Ano VI - N 72 - Dezembro/21 Decisão do Copom favorece títulos de prazo mais curto Renda Fixa em Números (Nov/21): Em novembro, a redução de mais 25 pontos base natexto meta da cinco anos) registraram variações inferiores,,3% e 2,4%, Item Montante Variação Taxa Selic reforçou o ajuste nos preços dos títulos de renda respectivamente. Como resultado, a variação do IMA Geral em Estoque fixa, movimento iniciado após a reunião do Copom de outubro. novembro foi de,%, refletindo as trajetórias opostas dos Renda Fixa Total: R$ 5,4 trilhões,72% A percepção de que a queda dos juros será de fato gradual índices de curto e médio/longo prazo. Títulos Públicos: R$ 2,92 trilhão,84% favoreceu a valorização dos títulos de menor duration em Títulos Privados: R$ 2,48 trilhão,59% novembro. Os papéis de longo prazo, ao que parece, refletiram Entre as famílias do IDA Índice de Debêntures da ANBIMA, a adequação dos preços à redução da taxa Selic abaixo da que refletem a carteira de debêntures a preços de mercado, o Volume Médio Diário de Negócios precificada, implicando em variação quase nula ou índice de maior duration (IDA IPCA infraestrutura), composto Operações Definitivas desvalorização no período. por papéis indexados à inflação e com emissão exclusiva para Renda Fixa Total: R$ 21,28 bilhões 15,4% Os resultados dos sub índices do IMA, carteira teórica de títulos públicos marcada a mercado, mostram que o IRF M 1 (LTNs/NTN Fs até um ano) e IMA B 5(NTN Bs até cinco anos), variaram 1,5% e,4%, respectivamente. Já o IRF M 1+ (prefixados acima de um ano) e o IMA B 5+(NTN Bs acima de 8 4 2 2 4 8 1 12 Correção Cambial Mensal (%) (%) 3,53 jan/1 fev 1,5 Fonte: Banco Central mar 1,57 abr 3,4 4,18 mai jun 1,72,91,4,18 jul ago set out 2,1,78 nov infraestrutura, apresentou retorno negativo de,5% em novembro, enquanto o IDA DI (debêntures com emissão pela taxa DI), de duration mais curta, apresentou variação mensal de 1,22%. O IDA Geral registrou rentabilidade de,75%. Destaque do Mês Em novembro, o Real registrou desvalorização de,78% em relação ao dólar norte americano, a maior variação mensal da moeda doméstica no ano, o que corresponde à cotação de R$ 3,4 no final do período. A trajetória da taxa de câmbio vem refletindo os efeitos da volatilidade no mercado internacional de moedas após as eleições presidenciais nos Estados Unidos e as incertezas do investidor doméstico quanto às condições políticas do Governo em um ambiente de baixo crescimento econômico. Pelo lado da oferta, a redução da participação do investidor não residente em aplicações de renda fixa no país adiciona dúvidas quanto ao fluxo nessa rubrica no curto e médio prazo. O Comitê de Acompanhamento Macroeconômico da ANBIMA revisou a mediana das projeções para a taxa de câmbio de R$ 3,25 para R$ 3,37 para o final de 21. Títulos Públicos (Extra Grupo): R$ 19,24 bilhões 15,3% Títulos Privados: R$ 2,5 bilhões 12,14% Renda Fixa Total: R$ 99,47 