Relatório de Atividades do IAJA 1

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1 Relatório de Atividades do IAJA 1

2 PARTICIPANTES PLANO ALPHA Caracteristica do Plano: É um plano de Beneficio Definido, destinado aos obreiros que ingressaram na obra até agosto de 2003, cujas Reservas Técnicas foram calculadas e registradas com base em cálculos atuariais, demonstrados na Avaliação e Parecer Atuarial, procedidos pela firma Conde Consultoria Atuarial que representam os compromissos acumulados no encerramento do exercício, com relação aos Benefícios Concedidos e Benefícios a Conceder, dos seus participantes ativos e assistidos, conforme quadro a seguir: Plano ALPHA de Benefícios Quantidade de Participantes e Salário (12/2011) Participantes Ativos Salário Médio de Participação 2.770,39 Autopatrocinados 64 BPD 327 Assistidos 999 Aposentadoria Antecipada 322 Idade Média de aposentadoria 74,00 Salário Médio de aposentadoria 2.656,78 Aposentadoria Por Idade 352 Idade Média de aposentadoria 75,00 Salário Médio de aposentadoria 1.662,93 Aposentadoria Por Invalidez 98 Idade Média de aposentadoria 69,00 Salário Médio de aposentadoria 1.166,60 Pensões Por Morte 142 Salário Médio de aposentadoria 1.119,08 Participantes com DAAP 85 Aposentadoria Por Idade 31 Aposentadoria Antecipada 7 Aposentadoria Por Invalidez 3 Pensões Por Morte 31 Valores Administrados Por Terceiros - PLANO ALPHA Gestores Valores em R$ % Bradesco ,71 26,18 Caixa Econômica Federal ,92 2,17 Western ,88 26,62 Itaú ,31 28,64 Total ,82 83,60 2 Relatório de Atividades do IAJA

3 DESCRIÇão COMPOSIção da carteira de investimentos - PLANO ALPHA exercício atual Renda Fixa ,30 Renda Variável ,52 Total Valores ADM por terceiros ,82 Período de 2011 Divergência não Planejada - Plano Alpha Rentabilidades Segmento IAJA % Atuarial % DNP % Renda Fixa 11,89 12,07-0,18 Renda Variável -15,09 12,07-27,16 Imóveis 52,18 12,07 40,11 Global 6,27 12,07-5,80 Contribuições ao Plano - Plano Alpha Dos Funcionários ,34 Benefícios pagos - Plano Alpha Aos Jubilados, Pensionistas e Resgates ,34 Despesas Previdênciais em R$ MIL Despesas Previdênciais Responsabilidade do IAJA Aposentadorias Aposentadoria por Idade Aposentadoria Antecipada Aposentadoria por Invalidez Outros Auxílios Pensão por Morte Resgate das Contribuições Responsabilidade das Patrocinadoras Aposentadorias Aposentadoria por Idade Aposentadoria Antecipada Aposentadoria por Invalidez Outros Auxílios 2 2 Pensão por Morte Relatório de Atividades do IAJA 3

4 INVESTImENTOS CONSOLIdAdOS POR SEGmENTO - PLANO ALPHA Segmentos Renda Fixa , ,30 Renda Variável , ,52 Imóveis , ,92 Total Investimentos , ,74 INVESTImENTOS CONSOLIdAdOS POR SEGmENTO do PLANO ALPHA 2010/ Relatório de Atividades do IAJA

