CONSOLIDADOESTATÍSTICO ÍNDICE I. CARTEIRA CONSOLIDADA POR TIPO DE APLICAÇÃO II. EVOLUÇÃO DOS ATIVOS POR TIPO DE INVESTIMENTO III. EVOLUÇÃO DOS ATIVOS X PERCENTUAL DO PIB IV. EVOLUÇÃO DO SUPERÁVIT E DÉFICIT DAS EFPCs V. COMPARATIVO REGIONAL em Renda Fixa 74,1% VI. VII. VIII. IX. COMPARATIVO POR TIPO DE PATROCÍNIO RENTABILIDADE ESTIMADA RENTABILIDADE TRIMESTRAL DAS EFPCs - CONSOLIDADO ALOCAÇÃO DA CARTEIRA CONSOLIDADA POR TIPO DE PLANO EFPCs TJP 10,13% 9,35% Rentabilidade Estimada (Últimos 12 meses) X. RENTABILIDADE ESTIMADA POR TIPO DE PLANO XI. ALOCAÇÃO MÉDIA (ARITMÉTICA) POR FAIXA DE PATRIMÔNIO XII. XIII. XIV. XV. RANKING DOS 15 MAIORES PLANOS (BD, CD, CV e INSTITUÍDOS) EVOLUÇÃO DOS PLANOS INSTITUÍDOS EVOLUÇÃO DOS ATIVOS DAS EFPC DOS SERVIDORES PASSIVO ATUARIAL 12,7% PIB Ativos das EFPCs XVI. DEMONSTRATIVO DE BENEFÍCIOS XVII. ESTATÍSTICAS DE POPULAÇÃO XVIII. CLASSIFICAÇÃO DAS EFPCs XIX. DADOS HISTÓRICOS DO SISTEMA XX. RENTABILIDADE DAS EFPCs X META ATUARIAL (2003-2017) Total Ativos R$ 808bi XXI. RENTABILIDADE ACUMULADA POR PLANO (2010-2017) XXII. XXIII. XXIV. PROJEÇÃO DA RENTABILIDADE DAS EFPCs ATIVOS DAS EFPCs NO MUNDO ÍNDICES DE SOLVÊNCIA - COMPARATIVO INTERNACIONAL XXV. RENTABILIDADE DAS EFPCs NO MUNDO (2008-2016) XXVI. XXVII. XXVIII. EVOLUÇÃO QUANTITATIVA DOS PLANOS INTITUÍDOS EVOLUÇÃO QUANTITATIVA DOS INSTITUIDORES ENTIDADES DA REGIONAL SUDOESTE
CONSOLIDADOESTATÍSTICO DESTAQUES - JUNHO/17 A carteira consolidada das entidades fechadas teve rentabilidade de 0,29%, enquanto a TJP (Taxa de Juros Padrão) ficou em 0,24%. No acumulado dos últimos 12 meses, a rentabilidade das EFPC ficou em 10,13%, acima da TJP que ficou em 9,35%. Os ativos das EFPC atingiram R$ 808 bilhões, o que representa 12,7% do PIB. DESTAQUE MERCADO - JUNHO/17 O Ibovespa subiu 0,30% no mês de junho, acumulando alta de 4,44% no ano. O dólar subiu novamente em junho: 1,99%, tornando o acumulado no ano positivo: 1,51%. Na Renda Fixa, observamos um pequeno fechamento das taxas pré-fixadas - por conta da queda nas expectativas da inflação - e os cupons das NTN-B s praticamente estáveis. I. CARTEIRA CONSOLIDADA POR TIPO DE APLICAÇÃO (R$ milhões) Discriminação 2010 % 2011 % 2012 % 2013 % 2014 % 2015 % 2016 % jun/17 % Renda Fixa 321.954 59,8% 349.957 61,0% 396.046 61,7% 386.773 60,4% 431.140 64,2% 483.907 70,7% 546.764 72,4% 571.230 74,1% Títulos públicos 91.922 17,1% 90.442 15,8% 98.639 15,4% 67.446 10,5% 83.351 12,4% 105.949 15,5% 131.273 17,4% 136.466 17,7% Créditos Privados e Depósitos 24.211 4,5% 27.508 4,8% 32.619 5,1% 26.672 4,2% 27.099 4,0% 24.473 3,6% 23.843 3,2% 23.327 3,0% SPE 119 0,0% 193 0,0% 213 0,0% 186 0,0% 160 0,0% 142 0,0% 139 0,0% 136 0,0% Fundos de investimentos - RF 1 205.703 38,2% 231.814 40,4% 264.575 41,2% 292.469 45,7% 320.530 47,7% 353.344 51,6% 391.508 51,8% 411.300 53,3% Renda Variável 174.902 32,5% 172.420 30,1% 183.621 28,6% 185.755 29,0% 166.267 24,7% 126.869 18,5% 137.014 18,1% 130.578 16,9% Ações 88.251 16,4% 80.407 14,0% 89.404 13,9% 84.213 13,2% 77.026 11,5% 58.445 8,5% 71.536 9,5% 67.496 8,8% Fundos de investimentos - RV 2 86.651 16,1% 92.013 16,0% 94.217 14,7% 101.542 15,9% 89.241 13,3% 68.425 10,0% 65.478 8,7% 63.082 8,2% Estruturados 10.634 2,0% 13.347 2,3% 17.282 2,7% 19.355 3,0% 22.467 3,3% 19.706 2,9% 16.574 2,2% 14.101 1,8% Empresas Emergentes 241 0,0% 360 0,1% 359 0,1% 346 0,1% 304 0,0% 258 0,0% 326 0,0% 354 0,0% Participações 9.466 1,8% 11.875 2,1% 15.016 2,3% 16.819 2,6% 19.546 2,9% 17.422 2,5% 14.342 1,9% 11.834 1,5% Fundo Imobiliário 927 0,2% 1.112 0,2% 1.908 0,3% 2.191 0,3% 2.617 0,4% 2.026 0,3% 1.906 0,3% 1.913 0,2% Imóveis 16.197 3,0% 20.685 3,6% 25.811 4,0% 28.988 4,5% 31.450 4,7% 32.798 4,8% 32.485 4,3% 32.546 4,2% Operações com participantes 13.412 2,5% 14.909 2,6% 16.352 2,5% 17.291 2,7% 18.705 2,8% 19.423 2,8% 19.969 2,6% 20.019 2,6% Empréstimo a Participantes 11.468 2,1% 12.995 2,3% 14.593 2,3% 15.685 2,4% 17.217 2,6% 17.950 2,6% 18.546 2,5% 18.642 2,4% Financiamento imobiliário 1.944 0,4% 1.914 0,3% 1.760 0,3% 1.606 0,3% 1.488 0,2% 1.473 0,2% 1.424 0,2% 1.377 0,2% Outros 3 1.317 0,2% 2.411 0,4% 2.613 0,4% 2.165 0,3% 1.901 0,3% 2.213 0,3% 2.289 0,3% 2.483 0,3% Total 538.417 100,0% 573.729 100,0% 641.725 100,0% 640.328 100,0% 672.054 100,0% 684.916 100,0% 755.096 100,0% 770.956 100,0% Notas: ¹ Inclui Curto Prazo, Referenciado, Renda Fixa, Multimercado e FIDC; ² Inclui Ações e Índice de Mercado; ³ Inclui Cambial, Dívida Externa, Ações - Companhias Abertas - Exterior, Outros Realizáveis, Derivativos, Outros. II. EVOLUÇÃO DOS ATIVOS POR TIPO DE INVESTIMENTO Renda Fixa Renda Variável 60,4% 64,2% 70,7% 72,4% 74,1% 53,3% 17,7% 3,0% 0,0% Títulos públicos Créditos Privados e Depósitos SPE Fundos de investimentos - RF¹ 29,0% 24,7% 18,5% 18,1% 16,9% 8,8% Ações 2013 2014 2015 2016 jun/17 8,2% Fundos de investimentos - RV² 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% Imóveis 3,0% 3,3% 2,9% Operações com Participantes Estruturados Outros 10,6% 11,1% 2,7% 2,8% 2,8% 10,8% 2,2% 1,8% 2,6% 9,4% 2,6% 9,0% Total 4,5% 4,7% 4,8% 4,3% 4,2% 2013 2014 2015 2016 jun/17
