Banco BPI. BPI s XI Iberian Equities Conference Cascais, 11 e 12 Setembro 2014

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1 Banco BPI BPI s XI Iberian Equities Conference Cascais, 11 e 12 Setembro 2014

2 Ligação ao risco soberano Português Reembolso integral dos CoCo s: último reembolso em Junho de 2014, três anos antes do prazo limite; Inexistência de dívida garantida pelo Estado: O BPI não recorreu aos instrumentos de dívida garantida pelo Estado Português criados na sequência da crise financeira internacional; Devolução do depósito do IGCP: saída em Junho do depósito de 774 M. que o IGCP mantinha no banco desde final de 2011 no âmbito do acordo de transferência parcial de responsabilidades com pensões para a Segurança Social. 2

3 CoCo integralmente reembolsados após pagamento de 920 M. no 1.º semestre Consolidado Valores em M Montante reembolsado (acumulado) Montante a reembolsar 29 Jun Ago Dez Mar Jul Mar Jun Reembolsos

4 Exposição ao risco de crédito soberano Português Consolidado Montantes em M. Jun.12 Jun.14 Jul.14 Sector Empresarial do Estado no perímetro orçamental Sector Empresarial do Estado fora do perímetro orçamental Administração local e regional BTs (activos financeiros disponíveis para venda) OTs (activos financeiros disponíveis para venda)

5 Activos financeiros disponíveis para venda Actividade doméstica 31 Ago M. Valor de aquisição Valor balanço Mais/ (menos) valias 1) nos títulos nos derivados Total Dívida pública Portugal OTs BTs Itália Obrigações de empresas 2) Acções 2) Outros 2) Total ) Reserva de justo valor antes de impostos diferidos. Inclui impacto da cobertura do risco de taxa de juro. 2) A 31 de Julho de

6 Gestão da liquidez RECURSO AO BCE Bi. Actividade doméstica LIQUIDEZ DE CURTO PRAZO 31 Ago.14 Bi. Activos elegíveis para financiamento junto do BCE Montante utilizado: 9.8 Recursos BCE -3.0 Reportes de títulos e outros colaterais -1.4 Mercado interbancário (posição líquida) 0.2 Recursos BCE Reportes de títulos Recursos disponíveis GAP de curto prazo -.9 BPI reembolsou antecipadamente 1.0 Bi. ao BCE (LTRO) BPI irá reembolsar 1.5 Bi. ao BCE (LTRO) até ao final de Setembro 1) Valores de mercado da carteira de activos disponíveis para venda. Carteira de obrigações e BT 1) (Bi. ) Dívida pública portuguesa OT 1.0 BT 2.8 Dívida pública italiana 0.6 Dívida corporate 0.6 Total 5.0 6

7 Necessidades de refinanciamento de dívida MLP Necessidades líq. de refinanciamento Necessidades líquidas de refinanciamento até 2018 são reduzidas (1.3 Bi. ); Vencimento, em 2019, de obrigações detidas em carteira liberta 1,4 Bi. de liquidez. Reembolsos de dívida de MLP Bi. Bi. -0,1-0,2-0,7-0,9-0,3 0,0-0,2 1,4 0, (Jun. Dez.) Actividade doméstica -0,5-0,3-0,2 0,0 0,0 30 Jun.14 Vencimentos da carteira de obrigações (Activos disponíveis para venda) Bi. +0,1 +0,2 +0,2 +0,3 +0,0 +1,4 +0,0 7

8 Rácio crédito / depósitos de 89% Consolidado RÁCIO DE TRANSFORMAÇÃO 1) 136% 112% 132% 122% 109% 106% 96% 92% 89% Dez. 07 Dez. 08 Dez. 09 Dez. 10 Dez. 11 Dez. 12 Dez. 13 Jun. 14 Jul. 14 1) Crédito / Depósitos de Clientes, calculado de acordo com a Instrução 23/2011 do Banco de Portugal. 8

