Formulário de Referência Samba Investimentos Ltda. Conteúdo do Formulário de Referência Pessoa Jurídica

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1 Formulário de Referência Samba Investimentos Ltda. Conteúdo do Formulário de Referência Pessoa Jurídica (informações prestadas com base nas posições de 31 de dezembro de 2015) ADMINISTRADORES DE CARTEIRAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 1. Identificação das pessoas responsáveis pelo conteúdo do formulário 1.1. Declarações dos diretores responsáveis pela administração de carteiras de valores mobiliários e pela implementação e cumprimento de regras, procedimentos e controles internos e desta Instrução, atestando que: Os campos assinalados com FG são facultativos para o administrador registrado na categoria gestor de recursos Vladimir Joelsas Timerman Anexos I e II a. reviram o formulário de referência b. o conjunto de informações nele contido é um retrato verdadeiro, preciso e completo da estrutura, dos negócios, das políticas e das práticas adotadas pela empresa 2. Histórico da empresa 1 1 A empresa deve informar apenas dados relativos à área envolvida na administração de carteiras de valores mobiliários, caso exerça outras atividades. Rua: Helena, nº 280 Conj Vila Olímpia São Paulo SP CEP

2 2.1. Breve histórico sobre a constituição da empresa 2.2. Descrever as mudanças relevantes pelas quais tenha passado a empresa nos últimos 5 (cinco) anos, incluindo: Samba Investimentos é uma empresa de gestão de recursos criada em fevereiro de 2015 por Vladimir Joelsas Timerman que exerce o cargo de gestor desde Foco na Gestão de Recursos de terceiros com maximização de retorno e com as melhores práticas de governança. Alterações no quadro societário: a. os principais eventos 2ª Alteração societários, tais como Vladimir Joelsas Timerman incorporações, fusões, cisões, Sandra Annunziata Carmona alienações e aquisições de Gustavo Fernando de Carvalho controle societário Luiz Alvaro de Paiva Ferreira Cristina Coelho 3ª Alteração Vladimir Joelsas Timerman Cristina Coelho 4ª Alteração Vladimir Joelsas Timerman 5ª Alteração em andamento Vladimir Joelsas Timerman Guilherme Ferreira Menezes b. escopo das atividades Administração de recursos de terceiros, através de Fundos. Recursos Humanos: Entrada do Sr. Fernando c. recursos humanos e Hideki Kato como responsável por Risco e computacionais Compliance. Recursos Computacionais: 6 computadores, 1 servidor, site e corporativo, backup em servidor externo, terminal Bloomberg, dois links de internet banda larga, rede telefônica com gravação. d. Implantação da política de Suitability, regras, políticas, procedimentos adequação à norma CVM 505. e controles internos 3. Recursos humanos 2 2 A empresa deve informar apenas dados relativos à área envolvida na administração de carteiras de valores mobiliários, caso exerça outras atividades. 2

3 3.1. Descrever os recursos humanos da empresa, fornecendo as seguintes informações: Apesar de sermos um Asset bastante enxuta, buscamos parcerias e priorizamos a meritocracia. a. número de sócios b. número de empregados c. número de terceirizados d. lista das pessoas naturais que são registradas na CVM como administradores de carteiras de valores mobiliários e atuam exclusivamente como prepostos ou empregados da empresa Vladimir Joelsas Timerman CPF nº Fernando Hideki Kato CPF nº Auditores 4.1. Em relação aos auditores independentes, indicar, se houver: a. nome empresarial b. data de contratação dos serviços c. descrição dos serviços contratados 5. Resiliência financeira 5.1. Com base nas demonstrações financeiras, ateste: a. se a receita em decorrência de taxas com bases fixas a que se refere o item 9.2.a é suficiente para cobrir os custos e os investimentos da empresa com Sim. Anexo III 3

4 a atividade de administração de carteira de valores mobiliários Enquadrado no ato societário. b. se o patrimônio líquido da empresa representa mais do que Anexo IV 0,02% dos recursos financeiros sob administração de que trata o item 6.3.c e mais do que R$ ,00 (trezentos mil reais) FG 5.2. Demonstrações financeiras e relatório de que trata o 5º do art. 1º desta Instrução 3 6. Escopo das atividades 6.1. Descrever detalhadamente as atividades desenvolvidas pela empresa, indicando, no mínimo: a. tipos e características dos serviços prestados (gestão discricionária, planejamento patrimonial, controladoria, tesouraria, etc.) b. tipos e características dos produtos administrados ou geridos (fundos de investimento, fundos de investimento em participação, fundos de investimento imobiliário, fundos de investimento em direitos creditórios, fundos de índice, clubes de investimento, carteiras administradas, etc.) Gestão de Ativos. Fundos de Investimentos Multimercados. 3 A apresentação destas demonstrações financeiras e deste relatório é obrigatória apenas para o administrador registrado na categoria administrador fiduciário de acordo com o inciso II do 2º do art. 1º. 4