5 RELAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO PLANO ALPHA EM DEZEMBRO DE 2011 DISCRIMINAÇÃO Tipo Posição em 31/12/11 % R-RECURSOS GARANTIDORES DAS RESERVAS TÉCNICAS ,69 100,00 B-INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA ,38 72,38 b1. Aplicações em Instituições Financeiras ,38 b1.1 Quotas - Renda Fixa ,38 72,38 b1.1.1 Bradesco - FIF Pension Fund. Manager ,31 b1.1.2 Bradesco - Invest Facil ,14 b1.1.3 Itau - Alpha Invest RF ,71 b1.1.4 Western - Sovereing ,45 b1.1.5 Western - Credit FI ,49 b1.1.6 West Asset Prev INFL ,68 b1.1.7 Western - Prec ST Fic ,39 b1.1.8 Western - Inflation II ,96 b1.1.9 Western - Prev Fix ,25 C-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL ,52 22,95 c1. Mercado de Ações ,52 22,95 c1.1. Mercado à vista ,65 c1.1.1 AEDU3 ON ,00 c1.1.2 ALLL3 - Amer Lat ON ,70 c1.1.3 ALPA4 PN ,60 c1.1.4 AMIL3 ON ,30 c1.1.5 BBAS3 - Brasil ON ,50 c1.1.6 BBDC3 - Bradesco ON ,19 c1.1.7 BBDC4 - Bradesco PN ,50 c1.1.8 BISA3 - BASCAR RES ON ON ,00 c1.1.9 BRAP4 - Bradespar PN ,74 c BRKM5 - Braskem PNA ,40 c BRML3 ON ,60 c BRPR3 ON ,50 c BVMF3 - BM&F BOVESPA ON ,60 c CCR03 - RODOVIASON ON ,16 c CESP6 - CESP PNB ,00 c CIEL3 ON ,00 c CMIG4 - CEMIG PN ,25 c CNFB4 - CONFAB PN ,20 c CPFE3 ON ,00 c CPLE6 - Copel PNB ,40 c CSAN3 - Cosan ON ,00 c CSNA3 - Sid Nacional ON ,94 c CTIP3 ON ,00 c CYRE3 - CYRELA REAL ON ,64 c DASA3 ON ,00 c DTEX3 ON ,72 c ECOR3 ON ,00 c ELET3 - ELETROBRAS ON ,00 c ELET6 - ELETROBRAS PNB ,00 c ELPL4 - ELETROPAULO PN ,50 c ENBR3 - ENERGIAS BR ON ,00 c ESTC3 - Estacio Part ON ,83 c EVEN3 ON ,00 c EZTC3 ON ,00 Relatório de Atividades do IAJA 5

6 DISCRIMINAÇÃO Tipo Posição em 31/12/11 % c FIBR3 ON ,00 c GETI4 - AES TIETE PN ,56 c GFSA3 - GAFISA ON ,00 c GGBR4 - GERDAU PN ,00 c GOAU4 - GERDAU MET PN ,65 c GOLL2 DIR 1,29 c GOLL2 ORD 2,42 c GOLL4 PN ,00 c HGTX3 ON ,48 c HRTP3 ON ,00 c HYPE3 ON ,00 c IGTA3 ON ,00 c ITSA4 - ITAUSA PN ,32 c ITUB4 PN ,94 c KLBN4 - KLABIN PN ,00 c LAME4 - LOJA AMERICANAS PN ,00 c LREN3 - LOJAS RENNER ON ,39 c MAGG3 ON ,78 c MGLU3 ON ,42 c MILS3 ON ,50 c MMXM3 - MMX MINER ON ,35 c MRVE3 - MRV ON ,40 c MYPK3 ON ,25 c NATU3 - NATURA ON ,20 c ODPV3 ON ,00 c OGXP3 - PETROLEO ON ,10 c OHLB3 - OHL BRASIL ON ,00 c PCAR4 - PAO AÇUCAR PN ,00 c PDGR3 PDG ON ,80 c PETR3 - PETROBRAS ON ,00 c PETR4 - PETROBRAS ON ,45 c POMO4 - MARCOPOLO PN ,00 c RADL3 ON ,00 c RAPT - RANDON PART PN ,76 c RDCD3 - REDECARD ON ,73 c RENT - LOCALIZA ON ,00 c SANB11 UNT ,00 c SBSP3 - SABESP ON ,00 c SLED - SARAIVA LIVR PN ,50 c TAMM4 - TAM PN ,00 c TBLE3 - TRACTEBEL ON ,40 c TIMP3 ON ,92 c TMAR5 TELEMAR NL PNA ,00 c TNLP - TELEMAR ON ,38 c TOTS3 - TOTVS ON ,00 c UGPA3 ON ,31 c USIM3 - USIMINAS ON ,85 c USIM5 - USIMINAS PNA ,65 c VALE3 - VALE R DOCE ON ,70 c VALE5 - VALE R DOCE PNA ,48 c VIVT4 PN ,40 c VLID3 ON ,00 6 Relatório de Atividades do IAJA