bilhões 4,84% Títulos Públicos: R$ 94,21 bilhões 4,88% Títulos Privados: R$ 5,2 bilhões 3,9% Atuações do Tesouro Nacional/Banco Central Saldo das Operações de Mercado Aberto do Banco Central junto ao mercado Resultado Líquido das Colocações e Resgates de TPF do Tesouro Nacional 815 588 7 Operações Compromissadas R$ 1.98,7 bilhões 3,51% Colocação Líquida de R$ 24,224 bilhões Mercado de Renda Fixa Nov/1 43 38 Títulos Públicos Federais CDB Letra Financeira 2.923 Total = R$ 5.41 bilhões Títulos de Crédito Debentures Outros Tit. Privados
Taxas de Juros no Mercado Brasileiro de Títulos Públicos Taxas de Juros Prefixada nos últimos 12 meses 17 1 14 Curva Zero Prefixada 15 13 14 13 12 12 11 d.u. 2 dez/15 jan/1 fev/1 mar/1 abr/1 mai/1 jun/1 jul/1 ago/1 set/1 out/1 nov/1 252 43 74 885 19 137 1518 1729 194 2151 232 2573 Taxas de Juros IPCA nos últimos 12 meses 8 7, Curva Zero IPCA 7,5, 5 5,5 4 5, d.u. 1 Inflação Implícita nos últimos 12 meses 9 8 7 5 dez/15 jan/1 fev/1 mar/1 abr/1 mai/1 jun/1 jul/1 ago/1 set/1 out/1 nov/1 dez/15 jan/1 fev/1 mar/1 abr/1 mai/1 jun/1 jul/1 ago/1 set/1 out/1 nov/1 252 1249 224 3243 424 5237 234 7231 8228 9225 1222 8 Inflação Implícita 7 5 4 d.u. 252 43 74 885 19 137 1518 1729 194 2151 232 2573 1 Ano 3 Anos 5 Anos 3/9/21 31/1/21 3/11/21
Indicadores do Mercado de Renda Fixa e seus Referenciais 12 1 8 4 2 2 4 % no mês, Rentabilidade dos Ativos Novembro/21,78 1,4 1,4,94,,2 4,5 1,93 Variações Mensais de Inflação - Novembro/21 (em %*) 2, 1,9 1,5 1,,5,35,52,57,44,18,15,2,2,31,8,1,19,,5,3 jun jul ago set out nov dez 4 IMA Geral Taxa DI Taxa SELIC CDB/TBF* Poupança IHFA Dólar IBOVESPA Ouro % em 12 meses 37,2 IPCA Projeção IPCA IGP M Projeção IGP M IPCA em 12 meses: 9,43** IGP-M em 12 meses: 11,5 * A coluna em verde e vermelho correspondem as projeções ANBIMA do IPCA e do IGP M, respectivamente. ** Incorporando a projeção da ANBIMA. Fontes: ANBIMA, FGV e IBGE. 2 2 19,9 14, 14, 12, 8,35 14, 11,79 3,79 % 1,2 1,,8, 1,1 Evolução da Taxa Selic 1, 1, 1,1 1, 1,11 1,1 1,11 1,22 15, 1,11 1,5 1,4 12,5 1, 7,5,4 5, IMA Geral Taxa DI Taxa SELIC CDB/TBF* Poupança IHFA Dólar IBOVESPA Ouro,2 2,5 *Foi utilizado como proxy do rendimento mensal do CDB a taxa da TBF do 1º dia útil do mês de referência, que reflete a média aritmética das 3 maiores taxas de captação bancária coletadas pelo Banco Central do Brasil. Fontes: ANBIMA, CETIP, Banco Central e BMF&BOVESPA., dez jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov Rentabilidade mês Selic Meta Selic, Outros Indicadores Novembro/21 Dólar Médio Venda 3,3423 PTAX Venda fim de mês 3,397 Dólar Médio Compra 3,34143 PTAX Compra fim de mês 3,391 Cupom Cambial Ex ante (1 ano) 4,72 Selic Real Ex ante ( 1 ano),73 Cupom Cambial Ex post (1 ano) 17,8 Selic Real Ex post ( 1 ano),47 Obs.: A taxa da TR é referem se às do primeiro dia do mês com vencimento no primeiro dia do mês posterior e está expressa em % ao mês. A taxa da TJLP está expressa em % ao ano. As cotações de dólar estão expressas em R$/US$. Fonte: Banco Central. TR TJLP,1428 7,5 3
