Fundo Soberano do Brasil. Relatório de Desempenho. 1º Trimestre de 2011

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Judite Melgaço da Costa
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1 [Digite texto] Fundo Soberano do Brasil Relatório de Desempenho [Digite texto] Ministério da Fazenda Maio de 2011

2 MINISTRO DA FAZENDA Guido Mantega SECRETÁRIO-EXECUTIVO Nelson Henrique Barbosa Filho SECRETÁRIO DO TESOURO NACIONAL Arno Hugo Augustin Filho EQUIPE TÉCNICA Subsecretário de Planejamento e Estatísticas Fiscais Cleber Ubiratan de Oliveira Coordenador-Geral de Gestão do Fundo Soberano do Brasil Luiz Cláudio Portela Ferreira Coordenador de Gestão do Fundo Soberano do Brasil William Baghdassarian Analistas de Finanças e Controle Eduardo Brandão Curi Fábio Pereira Simoni da Silva Leonardo Tavares Lameiro da Costa Marcus Lima Franco Ricardo Milsztajn Informações: (COFSB) Tel: (61) Fax: (61) Secretaria do Tesouro Nacional Edifício Sede do Ministério da Fazenda, Esplanada dos Ministérios, Bloco P, 2 andar Brasília DF Correio Eletrônico: fsb@fazenda.gov.br Home Page: O Relatório de Desempenho do Fundo Soberano do Brasil é encaminhado trimestralmente pela Secretaria do Tesouro Nacional ao Congresso Nacional, em cumprimento ao art. 10 da Lei nº /2008; e ao art. 1, caput e parágrafo único, do Decreto nº 7.055/2009. É permitida a sua reprodução total ou parcial, desde que mencionada a fonte. 2

3 Conteúdo Histórico e sumário do 1º trimestre de Composição da carteira do FSB e valor de mercado dos ativos... 5 Encargos do FSB... 7 Indicadores de governança... 8 Anexo I - Informativo trimestral da BBDTVM para o FFIE... 9 Anexo II Carteira Diária FFIE 31/12/ Anexo III Carteira Diária FFIE 31/03/

4 Histórico e sumário do 1º trimestre de 2011 O Fundo Soberano do Brasil (FSB) foi criado pela Lei nº , de 24 de dezembro de como um fundo especial de natureza contábil e financeira, vinculado ao Ministério da Fazenda, com a finalidade de promover investimentos em ativos no Brasil e no exterior, formar poupança pública, mitigar os efeitos dos ciclos econômicos e fomentar projetos de interesse estratégico do País localizados no exterior. Trata-se, portanto, de fundo com caráter anticíclico, formador de poupança pública em períodos nos quais as metas fiscais são superadas ou quando o governo brasileiro deseja aportar recursos para os fins aos quais se destina. O FSB teve como aporte inicial a emissão de títulos do Tesouro Nacional, em 30 de dezembro de 2008, totalizando R$ ,36 a preços de mercado, conforme disposto na Portaria do Tesouro Nacional nº 736, de 30 de dezembro de Na mesma data, o FSB promoveu a integralização de cotas do Fundo Fiscal de Investimentos e Estabilização (FFIE), de que trata o art.7º da Lei /2008, no valor total dos ativos recebidos. Trata-se de um fundo multimercado, exclusivo, devidamente registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e que tem como administradora a BB Gestão de Recursos DTVM S.A.. Durante o 1º trimestre de 2011 não houve modificações na alocação dos recursos do FSB, que continuam aplicados integralmente em cotas do FFIE. Da mesma forma, não houve alterações na carteira do FFIE. 1 Toda a legislação concernente ao Fundo Soberano do Brasil pode ser encontrada em 4

Composição da carteira do FSB e valor de mercado dos ativos O FFIE encerrou o 1º trimestre de 2011 com a seguinte composição, tomando-se por base o valor de mercado desses ativos em relação ao total:

5 Composição da carteira do FSB e valor de mercado dos ativos O FFIE encerrou o 1º trimestre de 2011 com a seguinte composição, tomando-se por base o valor de mercado desses ativos em relação ao total: 10,28% em operações compromissadas de curtíssimo prazo; 89,71% em ações, sendo 56,96% em ações ordinárias da Petrobras (PETR3), 23,38% em ações preferenciais da Petrobras (PETR4), e 9,37% em ações ordinárias do Banco do Brasil (BBAS3); conforme o gráfico 1. Gráfico 1 Carteira do FFIE em 31 de março de ,00% 10,02% 10,47% 23,50% 56,02% PETR3 PETR4 BBAS 3 Op. Compromissadas O Patrimônio Líquido do FFIE atingiu R$ ,59 em 31/03/2011, ante R$ ,76 em 31/12/2010, e R$ ,23 em 31/03/2010, o que representou uma rentabilidade de 5,08% no trimestre e de 16,75% nos últimos doze meses. As tabelas 1 e 2 consolidam, para fins de registro, respectivamente o valor dos ativos do FSB e a evolução do Patrimônio Líquido do FFIE durante o 1º trimestre de

