Integração Energética e Comercialização de Energia Seminário Internacional de Integração Energética Brasil - Peru Antônio Carlos Fraga Machado Presidente do Conselho de Administração 15 de maio de 2009
Agenda Por Que Integrar? Integração Brasil-Peru A Experiência Européia Os Leilões de Energia do Brasil Exportação/Importação do Brasil Considerações Finais 2
Por Que Integrar Principais Benefícios Desenvolvimento Sustentado Complementaridade dos Recursos Energéticos Desenvolvimento Social Ganhos na Utilização da Infraestrutura Integração Energética Diversificação da Matriz Energética Economia de escala e menores riscos de operação Maior Segurança Energética Tarifas Competitivas 3
Por Que Integrar Dificuldades Diferentes culturas empresariais Regimes macro-econômicos distintos Estrutura física Assimetrias de mercados Diferenças no arcabouço regulatório Regras diferentes para os comercialização e de operação 44 processos de
Contexto para Integração Liberação dos mercados de energia Consolidação dos blocos econômicos - Cone Sul - Pacto Andino Conjugação da energia elétrica com outros tipos de energia (gás) Potencial de Integração Eletroenergética Alianças Estratégicas Novos Negócios Desafios para a regulação, operação do sistema elétrico e comercialização de energia 5 Conjuntura da oferta e da demanda na região
Contexto para Integração A integração energética na América do Sul já vem sendo estudada por organismos como CIER, MERCOSUL e OLADE, que identificaram grandes sinergias energéticas: 1. Para a energia elétrica, desde a complementaridade de regime hidrológico das bacias, até diferentes sazonalidades das cargas e mesmo a exploração de diferentes fusos horários; POTENCIAL HIDRO 2. Estudos da CIER, sobre complementaridade hidrológica no Cone Sul, estima-se um ganho de 29 TWh/ano, ou seja, equivalente a uma receita a preços médios correntes de cerca de US$ 1,000 milhões e um investimento evitado de US$ 9,380 milhões. CONSUMO ELÉTRICO 6
Contexto para Integração Estudos da CIER mostram grandes possibilidades de integração elétrica e do gás natural Bacia de Campos Integração Gasodutos Estudos CIER Integração Elétrica Estudos CIER 7
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O Brasil no Contexto da Integração Integração Energética na América Latina Energia Elétrica Linhas Transmissão na região de Fronteira Eletrificação Rural Universalização de Acesso POTENCIALIDADES DO BRASIL Etanol e Biodiesel Exportação de Excedentes Biocombustíveis Tecnologia Brasileira Eficiência Energética Aperfeiçoamento de Processos Petróleo Tecnologia Brasileira 9
O Brasil no Contexto da Integração Venezuela Colômbia 5 Interconexões existentes e em estudos Equador Interconexão 10 Brasil Peru Bolívia Argentina Chile [MW] Argentina 1.018 Nome 1 Garabi I Operando 2 Garabi II Operando 1.160 3 Uruguaiana Operando 50 4 UHE Garabi Em estudo 1.200 5 Boa Vista Operando Venezuela 200 6 Rivera Operando Uruguai 70 7 San Carlos Em Estudo 8 Foz do Iguaçu Operando 9 Itaipu Operando 10 Em estudo Potencial 1,2,4 3 6 7 País Número no Mapa 8 9 Paraguai Situação Uruguai 500 Paraguai 50 6.300 Peru 7.800 60Hz 50Hz 10 Fonte: ONS
Integração Brasil - Peru Principais características do mercado brasileiro: Venezuela Colômbia Capacidade Instalada: 106,3 GW Participação das Hidrelétricas: 70% Equador Brasil Preço do mercado de curto prazo calculado por meio de modelos de otimização Peru Bolívia Participam do mercado spot os Geradores, Distribuidores, Importadores, Consumidores Livres, Comercializadores e Produtores Independentes Paraguai Argentina Chile Demanda (2007): 436 TWh Uruguai Distribuidores e Consumidores Livres têm obrigação de contratar 100% de sua demanda Expansão do setor é calcada em leilões de energia de novos empreendimentos 11 Fontes: ANEEL e ONS