Índices ANBIMA de Renda Fixa Resultados de Novembro % Performance do IMA em 12 meses 3 32 28 24 2 1 12 8 4 32,2 IMA Descrição Valor de Mercado Duration Rentabilidade (em %) Peso % Nº de Títulos R$ bi (anos) Mês Ano 12 Meses 24 Meses IRF M 1.92,93 38,3 2,2 19,32 21,14 21,83 29,9 IRF M 1 LTN / NTN F 318, 11,9,4 5 1,5 13,3 14,7 29,27 IRF M 1+ 774,27 2,94 2,9 14,3 2,95 27,1 3,4 IMA B 852,43 29, 7, 15 1,22 21,28 23,13 29,54 IMA B 5 NTN B 29,44 1,32 2,4 5,4 13,89 1,31 31,55 IMA B 5+ 555,99 19,35 1,4 1 2,4 2,35 27,77 29,1 IMA C NTN C 1,54 3,71,2 3 1,52 18,8 18,98 28,31 IMA S LFT 821,88 28,, 11 1,3 12, 13,91 28,7 IMA Geral ex C IRF M + IMA B + IMA S 2.77,24 9,29 3,22 45, 18,78 19,99 29,12 IMA Geral Todos 2.873,77 1, 3,33 48, 18,7 19,9 29,9 Obs.: Posições de fim de período. Fonte: ANBIMA. 28,19 25,94 23,51 22,5 21,23 21,13 IMA B 5+ IRF M 1+ IMA B IMA C IRF M IMA Geral IMA Geral ex C IMA B 5 IRF M 1 Taxa Selic Taxa DI IMA S Fontes: ANBIMA, Banco Central e Cetip. 1,48 14,72 14,8 14, 13,93 IDkA Indexador Rentabilidade (em %) Mês Ano 12 Meses 24 Meses IDkA Pré 3M 1,4 12,7 14,11 29,14 IDkA Pré 1A 1,11 15,8 1,48 28,98 IDkA Pré 2A Prefixado,82 21,41 22,3 29,57 IDkA Pré 3A,9 27,39 27,47 29,41 IDkA Pré 5A 1,27 37,99 35,98 28,49 IDkA IPCA 2A,57 13,75 15,91 32,27 IDkA IPCA 3A,28 15,43 18,23 32,23 IDkA IPCA 5A,13 18,9 22,37 31,18 IDkA IPCA 1A IPCA 1,51 27,14 29,4 29,77 IDkA IPCA 15A 3,25 35,11 34,84 28,9 IDkA IPCA 2A 4,98 42,97 4,27 28,28 IDkA IPCA 3A 8,3 59,54 51,73 27,8 * Desvio padrão dos retornos diários em uma janela de 2 dias úteis de análise. Fonte: ANBIMA. Volatilidade () *,11,9 3,99 7,3 13,4 2,81 4,52 7,35 13,2 18,8 24,43 35,9 Fonte: ANBIMA. IDA Índice de Debêntures ANBIMA IDA Variação no mês (%) Variação no Ano (%) Variação 12 meses Variação 24 meses (%) (%) Duration (anos) Peso (%) Valor de Mercado (R$ milhões) IDA DI 1,22 14,28 15,5 31,78 1,3 5,1 33.237,75 IDA IPCA Infraestrutura,5 14,47 1,8 4,1 1,42 9.72,75 IDA IPCA ex Infraestrutura,55 14,81 17,17 2,9 27,48 1.278,97 IDA IPCA,1 14,8 17,4 28,75 3,4 43,9 2.5,72 IDA GERAL,75 14,43 1,21 3,5 2,2 1, 59.243,47 4
Mercados Primário e Secundário de Títulos Públicos 18.42 83.44 113.325 Operações de Mercado Aberto Posição líquida de financiamento Média Diária por tipo de operação Nov/1 (R$ milhões) meses Obs.: Posição do dia 25/11/1. Fonte: Banco Central. 793.514 2. 4.. 8. Doador Tomador 3 meses De 2 semanas a 3 meses Curtíssimo prazo Pré 14 13 12 Taxas Indicativas e Leilões de Venda 11 set/1 out/1 nov/1 Taxa Indicativa Leilão LTN 1/7/2 LTN 1/7/2 NTN F 1/1/23 IPCA 7 NTN F 1/1/23 NTN B 15/5/21 NTN B 15/5/21 Obs.: Os títulos selecionados são os mais negociados, para cada tipo, dentre os que foram ofertados em leilão no último mês. Fontes: ANBIMA e Selic. 5 Colocações e Resgates Nov/1 (R$ milhões) Cronograma de Vencimentos para Dez/1 (R$ milhões) LTN 12.323 NTN F 1. 