RELATÓRIO TRIMESTRAL 4/ /02/2018. Regime Próprio de Previdência Social do município de JUAZEIRO DO NORTE CE PREVIJUNO

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1 RELATÓRIO TRIMESTRAL 4/ /02/2018 Regime Próprio de do município de JUAZEIRO DO NORTE CE PREVIJUNO Prezado(a) DIRETOR, Sr(a). MARIA DAS GRAÇAS ALVES SILVA; Atendendo a necessidade do Instituto Previdenciário quanto a Política anual de Investimentos e a Meta Atuarial, enviamos o Relatório Trimestral dos investimentos, referente ao 4º TRIMESTRE, sobre o desempenho das rentabilidades e os riscos das aplicações financeiras do PREVIJUNO. Este relatório vem atender o Inciso V, do Art. 3º da Portaria MPS 519/2011, que exige a elaboração de Relatórios Trimestrais, para acompanhamento dos riscos e desempenho das aplicações financeiras. Art. 3. V Elaborar relatórios detalhados, no mínimo, trimestralmente, sobre a rentabilidade, os riscos das diversas modalidades de operações realizadas nas aplicações dos recursos dos RPPS e a aderência à política anual de investimentos e suas revisões e submetê las as instâncias superiores de deliberação e controle. 1

2 OPÇÃO DE INVESTIMENTO APLICAÇÃO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2017 PREVIJUNO RESOLUÇÃO CMN 3.922/2010 Atualmente (%) LIMITE MÁXIMO DO PAI (%) RENDA FIXA Atualmente LIMITE MÁXIMO DEFINIDO NO PAI LIMITES PARA APLICAÇÃO, CONFORME A POLÍTICA DE INVESTIMENTOS Títulos Públicos Art. 7, I, a (100%) 0,0% 30% ,73 AINDA PERMITE ,73 F.I. 100% em Títulos Públicos (IMA) 80,8% 100% , ,76 AINDA PERMITE ,15 Operações Compromissadas Art. 7º, II 0,0% 0% F.I. referenciado em Indicadores RF (IMA Art. 7º, III, a (80%) 0,0% 50% ,88 AINDA PERMITE ,88 F.I. em índices de RF (IMA) Art. 7º, III, b (80%) 0,0% 50% ,88 AINDA PERMITE ,88 F.I. referenciado em Indicadores RF Art. 7º, IV, a (30%) 15,6% 30% , ,73 AINDA PERMITE ,25 F.I. em índices de RF Art. 7º, IV, b (30%) 0,0% 30% ,73 AINDA PERMITE ,73 Poupança Art. 7º, V, a (20%) 0,0% 5% ,29 AINDA PERMITE ,29 LIG Letras Imobiliárias Garantidas Art. 7º, V, b (20%) 0,0% 0% FIDC (Cond. Aberto) Art. 7º, VI (15%) 0,0% 10% ,58 AINDA PERMITE ,58 FIDC (Cond. Fechado) Art. 7º, VII, a (5%) 0,0% 5% ,29 AINDA PERMITE ,29 F.I. em Crédito Privado Art. 7º, VII, b (5%) 0,0% 0% RENDA VARIÁVEL F.I. referenciado em ações Art. 8º, I, (30%) 0,0% 5% ,29 AINDA PERMITE ,29 F.I. referenciado em índices de ações Art. 8º, II (20%) 0,0% 5% ,29 AINDA PERMITE ,29 F.I. em ações Art. 8º, III (15%) 0,0% 5% ,29 AINDA PERMITE ,29 F.I. Multimercados Art. 8º, IV (5%) 0,0% 5% ,29 AINDA PERMITE ,29 F.I. em Participações Art. 8º, V (5%) 0,0% 5% ,29 AINDA PERMITE ,29 F.I. Imobiliário negociado em bolsa Art. 8º, VI (5%) 3,6% 5% , ,29 AINDA PERMITE ,62 TOTAL EM RENDA VARIÁVEL Art. 8º, único (30% 3,6% 30% , ,73 AINDA PERMITE ,06 2