7 DISCRIMINAÇÃO Tipo Posição em 31/12/11 % c2.1 Valores a pagar decorrentes de compras de ações ,39 0,13 c2.1.1 CYRE ,42 c2.1.2 NATU ,27 c2.1.3 VIVT ,70 c3.1 Valores a receber decorrentes de vendas de ações ,39 0,13 c3.1.1 CMIG ,11 c3.1.2 LAME ,30 c3.1.3 PETR ,24 c3.1.4 SANB ,74 c4.1 Dividendos a Receber ,12 0,02 c5.1 Juros S/ Capital a Receber ,36 0,14 'G-INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,92 2,11 'g.2 Edificações Locadas à patrocinadora ,92 2,11 g2.1 Apto SQS 303 Bl. G Ap BSB DF ,60 72,38 g2.2 Apto SQS 405 Bl. H Ap BSB DF ,97 g2.4 Apto SQSW 104 Bl. D Ap BSB DF ,65 g2.5 Apto SQS 309 Bl. K Ap BSB DF ,20 g2.6 Apto SQS 109 Bl. B Ap BSB DF ,85 g2.7 Apto Águas Claras - Via Club Tr. 1 Ap BSB DF ,80 g2.8 Apto Águas Claras - Via Club Tr. 1 Ap BSB DF ,80 g2.9 Apto Águas Claras - Via Club Tr. 1 Ap BSB DF ,80 g2.10 Apto Águas Claras - Via Club Tr. 1 Ap BSB DF ,80 g2.11 Apto Águas Claras - Via Club Tr. 1 Ap BSB DF ,80 g2.12 Apto Águas Claras - Via Club Tr. 1 Ap BSB DF ,65 g.3 Valores a receber decorrentes de alugueis ,00 0,01 H-CONTINGÊNCIA FISCAL A RECEBER ,92 2,54 I-DISPONIVEL ,95 0,02 Relatório de Atividades do IAJA 7

8 PARTICIPANTES PLANO beta Caracteristicas do Plano: É um plano instituído na modalidade Contribuição Definida, para funcionários contratados apartir de setembro de 2003 e sua reserva é controlada em cotas patrimoniais, apresentadas na seguinte forma: Plano BETA de Benefícios Quantidade de Participantes e Salário (12/2011) Participantes Ativos Salário Médio de Participação 2.087,23 Autopatrocinados 15 BPD 146 Assistidos 0 Valores Administrados Por Terceiros - PLANO BETA Gestores Valores em R$ % Bradesco ,82 2,02 Western ,64 1,99 Itaú ,25 2,24 Total ,71 6,25 RELAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO PLANO Beta EM DEZEMBRO DE 2011 DISCRIMINAÇÃO Posição em 31/12/1 % R-RECURSOS GARANTIDORES DAS RESERVAS TÉCNICAS ,71 100,00 B-INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA ,71 100,00 b1. Aplicações em Instituições Financeiras ,71 b1.1 Quotas - Renda Fixa b1.1.1 Bradesco - FIF Pension Fund. Manager ,10 b1.1.2 Bradesco - Invest Facil ,72 b1.1.3 Itau - Alpha Invest RF ,25 b1.1.4 Western - Credit FI ,41 b1.1.5 Western - Sovereing ,73 b1.1.6 Western - Inflation II ,83 b1.1.7 Western - Prev Fix ,38 b1.1.8 Western - Prev Inf ,82 b1.1.9 Western - Prec ST Fic ,47 Contribuições ao Plano - Plano BETA Dos Funcionários , 63 8 Relatório de Atividades do IAJA

9 Período de 2011 divergência NãO PLANEJAdA - PLANO BETA Rentabilidades Segmento IAJA % Atuarial % dnp % Renda Fixa 11,89 12,07-0,18 Carteira de Baixo Risco de Crédito 11,89 12,07-0,18 Global 11,89 12,07-0,18 INVESTImENTOS CONSOLIdAdOS POR SEGmENTO do PLANO BETA 2010/2011 Segmentos Renda Fixa , ,71 Total Investimentos , ,71 Relatório de Atividades do IAJA 9