1.37 Pós Fixados NTN B 11.197 1.9 Índices de Preços LFT 13.31 25. 25. Prefixados -2. -15. -1. -5. Resgate Colocação Resgate Obs.: Inclui todas as operações de leilões públicos realizados pelo Tesouro, além dos resgates, pagamentos de juros e amortizações ocorridas no mês. Fontes: Banco Central e Tesouro Nacional. Obs.: Posição de 3/11/1. Fonte: ANBIMA e Tesouro Nacional Mercado Secundário de Títulos Públicos Federais (R$ milhões) SELIC Sistemas Eletrônicos Data Definitivas (Intra + ExtraGrupo) Compromissadas Por ambiente eletrônico Total Geral SISBEX ExtraGrupo* Total Overnight Intradia Outros Total Registro Negociação Plataforma Cetip Out/1 1.75 24.5 994.99 3.432 15.271 1.13.98 1.38.24 ND ND 4.137,9 # Nov/1 19.23 2.12 958.798 3.322 2.93 94.213 99.375 ND ND 3.73, * O volume das operações definitivas extragrupo corresponde a uma estimativa, já que nas operações que envolvem corretagem é utilizado o preço de fechamento da ANBIMA. Fontes: Banco Central, BM&FBOVESPA e CETIP. 5
Mercado Secundário de Títulos Públicos Liquidez dos Títulos Prefixados ExtraGrupo Título Estoque em Mercado Participações Nº de Dias com Nº de Volume Negociado Giro % R$ mil Peso (%) nos Leilões Negócios* Operações R$ mil Peso (%) (Volume/Estoque) LTN 1/1/217.22.238,12 5,94 2 545 21.455.42 9,37 32,4 NTN F 1/1/217 7.498.778,21,8 2 43 21.374.439 9,33 27,94 LTN 1/4/217 1.1.25, 5,53 X 2 212 11.82.345 5,1 19,19 LTN 1/7/217.457.79,45 5,42 2 151 9.729.54 4,25 1,9 LTN 1/1/217 2.129.759,58 5,57 X 2 237 15.342.85,7 24,9 LTN 1/1/218.84.92,22 5,4 2 42 14.33.128,24 23,51 NTN F 1/1/218 15.58.848,89 1,4 1 72 1.113.531,49 7,14 LTN 1/4/218 8.12.4,98,11 2 11 1.52.557 7,21 24,2 LTN 1/7/218 55.213.57,17 4,95 2 129 4..793 1,77 7,35 LTN 1/1/218 45.194.799,21 4,5 X 2 321 2.135.87 8,79 44,55 LTN 1/1/219 87.71.878,14 7,87 2 219 5.545.782 2,42,32 NTN F 1/1/219 11.332.84,1 1,2 15 5 31.894,13 2, LTN 1/7/219 35.523.29,79 3,19 1 44 1.81.31,47 3,4 LTN 1/1/22 5.893.175,9 5,91 2 23 4.517.78 1,97,8 LTN 1/7/22 52.325.78,41 4,9 X 2 74 35.51.329 15,3,99 NTN F 1/1/221 99.335.39,9 8,91 2 423 4.75.59 2,5 4,74 NTN F 1/1/223 91.898.58,38 8,24 X 2 81 2.8.47 9, 22,43 NTN F 1/1/225 4.524.23,21 5,79 2 52 8.49.78 3,71 13,17 NTN F 1/1/227 34.441.229,17 3,9 X 2 87 12.917.374 5,4 37,51 Volume Negociado de Títulos Públicos Prefixados por Prazo de Vencimento 35. 3. 25. 2. 15. 1. 5. 15% 51% 25% 45% 14% 34% 14% 33% 25% 48% 18% 47% 35% 31% 52% 53% 28% 35% jun/21 jul/21 ago/21 set/21 out/21 nov/21 Até 1 ano Entre 1 e 5 anos Acima de 5 anos * Novembro/21 teve 2 dias úteis. Fonte: ANBIMA, Banco Central e Tesouro Nacional. Liquidez dos Títulos Indexados ao IPCA ExtraGrupo Título Estoque em Mercado Participações Nº de Dias com Nº de Volume Negociado Giro % R$ mil Peso (%) nos Leilões Negócios* Operações R$ mil Peso (%) (Volume/Estoque) NTN B 15/5/217 45.75.215,37 5,3 2 245 2.92.275 2,33,47 NTN B 15/8/218 59.331.14,55,95 2 73 11.387.775 8,95 