SUMÁRIO COMPRA VENDA Lotes de Café Classificados Lotes de Café Classificados - Acumulado

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1 Commodities: Relatório sobre o Volume Negociado Diretoria de Commodities JUNHO

2 SUMÁRIO Volume Negociado de Contratos Futuros Volume Negociado de Contratos de Opções Volume Negociado de Contratos Futuros e de Opções Volume Financeiro de Contratos Futuros Volume Financeiro de Contratos de Opções Volume Financeiro de Contratos Futuros e de Opções Média Diária de Contratos Futuros e de Opções Negociados Média Diária de Volume Financeiro de Contratos Futuros e de Opções Contratos Futuros em Aberto Contratos de Opções em Aberto Total de Contratos Futuros e de Opções em Aberto Mercado de Balcão - Volume Negociado Mercado de Balcão - Volume Financeiro Mercado de Balcão - Posições em Aberto Balanço do Acumulado do Ano: Janeiro-Junho Volume Negociado de Contratos Futuros - Janeiro-Junho Volume Negociado de Contratos de Opções - Janeiro-Junho Volume Negociado de Contratos Futuros e de Opções - Janeiro-Junho Volume Financeiro de Contratos Futuros - Janeiro-Junho Volume Financeiro de Contratos de Opções - Janeiro-Junho Volume Financeiro de Contratos Futuros e de Opções - Janeiro-Junho Distribuição de Contratos por Tipo de Participante COMPRA VENDA Classificação Lotes de Café Classificados Lotes de Café Classificados - Acumulado Notas: Na soma total das tabelas estão contabilizados os contratos de Açúcar Cristal, Álcool Anidro, Algodão, Bezerro, Etanol Anidro, Mini de Boi Gordo, Mini de Café Arábica, Milho Base Cascavel e Rolagem de Boi Gordo. O Subtotal Agro é composto por todas as commodities, exceto o ouro. Total Commodities: commodities agropecuárias e ouro. 2

3 1.1 - Volume Negociado de Contratos Futuros (número de contratos) Boi Gordo ,3% -16,4% Café Arábica ,6% -22,7% Soja ,0% -99,3% Soja (Liquidação Financeira) ,6% Etanol Hidratado ,1% 13,3% Milho (Liquidação Financeira) ,5% 76,4% Subtotal Agro * ,7% 0,6% Ouro Total Commodities** ,7% 0,6% Volume Negociado de Contratos de Opções (número de contratos) Boi Gordo ,5% 30,9% Café Arábica ,6% 511,8% Etanol Hidratado ,0% -26,1% Soja Soja (Liquidação Financeira) ,4% Milho (Liquidação Financeira) ,9% -8,7% Total Commodities** ,7% 14,1% DESTAQUES: Volume Negociado Em junho foram negociados contratos futuros de commodities, crescimentos de 0,6% em relação ao mês anterior e 27,7% ante o mês de junho de O contrato futuro de boi gordo representou 42,6% do total de futuros negociados em jun/11 e apresentou alta de mais de 100% se comparado com o mesmo mês de O mercado de milho negociou contratos futuros e estabeleceu novo recorde de contratos negociados em um mês. No mercado de opções de commodities foram registrados contratos em junho de 2011, crescimento de 14,1% em relação ao mês anterior e 4,7% em relação ao mesmo mês de O mercado de opção de soja financeira negociou 329 contratos em junho/11. 3

4 1.3 - Volume Negociado de Contratos Futuros e de Opções (número de contratos) Boi Gordo ,5% -12,2% Café Arábica ,6% -19,8% Soja ,0% -99,3% Soja (Liquidação Financeira) ,5% Etanol Hidratado ,8% 0,4% Milho (Liquidação Financeira) ,2% 65,7% Subtotal Agro * ,9% 2,0% Ouro Total Commodities** ,9% 2,0% DESTAQUES: Volume Negociado Em junho de 2011 o mercado de futuros e opções de commodities negociou contratos, altas de 2% em relação à mai/11 e 24,9% se comparado ao mesmo mês do ano anterior, além disso, registrou o maior volume no ano. O mercado de milho negociou contratos em junho, 2 maior volume da história desse contrato e apresentou incremento de 65,7% em relação à mai/11. Em seu sexto mês de negociação, o contrato de soja com liquidação financeira, negociou contratos, alta de 33% em relação ao mês anterior. 4

