SUMÁRIO COMPRA VENDA Lotes de Café Classificados Lotes de Café Classificados - Acumulado

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1 Commodities: Relatório sobre o Volume Negociado Diretoria de Commodities FEVEREIRO

2 SUMÁRIO Volume Negociado de Contratos Futuros Volume Negociado de Contratos de Opções Volume Negociado de Contratos Futuros e de Opções Volume Financeiro de Contratos Futuros Volume Financeiro de Contratos de Opções Volume Financeiro de Contratos Futuros e de Opções Média Diária de Contratos Futuros e de Opções Negociados Média Diária de Volume Financeiro de Contratos Futuros e de Opções Contratos Futuros em Aberto Contratos de Opções em Aberto Total de Contratos Futuros e de Opções em Aberto Mercado de Balcão - Volume Negociado Mercado de Balcão - Volume Financeiro Mercado de Balcão - Posições em Aberto Balanço do Acumulado do Ano: Janeiro-Fevereiro Volume Negociado de Contratos Futuros - Janeiro-Fevereiro Volume Negociado de Contratos de Opções - Janeiro-Fevereiro Volume Negociado de Contratos Futuros e de Opções - Janeiro-Fevereiro Volume Financeiro de Contratos Futuros - Janeiro-Fevereiro Volume Financeiro de Contratos de Opções - Janeiro-Fevereiro Volume Financeiro de Contratos Futuros e de Opções - Janeiro-Fevereiro Distribuição de Contratos por Tipo de Participante COMPRA VENDA Classificação Lotes de Café Classificados Lotes de Café Classificados - Acumulado Notas: Na soma total das tabelas estão contabilizados os contratos de Açúcar Cristal, Álcool Anidro, Algodão, Bezerro, Etanol Anidro, Mini de Boi Gordo, Mini de Café Arábica, Milho Base Cascavel e Rolagem de Boi Gordo. O Subtotal Agro é composto por todas as commodities, exceto o ouro. Total Commodities: commodities agropecuárias e ouro. 2

3 1.1 - Volume Negociado de Contratos Futuros (número de contratos) Boi Gordo ,3% 1,9% Café Arábica ,8% -1,1% Soja ,9% 49,8% Soja (Liquidação Financeira) ,4% Etanol Hidratado ,0% Milho (Liquidação Financeira) ,8% 11,3% Subtotal Agro * ,5% 8,0% Ouro Total Commodities** ,5% 8,0% Volume Negociado de Contratos de Opções (número de contratos) Boi Gordo ,9% 2,3% Café Arábica ,9% 1348,5% Etanol Hidratado ,5% Soja ,0% -71,1% Milho (Liquidação Financeira) ,9% -31,5% Total Commodities** ,4% -18,1% DESTAQUES: Volume Negociado Em fevereiro foram negociados contratos futuros de commodities, alta de 8% em relação ao mês anterior e 10,5% ante o mesmo período do ano anterior. O mercado futuro de milho negociou contratos neste mês, crescimento de 11,3% em relação jan/11 e 10,5% ante fev/10. O contrato futuro de boi gordo representou 36% do total de futuros negociados em fev/11 e apresentou alta de 1,9% se comparado ao mês anterior. No mercado de opções de commodities foram registrados contratos em fevereiro de 2011, recuo de 18,1% em relação ao mês anterior. Apenas os contratos de boi gordo e café apresentaram crescimento em relação ao mês anterior. O contrato de opções de boi gordo foi responsável por 53% do total negociado de opções de commodities. 3

4 1.3 - Volume Negociado de Contratos Futuros e de Opções (número de contratos) Boi Gordo ,6% 2,0% Café Arábica ,6% -0,1% Soja ,4% 29,7% Soja (Liquidação Financeira) ,4% Etanol Hidratado ,3% Milho (Liquidação Financeira) ,7% 3,2% Subtotal Agro * ,0% 5,2% Ouro Total Commodities** ,0% 5,2% DESTAQUES: Volume Negociado Em fevereiro de 2011 o mercado de futuros e opções de commodities negociou contratos, alta de 2% em relação ao mesmo mês do ano anterior e 5,2% em relação a jan/11. O mercado de etanol hidratado negociou contratos, estabelecendo novo recorde histórico. O recorde anterior era de dezembro/10 com contratos. Em seu segundo mês de negociação, o novo contrato de soja, com liquidação financeira, negociou 655 contratos. 4

