AS OPORTUNIDADES E OS PRODUTOS DO MERCADO LIVRE Felipe Barroso
AGENDA CARACTERÍSTICAS DO MERCADO LIVRE ESPECIAL MONITORAMENTO DAS VARIÁVEIS DE FORMAÇÃO DOS PREÇOS APETITE AO RISCO EXPECTATIVA DE PREÇOS FUTUROS APLICATIVO BIO ENERGIAS SIMULAÇÃO DE ECONOMIA PREÇOS DE EQUILIBRIO - MIGRAÇÃO PARA O MERCADO LIVRE
CARACTERÍSTICAS DO MERCADO LIVRE ESPECIAL
FONTES DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR PCH EÓLICA BIOMASSA
PERFIL DOS CONSUMIDORES ESPECIAIS CONSUMIDOR ESPECIAL = A4 Redes de supermercado; Redes de varejo; Prédios comerciais; Shopping Centers; Magazines; Metalúrgicas; Indústrias de alimento; Industrias de transformação; Muitas outras... Nível de tensão: 13,8kV Demanda mínima de 500kW Baixo consumo por unidade; Várias unidades consumidoras; Perfil de consumo variável; Estrutura pequena; Baixo controle sobre o consumo; Conhecimento superficial do Mercado Livre; Custo com energia elétrica > R$40.000,00/mês
MERCADO LIVRE VS. MERCADO CATIVO DIFERENÇAS SEMELHANÇAS GARANTIAS FINANCEIRAS; REAJUSTE DE PREÇO; RECONTRATAÇÃO; ADEQUAÇÃO DA MEDIÇÃO. CONTRATAÇÃO DE POTENCIA; ENERGIA REATIVA; SUPRIMENTO FÍSICO; QUALIDADE DA ENERGIA.
ASPECTOS DA CONTRATAÇÃO FATORES DE DEFINIÇÃO DA ESTRATÉGIA DE CONTRATAÇÃO PREVISÃO DE AUMENTO OU REDUÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA; PERFIL DO CONSUMO DE ENERGIA AO LONGO DO TEMPO; PESO DA ENERGIA ELÉTRICA NA MATRIZ DE CUSTO; CUSTO DE OPORTUNIDADE ENTRE MERCADO LIVRE E CATIVO; NÚMERO DE UNIDADES CONSUMIDORAS; CUSTO DE ENERGÉTICOS SUBSTITUTOS: GERAÇÃO PRÓPRIA;
MERCADO LIVRE VS. MERCADO CATIVO CATIVO ENERGIA LIVRE ENERGIA INCENTIVADA TRANSPORTE TRANSPORTE DESCONTO NA TARIFA DE TRANSPORTE DESCONTO DE 0%, 50% e 100%
COMPETITIVIDADE DO MERCADO LIVRE IDICADOR DE ECONOMIA NO MERCADO LIVRE INCENTIVADO C R E S C I M E N T O Período Consumo (MWh) Economia (R$) Acumulado (R$) JAN/12 875.688 69.039.242 69.039.242 FEV/12 864.192 60.882.326 129.921.568 MAR/12 996.960 50.007.514 179.929.082 ABR/12 958.320 55.841.306 235.770.388 MAI/12 1.020.024 65.363.138 301.133.526 JUN/12 1.013.760 57.703.219 358.836.745 JUL/12 1.089.960 62.040.523 420.877.269 MERCADO POTENCIAL: 10.000 MW MÉDIOS ECONOMIA POTENCIAL: R$ 4.986.191.983 / ANO
MONITORAMENTO DAS VARIÁVEIS DE FORMAÇÃO DOS PREÇOS APLICATIVO BIO ENERGIAS
APLICATIVO BIO ENERGIAS
APLICATIVO BIO ENERGIAS
APLICATIVO BIO ENERGIAS PLD / CARGA
APLICATIVO BIO ENERGIAS - ENA
APLICATIVO BIO ENERGIAS - ENA
APLICATIVO BIO ENERGIAS - EARM