5 c. tipos de valores mobiliários objeto de administração e gestão d. se atua na distribuição de cotas de fundos de investimento de que seja administrador ou gestor Ações, Futuros, Títulos Públicos e Privados. Não, porem se enquadranto para tal no ato societário de junho de Descrever resumidamente outras atividades desenvolvidas pela empresa que não sejam de administração de carteiras de valores mobiliários, destacando: a. os potenciais conflitos de interesses existentes entre tais atividades; e b. informações sobre as atividades exercidas por sociedades controladoras, controladas, coligadas e sob controle comum ao administrador e os potenciais conflitos de interesses existentes entre tais atividades. Não há Não existem sociedades controladoras, controladas e coligadas Descrever o perfil dos investidores de fundos 4 e carteiras administradas geridos pela empresa, fornecendo as seguintes informações: a. número de investidores (total e dividido entre fundos e carteiras destinados a investidores qualificados e não qualificados) b. número de investidores, dividido por: i. pessoas naturais Se for o caso, fornecer informações apenas dos investidores dos fundos feeders, e não do fundo master. 5

6 ii. iii. pessoas jurídicas (não financeiras ou institucionais) instituições financeiras 0 0 iv. entidades abertas de previdência complementar v. entidades fechadas de previdência complementar vi. regimes próprios de previdência social vii. seguradoras 0 viii. sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil 0 ix. clubes de investimento 0 x. fundos de investimento xi. investidores não residentes 1 0 xii. outros (especificar) 0 c. recursos financeiros sob administração (total e dividido entre fundos e carteiras destinados a investidores qualificados e não qualificados) d. recursos financeiros sob administração aplicados em ativos financeiros no exterior Total de Recursos R$ ,05 Total Fundos: R$ ,05 Total Investidores Qualificados: R$ ,12 6

7 e. recursos financeiros sob administração de cada um dos 10 (dez) maiores clientes (não é necessário identificar os nomes) f. recursos financeiros sob administração, dividido entre investidores: i. pessoas naturais R$ ,05 R$ ,30 ii. iii. pessoas jurídicas (não financeiras ou institucionais) instituições financeiras iv. entidades abertas de previdência complementar v. entidades fechadas de previdência complementar vi. regimes próprios de previdência social vii. seguradoras viii. sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil ix. clubes de investimento x. fundos de investimento xi. investidores não residentes R$ ,75 xii. outros (especificar) 7

8 6.4. Fornecer o valor dos recursos financeiros sob administração, dividido entre: a. ações b. debêntures e outros títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas não financeiras c. títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas financeiras d. cotas de fundos de investimento em ações e. cotas de fundos de investimento em participações f. cotas de fundos de investimento imobiliário g. cotas de fundos de investimento em direitos creditórios h. cotas de fundos de investimento em renda fixa i. cotas de outros fundos de investimento j. derivativos (valor de mercado) k. outros valores mobiliários l. títulos públicos m. outros ativos 6.5. Descrever o perfil dos gestores de recursos das carteiras de valores mobiliários nas quais o administrador R$ ,41 R$ ,54 R$ ,59 FG 8

9 exerce atividades de administração fiduciária 6.6. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes A empresa é uma empresa nova e tomou as medidas necessárias para se enquadrar na Resolução CVM 558 no 1º semestre de Grupo econômico 7.1. Descrever o grupo econômico em que se insere a empresa, indicando: a. controladores diretos e indiretos b. controladas e coligadas A Samba investimentos é controlada por Vladimir Joelsas Timerman e Guilherme Ferreira Menezes, cada um com 50% das cotas, respectivamente. c. participações da empresa em sociedades do grupo d. participações de sociedades do grupo na empresa e. sociedades sob controle comum 7.2. Caso a empresa deseje, inserir organograma do grupo econômico em que se insere a empresa, desde que compatível com as informações apresentadas no item Estrutura operacional e administrativa Descrever a estrutura administrativa da empresa, conforme estabelecido no seu contrato ou estatuto social e regimento interno, identificando: Comitê de Investimentos / Comitê de Ética, Risco e Compliance / Comitê Executivo / Mesa de Operações / Back Office. 5 A empresa deve informar apenas dados relativos à área envolvida na administração de carteiras de valores mobiliários, caso exerça outras atividades. 9

