UMe Sobre a Um Investimentos

Transcrição

1

2 UMe Sobre a Um Investimentos A UM INVESTIMENTOS é uma instituição financeira independente e atua no mercado financeiro há 44 anos. Atualmente é a maior corretora de investimentos brasileira nas redes sociais, com mais de seguidores no Facebook. Aonde estamos: Mais de 40 mil clientes. 90 escritórios pelas principais cidades do Brasil. Mais de 600 Agentes Autônomos de Investimentos.

3

4

5 Mercado Futuro

6 Introdução O que é uma commodity? - Significa basicamente Mercadoria; - Produtos básicos, bens comerciáveis, homogêneos e de grande consumo; - São fundamentais para a população.

7 Primeiro Trader Futuro Tales de Mileto a.c a 558 a.c - Filósofo, astrônomo, matemático; - Nasceu em Mileto (Atual Turquia); - História das Oliveiras.

8 Curiosidades BM&F Bovespa - Movimenta mais de U$50 Bilhões/dia; - Somente o Dólar movimenta mais de U$10 Bilhões/dia; - Bovespa movimenta R$ 6 Bilhões/dia em ações; - Umas das maiores Bolsas do Mundo; - Negocia em torno de contratos/dia de café, de milho, de boi gordo, 1500 de soja; - Todas negociações atualmente são eletrônicas; - Nem 5% da safra brasileira passa pela BM&F.

9 Fundamentos mais fáceis Analisar os fundamentos do mercado de commodities agrícolas é mais fácil do que o mercado de ações. O que determina o preço de uma commodity é principalmente Oferta X Demanda. Então, estimativas sobre a produção mundial comparadas a estimativas sobre demanda mundial é que darão o rumo aos preços. Outros fatores que afetam são a variação do petróleo e o clima.

10 Vantagens Os contratos na BM&F dão uma excelente oportunidade de alavancagem, que, quando bem utilizada, podem ocasionar ótimos resultados. Para comprar ou vender contratos futuros agrícolas é necessário apenas margem de garantia, que pode ser dinheiro, CDB, títulos públicos ou até mesmo ações. Boi Gordo : 1 R$ = R$ 330,00 Milho : 1 R$ = R$ 450,00 Café : 1 U$ = U$ 100,00 Soja : 1 U$ = U$ 450,00

11 De R$ 66,00 para R$ 94,00 = alta de +/- 45% Se, para um contrato de R$ ,00, preciso de apenas R$ 2.000,00, isso significa uma alavancagem de 12 vezes. Então a alta foi de 540%.

12 De R$ 66,00 para R$ 94,00 = alta de +/- 45% Se, para um contrato de R$ ,00, preciso de apenas R$ 1.000,00, isso significa uma alavancagem de 13 vezes. Queda de R$ 5,50 Potencial Lucro R$ 2.475,00 Tempo 2,5 meses Se, para um contrato de R$ ,00, preciso de apenas R$ 2.000,00, isso significa uma alavancagem de 12 vezes. Então a alta foi de 540%.

13

14 Contratos BM&F Bovespa - Agrícolas: Açúcar, Etanol, Café, Boi Gordo, Milho, Soja, Soja/CBOT, Algodão, Ouro... - Financeiros: Dólar, Índice Bovespa, Euro, DI,

15 Contrato Futuro Como funciona um contrato futuro

16 O que é um contrato futuro? - Instrumento financeiro cujo o preço deriva do preço de uma commodity ou de outro instrumento financeiro; - Teve início com contratos a termo entre comprador e vendedor, que definiam quantidade, qualidade...; - São contratos padronizados (tam. Quant. Qualidade); - Ações = lote Futuros = Contratos

17 Margem de Garantia Equivalente um pequeno percentual do volume total do contrato. Alavancagem. Podendo usar Ações, CDB, Poupança, Dinheiro, Ouro, Carta-fiança. Contrato Código Margem Posição %Margem Milho CCM 900,00 R$ ,50 6,00%

18 Exemplo -Margem de Garantia Para comprar um lote de 1500 ações da Petrobrás a R$ 10,00 você precisa ter em conta R$ ,00. - Nos contratos futuros não é necessário ter todo o valor. Para comprar um contrato de Milho com volume de R$ ,50 é necessário apenas R$ 900,00, ou seja, uma alavancagem de 1 para 16.

19 Ajuste Diário Ajuste diário da posição de acordo com o fechamento do pregão. Comprador e vendedor são ajustado diariamente com crédito ou débito.

