O processo de formação do Preço de Liquidação das Diferenças - PLD. 2º Encontro Nacional de Consumidores Livres. Rodrigo Sacchi Gerente de Preços

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1 O processo de formação do Preço de Liquidação das Diferenças - PLD 2º Encontro Nacional de Consumidores Livres Rodrigo Sacchi Gerente de Preços

2 Agenda O papel da CCEE Processo de formação do PLD Fatores de influência Projeção do PLD Consulta Pública ANEEL 09/ PLDmin e PLDmax InfoPLD

3 O papel da CCEE Operadora do mercado de energia elétrica

4 Criação de um mercado de energia elétrica Anos 90: transição de um modelo estatal para um mercado competitivo Desverticalização: geração, transmissão, distribuição e comercialização Criação da figura do consumidor livre e produtor independente de energia Órgãos de regulação, operação do sistema e operação do mercado Regulação Operação Comercialização Aneel (1996) ONS (1998) Asmae (1999)

5 A reforma de 2004 Mudança de governo leva a um novo modelo para o setor elétrico Marco regulatório adotado a partir de 2004 parte de três premissas: Segurança do suprimento Modicidade tarifária Universalização do acesso Mercado Atacadista de Energia - MAE é substituído pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica - CCEE CCEE fica responsável pela operacionalização do mercado, que é dividido em dois ambientes: Ambiente de Contratação Regulado (ACR) Ambiente de Contratação Livre (ACL)

6 Comercialização de energia elétrica Ambiente de Contratação Regulada (ACR) Ambiente de Contratação Livre (ACL) Compradores: Distribuidoras (consumidores cativos) Compradores: Consumidores livres, Comercializadores, Geradores Contratos resultantes de leilões Contratos livremente negociados Mercado de Curto Prazo Liquidação das Diferenças Todos agentes podem ficar credores ou devedores

7 CCEE como operadora do mercado de energia A Câmara de Comercialização de Energia Elétrica CCEE é uma associação civil de direito privado sem fins lucrativos que atua sob convenção, regras e procedimentos aprovados pela Agência Nacional de Energia Elétrica Aneel. A CCEE tem como missão: Viabilizar as atividades de comercialização de energia elétrica no Brasil Zelar pelo bom funcionamento do mercado Fomentar discussões sobre aprimoramentos do setor E como principais atribuições: Registro dos contratos de compra e venda de energia Medição da geração e consumo de energia pelos agentes Cálculo do preço de curto prazo (PLD) Liquidação das diferenças no Mercado de Curto Prazo Realização de leilões para o mercado regulado

8 Expansão do mercado Associados CCEE

9 Total liquidado no MCP - histórico As liquidações financeiras referentes a janeiro-julho de 2014 já somam R$ 26,5 bi, com uma inadimplência acumulada de 0,54 %, (R$143,4 mi)

10 Processo de formação do PLD

11 Processo de formação do PLD Decreto 5.177, de 12 de Agosto de 2004 Regulamenta os arts. 4o e 5o da Lei nº , de 15 de março de 2004, e dispõe sobre a organização, as atribuições e o funcionamento da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica - CCEE Art. 2o A CCEE terá, dentre outras, as seguintes atribuições: V - apurar o Preço de Liquidação de Diferenças - PLD do mercado de curto prazo por submercado;

12 Processo de formação do PLD O Preço de Liquidação das Diferenças (PLD) é usado para valorar as diferenças de energia apuradas no Mercado de Curto Prazo (MCP) Ao se comparar a energia contratada com a energia medida, é possível encontrar o montante de energia que será liquidado no MCP PLD MCP Energia Contratada Energia Verificada

13 Atrasono Efeito dos namercado Entrada contratosem depor Curto Operação disponibilidade PrazoComercial Precificação Energia Encargo não por da Segurança Penalidade Energética de Energia e por falta de combustível Restrição de Operação Processo de formação do PLD Outros usos do PLD:

14 Processo de formação do PLD O PLD é apurado com base no Custo Marginal de Operação, obtido por meio dos modelos computacionais utilizados para realizar o planejamento da operação do sistema e pode ser entendido como o custo necessário para atender 1 MWh adicional na carga do sistema1 CCEE não considera as restrições elétricas internas aos submercados e geração de teste ao utilizar os modelos2 Modelos desenvolvidos pelo CEPEL: Mensal Semanal Diária Horizonte NEWAVE FC F DECOMP FC F DESSEM 5 anos 2 meses Até 2 semanas Detalhamento da representação do sistema Incerteza s Discretização [1] Decreto 5.163, de 30 de julho de 2004, Art. 57, 1º O PLD, a ser publicado pela CCEE, será calculado antecipadamente, com periodicidade máxima semanal e terá como base o custo marginal de operação, limitado por preços mínimo e máximo [2] Resolução Normativa 477, de 13 de março de 2012, Art. 1º, 1º Apenas as restrições elétricas internas ao submercados de natureza estrutural deverão ser representadas nos modelos de que trata o caput.