10 a. atribuições de cada órgão, comitê e departamento técnico Do Comitê Estratégico: Estabelecimento da Política Comercial das operações da Instituição. Administração de todas as atividades relacionadas com as operações comerciais e operacionais da Instituição; Gestão dos negócios da Instituição, suprindo-a adequadamente de recursos financeiros, materiais e humanos, visando a sua constante modernização; Análise dos riscos das operações; Aprovação da contratação dos clientes; Estudos para criação de Fundos, políticas de aplicações (Regulamento). Definição para Gestor (es) dos Fundos; Definição para Administrador(es) dos Fundos. Da Diretoria Comercial: Captação de novos clientes; Captação de recursos; Gestão da prevenção à Lavagem de Dinheiro; Recebimento de ordens de compra, aplicações / vendas, resgates. Da Mesa de Operações: Efetivação das operações, dentro dos limites estabelecidos e de acordo com a orientação do Comitê Estratégico. Solicitação aos clientes, da documentação necessária às operações, esclarecendo dúvidas e prazos. Recepção, registro e transmissão de Ordens para o Operador da Corretora Correspondente. Acompanhamento diário dos mercados. Análise técnica, econômica e de oportunidades de investimentos; Execução do batimento das operações ao fim do dia com as contrapartes. Da área de Back-Office: Recebimento ordens confirmadas pela Mesa de Operações e Registrar, eletronicamente, Importa diariamente o movimento processado e confere; Controle a posição financeira, custódia, direitos dos Fundos e cotistas. 10

11 b. em relação aos comitês, sua composição, frequência com que são realizadas suas reuniões e a forma como são registradas suas decisões c. em relação aos membros da diretoria, suas atribuições e poderes individuais 8.2. Caso a empresa deseje, inserir organograma da estrutura administrativa da empresa, desde que compatível com as informações apresentadas no item 8.1. Recalculo as posições dos Fundos e confronta com o processado pelo Administrador; Analise da documentação do cliente e cadastra no sistema interno e no do Administrador, e acompanha a atualização. Objetivo: O objetivo, como descrito anteriormente, é discutir para tomada de decisão de investimento, desinvestimento ou nada a fazer. Presidente e membros: O comitê não tem uma estrutura formal hierárquica, mas é formado por todos os gestores e os analistas que são responsáveis pelas empresas pré-escolhidas para discussão. Frequência com que se reúne: A periodicidade da reunião do comitê é semanal, às quintas-feiras, salvo alterações combinadas com antecedência para alteração da data. Vladimir Joelsas Timerman: Diretor Responsável pela Gestão e distribuição das cotas dos fundos da Samba Investimentos; Guilherme Menezes: CEO; Fernando Hideki Kato Diretor de Risco e Compliance com poderes para implementar as políticas definidas Em relação a cada um dos diretores de que tratam os itens 8.4, 8.5, 8.6 e 8.7 e dos membros de comitês da empresa relevantes para a atividade de administração de carteiras de valores mobiliários, indicar, em forma de tabela: 11

12 8.4. Em relação aos diretores responsáveis pela administração de carteiras de valores mobiliários, fornecer: a. currículo, contendo as seguintes informações: Vladimir Joelsas Timerman Engenheiro Elétrico i. cursos concluídos; 12

13 ii. aprovação em exame de certificação profissional iii. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando: nome da empresa CFA FRM CQF CGA 04/2015 Portfolio Manager e Diretor de Distribuição Samba Investimentos Empresa de Gestão de Recursos 06/2013 a 01/2015 Portfolio Manager Absolute Investimentos Empresa de Gestão de Recursos. 07/2011 a 06/2013 Gestor do fundo quantitativo Nest Investimentos Empresa de Gestão de Recursos. cargo e funções inerentes ao cargo atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram datas de entrada e saída do cargo 8.5. Em relação ao diretor responsável pela implementação e cumprimento de regras, políticas, procedimentos e controles internos e desta Instrução, fornecer: a. currículo, contendo as seguintes informações: i. cursos concluídos; Fernando Hideki Kato Engenheiro. FEA/USP - Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade - Universidade de São Paulo - Mestre em Administração de Empresas (2000 a 2004). FEA/USP - Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade - Universidade de São Paulo - Graduado em Administração de Empresas (1994 a 1998). 13

