ANEXO 15-II Conteúdo do Formulário de Referência Pessoa Jurídica (informações prestadas com base nas posições de 31 de dezembro) ADMINISTRADORES DE CARTEIRAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 1. Identificação das pessoas responsáveis pelo conteúdo do formulário 1.1. Declarações dos diretores responsáveis pela administração de carteiras de valores mobiliários e pela implementação e cumprimento de regras, procedimentos e controles internos e desta Instrução, atestando que: Os campos assinalados com FG são facultativos para o administrador registrado na categoria gestor de recursos Fabio Antônio Garcez Barbosa O diretor responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários e pela implementação e cumprimento de regras, procedimentos e controles internos desta Instrução atesta que: a. reviram o formulário de referência (a) reviu o formulário de referência... Fabio Antônio Garcez Barbosa b. o conjunto de informações nele contido é um retrato verdadeiro, preciso e completo da estrutura, dos negócios, das políticas e das práticas adotadas pela empresa (b) o conjunto de informações nele contido é um retrato verdadeiro, preciso e completo da estrutura, dos negócios, das políticas e das práticas adotadas pela empresa.... Fabio Antônio Garcez Barbosa 2. Histórico da empresa 1 2.1. Breve histórico sobre a constituição da empresa A FMD Gestão de Recursos Ltda. ( FMD Asset ) foi constituída pelos sócios, com o objetivo de prestar serviços de gestão profissional de carteira de valores mobiliários. Em 15/05/2009 foi qualificada, devidamente credenciada como 1 A empresa deve informar apenas dados relativos à área envolvida na administração de carteiras de valores mobiliários, caso exerça outras atividades.
INSTRUÇÃO CVM Nº 558, DE 26 DE MARÇO DE 2015 2 2.2. Descrever as mudanças relevantes pelas quais tenha passado a empresa nos últimos 5 (cinco) anos, incluindo: administradora de carteira de valores mobiliários junto a CVM, conforme ato declaratório n 10.391, conforme instrução CVM n 306 de 05/05/1999. O Instrumento de Constituição da FMD Gestão de Recursos foi arquivado pela Junta Comercial do Estado do São Paulo em sessão 28/10/2008. Nossa instituição foi constituída em 2004, inicialmente via uma assessoria financeira, a FMD vem desenvolvendo uma metodologia específica na gestão patrimonial. Dando destaque para o comprometimento junto ao investidor, definindo claramente suas metas e objetivos. Atualmente a FMD Gestão de Recursos LTDA é um uma administradora de recursos independente, de primeira classe, que conta com sólida experiência no mercado de capitais e que procura, através de um profundo conhecimento das reais necessidades de cada cliente, obter ganhos diferenciados (expressivos) nos investimentos realizados. Buscamos, com um atendimento estritamente individualizado, oferecer aos clientes um conjunto de valores, como dedicação, tempo, controle de riscos e talento, que acabam por resultar em retornos consistentes e na preservação do patrimônio, alinhando rentabilidade com segurança. a. os principais eventos societários, tais como incorporações, fusões, cisões, alienações e aquisições de controle societário Não houve b. escopo das atividades Não houve c. recursos humanos e computacionais Entrada na sociedade Renato Stelvio Peduto Esquirra e Arnaldo José da Silva Deixaram a sociedade a Ricardo Gurgel Amaral d. regras, políticas, procedimentos e controles internos 3. Recursos humanos 2 2 A empresa deve informar apenas dados relativos à área envolvida na administração de carteiras de valores mobiliários, caso exerça outras atividades.
