TRAJECTA NEURO LABS G5

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1 Trajecta :: Robôs Investidores TRAJECTA NEURO LABS G5 Guia Rápido de configuração e operação 22/05/2015 Autor: Rogério Figurelli CEO Trajecta

2 Sumário 1) Neuro Labs a Versão Labs do Neuro Robô ) Módulos e Parâmetros Avançados ) Neuro Vision: o módulo da Escola da Visão ) Neuro Test: controle de overfitting ) Neuro Inversor: controle de inversão de estratégia ) Criando Laboratórios ) Parâmetros avançados do Neuro Labs... 11

3 1) Neuro Labs a Versão Labs do Neuro Robô A Trajecta é pioneira a propor metodologias de testes em tempo real de estratégias, fazendo esse trabalho em caráter internacional desde Ainda hoje o que há de mais avançado em termos de testes para muitos traders e empresas de investimentos é o backtesting. Entretanto acreditamos que é possível muito mais. Como por exemplo a construção de laboratórios que testam estratégias em tempo real, ou se você preferir, on the fly, ou seja, enquanto o mercado voa com suas mudanças repentinas. O Neuro Labs é um robô para investidores que acreditam nesses conceitos e querem construir suas próprias arquiteturas de testes de estratégias em larga escala. Esse guia descreve as principais funcionalidades do Neuro Labs, uma versão especial do Neuro Robô, focada na construção de grandes laboratórios de testes de estratégias. A grande vantagem do Neuro Labs G5 é seu potencial crescente de teste de milhares de estratégias em tempo real, por um único cliente em uma única conta. Com esse potencial de testes e descobertas de quais estratégias são as mais competitivas no momento, os algotraders se deparam diante de novos desafios, como a preocupação em relação às características de seus laboratórios e toda sua estrutura competitiva.

4 2) Módulos e Parâmetros Avançados A arquitetura do Neuro Labs G5 é totalmente modular e escalável. A ideia central do sistema é permitir que mesmo pequenos investidores, com alguns servidores, possam encontrar e operar estratégias altamente competitivas. Para isso ser possível, foram criados uma série de módulos agregados ao Neuro Robô G5, e configurados com parâmetros independentes, que evoluem de acordo com os objetivos estratégicos da tecnologia. Além disso, uma série de parâmetros específicos do Neuro Labs G5 fazem o controle de toda a estrutura de testes, sendo denominados de Parâmetros Avançados, também em constante evolução.

5 3) Neuro Vision: o módulo da Escola da Visão Através do módulo Neuro Vision é possível definir manualmente a visão do investidor para o cenário futuro de mercado do ativo que está em operação. São possíveis as seguintes definições: 0-NO Indefinida 1-VB Viés de Baixa 2-VA Viés de Alta 3-TB Tendência de Baixa 4-TA Tendência de Alta Quando define um Viés de Baixa ou de Alta para o mercado, o algotrader informa ao Neuro Robô que, através de sua análise pessoal, espera um mercado mais favorável para baixa ou alta, mas que não visualiza uma tendência relevante para um ou outro lado. Quando define uma Tendência de Baixa ou de Alta para o mercado, o algotrader informa ao Neuro Robô que, através de sua análise pessoal, espera um mercado muito favorável para baixa ou alta, com tendência definida. O Neuro Robô processa essa informação na tomada de decisão das estratégias, favorecendo a execução dentro do Viés ou Tendência apontada pelo algotrader, sem prejuízo da análise já feita pela estratégia, inclusive usando as opções de análise de BigVision e análise do Livro de Ofertas / Tape Reading (Leitura do fluxo de ordens).

6 4) Neuro Test: controle de overfitting Através do módulo Neuro Test é possível avaliar uma estratégia de Gene Dominante (GD) em termos de sobre ajuste ao passado (overfitting). Para isso, após a escolha da estratégia, é necessário fazer um backtesting variando apenas o parâmetro Neuro Teste, de 1 a 1000, como mostra a tela de exemplo seguinte. Os algoritmos internos do Neuro Robô irão exercitar a estratégia buscando variações de performance até o limite máximo de 10%, consideradas dentro da expectativa. Entretanto se as variações forem superiores a 20%, quanto maior o percentual de resultados acima desse percentual maior o risco de sobre ajuste da estratégia. No exemplo abaixo, o Ganho da estratégia no período de análise é em média 2.000, mas as iterações do Neuro Test que apresentarem ganho abaixo de (20%) podem ser consideradas como indicativos de sobre ajuste.

7 Essa avaliação deve ser feita até os últimos resultados, como mostra a tela a seguir. Considera-se estratégias com mais de 50% das amostras com ganho abaixo da margem de 20% como sendo de alto risco de sobre ajuste e recomenda-se nesse caso sua substituição.