3 RESUMO DO REGULAMENTO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO INFORMAÇÕES BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M 1 TP BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M TP BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA B TP CNPJ / / / / SEGMENTO Renda Fixa Renda Fixa Renda Fixa Renda Fixa CLASSIFICAÇÃO Previdência Renda Fixa Renda Fixa índices Renda Fixa índices Renda Fixa índices ÍNDICE CDI IRF M 1 IRF M IMA B PÚBLICO ALVO ADMINISTRADOR GESTOR CUSTODIANTE DTVM s.a. DTVM S.A DTVM s.a DTVM s.a. DTVM S.A DTVM s.a DTVM s.a. DTVM S.A DTVM s.a DTVM s.a. DTVM S.A DTVM s.a DISTRIBUIDOR Banco do Brasil S.A. Banco do Brasil S.A. Banco do Brasil S.A. Banco do Brasil S.A. AUDITORIA Deloitte Touche Tohmatsu Auditores independentes Deloitte Touche Tohmatsu Auditores independentes Deloitte Touche Tohmatsu Auditores independentes Deloitte Touche Tohmatsu Auditores independentes DATA DE INÍCIO 28/04/ /12/ /12/ /07/2005 TAXA DE 1,00% a.a. 0,30% a.a. 0,20% a.a. 0,20% a.a. ADMINISTRAÇÃO TAXA DE Não possui Não possui Não possui Não possui PERFORMANCE APLICAÇÃO INICIAL 1.000, , , ,00 APLICAÇÕES ADICIONAIS Qualquer valor Qualquer valor Qualquer valor Qualquer valor RESGATE MÍNIMO Qualquer valor Qualquer valor Qualquer valor Qualquer valor SALDO MÍNIMO Qualquer valor Qualquer valor Qualquer valor Qualquer valor CARÊNCIA Não possui Não possui Não possui Não possui CRÉDITO DO RESGATE RISCO DE MERCADO * D+0 (No mesmo dia da D+0 (No mesmo dia da D+1 (No dia seguinte após a D+2 (Dois dias úteis após a 3 Médio 2 Baixo 4 Alto 5 Muito Alto ENQUADRAMENTO LEGAL FI de Renda Fixa Art. 7º, IV, a (30% e 20% por fundo) * Definição da própria Instituição financeira 3

4 INFORMAÇÕES RESUMO DO REGULAMENTO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO BB PREVIDENCIARIO RF IMA B5+ BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II CNPJ / / / / SEGMENTO Renda Fixa Renda Fixa Renda Fixa Renda Fixa CLASSIFICAÇÃO Renda Fixa Previdência Renda Fixa Renda Fixa índice Renda Fixa índice ÍNDICE IMA B 5 + IDKA 2 IPCA + 6,00% IDKA 3 PÚBLICO ALVO ADMINISTRADOR GESTOR CUSTODIANTE DTVM s.a. DTVM S.A DTVM s.a DTVM s.a. DTVM S.A DTVM s.a DTVM s.a. DTVM s.a. Banco do Brasil s.a. DTVM s.a. DTVM s.a. Banco do Brasil s.a. DISTRIBUIDOR Banco do Brasil S.A. Banco do Brasil S.A. Banco do Brasil s.a. Banco do Brasil s.a. AUDITORIA Deloitte Touche Tohmatsu Auditores independentes Deloitte Touche Tohmatsu Auditores independentes Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes DATA DE INÍCIO 28/04/ /04/ /01/ /01/2014 TAXA DE 0,20% a.a. 0,20% a.a. 0,15% a.a. 0,15% a.a. ADMINISTRAÇÃO TAXA DE Não possui Não possui Não possui Não possui PERFORMANCE APLICAÇÃO INICIAL , , , ,00 APLICAÇÕES ADICIONAIS Qualquer valor Qualquer valor 0,00 0,00 RESGATE MÍNIMO Qualquer valor Qualquer valor 0,00 0,00 SALDO MÍNIMO Qualquer valor Qualquer valor 0,00 0,00 CARÊNCIA Não possui Não possui Até dia 15/08/2022 Até dia 15/08/2020 CRÉDITO DO RESGATE RISCO DE MERCADO * D+2 (Dois dias úteis após a D+2 (Dois dias úteis após a D+0 (No mesmo dia da D+0 (No mesmo dia da 5 Muito Alto 5 Muito Alto 3 Médio 3 Médio ENQUADRAMENTO LEGAL FI de Renda Fixa Art. 7º, IV, a (30% e 20% por fundo) * Definição da própria Instituição financeira 4