9 Recursos de Clientes Actividade doméstica A evolução dos depósitos no semestre é influenciada pela saída em Junho do depósito de 774 M. que o IGCP mantinha no banco desde final de 2011 no âmbito do acordo de transferência parcial de responsabilidades com pensões para a Segurança Social. M. Dez 07 Dez 08 Dez 09 Dez 10 Dez 11 Dez 12 Dez 13 Jun 14 Jul 14 Recursos no balanço Depósitos Obrigações e outros (1) Depósitos e Obrigações Seguros de capitalização e outros Total de balanço (2) Recursos fora do balanço Fundos de investimento, PPR e PPA BPI Suisse Recursos fora do balanço Sub-total Outros recursos de clientes Ofertas públicas de subscrição Fundos de terceiros colocados em clientes Outros títulos de clientes (3) Outros recursos de clientes Total Fundos de Pensões Grupo BPI Outros ) Obrigações taxa fixa, produtos estruturados, obrigações subordinadas e acções preferenciais colocadas em Clientes. 2) Corrigidos de duplicações de registo. 3) Exclui títulos BPI.

10 A Fortaleza BFA Montantes em M. Participação (50.1% dos capitais próprios) Dividendos recebidos (ano fiscal 2013) Rácio de transformação do BFA Liquidez do BFA (depósitos + capital próprio) (crédito + reservas obrigatórias + imobilizado corpóreo e incorpóreo) Depósitos do BFA em bancos internacionais Lucro líquido (1º semestre 2014) Activo total ROE Rácio de solvabilidade (de acordo com regras do BNA) Unidades comerciais Clientes (milhões) Jun % % 23.1% Actividade internacional 10

11 Crédito em risco 1 e cobertura por imparidades Consolidado Crédito em risco (M. ) 30 Jun. 14 Rácio de crédito em risco Cobertura por imparidades Actividade doméstica Banca de Empresas, Banca Institucional e Project Finance 622 7,4% 90% Banca de Particulares, Empresários e Negócios 592 4,2% 70% Crédito hipotecário 398 3,4% 60% Crédito a particulares - outros fins 45 5,0% 98% Crédito a empresários e negócios ,0% 90% Outros 5 0,8% 260% Actividade doméstica ,3% 81% Actividade internacional 76 6,4% 107% Total ,4% 83% Crédito hipotecário (carteira a 30 Jun.14) Rácio Loan/value = 58% 11 1) O crédito em risco corresponde à soma do: (1) valor total em dívida do crédito que tenha prestações de capital ou juros vencidos por um período superior ou igual a 90 dias; (2) valor total em dívida dos créditos que tenham sido reestruturados, após terem estado vencidos por um período superior ou igual a 90 dias, sem que tenham sido adequadamente reforçadas as garantias constituídas (devendo estas ser suficientes para cobrir o valor total do capital e juros em dívida) ou integralmente pagos pelo devedor os juros e outros encargos vencidos; (3) valor total do crédito com prestações de capital ou juros vencidos há menos de 90 dias, mas sobre o qual existam evidências que justifiquem a sua classificação com crédito em risco, designadamente a falência ou liquidação do devedor.

12 Rácio de crédito em risco comparação com bancos ibéricos RÁCIO DE CRÉDITO EM RISCO 1 (Jun.14) Banco Bank I Banco Bank H Sector Sector Espanha Spain Banco Bank G Bancos espanhóis Banco Bank F Bancos portugueses Banco Bank E Banco BPI Sector Portugal Banco Bank D Banco Bank C Banco Bank B BPI (Consolidated) (Consolidado) BPI BPI (Doméstico) (Domestic) Banco Bank A 6,4% 5,7% 5,5% 5,4% 5,3% 5,0% 14,0% 13,4% 13,1% 11,9% 11,9% 11,5% 10,8% 1) O crédito em risco, de acordo com a definição do Banco de Portugal, para além do crédito vencido há mais de 90 dias e do crédito vincendo associado, considera também o crédito reestruturado (que anteriormente tinha prestações em atraso há mais de 90 dias) e outro crédito sobre o qual existam evidências que justifiquem a sua classificação como crédito em risco, designadamente a falência ou liquidação do devedor. 12