5 1.4 - Volume Financeiro de Contratos Futuros (R$ milhares) Boi Gordo ,3% 4,4% Café Arábica ,3% 10,2% Soja ,7% 46,3% Soja (Liquidação Financeira) ,0% Etanol Hidratado ,3% Milho (Liquidação Financeira) ,6% 13,3% Subtotal Agro* ,0% 11,8% Ouro Total Commodities** ,0% 11,8% Volume Financeiro de Contratos de Opções (R$ milhares) Boi Gordo ,0% -59,7% Café Arábica ,0% 39326,4% Etanol Hidratado ,5% Soja ,8% 177,1% Milho (Liquidação Financeira) ,5% -91,8% Total Commodities** ,6% -55,2% DESTAQUES: Volume Financeiro O volume financeiro de contratos futuros de commodities atingiu R$ 5.1 bilhões neste mês, crescimento de 11,8% em relação à jan/10 e 70% sobre fev/10. Este é o 2 maior volume da historia dos meses de fevereiro, ficando atrás apenas de O volume financeiro no mercado de opções totalizou R$ 41,9 milhões em fevereiro/11, 55% abaixo do volume de jan/11 e 30% de alta em relação à fev/10. 5

6 1.6 - Volume Financeiro de Contratos Futuros e de Opções (R$ milhares) Boi Gordo ,0% 1,9% Café Arábica ,6% 10,6% Soja ,9% 46,6% Soja (Liquidação Financeira) ,0% Etanol Hidratado ,7% Milho (Liquidação Financeira) ,4% 9,6% Subtotal Agro* ,5% 10,5% Ouro Total Commodities** ,5% 10,5% DESTAQUES: Volume Financeiro O volume financeiro de futuros e opções de commodities encerrou fevereiro/11 com R$ 5.2 bilhões, crescimento de 10,5% em relação a janeiro/11 e 70% se comparado a fev/10. Em relação ao volume financeiro, neste mês, todos os contratos de commodities cresceram em relação a janeiro/11. O mercado de café merece destaque, pois totalizou R$ 2,4 bilhões, aumento de 10,6%, ou R$ 230 milhões, comparado a janeiro/11. 6

7 1.7 - Média Diária de Contratos Futuros e de Opções Negociados (número de contratos) Boi Gordo ,6% 2,0% Café Arábica ,6% -0,1% Soja ,4% 29,7% Soja (Liquidação Financeira) ,4% Etanol Hidratado ,3% Milho (Liquidação Financeira) ,7% 3,2% Subtotal Agro* ,0% 5,2% Ouro Total Commodities** ,0% 5,2% Média Diária de Volume Financeiro de Contratos Futuros e de Opções (R$ milhares) Boi Gordo ,0% 1,9% Café Arábica ,6% 10,6% Soja ,9% 46,6% Soja (Liquidação Financeira) ,0% Etanol Hidratado ,7% Milho (Liquidação Financeira) ,4% 9,6% Subtotal Agro* ,5% 10,5% Ouro Total Commodities** ,5% 10,5% DESTAQUES: Média Diária Neste mês, a média diária de contratos futuros e de opções de commodities foi de 8.272, crescimento de 5,2% em relação ao mês anterior e 2% frente a fevereiro/10. A média diária de volume financeiro de contratos futuros e de opções foi de R$ 261 milhões, alta de 10% em relação a janeiro/11. Destaque para o mercado de café que praticamente duplicou o volume registrado em fev/10, com média de R$ 120 milhões e participação de 46% no total do volume financeiro de commodities. 7

8 1.9 - Contratos Futuros em Aberto (número de contratos) Boi Gordo ,7% 93,5% Café Arábica ,2% -0,7% Soja ,6% -12,3% Soja (Liquidação Financeira) Etanol Hidratado ,2% Milho (Liquidação Financeira) ,8% 23,8% Subtotal Agro* ,0% 23,2% Ouro Total Commodities** ,0% 23,2% Boi Gordo ,5% 59,0% Café Arábica ,2% 4,4% Etanol Hidratado Soja ,3% 0,6% Milho (Liquidação Financeira) ,5% 9,4% Total Commodities** ,7% 9,5% Referente ao último dia útil do mês Contratos de Opções em Aberto (número de contratos) DESTAQUES: Posições em Aberto Futuros e Opções Em fevereiro, o total de posições em aberto de futuros de commodities ( contratos) aumentou 23,2% em relação a janeiro/10, com ganho líquido de Destaque para o etanol hidratado, que pela primeira vez, passou os 5 mil contratos em aberto nas posições de futuros. O total de posições em aberto de opções ( contratos) cresceu 9,5% neste mês quando comparado ao mês anterior. Os contratos em aberto de opções de commodities passou, novamente, a marca dos 100 mil contratos, que não era obtida desde o final de outubro/10. 8