19,19 NTN B 15/5/219 8.133.32,89 7,98 2 14 14.78.824 11,2 21,9 NTN B 15/8/22 57.42.822,2,72 2 52 3.774.15 2,97,57 NTN B 15/5/221 5.499.173,4 7,7 X 2 3919 43.323.133 34,5,14 NTN B 15/8/222 88.954.91,7 1,42 2 12 12.853.1 1,1 14,45 NTN B 15/3/223 49.39,98,1 NTN B 15/5/223 48.54.982,94 5,7 2 1181 7.731.13,8 15,89 NTN B 15/8/224 49.888.955,49 5,84 2 252 3.33.713 2,,2 NTN B 15/8/22 2.749.197,2 2,43 X 2 948 9.258.978 7,28 44,2 NTN B 15/8/23 32.74.724,4 3,7 2 157 412.97,32 1,29 NTN B 15/5/235 52.281.252,43,12 X 2 587 3.5.92 2,4 5,83 NTN B 15/8/24 41.38.14,71 4,84 17 92 71.311, 1,84 NTN B 15/5/245 79.392.285,84 9,3 2 332 2.177.579 1,71 2,74 NTN B 15/8/25 125.58.811,83 14,71 2 1289 8.249.25,48,57 NTN B 15/5/255 18.1.171,2 2,19 X 2 28 3.223.59 2,53 17,27 * Novembro/21 teve 2 dias úteis. Fonte: ANBIMA, Banco Central e Tesouro Nacional. 1. 14. 12. 1. 8.. 4. 2. Volume Negociado de Títulos Públicos Indexado ao IPCA por Prazo de Vencimento 27% 57% 34% 49% 34% % 39% 58% 38% 4% 58% 58% 17% 17% 7% 3% 4% 2% jun/21 jul/21 ago/21 set/21 out/21 nov/21 Até 1 ano Entre 1 e 5 anos Acima de 5 anos
Detentores dos Títulos Públicos em Mercado Detentores dos Títulos Públicos em Mercado Outubro/1 Títulos Públicos Federais na Carteira Outubro/1 5,1% Títulos Públicos em Mercado 3,%,% Não Residentes 15,1% 1,1% 44,8% Valor do estoque em mercado = R$2,88 trilhões 9,5% 43,% Valor do estoque em mercado = R$ 433 bilhões; e corresponde a 15,1% do Total 2,% 22,9% 43,9% Indexados ao IPCA* 1,% Tesouraria de Instituições Financeiras 4,7% 8,% 14,4% 4,5% Valor do estoque em mercado = R$ 871 bilhões 24,7% 3,4% Valor do estoque em mercado = R$ 57 bilhões 4,7% 21,1% 28,% 1,% 8,9%,% Prefixados** 4,5% 15,2% Fundos de Investimento*** 27,1% Valor do estoque em mercado = R$ 1 trilhão 8,4% Valor do estoque em mercado = R$ 1,31 trilhão 34,9% 4,9% 28,3% 31,1%,8% Fundos de Investimento Carteira Própria Tesouraria Pessoa Física Não Residentes Títulos Vinculados Outros LTN NTN F NTN B LFT Outros Fonte: Banco Central e Tesouro Nacional. Fonte: Banco Central e Tesouro Nacional. * Os títulos indexados ao IPCA são compostos pela NTN B. *** O gráfico contempla aplicações de investidores não residentes, com participação de R$ 23, bilhões. ** Os títulos prefixados são compostos pelas LTN e NTN F. 7
Mercados Primário e Secundário de Títulos Privados Mercado de Títulos Bancários NOVEMBRO/1 (em R$ milhões) Estoque dos Títulos Bancários Estoque de Títulos Privados nov/1 (R$ bilhões). 587.577 5. 4. 421.43 43.492 1 55. 524.272 3. 5. 45. CDB 2. 1. - - 15.439 1.414 5.292.59 835 Cédula de Debêntures DPGE Letras de Câmbio Letra Financeira RDB 848 7 1.3 Negócios com Títulos Bancários 3. 2. 2.7 2.785 CDB 2. 18. 1. 14. 12. 1. 8.. 4. 2. 13. 3.5 127 153 184 297 Cédula de Debêntures DPGE Letras de Câmbio Letra Financeira RDB 825 Total: 2.478 bilhões Bancário Corporativo Títulos de Crédito Operações Estruturadas 4. 2. Emissões de Títulos Bancários Obs.: Em R$ bilhões. Fonte: CETIP e BM&FBovespa 3. 2. 18.215 197.3 17. 14. 11. 8. 7.727 1. 5. 3.733 CDB 2. 1. 9 289 745 41 184 Cédula de Debêntures DPGE Letras de Câmbio Letra Financeira RDB 1 nov/15 nov/1 > Total Negócios Título Bancário (R$ milhões) nov/15 = 15.918,2; nov/1 =.891,. Obs.: Os títulos privados bancários são compostos por CDB, Cédula de Debêntures, DPGE, Letras de Câmbio, Letra Financeira e RDB. Fonte: CETIP e BM&FBovespa