14 ii. aprovação em exame de certificação profissional ITA - Instituto Tecnológico de Aeronáutica - Graduado em Engenharia de Computação (1988 a 1992). iii. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando: Quorum Participações - Fundo Quorum Ipanema FIDC (Dez/2011 a Jan/2014) - Sócio responsável por precificar carteiras de empréstimos não-performados de grandes varejistas e bancos. Responsável por modelos de precificação, análise das carteiras, risco, sensibilidade e stress. Quorum Participações - Fundo Quorum Summit FIM (Mai/2010 a Nov/2011) - Sócio responsável por criar, testar e implementar estratégias quantitativas. Co-responsável pela gestão. Responsável pela gerência de risco, análise quantitativa, programação e TI. Quorum Participações - Trading de futuros e treasuries (Mar/2007 a Abr/2010) - Sócio responsável por criar, testar e implementar estratégias quantitativas. Co-responsável pela gestão. Responsável pela gerência de risco, análise quantitativa, programação e TI. nome da empresa cargo e funções inerentes ao cargo atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram datas de entrada e saída do cargo 8.6. Em relação ao diretor responsável pela gestão de risco, caso não seja a mesma pessoa indicada no item anterior, fornecer: 14

15 a. currículo, contendo as seguintes informações: Fernando Hideki Kato i. cursos concluídos; ii. aprovação em exame de certificação profissional iii. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:. nome da empresa cargo e funções inerentes ao cargo atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram datas de entrada e saída do cargo 8.7. Em relação ao diretor responsável pela atividade de distribuição de cotas de fundos de investimento, caso não seja a mesma pessoa indicada no item 8.4, fornecer: Vladimir Joelsas Timerman a. currículo, contendo as seguintes informações: i. cursos concluídos; ii. aprovação em exame de certificação profissional iii. principais experiências profissionais durante os 15

16 últimos 5 anos, indicando: nome da empresa cargo e funções inerentes ao cargo atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram datas de entrada e saída do cargo 8.8. Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a gestão de recursos, incluindo: a. quantidade de profissionais b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes 04 Vladimir Joelsas Timerman - Gestão e Distribuição Guilherme Ferreira Menezes CEO Fernando Hideki Kato Risco e Compliance Andréia Aparecida Ajeje da Silva - BackOffice. c. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos 8.9. Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a verificação do permanente atendimento às normas legais e regulamentares aplicáveis à atividade e para a fiscalização dos serviços prestados pelos terceiros contratados, incluindo: a. quantidade de profissionais 02 16

17 b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes c. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos Monitorar as decisões do comitê, verificar a pronta obediência ao Manual de Controles Internos, Certificar-se da aderência à política de investimentos dos fundos e carteiras, de acordo com os regulamentos e contratos. Planilha online de posição, batimento com relatórios dos administradores, controle de tesouraria. d. a forma como a empresa garante a independência do trabalho executado pelo setor Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a gestão de riscos, incluindo: a. quantidade de profissionais b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes c. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos d. a forma como a empresa garante a independência do trabalho executado pelo setor Fornecer informações sobre a estrutura mantida para as atividades de tesouraria, de controle e processamento de ativos e da escrituração de cotas, incluindo: a. quantidade de profissionais A área de controles internos é totalmente independente dentro da organização e se reporta ao comitê. Planilha online de posição, batimento com relatórios dos administradores e controle de tesouraria. 01 Acompanhamento diário da posição e risco das carteiras através de sistemas internos, do administrador, e de empresas externas de análise de risco. Monitoramento diário das ordens executadas e posição das carteiras. Monitoramento diário do risco pelo sistema Atlas Risk Hub da empresa BRITech. O responsável pela área de risco reporta diretamente ao CEO da empresa. FG FG FG b. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos 17

18 c. a indicação de um responsável pela área e descrição de sua experiência na atividade FG Fornecer informações sobre a área responsável pela distribuição de cotas de fundos de investimento, incluindo: a. quantidade de profissionais b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes 01 Está em fase de implantação. c. programa de treinamento dos profissionais envolvidos na distribuição de cotas d. infraestrutura disponível, contendo relação discriminada dos equipamentos e serviços utilizados na distribuição e. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes 9. Remuneração da empresa 9.1. Em relação a cada serviço prestado ou produto gerido, conforme descrito no item 6.1, indicar as principais formas de remuneração que pratica Taxa de Administração, Performance Indicar, exclusivamente em termos percentuais sobre a receita total auferida nos 36 (trinta e seis) meses anteriores à data base deste formulário, a receita 18