5 1.4 - Volume Financeiro de Contratos Futuros (R$ milhares) Boi Gordo ,5% -16,2% Café Arábica ,0% -26,6% Soja ,0% -99,3% Soja (Liquidação Financeira) ,9% Etanol Hidratado ,5% 26,3% Milho (Liquidação Financeira) ,0% 79,6% Subtotal Agro* ,2% -11,7% Ouro Total Commodities** ,2% -11,7% Volume Financeiro de Contratos de Opções (R$ milhares) Boi Gordo ,0% -55,3% Café Arábica ,6% 71,5% Etanol Hidratado ,9% 725,9% Soja Soja (Liquidação Financeira) ,2% Milho (Liquidação Financeira) ,3% -54,9% Total Commodities** ,6% 4,5% DESTAQUES: Volume Financeiro O volume financeiro de contratos futuros de commodities atingiu R$ 6,1 bilhões neste mês, crescimento de 52% em relação à jun/10 e queda de 11% sobre mai/11. O volume financeiro no mercado de opções totalizou R$ 82,3 milhões em jun/11, alta de 4,5% em relação ao mês anterior. 5

6 1.6 - Volume Financeiro de Contratos Futuros e de Opções (R$ milhares) Boi Gordo ,5% -16,9% Café Arábica ,0% -26,6% Soja ,0% -99,3% Soja (Liquidação Financeira) ,4% Etanol Hidratado ,6% 40,3% Milho (Liquidação Financeira) ,9% 77,4% Subtotal Agro* ,8% -11,5% Ouro Total Commodities** ,8% -11,5% DESTAQUES: Volume Financeiro O volume financeiro de futuros e opções de commodities encerrou junho/11 com R$ 6,2 bilhões, crescimento de 54% em relação a junho de O mercado de etanol hidratado totalizou no mês, R$ 405 milhões e apresentou crescimento de 40% em relação ao mês anterior e com isso aumentou também sua participação no total de commodities de 4,1% em maio/11 para 6,5% em junho/11. 6

7 1.7 - Média Diária de Contratos Futuros e de Opções Negociados (número de contratos) Boi Gordo ,4% -7,8% Café Arábica ,1% -15,8% Soja ,0% -99,3% Soja (Liquidação Financeira) ,2% Etanol Hidratado ,5% 5,4% Milho (Liquidação Financeira) ,5% 74,0% Subtotal Agro* ,1% 6,9% Ouro Total Commodities** ,1% 6,9% Média Diária de Volume Financeiro de Contratos Futuros e de Opções (R$ milhares) Boi Gordo ,7% -12,8% Café Arábica ,9% -22,9% Soja ,0% -99,3% Soja (Liquidação Financeira) ,6% Etanol Hidratado ,3% 47,3% Milho (Liquidação Financeira) ,4% 86,3% Subtotal Agro* ,5% -7,1% Ouro Total Commodities** ,5% -7,1% DESTAQUES: Média Diária Neste mês, a média diária de contratos futuros e de opções de commodities foi de , crescimento de 6,9% em relação ao mês anterior e com isso alcançou a maior média no ano, pelo segundo mês consecutivo. A média diária de volume financeiro de contratos futuros e de opções foi de R$ 313 milhões, alta de 61,5% em relação à jun/10. Destaque para os mercados de café arábica e boi gordo, que juntos representaram 78% da média diária do mercado de commodities. 7

8 1.9 - Contratos Futuros em Aberto (número de contratos) Boi Gordo ,2% 4,9% Café Arábica ,4% -10,1% Soja Soja (Liquidação Financeira) ,7% Etanol Hidratado ,4% -17,2% Milho (Liquidação Financeira) ,8% 27,7% Subtotal Agro* ,8% 0,2% Ouro Total Commodities** ,8% 0,2% Boi Gordo ,9% 18,4% Café Arábica ,8% 1,7% Etanol Hidratado ,1% -33,9% Soja Soja (Liquidação Financeira) ,0% Milho (Liquidação Financeira) ,2% 6,8% Total Commodities** ,2% 7,7% Referente ao último dia útil do mês Contratos de Opções em Aberto (número de contratos) DESTAQUES: Posições em Aberto Futuros e Opções Em junho, o total de posições em aberto de futuros de commodities (55.327contratos) aumentou 0,2% em relação ao mês anterior. O contrato futuro de milho aumentou suas posições em 27,7%, com ganho líquido de contratos. Já o contrato de opções aumentou 6,8% e continua sendo entre os mercados de commodities o contrato com maior número de posições em aberto. O contrato de opções de boi gordo cresceu 18,4% em relação ao registrado em maio/11, com ganho líquido de contratos. 8