5 INFORMAÇÕES BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX FI BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FI IMOBILIÁRIO FII CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF CNPJ / / / / SEGMENTO Renda Fixa Renda Variável Renda Fixa Renda Fixa CLASSIFICAÇÃO Renda Fixa Fundo de Invest. Imobiliário Renda Fixa Renda Fixa índices ÍNDICE IPCA IPCA CDI IRF M 1 PÚBLICO ALVO ADMINISTRADOR GESTOR RESUMO DO REGULAMENTO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO DTVM S.A DTVM S.A Investidores qualificados BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A. RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA. Caixa Econômica Federal Caixa Econômica Federal Caixa Econômica Federal Caixa Econômica Federal CUSTODIANTE BANCO DO BRASIL S.A. ITAÚ UNIBANCO S.A. Caixa Econômica Federal Caixa Econômica Federal DISTRIBUIDOR BANCO DO BRASIL S.A. BB Banco de Investimento S.A. Caixa Econômica Federal Caixa Econômica Federal AUDITORIA KPMG Auditores Independente KPMG Auditores Independentes Ernst & Young Terco Auditores Independentes Ernst & Young Terco Auditores Independentes DATA DE INÍCIO 12/05/ /09/ /08/ /05/2012 TAXA DE 0,20% a.a. 0,85% a.a. 0,80% a.a. 0,20% a.a. ADMINISTRAÇÃO TAXA DE Não possui 20% Não possui Não possui PERFORMANCE APLICAÇÃO INICIAL , ,00 100, ,00 APLICAÇÕES ADICIONAIS Não possui Não possui 10,00 Qualquer valor RESGATE MÍNIMO Não possui Não possui 0,01 Qualquer valor SALDO MÍNIMO Não possui Não possui 100,00 Qualquer valor CARÊNCIA Até o dia 15/08/ Meses Não possui Não possui CRÉDITO DO RESGATE RISCO DE MERCADO * D+0 (No mesmo dia da D+0 (No mesmo dia da D+0 (No mesmo dia da 3 Médio 4 Alto 2 Baixo 2 Baixo ENQUADRAMENTO LEGAL FI Imobiliário cotas negociadas em bolsa Art. 8º, VI (5%) FI de Renda Fixa Art. 7º, IV, a (30% e 20% por fundo) * Definição da própria Instituição financeira 5

6 RESUMO DO REGULAMENTO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO INFORMAÇÕES CAIXA FI BRASIL IRF M RF LP CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULO PÚBLICO CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULO PÚBLICO CNPJ / / / / SEGMENTO Renda Fixa Renda Fixa Renda Fixa Renda Fixa CLASSIFICAÇÃO Renda Fixa Índices Renda Fixa índices Renda Fixa índices Renda Fixa índices ÍNDICE IRF M IMA B IMA B 5 IMA B 5 + PÚBLICO ALVO ADMINISTRADOR GESTOR CUSTODIANTE DISTRIBUIDOR AUDITORIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Ernst & Young Terco Auditores Independentes S/S Investidores Qualificados Caixa Econômica Federal Caixa Econômica Federal Caixa Econômica Federal Caixa Econômica Federal Caixa Econômica Federal Caixa Econômica Federal Caixa Econômica Federal Caixa Econômica Federal Caixa Econômica Federal Caixa Econômica Federal Caixa Econômica Federal Caixa Econômica Federal Ernst & Young Terco Auditores Independentes Ernst & Young Terco Auditores Independentes Ernst & Young Terco Auditores Independentes DATA DE INÍCIO 16/08/ /03/ /07/ /04/2012 TAXA DE 0,20% a.a. 0,20% a.a. 0,20% a.a. 0,20% a.a. ADMINISTRAÇÃO TAXA DE Não possui Não possui Não possui Não possui PERFORMANCE APLICAÇÃO INICIAL 1.000, , , ,00 APLICAÇÕES ADICIONAIS Qualquer valor Qualquer valor Qualquer valor Qualquer valor RESGATE MÍNIMO Qualquer valor Qualquer valor Qualquer valor Qualquer valor SALDO MÍNIMO Qualquer valor Qualquer valor Qualquer valor Qualquer valor CARÊNCIA Não possui Não possui Não possui Não possui CRÉDITO DO RESGATE RISCO DE MERCADO * D+0 (No mesmo dia da D+0 (No mesmo dia da D+0 (No mesmo dia da D+0 (No mesmo dia da 3 Médio 3 Médio 2 Baixo 3 Médio ENQUADRAMENTO LEGAL * Definição da própria Instituição financeira 6