Mercado de Títulos Privados Mercado de Títulos de Cessão de Crédito NOV/1 (em R$ milhões) 25. 2. 15. 1. 5. 8. 7.. 5. 4. 3. 2. 1. 1.77 98 1.298 58.784 5.5 1.13 1.131 199.93 24.87 Estoque de Títulos de Cessão de Crédito 3.383 2.287 --> Total Negócios Título Cessão de Crédito (R$ milhões) - nov/15 = 9.454,9 ; nov/1 = 8.191,. Obs: Títulos do Segmento Agrícola: CDCA, CRA e LCA; Títulos do Segmento Comercial: CCB e CCCB; Títulos do Segmento Exportador: CCE, Export Notes e NCE; e Títulos do Segmento Imobiliário: CCI, CRI, LH, LCI. Os negócios referem-se às operações definitivas. Desde agosto/213, os negócios referentes a LCA não estão disponíveis. 14.2 9.31 21.513 3.132 12.94 11.484 391 2 3.19. CCI CRI Letra Hipotecária LCI CCE Export Notes NCE CCB CCCB CDCA CRA LCA 88 1.27 1.495 8 1.98 Negócios com Títulos de Cessão de Crédito 1. 378 127 4 5 1 445 72 191.4 192.9 CCI CRI Letra Hipotecária LCI CCE Export Notes NCE CCB CCCB CDCA CRA LCA.818 2.897 1.. 8.. 4. 2. 3. 2. 1. Mercado de Títulos Corporativos - NOV/1 (em R$ milhões) Estoque de Títulos Corporativos 732.49 814.2 1. 8. 7.271 8.58. 4. 1.351 1.74 2. 17 14 Debêntures CIA Audiovisual LAM Notas Promissórias Negócios com Títulos Corporativos 25.729 25 223 18.983 2 15 1 97 115 5 35 Debêntures CIA Audiovisual LAM Notas Promissórias > Total Negócios Título Corporativo (R$ milhões) nov/15 = 19.33,4 ; nov/1 = 25.878,7. Obs.: Os negócios referem se às operações definitivas. Fonte: CETIP. 1
Mercado Secundário de Debêntures Por Volume Negociado Por Número de Negócios Por Dias que tiveram Negócios Ranking Código R$ mil Volume / Total (%) Ranking Código Nº Ranking Código Dias 1º CCCP11 11., 19,73% 1º TCPA31 (*) 1.888 1º FGEN13 (*) 2 2º LJIN11 293.915,42 9,49% 2º RDVT11 (*) 937 2º ECOV22 (*) 2 3º MAQN11 232.753,4 7,52% 3º CMDT23 (**) 898 3º SAIP11 (*) 2 4º DISM11 192.941,43,23% 4º CMTR33 (**) 8 4º CMDT23 (**) 2 5º TCPA31 (*) 12.812,58 3,32% 5º SAIP11 (*) 38 5º RDVT11 (*) 2 º CEMA17 (*) 97.742,72 3,1% º SNTI23 (*) 18 º VNTT11 (*) 19 7º IPPT12 8.217,34 2,78% 7º TBLE2 (*) 149 7º VALE19 (*) 19 8º BRML22 7.7,79 2,48% 8º FGEN13 (*) 143 8º CMTR33 (**) 19 9º ATDC11 8.252,7 2,2% 9º ECOV22 (*) 134 9º TBLE2 (*) 19 1º TBLE2 (*) 48.747,19 1,57% 1º STEN23 (*) 132 1º ANHB15 (*) 18 11º LSHB14 4.82,43 1,49% 11º SAES12 (*) 12 11º STEN23 (*) 17 12º SBESC7 35.819,41 1,1% 12º CMTR23 (**) 124 12º ALGA15 (*) 17 13º CPTE11 32.95,7 1,% 13º ANHB15 (*) 122 13º VALE29 (*) 17 14º MRVE17 32.88, 1,% 14º VALE29 (*) 14 14º TCPA31 (*) 17 15º IPPT11 