9 Boi Gordo ,1% 72,2% Café Arábica ,3% -0,3% Soja ,1% -1,1% Soja (Liquidação Financeira) ,7% Etanol Hidratado ,5% Milho (Liquidação Financeira) ,9% 12,8% Subtotal Agro* ,4% 13,8% Ouro Total Commodities** ,4% 13,8% Referente ao último dia útil do mês Total de Contratos Futuros e de Opções em Aberto (número de contratos) DESTAQUES: Posições em Aberto - Total O total de posições em aberto de contratos futuros e de opções agropecuárias encerrou fevereiro com contratos, alta de 13,8% em relação a janeiro/11 e alta de 30,4% frente a fevereiro/10. O mercado de milho concluiu fevereiro com contratos em aberto, alta de 12,8% em relação a janeiro/11 e manteve-se na liderança das posições em aberto, com uma participação no total de acima de 41%. O mercado de etanol hidratado concluiu o mês com contratos em aberto, crescimento de 11,5% em relação ao mês anterior. 9

10 250g + Fracionários Mercado de Ouro 1.12 Volume Negociado de Contratos (número de contratos) Disponível Op. Compra Ex. Compra Op. Venda Ex. Venda Termo fev/ fev/ jan/ g + Fracionários Mercado de Ouro 1.13 Volume Financeiro de Contratos (R$ milhares) Disponível Op. Compra Ex. Compra Op. Venda Ex. Venda Termo fev/ fev/ jan/ g + Fracionários Mercado de Ouro 1.14 Posições em Aberto (número de contratos) Disponível Op. Compra Ex. Compra Op. Venda Ex. Venda Termo fev/ fev/ jan/

11 2. Balanço do Acumulado do Ano: Janeiro-Fevereiro 2.1 Volume Negociado de Contratos Futuros (número de contratos) jan-fev MERCADO x x 2009 Boi Gordo ,5% -6,1% Café Arábica ,3% -1,4% Milho (Entrega Física) Soja ,5% -53,8% Soja (Liquidação Financeira) 721 Etanol Hidratado Milho (Liquidação Financeira) ,8% 546,5% Subtotal Agro* ,3% 8,5% Ouro Total Commodities** ,3% 8,4% Volume Negociado de Contratos de Opções (número de contratos) jan-fev MERCADO x x 2009 Boi Gordo ,6% 13,0% Café Arábica ,1% -61,7% Etanol Hidratado Soja ,2% 270,5% Milho (Liquidação Financeira) ,2% 1570,9% Total Commodities** ,5% 97,9% DESTAQUES: Volume Negociado No acumulado jan-fev/11 foram negociados contratos futuros de commodities, com expansão de 8,4% frente a 2009 e 0,3% frente a Dentre os contratos futuros de commodities, o contrato de soja foi o único a negociar acima do volume acumulado jan-fev/10, com ante contratos. As opções de commodities negociaram contratos em jan-fev/11, queda de 42,5% em relação a

12 2. Balanço do Acumulado do Ano: Janeiro-Fevereiro 2.3 Volume Negociado de Contratos Futuros e de Opções (número de contratos) jan-fev MERCADO x x 2009 Boi Gordo ,5% -4,3% Café Arábica ,3% -2,3% Milho (Entrega Física) Soja ,6% -49,7% Soja (Liquidação Financeira) Etanol Hidratado Milho (Liquidação Financeira) ,6% 614,8% Subtotal Agro* ,2% 13,2% Ouro Total Commodities** ,2% 13,2% DESTAQUES: Volume Negociado O mercado de commodities negociou contratos futuros e de opções nos dois primeiros meses de 2011, com recuo de 6,2% em relação a 2010 e expansão de 13,2% sobre O mercado de boi gordo recuou 8,5% em relação a 2010, totalizando contratos negociados. Contudo, esse mercado, continua como o maior entre as commodities, responsável por 38% do total negociado. 12