8 0 0 7 0 0 6 0 0 5 0 0 4 0 0 3 0 0 7 5,0 5 5,0 3 5,0 1 5,0-5,0-2 5,0-4 5,0-6 5,0-8 5,0 2 0, 0% 1 9, 0% 1 8, 0% 1 7, 0% 1 6, 0% 1 5, 0% 1 4, 0% 1 3, 0% 1 2, 0% 1 1, 0% 1 0, 0% III. EVOLUÇÃO DOS ATIVOS* X PERCENTUAL DO PIB 15,9% 14,7% 14,4% 14,2% 13,7% 13,0% 12,7% 12,2% 12,6% 12,7% 445 515 558 597 668 669 700 718 790 808 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 jun/17 Fonte: IBGE/ABRAPP O ativo representa o disponível + realizável + permanente PIB referente ao II, III e IV trim/2016 e I trim/2017 * Valor estimado Ativos das EFPCs (R$ bi) Ativos EFFPs/ PIB IV. EVOLUÇÃO DO SUPERÁVIT E DÉFICIT DAS EFPCs (acumulado) (R$ bilhões) Superávit Déficit 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 jun/17 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 jun/17 Qtde EFPCs 152 197 196 187 186 136 138 127 138 145 Qtde EFPCs 76 34 43 48 33 92 95 92 80 84 Qtde Planos nd nd 580 550 516 402 417 398 438 461 Qtde Planos nd nd 121 153 111 257 237 239 205 220 66,1 11,0 SUPERÁVIT 51,5 48,2 55,0 6,3 7,9 9,1 38,2 21,4 27,6 13,9 18,2 DÉFICIT 19,7 8% 4% Concentração do Déficit 31,4 88% 71,7 76,7 77,6 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 ju n/17 10 planos 20 planos 188 planos V. COMPARATIVO REGIONAL Regional* Quantidade de Entidades** % Investimento (R$ milhões) % Participantes Ativos % Dependentes % Assistidos % Centro-Norte 34 12,5% 125.494 16,3% 465.758 18,2% 883.247 22,3% 118.705 15,8% Leste 16 5,9% 32.117 4,2% 99.154 3,9% 141.215 3,6% 49.011 6,5% Nordeste 23 8,5% 21.911 2,8% 33.257 1,3% 91.903 2,3% 34.353 4,6% Sudeste 47 17,3% 347.173 45,0% 541.923 21,2% 1.344.005 34,0% 311.274 41,3% Sudoeste 107 39,5% 190.776 24,7% 1.143.280 44,7% 1.108.109 28,0% 180.814 24,0% Sul 44 16,2% 53.485 6,9% 277.025 10,8% 386.712 9,8% 58.785 7,8% Total 271 100,0% 770.956 100,0% 2.560.397 100,0% 3.955.191 100,0% 752.942 100,0% * Composição Regional: Centro-Norte - RO, AM, RR, AP, GO, DF, AC, MA, MT, MS, PA, PI e TO. Leste - MG. Nordeste - AL, BA, CE, PB, PE, RN e SE. Sudeste - RJ e ES. Sudoeste - SP. Sul - PR, SC e RS. ** EFPCs da amostra / Obs.: Qtde de EFPCs ativas por região de acordo com Estatística Trimestral (mar/17) - PREVIC: Centro-Norte = 38, Leste =17, Nordeste = 26, Sudeste = 56, Sudoeste =117 e Sul = 53 -> (Total = 307) VI. COMPARATIVO POR TIPO DE PATROCÍNIO Patrocínio Quantidade de Entidades* % Investimento (R$ milhões) % Participantes Ativos % Dependentes % Assistidos % Instituidor 19 7,0% 7.153 0,9% 189.983 7,4% 352.789 8,9% 887 0,1% Privado 169 62,4% 306.501 39,8% 1.614.808 63,1% 1.973.644 49,9% 331.691 44,1% Público 83 30,6% 457.302 59,3% 755.606 29,5% 1.628.758 41,2% 420.364 55,8% Total 271 100,0% 770.956 100,0% 2.560.397 100,0% 3.955.191 100,0% 752.942 100,0% * EFPCs da amostra / Obs.: Qtde de EFPCs ativas por tipo de Patrocínio predominante de acordo com Estatística Trimestral (mar/17) - PREVIC: Instituidor = 21, Privado = 198 e Público = 88 -> (Total = 307)
VII. RENTABILIDADE ESTIMADA Período TMA/TJP* CDI IBOVESPA EFPCs 2003 17,01% 23,26% 97,34% 30,01% 2004 12,50% 16,16% 17,82% 21,07% 2005 11,35% 19,00% 27,73% 19,05% 2006 8,98% 15,03% 32,93% 23,45% TMA/TJP* CDI EFPCs 2007 11,47% 11,87% 43,65% 25,88% 2008 12,87% 12,38% -41,22% -1,62% 481% 487% 452% 456% 2009 10,36% 9,88% 82,66% 21,50% 453% 399% 416% 388% 2010 12,85% 9,77% 1,04% 13,26% 429% 2011 12,44% 11,58% -18,11% 9,80% 330% 333% 366% 2012 12,57% 8,40% 7,40% 15,37% 288% 294% 2013 11,63% 8,06% -15,50% 3,28% 248% 259% 296% 232% 2014 12,07% 10,82% -2,91% 7,07% 254% 191% 197% 2015 17,55% 13,26% -13,31% 5,22% 187% 217% 171% 2016 13,60% 14,01% 38,94% 14,56% 131% 146% 181% jun/17 0,24% 0,81% 0,30% 0,29% 87% 119% 57% 96% 122% 150% 2017 4,44% 5,65% 4,44% 4,24% 30% 70% 101% 43% 12 meses 9,35% 12,86% 22,07% 10,13% 60% 78% 23% 47% 17% 32% Acumulado 452,80% 487,22% 458,39% 594,03% 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 "Acumulado 12,52% 12,98% 12,59% 14,29% anualizado" Fonte: ABRAPP / BACEN / IPEADATA * TMA - Taxa Máxima Atuarial (até dez/2014) - de acordo com as premissas previstas na Resolução