Risk & Permanent Control
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- Maria Júlia Pinho Covalski
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1 Estrutura Organizacional Risco de Crédito Introdução Este documento apresenta a estrutura organizacional da área de Risco de Crédito do conglomerado CRÉDIT AGRICOLE Brasil e estabelece as suas principais responsabilidades em consonância com os regulamentos emitidos pelo Banco Central do Brasil, os preceitos do Comitê da Basiléia e as políticas corporativas globais do Grupo CRÉDIT AGRICOLE. As informações contidas neste documento estão detalhadas em políticas e procedimentos adotados pelo conglomerado Crédit Agricole Brasil. Abrangência Este procedimento abrange todas as empresas do conglomerado CRÉDIT AGRICOLE Brasil. A Diretoria do CRÉDIT AGRICOLE BRASIL responsabiliza-se pelas informações divulgadas neste relatório. Estrutura Organizacional Risk & Permanent Control December 2013 SCO Head of Market Risk CA NY RPC Executive Director Permanent Control & Operational Risk CA-CIB Credit Risk Analysis Credit Control Market Risk Market Risk & Portfolio Guardian Permanent Control & Operational Risk CA-PB 1 of 7
2 Missão & Responsabilidades A missão da área de Risco de Crédito é a avaliação Independente e Gerenciamento Contínuo do Risco de Crédito, com foco em manter a qualidade da carteira de crédito do CA Brasil em nível compatível com o apetite de risco considerado aceitável pela administração da instituição, em conformidade com as normas internacionais do grupo Crédit Agricole e com a regulamentação vigente do Banco Central do Brasil. As responsabilidades da área de Risco de Crédito estão voltadas para: Análise (Identificação, Mensuração, Avaliação e Classificação). Recomendação. Controle. Monitoramento. Mitigação dos riscos de crédito associados às operações financeiras. Estrutura Geral A Área de Risco de Crédito possui estrutura compatível com a natureza das operações e complexidade dos produtos oferecidos pelo CA Brasil aos seus clientes, sendo totalmente segregada da área de Gerenciamento de Clientes. A estrutura organizacional da área de Risco de Crédito também segrega as atividades de: análise e recomendação de limites de crédito (análise de riscos) liberação e controle de limites de crédito (controle de riscos) Esta estrutura contempla: Definição e atualização de políticas e estratégias para o gerenciamento de risco de crédito, estabelecendo limites operacionais, mecanismos de mitigação de riscos e procedimentos. Modelos, ferramentas e sistemas próprios de Identificação, Mensuração, Avaliação e Classificação dos riscos de crédito por qualidade da contraparte ( rating ). Processo decisório fundamentado através de Comitês de Crédito, baseando-se em recomendação independente da área de Risco de Crédito. Ferramentas e sistemas próprios de liberação e controle de limites de crédito. Gerenciamento de Risco de Crédito O risco de crédito é definido como a possibilidade de ocorrência de perdas resultante da contraparte não ter capacidade para cumprir os compromissos financeiros assumidos com o CA Brasil, incluindo: A liquidação de empréstimos concedidos; A liquidação de eventuais desembolsos para honrar avais, fianças e garantias, em nome da contraparte, concedidas pelo CA Brasil a terceiros; A liquidação de obrigações de instrumentos financeiros derivativos. As perdas resultantes de risco de crédito podem ser mitigadas por: 2 of 7
3 Dimensionamento de limites de crédito compatível com a capacidade financeira da contraparte. Limitação de concentração por grupo econômico. Limitação de concentração por setor de atividade. Limitação de prazo. Limitação de operações em determinadas moedas. Garantias reais, avais ou fianças de terceiros, oferecidas pela contraparte. Os Principais fatores de risco de crédito são: Situação econômico-financeira individual da contraparte ou do grupo econômico a qual esta contraparte pertence, com base em seu grau de endividamento e liquidez, capacidade de geração de resultados e fluxo de caixa. Controle acionário e administração da contraparte. Setor de atividade econômica. Condições macroeconômicas (taxas juros, câmbio, inflação, etc.). Em especial para contrapartes estrangeiras, ações realizadas pelo país onde esteja localizada a contraparte, tanto quanto a possibilidade de entraves na transferência e conversão cambial dos valores recebidos. Atividades de Risco de Crédito As principais atividades da área de Risco de Crédito estão voltadas para: Análise e revisão independente de risco de crédito de contrapartes, assegurando que as normas internas inerentes ao