HISTÓRICO DOS PREÇOS - PLD R$/MWh 800,00 700,00 600,00 500,00 400,00 300,00 Período do Racionamento Preço Spot - PLD Forte estiagem: set/07 a dez/ 07 + falta de gás 2012: ano de forte estiagem 200,00 100,00 0,00 jan-00 jul-00 jan-01 jul-01 jan-02 jul-02 jan-03 jul-03 jan-04 jul-04 jan-05 jul-05 jan-06 jul-06 jan-07 jul-07 jan-08 jul-08 jan-09 jul-09 jan-10 jul-10 jan-11 jul-11 jan-12 jul-12
CUSTO DE GERAÇÃO TÉRMICA 1100 1000 900 GERAÇÃO TERMICA DESPACHADA POR ORDEM DE MÉRITO CMO REV2 OUT/2012 Custo Variável [R$/MWh] 800 700 600 500 400 300 200 100 0 GERAÇÃO TERMICA MINIMA - 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 Potencia Termica Disponível [MW.médios]
HISTÓRICO DE PREÇO MÉDIO ANUAL 135,29 130,15 96,99 37,36 13,21 19,03 28,88 67,30 38,74 69,99 29,55? 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
APETITE AO RISCO
PERFIL DE APETITE AO RISCO 100% Longo Prazo 25% Curto Prazo 75% Longo Prazo 50% Longo Prazo 50% Curto Prazo 100% Curto Prazo CONSERVADOR MODERADO INTERMEDIÁRIO AGRESSIVO SEGURANÇA RISCO
MODALIDADES DE CONTRATOS / RISCO PREÇO FIXO CONSERVADOR PREÇO VARIÁVEL COM PISO E TETO MODERADO PREÇO VARIÁVEL COM TETO INTERMEDIÁRIO PREÇO VARIÁVEL AGRESSIVO
PREÇO MÉDIO DE COMPRA: R$123,42/MWh PLD + R$35/MWh 430 R$/MWh 72 48 54 64 102 132 170 74 105 65 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
PREÇO MÉDIO DE COMPRA: R$123,42/MWh 800,00 PLD + R$35/MWh 700,00 600,00 500,00 400,00 300,00 200,00 100,00 0,00 fev/99 ago/99 mar/00 out/00 abr/01 nov/01 mai/02 dez/02 jun/03 jan/04 ago/04 fev/05 set/05 mar/06 out/06 abr/07 nov/07 jun/08 dez/08 jul/09 jan/10 ago/10 fev/11 set/11 abr/12 out/12 mai/13 nov/13
PREÇO MÉDIO DE COMPRA: R$122.21/MWh PLD + R$50 - Teto R$250/MWh 185 180 R$/MWh 117 147 120 87 63 69 79 89 80 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
PREÇO MÉDIO DE COMPRA: R$121,64/MWh PLD + R$50/MWh Teto 250/MWh 300,00 250,00 200,00 150,00 100,00 50,00 0,00 fev/99 ago/99 mar/00 out/00 abr/01 nov/01 mai/02 dez/02 jun/03 jan/04 ago/04 fev/05 set/05 mar/06 out/06 abr/07 nov/07 jun/08 dez/08 jul/09 jan/10 ago/10 fev/11 set/11 abr/12 out/12 mai/13 nov/13
PREÇO MÉDIO DE COMPRA: R$124,98/MWh PLD + R$40 - Piso 100 Teto R$200/MWh 185 180 147 R$/MWh 100 100 100 100 117 100 120 100 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
PREÇO MÉDIO DE COMPRA: R$127,04/MWh PLD + R$40/MWh - Piso 100 Teto 200/MWh 250,00 200,00 150,00 100,00 50,00 0,00 fev/99 ago/99 mar/00 out/00 abr/01 nov/01 mai/02 dez/02 jun/03 jan/04 ago/04 fev/05 set/05 mar/06 out/06 abr/07 nov/07 jun/08 dez/08 jul/09 jan/10 ago/10 fev/11 set/11 abr/12 out/12 mai/13 nov/13
EXPECTATIVA DE PREÇOS FUTUROS