CNPC nº 9 de 29/11/2012. TJP- Taxa de Juros Padrão (INPC + limite superior de 5,65% a.a. considerando 10 anos - de acordo com a IN nº 19/2014 e Portaria PREVIC nº 197 de 14/04/2015 até dez/2015); (INPC + limite superior de 6,59% a.a. considerando 10 anos - de acordo com a Portaria PREVIC nº 186 de 28/04/2016); (INPC + limite superior de 6,66% a.a. considerando 10 anos - de acordo com a Portaria PREVIC nº 375 de 17/04/2017) VIII. RENTABILIDADE TRIMESTRAL DAS EFPCs - CONSOLIDADO 566% 594% 4,49% 4,74% 3,66% 3,25% 3,13% 5,21% 3,07% 4,30% 3,53% 0,82% 2,21% 1,75% 1,06% 2,18% Média: 2,14% 1,29% 0,68% 0,03% -0,46% -0,73% -1,50% 3T/12 4T/12 1T/13 2T/13 3T/13 4T/13 1T/14 2T/14 3T/14 4T/14 1T/15 2T/15 3T/15 4T/15 1T/16 2T/16 3T/16 4T/16 1T/17 2T/17 IX. ALOCAÇÃO DA CARTEIRA CONSOLIDADA POR TIPO DE PLANO* Segmento Benefício Definido Contribuição Definida Contribuição Variável R$ milhões % Modalidade % Segmento R$ milhões % Modalidade % Segmento R$ milhões % Modalidade % Segmento Renda Fixa 322.535 66,5% 57,8% 86.280 92,0% 15,5% 149.414 83,5% 26,8% Renda Variável 108.134 22,3% 83,0% 5.324 5,7% 4,1% 16.757 9,4% 12,9% Estruturados 10.591 2,2% 75,3% 465 0,5% 3,3% 3.004 1,7% 21,4% Imóveis 28.661 5,9% 88,4% 462 0,5% 1,4% 3.294 1,8% 10,2% Operações Com Participantes 13.295 2,7% 66,4% 915 1,0% 4,6% 5.811 3,2% 29,0% Outros 1.579 0,3% 63,5% 296 0,3% 11,9% 610 0,3% 24,5% Total 484.795 100,0% 64,0% 93.743 100,0% 12,4% 178.891 100,0% 23,6% * São considerados os investimentos dos Planos Previdenciais. X. RENTABILIDADE ESTIMADA POR TIPO DE PLANO 107,00% 107,03% Período Benefício Definido Contribuição Definida Contribuição Variável EFPCs 94,62% 99,38% 2010 13,79% 9,76% 11,67% 13,26% 2011 10,04% 8,62% 9,96% 9,80% 2012 15,38% 14,90% 15,56% 15,37% 2013 3,96% 0,66% 1,52% 3,28% 2014 6,15% 10,22% 8,78% 7,07% 2015 3,15% 10,69% 9,32% 5,22% 2016 14,10% 16,40% 15,23% 14,56% jun/17 0,10% 0,71% 0,56% 0,29% BD CD CV EFPCs 2017 3,72% 5,70% 4,87% 4,24% Acumulado 94,62% 107,00% 107,03% 99,38%
XI. ALOCAÇÃO MÉDIA (ARITMÉTICA) POR FAIXA DE PATRIMÔNIO PATRIMÔNIO Qtde. de EFPCs Renda Fixa Renda Variável Estruturados Imóveis Operações com Participantes Outros Até R$ 100 mi 39 91,4% 2,8% 0,2% 2,3% 0,4% 2,9% Entre R$ 100 mi e R$ 500 mi 84 90,9% 5,1% 0,4% 1,7% 0,9% 1,0% Entre R$ 500 mi e R$ 2 bi 85 89,9% 4,7% 1,0% 2,2% 1,3% 0,8% Entre R$ 2 bi e R$ 10 bi 50 88,5% 6,0% 1,6% 2,1% 1,4% 0,5% Acima de R$ 10 bi 13 78,4% 11,4% 2,6% 4,4% 2,9% 0,3% Consolidado 271 89,6% 5,1% 0,9% 2,2% 1,2% 1,1% Percentual alocado fora da Renda Fixa 8,6% 9,1% 10,1% 11,5% 21,6% 10,4% Até R$ 100 mi Entre R$ 100 mi e R$ 500 mi Entre R$ 500 mi e R$ 2 bi Entre R$ 2 bi e R$ 10 bi Acima de R$ 10 bi Consolidado XII. RANKING DOS 15 MAIORES PLANOS BENEFÍCIO DEFINIDO Nome do Plano EFPC 1 PB1 PREVI 155.858.715 2 PLANO PETROS SIST. PETROBRÁS PETROS 48.129.427 3 REG/REPLAN FUNCEF 44.659.539 4 PLANO BD REAL GRANDEZA 13.250.392 5 PLANO BD VALIA 11.257.999 6 PBS-A SISTEL 11.038.255 7 PBB FAPES 10.076.040 8 PSAP/ELETROPAULO FUNCESP 8.372.402 9 PAC FUNDAÇÃO ITAÚ UNIBANCO 7.550.596 10 PLANO V BANESPREV 6.453.725 11 PBB CENTRUS 5.995.277 12 A FORLUZ 5.860.805 13 PLANO BANESPREV II BANESPREV 5.647.440 14 PLANO UNIFICADO BD FUNDAÇÃO COPEL 5.460.799 15 PBD POSTALIS 5.393.054 CONTRIBUIÇÃO VARIÁVEL Nome do Plano EFPC 1 PLANO PETROS-2 PETROS 16.086.246 2 NOVO PLANO FUNCEF 11.793.321 3 PREVI FUTURO PREVI 10.211.706 4 B FORLUZ 8.877.131 5 PLANO VALE MAIS VALIA 7.433.597 6 POSTALPREV POSTALIS 4.818.768 7 TELEMARPREV FUNDAÇÃO ATLÂNTICO 4.756.118 8 PPCPFL FUNCESP 4.527.756 9 PCV I TELOS 4.320.497 10 PLANO PREVI-GM 3.967.823 11 PLANO III FUNDAÇÃO COPEL 3.741.008 12 PS-II SERPROS 3.361.892 13 PACV INFRAPREV 2.993.125 14 CD FACHESF 2.681.115 15 TCSPREV FUNDAÇÃO ATLÂNTICO 2.654.163 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA Nome do Plano EFPC 1 PLANO ITAUBANCO CD FUNDAÇÃO ITAÚ UNIBANCO 9.662.221 2 PLANO DE BENEFÍCIOS VISÃO VISÃO PREV 4.703.032 3 IBM - CD FUNDAÇÃO IBM 3.841.479 4 PLANO APOS. SANTANDERPREVI SANTANDERPREVI 3.295.412 5 PLANO CD GERDAU GERDAU PREVIDÊNCIA 3.015.548 6 PLANO ODEBRECHT PREVIDÊNCIA 2.848.478 7 CEEEPREV ELETROCEEE 2.661.018 8 VIVAPREV FUNDAÇÃO VIVA DE PREVIDÊNCIA 2.550.071 9 01-B PREVINORTE 2.459.040 10 EMBRAER PREV EMBRAER PREV 2.373.264 11 PAI-CD FUNDAÇÃO ITAÚSA 2.358.864 12 PLANO DE APOSENTADORIA UNILEVERPREV 2.155.032 13 PLANO PRECAVER QUANTA - PREVIDÊNCIA 2.087.464 14 CD ELETROBRÁS ELETROS 1.714.261 15 VOTORANTIM PREV FUNSEJEM 1.619.387 INSTITUÍDOS Nome do Plano EFPC 1 VIVAPREV FUNDAÇÃO VIVA DE PREVIDÊNCIA 2.550.071 2 PLANO PRECAVER QUANTA - PREVIDÊNCIA 2.087.464 3 UNIMED-BH UNIMED FUNDO DE PENSÃO 681.420 4 OABPREV-SP OABPREV-SP 574.673 5 ANAPARPREV PETROS 497.839 6 SICOOB MULTI INSTITUÍDO SICOOB PREVI 457.215 7 PBPA OABPREV-PR 267.087 8 RJPREV OABPREV-RJ 160.990 9 PLANJUS JUSPREV 160.906 10 PBPA OABPREV-MG 143.460 11 ACRICELPREV MULTIBRA INSTITUIDOR 140.211 12 PBPA OABPREV-SC 137.233 13 PLANO DE BENEFÍCIOS II MÚTUOPREV 88.866 14 COOPERADO UNIMED FUNDO DE PENSÃO 83.436 15 ADV-PREV OABPREV-GO 83.361