processo de aprovação de crédito sejam cumpridas, em particular a correta aplicação de regras de classificação dos riscos de crédito por qualidade da contraparte ( rating interno e rating equivalente BACEN de acordo com resolução 2.682/99 do Conselho Monetário Nacional) e a verificação do risco x retorno da operação com base no cálculo de rentabilidade e alocação de capital ( RAROC ) em relação aos níveis propostos (target-raroc) por cada linha de negócios; Monitoramento da correta aplicação da classificação dos riscos de crédito por qualidade da contraparte ( rating BACEN ) de acordo com eventos de inadimplemento (atraso); Participação em Comitês de Crédito, emitindo opinião de risco independente. Revisão Semestral do Risco de Credito de contrapartes e/ou grupos econômicos cujas exposições de risco de crédito sejam superiores a 5% (cinto por cento) do Patrimônio Líquido Ajustado; Acompanhamento da revisão jurídica de contratos de operações financeiras, para garantir que estejam em conformidade com as aprovações de crédito; Liberação de limites de crédito aos clientes CA Brasil, em observância das condições da aprovação de crédito, da documentação cadastral, dos procedimentos de Conheça seu Cliente, da constituição e aperfeiçoamento de garantias reais, avais ou fianças de terceiros oferecidas pela contraparte; Acompanhamento mensal da utilização dos limites aprovados para os clientes do CA Brasil, em observância dos limites operacionais do CA Brasil; Monitoramento, através de relatórios trimestrais, da exposição ao risco de crédito relacionado à carteira de clientes do CA Brasil e à concentração por grupo econômico, setor de atividade, prazo, classificação de risco ( rating ), reportando qualquer evento que possa deteriorar a qualidade esperada da carteira; Realização de testes de estresse e geração de relatórios para a diretoria da instituição (trimestralmente); 3 of 7
4 Validação das ferramentas de análise de risco de crédito através de testes de aderência ( back-testing ); Monitoramento periódico da suficiência de capital. Avaliação periódica da suficiência de garantias. Avaliação do impacto em risco de crédito relacionado ao lançamento de novos produtos. Atualização anual das políticas e procedimentos da área de Risco de Crédito, em conformidade com as normas internas e regulamentação vigente do Banco Central do Brasil. Participação na elaboração do Planejamento Estratégico Anual. Calcular a parcela de capital destinado ao risco de crédito (RWACPAD) conforme as normas do Banco Central do Brasil. Fluxo O processo de aprovação de crédito inicia-se pela análise independente pela área de Risco de Crédito da proposta de limites de crédito submetida pela área Comercial (gerenciamento de clientes), em conjunto com a Área de Produtos (linha de negócios). A análise independente considera tanto o risco de crédito intrínseco da contraparte e do grupo econômico a qual esta contraparte pertence, como o risco de crédito da estrutura da operação/produto financeiro. Dentre as informações integrantes da análise independente, destacam-se: Definição dos limites de crédito (valores, prazos, tipos de produto, condições, etc.) e data de validade (12 meses após a aprovação); Descrição do controle acionário e administração da contraparte. Descrição das principais atividades da contraparte, destacando sua posição competitiva no setor de atividade econômica. Análise da situação econômico-financeira da contraparte, com base em demonstrativos financeiros (balanços anuais e/ou intermediários). Classificação de qualidade de risco ( rating ) da contraparte e do grupo econômico a qual esta contraparte pertence; Cálculo de rentabilidade e alocação de capital, avaliação de risco x retorno da operação ( RAROC ). De pose da proposta comercial de limites de crédito, a área de Risco de Crédito emite uma opinião de risco independente, bem como verifica se o RAROC da operação está em conformidade com os níveis propostos (target-raroc) por cada linha de negócios. O Comitê de Risco de Crédito é parte essencial do processo decisório das propostas de limites de crédito apresentadas pela Área Comercial (tanto novas solicitações como renovações de limites 4 of 7