29.81,51,94% 15º CEMA27 (*) 11 15º TAEE33 17 Total Negociado Ranking das Debêntures mais negociadas no Mercado Secundário (excluindo as empresas de leasing ) 3.9.57,47 1,% Total de Negócios 9.31 Total de Dias no Mês 2 Obs.1: 2 séries de debêntures foram negociadas em novembro/21. Obs.2: Os ativos em destaque são aqueles contemplados nos três critérios de ranking.obs.3: Os ativos com um asterisco são aqueles contemplados na Lei 12.431. Obs.4: Os ativos com dois asteriscos são aqueles contemplados no Novo Mercado. Fonte: CETIP. Taxa a.a % Spreads de Crédito AA Novembro/21 4,1 3,1 2,1 MRVE17 SSBR11 1,1 GEPA13 FLRY11 BRML12 MRVE1 OHLB12 SBPA13 ENMA14 DASA14 AVIA13 LRNE15 TAES22 IGTA13 MRSS15 ALPA14 ALGA12 FLRY21 VOES15 TAEE13 CMDT13 UNDA27 BRML22 ALGA22 CSMG17 LJDE11 IVIA14 CPEL15 LRNE25 MRSL1 ECCR12 FLRY12 IGTA14 GASP13 ECCR22 BNDP3 TAEE23 APAR1 IGTA24 ALGA15 ECCR32 TAEE33,1 IVIA24 ECOV22 ANHB15 GASP23 GASP33 RVIO14 TIET34 25 5 75 1MRSL17 125 MRSL27 VOES25 ECOV12 VLIM11 GASP24 GASP14 15 175 Duration 2 -,9 Taxa a.a % 5, Spreads de Crédito A Novembro/21 Taxa a.a % 2,5 Spreads de Crédito AAA Novembro/21 4, 3, OVTL23 JSML2 JSML38 JSML3 JSML28 OVTL13 JSML1 ELSPA5 JSML18 ODTR11 2, 1,5 RESA31 2, 1, CMTR14 BRPR21 SBSPB5 ENGI25 BRPR11 CYRE22 CCPE12 ENGI15 TERP24 VNRT12 SULM13 SBESA7 SBESB7 SULM23 SBESC7 ENBR15 ENBR34, 25 5 75 1 125 15 VALE38 175 VALE29 VALE19 VALE18 VALE28 VALE48-1, Duration 1, NATU3 NATU1 RESA11 RESA21,5 CIEL14, 25 5 75 1 125 15 175 2 ANHB1 -,5 Duration -1, Obs.1: Posição do último dia útil do mês de referência. As debêntures "Percentual do DI" foram convertidas em "DI + Spread". Obs.2: Consideradas apenas as séries que não possuem cláusula de resgate antecipado. Obs 3: A série RSCC14 (risco A) foi desconsiderada devido ao nível de seu spread (11,739%). Fonte: ANBIMA. 1
Boletim de Renda Fixa Relatório estatístico que traz o retrato do mercado no mês com base nos dados coletados pela ANBIMA. Texto Marcelo Cidade Gerência de Preços e Índices Sandro Baroni Gerência de Estudos Econômicos Enilce Melo Superintendência de Representação Técnica Valéria Arêas Coelho Superintendência Geral José Carlos Doherty RIO DE JANEIRO: Avenida República do Chile, 23 13º andar CEP 231-17 + 21 3814 38 Presidente Robert van Dijk Vice presidentes Carlos Ambrósio, Flavio Souza, José Olympio Pereira, Márcio Hamilton, Pedro Lorenzini, Sérgio Cutolo, Valdecyr Gomes e Vinicius Albernaz Diretores Alenir Romanello, Celso Scaramuzza, Felipe Campos, Fernando Rabello, José Eduardo Laloni, Luiz Chrysostomo, Luiz Fernando Figueiredo, Luiz Sorge, Renato Oliva, Richard Ziliotto, Saša Markus e Vital Menezes Comitê Executivo José Carlos Doherty, Ana Claudia Leoni, Guilherme Benaderet, Patrícia Herculano, Valéria Arêas Coelho, Marcelo Billi, Soraya Alves e Eliana Marino. SÃO PAULO: Av. das Nações Unidas, 851 21º andar CEP 5425-7 + 11 3471 42 www.anbima.com.br 11
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