1 06 0 0 1 04 0 0 1 02 0 0 1 0 0 0 9 80 0 9 60 0 9 40 0 9 20 0 9 0 0 8 80 0 8 60 0 8 40 0 8 20 0 8 0 0 7 80 0 7 60 0 7 40 0 7 20 0 7 0 0 6 80 0 6 60 0 6 40 0 6 20 0 6 0 0 5 80 0 5 60 0 5 40 0 5 20 0 5 0 0 4 80 0 4 60 0 4 40 0 4 20 0 4 0 0 3 80 0 3 60 0 3 40 0 3 20 0 3 0 0 2 80 0 2 60 0 2 40 0 2 20 0 2 0 0 1 80 0 1 60 0 1 40 0 1 20 0 1 0 0 8 0 6 0 4 0 2 0 0 2 80,0 2 30,0 1 80,0 1 30,0 8 0, 0 3 0, 0-2 0,0 1.8 0 0 1.6 0 0 1.4 0 0 1.2 0 0 1.0 0 0 8 0 0 6 0 0 4 0 0 2 0 0-1 4 1 2 1 0 8 6 4 2 - XIII. EVOLUÇÃO DOS PLANOS INSTITUÍDOS XIV. EVOLUÇÃO DOS ATIVOS DAS EFPC DOS SERVIDORES 224,7 250,3 8.872 13 2.094 11 Planos Instituídos em EFPCs Multipatrocinadas (R$ mi) Planos Instituídos em EFPCs Instituidoras (R$ mi) 8 9 8 9 Total (R$ mi) Participantes Ativos (mil) 84,9 2.431 6.778 5 6 18,1 36 1.018 363 655 709 1.722 3 2 2005 2010 2013 jun/17 O ativo representa o disponível + realizável + permanente 50 417 774 1.280 1.564 Planos Instituídos 2005 2010 2013 jun/17 Em EFPC Instituidoras (Qtde) 18 18 22 24 2013 2014 2015 2016 jun/17 Ativos (R$ mi) Qtd EFPC Qtd Planos Em EFPC Multipatrocinadas (Qtde) - 28 34 38 XV. PASSIVO ATUARIAL XVI. DEMONSTRATIVO DE BENEFÍCIOS Percentual das Provisões Matemáticas Tipo Valor ¹ Valor Médio Mensal 2 (R$) 19,1% 33,9% Aposentadoria Programada 33.655.847 5.137 69,6% 64,0% Aposentadoria por Invalidez 1.323.987 2.091 80,9% 66,1% 30,4% 36,0% BD CD CV EFPCs Benefícios Concedidos Benefícios a Conceder Pensões 4.901.288 2.443 Nota: O valor dos Benefícios pagos, quando também considerados os Auxílios - Prestação Continuada, Pecúlios e Outros benefícios de Prestação Continuada é de R$ 40,5 bi. 5.137 Percentual das EFPCs e Planos de acordo com o percentual da Provisão Matemática de Benefícios Concedidos Tipo Qtde. EFPCs/Planos Até 25% Entre 25% e 50% Entre 50% e 75% Entre 75% e 100% BD 271 3,7% 14,4% 22,5% 59,4% CD 373 78,6% 13,4% 5,1% 2,9% CV 310 44,8% 32,9% 15,5% 6,8% 2.091 2.443 EFPCs 264 28,0% 29,9% 26,9% 15,2% *Foram consideradas apenas EFPCs com dados disponíveis Aposentadoria Programada Aposentadoria por Invalidez Pensões 1 Valor acumulado até dezembro de 2016. 2 Média estimada dos valores acumulados até dezembro de 2016 (R$). XVII. ESTATÍSTICAS DE POPULAÇÃO Participantes* Aposentados* Beneficiários de Pensão* Faixa Etária Masculino Feminino Masculino Feminino Masculino Feminino Até 24 anos 5,9% 3,7% 0,1% 0,1% 3,2% 3,3% Participantes Aposentados Beneficiários de Pensão De 25 a 34 anos 20,4% 11,8% 0,1% 0,1% 1,1% 1,8% De 35 a 54 anos 31,9% 14,4% 10,0% 3,8% 5,0% 13,0% 34% 25% 27% De 55 a 64 anos 5,8% 2,6% 30,2% 13,7% 5,0% 18,0% De 65 a 74 anos 1,3% 0,9% 23,5% 5,5% 5,5% 19,2% 66% 75% 73% De 75 a 84 anos 0,5% 0,4% 8,9% 1,6% 4,7% 13,1% Mais de 85 anos 0,2% 0,1% 1,8% 0,4% 2,0% 5,1% Total 66,1% 33,9% 74,7% 25,3% 26,5% 73,5% Masculino Feminino Masculino Feminino Masculino Feminino *Dados de 2014 / Amostra com 246 entidades e população de mais de 3,2 milhões de pessoas Evolução da Maturidade Populacional** - EFPCs Maturidade Populacional por Tipo de Plano Percentual das EFPCs e Planos de acordo com a Maturidade Populacional Tipo Qtde. EFPCs/Planos Até 25% Entre 25% e 50% Entre 50% e 75% Entre 75% e 100% BD 285 23% 12% 19% 47% CD 361 91% 7% 1% 1% CV 315 84% 10% 3% 3% **Divisão dos assistidos (aposentados e beneficiários de pensão) pela soma dos participantes e assistidos EFPCs 266 62% 20% 11% 7%
XVIII. CLASSIFICAÇÃO DAS EFPCs FUNDOS DE PENSÃO INVESTIMENTO CLASSIFICAÇÃO PARTIC. ATIVOS + ASSISTIDOS PARTIC. ATIVOS DEPENDENTES ASSISTIDOS FUNDOS DE PENSÃO INVESTIMENTO CLASSIFICAÇÃO PARTIC. ATIVOS + ASSISTIDOS PARTIC. ATIVOS DEPENDENTES ASSISTIDOS 1 PREVI² 167.323.081 1 100.485 248.993 92.918 2 PETROS² 68.946.236 2 96.747 338.766 64.744 3 FUNCEF 58.324.879 4 100.381 183.043 39.445 4 FUNCESP 26.306.296 14 15.534 52.641 30.964 5 FUND. ITAÚ UNIBANCO² 25.196.117 11 39.397 2.698 13.587 6 VALIA² 21.351.205 5 80.200 312.251 21.882 7 SISTEL 17.439.154 31 1.962 44.875 24.264 8 BANESPREV² 16.537.854 29 2.751 22.022 23.762 9 FORLUZ 14.778.984 37 8.702 32.780 13.191 10 REAL GRANDEZA² 14.374.557 62 4.249 20.061 8.396 11 FUNDAÇÃO