15 Processo de formação do PLD Os modelos computacionais utilizam como dados de entrada: previsão de vazões, níveis de armazenamento, disponibilidade das térmicas, previsão de carga, entre outros Como saída tem-se a instrução de despacho das usinas, considerando que a carga deve ser atendida ao menor custo Este despacho resulta no CMO PLD Previsão de Vazões e Nível de Armazenamento Disponibilidade das Térmicas Previsão de Carga Modelos Instrução de despacho

16 NEWAVE

17 Evolução do Armazenamento - SIN Fonte: IPDORDH/ONS

18 Tendência Hidrológica (% Média de Longo Termo - MLT) PAR (p) Previsão Setembro % da MLT Ago SE/CO S NE N Set Ago Jul Ordem Submercado Ordem Submercado PAR (p) Previsão Outubro % da MLT Jul Jun Mai Abr Mar Realizado Set 77 SE/CO S NE N Jun Mai Abr Dados obtidos do deck NEWAVE, PMO de outubro de 2014, antes do fechamento do mês de setembro.

19 Cronograma de Expansão (DMSE) - UHEs UHE Sto Antônio Jari (Leilão A-5/2010)

20 Cronograma de Expansão (DMSE) - UTEs UTE Cocal (LER 2008)

21 Cronograma de Expansão (DMSE) - UEEs Atrasos em decorrência de adequações ao cronograma do empreendedor, atraso no início de teste e adequações ao cronograma da transmissão.

22 Influência da Tendência Hidrológica no Preço Média das 2000 séries Função de custo futuro mais barata!

23 DECOMP

24 Comportamento do Preço Outubro de 2014 Semana 1 Nível inicial de armazenamento Previsto x Verificado SE/CO 612 S NE 104 N 352 SIN

25 Comportamento do Preço Outubro de 2014 Semana 1 Variação da Carga SE/CO -406 S NE N SIN

26 Comportamento do Preço Outubro de 2014 Semana 1 Curva de Oferta x Demanda

27 Comportamento do Preço Outubro de 2014 Semana 1 Decomposição da variação do PLD

28 Comportamento do PLD de Setembro Sudeste/Centro-Oeste

29 Fatores de influência

30 Peso da variação do PLD Média geral de todas as revisões

31 Peso da variação do PLD Média geral de todas as revisões

32 Peso da variação do PLD Média da primeira semana operativa

33 Peso da variação do PLD Média da primeira semana operativa

34 Causa da variação do PLD Média geral de todas as revisões

35 Causa da variação do PLD Média geral de todas as revisões

36 Causa da variação do PLD Média da primeira semana operativa

37 Causa da variação do PLD Média da primeira semana operativa

38 Comportamento do PLD x ENA de acoplamento

39 Projeção do PLD

40 Motivação O objetivo de projetar o PLD é de atender a expectativa interna quanto a uma visão de futuro para o comportamento do PLD Como um produto de consumo interno, a Projeção do PLD é uma atividade de grande importância estratégica para a CCEE, capaz de propiciar uma visão de futuro das possíveis condições energéticas, de preço, de impacto nas regras de comercialização e para o mercado A ANEEL procurou a CCEE solicitando um trabalho conjunto para o desenvolvimento de uma metodologia de projeção de PLD (12 meses a frente) para aplicação no reajuste tarifário das Distribuidoras dentro do PRORET (Procedimentos de Regulação Tarifária) A CCEE está apresentando as Metodologias e Premissas utilizadas na projeção do PLD para a avaliação dos agentes de mercado Entretanto, a CCEE alerta que tais projeções não implicam em quaisquer compromissos ou responsabilidades pelas estratégias comerciais dos agentes de mercado

41 Projeção da ENA: Decomposição em Amplitude e Ângulo de Fase e Projeção por Redes Neurais Artificiais (RNAs) A série temporal da ENA pode ser interpretada como um Sinal Discreto. Com a Transformada de Hilbert (Marple Jr., 1999) é possível obter o Sinal Analítico da ENA (Sacchi, 2009). O Sinal Analítico z[n] pode ser expresso pela representação Fasorial: z[n] = A[n] e jφ [ n ] onde: A[n] é a Amplitude instantânea do Fasor z[n], o que corresponde ao Envelope do sinal original x[n] é o Ângulo de Fase instantâneo de z[n] φ [n] É feita a projeção tanto da Amplitude A[n] quanto do Ânguloφ de [n] Fase por RNAs,

42 Projeção da ENA Sistema Interligado Nacional Projeção de dezembro de 2013

43 Projeção da ENA Sistema Interligado Nacional Projeção de janeiro de 2014

44 Metodologias para Projeção do PLD: Simulação Encadeada dos modelos NEWAVE/DECOMP Descrição: Com o objetivo de melhor emular o procedimento de cálculo do PLD, para cada mês que se deseja projetar o PLD são processados o NEWAVE e DECOMP de forma seqüencial, encadeando o processo para todo o horizonte de projeção. PLDM Níveis de Reservatório das UHEs, Despacho Antecipado GNL e Vazões com Tempo de Viagem PLDM+1 Níveis de Reservatório das UHEs, Despacho Antecipado GNL e Vazões com Tempo de Viagem PLDM+2 São processados vários NEWAVE e DECOMP que consulta várias Funções de Custo Futuro!

