Alterações na apresentação do Workshop 3 - Novos Processos de Liquidação Junho de 2013 A implantação da integração das clearings da BM&FBOVESPA e do novo sistema de risco CORE (Closeout Risk Evaluation) depende de prévia autorização dos órgãos reguladores. CLASSIFICAÇÃO DA INFORMAÇÃO (MARQUE COM UM X ): CONFIDENCIAL RESTRITA CONFIDENCIAL USO INTERNO X PÚBLICO
Objetivo deste documento Este documento tem o objetivo de apresentar as alterações e os ajustes na apresentação do workshop 3 Novos Processos de Liquidação, realizado em dezembro/2012. 2
AGENDA NOMENCLATURA CONTA CAPTURA REJEIÇÃO DE REPASSE EXCLUSÃO DE ALOCAÇÃO ALTERAÇÃO DE CONTA ALOCADA COMPENSAÇÃO MODALIDADES DO BTC 3 3
AGENDA NOMENCLATURA CONTA CAPTURA REJEIÇÃO DE REPASSE EXCLUSÃO DE ALOCAÇÃO ALTERAÇÃO DE CONTA ALOCADA COMPENSAÇÃO MODALIDADES DO BTC 4 4
Nomenclatura Em toda a apresentação do workshop 3, tínhamos a nomenclatura: Participante de Negociação - PN Participante de Liquidação Direta - PLD A nomenclatura ajustada é: Participante de Negociação Pleno PNP em vez de Participante de Negociação PN Participante com autorização de acesso para negociação e intermediação de operações Participante de Liquidação PL em vez de Participante de Liquidação Direta PLD Participante com autorização para recebimento de operações próprias e de clientes mediante repasse, para fins de controle de posições e administração de risco até sua liquidação. Este participante não possui acesso direto ao ambiente de negociação. 5
AGENDA NOMENCLATURA CONTA CAPTURA REJEIÇÃO DE REPASSE EXCLUSÃO DE ALOCAÇÃO ALTERAÇÃO DE CONTA ALOCADA COMPENSAÇÃO MODALIDADES DO BTC 6 6
captura No slide 12 do workshop 3, tínhamos: Caso a conta não seja informada na negociação, o negócio será capturado e a conta com código zero do Participante de Negociação será atribuída automaticamente. A versão ajustada é: Caso a conta não seja informada na negociação, o negócio será capturado e a conta captura do Participante de Negociação Pleno será atribuída automaticamente. A conta captura será uma conta criada automaticamente pela BM&FBOVESPA e todos os PNPs deverão ter uma e apenas uma conta captura. A utilização desta conta captura é exclusiva para este cenário onde não há a informação da conta do ambiente de negociação. 7
AGENDA NOMENCLATURA CONTA CAPTURA REJEIÇÃO DE REPASSE EXCLUSÃO DE ALOCAÇÃO ALTERAÇÃO DE CONTA ALOCADA COMPENSAÇÃO MODALIDADES DO BTC 8 8
Rejeição de repasse No slide 20 do workshop 3, tínhamos: No caso de rejeição, o negócio retornará para a conta origem do repasse. Caso específico: caso seja um repasse entre contas brokeragem, o negócio retorna para a conta erro do participante origem. A versão ajustada é: No caso de rejeição de repasse, para todos os tipos de contas (normal, máster ou brokerage), o negócio retornará para a conta erro do participante origem (PNP). Isto significa que as contas que estejam vinculadas como origem de repasse não carregarão posição. 9
AGENDA NOMENCLATURA CONTA CAPTURA REJEIÇÃO DE REPASSE EXCLUSÃO DE ALOCAÇÃO ALTERAÇÃO DE CONTA ALOCADA COMPENSAÇÃO MODALIDADES DO BTC 10 10
Exclusão de alocação No slide 26 do workshop 3, tínhamos: Para exclusão dos demais tipos de contas, o negócio vai para a conta erro do participante. Erro normal Máster Admincon Intermediária Brokerage Erro Operacional Na versão ajustada, foram adicionadas as contas captura e fintermo: Erro normal Máster Admincon Intermediária Brokerage Erro Operacional Captura Fintermo Lembrete: as contas admincon, intermediária e fintermo são exclusivas para o mercado de ações. 11
AGENDA NOMENCLATURA CONTA CAPTURA REJEIÇÃO DE REPASSE EXCLUSÃO DE ALOCAÇÃO ALTERAÇÃO DE CONTA ALOCADA COMPENSAÇÃO MODALIDADES DO BTC 12 12
Alteração de conta alocada (1/2) No slide 28 do workshop 3, tínhamos: A etapa de exclusão não será necessária quando o negócio estiver alocado em contas transitórias: admincon, máster, intermediária ou brokerage. Admincon Máster Normal (filhote) Intermediária Brokerage 13
Alteração de conta alocada (2/2) A versão ajustada é: A etapa de exclusão não será necessária quando o negócio estiver alocado em contas transitórias: admincon, máster, intermediária, brokerage, captura e fintermo. Captura Fintermo Admincon Intermediária Lembrete: as contas admincon, intermediária e fintermo são exclusivas para o mercado de ações. Brokerage Máster Normal (filhote) 14
AGENDA NOMENCLATURA CONTA CAPTURA REJEIÇÃO DE REPASSE EXCLUSÃO DE ALOCAÇÃO ALTERAÇÃO DE CONTA ALOCADA COMPENSAÇÃO MODALIDADES DO BTC 15 15
Compensação Modalidades do BTC No slide 91 do workshop 3, tínhamos: Para permitir tal compensação, o empréstimo de títulos (BTC) passará a contar com as modalidades: Contratação com Liquidação Bruta -> Retorno do empréstimo com Liquidação por Netting Contratação com Liquidação por Netting-> Retorno de empréstimo com Liquidação por Netting A versão ajustada é: Para permitir tal compensação, o empréstimo de títulos (BTC) passará a contar com as modalidades: Contratação com Liquidação Bruta -> Retorno do empréstimo com Liquidação Bruta Contratação com Liquidação Bruta> Retorno de empréstimo com Liquidação por Netting 16