Tríplice TRADING. O Guia de Tudo Que Importa Nos Mercados. Por Hugo R. Teixeira

Transcrição

1 A Tríplice do TRADING O Guia de Tudo Que Importa Nos Mercados Por Hugo R. Teixeira

2 Primeira Edição Revisada em Abril de 2017 Copyright 2017 Hugo R. Teixeira Página 2

3 Informações Importantes De todas as informações a serem compartilhadas nesta obra, a mais importante é: Copyright Hugo R. Teixeira, Todos os Diretos Reservados. Isso significa que fica sujeita à medidas judiciais a pessoa que compartilhar, copiar ou vender este e-book ou qualquer parte dele sem a permissão do autor. Caso você não goste de ler no seu computador, tablet ou celular, sinta-se livre para imprimir esta obra para o seu próprio uso. Porém, pense no meio ambiente antes de clicar em imprimir. Considerações Legais Apesar de garantir a veracidade das informações aqui apresentadas, o autor não assume nenhuma responsabilidade por erros cometidos ou informações que forem mal interpretadas pelo leitor. Portanto, o comprador ou leitor deste e-book se responsabiliza: Pelo uso do material de acordo com as leis municipais, estaduais e federais que estiverem vigentes em sua jurisdição. Por qualquer resultado que os seus investimentos gerem no futuro. Sendo assim, o leitor deverá ouvir ao seu próprio bom senso antes de utilizar as informações ou seguir os conselhos encontrados nesta obra. Garantia de Ganhos Retornos passados não garantem retornos futuros parecidos. Portanto, o autor não garante retornos específicos, apenas a sua satisfação em relação a este produto. O seu sucesso nos investimentos dependerá do seu interesse, dedicação, estudo e motivação. Mesmo com as lições que serão ensinadas, nada poderá te ajudar caso a sua seriedade seja falha. Copyright 2017 Hugo R. Teixeira Página 3

4 Índice Introdução Análise Técnica Os Gráficos As Ferramentas Clássicas As Ferramentas Modernas Os Esclarecimentos Gestão do Dinheiro Os Modelos Bons Os Modelos Ruins Seleção de Ativos A Teoria A Prática Juntando Tudo O Sistema O Backtest Os Próximos Passos Leituras Complementares Conclusão Obrigado! Copyright 2017 Hugo R. Teixeira Página 4

5 Introdução Nenhum soldado pode usar um rifle para atirar sem antes possuir a munição, ou se preferir, as balas. Porém, mesmo assim não é possível atirar pois essas balas devem ser inseridas dentro de um cartucho. Só depois, quando o cartucho for posicionado no rifle que ele poderá atirar no que bem entender. Ou seja, o soldado precisa do rifle, das balas e do cartucho ao mesmo tempo para que o processo funcione. São 3 elementos. Sem um deles, é impossível atirar. Sem dois deles, é impossível atirar também. Copyright 2017 Hugo R. Teixeira Página 5

6 Nenhum trader pode operar ações, futuros ou pares de forex sem saber QUANDO comprar ou vender. Sem boas técnicas de entrada e saída, ele fará tudo nas horas erradas e perderá dinheiro. O que define o momento exato de comprar ou vender é a análise técnica. Logo, o trader precisa dela. Só que ele não pode usar a análise técnica esperando atingir o sucesso sem antes saber QUANTO comprar ou vender. Se ele operar além da conta e tudo der errado, os seus prejuízos serão grandes e talvez fatais. Por outro lado, se operar muito pequeno, os seus lucros serão quase insignificantes. O que define a quantia exata a ser operada é a gestão do dinheiro. Logo, o trader precisa dela. Agora falta só um elemento. Se o operador sabe quando e quanto mas não sabe NO QUÊ operar e escolhe os ativos errados, as coisas dão errado também. O que define os ativos exatos para se comprar ou vender é a seleção de ativos. Logo, o trader precisa dela. Novamente, são 3 elementos. Eu os chamo de A Tríplice do Trading e acredite, você precisa dominá-la antes de considerar a possibilidade de talvez um dia pensar em operar. Felizmente é para isso que foi criado este e-book. Nele, você vai aprender a utilizar todos os elementos da tríplice a partir do zero. Não importa que você seja um iniciante ou até já tenha se queimado nos mercados antes porque tudo será encaminhado ou corrigido. Nas próximas páginas você vai descobrir: Quando comprar e vender um ativo; Quanto aplicar a cada operação; Quais são os melhores ativos para se operar. Copyright 2017 Hugo R. Teixeira Página 6