Integração Brasil - Peru Principais características do mercado peruano: Venezuela Colômbia Capacidade Instalada: 6,7 GW Participação das Hidrelétricas: 61% Equador Demanda (2006): 27 TWh Brasil Peru Geradores participam o mercado de curto prazo Bolívia Distribuidores têm obrigação de contratar 100% de sua demanda por no mínimo 24 meses Paraguai Argentina Chile Preço do curto prazo baseado em custos Uruguai Encargo de capacidade é pago aos geradores como função da disponibilidade de energia Planeja realização de leilões para promover a expansão da geração (similar ao caso brasileiro) s 12 Fontes: XM Expertos en Mercado e Ministério de Energia e Minas do Peru
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Modelo de Contratação utilizado na Europa A Europa estabeleceu diretrizes para abertura de mercado de energia elétrica à competição no atacado e varejo; Não existe um modelo de mercado padrão: a estrutura e organização dos mercados podem ser diferentes. Iniciativa de Integração entre os Mercados Europeus Operação coordenada - transparência de mercado e no provisionamento de dados, gerenciamento da congestão, integração de regras de mercado, planejamento coordenado da expansão da rede Aspectos de Contratação do Mercado Europeu Não existe obrigação de contratação; A energia pode ser adquirida no anterior ao consumo; dia anterior e em leilões de ajuste de até 1 hora Contratação de longo prazo é voluntária (normalmente 5 anos) para proteção de riscos contra variações de preço spot; Comercialização pode ser física (mercado spot) ou financeira (derivativos com liquidação financeira) Grande competição pelas opções de contratação: Contratação Bilateral (OTC Over the Counter) Contratação padronizada em bolsas (PX - Power Exchanges) 14
Europa Diversos Mercados 15
Europa Integração dos Mercados Iniciativa de Integração entre os Mercados Europeus Operação coordenada transparência de mercado e no provisionamento de dados, gerenciamento da congestão, integração de regras de mercado, planejamento coordenado da expansão da rede Benefícios da Integração: Redução dos custos de transação por meio da importação/exportação de energia elétrica; Redução dos custos de operação para os operadores do sistema/mercado e para os participantes do Mercado; Uso mais eficiente dos recursos de geração; Menor volatilidade dos preços; Aumento da competição; Aprimoramento dos sinais de preço para investimentos; Maior oportunidade de investimento em energia renovável - maior demanda de mercado 16
Europa Integração dos Mercados Em 2006, o Grupo Europeu de Reguladores para Eletricidade e Gás ERGEG -European Group of Regulators for Electricity and Gas) lançou uma iniciativa de integração de mercados regionais como uma medida intermediária de tornar mais próxima à criação do mercado paneuropeu. Sugerida a formação de sete mercados regionais (REM Regional Electricity Markets) Objetivo: harmonizar regras e procedimentos para promover o desenvolvimento e integração dos mercados. Espera-se uma contribuição para acelerar o processo de estabelecimento de um único mercado interno à medida que permite aos Estados membros, as autoridades regulatórias e aos operadores de mercados nacionais a cooperarem em questões específicas. 17
Europa Integração dos Mercados Os Mercados Regionais Europeus 18 Fonte: ECORYS (2008)
