Distribuição dos Investimentos por Segmento

Transcrição

1 htts:// Demonstrativo Analítico de Investimentos e Enquadramento das Aplicações - DAIEA 3º Trimestre de 2003 Segmento 2º Trimestre de º Trimestre de 2003 Valor Percentual Valor Percentual Renda Fixa 76,79% ,41 74,28% Renda Variável 15,68% ,79 17,09% Investimentos Imobiliários 5,44% ,05 4,86% Empréstimos e Financiamentos 2,09% ,71 3,77% Total dos Investimentos - 100,00% ,96 100,00% 17,09% Distribuição dos Investimentos por Segmento Distribuição dos Investimentos por Segmento - 3º Trimestre de ,86% 3,77% 74,28% Renda Fixa Renda Variável Investimentos Imobiliários Empréstimos e Financiamentos Distribuição dos Investimentos por Plano Plano de Benefício Valor Percentual Plano BD - Renda Fixa ,54 74,21% - Renda Variável ,79 17,09% - Investimentos Imobiliários ,05 4,86% - Empréstimos e Financiamentos ,71 3,77% Plano CD - Renda Fixa ,87 0,07% - Renda Variável 0 - Investimentos Imobiliários 0 - Empréstimos e Financiamentos 0 Distribuição dos Investimentos - Gestão Terceirizada Gestor Valor Percentual Banco BBA S.A ,56 2,83% Banco Itau S.A ,08 15,38% Banco CSFB S.A ,66 1,83% Banco Mellon S.A ,47 33,00% Investidor Profissional S.A ,88 1,27% Banco Pactual S.A ,69 4,37% Dinamo S.A ,12 1,45% Banco Fator S.A ,49 1,23% Banco ABN Anro S.A ,35 1,49% Banco Alfa S.A ,14 2,30% Banco BBM S.A ,18 3,47% Banco Boston S.A ,87 5,49% Banco Bradesco S.A ,04 9,43% Banco HSBC S.A ,84 4,39% Banco Safra S.A ,50 3,49%

2 Banco Santander ,52 4,45% Banco Votorantim ,40 4,11% Total ,79 100,00% Composição do Segmento Renda Variável Mercado à Vista Empresas Valor de Mercado % s/segmento ACESITA ON ,43 0,52% ACESITA PN ,78 0,21% AMBEV PN ,92 0,87% ARACRUZ PNB ,40 0,20% BANCO DO BRASIL ON ,00 0,19% BRADESCO PN ,40 2,30% BRADESPAR PN ,66 0,12% BRASKEM ON ,48 0,62% BRASKEM PNA ,00 0,41% BRASIL TELECOM PN ,00 1,49% BRASIL TELECOM PART ON ,41 0,47% BRASIL TELECOM PART PN ,51 1,08% CESP ENERGETICA S.P. PN ,22 0,09% COMGAS PNA ,43 0,06% CELESC PNB ,23 0,37% CAEMI METALURGICA PN ,70 0,41% CEMIG ON ,82 0,20% CEMIG PN ,51 1,36% COELCE PNA ,50 0,58% COPEL ON ,00 0,19% COPEL PNB ,00 0,77% CRT CELULAR PNA ,07 0,25% SOUZA CRUZ ON ,00 0,18% CSN ON ,80 0,47% SID. TUBARAO PN ,81 0,42% COTEMINAS ON ,00 0,58% COTEMINAS PN ,81 0,64% EMBRATEL PART ON ,98 0,20% EMBRATEL PART PN ,60 2,65% ELETROBRAS ON ,62 0,39% ELETROBRAS PNB ,00 1,24% ELETROPAULO PN ,00 0,15% EMBRAER ON ,00 0,34% EMBRAER PN ,00 1,78% FRAS-LE ON ,00 0,20% GERDAU PN ,20 0,40% GAZETA MERCANTIL PN ,67 0,00% METALURGICA GERDAU PN ,00 0,28% GTD ON ,00 0,36% GTD PN ,56 0,26% INEPAR ENERGIA ON ,87 0,03% INEPAR ENERGIA PNA ,47 0,08% INEPAR ON ,01 0,00% ITAUBANCO PN ,60 1,56% ITAUSA PN ,20 0,97% INVITEL ON ,10 0,60% KLABIN PN ,36 0,05% LIGHT ON ,00 0,03% LITEL ON 1.275,31 0,00% LITEL PNA 2.550,62 0,00% NEWTEL ON ,14 0,52% PETROBRAS ON ,40 1,58% PETROBRAS PN ,65 5,19% NET PN ,86 0,60% PARANAPANEMA ON ,93 0,22% PQ. HOPI HARI ON ,92 0,02% PQ. HOPI HARI PN ,46 0,05% PERDIGAO ON ,00 1,00%