45 Metodologias para Projeção do PLD: Simulação Encadeada dos modelos Projeção de dezembro de 2013 Sudeste/Centro-Oeste

46 Metodologias para Projeção do PLD: Simulação Encadeada dos modelos Projeção de janeiro de 2014 Sudeste/Centro-Oeste

47 Consulta Pública ANEEL 09/2014: PLDmin e PLDmax

48 Consulta Pública 09/2014 PLD mínimo RESOLUÇÃO NORMATIVA nº 392, DE 15 DE DEZEMBRO DE Estabelece critérios para o cálculo da Tarifa de Energia de Otimização da Usina Hidrelétrica de Itaipu - TEOItaipu e do valor mínimo do Preço de Liquidação de Diferenças - PLD_min R$ 15,62/MWh (base: dez/2013) Art. 3º O PLD_min será calculado pela ANEEL no mês de dezembro de cada ano, com base nas estimativas dos custos de geração da usina para o ano seguinte fornecidas pela Itaipu Binacional para fins de reajustes e/ou revisões tarifárias e nos seguintes critérios: I - sobre a parcela da energia cedida pelo Paraguai incidirão os custos referentes à cessão da energia; II - na determinação da quantidade de energia cedida pelo Paraguai deverá ser considerada a metade da geração da usina prevista para o ano seguinte, subtraída da energia a ser suprida diretamente à Administración Nacional de Electricidad ANDE; III - a conversão do valor em dólares da estimativa de custos de geração da UHE Itaipu para a moeda nacional deverá ser efetuada pela média geométrica diária das Cotações de Fechamento Ptax do dólar americano, publicadas pelo Banco Central do Brasil, no período de 1º de dezembro do ano anterior até 30 de novembro do ano do cálculo; e IV - o valor de que trata o caput terá validade em todos os submercados, para todas as semanas operativas estabelecidas pelo ONS para o ano seguinte e para as equivalentes semanas de apuração no âmbito da CCEE.

49 Consulta Pública 09/2014 PLD máximo RESOLUÇÃO nº 682, DE 23 DE DEZEMBRO DE Estabelece procedimentos para atualização da curva do Custo do Déficit de energia elétrica e do limite máximo do preço do mercado de curto prazo (PMAE_max) Art. 3o Os preços do mercado de curto prazo (PMAE), entre a primeira e a última semana operativa de preços de 2004, serão limitados ao valor máximo de R$ 452,00/MWh (quatrocentos e cinqüenta e dois reais por megawatt-hora), para todos os submercados. UTE Alegrete (Outorga revogada REA 4567/2014) Pot. Inst. = 66 MW CVU = R$ 724,87/MWh (Despacho 4131/2012) 1o O limite máximo do preço do mercado de curto prazo (PMAE_max) deverá ser atualizado anualmente, para ser adotado no período entre a primeira e a última semana operativa de preços de cada ano. 2o A atualização anual do PMAE_max deverá considerar o menor valor entre a: UTE Pau Ferro I Pot. Inst. = 94,1 MW CVU = R$ 1.135,06/MWh I - declaração de preço estrutural da usina termoelétrica mais cara, com capacidade instalada maior que 65 MW, na determinação do Programa Mensal de Operação (PMO) do mês de janeiro do ano correspondente; e II - atualização do valor máximo disposto no caput pela variação do IGP-DI entre os meses de novembro de um ano e novembro do ano consecutivo. de R$ 452,00/MWh (base: nov/2003) atualizado para R$ 822,83/MWh (base: nov/2013)

50 InfoPLD

51 InfoPLD Ocorre às 2ªf de toda 1ª semana operativa de cada mês (desde out/11) próximo: 03/nov/14 Objetivo do Encontro Discutir tecnicamente as informações relacionadas ao PLD e publicadas no boletim; Tratar da adequabilidade dos dados, procedimentos e resultados da cadeia de programas (Resolução ANEEL nº 568/2013); Estreitar o relacionamento com os agentes; Abrir espaço para recebimento de sugestões para o aperfeiçoamento do Info PLD; Apoiar os agentes em suas análises de mercado, reforçando a transparência e a simetria na divulgação das informações publicadas pela CCEE página da CCEE:

52 Obrigado! Rodrigo Sacchi Gerente de Preços