7 RESUMO DO REGULAMENTO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO INFORMAÇÕES CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A CAIXA FI BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS CAIXA BRASIL 2018 II TP RF CAIXA BRASIL 2018 IV TP RF CNPJ / / / / SEGMENTO Renda Fixa Renda Fixa Renda Fixa Renda Fixa CLASSIFICAÇÃO Renda Fixa índices Renda Fixa índice Renda Fixa Renda Fixa ÍNDICE IDKA 2 IPCA IMA B IMA B PÚBLICO ALVO Investidores Institucionais Regime Próprio de ADMINISTRADOR Caixa Econômica Federal Caixa Econômica Federal Caixa Econômica Federal Caixa Econômica Federal GESTOR Caixa Econômica Federal Caixa Econômica Federal Caixa Econômica Federal Caixa Econômica Federal CUSTODIANTE Caixa Econômica Federal Caixa Econômica Federal Caixa Econômica Federal Caixa Econômica Federal DISTRIBUIDOR Caixa Econômica Federal Caixa Econômica Federal Caixa Econômica Federal Caixa Econômica Federal AUDITORIA Ernst & Young Terco Auditores Independentes Ernst & Young Terço Auditores Independentes PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes DATA DE INÍCIO 16/08/ /02/ /03/ /05/2015 TAXA DE 0,20% a.a. 0,20% a.a. 0,20% a.a. 0,20% a.a. ADMINISTRAÇÃO TAXA DE Não possui Não possui Não possui Não possui PERFORMANCE APLICAÇÃO INICIAL 1.000, , , ,00 APLICAÇÕES ADICIONAIS Qualquer valor 0,00 Não possui Não possui RESGATE MÍNIMO Qualquer valor 0,00 Não possui Não possui SALDO MÍNIMO Qualquer valor 0,00 Não possui Não possui CARÊNCIA Não possui Até dia 15/08/2018 Até a data de 16/08/2018 Apartir do dia 16/08/2018 CRÉDITO DO RESGATE RISCO DE MERCADO * D+0 (No mesmo dia da D+0 (No mesmo dia da D+0 (No mesmo dia da D+0 (No mesmo dia da 2 Baixo 1 Muito baixo 3 Médio 3 Médio ENQUADRAMENTO LEGAL FI de Renda Fixa Art. 7º, IV, a (30% e 20% por fundo) * Definição da própria Instituição financeira 7

8 INFORMAÇÕES CAIXA FI BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CAIXA RIO BRAVO F.I. IMOBILIÁRIO CNPJ / / / / SEGMENTO Renda Fixa Renda Fixa Renda Fixa Renda Variável CLASSIFICAÇÃO Renda Fixa índice Renda Fixa Fundo de Invest. Imobiliário ÍNDICE IMA B IMA B IMA B IFIX PÚBLICO ALVO RESUMO DO REGULAMENTO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO Pessoas Físicas e Jurídicas ADMINISTRADOR Caixa Econômica Federal Caixa Econômica Federal Caixa Econômica Federal Caixa Econômica Federal GESTOR Caixa Econômica Federal Caixa Econômica Federal Caixa Econômica Federal Caixa Econômica e Rio Bravo Investimentos DTVM CUSTODIANTE Caixa Econômica Federal Caixa Econômica Federal Caixa Econômica Federal Oliveira Trust DTVM s.a. DISTRIBUIDOR Caixa Econômica Federal Caixa Econômica Federal Caixa Econômica Federal Caixa Econômica Federal DELOITTE TOUCHE AUDITORIA Ernst & Young Terço PricewaterhouseCoopers PricewaterhouseCoopers TOHMATSU Auditores Independentes Auditores Independentes Auditores Independentes AUDITORES INDEPENDENTES DATA DE INÍCIO 30/01/ /03/ /03/ /11/2013 TAXA DE 0,20% a.a. 0,20% a.a. 0,20% a.a. 1,20% a.a. ADMINISTRAÇÃO TAXA DE Não possui Não possui Não possui PERFORMANCE APLICAÇÃO INICIAL , , , ,00 APLICAÇÕES ADICIONAIS 0,00 Não possui Não possui 0,00 RESGATE MÍNIMO 0,00 Não possui Não possui 0,00 SALDO MÍNIMO 0,00 Não possui Não possui ,00 CARÊNCIA Até dia 15/08/2024 Até dia 16/08/2024 Até dia 16/08/2030 Indefinido CRÉDITO DO RESGATE RISCO DE MERCADO * D+0 (No mesmo dia da D+1 (No dia seguinte a D+1 (No dia seguinte a 3 Médio 3 Médio 3 Médio 4 Alto ENQUADRAMENTO LEGAL FI Imobiliário cotas negociadas em bolsa Art. 8º, VI (5%) * Definição da própria Instituição financeira 8

9 INFORMAÇÕES RESUMO DO REGULAMENTO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO BNB FI RF PLUS LP JT PREV FII DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL CNPJ / / SEGMENTO Renda Fixa Renda Fixa CLASSIFICAÇÃO Fundo de Renda Fixa Fundo Invest. Imobiliário ÍNDICE CDI IPCA + 7,50% a.a. PÚBLICO ALVO Público em Geral Público em Geral ADMINISTRADOR GESTOR CUSTODIANTE DISTRIBUIDOR AUDITORIA Banco do Nordeste do Brasil s.a. Banco do Nordeste do Brasil s.a. Banco do Nordeste do Brasil s.a. Banco do Nordeste do Brasil s.a. Ernst & Young Terco Auditores Independentes PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A OURO PRETO GESTÃO DE RECURSOS S.A. PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A Crowe Horwath Bendoraytes Aisenman & Cia Auditores DATA DE INÍCIO 26/10/ TAXA DE 0,50% a.a. 1,8% até 2,5% a.a. ADMINISTRAÇÃO TAXA DE Não possui Não possui PERFORMANCE APLICAÇÃO INICIAL , ,00 APLICAÇÕES ADICIONAIS 3.000,00 0 RESGATE MÍNIMO 3.000,00 0 SALDO MÍNIMO ,00 0 CARÊNCIA Não possui 5 anos CRÉDITO DO RESGATE RISCO DE MERCADO * D+1 (No dia seguinte a 2 Baixo 4 Alto 0 ENQUADRAMENTO LEGAL FI de Renda Fixa Art. 7º, IV, a (30% e 20% por fundo) FI Imobiliário cotas negociadas em bolsa Art. 8º, VI (5%) * Definição da própria Instituição financeira 9