ATLÂNTICO² 10.500.305 27 13.905 50.757 14.812 12 FAPES 10.272.220 116 3.103 6.848 2.088 13 POSTALIS 10.263.885 3 117.057 270.902 26.139 14 FUNDAÇÃO COPEL 9.278.235 45 10.078 6.859 7.959 15 PREVIDÊNCIA USIMINAS² 8.535.226 19 20.489 58.470 20.177 16 TELOS² 7.384.654 57 6.695 24.739 6.737 17 MULTIBRA FDO PENSÃO² 6.906.183 6 70.683 2 7.136 18 CENTRUS 6.872.408 177 411 1.536 1.639 19 FACHESF 6.305.206 52 4.973 14.919 9.541 20 CERES² 6.062.573 42 12.638 33.905 6.229 21 VISÃO PREV² 5.857.056 43 13.160 14.881 5.633 22 ELETROCEEE 5.838.189 50 6.851 14.410 8.803 23 ECONOMUS² 5.624.441 41 12.126 19.561 6.892 24 SERPROS² 5.513.813 51 10.914 25.868 3.782 25 BB PREVIDÊNCIA² 5.322.964 7 70.801 64.631 1.933 26 CBS PREVIDÊNCIA 5.080.198 23 20.013 36.894 14.310 27 MULTIPREV² 4.683.623 17 40.447 61.022 1.369 28 FUNDAÇÃO IBM² 4.559.574 56 12.509 15.362 974 29 FUNDAÇÃO BANRISUL 4.428.626 40 12.521-6.561 30 ELETROS 4.323.861 108 3.292 7.357 2.257 31 FUNBEP² 4.218.047 99 1.192 7.520 5.285 32 CAPEF² 4.194.817 66 6.742 20.278 4.730 33 PREVI-GM² 3.969.326 30 23.248 8.228 3.027 34 GERDAU PREVIDÊNCIA 3.738.901 34 20.494 26.639 2.267 35 PREVINORTE 3.527.994 92 5.611 7.158 1.528 36 FIBRA 3.433.552 152 1.429 3.901 1.586 37 BRF PREVIDÊNCIA² 3.302.143 21 30.623 13.791 5.678 38 SANTANDERPREVI² 3.300.870 16 41.550 893 826 39 BRASLIGHT 3.192.839 75 4.374 12.783 5.702 40 INFRAPREV² 3.158.361 54 11.536 16.826 2.912 41 PSS² 3.011.751 96 2.641 4.388 3.977 42 FUNDAÇÃO LIBERTAS 2.952.973 36 18.792 2.915 3.386 43 UNILEVERPREV² 2.910.148 49 14.365 1.207 1.335 44 ELOS 2.875.949 132 1.501 5.372 3.003 45 CITIPREVI² 2.865.684 67 10.426-916 46 ODEBRECHT PREVIDÊNCIA 2.857.005 44 18.499-151 47 FUNSSEST 2.771.800 83 6.098-2.456 48 MULTIPENSIONS² 2.696.562 10 56.521 85.100 1.341 49 VWPP² 2.694.372 13 46.503 58.998 1.963 50 NUCLEOS 2.693.413 129 3.634 6.172 1.130 51 FUNDAÇÃO VIVA² 2.611.129 9 60.103 145.553-52 FUNDAÇÃO ITAÚSA² 2.605.167 74 9.244 14.787 918 53 FUNEPP² 2.494.401 28 27.387 19.194 5 54 CELOS² 2.449.542 79 4.187 8.474 4.769 55 ITAÚ FUNDO MULTI² 2.437.421 248 - - - 56 SABESPREV 2.385.194 38 13.876 39.321 7.134 57 EMBRAER PREV 2.376.341 46 17.074 9.607 430 58 FUSESC 2.236.121 88 2.501 9.696 5.125 59 REGIUS² 2.218.838 131 3.715 7.271 954 60 ICATUFMP² 2.206.494 15 43.268 37.124 1.825 61 QUANTA - PREVIDÊNCIA 2.204.607 18 40.862 69.172 57 62 PREVIRB 2.140.038 174 491 1.845 1.597 63 METRUS 2.130.875 63 9.674 19.358 2.572 64 MÚLTIPLA² 1.886.470 33 23.123 18.221 666 65 FUNDAÇÃO REFER² 1.837.486 24 4.550 42.540 28.544 66 PREVDOW² 1.792.172 134 3.749 5.621 558 67 BANDEPREV² 1.770.285 175 290 1.922 1.796 68 FAELBA² 1.742.513 118 2.871 10.070 2.200 69 INSTITUTO AMBEV² 1.720.583 94 4.984 942 1.850 70 PREVIBAYER 1.716.803 97 5.003 17.488 1.609 71 FUNSEJEM² 1.697.903 25 29.616 9.456 894 72 JOHNSON & JOHNSON² 1.641.944 89 6.602 6.899 848 73 ENERPREV² 1.622.044 248 - - - 74 FUNDAÇÃO PROMON² 1.503.881 161 2.011 5.500 681 75 BANESES 1.471.272 137 2.141 5.966 1.993 76 FASC² 1.439.413 84 7.560 1.090 681 77 FUNDAÇÃO CORSAN 1.415.767 82 5.463 10.917 3.270 78 PREVI-SIEMENS² 1.403.387 71 9.572 15.093 1.293 79 FUSAN 1.384.423 77 7.303 14.206 2.427 80 PRHOSPER² 1.348.853 128 3.244 2.467 1.560 81 FACEB 1.316.881 164 1.041 3.683 1.371 82 PREVIG² 1.265.249 160 2.124 2.119 620 83 GEBSA-PREV² 1.262.137 87 7.554 11.345 227 84 FIPECQ² 1.260.233 165 2.031 4.859 348 85 PRECE 1.257.233 64 4.455 12.391 7.630 86 HP PREV² 1.246.128 124 4.737 11.546 240 87 FORD² 1.245.063 58 12.625 20 698 88 PREVI-ERICSSON² 1.236.770 122 4.169 4.495 837 89 FAELCE² 1.210.642 146 1.207 4.100 2.340 90 CIBRIUS 1.209.762 154 1.637 4.310 1.322 91 BASF 1.178.753 144 3.283 10.647 461 92 PREVDATA 1.176.423 130 3.191 7.492 1.502 93 SÃO BERNARDO² 1.169.877 53 13.061 8.293 1.430 94 ACEPREV 1.147.477 141 2.538 5.218 1.314 95 PREVISC² 1.124.848 60 11.997 16.841 1.134 96 SÃO RAFAEL² 1.066.370 167 1.665 2.929 684 97 PREVUNIÃO² 1.049.742 106 4.901 8.356 759 98 BRASILETROS 1.043.773 143 1.192 3.350 2.597 99 SYNGENTA PREVI² 1.005.740 157 2.642 4.623 232 100 PREVI NOVARTIS 995.115 145 3.219 86 500 101 CARGILLPREV² 991.675 81 8.717 13.086 169 102 ISBRE 976.765 221 494 1.131 388 103 BASES² 957.977 171 814 1.827 1.390 104 WEG 941.089 35 21.920 14.440 371 105 PREVIBOSCH 927.362 69 10.134-910 106 DESBAN² 927.258 218 374 1.099 547 107 ABRILPREV 911.819 91 6.828 8.458 388 108 FUNDAMBRAS² 907.367 55 13.184 223 714 109 ECOS 896.993 223 117 975 738 110 IAJA² 885.772 101 5.268 9.383 970 111 AGROS 853.013 103 5.106 7.642 780 112 CELPOS² 837.228 120 1.665 4.585 3.391 113 PLANEJAR² 835.708 135 3.929 