INSTRUÇÃO CVM Nº 558, DE 26 DE MARÇO DE 2015 3 3.1. Descrever os recursos humanos da empresa, fornecendo as seguintes informações: a. número de sócios 4 b. número de empregados 1 c. número de terceirizados 0 d. lista das pessoas naturais que são registradas na CVM como administradores de carteiras de valores mobiliários e atuam exclusivamente como prepostos ou empregados da empresa Fabio Antônio Garcez Barbosa 4. Auditores 4.1. Em relação aos auditores independentes, indicar, se houver: a. nome empresarial b. data de contratação dos serviços c. descrição dos serviços contratados 5. Resiliência financeira 5.1. Com base nas demonstrações financeiras, ateste: a. se a receita em decorrência de taxas com bases O diretor responsável pela administração de fixas a que se refere o item 9.2.a é suficiente para carteiras de valores mobiliários e pela cobrir os custos e os investimentos da empresa implementação e cumprimento de regras, com a atividade de administração de carteira de procedimentos e controles internos desta valores mobiliários Instrução atesta que a receita em decorrência de taxas com bases fixas a que se refere o item 9.2.a é suficiente para cobrir os custos e os investimentos da empresa com a atividade de administração de carteira de valores mobiliários. b. se o patrimônio líquido da empresa representa mais do que 0,02% dos recursos financeiros sob Sim, mais de 0,02%
INSTRUÇÃO CVM Nº 558, DE 26 DE MARÇO DE 2015 4 administração de que trata o item 6.3.c e mais do que R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) 5.2. Demonstrações financeiras e relatório de que trata o 5º do art. 1º desta Instrução 3 Segue em anexo 6. Escopo das atividades 6.1. Descrever detalhadamente as atividades desenvolvidas pela empresa, indicando, no mínimo: a. tipos e características dos serviços prestados (gestão discricionária, planejamento patrimonial, controladoria, tesouraria, etc.) b. tipos e características dos produtos administrados ou geridos (fundos de investimento, fundos de investimento em participação, fundos de investimento imobiliário, fundos de investimento em direitos creditórios, fundos de índice, clubes de investimento, carteiras administradas, etc.) c. tipos de valores mobiliários objeto de administração e gestão d. se atua na distribuição de cotas de fundos de investimento de que seja administrador ou gestor Prestação de serviços de gestão discricionária de fundos de investimento e títulos e valores mobiliários, baseados em uma estratégia quantitativa/estatística de investimentos em ativos líquidos e listados. A FMD Gestão de Recursos se posicionará como uma gestora baseada em aplicação de métodos e parâmetros quantitativos e estatísticos para a realização de investimentos. A análise de ativos é realizada com base em métodos quantitativos de acordo com as informações públicas sobre as cotações e movimentações do mercado dos ativos líquidos. Após a validação das estratégias pelo responsável pela atividade de gestão de carteira de valores mobiliários, tais informações são inseridas no sistema da FMD Gestão de Recursos pelos responsáveis da equipe de back-office Com relação à tipologia do portfólio sob gestão, temos Fundos de Investimento (FIA, FIM, FIDC e FIRF), Clubes de Investimento e Carteira Administrada. Títulos Públicos, Títulos Privados, Ações e Derivativos. Sim. 3 A apresentação destas demonstrações financeiras e deste relatório é obrigatória apenas para o administrador registrado na categoria administrador fiduciário de acordo com o inciso II do 2º do art. 1º.
INSTRUÇÃO CVM Nº 558, DE 26 DE MARÇO DE 2015 5 6.2. Descrever resumidamente outras atividades desenvolvidas pela empresa que não sejam de administração de carteiras de valores mobiliários, destacando: a. os potenciais conflitos de interesses existentes entre tais atividades; e b. informações sobre as atividades exercidas por sociedades controladoras, controladas, coligadas e sob controle comum ao administrador e os potenciais conflitos de interesses existentes entre tais atividades... 6.3. Descrever o perfil dos investidores de fundos 4 e carteiras administradas geridos pela empresa, fornecendo as seguintes informações: a. número de investidores (total e dividido entre fundos e carteiras destinados a investidores qualificados e não qualificados) Ao total temos 59 investidores, 16 fundos exclusivos/restritos, 2 fundos abertos e 6 Carteiras Administradas, sendo 59 investidores qualificados. b. número de investidores, dividido por: i. pessoas naturais 16 ii. pessoas jurídicas (não financeiras ou institucionais) 1 iii. instituições financeiras 0 iv. entidades abertas de previdência complementar v. entidades fechadas de previdência complementar 0 0 vi. regimes próprios de previdência social 11 4 Se for o caso, fornecer informações apenas dos investidores dos fundos feeders, e não do fundo master.