10 1 MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF 1 OUTUBRO , , , , ,41 0,660% NOVEMBRO , , , ,13 0,592% DEZEMBRO , , ,90 0,568% 2 CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULO PÚBLICO 2 OUTUBRO , , ,57 0,461% NOVEMBRO , , ,96 0,089% DEZEMBRO , , ,78 0,869% 3 CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULO PÚBLICO 3 OUTUBRO , , ,52 1,026% NOVEMBRO , , ,89 1,418% DEZEMBRO , , ,45 0,753% 10

11 4 MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A 4 OUTUBRO , , ,22 0,744% NOVEMBRO , , ,51 0,228% DEZEMBRO , , ,53 0,870% 5 CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS 5 OUTUBRO , , ,74 0,413% NOVEMBRO , , ,01 0,781% DEZEMBRO , , ,92 0,807% 6 CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF 6 OUTUBRO ,69 210, ,72 0,620% NOVEMBRO ,72 202, ,74 0,592% DEZEMBRO ,74 194, ,52 0,568% 11

12 7 MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CAIXA FI BRASIL IRF M RF LP 7 OUTUBRO , ,43 183, ,40 0,001% NOVEMBRO , , , ,73 0,086% DEZEMBRO , , , ,75 1,120% 8 CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS 8 OUTUBRO ,16 310, ,93 0,413% NOVEMBRO ,93 584, ,27 0,781% DEZEMBRO ,27 599, ,57 0,807% 9 CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA 9 OUTUBRO , , ,00 0,627% NOVEMBRO , , ,00 1,003% DEZEMBRO , , ,00 0,773% 12

13 10 MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CAIXA FI BRASIL IRF M RF LP 10 OUTUBRO ,36 5, ,67 0,002% NOVEMBRO ,67 206, ,40 0,086% DEZEMBRO , , ,05 1,189% 11 CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA 11 OUTUBRO , , ,00 0,107% NOVEMBRO , , ,00 0,864% DEZEMBRO , , ,00 0,599% 12 CAIXA FI BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS 12 OUTUBRO , , ,00 0,108% NOVEMBRO , , ,00 0,865% DEZEMBRO , , ,00 0,599% 13

14 13 MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CAIXA BRASIL 2018 IV TP RF 13 OUTUBRO , , ,00 1,007% NOVEMBRO , , ,00 0,210% DEZEMBRO , , ,00 0,350% 14 CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF 14 OUTUBRO , , , ,20 0,591% NOVEMBRO , , , ,45 0,557% DEZEMBRO , , , ,01 0,516% 15 CAIXA FI BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS 15 OUTUBRO , , ,00 0,866% NOVEMBRO , , ,00 0,821% DEZEMBRO , , ,00 0,703% 14

15 16 MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CAIXA BRASIL 2018 II TP RF 16 OUTUBRO , , ,92 1,008% NOVEMBRO , , ,07 0,211% DEZEMBRO , , ,21 0,351% 17 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF 17 OUTUBRO NOVEMBRO 9.995, ,57 22, ,34 0,220% DEZEMBRO 5.484, , ,79 56, ,12 1,039% 18 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF 18 OUTUBRO NOVEMBRO ,38 527, ,57 0,244% DEZEMBRO , , , , ,76 0,548% 15

16 1 MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO RENDA FIXA BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M TP 21 OUTUBRO , , ,02 0,077% NOVEMBRO , , ,75 0,067% DEZEMBRO , , ,38 1,223% 2 BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA B TP 22 OUTUBRO , , ,01 0,403% NOVEMBRO , , ,45 0,775% DEZEMBRO , , ,44 0,809% 3 BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M 1 TP 23 OUTUBRO , , ,49 0,609% NOVEMBRO , , ,17 0,589% DEZEMBRO , , ,33 0,559% 16