3 PERDIGAO PN ,78 0,90% PETROLEO IPIRANGA PN ,84 0,05% TELEBRAS RECIBO PN ,09 0,85% RIPASA PN ,04 1,73% SABESP ON ,71 0,47% TRACTEBEL ENERGIA ON ,00 0,03% TELE CENTRO OESTE ON ,35 0,42% TELE CENTRO OESTE PN ,08 0,71% TELE CELULAR SUL ON ,75 0,11% TELE CELULAR SUL PN ,79 0,52% TEL. DATA BRASIL PN ,64 0,00% TELEBRAS PN 6.805,57 0,00% TELE LESTE CELULAR PN ,44 0,07% TELESP PN ,00 0,48% TELEMAR NL PNA ,31 1,19% TELEMIG CEL PART ON 0,01 0,00% TELEMIG CEL PART PN ,79 0,46% TELE NORTE CELULAR ON 0 0,00% TELE NORDESTE CEL PN ,12 0,56% TELEMAR ON ,23 1,45% TELEMAR PN ,91 6,71% TRAN PAULISTA PN ,00 0,25% TELESP CEL PART PN ,19 1,82% USIMINAS PNA ,00 1,52% VALE ON ,00 0,35% VALE PNA ,00 1,08% VOTORANTIM C. PAPEL PN ,28 0,26% Total ,34 57,78% Financiamento de Projetos Projetos Valor de Mercado % s/segmento Marlim ,52 0,65% Novamarlim ,97 1,91% Estacionamento Cinelândia ,00 0,16% Termobahia ,27 1,58% Albacora ,02 10,91% Total ,78 15,21% Fundos de Renda Variável Fundos de Renda Variável Valor de Mercado % s/segmento Carteira Ativa II ,19 12,75% Bonaire ,94 5,80% Brasil Private Equity ,96 0,86% Energia São Paulo II ,53 0,74% Fiago - FCF ,53 1,08% Pactual Internet ,80 0,26% Petróleo e Gás ,87 0,03% IP Seleção ,88 1,61% Lúmina ,12 1,84% Sinergia ,49 1,57% Total ,31 26,55% Valores a Pagar ( ,56) -0,36% Valores a Receber ,92 0,82% Total ,36 Total Segmento Renda Variável ,79 100,00% Composição do Segmento Renda Fixa Títulos Públicos Espécie Valor de Mercado % s/segmento NTN ,20 72,67% CFT ,83 0,07% TDA ,33 0,04% Moeda de Privatização ,75 0,41%

4 Total ,11 73,19% Títulos Privados Espécie Valor de Mercado % s/segmento Debêntures não Conversíveis ,27 2,11% Cia Energética Minas Gerais - CEMIG ,81 Cia Saneamento Básico Estado São Paulo - SABESP ,98 Cia Siderúrgica Nacional - CSN ,05 Concessionária Rodovia Osório Porto Alegre - CONCEPA ,05 Copel ,60 CPFL Geração Energia ,19 Gulfshopping ,11 Feníciapar Leasing ,37 La Fonte ,14 Natal Shopping Center ,05 Hopi Hari ,16 Sernambetiba Trust SPE ,76 Debêntures Conversíveis de Emissão Pública ,21 1,22% Eucatex ,78 Paranapanema ,43 Letra Hipotecária ,41 0,18% Caixa Economica Federal ,86 Banco Real ,55 Certificado de Recebíveis Imobiliários ,56 0,21% Rio Bravo ,56 Total ,45 3,71% Fundos de Renda Fixa Fundo Valor de Mercado % s/segmento FAQ Mellon Madison ,29 1,49% FAQ Mellon Atlanta ,90 21,61% Total ,19 23,10% Provisão para Perda Grupo Valor FIF ,97 Debêntures ,24 Títulos Estaduais ,34 CDB ,95 Valores a Pagar ( ,34) Total ( ,34) Total Segmento Renda Fixa ,41 100,00% Composição do Segmento Imóveis Grupo Valor de Mercado % s/segmento Desenvolvimento ,00 5,26% Aluguéis e Renda ,61 77,10% Fundos Imobiliários ,48 15,25% Outros Investimentos ,00 2,39% Provisão para Perda - 0,00% Total Segmento Imóveis ,09 Valores a Pagar ( ,04) Valores a Receber - Total ( ,04) Total Segmento Imóveis ,05 100,00%

5 Composição do Segmento Empréstimos e Financiamentos Empréstimos Indexador Atrasados Não Atrasados TR ,48 Provisão para perda 0 Financiamentos Indexador Atrasados Não Atrasados Valores a Pagar ( ,77) Valores a Receber - Total ( ,77) Total Segmento Empréstimos ,71 Rentabilidade dos Segmentos (Modelo Cotas) Segmento Rentabilidade Benchmark Rentabilidade Trimestre Benchmark Renda Fixa 3,31% CDI 5,61% Renda Variável 14,03% IBOVESPA 24,40% Imóveis 1,72% IPCA+6% 2,81% Empréstimos e Financiamentos 5,31% IPCA+6% 2,81% Valores em Risco (VaR) Segmento Método % VaR Renda Fixa Paramétrico 0,72000% Renda Variável Paramétrico 10,64000% Demonstrativo dos custos incorridos com cada uma das atividades Gestão Consultoria de Investimentos Custódia Corretagens , , , ,76 Responsáveis Nome Tipo Telefone TREVISAN AUDITORES INDEPEND.Auditoria gurgel@trevisan.com.br RICARDO MALAVAZI Adm. Qualificado malavazi@petros.com.br Desenquadramentos e Inobservâncias à Resolução % da série nas aplicações em valores mobiliários de uma única companhia. NATAL SHOPPING CENTER S/A 87,5% LA FONTE EMPREENDIMENTOS DE SHOPPING CENTERS 100,0% GULFSHOPPING S/A 100,0% 25% do Patrimônio Líquido do fundo de investimento imobiliário. RIO OFFICE 99,4% VIA PARQUE 44,4% Justificativas para os Desenquadramentos e Inobservâncias à Resolução 3121 Os investimentos foram feitos antes da resolução 3121 e o enquadramento se dará conforme o artigo 5º da mesma.