado pelo Conselho de Administração; 7 Descrição da Estrutura do Gerenciamento do Risco de Crédito

8 Disseminar e aplicar as informações de gestão de riscos de Crédito na tomada de decisão e na definição de novas estratégias para a gestão dos negócios. 4.4 Comitê de Crédito Pleno Aprovar limites e operações de crédito pertinentes à sua alçada, estabelecendo as condições da aprovação tais como taxa, tarifas, prazo, garantias; Aprovar operações de Composição de Dívidas ou outras que, independentemente de estarem vencidas ou não, já apresentam sintomas de iliquidez ou podem tornarse créditos problemáticos; Conceder isenção ou desconto nas tarifas para o cliente; Validar e submeter à aprovação do Conselho de Administração das políticas, manuais e diretrizes inerentes aos processos de concessão de crédito; Reportar ao Conselho de Administração as alterações relevantes em relação às estratégias adotadas e o status dos planos de continuidade de negócios; Posicionar regularmente o Conselho de Administração sobre as atividades do Comitê. 4.5 Comitê de Crédito PF - Pessoa Física Aprovar ou negar os limites e as operações de crédito pertinentes à sua Alçada, definindo por escrito ou via sistema as condições de aprovação de deferimento ou indeferimento; Analisar e aprovar propostas de exceções à Política de Crédito, com o conhecimento, aprovação tácita da Diretoria, ad referendum, Conselho de Administração; Avaliar o desempenho e a qualidade da carteira de crédito do Banco Semear, S. A.; Aprovar os normativos internos pertinentes à área de concessão de Crédito PF - Pessoa Física; Certificar a adequação das diretrizes estratégicas da Política de Crédito, propondo alterações que visem o aperfeiçoamento das normas e sua adequação às situações de mercado; 8 Descrição da Estrutura do Gerenciamento do Risco de Crédito

9 Avaliar a suspensão de operações de lojistas com índices inadequados de inadimplência; Avaliar normas, padrões, procedimentos e demais aspectos necessários para assegurar a assertividade da decisão quanto a novos produtos; Instituir, se necessário, grupos de trabalho para tratar de temas específicos relacionados à priorização da tecnologia da informação. 4.6 Departamento de Gestão de Riscos Estruturar e implementar o departamento de gestão de riscos, acompanhando a criação e revisão periódica de políticas de risco de crédito, estruturação de modelos de projeção e gestão das carteiras; Definir modelo de Alocação de Capital para o risco de crédito, aderente às determinações contidas na Resolução de 1º de março de 2013, do Conselho Monetário Nacional e na Circular de 4 de março de 2013, do Banco Central do Brasil; Propor Políticas, normas e procedimentos operacionais em todos os temas relacionados ao risco de crédito; Propor limites e metodologias adequadas à tolerância e à exposição aos riscos; Sugerir procedimentos operacionais e ações mitigadoras referentes ao Risco de Crédito à Diretoria; Disseminar, juntamente ao Diretor, a política de gerenciamento de risco de crédito instituída, nos níveis da organização, definindo papéis e responsabilidades para todos os colaboradores envolvidos nos processos pertinentes; Realizar simulações de condições extremas de mercado, (testes de estresse), inclusive estresse da PDD, conforme Resolução nº do Conselho Monetário Nacional, e com os parâmetros definidos pelo Banco Semear S.A; Informar à Diretoria ou ao Comitê designado sobre qualquer exceção ou modificação nas políticas de concessão de crédito estabelecidas que possam afetar significativamente a utilização ou os resultados da metodologia adotada; 9 Descrição da Estrutura do Gerenciamento do Risco de Crédito