8 5) Neuro Inversor: controle de inversão de estratégia Esse módulo quando habilitado faz a gestão financeira e de risco se adaptarem ao contrário das execuções de ordens, ou seja, se a estratégia encontra um ponto de compra (BUY) a ordem é substituída por venda (SELL), e vice-versa. Note-se que não há nenhuma garantia de que a performance será também complementar, ou seja, se a estratégia era perdedora irá passa a vencedora, pois existem uma série de critérios que podem influenciar na inversão. Entretanto esse recurso é relevante quando se constrói vários laboratórios, permitindo trabalhar com várias estratégias invertidas, portanto opostas, em paralelo.

9 6) Criando Laboratórios O Neuro Labs, que é a Versão Labs do Neuro Robô, permite a criação de um conjunto diferenciado de DNAs e Laboratórios de testes de estratégias. Para isso, existe um parâmetro de Identificação de Laboratório, não existente em outras versões do Neuro Robô, como mostra a tela seguinte: Considera-se um Laboratório na arquitetura do Neuro Labs como sendo um grupo de 10 plataformas MetaTrader 5 (MT5) com 12 robôs rodando em gráficos independentes, como mostra a tela a seguir (exemplo de 1 MT5 com 12 robôs): No Neuro Labs, a capacidade máxima de robôs em uma única conta aumenta para robôs, sendo que para cada DNA, ou seja, em uma mesma conta é possível configurar robôs em 12 DNAs diferentes para forma um super laboratório com grande diversidade de estratégias e DNAs.

10 As opções de DNA são as seguintes: O - Original (utiliza o DNA original do escritório ou empresa que comercializou o robô). P - Proprietário (DNA do próprio cliente, sem compartilhar informações com outros DNAs ou robôs fora da rede proprietária). Trajecta Neuro Labs L1 a L10 - Grupo de DNAs (de DNA 1001 a DNA 1010) do Trajecta Labs criados especificamente para testes de estratégias do Neuro Labs, que também permitem acesso ao DNA principal da Trajecta (DNA 6414). Dessa forma, no caso de seleção de L5, por exemplo, será criado um cluster de inteligência utilizando o DNA 1005 (Trajecta Labs) e DNA 6414 (Trajecta). O cálculo de capacidade de robôs por conta no Neuro Labs G5 é o seguinte: Número máximo de robôs por plataforma MT5 em uma conta: 12 (Gráfico 1 a Gráfico 12) Número máximo de plataformas por laboratório em uma conta:10 (Plataforma 1 a Plataforma 10) Número máximo de laboratórios por DNA em uma conta: 10 (Laboratório 1 a Laboratório 10) Número máximo de DNAs em uma conta: 12 (O-Original, P-Proprietário e L1 a L10 - Trajecta Neuro Labs) Capacidade máxima de robôs por conta: 12 Gráficos x 10 Plataformas (MT5) x 10 (Laboratórios) x 12 (DNAs) = robôs

11 7) Parâmetros avançados do Neuro Labs Além dos Módulos Especiais, opção de expansão de laboratórios e DNAs, o Neuro Labs possuí uma série de parâmetros avançados, descritos abaixo: Máximo volume de operação (0 para automático): permite definir o tamanho máximo de uma posição, por exemplo, se for programado 5 o Neuro Labs não irá abrir posições acima de 5 contratos. Ocultar comentários nas operações: permite omitir os comentários exibidos a cada operação na plataforma MT5. Desabilita intraday para Forex (FX): as operações com Mini Ibovespa e Mini de Dólar são projetadas para encerrarem dentro do IntraDay. Entretanto no mercado Forex, que opera 24 horas, as operações são mantidas e encerradas apenas na sexta-feira. Com essa opção, é possível desabilitar esse funcionamento, mantendo as posições abertas mesmo no final de semana, o que é utilizado por alguns traders que buscam ganhos a partir de gaps, uma vez que nesse mercado os custos e emolumentos para se manter posicionado são bem menores que os existentes na BM&FBovespa. Desabilita gene recessivos: os genes recessivos são fundamentais para a inteligência de máquina do robô e DNAs, fazendo ajustes e modificações nos genes dominantes, e operando em conjunto com eles. Quando desabilitados, esses recursos deixam de ser utilizados, fazendo o robô se comportar de forma similar ao Trajecta Box, onde os parâmetros operacionais das estratégias não podem ser modificados.

12 Habilita monitoração por encaminha s a cada hora com a performance da estratégia que está operando em conta real, quando habilitado e definido os dados do servidor de nas opções da plataforma MetaTrader 5. Habilita monitoração por celular: encaminha mensagens a cada hora com a performance da estratégia que está operando em conta real, quando habilitado e definido os dados de mensagem para dispositivos nas opções da plataforma MetaTrader 5.