17 4 MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO RENDA FIXA BB PREVIDENCIARIO RF IMA B5+ 24 OUTUBRO , , ,16 0,993% NOVEMBRO , , ,90 1,434% DEZEMBRO , , ,26 0,749% 5 BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 25 OUTUBRO , , ,48 0,755% NOVEMBRO , , ,45 0,285% DEZEMBRO , , ,35 0,863% 6 BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO 26 OUTUBRO , , ,81 0,559% NOVEMBRO , , , ,39 4,170% DEZEMBRO , , ,07 0,447% 17

18 7 MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO RENDA FIXA BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M TP 27 OUTUBRO , , ,28 0,077% NOVEMBRO , , ,80 0,067% DEZEMBRO , , ,04 1,223% 8 BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA B TP 28 OUTUBRO , , ,82 0,403% NOVEMBRO , , ,42 0,775% DEZEMBRO , , ,24 0,809% 9 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I 29 OUTUBRO ,86 230, ,56 0,002% NOVEMBRO , , ,63 0,109% DEZEMBRO , , ,87 1,050% 18

19 10 MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO RENDA FIXA BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II 30 OUTUBRO , , ,95 0,817% NOVEMBRO , , ,85 0,084% DEZEMBRO , , ,02 0,696% 11 BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M 1 TP 31 OUTUBRO , , , ,18 0,611% NOVEMBRO , , , ,54 0,590% DEZEMBRO , , , ,13 0,602% 12 BB PREVIDENCIARIO RF IMA B5+ 32 OUTUBRO , , ,91 0,993% NOVEMBRO , , ,10 1,434% DEZEMBRO , , ,92 0,749% 19

20 13 MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO RENDA FIXA BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 33 OUTUBRO , , ,28 0,755% NOVEMBRO , , ,58 0,285% DEZEMBRO , , ,11 0,863% 14 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX FI 34 OUTUBRO , , ,97 1,002% NOVEMBRO , , ,77 0,214% DEZEMBRO , , ,70 0,351% 15 BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO 35 OUTUBRO , , , , ,03 0,765% NOVEMBRO , , , ,73 0,498% DEZEMBRO , , , , ,08 0,490% 20

21 1 MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO RENDA FIXA BNB FI RF PLUS LP 81 OUTUBRO , , ,65 0,643% NOVEMBRO , , ,58 0,521% DEZEMBRO , , ,58 0,506% 21

22 1 MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO RENDA VARIÁVEL CAIXA RIO BRAVO F.I. IMOBILIÁRIO 1 OUTUBRO ,56 423, ,72 0,025% NOVEMBRO , , ,71 2,488% DEZEMBRO , , ,23 2,737% 2 BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FI IMOBILIÁRIO FII 2 OUTUBRO , , ,21 0,552% NOVEMBRO , , ,69 0,932% DEZEMBRO , , ,64 0,188% 3 JT PREV FII DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL 3 OUTUBRO , , ,34 1,158% NOVEMBRO , , ,28 0,848% DEZEMBRO , , ,80 0,711% 22

23 TABELA DE RENTABILIDADE INVESTIMENTOS OUT NOV DEZ ACUMULADO BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO 0,56% 0,48% 0,45% 1,50% BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M 1 TP 0,61% 0,59% 0,56% 1,77% BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M TP 0,08% 0,07% 1,22% 1,37% BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA B TP 0,40% 0,78% 0,81% 0,38% BB PREVIDENCIARIO RF IMA B5+ 0,99% 1,43% 0,75% 1,68% BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 0,76% 0,28% 0,86% 1,91% BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I 0,00% 0,11% 1,05% 0,94% BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II 0,82% 0,08% 0,70% 1,60% BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX FI 1,00% 0,21% 0,35% 1,57% BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FI IMOBILIÁRIO FII 0,55% 0,93% 0,17% 1,31% CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF 0,58% 0,50% 0,47% 1,55% CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF 0,62% 0,59% 0,57% 1,79% CAIXA FI BRASIL IRF M RF LP 0,00% 0,09% 1,19% 1,28% CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS 0,41% 0,78% 0,81% 0,39% CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULO PÚBLICO 0,46% 0,09% 0,87% 1,43% CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULO PÚBLICO 1,03% 1,42% 0,75% 1,70% CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A 0,74% 0,23% 0,87% 1,85% CAIXA FI BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS 0,87% 0,82% 0,70% 2,41% CAIXA BRASIL 2018 II TP RF 1,01% 0,21% 0,35% 1,58% CAIXA BRASIL 2018 IV TP RF 1,01% 0,21% 0,35% 1,58% CAIXA FI BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS 0,11% 0,86% 0,60% 0,37% CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA 0,11% 0,86% 0,60% 0,37% CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA 0,63% 1,00% 0,77% 0,87% CAIXA RIO BRAVO F.I. IMOBILIÁRIO 0,02% 2,49% 1,42% 1,09% BNB FI RF PLUS LP 0,64% 0,52% 0,51% 1,68% JT PREV FII DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL 1,16% 0,85% 0,71% 2,74% IMA B 0,38% 0,76% 0,83% 0,32% IPCA + 6,00% a.a. 0,42% 0,28% 0,44% 1,14% IDKA 2 0,80% 0,26% 1,16% 2,24% CDI 0,64% 0,57% 0,54% 1,76% IMA B 5+ 1,01% 1,40% 0,79% 1,63% IRF M 1 0,62% 0,62% 0,57% 1,82% IRF M 0,10% 0,09% 1,25% 1,44% IDKA 3 0,44% 0,20% 1,29% 1,53% IMA B 5 0,48% 0,10% 0,88% 1,48% IMA GERAL 0,13% 0,00% 0,88% 1,01% IFIX 0,24% 0,60% 0,60% 0,24% 23