10 PARTICIPANTES PLANO GAmA CARACTERISTICAS do PLANO: É um plano novo que passou a vigorar em dezembro de 2010, instituído na modalidade Contribuição definida, destinado aos obreiros que recebem o auxilio poupança, e sua reserva é controlada em cotas patrimoniais, apresentadas na seguinte forma: Plano GAmA de Benefícios Quantidade de Participantes e Salário (12/2011) Participantes Ativos Salário médio de Participação 2.242,91 Autopatrocinados 1 BPd 476 Assistidos 0 10 Relatório de Atividades do IAJA VALORES AdmINISTRAdOS POR TERCEIROS - PLANO GAmA Gestores Valores em R$ % HSBC ,64 8,52 Total ,64 8,52 Período de 2011 divergência NãO PLANEJAdA - PLANO GAmA Rentabilidades Segmento IAJA % Atuarial % dnp % Renda Fixa 14,63 12,07 2,56 Global 14,63 12,07 2,56 CONTRIBuIçõES AO PLANO - PLANO GAmA dos Funcionários , 15 RELAçãO dos INVESTImENTOS CONSOLIdAdO Em dezembro de 2011 discriminação Posição em 31/12/1 % B-INVESTImENTOS de RENdA FIxA ,71 100,00 b1.1 Quotas - Renda Fixa ,71 100,00 b1.1.1 Bradesco - FIF Pension Fund. manager ,10 b1.1.2 Bradesco - Invest Facil ,72 b1.1.3 Itau - Alpha Invest RF ,25 b1.1.4 Western - Credit FI ,41 b1.1.5 Western - Sovereing ,73 b1.1.6 Western - Inflation II ,83 b1.1.7 Western - Prev Fix ,38 b1.1.8 Western - Prev Inf ,82 b1.1.9 Western - Prec ST Fic ,47

11 descrição COmPOSIçãO da CARTEIRA de INVESTImENTOS - PLANO GAmA ExERCíCIO ATuAL Renda Fixa ,64 Total Valores Adm por terceiros ,64 INVESTImENTOS CONSOLIdAdOS POR SEGmENTO 2010/2011 Relatório de Atividades do IAJA 11

12 Informações dos planos Consolidado TOTAL DE PARTICIPANTES TOTAL DE ATIVOS INSCRITOS TOTAL DE ASSISTIDOS 999 COMPOSIção da carteira de investimentos Os investimentos foram efetuados de acordo com as diretrizes fixadas pelo Conselho Monetário Nacional, Comissão de Valores Mobiliários e Previc. Estão sendo apresentados comparativamente entre o exercício atual e o anterior, como segue: TOTAL DOS INVESTIMENTOS ,39 Custo da Gestão dos Planos Custos da Gestão de Recursos em 2011 Gestão de Investimento ,80 Auditoria ,20 Atuario ,71 Corretagens Pagas ,18 Total ,89 Período de 2011 Comparativo de Rentabilidade entre os Planos Rentabilidades Segmento Alpha Beta Gama Renda Fixa 11,89 11,89 14,63 Renda Variável -15,09 0,00 0,00 Imóveis 52,18 0,00 0,00 Global 6,27 11,89 14,63 Acompanhamento da Politica de Investimento Tabela Comparativa Em Percentual Segmento Resolução % Politica de Investimento % Composição Efetiva % Renda Fixa 100,00 100,00 75,92 Renda Variável 70,00 40,00 19,26 Imóveis 8,00 4,00 1,76 Empréstimos e Financiamento 15,00 0,00 0,00 12 Relatório de Atividades do IAJA

13 INVESTImENTOS CONSOLIdAdOS POR TIPO de SEGmENTO 2010 E 2011 Tipos de Segmento 31/12/10 31/12/11 Renda Fixa , ,61 Renda Variável , ,14 Imóveis , ,92 Total de Investimentos , ,67 VALORES AdmINISTRAdOS POR TERCEIROS - CONSOLIdAdO VALORES Em R$ Relatório de Atividades do IAJA 13

14 14 Relatório de Atividades do IAJA