5.895 370 114 UNIMED FDO PENSÃO 824.944 nd nd nd nd 115 MBPREV² 819.621 61 11.886 2.299 781 116 FUNDIÁGUA² 772.174 112 3.881 8.898 1.450 117 CYAMPREV² 761.029 32 23.864 31.654 107 118 DUPREV 740.660 151 2.784 431 255 119 COMSHELL² 727.522 168 1.806 3.009 461 120 COMPESAPREV 725.965 123 2.733 5.358 2.254 121 SEBRAE PREVIDÊNCIA 722.206 90 7.150 6.640 127 122 ULTRAPREV² 718.655 78 9.458 2.763 170 123 SP-PREVCOM 711.069 48 15.954 6.877-124 SERGUS² 709.297 195 1.019 1.620 373 125 ALCOA PREVI² 703.724 100 6.110 12.226 160 126 FASCEMAR² 684.050 184 1.192 4.350 754 127 ELETRA² 660.339 155 1.702 3.800 1.251 128 FUND. SÃO FRANCISCO² 649.866 181 1.089 1.901 881 129 PREVHAB 633.982 208 456 601 617 130 PREVICAT² 631.765 248 - - - 131 OABPREV-SP² 606.382 22 35.224 57.965 94 132 CAPAF 604.187 133 2.310 3.762 2.074 133 FACEAL 601.623 188 998-698 134 PREVIPLAN² 596.778 159 2.322 5.464 448 135 FABASA² 590.869 114 4.729 15.735 550 136 PREVEME² 577.184 149 2.865 3.584 512 137 MSD PREV² 569.840 210 945 1.416 76 138 PREVICOKE² 569.170 211 851 39 167
XVIII. CLASSIFICAÇÃO DAS EFPCs FUNDOS DE PENSÃO INVESTIMENTO CLASSIFICAÇÃO PARTIC. ATIVOS + ASSISTIDOS PARTIC. ATIVOS DEPENDENTES ASSISTIDOS FUNDOS DE PENSÃO INVESTIMENTO CLASSIFICAÇÃO PARTIC. ATIVOS + ASSISTIDOS PARTIC. ATIVOS DEPENDENTES ASSISTIDOS 139 VIKINGPREV 562.377 113 5.114 78 196 140 MAIS VIDA PREVIDÊNCIA² 551.795 192 1.386 2.078 76 141 FUNPRESP-EXE 544.162 85 7.926-3 142 ENERGISAPREV² 532.276 93 6.032 14.730 1.094 143 SICOOB PREVI² 529.860 20 37.770 28.356 12 144 PORTOPREV 513.042 107 5.466 721 106 145 FGV-PREVI² 503.925 169 2.138 2.343 126 146 PREVIM-MICHELIN² 494.604 125 4.875 56 91 147 MULTIBRA INSTITUIDOR² 487.099 148 3.170 13 258 148 PREVMON² 483.952 156 2.847 4.982 59 149 INDUSPREVI 469.535 139 3.500 4.272 534 150 GOODYEAR² 463.627 109 5.116 7.673 431 151 SUPREV 457.359 105 4.487 4.185 1.216 152 DERMINAS 449.112 70 6.853-4.015 153 BUNGEPREV² 447.543 68 10.847 15.757 277 154 SEGURIDADE 446.644 178 1.710 511 336 155 FAPERS² 444.839 163 1.702 3.692 741 156 GASIUS 441.453 205 65 841 1.084 157 ABBPREV 426.233 142 3.700 5.553 127 158 MENDESPREV 424.635 219 526 1.224 392 159 FAPA² 414.971 205 847 2.382 302 160 FUTURA² 410.167 232 160 201 366 161 CARREFOURPREV² 404.405 8 66.515 45.499 142 162 FACEPI² 401.801 183 972 2.237 976 163 CAPESESP 400.678 12 49.274 28.599 684 164 ALPAPREV² 390.217 26 28.749 35.502 205 165 CP PREV² 386.394 138 4.029 6.043 104 166 PFIZER PREV² 378.636 179 1.892 474 147 167 PREVINDUS 366.508 76 8.930 5.950 1.105 168 CIFRÃO 363.879 189 845 1.845 810 169 CASFAM² 363.505 115 4.300 1.364 915 170 UNISYS PREVI² 362.494 213 948 2 44 171 CABEC² 361.911 204 150 1.669 1.059 172 PREVCUMMINS² 358.515 182 1.807 2.567 146 173 PREVISCÂNIA 353.221 248 - - - 174 FUNDAÇÃO ENERSUL 348.099 217 552 1.098 374 175 LILLY PREV² 346.578 212 823 1.230 192 176 PREV PEPSICO² 346.027 47 16.887 15.615 105 177 PORTUS 343.006 73 1.777 14.641 8.940 178 P&G PREV² 338.365 104 5.677 8.433 162 179 RANDONPREV² 335.202 72 10.621 16.364 163 180 PREVIP² 329.222 153 2.832 5.456 145 181 DANAPREV² 328.230 102 6.039 9.058 112 182 POUPREV² 322.971 201 1.211 1.681 36 183 FUNTERRA 322.597 239 152 846 157 184 VOITH PREV² 317.366 173 2.047 3.058 118 185 FASERN² 308.950 202 783 148 453 186 FAECES 308.508 185 1.078 2.271 849 187 KPMG PREV² 290.700 121 4.981 7.448 52 188 EATONPREV² 278.792 127 4.763 6.517 170 189 SOMUPP² 276.800 245 - - 145 190 TETRA PAK PREV² 272.454 172 2.130 3.193 40 191 RBS PREV² 269.189 111 5.372 3.100 122 192 OABPREV-PR² 268.789 65 12.032 19.700 51 193 RAIZPREV² 267.924 39 19.283 12.865 5 194 CASANPREV² 255.163 187 1.603 4.430 220 195 SUPRE² 235.255 222 481 1.434 386 196 PREVICEL² 233.008 216 809 1.098 121 197 FUCAP² 230.188 186 1.578 1.634 255 198 PREVEME II² 229.511 140 3.874 6.791 37 199 CAPOF 224.791 230 157 613 414 200 TEXPREV² 221.772 224 623 881 150 201 AVONPREV² 221.745 98 6.413 635 133 202 MERCAPREV² 219.040 193 1.387 2.071 73 203 MERCERPREV² 213.141 228 716 1.072 11 204 CARBOPREV² 209.524 209 837 1.256 187 205 ROCHEPREV² 200.929 197 1.237 1.600 58 206 PREVIHONDA² 199.178 59 13.109 19.664 63 207 MAUÁ PREV² 194.268 158 2.702 4.052 109 208 FIOPREV² 192.603 136 3.888 5.060 284 209 BOTICÁRIO PREV² 184.816 110 5.475 7.632 26 210 TOYOTA PREVI² 175.196 248 - - - 211 FAÇOPAC² 165.196 180 1.902 2.237 121 212 CAGEPREV 164.796 198 1.248 1.670 42 213 ALPHA² 164.706 203 1.032 2.190 192 214 JUSPREV² 161.800 166 2.354 3.480 3 215 OABPREV-RJ² 161.601 119 4.926 8.306 136 216 CARFEPE² 147.773 190 1.595 3.110 38 217 FAPECE 147.039 235 290-155 218 OABPREV-MG² 