Objetivo. Introdução. Gestão de Riscos
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- Martín Vidal Lima
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1 Objetivo As instituições financeiras estão expostas a riscos inerentes ao desenvolvimento de seus negócios e operações. A gestão e o controle de tais riscos constituem aspectos centrais da administração do Banco Fidis, e são componente-chave dentro dos objetivos gerais de criar e proteger valor para seus acionistas e demais partes relacionadas. Este relatório tem como objetivo atender a Circular 3.678, emanada pelo Banco Central do Brasil quanto a divulgação de informações referentes a gestão de riscos, à apuração do montante dos ativos ponderados pelo risco (RWA) e à apuração do Patrimônio de Referência (PR). A divulgação é realizada com o detalhamento adequado ao escopo e à complexidade das operações do Banco Fidis, bem como à sofisticação dos sistemas e processos de gestão de risco. Introdução O Banco Fidis, constituído sobre a forma de banco múltiplo (carteiras de crédito, financiamento e investimento, investimentos e arrendamento mercantil), tem como último acionista de referência a Fiat S.p.A., da Itália, e tem como missão suprir às necessidades financeiras das redes de concessionárias Fiat e Chrysler, notadamente por meio do financiamento dos estoques (floorplan) e de linhas para capital de giro. Além do financiamento às concessionárias, o Banco Fidis oferece, através de sua Unidade de Negócio Chrysler Group Financial Services, linhas de crédito destinadas à aquisição dos produtos fabricados pela Chrysler (CDC, Leasing e financiamentos de capital fixo). Gestão de Riscos Risco de Mercado Risco de Mercado, nos termos da Resolução nº do Banco Central do Brasil, é definido como a possibilidade de ocorrência de perdas resultantes da flutuação nos valores de mercado de posições detidas por uma instituição financeira, incluindo os riscos das operações sujeitas à variação cambial, das taxas de juros, dos preços de ações e dos preços de mercadorias (commodities). Em atendimento a Resolução 3.464/2007 o Banco Fidis implementou uma Estrutura de Gerenciamento do Risco de Mercado compatível com suas atividades. A estrutura para gerenciamento do Risco de Mercado foi elaborada de forma a dimensionar da melhor maneira possível à exposição a risco de mercado do Banco, captando todas as operações e eventos de risco, independente da natureza das operações e a complexidade dos produtos. São utilizadas de forma abrangente e complementar ferramentas quantitativas de forma a medir, monitorar e controlar o risco, em linha com os requerimentos regulatórios e as melhores práticas de mercado.
2 A área de gerenciamento do risco de mercado acompanhará o risco das operações sujeitas à variação cambial, de taxa de juros, de preços de ações e de mercadorias (commodities), devendo prever inclusive os riscos inerentes a novas atividades e produtos, adequando os controles e procedimentos necessários. Todas as operações (sejam elas ativas ou passivas) são classificadas como fora da carteira de negociação, conforme estabelecido na Resolução e na Circular 3.354, ambas do Banco Central do Brasil. Os limites de exposição ao Risco de Mercado definidos na Política de Gestão de Risco de Mercado do Banco Fidis são monitorados diariamente e foram aprovados pelo Conselho de Administração. Periodicamente, estes limites são revistos com o objetivo de avaliá-los quanto à sua aderência ao momento do mercado (volatilidade das taxas) e a estratégia do Banco. A área de gerenciamento do Risco de Mercado monitora o cumprimento dos limites e disponibiliza relatórios gerenciais de controle das posições, além de reporte à Alta Administração. O Banco Fidis utiliza como métricas de mensuração de Risco de Mercado dois modelos: (i) VaR; (ii) Mismatching Gap. A área de gerenciamento de riscos ficará encarregada, em caso de descumprimento, de comunicar formal e propor medidas para adequação dos limites de exposição definidos na política de Risco de Mercado. As operações de derivativos contratadas pelo Banco Fidis visam, exclusivamente, o hedge do descasamento de prazos e indexadores do balanço do Banco, conforme Política definida pelo Grupo FCA. O Banco Fidis utiliza instrumentos derivativos exclusivamente com o objetivo de hedge do descasamento de taxas existente no seu portfólio. A contratação dos derivativos é feita toda vez que a exposição ultrapassa os limites definidos na Política de Gestão de Riscos de Taxas de Juros adotada globalmente por todas as empresas do Grupo FCA, conforme mencionado acima. Risco operacional O Banco, em atendimento às exigências da Resolução nº do Conselho Monetário Nacional, implementou, após a aprovação pela Diretoria e pelo Conselho de Administração, Política Institucional de Gerenciamento de Risco Operacional, com estrutura constituída sob a forma de Comitê Especial vinculado diretamente à Presidência do Banco, tendo sido cumpridas todas as etapas previstas na citada regulamentação. Os relatórios de acompanhamento estão à disposição na sede do Banco. Para efeito do cálculo da parcela do Patrimônio de Referência Exigido (PRE) referente ao Risco Operacional (POPR), o Banco Fidis S.A segue a Abordagem do Indicador Básico, definida pelo Banco Central do Brasil na Circular 3640 de 04/03/2013.