19 proveniente, durante o mesmo período, dos clientes em decorrência de: a. taxas com bases fixas b. taxas de performance 99,23% 0,77% c. taxas de ingresso d. taxas de saída e. outras taxas 9.3. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes 10. Regras, procedimentos e controles internos Descrever a política de seleção, contratação e supervisão de prestadores de serviços Descrever como os custos de transação com valores mobiliários são monitorados e minimizados Descrever as regras para o tratamento de soft dollar, tais como recebimento de presentes, cursos, viagens etc Descrever os planos de contingência, continuidade de negócios e recuperação de desastres adotados Descrever as políticas, práticas e controles internos para a gestão do risco de liquidez das carteiras de valores mobiliários FG Controle das notas de corretagem e busca do melhor acordo. Os acordos de Soft Dollar são feitos somente com sistemas diretamente ligados a criação de valor para o cotista. É vedado o recebimento de qualquer presente, curso, viagem cujo valor exceda 100 Reais. Temos como plano de contingência, 1 servidor físico e outro virtuais, com processo diário de backup, podendo ser acessados em qualquer lugar, sem perda operacional. FG 19

20 10.6. Descrever as políticas, as práticas e os controles internos para o cumprimento das normas específicas de que trata o inciso I do art. 30, caso decida atuar na distribuição de cotas de fundos de investimento de que seja administrador ou gestor Endereço da página do administrador na rede mundial de computadores na qual podem ser encontrados os documentos exigidos pelo art. 14 desta Instrução Estamos nos adequando para distribuir os próprios fundos Contingências Descrever os processos judiciais, administrativos ou arbitrais, que não estejam sob sigilo, em que a empresa figure no polo passivo, que sejam relevantes para os negócios da empresa, indicando: Não temos. a. principais fatos b. valores, bens ou direitos envolvidos Descrever os processos judiciais, administrativos ou arbitrais, que não estejam sob sigilo, em que o diretor responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários figure no polo passivo e que afetem sua reputação profissional, indicando: Não temos. 6 A empresa deve informar apenas dados relativos à área envolvida na administração de carteiras de valores mobiliários, caso exerça outras atividades. 20

21 a. principais fatos b. valores, bens ou direitos envolvidos Descrever outras contingências relevantes não abrangidas pelos itens anteriores Descrever condenações judiciais, administrativas ou arbitrais, transitadas em julgado, prolatadas nos últimos 5 (cinco) anos em processos que não estejam sob sigilo, em que a empresa tenha figurado no polo passivo, indicando: Não temos. Não temos. a. principais fatos b. valores, bens ou direitos envolvidos Descrever condenações judiciais, administrativas ou arbitrais, transitadas em julgado, prolatadas nos últimos 5 (cinco) anos em processos que não estejam sob sigilo, em que o diretor responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários tenha figurado no polo passivo e tenha afetado seus negócios ou sua reputação profissional, indicando: Não temos. a. principais fatos b. valores, bens ou direitos envolvidos 12. Declarações adicionais do diretor responsável pela administração, atestando: Anexo V 21

22 a. que não está inabilitado ou suspenso para o exercício de cargo em instituições financeiras e demais entidades autorizadas a funcionar pela CVM, pelo Banco Central do Brasil, pela Superintendência de Seguros Privados SUSEP ou pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar PREVIC b. que não foi condenado por crime falimentar, prevaricação, suborno, concussão, peculato, lavagem de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores, contra a economia popular, a ordem econômica, as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade pública, o sistema financeiro nacional, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, por decisão transitada em julgado, ressalvada a hipótese de reabilitação c. que não está impedido de administrar seus bens ou deles dispor em razão de decisão judicial e administrativa d. que não está incluído no cadastro de serviços de proteção ao crédito 22

23 e. que não está incluído em relação de comitentes inadimplentes de entidade administradora de mercado organizado f. que não tem contra si títulos levados a protesto g. que, nos últimos 5 (cinco) anos, não sofreu punição em decorrência de atividade sujeita ao controle e fiscalização da CVM, do Banco Central do Brasil, da Superintendência de Seguros Privados SUSEP ou da Superintendência Nacional de Previdência Complementar PREVIC h. que, nos últimos 5 (cinco) anos, não foi acusado em processos administrativos pela CVM, pelo Banco Central do Brasil, pela Superintendência de Seguros Privados SUSEP ou pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar PREVIC 23