24 2% 1% 1% 0% 1% 1% 2% 2% GRÁFICO COMPARATIVO DE RENTABILIDADE mensal dos Fundos (2017) Renda Fixa OUT NOV DEZ BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M 1 TP BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M TP BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA B TP BB PREVIDENCIARIO RF IMA B5+ BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX FI BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FI IMOBILIÁRIO FII CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF CAIXA FI BRASIL IRF M RF LP CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULO PÚBLICO CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULO PÚBLICO CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A CAIXA FI BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS CAIXA BRASIL 2018 II TP RF CAIXA BRASIL 2018 IV TP RF CAIXA FI BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA BNB FI RF PLUS LP JT PREV FII DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL 3% 2% 1% 0% 1% 2% 3% Acumulada dos Fundos (2017) Renda BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M 1 TP Fixa BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA B TP BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF M TP BB PREVIDENCIARIO RF IMA B5+ BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX FI BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FI IMOBILIÁRIO FII CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF CAIXA FI BRASIL IRF M RF LP CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULO PÚBLICO CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULO PÚBLICO CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A CAIXA FI BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS CAIXA BRASIL 2018 II TP RF CAIXA BRASIL 2018 IV TP RF CAIXA FI BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA BNB FI RF PLUS LP JT PREV FII DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL OUT NOV DEZ 24

25 GRÁFICO COMPARATIVO DE RENTABILIDADE mensal dos Fundos (2017) Renda Variável CAIXA RIO BRAVO F.I. IMOBILIÁRIO 2% 2% 1% 1% 0% 1% 1% 2% 2% 3% 3% OUT NOV DEZ Acumulada dos Fundos (2017) Renda Variável CAIXA RIO BRAVO F.I. IMOBILIÁRIO 1% 0% 1% 1% 2% 2% 3% 3% OUT NOV DEZ 25

26 MELHOR DESEMPENHO TRIMESTRAL DOS INVESTIMENTOS COMPORTAMENTO MENSAL FUNDOS DE INVESTIMENTO OUT NOV DEZ JT PREV FII DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL 1,16% 0,85% 0,71% Comportamento MENSAL no Trimestre JT PREV FII DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL 10% 1,16% 0,85% 0,71% 0% OUT NOV DEZ COMPORTAMENTO ACUMULADO FUNDOS DE INVESTIMENTO OUT NOV DEZ JT PREV FII DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL 1,16% 2,02% 2,74% Comportamento ACUMULADO no Trimestre JT PREV FII DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL 10% 0% PIOR OUTDESEMPENHO TRIMESTRAL NOV DOS INVESTIMENTOS DEZ 26

27 PIOR DESEMPENHO TRIMESTRAL DOS INVESTIMENTOS COMPORTAMENTO MENSAL FUNDOS DE INVESTIMENTO OUT NOV DEZ CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULO PÚBLICO 1,03% 1,42% 0,75% Comportamento MENSAL no Trimestre CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULO PÚBLICO 10% 0,75% 0% 1,03% 1,42% 10% OUT NOV DEZ COMPORTAMENTO ACUMULADO FUNDOS DE INVESTIMENTO OUT NOV DEZ CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULO PÚBLICO 1,03% 2,44% 1,70% Comportamento ACUMULADO no Trimestre CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULO PÚBLICO 0% 10% PIOR OUT DESEMPENHO TRIMESTRAL NOV DOS INVESTIMENTOS DEZ 27