3 Risco de liquidez O Banco Fidis, em atendimento à Resolução CMN implementou a estrutura de Gerenciamento de Risco de Liquidez conforme descrito na Política de Risco de Liquidez. A política de gestão do risco de liquidez visa assegurar que a realização das estratégias e objetivos do Banco seja avaliada continuamente, a fim de mitigar possíveis descasamentos dos prazos, de forma a permitir ações corretivas quando necessárias. Para isso, estabelece parâmetros mínimos de caixa a serem observados e mantidos, bem como ferramentas necessárias para sua gestão em cenários normais ou de crise. O Risco de liquidez é definido como a ocorrência de desequilíbrios entre ativos negociáveis e passivos exigíveis - "descasamentos" entre pagamentos e recebimentos - que possam afetar a capacidade de pagamento da instituição, levando-se em consideração as diferentes moedas e prazos de liquidação de seus direitos e obrigações. A estrutura de Gerenciamento de Risco de Liquidez deve identificar, avaliar, monitorar e controlar os riscos associados a possibilidade de a instituição não conseguir honrar suas operações, esperadas e inesperadas, e a possibilidade de não conseguir liquidar, a preço justo, suas posições financeiras devido ao tamanho elevado em relação ao volume normalmente transacionado no mercado. Essa estrutura prevê políticas e estratégias documentadas e formalizadas, incluindo política de captação, que são revisadas anualmente, processos e procedimentos, plano de contingência e testes de estresse, permitindo ao Banco manter a exposição ao risco de liquidez nos níveis estabelecidos pela Administração. O Banco gerencia o Risco de Liquidez através do acompanhamento diário do Fluxo de Caixa planejado da instituição com horizonte de 90 dias. O Banco Fidis Capital realiza cálculo de uma Reserva de Liquidez, considerada como sendo uma disponibilidade a ser transformada em caixa nas situações de incompatibilidade entre as entradas e as saídas de caixa, de forma a garantir a liquidez do Banco. Além disso, o Banco utiliza um Plano de Contingência, em conformidade com o art.. 5º, inciso V, da Resolução 4.090, de 24/05/2012. Este Plano de Contingência estabelece, entre outras coisas, os procedimentos a serem adotados nas situações de stress no caixa. O Comitê de Funding que se reúne periodicamente tem entre suas atribuições a responsabilidade de promover discussões e análises sobre a exposição ao risco de liquidez. Também acompanha os processos e procedimentos elaborados pela área de gerenciamento do risco de liquidez, garantindo a aderência às normas regulatórias estabelecidas. Risco de crédito A estrutura de Gerenciamento do Risco de Crédito implementada pelo Banco em atendimento à Resolução nº do Conselho Monetário Nacional deve possibilitar a identificação, mensuração, controle e a mitigação dos riscos de perdas associadas ao não cumprimento pelo tomador ou contraparte de suas respectivas obrigações financeiras nos termos pactuados, à
4 desvalorização de contrato de crédito decorrente da deterioração na classificação de risco do tomador, à redução de ganhos ou remunerações, às vantagens concedidas na renegociação e aos custos de recuperação do Banco. O Comitê de Crédito e Risco é órgão responsável pela análise dos riscos de crédito associados às operações do Banco. Esse comitê se reúne sempre que necessário ou por convocações do secretário, e delibera sobre os assuntos pertinentes a Política de Gestão de Risco de Crédito e aprova medidas corretivas e de planos de ação para minimizar o Risco de Crédito. O gerenciamento do Risco de Crédito é de responsabilidade do Chief Risk Officer (CRO), que executa atividades segregadas da unidade de negociação e da unidade executora da auditoria interna, assim como o diretor responsável não exerce atividades relativas à administração de recursos de terceiros ou de comercialização de operações sujeitas aos riscos de crédito. Exposições Relativas à Risco de Crédito Por Região, País e Exposição Por Região Mar/2015 Dez/2014 Mar/2014 Região Sudeste Região Sul Região Nordeste Região Centro-Oeste Região Norte Total por Região Por País Mar/2015 Dez/2014 Mar/2014 Mercado Interno Por Tipo de Exposição Mar/2015 Dez/2014 Mar/2014 Operações de Crédito Atacado Operações de Crédito Varejo Operações com TVM Outros Ativos (*) Total por tipo de Exposição Exposição Média no Trimestre (*) Outros Ativos referem-se a Créditos Tributários, Ativo Permanente, Impostos a Compensar, entre outros.