Europa Integração dos Mercados Os Mercados Regionais Europeus Mercado Regional Baltic Países Participantes Estônia, Lituânia e Latávia Principais Características Regulador Responsável Latávia (PUC) Consumo: 21215 GWh (0,7% do EU27) Situado entre os mercados das regiões lestecentral e nordeste da Europa, com potencial de ser uma ponte para essas regiões. Central East Áustria, Alemanha, Hungria, Polônia, Eslovênia e Tchecoslováquia Central South Áustria, França, Alemanha, Grécia, Itália e Eslovênia Prioridades: cooperação entre os operadores, acesso ao grid, regras de balanceamento e transparência. Prioridades: gerenciamento da congestão, transparência, eliminação de barreira à entrada do mercado e desenvolvimento de competências regulatórias. Consumo: 1.342.243 GWh (51% do EU27) Áustria (E-Control) Itália (AEEG) Prioridades: Harmonização dos métodos de gerenciamento da congestão, harmonização entre os operadores do mercado (padronização da segurança e operação), transparência, integração dos mercados intradiários e de balanceamento, desenvolvimento de competências regulatória. 19 Fonte: ECORYS (2008)
Europa Integração dos Mercados Os Mercados Regionais Europeus Mercado Regional Central West Países Participantes Bélgica, França, Holanda, Alemanha e Luxemburgo Northern Noruega, Suécia, Finlândia e Dinamarca South West France, UK, Ireland França, Espanha e Portugal França, República da Irlanda, Irlanda do Norte e Inglaterra Principais Características Regulador Responsável Bélgica (CREG) Consumo: 1.1 milhão GWh (42% do EU27) Prioridades: Harmonização das regras de comercialização e operação entre mercados, implementação de acoplamento em mercados do dia seguinte e intradiário e transparência. A boa prática do mercado nórdico pode melhorar a atuação do mercado regional e a integração do mercado europeu. Dinamarca (DERA) Prioridades: Investimentos nas interligações, transparência e disponibilização de informação, acessibilidade aos agentes de mercado, unificação dos mercados intradiários e de balanceamento. Consumo: 780 TWh (30% do EU27) Espanha (CNE) A capacidade de transmissão entre Portugal e Espanha dobrou desde 1998, onde a iniciativa de integração destes dois países já tinha ocorrido. Consumo: 780 TWh (30% do EU27) Prioridades: Interligações e cumprimento das diretrizes de gerenciamento da congestão, comercialização no mercado intradiário, acesso recíproco aos mercados de balanceamento, transparência. 20 Inglaterra (Ofgem) Fonte: ECORYS (2008)
Mercado Brasileiro x Mercado Europeu - Resumo Mercado Brasileiro principais características Mercado Europeu características de contratação por parte dos consumidores Contratos financeiros financeiros, sendo o SIN responsável por atender a demanda continental principais Não há obrigação de contratação Contratos podem ser físicos Obrigação Despacho centralizado Sistema elétrico interligado ou Modelo de despacho com base em curva de oferta e demanda (despacho comercial) de porte Busca por maior integração dos sistemas elétricos de diferentes países Preço do mercado de curto prazo formado a partir de modelos computacionais Preço do mercado de curto prazo obtido a partir de leilões de compra e venda de energia Expansão calcada, principalmente, em leilões do ACR apresenta elevadas taxas de crescimento da demanda Expansão sinalizada pelo mercado apresenta baixas taxas de crescimento da demanda Consumidores livres podem escolher seus consumidores e revender a energia contratada Consumidores livres podem escolher seus fornecedores e devem liquidar suas sobras contratuais no mercado de curto prazo 21 21
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Leilões de Energia no Brasil Energia Existente: Energia Nova: CCEAR CCEAR de 5 a 15 anos de 30-15 anos A: Ano de início A-5 Previsão / aquisição A-1 A-3 Fontes Alternativas: entre A-1 e A-5 Contratos: 10-30 anos 23 de suprimento Leilões de ajuste: até 2 anos
Contratação de Energia de Reserva CONER Conta de Energia de Reserva: Fundo de Garantia para Pagamento Penalidades Gestão SPOT Pagamento ao Gerador EER Eventuais Encargos Moratórios CONER 24 Consumo
Resumo dos Resultados dos Leilões de Empreendimentos Existentes Valores atualizados pelo IPCA até abril de 2009 25 Fonte: CCEE