145.335 86 7.775 14.574 28 219 OABPREV-SC 139.105 95 6.621 10.349 53 220 PREVBEP² 134.752 241 52 148 136 221 SIAS 133.692 80 8.028 7.938 891 222 FUMPRESC² 128.169 214 631 1.634 345 223 FUNPRESP-JUD 124.648 194 1.405 1.405-224 VISTEON² 122.396 248 - - - 225 FUNASA² 119.253 200 528 1.432 741 226 CAFBEP² 118.245 196 973 868 354 227 RECKITTPREV² 116.443 227 688 1.032 56 228 PREVYASUDA² 97.894 233 413 266 87 229 MÚTUOPREV 91.558 nd nd nd nd 230 OABPREV-GO² 84.427 126 4.913 10.207 23 231 FUNDO PARANÁ² 78.117 150 3.252 3.147 6 232 OABPREV-RS² 77.402 117 5.134 7.704 30 233 INERGUS² 77.150 207 542 2.295 570 234 INSTITUTO GEIPREV 72.915 237 82 289 311 235 MONGERAL² 71.998 170 2.219 3.585 12 236 ALBAPREV² 71.980 240 159 335 30 237 DATUSPREV² 71.431 248 - - - 238 PREVCHEVRON² 70.086 243 141 213 43 239 MM PREV² 58.866 162 2.420 26 30 240 PREVUNISUL² 54.534 199 1.186 1.763 103 241 FUNCASAL² 54.090 191 874 1.787 611 242 FUTURA II² 49.849 231 551 321 1 243 SILIUS² 42.353 238 25 295 326 244 PREVES 38.181 224 773 - - 245 SBOT PREV 36.906 nd nd nd nd 246 ALEPEPREV 35.039 242 175 208 10 247 RJPREV² 34.017 226 757 - - 248 OABPREV-NORDESTE² 25.243 234 348 588 148 249 CNBPREV 25.074 220 913 1.572 2 250 ANABBPREV² 18.257 215 932 1.814 4 251 RS-PREV 9.631 nd nd nd nd 252 SINDPD FPA² 7.527 236 444 827-253 FUCAE 7.224 nd nd nd nd 254 CAVA² 6.559 176 1.483 2.309 590 255 SUL PREVIDÊNCIA² 6.444 244 149 224-256 MAPPIN² 3.596 147 3.463 2.895 35 257 PREVBAHIA 2.420 nd nd nd nd 258 PREVCOM-MG 2.253 nd nd nd nd 259 ORIUS² 1.379 246-25 47 260 SCPREV 997 nd nd nd nd 261 ACIPREV 739 229 575 965-262 FFMB² 126 248 - - - 263 EDS PREV² 45 247 6 - - TOTAL ESTIMADO 770.956.180 Participantes Ativos 2.560.397 Dependentes 3.955.191 Assistidos 752.942 População referente a: Dezembro/2016; Dezembro/2014
1 8, 0% 1 6, 0% 1 4, 0% 1 2, 0% 1 0, 0% 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % 4 0, 0 % 3 5, 0 % 3 0, 0 % 2 5, 0 % 2 0, 0 % 1 5, 0 % 1 0, 0 % 5,0 0% 0,0 0% -5,0 0 % 8 0,0 0 % 7 0,0 0 % 6 0,0 0 % 5 0,0 0 % 4 0,0 0 % 3 0,0 0 % 2 0,0 0 % 1 0,0 0 % 0,0 0% -1 0 0, 0 % 1 20,0 % 1 0,0 % 8 0, 0% 6 0, 0% 4 0, 0% 2 0, 0% 0,0 % XIX. DADOS HISTÓRICOS DO SISTEMA Histórico Anos 70 Anos 80 Anos 90 Anos 2000 2011-2017 Entidades Autorizadas 118 244 360 368 307* Patrocinadoras 500 1.000 2.333 2.884 2.710 Instituidores - - - 316 495 Participantes (milhões) 1,18 1,71 1,63 2,25 2,5** Assistidos (milhões) nd 0,13 0,38 0,66 0,74** Patrimônio (bilhões) US$ 3,7 US$ 12,1 US$ 66,5 US$ 335 US$ 244 % PIB 1,4% 2,3% 13,6% 14,8% 12,7% * EFPCs ativas mar/17 ** Dados de dez/14 Base dez/1981 Dólar - PTAX Venda = Cr$ 127,8 Base dez/1990 Dólar - PTAX Venda = Cr$ 170,06 Base dez/2000 Dólar - PTAX Venda = R$ 1,96 Base dez/2010 Dólar - PTAX Venda = R$ 1,67 Base jun/2017 Dólar - PTAX Venda = R$ 3,30 XX. RENTABILIDADE DAS EFPCs X META ATUARIAL (2003-2017) 30,01% 594,02% 25,88% 17,01% 21,07% 12,50% 19,05% 11,35% 23,45% 8,98% 11,47% 12,87% 21,50% 10,36% 13,26% 12,85% 12,44% 9,80% 15,37% 12,57% 11,63% 12,07% 7,07% 3,28% 5,22% 17,55% 452,81% 14,56% 13,60% 4,24% 4,44% 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017-1,62% Fonte: ABRAPP Carteira TMA/TJP* Carteira acumulada TMA/TJP* acumulada XXI. RENTABILIDADE ACUMULADA POR PLANO (2010-2017) 13,8% 15,4% 15,6% 14,9% 14,1% 16,4% 15,2% 107,0% 107,0% 94,6% 9,8% 11,7% 10,0% 8,6% 10,0% 10,2% 8,8% 10,7% 9,3% 4,0% 6,2% 3,1% 3,7% 5,7% 4,9% 1,5% 0,7% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 BD CD CV BD acumulado CD acumulado CV acumulado Fonte: ABRAPP
XXII. PROJEÇÃO DA RENTABILIDADE DAS EFPCs CENÁRIO I CENÁRIO II CENÁRIO RENDA FIXA 9,38% 9,38% 9,38% RENDA VARIÁVEL -1,52% 17,75% 28,45% OUTROS 3,95% 3,95% 3,95% CARTEIRA 7,02% 10,36% 12,22% TJP* 10,37% 10,37% 10,37% III *Taxa de Juros Padrão (INPC + limite superior de 6,66% a.a. considerando 10 anos - de acordo com a IN nº 19/2014 e Portaria PREVIC nº 186 de 28/04/2016) Premissas válidas para os três cenários: i) Rentabilidade calculada de janeiro a junho e valores estimados do INPC; ii) Consideramos o retorno verificado em julho/17 para o CDI e Ibovespa. SELIC em 7,5% até o final do ano; iii) A rentabilidade de Outros é estimada com base na média dos últimos doze meses. Fechamento do Ibovespa (em pontos) Cenário I: 60,6 mil pontos / Cenário II: 72,5 mil pontos / Cenário III: 79,1 mil pontos XXIII. ATIVOS DAS EFPCs NO MUNDO Em bilhões de US$ Ativos % do PIB Em bilhões de US$ Ativos % do PIB Estados Unidos Canadá TOTAL AMÉRICA NORTE (1) Brasil (2) Colômbia (1) Chile (1) Peru (1) Uruguai (1) TOTAL AMÉRICA DO SUL Japão (1) Austrália (1) Hong