PLD - PREÇOS FUTUROS PMO - PROGRAMA MENSAL DE OPERAÇÃO - ONS MODELOS MATEMÁTICOS OFERTA = CAPACIDADE / COMBUSTÍVEL DEMANDA = CONSUMO BASE NO HISTÓRICO DE HIDROLOGIA ENA PROJETA 6.000 SERIES DE PREÇOS PARA CADA MÊS PERÍODO DE 5 ANOS BASE PMO: OUT/12
EXPECTATIVA DE PREÇOS FUTUROS PREVISÃO DE PREÇOS PARA 2013 800 700 600 500 R$/MWh 400 300 200 100-0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 SERIES BASE PMO: OUT/12
DISPERSÃO DE CENÁRIOS (PMO OUT/12) 800 Cenários futuros de PLD - Amostra de 250 series 700 600 500 400 300 200 100 - v/12 i/13 z/13 n/14 n/15 l/15 v/16 t/16 PLD mín.: 12,20/MWh PLD máx.: 727,52/MWh
EXPECTATIVA DE PREÇOS FUTUROS 800 PERCENTIL - PROJEÇÃO DE PREÇOS 2013 700 600 R$/MWh 500 400 300 200 100-1% 5% 9% 13% 17% 21% 25% 29% 33% 37% 41% 45% 49% 53% 57% 61% 65% 69% 73% 77% 81% 85% 89% 93% 97% BASE PMO: OUT/12
EXPECTATIVA DE PREÇOS FUTUROS 1.000 PLD+R$35/MWh 300 PLD+R$50 - TETO R$250/MWh 800 250 600 400 200 200 150 100 50 - - 250 200 150 PLD+R$40/MWh; PISO R$100/MWh; TETO R$200/MWh 170 120 R$140/MWh 100 70 50-20
BALANÇO ENERGÉTICO FUTURO 90.000 80.000 70.000 Garantia Física [MWm] 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000-2012 2013 2014 2015 2016 Oferta Peq. Oferta Hidro NUCLEAR CARVAO GAS/GNL OLEO/DIESEL CARGA BRASIL
SOBRA DE GARANTIA FÍSICA MW médios 61% 101% 7.052 6.669 6.705 4.378 2.177 2012 2013 2014 2015 2016
DISPERSÃO: PMO OUT/12 800 Cenários futuros de preços spot - PLD 700 600 500 400 300 200 100 - ago/12 out/12 dez/12 jan/13 mar/13 mai/13 jun/13 ago/13 out/13 nov/13 jan/14 Linha de tendência sinaliza queda de preço spot
PROBABILIDADE DE PREÇOS FUTUROS 100% 90% 80% Probabilidade de Ocorrência 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% nov/12 jan/13 mar/13 mai/13 jul/13 set/13 nov/13 jan/14 mar/14 mai/14 jul/14 set/14 nov/14 jan/15 mar/15 mai/15 jul/15 set/15 nov/15 jan/16 mar/16 mai/16 jul/16 set/16 nov/16
APLICATIVO BIO ENERGIAS - IPAD SIMULAÇÃO DE ECONOMIA
DADOS DE ENTRADA
PERFIL DE CONSUMO
COMPARAÇÃO: DADOS COMERCIAIS
RESULTADO GRAFICO DA SIMULAÇÃO
RELATÓRIO CASE: ELETROPAULO Modulação Flat ; FCP: 79% FCFP: 75%
RELATÓRIO - Premissas
RELATÓRIO - Gráficos
SIMULAÇÃO DE ECONOMIA MIGRAÇÃO PARA O MERCADO LIVRE
RELATÓRIO CASE:CEMIG Modulação Flat ; FC: 50%
PREÇO DE EQUILIBRIO
MODULAÇÃO 50% FCP = FCFP = 0,5 Horossazonal Azul Valores com PIS e COFINS de 4,5% R$140/MWh
MODULAÇÃO 50% FCP = FCFP = 0,9 Horossazonal Azul Valores com PIS e COFINS de 4,5% R$140/MWh
MODULAÇÃO FLAT FCP = FCFP = 0,9 Horossazonal Azul Valores com PIS e COFINS de 4,5% R$140/MWh
FAÇA SUA SIMULAÇÃO COM A EQUIPE DA BIO ENERGIAS Obrigado pela atenção!! felipe@bioenergias.com.br (011) 3595-3600