INSTRUÇÃO CVM Nº 558, DE 26 DE MARÇO DE 2015 6 vii. seguradoras 0 viii. sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil 0 ix. clubes de investimento 1 x. fundos de investimento 4 xi. investidores não residentes 0 xii. outros (especificar) 0 c. recursos financeiros sob administração (total e dividido entre fundos e carteiras destinados a investidores qualificados e não qualificados) Patrimônio sob gestão de R$180.7 milhões, sendo R$ 179.7 milhões em fundos e carteiras destinados a investidores qualificados e R$ 1 milhão a investidores não qualificados. Data base: Junho de 2016 d. recursos financeiros sob administração aplicados em ativos financeiros no exterior e. recursos financeiros sob administração de cada um dos 10 (dez) maiores clientes (não é necessário identificar os nomes) 0 #1 17,2% #2 13,8% #3 5,5% #4 3,3% #5 2,4% #6 2,2% #7 2,2% #8 2,0% #9 1,8% #10 1,1% f. recursos financeiros sob administração, dividido entre investidores:
INSTRUÇÃO CVM Nº 558, DE 26 DE MARÇO DE 2015 7 i. pessoas naturais 5,2% ii. pessoas jurídicas (não financeiras ou institucionais) 0 iii. instituições financeiras 0 iv. entidades abertas de previdência complementar v. entidades fechadas de previdência complementar 0 0 vi. regimes próprios de previdência social 94,6% vii. seguradoras 0 viii. sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil 0 ix. clubes de investimento 0,2% x. fundos de investimento 0 xi. investidores não residentes 0 xii. outros (especificar) 0 6.4. Fornecer o valor dos recursos financeiros sob administração, dividido entre: a. ações 10.7 milhões b. debêntures e outros títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas não financeiras c. títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas financeiras 41 milhões 38 milhões d. cotas de fundos de investimento em ações 800 mil e. cotas de fundos de investimento em participações 13 milhões
INSTRUÇÃO CVM Nº 558, DE 26 DE MARÇO DE 2015 8 f. cotas de fundos de investimento imobiliário 4 milhões g. cotas de fundos de investimento em direitos creditórios 0 h. cotas de fundos de investimento em renda fixa 1 milhão i. cotas de outros fundos de investimento 0 j. derivativos (valor de mercado) 0 k. outros valores mobiliários 0 l. títulos públicos 72.2 milhões m. outros ativos 0 6.5. Descrever o perfil dos gestores de recursos das carteiras de valores mobiliários nas quais o administrador exerce atividades de administração fiduciária 6.6. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes 7. Grupo econômico 7.1. Descrever o grupo econômico em que se insere a empresa, indicando: a. controladores diretos e indiretos b. controladas e coligadas c. participações da empresa em sociedades do grupo d. participações de sociedades do grupo na empresa e. sociedades sob controle comum
INSTRUÇÃO CVM Nº 558, DE 26 DE MARÇO DE 2015 9 7.2. Caso a empresa deseje, inserir organograma do grupo econômico em que se insere a empresa, desde que compatível com as informações apresentadas no item 7.1. 8. Estrutura operacional e administrativa 5 8.1. Descrever a estrutura administrativa da empresa, conforme estabelecido no seu contrato ou estatuto social e regimento interno, identificando: a. atribuições de cada órgão, comitê e departamento técnico Comitê Executivo: responsável pelas estratégias e administração dos negócios da FMD Gestão de Recursos Comitê de Investimentos: responsável pelas estratégias de investimento, abordando como tópicos o cenário macroeconômico e se utilizando de pesquisas quantitativas e qualitativas. Participam os gestores e os analistas de investimento. Iniciamos o comitê com discussões de cenário macro econômico prospectivo, análise específicas de fundos e ativos, dimensionamento de posições das carteiras e análise de risco/retorno de todos os investimentos. Comitê de Risco participam os membros do Comitê Executivo, o gestor de risco e os membros do Comitê de Investimento. O comitê se reúne quando necessário. As reuniões englobam discussões sobre limites, comportamento dos indicadores de risco das carteiras e cenários de estresse. Comitê de Crédito O Comitê é responsável pela aprovação de todos os ativos elegíveis, sendo composto pelos membros do Comitê de Investimento e pelo gestor de risco. Este comitê ocorre de forma extraordinária quando ocorre a emissão de novos ativos em mercado ou sempre que solicitadas por qualquer membro votante. Não obstante, ocorrem reuniões mensais para atualização de informações sobre os ativos ou prévia discussão de potenciais novos ativos para a carteira, análise de risco/retorno dos ativos e da carteira e eventual realinhamento estratégico. Comitê de Compliance: O Comitê é responsável por zelar pelo cumprimento da legislação vigente no desenvolvimento das atividades e das atividades de seus colaboradores externos, pelo cumprimento do Código de Ética, Conduta e Procedimentos Internos e 5 A empresa deve informar apenas dados relativos à área envolvida na administração de carteiras de valores mobiliários, caso exerça outras atividades.