5 de crédito existentes), levando em consideração as respectivas opiniões independentes da área de Risco de Crédito. O Comitê de Crédito é constituído por Diretores Executivos do CA Brasil (membros permanentes e não-permanentes). De acordo com as alçadas pessoais de crédito concedidas pelo grupo Crédit Agricole aos membros permanentes do Comitê de Risco de Crédito, o Comitê aprova a proposta ou então recomenda a proposta para aprovação em alçada competente junto à Matriz do Grupo Crédit Agricole. Importante: o Comitê de Crédito certifica-se que a aprovação ou recomendação de limites de crédito, individualmente da contraparte ou do grupo econômico a qual esta pertence, não ultrapasse 25% do Patrimônio de Referência do CA Brasil. Os limites de crédito podem ser aprovados como: Linha de crédito, ou seja, várias operações podem ser realizadas com o cliente durante o período de validade da linha (no máximo 12 meses após a provação), desde que o limite seja respeitado. Operação Específica, ou seja, uma única e exclusiva operação poderá ser realizada com o cliente durante período de validade da linha (3 meses, de forma a cobrir algum eventual atraso na execução da operação). Antes de qualquer liberação de limites de crédito aos clientes CA Brasil, a área de Risco de Crédito: Verifica a utilização e disponibilidade do limite de crédito. Coordena com a área Jurídica a revisão do contrato de forma que a versão final a ser executada esteja de acordo com as condições da aprovação de crédito. Quaisquer desvios devem ser aprovados pelo Diretor da Área de Riscos (ou Diretor de Riscos matriz dependendo da materialidade do desvio e da alçada) Constata a constituição e aperfeiçoamento de eventuais garantias reais, avais ou fianças de terceiros oferecidas pela contraparte. Certifica-se com a área de Cadastro que a documentação cadastral da contraparte está em boa ordem e com área de Compliance que os procedimentos de Conheça o seu Cliente foram cumpridos. Através de relatórios periódicos, a área de Risco de Crédito monitora continuamente a exposição ao risco de crédito relacionado à carteira de clientes do CA Brasil e à concentração por grupo econômico, setor de atividade, prazo, classificação de risco ( rating ). Qualquer indício de deterioração da qualidade esperada da carteira é reportado imediatamente aos membros permanentes e não-permanentes do Comitê de Risco de Crédito do CA Brasil. Como ferramentas de monitoramento, destacam-se: 5 of 7
6 Revisões de Limites de Crédito: no mínimo anuais. Avaliação periódica da suficiência de garantias. Teste de estresse: simulação de cenários e testes de sensibilidade, de forma a avaliar o grau de vulnerabilidade da carteira de crédito do CA Brasil perante mudanças em cenários econômicos ou eventos excepcionais. Teste de Aderência ( Back-testing ): avaliação dos modelos e ferramentas de análise de risco crédito, através da comparação entre as perdas esperadas e as perdas efetivamente observadas. De posse dos relatórios periódicos de monitoramento da carteira de crédito, o Comitê de Crédito do CA Brasil pode optar por: Redimensionar os limites de crédito da contraparte e/ou grupo econômico de forma compatível com a capacidade financeira. Solicitar a substituição ou reforço de garantias oferecidas pela contraparte. Rever o Plano Estratégico, estabelecendo mudanças no curso de ação ou sugerindo medidas específicas no sentido de reduzir os níveis de concentração por grupo econômico, setor de atividade, prazo ou moeda. Capital Regulamentar Conforme disposto na Resolução do Banco Central do Brasil, o capital regulamentar destinado à cobertura de riscos é obtido através da apuração do montante dos ativos ponderados pelos riscos (RWA). RWA = RWACPAD + RWACAM + RWACOM + RWAACS + RWAJUR (representado através de RWAJUR1 a RWAJUR4) + RWAOPAD. Sendo, RWACPAD: parcela dos ativos ponderados pelos riscos relativa às exposições ao risco de crédito. RWACAM: parcela dos ativos ponderados pelos riscos que compõe o risco de mercado, resultante da exposição em ouro, em moeda estrangeira e em operações sujeitas à variação cambial. RWACOM: parcela dos ativos ponderados pelos riscos que compõe o risco de mercado, resultante da oscilação dos preços das mercadorias (commodities). RWAACS: parcela dos ativos ponderados pelos riscos que compõe o risco de mercado, resultante da oscilação dos preços das ações. RWAJUR1: exposição sujeita à variação de taxas de juros prefixadas denominadas em real. RWAJUR2: exposições sujeitas à variação da taxa dos cupons de moedas estrangeiras. RWAJUR3: exposições sujeitas à variação da taxa de cupons de índices de preços. RWAJUR4: exposição sujeitas à variação da taxa de cupons de taxas de juros. RWAOPAD: parcela dos ativos ponderados pelos riscos relativa ao cálculo do capital requerido para o risco operacional. 6 of 7
7 A parcela de capital destinado ao risco de crédito (RWACPAD) é calculada pelo CRÉDIT AGRICOLE BRASIL conforme previsto nas normas do Banco Central do Brasil. 7 of 7
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