13 Custo do risco de crédito Actividade doméstica IMPARIDADES E IMPARIDADES LÍQUIDAS DE RECUPERAÇÕES Imparidades Imparidades líquidas de recuperações 1 Em percentagem da carteira de crédito. 0,41% 0,39% 0,31% 0,21% 0,96% 0,91% 0,49% 0,42% 1,04% 0,98% 0,77% 0,71% 0,12% S14 2) 3) 1) Imparidades de crédito deduzidas de recuperações de crédito vencido anteriormente abatido ao activo. 2) Não considerando reforço extraordinário de imparidades para crédito de 33.2 M. (0.12% da carteira média de crédito) efectuado em Dezembro de ) Imparidades do exercício + utilização do reforço extraordinário efectuado em

14 Custo do risco de crédito Actividade doméstica M. IMPARIDADES DE CRÉDITO 254,4 264,3 64,4 56,0 69,8 54,2 38,5 59,0 107,6 102,1 133,1 135,4 94, ºSem 14 1) 2) 1) Não considerando reforço extraordinário de imparidades para crédito de 33.2 M. efectuado em Dezembro de ) Imparidades do exercício + utilização do reforço extraordinário efectuado em

15 BPI - imóveis de Recuperação de Crédito Actividade doméstica Ajustamento do excesso de cobertura identificado no exercício de avaliação de activos concluído no 4.º trim. de 2013 HABITAÇÃO OUTROS TOTAL Valor bruto Imparidades Imparidades em % total Valor Bruto Jun Jun Jun14 40% 38% 28% 33% 38% 43% 4% 4% 16% 19% 36% 36% 39% 37% 31% 30% 22% 25% 33% 35% 38% 40% 20% 19% Unidades de Participação no Fundo de Recuperação FCR = 91.2 M. Unidades de Participação no Fundo de Reestruturação Empresarial, FCR = 5.5 M. 15

16 Crédito em risco, imóveis por recuperação de créditos e imparidades de crédito (balanço) Valores consolidados M. Banco Bank F Banco Bank G Banco Bank E Banco Bank C BPI A. Credit Crédito at em risk risco + property + imóveis (gross (valor value) bruto) ) ) Crédito Credit at em risk risco ) ) Imóveis Property por repossessed recuperação from de créditos loans recoverage ) 175 B. Imparidades Impairments no in balanço the balance para: sheet for: Crédito Loan Imóveis Property por repossessed recuperação from de créditos loans recoverage ) 34 C. Cobertura Impairments por coverage imparidades (= B (=/ B A) / A) 54% 43% 70% 69% 72% 1) Estimativa. 2) Proxy. 16

17 Rácio Core Tier 1 em 30 de Junho de 2014 Consolidado 30 Jun Proforma após DTA CRD IV / CRR Regras aplicáveis em 2014 CRD IV / CRR Fully implemented Common Equity Tier % 9.9% Excesso 833 M. Rácios mínimos 8% (valor de referência para avaliação de activos a realizar pelo BCE) 17

18 Rácios de Leverage e Liquidez (CRD IV / CRR) 30 Jun Consolidado CRD IV / CRR Considerando regras para CET 1 fully implemented Rácios mínimos CRD IV / CRR fully implemented Leverage Proforma Jun.14 considerando DTA 5.2% Em calibração (prevê-se que seja cerca de 3%) Liquidez 216% Liquidity coverage ratio (LCR) 100% Net stable funding ratio (NSFR) 103% 100% 18

19 Metas quantitativas acordadas com a DGCOMP M Dez.13 Jun.14 Limite para 2014 A realizar ( ) Limite para 2015 A realizar ( ) 1. Activos core Unidades comerciais em Portugal 3. Número de colaboradores Montante de CoCo Se os 4 objectivos forem todos cumpridos antes de 31 Dez.15, o Plano de Reestruturação acaba. 19

20 Direcção de Relações com Investidores Tel Website: Ricardo Araújo Tel: BANCO BPI, S.A. Sociedade aberta Sede: Rua Tenente Valadim, n.º 284, Porto, Portugal Capital Social: euros; Pessoa Colectiva e Matrícula na Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o n.º