INSTRUÇÃO CVM Nº 558, DE 26 DE MARÇO DE 2015 10 b. em relação aos comitês, sua composição, frequência com que são realizadas suas reuniões e a forma como são registradas suas decisões c. em relação aos membros da diretoria, suas atribuições e poderes individuais da Política de Riscos da Empresa e pelo cumprimento das recomendações formuladas ao Comitê de Risco. A FMD Gestão de Recursos contará com três comitês distintos e independentes entre si, que se reúnem mensalmente ou de acordo com a necessidade. Participantes dos Comitês: Arnaldo José da Silva, Fabio Antônio Garcez Barbosa, João Carlos Moraes Esquirra e Renato Stelvio Peduto Esquirra Os diretor Fabio Antônio Garcez Barbosa, o qual, agindo isoladamente, terá poder para praticar todos os atos necessários ou convenientes à administração da sociedade, com ressalvas contidas no Parágrafo 1, ressaltando-se, entre outros poderes, os indicados para: a) A representação da sociedade em juízo ou fora dele, ativa ou passivamente, perante terceiros, autoridades federais, estaduais ou municipais, bem como autarquias e sociedades de economia mista; b) A administração, orientação e direção dos negócios sociais; c) A assinatura de quaisquer documentos que importem em responsabilidade ou obrigação da sociedade tais como escritura de qualquer natureza, cheques, promissórias, letras de câmbio, ordens de pagamento de títulos de dívida em geral, contratos, inclusive os de empréstimo e outros documentos não especificados; d) O levantamento dos balanços anuais a serem submetidos à aprovação em reunião dos sócios; e e) A convocação das reuniões dos sócios anual, ou quando julgado necessário. Parágrafo 1 : A prática dos seguintes atos pelos Diretores fica condicionada à aprovação de sócios representando ¾ do capital social,
INSTRUÇÃO CVM Nº 558, DE 26 DE MARÇO DE 2015 11 formalizada em reunião de sócios, especialmente convocada para esse fim: a) A participação da sociedade em outras sociedades, como sócia, acionista, participante ou outros; b) A abertura e fechamento de filiais, c) A outorga de quaisquer garantias em nome da sociedade, tais como avais, fianças ou outros; d) A alienação ou oneração de bens móveis e imóveis de propriedade da sociedade; e) A aquisição de bens imóveis; f) A propositura de plano de recuperação extrajudicial, requerimento de recuperação judicial ou de falência pela sociedade; g) Quaisquer participações ou investimentos em negócios estranhos ao objeto social, inclusive por meio de consórcio ou sociedade em conta de participação; h) A suspensão das atividades da sociedade; e Parágrafo 2 : Nas sociedades das quais a sociedade for participante, sócia, acionista, controladora ou coligada, os seguintes atos do Diretor ficarão condicionados à orientação e aprovação prévia de sócios representando ¾ do capital social, formalizada em reunião de sócios, especialmente convocada para esse fim: a) a deliberação sobre distribuição de lucros e dividendos em proporção diversa das participações sociais, pagamento de juros
INSTRUÇÃO CVM Nº 558, DE 26 DE MARÇO DE 2015 12 sobre capital próprio e/ou constituição de reservas ; b) quaisquer alterações ao contrato social; c) a eleição e distribuição de Diretores; e d) a aprovação de quaisquer atos dos Diretores das referidas sociedades cuja execução dependa de aprovação dos seus sócios. Parágrafo 3 : O Diretor se compromete a comunicar às empresas em que a sociedade for participante, sócia, acionista, controladora ou coligada a existência das limitações relacionadas no parágrafo 2 acima, entregando às referidas sociedades uma cópia deste contrato. Parágrafo 4 : A sociedade poderá constituir procuradores investidos de poderes especiais para representar a sociedade. As procurações outorgadas pela sociedade deverão especificar os poderes nela conferidos e, com exceção daquelas para fins judiciais, terão períodos de validade limitado e não poderão ser substabelecidas. Parágrafo 5 : O Diretor poderá receber remuneração a títulos de pró-labore, obedecidos os parâmetros determinados pela legislação do imposto de renda, cujo valor será levado a débito do grupo de contas de Despesas Operacionais. 8.2. Caso a empresa deseje, inserir organograma da estrutura administrativa da empresa, desde que compatível com as informações apresentadas no item 8.1. FG 8.3. Em relação a cada um dos diretores de que tratam os itens 8.4, 8.5, 8.6 e 8.7 e dos membros de comitês da empresa