7 E no final, vai aprender a unir esses elementos em um sistema que te diga de uma vez por todas o que fazer, se ele funciona ou não e se for o caso, quanto dinheiro ele pode render em detalhes! Ou seja, você não vai ouvir que você tende a ganhar mas sim que você tende a acertar 60% dos trades e ganhar 50% em cada um deles. Essa é a boa notícia. A má notícia é que a jornada não será fácil em todos os momentos. Mas eu posso te prometer uma coisa: Se você conseguir chegar até o final, entendendo até as partes mais complicadas e difíceis, o esforço valerá a pena. Honestamente, espero que você consiga. Bons estudos! Hugo R. Teixeira Copyright 2017 Hugo R. Teixeira Página 7

8 Gestão do Dinheiro Imagine que depois de ler sobre as ferramentas técnicas, você gostou dos Canais de Donchian e agora quer usá-los. Porém, logo no primeiro sinal de compra de um ativo qualquer, bate a dúvida: Quanto que eu devo investir nesse ativo? Como nunca te explicaram nada sobre o assunto, você logo chega a conclusão: Já sei! Vou gastar 100% do meu capital porque juraram de pés juntos que os tais canais de donchian funcionam! Em pouco tempo você abre a plataforma home broker e aplica todo o seu dinheiro naquele único ativo. All in, exatamente como no pôker. Copyright 2017 Hugo R. Teixeira Página 8

9 Apesar do risco assumido, tudo funciona bem no começo, o ativo sobe e nos dias seguintes continua gerando lucros (no papel) como se não quisesse parar. Porém, em uma deprimente tarde de sexta feira, os preços desabam sem motivo e o canal inferior é rompido! E agora? E agora que chegou a hora de vender. Você vende. Você perde tudo, 100%. E então? E então que você aprendeu a lição: Não é uma ideia inteligente investir todo o seu capital em um único ativo, é melhor diversificar. Depois de chorar por alguns dias, você levanta um novo capital e recomeça do lado conservador das coisas. Você formula um novo plano. Ao invés de arriscar 100% do capital, você vai arriscar só 0,1% para evitar essas perdas ao máximo. Parece ser uma boa ideia na teoria, mas será que tal plano funciona mesmo? Sim, ele funciona fantasticamente bem! Com um risco de só 0,1% o seu capital fica protegido contra as perdas, grandes ou pequenas! Por outro lado, fica protegido contra os lucros já que arriscando nada, você até não perde nada, mas não ganha nada também. Agora, será que depois de tanto estudar os mercados, você quer mesmo perder tudo ou não ganhar nada? É claro que não, você quer alcançar o sucesso! Mas para isso é necessário encontrar um equilíbrio entre as quantias investidas de modo que o risco seja adequado. Você deve encontrar o ponto perfeito no qual você ganha bem quando acerta mas perde pouco quando erra. Copyright 2017 Hugo R. Teixeira Página 9

10 O que te ajuda a encontrar esse ponto perfeito é a gestão do dinheiro, conhecida também por position sizing ou apenas money management. Para usá-la, basta que você conheça e saiba aplicar modelos que dizem quanto investir em um ativo em números exatos. E adivinha? É isto o que você irá aprender a seguir... Copyright 2017 Hugo R. Teixeira Página 10

11 Agora eu vou te ensinar quatro modelos: Os Modelos Bons Bloquinho Por Operação; Porcentagem Relativa ao Stop; Porcentagem Relativa ao Stop, Mas Naquelas; Porcentagem Relativa a Volatilidade ATR; Assim como muitos conceitos da AT, todos eles funcionam há dezenas de anos e continuarão funcionando por muitos anos mais. Porém, como os três últimos são um pouquinho complicados, vamos começar com aquele que até uma criança pode usar... Porcentagem Relativa ao Stop Imagine agora que você tenha R$40k e não queira perder de jeito nenhum mais de 2% desse capital a cada operação fracassada. Ou seja, se você sofrer 3 perdas de uma vez, cada uma será de ~R$800 e só. Você pode usar esse limite de risco contanto que saiba de antemão quando entrar e quando sair de uma operação caso ela fracasse imediatamente. Pense no trade abaixo para entender melhor: Copyright 2017 Hugo R. Teixeira Página 11

12 Aqui a seta verde indica o preço de entrada em R$8,00 e a seta vermelha indica o preço inicial de saída em R$6,95. Se você comprar por R$8,00 e tudo der completamente errado no mesmo candle, você vai vender por R$6,95 sem olhar para trás. Logo, para limitar a sua perda nesta operação em até 2% (R$800) do seu capital, basta que você junte todas essas informações e faça a seguinte continha... Copyright 2017 Hugo R. Teixeira Página 12

13 Juntando Tudo Agora você já conhece as melhores ferramentas da análise técnica e sabe como elas funcionam. Mas qual delas usar? E em quais configurações? Depende. Você também já conhece os melhores modelos da gestão do dinheiro, dos simples até os complicados. Mas qual deles é o mais adequado? E o risco? 2%, 3%? 5 bloquinhos? Talvez 7? Depende também. Copyright 2017 Hugo R. Teixeira Página 13