9 Boi Gordo ,6% 12,5% Café Arábica ,7% -8,8% Soja Soja (Liquidação Financeira) ,5% Etanol Hidratado ,8% -22,8% Milho (Liquidação Financeira) ,1% 14,8% Subtotal Agro* ,4% 3,5% Ouro Total Commodities** ,4% 3,5% Referente ao último dia útil do mês Total de Contratos Futuros e de Opções em Aberto (número de contratos) DESTAQUES: Posições em Aberto - Total O total de posições em aberto de contratos futuros e de opções agropecuárias encerrou junho com contratos, crescimento de 3,5% em relação à mai/11. O mercado de boi gordo concluiu junho com contratos em aberto, alta de 12,5% em relação a maio/11, com ganho líquido de contratos. Outro destaque, o contrato de milho, registrou posições em aberto, crescimento de 14,8% se comparado ao mês anterior e ganho líquido de

10 250g + Fracionários Mercado de Ouro 1.12 Volume Negociado de Contratos (número de contratos) Disponível Op. Compra Ex. Compra Op. Venda Ex. Venda Termo jun/ jun/ mai/ g + Fracionários Mercado de Ouro 1.13 Volume Financeiro de Contratos (R$ milhares) Disponível Op. Compra Ex. Compra Op. Venda Ex. Venda Termo jun/ jun/ mai/ g + Fracionários Mercado de Ouro 1.14 Posições em Aberto (número de contratos) Disponível Op. Compra Ex. Compra Op. Venda Ex. Venda Termo jun/ jun/ mai/

11 2. Balanço do Acumulado do Ano: Janeiro-Junho 2.1 Volume Negociado de Contratos Futuros (número de contratos) MERCADO x x 2009 Boi Gordo ,2% 7,0% Café Arábica ,2% -21,1% Milho (Entrega Física) Soja ,4% -73,5% Soja (Liquidação Financeira) Etanol Hidratado ,6% - Milho (Liquidação Financeira) ,7% 249,2% Subtotal Agro* ,4% 9,0% Ouro Total Commodities** ,4% 8,9% Volume Negociado de Contratos de Opções (número de contratos) MERCADO x x 2009 Boi Gordo ,5% 104,2% Café Arábica ,1% -16,8% Etanol Hidratado ,4% - Soja ,8% 74,1% Soja (Liquidação Financeira) Milho (Liquidação Financeira) ,0% 851,6% Total Commodities** ,3% 185,6% DESTAQUES: Volume Negociado No 1 semestre de 2011 foram negociados contratos futuros de commodities, com crescimentos de 8,9% frente a 2009 e 6,4% frente a Destaque para o contrato de milho com liquidação financeira, que no período jan-jun de 2011, negociou contratos futuros, apresentando um crescimento de 32,7% se comparado ao mesmo período de 2010 (ano com maior negociação deste contrato). O contrato futuro de boi gordo também melhorou seu desempenho no 1 semestre de 2011 em relação aos mesmos períodos de 2009 e 2010, com crescimentos de 7% e 4,2%, respectivamente. As opções de commodities negociaram contratos entre janeiro e junho/11, queda de 29,3% em relação a

12 2. Balanço do Acumulado do Ano: Janeiro-Junho 2.3 Volume Negociado de Contratos Futuros e de Opções (número de contratos) MERCADO x x 2009 Boi Gordo ,0% 13,8% Café Arábica ,8% -21,1% Milho (Entrega Física) Soja ,4% -72,2% Soja (Liquidação Financeira) Etanol Hidratado ,3% - Milho (Liquidação Financeira) ,9% 277,1% Subtotal Agro* ,4% 15,9% Ouro Total Commodities** ,4% 15,9% DESTAQUES: Volume Negociado O mercado de commodities negociou contratos futuros e de opções no primeiro semestre de 2011, com crescimentos de 1,4% em relação a 2010 e 15,9% sobre Neste ano o mercado de boi gordo está praticamente igual ao 1 semestre de 2010, e totalizou contratos negociados. Contudo, esse mercado, continua como o maior entre as commodities, responsável por 43% do total negociado. O contrato de soja com liquidação financeira negociou contratos desde o seu lançamento, no dia 27 de janeiro. 12