INSTRUÇÃO CVM Nº 558, DE 26 DE MARÇO DE 2015 13 relevantes para a atividade de administração de carteiras de valores mobiliários, indicar, em forma de tabela: a. nome b. idade c. profissão d. CPF ou número do passaporte e. cargo ocupado f. data da posse g. prazo do mandato h. outros cargos ou funções exercidos na empresa 8.4. Em relação aos diretores responsáveis pela administração de carteiras de valores mobiliários, fornecer: Nome: Fabio Antônio Garcez Barbosa Idade: 57 anos (03/12/1959) Profissão: Administrador de Carteira de Valores Mobiliários CPF: 063.059.658-11 Cargo ocupado: Diretor Data da posse: 28/10/08 Prazo do mandato: Indefinido a. currículo, contendo as seguintes informações: i. cursos concluídos; Formado em Administração de Empresas e possui Pós-Graduação em Finanças. ii. aprovação em exame de certificação profissional Ato Declaratório n 8.018 de 29/10/2004 iii. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando: Nos últimos 5 anos trabalhou como gestor de recursos na FMD Gestão de Recursos
INSTRUÇÃO CVM Nº 558, DE 26 DE MARÇO DE 2015 14 nome da empresa FMD Gestão de Recursos cargo e funções inerentes ao cargo Diretor atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram Gestor de Recursos datas de entrada e saída do cargo Data de entrada: 28/10/2008 Data de saída: Indefinida 8.5. Em relação ao diretor responsável pela implementação e cumprimento de regras, políticas, procedimentos e controles internos e desta Instrução, fornecer: Nome: Arnaldo José da Silva Idade: 55 anos (07/06/1961) Profissão: Administrador de Empresas CPF: 011.277.608-66 Cargo ocupado: Compliance Officer Data da posse: 26/03/2015 Prazo do mandato: Indefinido Outros cargos ou funções: NA a. currículo, contendo as seguintes informações: i. cursos concluídos; Formado em Administração de Empresas e MBA em finanças. ii. aprovação em exame de certificação profissional ANBID CPA-20 iii. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando: nome da empresa Antes de ingressar na FMD Gestão de Recursos trabalhou nas empresas Corretora Planner, Banif, BMG. cargo e funções inerentes ao cargo N/A
INSTRUÇÃO CVM Nº 558, DE 26 DE MARÇO DE 2015 15 atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram Gestoras de Recursos datas de entrada e saída do cargo Data de entrada: 26/03/2015 Data de saída: indefinida 8.6. Em relação ao diretor responsável pela gestão de risco, caso não seja a mesma pessoa indicada no item anterior, fornecer: Mesma pessoa. a. currículo, contendo as seguintes informações: i. cursos concluídos; ii. aprovação em exame de certificação profissional iii. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando: nome da empresa cargo e funções inerentes ao cargo atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram datas de entrada e saída do cargo 8.7. Em relação ao diretor responsável pela atividade de distribuição de cotas de fundos de investimento, caso não seja a mesma pessoa indicada no item 8.4, fornecer: a. currículo, contendo as seguintes informações: i. cursos concluídos; ii. aprovação em exame de certificação profissional
INSTRUÇÃO CVM Nº 558, DE 26 DE MARÇO DE 2015 16 iii. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando: nome da empresa cargo e funções inerentes ao cargo atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram datas de entrada e saída do cargo 8.8. Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a gestão de recursos, incluindo: a. quantidade de profissionais 4 b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes Estabelecer os critérios básicos para gestão e administração de Fundos de Investimento, abordando os seguintes tópicos: -Gestão de Risco -Compliance -Administração de Carteiras -Back Office c. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos Os sistemas contratados para apoio da Gestão são: -Broadcast (provedor de informações)- para cotações nacionais e internacionais, notícias, banco de dados de informações contábeis, instrumentos deanálise e valuation - Técnica Assessoria de Mercado de Capitais (informações/serviços de análises econômicos financeiras); - Economatica (informações/serviços de análises econômicos financeiras); Back Office: -Recebimento de ordens de movimentação.