Resumo dos Resultados dos Leilões de Novos Empreendimentos, de Fontes Alternativas e de Energia de Reserva Valores atualizados pelo IPCA até abril de 2009 26 Fonte: CCEE
Evolução dos Resultados dos Leilões de Energia Valores atualizados pelo IPCA até abril de 2009 27 Fonte: CCEE
Total Negociado nos Leilões do Novo Modelo Valores atualizados pelo IPCA até abril de 2009 28 Fonte: CCEE
Resumo dos Resultados dos Leilões de Ajuste Valores atualizados pelo IPCA até abril de 2009 29 Fonte: CCEE
Total de Energia Negociado nos Leilões de Novos Empreendimentos Total Negociado: 17.278 [MW Médios] 30 Fonte: CCEE considerou-se o montante de energia agregada ao ACR pelas Usinas de Santo Antônio e Jirau
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O Brasil no Contexto da Integração Histórico de Exportações 32 Fonte: CCEE
O Brasil no Contexto da Integração Histórico de Exportações 33 Fonte: CCEE
O Brasil no Contexto da Integração Características da Exportação de Energia em 2008 Caráter excepcional e interruptível Período de exportação: maio a agosto de 2008 Período de devolução: setembro a novembro de 2008 Origem de energia exportada: 1) Geração térmica não necessário ao atendimento do SIN e/ou 2) Geração hidráulica no caso de energia vertida turbinável 3) Geração hidráulica com volumes definidos pelo CMSE (excepcional válido a partir de 2008) A geração hidráulica adicional definida pelo CMSE e a redução dos volumes de armazenamento nos reservatórios do CE/CO não deverão ser considerados nos modelos de formação de preço e de otimização eletroenergética 34
O Brasil no Contexto da Integração ONS Prioridade para o Despacho Hidrotérmicos em 2008 1. Atendimento à demanda do SIN Geração Hidráulica e Térmica pela Ordem de Mérito Bloco da Térmicas definidas pelo CMSE 1. Exportação (não afeta segurança SIN / PLD) Geração Térmica Fora da Ordem de Mérito Vertimento Turbinável Deplecionamento dos Reservatórios Volume virtual no modelos Implica em Devolução 35
O Brasil no Contexto da Integração Operação da Exportação de Energia Elétrica em 2008 36
O Brasil no Contexto da Integração Intercâmbio de Energia Elétrica para a Argentina [MW Médios] Devolução da Argentina 37 Fonte: CCEE
O Brasil no Contexto da Integração Intercâmbio de Energia Elétrica para o Uruguai [MW Médios] Devolução do Uruguai 38 Fonte: CCEE
O Brasil no Contexto da Integração Possibilidade de aprimoramento no processo de exportação/importação Países informariam seus preços e quantidades A oferta de preço do Brasil deve contemplar todos os custos, inclusive de segurança energética Importação Preço do Brasil < Preço do País Vizinho redução do custo da segurança energética ou do próprio CMO Exportação Preço do Brasil > Preço do País Vizinho Processo sujeito a disponibilidade do sistema de transmissão 39
Possibilidade de Aprimoramento no Processo de Exportação/Importação Importação:At endimento da Segurança Energética Demanda Total Benefício: Redução do Custo de Segurança Energética 40
Possibilidade de Aprimoramento no Processo de Exportação/Importação Exportação para Países Vizinhos 41
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Considerações Finais A integração Energética dos países é importante Troca de experiências permite crescimento mútuo Melhor utilização dos recursos e da infraestrutura Aprimoramento da relação e cooperação entre países Importante que todos os recursos energéticos sejam considerados: energia elétrica, gás natural, petróleo e derivados No entanto: Arcabouços regulatórios e culturas empresariais devem ser respeitados Respeito as formas de propriedade que cada país adota para o desenvolvimento dos recursos energéticos 43
Canais de Comunicação com a CCEE Telefone 0800-10-00-08 Fax 55-11-3175-6636 Email: atendimento@ccee.org.br Site: www.ccee.org.br 44