13 2. Balanço do Acumulado do Ano: Janeiro-Junho Volume Financeiro de Contratos Futuros (R$ milhares) MERCADO x x 2009 Boi Gordo ,5% 36,2% Café Arábica ,4% 45,9% Milho (Entrega Física) Soja ,1% -72,8% Soja (Liquidação Financeira) Etanol Hidratado ,1% - Milho (Liquidação Financeira) ,7% 320,0% Subtotal Agro* ,5% 43,5% Ouro Total Commodities** ,5% 43,5% Volume Financeiro de Contratos de Opções (R$ milhares) MERCADO x x 2009 Boi Gordo ,7% 6,8% Café Arábica ,0% 95,7% Etanol Hidratado ,9% - Soja ,0% -68,3% Soja (Liquidação Financeira) Milho (Liquidação Financeira) ,6% 1980,6% Total Commodities** ,5% 54,8% DESTAQUES: Volume Financeiro No primeiro semestre de 2011, o mercado futuro de commodities movimentou cerca de R$ 33,2 bilhões, com altas de 49,5% sobre 2010 e 43,5% sobre O mercado de opções de commodities também superou o volume financeiro registrado no 1 semestre de 2010 e 2009, atingindo R$ 379 milhões, com 87,5% e 54,8% de crescimento, respectivamente. 13

14 2. Balanço do Acumulado do Ano: Janeiro-Junho Volume Financeiro de Contratos Futuros e de Opções (R$ milhares) MERCADO x x 2009 Boi Gordo ,9% 35,5% Café Arábica ,3% 46,0% Milho (Entrega Física) Soja ,1% -72,8% Soja (Liquidação Financeira) Etanol Hidratado ,6% - Milho (Liquidação Financeira) ,6% 323,4% Subtotal Agro* ,9% 43,6% Ouro Total Commodities** ,9% 43,6% DESTAQUES: Volume Financeiro O volume financeiro total de contratos futuros e de opções encerrou o período com R$ 33,5 bilhões, altas de 49,9% em relação a 2010 e 43,6% se comparado com O volume financeiro do mercado de milho aumentou 97,6% em relação ao primeiro semestre de 2010 e obteve um crescimento líquido de R$ 1,5 bilhão. 14

15 3. Distribuição de Contratos por Tipo de Participante* MERCADO Instituição Financeira Invest. Institucional COMPRA (%) Invest. Não Residente (Resolução 2687) Invest. Não Residente (Resolução 2689) Pessoa Jurídica Não Financeira Pessoa Física jun/11 jun/10 jun/11 jun/10 jun/11 jun/10 jun/11 jun/10 jun/11 jun/10 jun/11 jun/10 Boi Gordo 0,3 27,0 1,6 16,3 0,2-2,8 0,0 18,5 14,9 76,5 41,7 Café Arábica - 2,9 0,2 3,5-1,1 1,3 2,0 91,4 86,4 7,1 4,2 Etanol Hidratado 2,1-1, ,3 85,0 5,7 15,0 Soja ,4-9,6 Soja (Liquidação Financeira) 0,5-0, ,7-12,0 - Milho (Liquidação Financeira) 2,5 7,1 1,6 2,3-5,9 0,0-55,0 62,0 40,9 22,6 MERCADO Instituição Financeira Invest. Institucional VENDA (%) Invest. Não Residente (Resolução 2687) Invest. Não Residente (Resolução 2689) Pessoa Jurídica Não Financeira Pessoa Física jun/11 jun/10 jun/11 jun/10 jun/11 jun/10 jun/11 jun/10 jun/11 jun/10 jun/11 jun/10 Boi Gordo 39,4 2,6 2,4 17,0-1,8 0,9 0,5 34,2 63,5 23,1 14,6 Café Arábica 33,6 16,0 17,0 9,0-0,4 3,8 12,0 33,8 46,6 11,8 16,0 Etanol Hidratado 3,4-0,2-1,1-3,0 9,0 91,1 89,7 1,1 1,4 Soja - 1, , ,8-4,1 Soja (Liquidação Financeira) ,4-11,6 - Milho (Liquidação Financeira) 11,9 26,2 3,8 0,4-3,8 0,2 1,4 71,3 60,2 12,8 8,0 *Referente aos dias 24/06/2010 e 30/06/

16 4. Classificação de Produtos Agrícolas 4.1 Lotes de café classificados (números de lotes) jun/11 jun/10 mai/11 Aprovados (A) ,0% -29,5% Recusados (B) ,0% -58,2% Liq. por entrega física Total (A + B) ,0% -40,7% Lotes de Café Classificados - Acumulado jan-fev (número de lotes) x x 2009 Aprovados (A) ,0% -55,3% Recusados (B) ,3% -54,4% Liq. por entrega física Total (A + B) ,4% -55,1% Obs.: Inclusos lotes de café oriundos de políticas agrícolas. 16