INSTRUÇÃO CVM Nº 558, DE 26 DE MARÇO DE 2015 17 -Monitoramento das movimentações. -Gestão e arquivamento de documentos. Compliance: - Sistema: Hirose Desenvolvimento de Software (Controle de Portfolio) - Rotina: -Controle das recomendações de investimento -Controle da Política de confidencialidade -Controle das Políticas de Segurança -Controle das Políticas de Segregação das atividades. -Controle dos conflitos de interesse -Controle da Política de Negociação e investimentos pessoais -Controle da Política de treinamento -Controle da Política de Combate e Prevenção à Lavagem de Dinheiro 8.9. Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a verificação do permanente atendimento às normas legais e regulamentares aplicáveis à atividade e para a fiscalização dos serviços prestados pelos terceiros contratados, incluindo: a. quantidade de profissionais b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes c. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos
INSTRUÇÃO CVM Nº 558, DE 26 DE MARÇO DE 2015 18 d. a forma como a empresa garante a independência do trabalho executado pelo setor 8.10. Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a gestão de riscos, incluindo: A estrutura de gerenciamento de risco é centralizada e totalmente independente da Gestão. O gestor de risco (GR) é responsável em realizar o gerenciamento e monitoramento dos riscos de mercado, crédito e liquidez dos fundos de investimento e Carteiras Administradas sob nossa gestão, além de ser subordinado ao Comitê de Risco, composto pelos principais executivos do Grupo. A função estratégica do GR pode ser dividida em duas partes: Garantir que a FMD Gestão de Recursos tenha processos que aderem as expectativas de controle de risco dos acionistas e associados. Isto é feito através de políticas, procedimentos e metodologias de risco consistentes entre as diversas áreas de negócio. Além disso desenvolvemos uma plataforma para análise de risco, cenários, otimização de carteiras e relatórios de risco. Desenvolver e implementar a estratégia integrada de risco da FMD Gestão de Recursos para: Reduzir riscos de mercado via diversificação das carteiras Promover a alocação ótima de capital e que seja consistente com os riscos desejados. O responsável pela área de controle de riscos tem o poder de zerar quaisquer operações caso o limite de risco estabelecidos sejam ultrapassados. A principal função da área é o controle de enquadramento dos fundos em relação aos seus regulamentos e legislação vigente. A empresa utiliza os limites estabelecidos pela legislação em vigor, além das restrições de risco impostas pela política de gestão do fundo. a. quantidade de profissionais 2 b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes São gerados mensalmente relatórios de risco de mercado e liquidez com informações de nível de exposição aos riscos, comprometimento de limites de exposição que são enviados ao Comitê de Risco e aos gestores. Seus objetivos são: a) Monitorar a volatilidade das carteiras em janela móveis de tamanhos variados; b) Controlar a liquidez dos ativos e a solvência dos fundos; c) decompor os retornos por
INSTRUÇÃO CVM Nº 558, DE 26 DE MARÇO DE 2015 19 fatores de risco d) Testes de estresse com cenários de crises passadas. c. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos d. a forma como a empresa garante a independência do trabalho executado pelo setor 8.11. Fornecer informações sobre a estrutura mantida para as atividades de tesouraria, de controle e processamento de ativos e da escrituração de cotas, incluindo: FG FG FG a. quantidade de profissionais FG b. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos c. a indicação de um responsável pela área e descrição de sua experiência na atividade 8.12. Fornecer informações sobre a área responsável pela distribuição de cotas de fundos de investimento, incluindo: a. quantidade de profissionais b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes c. programa de treinamento dos profissionais envolvidos na distribuição de cotas d. infraestrutura disponível, contendo relação discriminada dos equipamentos e serviços utilizados na distribuição e. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos 8.13. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes
