Praia, 2 de Maio de 2014

Transcrição

1 Supervisão em Contexto de Crise & Desafios do Futuro A Experiência Cabo Verdiana Governador Carlos Burgo Praia, 2 de Maio de 214

2 Agenda Passado Recente da Supervisão Bancária em Cabo Verde Os Desafios Actuais Os Desafios Futuros

3 Caracterização do Sistema Bancário Cabo-Verdiano Crédito 6 % PIB ROA,16% ROE 2,27% Activos 94,5% PIB 8 Bancos (116 agências) Activos Líq./Activos 25% Depósitos 69% PIB (76% passivo) Rácio Solvabilidade 13%

4 Financiamento da economia cabo-verdiana & eminência dos riscos financeiros em pon tos percentuais em per centagem do PIB B 7% 65% 6% 55% 5% 45% 4% 35% 3% 25% 2% Crédito à Economia Contributos dos Diversos Ramos de Actividade para p o Crescimento Indústria Transformadora Pesca e Aquacultura Electricidade, Gás, Água... Construção Agricultura e Produção Animal... Indústrias Extractivas Impostos e Taxas Líquidos de Subsídeos Serviços em milhões de escudo os Energia e Água 2% Indústrias Transformad ora 4% Agricultura e Pesca % 1 2 Depósitos de Poupança Distribuição Totais Sectorial Emigrantes do Crédito à Economia Habitação e Construção 42% Outros 31% Comérc., Restaur. e Hotéis 12% Transport.e Comunic. 9%

5 Deterioração da qualidade dos activos a partir de 29. milhões de escu udos em percentag em em percen ntagem em percen ntagem Activo Total (eixo esquerdo) Crédito Vencido Provisões/Crédito Vencido Crédito Vencido (Crédito com Imparidade/Crédito total) Provisões/Imparidades (eixo direito)

6 bem como dos resultados e rendibilidade, acentuadamente a partir de milhares de escu udos em percentage em milhares de escu udos em percentag gem Resultados Líquidos ROE Rendibilidade dos Capitais Próprios ROA Rendibilidade do Activo Resultados Líquidos ROE Rendibilidade dos Capitais Próprios ROA Rendibilidade do Activo

7 ...e erosão da base de capital dos bancos 14, 6, 16, 6, 12, 5, 14, 5, em percentagem m 1, 8, 6, 4, 2,, Rácio de Solvabilidade (eixo esquerdo) Fundos Próprios Activos Ponderados pelo Risco 4, 3, 2, 1,, em percentagem e m percentagem 12, 1, 8, 6, 4, 2,, Rácio de Solvabilidade (eixo esquerdo) Fundos Próprios Activos Ponderados pelo Risco 4, 3, 2, 1,, 1, 2, m percentagem e

8 de notar a resiliência do funding e da liquidez, entretanto em m percentagem em percentagem Activos Líquidos/Activo Crédito/Depósitos Depósitos/Passivo Activos Líquidos/Activos Crédito/Depósitos Depósitos/Passivo

9 Supervisão com enfoque em compliance (e não na identificação e controlo de riscos) foi incapaz de: controlar a prociclalidade do crédito frear algum comportamento mais agressivo para a conquista de quota de mercado requerer oportunamente a adequação das provisões dos bancos aos riscos dos seus portfolios

10 A experiência negativa precipitou uma mudança de paradigma Aferição dos riscos macroeconómicos Transição para Supervisão Baseada no Risco Convergência com padrões internacionais i i Modernização da Supervisão Bancária

11 Actuações da Supervisão no quadro dos Desafios para sua modernização Mitigação dos riscos iminentes à estabilidade macro-financeira Exigência de reforço de fundos próprios e de modernização de políticas de gestão de riscos Exigência de adequação das provisões aos riscos efectivos de incumprimento Revisão da abordagem da supervisão melhor monitorização das instituições; intensificação das acções de inspecção, em particular das grandes exposições Reforço da regulação e da supervisão regulamentação de dois novos diplomas elaboração de regulação especifica para aferição do risco de liquidez e de taxa de juro realização periódica de testes de esforço» focados nos principais riscos do sistema Reestruturação do departamento Implementação Gradual de Basileia III

12 Medidas Implementadas ou a implementar no quadro do Basileia III Reforço da Adequação de Capital: Fundos Próprios/Tier I = mínimo de 9%; Aumento do rácio de solvabilidade para 12% até 215; Introdução do rácio de alavancagem (em análise) Reforço da Liquidez (em análise): Introdução de limites mínimos para rácios de liquidez; Implementação de limites mínimos para rácio de cobertura de liquidez de curto prazo Definição de planos de contingência para eventuais crises de liquidez

13 Sistema Bancário mais Robusto Criação de Esquema de Protecção de Depositantes Reforço contínuo da resiliência da solvabilidade das instituições Criação de framework para resolução de crises bancárias Garantir reforço contínuo da governação das instituições Reforço de mecanismo de protecção de consumidores Convergência e equivalência com as melhores práticas mundiais

14 Muito Obrigado