14 Para terminar, com os modelos da seleção de ativos você tem uma ótima ideia de como separá-los e operar só os melhores. Mas qual modelo é o ideal para você? E em qual mercado ele deverá ser aplicado? Ações? Forex? Futuros? Todas essas respostas dependem de dois fatores: A sua personalidade; As estatísticas; Ou em outras palavras: Como você quer operar; O que funciona do modo no qual você quer operar; Sobre a primeira parte, você não escolhe as ferramentas e modelos aleatoriamente pois se eles não forem compatíveis com quem você é e o que gosta, vai existir um incômodo psicológico e você não vai conseguir utilizá-las direito. Por outro lado, mesmo fazendo escolhas confortáveis, é possível que ainda assim nada funcione e você perca dinheiro. Para evitar essa situação, além de encontrar uma tríplice que você gosta, é preciso testá-la para saber se ela funciona ou não. Em outras palavras, você quer um sistema de trading confortável e que funcione. Com ele, você saberá QUANDO, QUANTO e NO QUÊ aplicar sem que exista um pingo de dúvida sobre o que fazer. Você cria o sistema, que não é nada mais do que uma listinha de regras, e depois o segue sem parar. E aí, se ele for bom, você vai conseguir... Lucros maiores do que as perdas ou pelo menos, lucros mais frequentes; Proteger o seu capital contra perdas fatais e lucros insignificantes; A garantia estatística de que tudo isso deve funcionar ad infinitum......em harmonia, garantindo a sua segurança e o seu sucesso nos mercados. Copyright 2017 Hugo R. Teixeira Página 14

15 A maioria dos traders perde dinheiro pois eles não conhecem os três elementos da tríplice e mesmo quando conhecem, não sabem uni-los uns nos outros. Eles não sabem criar esses sistemas e muito menos testá-los. Por isso que neste capítulo final eu vou te ensinar a criar e testar um sistema para que você aprenda a fazer o mesmo quando quiser. Essa é a parte mais importante e difícil deste e-book, então estude-a com atenção como se a sua vida dependesse disso pois mesmo se não for o caso, a vida dos seus investimentos com certeza depende. Agora chega de enrolar e vamos começar... Copyright 2017 Hugo R. Teixeira Página 15

16 Passo 7 Analisar os Resultados Depois de alguns segundos fazendo os testes, o Amibroker vai nos mostrar todos os resultados na mesma janela: Cada uma dessas linhas mostra o resultado de uma única operação com as suas datas e preços de início e término, as variações em %, o lucro etc. Já na parte inferior da tela, encontramos informações do sistema como um todo: Rows Número de operações feitas ao longo do backtest. Profit Lucro acumulado durante os anos em $ (considerando um capital inicial de $100k, padrão do backtester) e também, em %. CAR Lucro anual médio do sistema antes dos impostos. MaxSysDD Perda máxima do capital (ou drawdown) nos períodos em que o sistema não ajudou (i.e. perdeu 61.84% de tudo antes de voltar a lucrar). CAR/MDD Lucro anual médio dividido pelo drawdown máximo do sistema (o famoso risco benefício ). # winners Quantidade de trades vencedores em números e porcentagem. # losers Quantidade de trades perdedores em números e porcentagem. Copyright 2017 Hugo R. Teixeira Página 16

17 Todas essas informações são úteis mas queremos mais. Então clique em Report e logo depois em View last report (default): Vai aparecer uma janela com 6 abas, cada uma mostrando o seguinte: Statistics Números e estatísticas gerais sobre o sistema; Charts Gráficos e tabelas com os resultados; Trades Todas as operações feitas durante os 15 anos do teste; Formula Aqueles códigos que escrevemos no passo 5; Settings Configurações gerais; Symbols A lista de ativos utilizada no teste, no nosso caso, small caps. Como é possível deduzir, as últimas quatro abas são interessantes, mas nenhuma delas se compara as duas primeiras, que são muito mais importantes. Em Statistics temos acesso a diversos dados vitais para analisarmos a saúde do nosso sisteminha: Copyright 2017 Hugo R. Teixeira Página 17

18 Agora sabemos que esse sistema tende a gerar uma média anual de 32% mesmo levando em conta alguns eventuais anos ruins. Também sabemos que após várias operações, é provável que tenhamos lucros em 41% delas com um resultado médio de +72% por trade vencedor e de só -12% por trade perdedor. Ou seja, se operarmos sempre de acordo com as regras, mesmo errado bem mais do que acertando, os acertos serão grandes o suficiente para compensar todas as perdas e garantir o nosso sucesso, estatisticamente falando. Então eu só preciso operar assim até o fim dos dias que eu ficarei rico? Infelizmente não. Ao primeiro olhar, esse sistema até parece bacana. Mas se você analisar os dados com mais cuidado, vai perceber que... Continua em... Clique AQUI Para Saber Mais! Copyright 2017 Hugo R. Teixeira Página 18