Kong (1) Índia (1)* TOTAL OcenÁsia (1) 15.040 1.316 16.356 244 63 174 41 12 534 1.355 1.486 123 16 2.980 81,0 86,0 12,7 22,0 70,1 20,7 22,5 29,4 120,9 38,3 0,8 Alemanha Dinamarca Finlândia França Holanda Irlanda Itália Noruega Reino Unido Suécia Suíça Rússia Turquia TOTAL EUROPA (1) 224 6,8 138 47,3 111 49,1 14 0,6 1.335 181,8 112 40,0 126 7,2 37 10,2 2.274 95,3 41 8,6 817 127,9 86 6,1 34 4,7 5.349 África do Sul (1)** 306 94,8 Fonte: (1) OCDE 2016, *2015, **2013; (2) ABRAPP 2017 XXIV. ÍNDICES DE SOLVÊNCIA - COMPARATIVO INTERNACIONAL Solvência (%) 135 128 112 110 108 101 98 97 96 89 83 81 80 80 65 46 Bélgica(3) Finlândia(3) Suécia(2) Noruega(2) Portugal(3) Espanha(3) Holanda(4) Áustria(1) Irlanda(3) Brasil(1) Canadá(5) Reino Unido(2) EUA(6) Suíça(7) Alemanha(7) Islândia(3) 1. ABRAPP - média ponderada dos planos BD (mar/2017); 2. OCDE - 2012; 3. OCDE - 2013; 4. DeNerlandscheBank - dez/2016; 5. Financial Services Commission of Ontario - 2015; 6. WillisTowersWatson - WTW100-2015; 7. WillisTowersWatson - 2015
XXV. RENTABILIDADE DAS EFPCs NO MUNDO (2008 à 2016) Posição País Acumulado Anualizado 1 Holanda 89,41% 7,36% 2 Colômbia 81,33% 6,84% 3 Romênia 62,49% 5,54% 4 Albânia 43,81% 4,12% 5 Canadá 31,09% 3,05% 6 Brasil 30,42% 2,99% 7 Finlândia 28,99% 2,87% 8 Hungria 28,78% 2,85% Posição País Acumulado Anualizado 10 Noruega 25,23% 2,53% 11 Tailândia 22,24% 2,26% 12 Itália 18,75% 1,93% 13 Espanha 13,51% 1,42% 14 Áustria 11,24% 1,19% 15 Estônia 10,79% 1,14% 16 Portugal 5,88% 0,64% 17 Bulgária 2,89% 0,32% 9 Chile 26,71% 2,67% Fonte: OCDE e ABRAPP (Brasil) XXVI. EVOLUÇÃO QUANTITATIVA DOS PLANOS INSTITUÍDOS XXVII. EVOLUÇÃO QUANTITATIVA DOS INSTITUIDORES 37 45 48 55 57 62 62 63 65 65 356 444 475 496 470 493 491 502 496 496 18 27 30 161 207 2 7 12 25 63 Fonte: PREVIC Estatística Trimestral - mar/17 Fonte: PREVIC Estatística Trimestral - mar/17 XXVIII. ENTIDADES DA REGIONAL SUDOESTE ENTIDADE INVESTIMENTOS ENTIDADE INVESTIMENTOS ENTIDADE INVESTIMENTOS ENTIDADE INVESTIMENTOS 1 FUNCESP 26.306.296 28 FUNSEJEM 1.697.903 55 OABPREV-SP 606.382 82 TETRA PAK PREV 272.454 2 FUND ITAÚ UNIBANCO 25.196.117 29 JOHNSON & JOHNSON 1.641.944 56 PREVIPLAN 596.778 83 RAIZPREV 267.924 3 BANESPREV 16.537.854 30 ENERPREV 1.622.044 57 PREVEME 577.184 84 PREVEME II 229.511 4 MULTIBRA FDO PENSÃO 6.906.183 31 FUNDAÇÃO PROMON 1.503.881 58 MSD PREV 569.840 85 AVONPREV 221.745 5 VISÃO PREV 5.857.056 32 FASC 1.439.413 59 MAIS VIDA PREVIDÊNCIA 551.795 86 MERCAPREV 219.040 6 ECONOMUS 5.624.441 33 PREVI-SIEMENS 1.403.387 60 ENERGISAPREV 532.276 87 MERCERPREV 213.141 7 CBS PREVIDÊNCIA 5.080.198 34 PRHOSPER 1.348.853 61 PORTOPREV 513.042 88 CARBOPREV 209.524 8 MULTIPREV 4.683.623 9 PREVI-GM 3.969.326 10 BRF PREVIDÊNCIA 3.302.143 11 SANTANDERPREVI 3.300.870 12 PSS 3.011.751 13 UNILEVERPREV 2.910.148 14 CITIPREVI 2.865.684 15 ODEBRECHT PREVIDÊNCIA 2.857.005 16 MULTIPENSIONS 2.696.562 17 VWPP 2.694.372 18 FUNDAÇÃO ITAÚSA 2.605.167 19 FUNEPP 2.494.401 20 ITAÚ FUNDO MULTI 2.437.421 21 SABESPREV 2.385.194 22 EMBRAER PREV 2.376.341 23 METRUS 2.130.875 24 MÚLTIPLA 1.886.470 25 PREVDOW 1.792.172 26 INSTITUTO AMBEV 1.720.583 27 PREVIBAYER 1.716.803 35 GEBSA-PREV 1.262.137 36 HP PREV 1.246.128 37 FORD 1.245.063 38 PREVI-ERICSSON 1.236.770 39 BASF 1.178.753 40 SÃO BERNARDO 1.169.877 41 SYNGENTA PREVI 1.005.740 42 PREVI NOVARTIS 995.115 43 CARGILLPREV 991.675 44 PREVIBOSCH 927.362 45 ABRILPREV 911.819 46 PLANEJAR 835.708 47 UNIMED FDO PENSÃO 824.944 48 MBPREV 819.621 49 CYAMPREV 761.029 50 DUPREV 740.660 51 ULTRAPREV 718.655 52 SP-PREVCOM 711.069 53 ALCOA PREVI 703.724 54 PREVICAT 631.765 62 MULTIBRA INSTITUIDOR 487.099 63 PREVMON 483.952 64 GOODYEAR 463.627 65 SUPREV 457.359 66 ABBPREV 426.233 67 FUTURA 410.167 68 CARREFOURPREV 404.405 69 ALPAPREV 390.217 70 CP PREV 386.394 71 PFIZER PREV 378.636 72 PREVCUMMINS 358.515 73 PREVISCÂNIA 353.221 74 LILLY PREV 346.578 75 PREV PEPSICO 346.027 76 P&G PREV 338.365 77 PREVIP 329.222 78 VOITH PREV 317.366 79 KPMG PREV 290.700 80 EATONPREV 278.792 81 SOMUPP 276.800 89 ROCHEPREV 200.929 90 PREVIHONDA 199.178 91 TOYOTA PREVI 175.196 92 FAÇOPAC 165.196 93 VISTEON 122.396 94 RECKITTPREV 116.443 95 PREVYASUDA 97.894 96 MÚTUOPREV 91.558 97 PREVCHEVRON 70.086 98 MM PREV 58.866 99 FUTURA II 49.849 100 SBOT PREV 36.906 101 SINDPD FPA 7.527 102 MAPPIN 3.596 103 ORIUS 1.379 104 ACIPREV 739 105 EDS PREV 45 Consolidado Estatístico é uma publicação da ABRAPP - Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar Produção: Núcleo Técnico - ABRAPP / e-mail: nucleotecnico@abrapp.org.br site: www.abrapp.org.br