5 Abertura da Carteira de Crédito A seguir abordaremos as exposições relativas a carteira de Operações de Crédito da instituição, conforme definido pelo Bacen. Percentual das exposições dos maiores clientes em relação ao total das operações Classificação dos clientes Mar/15 % Dez/2014 % Mar/2014 % 10 maiores seguintes seguintes Demais Total Exposição total, segmentada por setor econômico Setor Econômico Mar/2015 Dez/2014 Mar/2014 Indústria Comércio Intermediários Financeiros Outros Serviços Pessoas Físicas Total Fluxo das operações baixadas para prejuízo no trimestre Provisão para Devedores Duvidosos Mar/2015 Dez/2014 Mar/2014 Saldo inicial da Provisão Constituição Líquida de Provisão (10.328) (13.940) Baixas para Prejuízo Saldo Final da Provisão
6 Por Modalidade e Região Geográfica Em 31 de Março de Centro-Oeste Nordeste Norte Sudeste Sul Total Geral Pessoa Física CDC/Leasing Crédito Pessoal Repasse BNDES/Finame Pessoa Jurídica CDC/Leasing Outros Capital de Giro Repasse BNDES/Finame Floor Plan Total Geral Por Prazo Remanescente do Contrato e Modalidade Contratos com Prazos a Decorrer Em 31 de Março de Até 6 meses Acima de 6 meses até 1 ano Acima de 1 ano até 5 anos Acima de 5 anos Total Pessoa Física CDC/Leasing Crédito Pessoal Repasses BNDES/Finame Pessoa Jurídica Capital de Giro CDC/Leasing Floor Plan Repasses BNDES/Finame Outros Total
7 Por Faixa de Atraso Operações em Atraso Mar/2015 Dez/2014 Mar/2014 Vencidos de 15 A 60 dias Vencidos de 61 A 90 dias Vencidos de 91 A 180 dias Vencidos de 181 A 360 dias Vencidos acima de 360 dias Total Geral Gestão de Capital A gestão de capital realizada pelo Banco Fidis, tem como objetivo manter o capital ajustado aos riscos incorridos pela instituição de forma compatível com a natureza das suas operações, a complexidade dos produtos e serviços oferecidos e a dimensão de sua exposição a riscos. O gerenciamento de capital é realizado de forma integrada, envolvendo as principais áreas impactantes do Banco. É um processo contínuo e integrado, realizado através de processos e procedimentos definidos e estabelecidos em política, divulgada para toda a instituição. Basiléia III Em junho de 2011 o Comitê de Basiléia publicou o documento conhecido como Basiléia III, em resposta a crise internacional de 2008, com recomendações de melhores práticas na gestão do capital, com o aumento da quantidade e da qualidade do capital, com o objetivo de tornar o sistema financeiro mais resiliente e reduzir os custos de crises bancárias. Patrimônio de Referência Em março de 2013, o Conselho Monetário Nacional, divulgou através do Banco Central do Brasil a Resolução 4.192, que dispões sobre a metodologia de cálculo do Patrimônio de Referência (PR), para que as instituições financeiras mantenham patrimônio compatível com a natureza de suas operações. O Patrimônio de Referência consiste no somatório do NívelI (Capital Principal e Capital Complementar) e do Nível II.