20 Exemplo - Ajuste Diário Data C/V N Ctrs Preço de Ajuste Ajuste Diário Valor Total (A) (B) (D) (A x C x D X 450) 15/mai Comprou 3 R$ 30,50 15/mai 3 R$ 31,00 R$ 0,50 R$ 675,00 16/mai 3 R$ 30,50 - R$ 0,50 -R$ 675,00 17/mai 3 R$ 32,00 R$ 1,50 R$ 2.025,00 18/mai 3 R$ 31,50 -R$ 0,50 -R$ 675,00 19/mai 3 R$ 33,10 R$ 1,60 R$ 2.160,00 20/mai Vendeu 3 R$ 34,50 R$ 1,40 R$ 1.890,00 R$ 5.400,00

21 Contrato Futuro de Milho Um dos contratos mais negociados das commodities e com excelentes oportunidades fundamentalistas e estatísticas.

22 Código de negociação Milho CCM X 15 Código Ano Mês de Vencimento Mês Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Código F G H J K M N Q U V X Z

23 Contrato de Milho Código: CCM Cotação: Reais por saca de 60kg. Unidade de Negociação: 450 unidades de 60 kg (27 ton. métricas) Meses de Vencimento: Jan. Mar. Mai, Jul. Set. e Nov. Data de Vencimento: Todo dia 15 do mês de Vencimento. Corretagem Normal: 0,30%. Corretagem Day Trade: 0,07%. Liquidez: 1 em 1 contrato. Cálculo de Volume: Cotação x 450 x Número de contratos.

24 Vantagens Ganho para pagar custos / contrato/ 95% desconto Milho: R$ 0,10 x 450sc = R$ 4,50 Corretagem R$ 0,40, custos Bolsa R$ 0,50 = Total R$ 0,90 Compra e Venda = R$ 1,80 Lucro com 1 centavo na cotação = R$ 2,70

25 Mercado Milho - Brasil: * 3 maior produtor mundial, * Mais de 70% consumo interno, * 15% da produção se destina ao consumo humano. - Mundo: * Estados Unidos maior produtor, * Matriz energética alternativa ao petróleo, * O milho é encontrado em 3 de 4 produtos de supermercado, há mais de usos diferentes para produtos de milho.

26 Operação de SPREAD Spreads Relação entre preços - Futuro x Futuro

27 Operação de SPREAD Tipos de Spreads Intra-commodity - Mesma commodity - Mesma bolsa - Vencimentos diferentes Ex.: Boi BM&F Milho BM&F Soja CBOT Café BM&F

28 Operações de SPREAD Monta-se estratégias de spread, ficando comprado e vendido ao mesmo tempo, em vencimentos diferentes de uma mesma commodity. Essa estratégia tem um risco menor em relação a uma operação direcional e pode dar ótimos resultados. Também possui uma chamada de margem menor que o contrato.

29 Operação de SPREAD $ 1,50 Milho Setembro Boi Outubro Milho Maio Boi Maio $ 2,50 1. Base de dados dos contratos. 2. Calcular o spread entre os contratos. 3. Calcular a média desse spread. 4. Adicionar 1 ou mais desvio padrão.

30 Operação de SPREAD 1. Base de dados dos contratos 2. Calcular o spread entre os contratos DIA CCMK CCMU Diferença 1 30,00 32,00 2, ,50 32,50 2, ,50 33,00 2, ,50 32,50 2, ,00 31,00 2, ,00 30,50 1,50 3. Calcular a média desse spread = 2,00 4. Adicionar 1 ou mais desvios padrão = 0,32 5. Compra a R$ 1,68 e vende a R$ 2,32

31 Mercado Boi Gordo 1. Base de dados dos contratos 2. Calcular o spread entre os contratos DIA BGIV BGIX Diferença 1 80,00 82,00 2, ,50 82,50 2, ,50 83,00 2, ,50 82,50 2, ,00 81,00 2, ,00 80,50 1,50 3. Calcular a média desse spread = 2,00 4. Adicionar 1 ou mais desvios padrão = 0,32

32 Sistema que identifica distorções, sinalizando pontos de entrada e saída. Simples planilha no excel. Operação de SPREAD

33 Mercado Milho Sistema automático, realiza a entrada e saída de acordo com parâmetros configurados. Valor Desejado Cliente

34 Acompanhe a Opere Futuro no Facebook e Twitter:

35 Mercados Futuros