10 Realizar, com periodicidade mínima anual, testes de avaliação dos sistemas de forma a manter as informações consistentes e os resultados aderentes às políticas definidas; Gerar relatórios contendo as informações necessárias à gestão do risco, na periodicidade mensal, de acordo com as necessidades legais; Elaborar e submeter relatórios e indicadores gerados ao Comitê de Gestão Integrada de Riscos e Alocação de Capital; Identificar, previamente, os riscos inerentes às novas atividades, produtos e suas adequações aos procedimentos e controles adotados pelo Banco Semear S.A; Atender aos órgãos internos e externos de fiscalização, controle e outros que necessitem de informações relativas à Gestão de Risco de Crédito; Atualizar e divulgar os procedimentos operacionais decorrentes desta norma sempre que houver alteração legal ou das definições nela abordadas; Acompanhar a distribuição das carteiras por níveis de risco tomador e operação, setor econômico, estrutura organizacional, profissão, porte, produto, PDD regulatório, PDD gerencial, spread, entre outras variáveis; Apresentar índices correntes e recuperação de default, matriz de migração do rating tomador e o parâmetro PD apurado; Mensurar a Probabilidade de Default de acordo com a classificação utilizada pelo Banco Semear S.A e o comportamento do seu portfólio. 4.7 Departamento de Tecnologia da Informação Assegurar a integração adequada dos dados entre os sistemas legados e os sistemas de risco de crédito; Manter backup da base de dados gerada pelo sistema, por um período mínimo de 5 (cinco) anos; Assegurar a plena disponibilidade dos sistemas utilizados na gestão do risco de crédito; 10 Descrição da Estrutura do Gerenciamento do Risco de Crédito

11 Atender às demandas geradas por inconformidades nos sistemas operacionais utilizados na gestão do risco em questão. 4.8 Auditoria Interna Assegurar a efetividade do processo de gerenciamento de risco de crédito através de verificações independentes e periódicas. 5. Políticas As Políticas de Risco de Crédito visam assegurar padronização nas decisões institucionais, aperfeiçoamento da administração do risco de crédito, garantia da integridade dos ativos de crédito, dos níveis adequados de riscos e perdas, dos padrões de qualidade, bem como, do resultado do Banco Semear S.A.. Essas tratam do retorno ajustado ao risco, dos percentuais máximos de comprometimento do Patrimônio de Referência - PR, dos limites máximos de concentração, do processo de análise de risco de crédito, do deferimento de operações e das auditorias dessas práticas. Tais políticas de crédito são específicas a cada segmento em que o Banco opera, nas quais são explicitados, alçadas de aprovação, sistemas operacionais, rotinas, limites operacionais, vedações, revisão e aprovação, dentre outras questões relevantes. 5.1 Exceções às Políticas Qualquer exceção às políticas internas deverá ser tratada, exclusivamente, pelo Conselho de Administração, o qual, se lhe interessar, poderá emitir parecer concessivo outorgando a responsabilidade à Diretoria. 6. Teste de Estresse O Comitê de Gestão de Risco de Crédito deve reunir-se, em caráter ordinário, mensalmente e extraordinário, sempre que necessário, objetivando a definição de cenários críticos, os quais serão utilizados para determinar o nível de exposição ao Risco de Crédito que a instituição terá. Tais cenários podem ser definidos de forma determinística ou probabilística e tem como finalidade quantificar os impactos sobre a carteira de crédito, partindo de cenários macroeconômicos 11 Descrição da Estrutura do Gerenciamento do Risco de Crédito

12 propostos. Os resultados gerados pelo teste são avaliados pelas áreas, assim como a necessidade de acionamento de planos de contingência. Se for o caso, o Banco pode revisar sua política de concessão de crédito ou contingenciar linhas de negócios. 7. Validação Todas as informações e deliberações foram devidamente aprovadas pelo Conselho de Administração, o qual se responsabiliza por estas em sua íntegra, conforme disposição contida na Resolução nº 3.721/09 do Conselho Monetário Nacional (CMN). O presente Relatório foi aprovado nos termos da Reunião do Conselho de Administração do Banco Semear, S. A., realizada no dia 13 de março de Belo Horizonte, 13 de março de BANCO SEMEAR, S. A. Roberto Willians Silva Azevedo Diretor-Presidente Márcio José Siqueira de Azevedo Diretor Vice-Presidente 12 Descrição da Estrutura do Gerenciamento do Risco de Crédito

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