8 Informações relativas ao Patrimônio de Referência (PR) Mar/2015 Dez/2014 Mar/2014 Patrimônio de Referência (PR) Nível l Patrimônio líquido (+/-) Ajuste ao valor de mercado - TVM e instrumentos financeiros derivativos (+/-) Ajustes Prudenciais (-) (14.543) (7.899) (8.178) Nível II Ajuste ao valor de mercado - TVM e instrumentos financeiros derivativos (+/-) Ativos Ponderados pelo Risco (RWA) A Resolução de março de 2014, instituiu o montante de capital mínimo (PR) a ser mantido pelas instituições financeiras para cobrir a parcela dos Ativos Ponderados pelo Risco (RWA). Os Ativos Ponderados pelo Risco são apurados pela soma das seguintes parcelas: RWA = RWAcpad + RWAmpad + RWAopad Onde: RWAcpad: Parcela do RWA referente às exposições ao risco de crédito sujeitas ao cálculo do requerimento de capital; RWAmpad: Parcela do RWA referente às exposições ao risco de mercado sujeitas ao cálculo do requerimento de capital; RWAopad: Parcela do RWA relativa ao cálculo do capital requerido para o risco operacional mediante abordagem padronizada
9 Informações relativas ao montante de Ativos Ponderados pelo Risco (RWA) RWA Mar/2015 Dez/2014 Mar/2014 Parcela do RWAcpad FPR de 20% FPR de 50% FPR de 75% FPR de 100% FPR de 250% FPR de 300% FPR de -100% - (809) (651) FPR de -300% - (7.090) (7.526) Parcela do RWAopad ParcelaRWAmpad-RWAmint Total Montante RWA Rban Suficiência ou Insuficiência de Capital Suficiência de Capital Mar/2015 Dez/2014 Mar/2014 Patrimônio de Referência Patrimônio de Referência Mínimo Requerido Margem sobre o Patrimônio de Referência Requerimentos Mínimos Conforme a Resolução 4.193, O requerimento mínimo de PR corresponde à aplicação do fator "F" ao montante RWA, sendo "F" igual a: I - 11% (onze por cento), de 1º de outubro de 2013 a 31 de dezembro de 2015; II - 9,875% (nove inteiros e oitocentos e setenta e cinco milésimos por cento), de 1º de janeiro de 2016 a 31 de dezembro de 2016; III - 9,25% (nove inteiros e vinte e cinco centésimos por cento), de 1º de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2017;
10 IV - 8,625% (oito inteiros e seiscentos e vinte e cinco milésimos por cento), de 1º de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2018; e V - 8% (oito por cento), a partir de 1º de janeiro de O requerimento mínimo de Nível I corresponde à aplicação dos seguintes fatores ao montante RWA: I - 5,5% (cinco inteiros e cinco décimos por cento), de 1º de outubro de 2013 a 31 de dezembro de 2014; e II - 6% (seis por cento), a partir de 1º de janeiro de O requerimento mínimo de Capital Principal corresponde à aplicação do fator 4,5% (quatro inteiros e cinco décimos por cento) ao montante RWA, a partir de 1º de outubro de Índices de Basiléia Índices de Basiléia Mar/2015 Dez/2014 Mar/2014 Índice de Basiléia (IB) 18,43% 16,07% 13,93% Índice de Nível I (IN1) 18,43% 16,07% 13,93% Índice de Capital Principal (ICP) 18,43% 16,07% 13,93% Instrumentos mitigadores do risco de crédito Tendo como foco de atuação o financiamento às redes de concessionárias Fiat, Iveco e Chrysler, além de disponibilizar linhas de crédito ao varejo, destinadas à aquisição de produtos fabricados pela Iveco e Chrysler, o Banco Fidis, com o propósito de reduzir sua exposição ao risco de crédito, utiliza os veículos financiados como garantia. Nas linhas de financiamento às redes de concessionárias, o Banco recebe em garantia depósitos a prazo e fianças bancárias, bem como imóveis residenciais, comerciais e rurais. Nas operações de financiamento ao varejo a formalização da utilização dos veículos como garantia se dá por meio de alienação fiduciária dos mesmos ao Banco Fidis, com o registro de gravame nos certificados de propriedade dos veículos. Durante o processo de análise e concessão de crédito podem ainda ser requeridas garantias adicionais aos clientes, como fianças bancárias e apresentação de avalistas, entre outras.
11 Valor total mitigado Tipo de Mitigador FPR Mar/2015 Dez/2014 Mar/2014 Depósitos a Prazo mantidos na instituição 0% Fianças 50% Total Exposição Mitigada Metodologia para estabelecimento de limites às exposições sujeitas ao risco de crédito de contraparte Para as operações ativas de Tesouraria, o Banco Fidis utiliza metodologia que considera os seguintes parâmetros para estabelecimento de limites às exposições sujeitas ao risco de contraparte: (i) (ii) (iii) Patrimônio Líquido da contraparte; Rating de crédito da contraparte; Limite de diversificação entre as diversas contrapartes. Informações relativas ao risco de crédito de contraparte em Mar/2015 Dez/2014 Mar/2014 I - valor positivo bruto dos contratos sujeitos ao risco de crédito de contraparte II - valor das garantias Garantias mantidas ou custodiadas na própria instituição III - exposição global líquida a risco de crédito de contraparte Contratos com a Câmara que: Mar/2015 Dez/2014 Mar/2014 Não atue como contraparte central - sem garantia
12 Operações de Tesouraria Contratos nos quais não há atuação de câmaras de compensação como contraparte central Swap Mar/2015 Dez/2014 Mar/2014 Valor Nocional Valor MtM (6.053) (4.720) Operação Compromissada Mar/2015 Dez/2014 Mar/2014 Valor Nocional Valor MtM
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