13 2. Balanço do Acumulado do Ano: Janeiro-Fevereiro Volume Financeiro de Contratos Futuros (R$ milhares) jan-fev MERCADO x x 2009 Boi Gordo ,1% 20,7% Café Arábica ,0% 70,8% Milho (Entrega Física) Soja ,0% -51,3% Soja (Liquidação Financeira) Etanol Hidratado Milho (Liquidação Financeira) ,0% 649,8% Subtotal Agro* ,6% 44,1% Ouro Total Commodities** ,6% 44,1% Volume Financeiro de Contratos de Opções (R$ milhares) jan-fev MERCADO x x 2009 Boi Gordo ,8% -16,2% Café Arábica ,7% 152,0% Etanol Hidratado Soja ,6% -65,4% Milho (Liquidação Financeira) ,2% 3608,0% Total Commodities** ,8% 3,1% DESTAQUES: Volume Financeiro Em 2011, devido a grande valorização nos preços das commodities, o mercado de futuros de commodities movimentou R$ 9,8 bilhões, no acumulado jan-fev, com alta de 44,1% sobre 2010 e 51,6% sobre O mercado de opções de commodities também superou o volume financeiro registrado nos dois primeiros meses de 2010 e 2009, atingindo R$ 135 milhões, 73,8% e 3,1%, respectivamente. 13

14 2. Balanço do Acumulado do Ano: Janeiro-Fevereiro Volume Financeiro de Contratos Futuros e de Opções (R$ milhares) jan-fev MERCADO x x 2009 Boi Gordo ,8% 19,2% Café Arábica ,2% 70,9% Milho (Entrega Física) Soja ,8% -51,4% Soja (Liquidação Financeira) Etanol Hidratado Milho (Liquidação Financeira) ,4% 661,0% Subtotal Agro* ,9% 43,3% Ouro Total Commodities** ,9% 43,3% DESTAQUES: Volume Financeiro O volume financeiro total de contratos futuros e de opções encerrou o período com R$ 9,9 bilhões, com alta de 43,3% em relação a 2009 e 51,9% se comparado com O volume financeiro do mercado de café arábica, aumentou 67,2% em relação ao acumulado jan-fev/10 e obteve um crescimento líquido de R$ 1,8 bilhão. 14

15 3. Distribuição de Contratos por Tipo de Participante* MERCADO Instituição Financeira Invest. Institucional COMPRA (%) Invest. Não Residente (Resolução 2687) Invest. Não Residente (Resolução 2689) Pessoa Jurídica Não Financeira Pessoa Física fev/11 fev/10 fev/11 fev/10 fev/11 fev/10 fev/11 fev/10 fev/11 fev/10 fev/11 fev/10 Boi Gordo 8,3 11,8 4,1 3,9 1,5 1,2 0,5-14,6 23,9 71,0 59,1 Café Arábica 1,3 6,9 0,3 11,3 0,1 1,6 0,8-74,4 65,9 23,2 14,3 Etanol Hidratado - - 0, ,3-14,7 - Soja ,3 3, ,0 94,9 17,7 1,9 Soja (Liquidação Financeira) ,6-1,4 - Milho (Liquidação Financeira) 13,2 6,6 2,9 14,1 0,0 4, ,2 59,9 24,6 15,0 MERCADO Instituição Financeira Invest. Institucional VENDA (%) Invest. Não Residente (Resolução 2687) Invest. Não Residente (Resolução 2689) Pessoa Jurídica Não Financeira Pessoa Física fev/11 fev/10 fev/11 fev/10 fev/11 fev/10 fev/11 fev/10 fev/11 fev/10 fev/11 fev/10 Boi Gordo 24,7 18,1 21,2 5,2 2,7 2,7 0,5 1,7 29,8 33,8 21,1 38,5 Café Arábica 13,1 17,5 17,0 24,5-22,5 3,0-51,2 30,8 15,7 4,7 Etanol Hidratado 0, ,2-85,1-6,1 - Soja 1,5 4,0-0,1 0,41 5, ,2 81,8 16,9 9,0 Soja (Liquidação Financeira) 5, ,8-12,7 - Milho (Liquidação Financeira) 5,5 13,7 3,1 0,2 0,3 3,4-1,4 68,6 73,5 22,5 7,7 *Referente aos dias 25/02/10 e 24/02/11. 15

16 4. Classificação de Produtos Agrícolas 4.1 Lotes de café classificados (números de lotes) fev/11 fev/10 jan/11 Aprovados (A) ,0% 454,3% Recusados (B) ,3% 988,9% Liq. por entrega física Total (A + B) ,7% 519,7% Lotes de Café Classificados - Acumulado jan-fev (número de lotes) x x 2009 Aprovados (A) ,9% -18,8% Recusados (B) ,4% -29,1% Liq. por entrega física Total (A + B) ,7% -21,2% Obs.: Inclusos lotes de café oriundos de políticas agrícolas. 16