INSTRUÇÃO CVM Nº 558, DE 26 DE MARÇO DE 2015 20 9. Remuneração da empresa 9.1. Em relação a cada serviço prestado ou produto gerido, conforme descrito no item 6.1, indicar as principais formas de remuneração que pratica A FMD Gestão de Recursos possui 100% de suas receitas advindas de taxa de administração, performance. 9.2. Indicar, exclusivamente em termos percentuais sobre a receita total auferida nos 36 (trinta e seis) meses anteriores à data base deste formulário, a receita proveniente, durante o mesmo período, dos clientes em decorrência de: a. taxas com bases fixas 100% b. taxas de performance 0 c. taxas de ingresso d. taxas de saída e. outras taxas 9.3. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes FG 10. Regras, procedimentos e controles internos 10.1. Descrever a política de seleção, contratação e supervisão de prestadores de serviços As etapas do processo de seleção é destinado a verificação das informações cadastrais, análise qualitativa do departamento técnico e de pesquisa das corretoras/distribuidoras, apuração do volume financeiro nas bolsas onde operam e avaliação interna da qualidade operacional dos serviços prestados. Depois desta analise, serão utilizadas as corretoras que apresentarem os melhores serviços de execução e research, levando em consideração os menores custos possíveis. Utilizamos quatro critérios de seleção das corretoras: regras rígidas de compliance,
INSTRUÇÃO CVM Nº 558, DE 26 DE MARÇO DE 2015 21 eficiência na execução, qualidade dos relatórios de análise e custos, além da exigência dos 5 selos auferidos pelo Programa de Qualificação Operacional da BM&FBOVESPA.. 10.2. Descrever como os custos de transação com valores mobiliários são monitorados e minimizados 10.3. Descrever as regras para o tratamento de soft dollar, tais como recebimento de presentes, cursos, viagens etc. 10.4. Descrever os planos de contingência, continuidade de negócios e recuperação de desastres adotados 10.5. Descrever as políticas, práticas e controles internos para a gestão do risco de liquidez das carteiras de valores mobiliários A FMD Gestão de Recursos de recursos busca ter em sua em sua carteira, produtos de distintas corretoras. Permitindo assim uma maior comparação entre os preços praticados possa reduzir ao máximo os custos de transação. FG Contingência dos dados: É executada diariamente, de segunda à sexta-feira, uma cópia de segurança das informações contidas no servidor que concentra as informações da empresa. O servidor de backup é atualizado de forma a estar pronto para que as informações sejam atualizadas a partir da última cópia de segurança, e ser imediatamente posto no lugar do servidor inoperante. Contingência para Catástrofes: apesar de todas as medidas citadas, poderão ocorrer fatores climáticos como enxurradas e desabamentos de encostas, bem como isolamento ou interdição da área onde se encontra o escritório. Mesmo para esses casos possuímos um plano de contingência para operar diretamente de nossas próprias residências, além de espaço físico na empresa de TI que nos presta serviço. Na mensuração do risco de liquidez é considerado o volume do mercado secundário dos ativos bem como a cotização e perfil passivo dos fundos. É utilizado modelo que contempla projeção de fluxo de caixa baseado em histórico de aplicações e resgate, classificação de liquidez que utiliza o histórico de negociação dos ativos no mercado secundário, e acompanhamento de concentração de volumes por vencimentos, por prazo e por cotistas. Cada produto deverá ter alocações adequadas com o nível de liquidez dos ativos passíveis de alocação conforme política de
INSTRUÇÃO CVM Nº 558, DE 26 DE MARÇO DE 2015 22 10.6. Descrever as políticas, as práticas e os controles internos para o cumprimento das normas específicas de que trata o inciso I do art. 30, caso decida atuar na distribuição de cotas de fundos de investimento de que seja administrador ou gestor investimento. 10.7. Endereço da página do administrador na rede mundial de computadores na qual podem ser encontrados os documentos exigidos pelo art. 14 desta Instrução http://www.fmdasset.com.br/ 11. Contingências 6 11.1. Descrever os processos judiciais, administrativos ou arbitrais, que não estejam sob sigilo, em que a empresa figure no polo passivo, que sejam relevantes para os negócios da empresa, indicando: a. principais fatos b. valores, bens ou direitos envolvidos 11.2. Descrever os processos judiciais, administrativos ou arbitrais, que não estejam sob sigilo, em que o diretor responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários figure no polo passivo e que afetem sua reputação profissional, indicando: a. principais fatos b. valores, bens ou direitos envolvidos 11.3. Descrever outras contingências relevantes não abrangidas pelos itens anteriores 11.4. Descrever condenações judiciais, administrativas ou arbitrais, transitadas em julgado, prolatadas nos últimos 5 6 A empresa deve informar apenas dados relativos à área envolvida na administração de carteiras de valores mobiliários, caso exerça outras atividades.