28 ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO 4º TRIMESTRE OUT NOV DEZ OUT NOV DEZ MENSAL 0,25% 0,06% 0,74% ACUMULADO DO TRIMESTRE 0,25% 0,19% 0,94% CDI 0,64% 0,57% 0,54% CDI 0,64% 1,21% 1,76% IBOVESPA 0,02% 3,15% 6,16% IBOVESPA 0,02% 3,13% 2,84% META ATUARIAL 0,91% 0,77% 0,93% META ATUARIAL 0,91% 1,68% 2,62% RENTABILIDADE ACUMULADA DO TRIMESTRE do(a) PREVIJUNO: R$ ,61 META ATUARIAL ACUMULADA DO TRIMESTRE: R$ ,39 DEFASAGEM PARA O CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL R$ ( ,78) 28

29 GRÁFICO DA RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL Acumulada no Trimestre 2,62% 1,76% 0,94% ACUMULADO DO TRIMESTRE CDI META ATUARIAL Acumulada no Trimestre ACUMULADO DO TRIMESTRE CDI META ATUARIAL 2,62% 1,76% 1,21% 1,68% 0,64% 0,25% 0,91% 0,19% 0,94% OUT NOV DEZ 29

30 CLASSIFICAÇÃO DE PERFIL DE INVESTIDOR PERFIL DOS INVESTIMENTOS CONSERVADOR 22% PERFIL 6 MODERADO COM TENDÊNCIA ARROJADA ARROJADO 52% MODERADO 26% Descrição do Perfil de Investidor Objetivo do perfil Perfil que tem o objetivo de buscar ganhos acima da inflação. A carteira possui uma grande concentração de ativos moderados, mas busca investir um pouco em ativos arrojados. Para investidores que possuem obrigações de longo prazo (como Planos de Previdência) é o perfil mais indicado. Comportamento da carteira A carteira com perfil MODERADO COM TENDÊNCIA ARROJADA, busca investimentos que rentabilizam acima da inflação, mas que podem apresentar rentabilidades negativas no curto prazo. Para investidores que possuem obrigações de longo prazo é o perfil mais indicado, pois os investimentos podem oferecer ganhos mais vultuosos no médio e longo prazo. Esse tipo de perfil é o mais equilibrado, entre cumprir a Meta Atuarial e se proteger um pouco das oscilações de mercado. Classificação de Perfil de Investidor Metodologia Atuarial Consultoria CONSERVADOR MODERADO ARROJADO EXTREMAMENTE CONSERVADOR CONSERVADOR CONSERVADOR COM TENDÊNCIA MODERADA MODERADO COM TENDÊNCIA CONSERVADORA MODERADO MODERADO COM TENDÊNCIA ARROJADA ARROJADO COM TENDÊNCIA CONSERVADORA ARROJADO COM TENDÊNCIA MODERADA ARROJADO EXTREMAMENTE ARROJADO 30

31 ANÁLISE DE RISCOS DOS INVESTIMENTOS Ratings são classificações atribuídas às empresas, países ou fundos de investimento pelas agências de classificação de riscos. O mecanismo de ratings serve para classificar a opinião de uma agência sobre a capacidade da empresa ou país ou de um fundo de investimento de honrar seus compromissos financeiros. As agências de classificação de risco possuem um papel fundamental no mercado, pois são consideradas opiniões isentas e de grande credibilidade. Cabe a essas agências analisar os países e empresas e classificá los quanto ao grau de risco que os mesmos representam para seus investidores. Para estabelecer os ratings, as agências levam em consideração todos os fatores que possam afetar a empresa, país ou os fundos de investimento, e conseqüentemente sua capacidade de honrar suas dívidas. No caso de fundos de investimento, são avaliados, por exemplo, a rentabilidade garantida pelo fundo, o nível de endividamento (inadimplência), a liquidez, participação de mercado, capacidade administrativa, regulamentação de mercado, e demais fatores que envolvam risco. Os investimentos no qual o(a) PREVIJUNO, aplicou durante o 4º TRIMESTRE de 2017, são classificados como sendo de RENDA FIXA e RENDA VARIÁVEL. Os Investimentos de RENDA FIXA são classificados como FUNDOS DE INVESTIMENTO EXCLUSIVOS EM TÍTULOS PÚBLICOS e FUNDOS DE RENDA FIXA. 31

32 financeiro. Esses investimentos são isentos de classificação de riscos pelo mercado Os Investimentos de RENDA VARIÁVEL são classificados como FUNDOS IMOBILIÁRIO NEGOCIADO EM BOLSA. Esse tipo de investimento também é isento de classificação de risco, mas são considerados de Alto Risco pelas instituições financeiras. Investimentos que possuem potencial de risco necessitam de estratégias de longo prazo, já definidas no PAI Política Anual de Investimentos/2017. As recomendações e as análises efetuadas seguem as disposições estabelecidas na Resolução CMN 3.922/10, alterada pela Resolução CMN 4.392/2014, tendo presente as condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez e transparência. Atenciosamente, 32