6 Tabela 1 Valor dos Ativos do FSB Título 31/12/ /3/2011 Valor (R$) 1 Valor (R$) 1 1. Fundo Fiscal de Invest. e Estabilização (FFIE) , , Disponível , , Operações Compromissadas , , Letras do Tesouro Nacional (LTN) 999,60 0, Ações à vista , , Ações do Banco do Brasil , , BBAS3 (ON) , , Ações da Petrobras , , PETR3 (ON) , , PETR4 (PN) , ,58 Total , ,01 Fonte: BBDTVM 1 - Valores diferem do PL porque não estão computadas nesse cálculo as taxas ANBID e CVM diferidas, bem como os Juros sobre Capital Próprio relativos as BBSA3. Tabela 2 PL diário do FFIE - R$ Data 1 Janeiro/2011 Data 1 Fevereiro/2011 Data 1 Março/2011 3/1/ ,96 1/2/ ,85 1/3/ ,80 4/1/ ,29 2/2/ ,77 2/3/ ,54 5/1/ ,69 3/2/ ,45 3/3/ ,57 6/1/ ,23 4/2/ ,85 4/3/ ,27 7/1/ ,24 7/2/ ,90 9/3/ ,31 10/1/ ,91 8/2/ ,67 10/3/ ,88 11/1/ ,21 9/2/ ,50 11/3/ ,86 12/1/ ,21 10/2/ ,04 14/3/ ,20 13/1/ ,18 11/2/ ,28 15/3/ ,73 14/1/ ,88 14/2/ ,67 16/3/ ,87 17/1/ ,39 15/2/ ,88 17/3/ ,40 18/1/ ,70 16/2/ ,01 18/3/ ,05 19/1/ ,91 17/2/ ,88 21/3/ ,68 20/1/ ,32 18/2/ ,90 22/3/ ,95 21/1/ ,10 21/2/ ,99 23/3/ ,57 24/1/ ,67 22/2/ ,80 24/3/ ,65 25/1/ ,37 23/2/ ,89 25/3/ ,77 26/1/ ,41 24/2/ ,70 28/3/ ,37 27/1/ ,90 25/2/ ,00 29/3/ ,35 28/1/ ,51 28/2/ ,61 30/3/ ,55 31/1/ ,05 31/3/ ,59 Fonte: CVM 1 - Dias úteis 6

7 R$ Bilhões Relatório de Desempenho do Fundo Soberano do Brasil Gráfico 2 Evolução do Patrimônio do FSB X TJLP 20,00 19,50 19,00 18,50 18,00 17,50 17,00 16,50 16,00 mar/10 abr/10 mai/10 jun/10 jul/10 ago/10 set/10 out/10 nov/10 dez/10 jan/11 fev/11 mar/11 Rentabilidade obtida Valor capitalizado pela TJLP Encargos do FSB Os encargos debitados ao FSB correspondem aos encargos previstos no regulamento do FFIE e nas Instruções CVM n os 409 e 438, tendo em vista que a totalidade dos recursos do FSB está aplicada nesse fundo de investimento. A tabela 3 detalha os valores por tipo de despesa para o trimestre. Ressalta-se que esses encargos são descontados dos rendimentos do fundo, não havendo geração de despesas orçamentárias. 7

8 Tabela 3 Detalhamento das Despesas Administrativas do FFIE 1. Despesas de Comunicações (serviços postais) 5,20 2. Despesas de Serviços do Sistema Financeiro , Custódia de Títulos e Valores Mobiliários , Taxa ANBID 1.118,59 3. Despesas de Serviços Técnicos Especializados 829,20 4. Despesas de Taxa de Administração do Fundo , Despesas de Taxa de Administração Efetiva , Despesas de Controladoria , Despesa com Distribuição ,78 5. Outras Despesas Administrativas , Taxa de Fiscalização CVM , Emolumentos Judiciais e Cartorários 142, Encadernações 0,00 Total das Despesas Administrativas ,19 Fonte: BBDTVM - Cálculo com base no balancete de março de Em R$ Indicadores de governança O Regulamento do FFIE, a composição da carteira e os balancetes mensais, bem como o valor da cota, o patrimônio líquido, as aplicações e os resgates realizados no FFIE estão à disposição do público no sítio da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na internet, cujo endereço é 8

9 Anexo I - Informativo trimestral da BBDTVM para o FFIE 9

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11 Anexo II Carteira Diária FFIE 31/12/

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14 Anexo III Carteira Diária FFIE 31/03/

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17 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, BLOCO P, 2º ANDAR BRASÍLIA DF 17

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