INSTRUÇÃO CVM Nº 558, DE 26 DE MARÇO DE 2015 23 (cinco) anos em processos que não estejam sob sigilo, em que a empresa tenha figurado no polo passivo, indicando: a. principais fatos b. valores, bens ou direitos envolvidos 11.5. Descrever condenações judiciais, administrativas ou arbitrais, transitadas em julgado, prolatadas nos últimos 5 (cinco) anos em processos que não estejam sob sigilo, em que o diretor responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários tenha figurado no polo passivo e tenha afetado seus negócios ou sua reputação profissional, indicando: a. principais fatos b. valores, bens ou direitos envolvidos 12. Declarações adicionais do diretor responsável pela administração, atestando: a. que não está inabilitado ou suspenso para o exercício de cargo em instituições financeiras e demais entidades autorizadas a funcionar pela CVM, pelo Banco Central do Brasil, pela Superintendência de Seguros Privados SUSEP ou pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar PREVIC O Diretor responsável pela administração atesta estar em acordo para exercício de suas atividades junto a todas as entidades autorizadas a funcionar pela CVM, Banco Central do Brasil. Pela Superintendência de Seguros Privados SUSEP ou pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar PREVIC.... Fabio Antônio Garcez Barbosa
INSTRUÇÃO CVM Nº 558, DE 26 DE MARÇO DE 2015 24 b. que não foi condenado por crime falimentar, prevaricação, suborno, concussão, peculato, lavagem de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores, contra a economia popular, a ordem econômica, as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade pública, o sistema financeiro nacional, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, por decisão transitada em julgado, ressalvada a hipótese de reabilitação O Diretor responsável pela administração atesta que não foi condenado por crime falimentar, prevaricação, suborno, concussão, peculato, lavagem de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores, contra a economia popular, a ordem econômica, as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade pública, o sistema financeiro nacional, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, por decisão transitada em julgado, ressalvada a hipótese de reabilitação.... Fabio Antônio Garcez Barbosa c. que não está impedido de administrar seus bens ou deles dispor em razão de decisão judicial e administrativa O Diretor responsável pela administração atesta que não está impedido de administrar seus bens ou deles dispor em razão de decisão judicial e administrativa.... Fabio Antônio Garcez Barbosa d. que não está incluído no cadastro de serviços de proteção ao crédito O Diretor responsável pela administração atesta que não está incluído no cadastro de serviços de proteção ao crédito.... Fabio Antônio Garcez Barbosa
INSTRUÇÃO CVM Nº 558, DE 26 DE MARÇO DE 2015 25 e. que não está incluído em relação de comitentes inadimplentes de entidade administradora de mercado organizado O Diretor responsável pela administração atesta que não está incluído em relação de comitentes inadimplentes de entidade administradora de mercado organizado.... Fabio Antônio Garcez Barbosa f. que não tem contra si títulos levados a protesto O Diretor responsável pela administração atesta que não tem contra si títulos levados a protesto g. que, nos últimos 5 (cinco) anos, não sofreu punição em decorrência de atividade sujeita ao controle e fiscalização da CVM, do Banco Central do Brasil, da Superintendência de Seguros Privados SUSEP ou da Superintendência Nacional de Previdência Complementar PREVIC O Diretor responsável pela administração atesta que, nos últimos 5 (cinco) anos, não sofreu punição em decorrência de atividade sujeita ao controle e fiscalização da CVM, do Banco Central do Brasil, da Superintendência de Seguros Privados SUSEP ou da Superintendência Nacional de Previdência Complementar PREVIC.... Fabio Antônio Garcez Barbosa h. que, nos últimos 5 (cinco) anos, não foi acusado em processos administrativos pela CVM, pelo Banco Central do Brasil, pela Superintendência de Seguros Privados SUSEP ou pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar PREVIC O Diretor responsável pela administração atesta que, nos últimos 5 (cinco) anos, não foi acusado em processos administrativos pela CVM, pelo Banco Central do Brasil, pela Superintendência de Seguros Privados SUSEP ou pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar PREVIC.... Fabio Antônio Garcez Barbosa