CURRICULUM VITAE LUIS FILIPE FARIAS DE SOUSA MARTINS. Junho 2011

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1 CURRICULUM VITAE de LUIS FILIPE FARIAS DE SOUSA MARTINS Junho 2011

2 ÍNDICE 1. IDENTIFICAÇÃO HABILITAÇÕES ACADÉMICAS PUBLICAÇÕES REVISTAS INTERNACIONAIS COM REFEREE 3.2. TRABALHOS EM CURSO 3.3. REVISTAS INTERNACIONAIS SEM REFEREE 3.4. CAPITULOS OU ARTIGOS EM LIVROS COM REFEREE 3.5. DOCUMENTOS DE TRABALHO 3.6. LIVROS 4. CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E PALESTRAS CONVIDADAS COMUNICAÇÕES EM CONFERÊNCIAS INTERNACIONAIS 4.2. COMUNICAÇÕES EM CONFERÊNCIAS NACIONAIS 4.3. PALESTRAS E COMUNICAÇÕES CONVIDADAS NACIONAIS 4.4. PALESTRAS E COMUNICAÇÕES CONVIDADAS INTERNACIONAIS 4.5. DISCUSSANT EM CONFERÊNCIAS E SEMINÁRIOS 5. ACTIVIDADE PROFISSIONAL CARREIRA ACADÉMICA 5.2. VISITING POSITIONS 6. ACTIVIDADE DOCENTE DOCÊNCIA REGULAR E COORDENAÇÃO 6.2. ORIENTAÇÃO DE TESES 6.3. JÚRIS ACADÉMICOS 7. PARTICIPAÇÃO EM PROJECTOS DE INVESTIGAÇÃO SERVIÇO CIENTIFICO E PROFISSIONAL ORGANIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS E SEMINÁRIOS 8.2. ACTIVIDADE EDITORIAL 8.3. ACTIVIDADE DE REFEREE 8.4. ASSOCIAÇÕES DE QUE É MEMBRO 8.5. CENTROS DE INVESTIGAÇÃO 9. BOLSAS E DISTINÇÕES IDIOMAS E INFORMÁTICA 12 Página 2 de 12

3 1. IDENTIFICAÇÃO Nome: Luis Filipe Farias de Sousa Martins Data e Local de Nascimento: 3 de Junho, 1973; Lisboa, Portugal Nacionalidade: Portuguesa; Estado Civil: Casado B.I.: , A.I. de Lisboa; Tel: Morada Institucional: ISCTE-IUL, Avenida das Forças Armadas, Lisboa, Portugal Institucional: luis.martins@iscte.pt; Homepage: lfsm Actividade Actual: Professor Auxiliar, com nomeação definitiva, no Instituto Superior Ciência do Trabalho e Empresa Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE-IUL). 2. HABILITAÇÕES ACADÉMICAS Doutoramento em Economia, The Pennsylvania State University (PSU), E.U.A., Maio de 2005, "Structural Changes in Nonstationary Time Series Econometrics: Time Varying Cointegration and Modeling Catastrophic Events," Supervisor: Professor Herman J. Bierens. Mestre em Matemática Aplicada à Economia e Gestão, Instituto Superior de Economia e Gestão, Universidade Técnica de Lisboa (ISEG), 1998, "Cointegração Inteira e Fraccionária das Taxas de Câmbio: Uma Aplicação ao Caso Português," Supervisor: Professor Nuno P. Crato. Licenciatura em Economia, ISEG, PUBLICAÇÕES 3.1. REVISTAS INTERNACIONAIS COM REFEREE Gabriel, V.J. and Martins, L.F. (2011) "Testing the Stock Price-Dividend Relationship Under Multiple Regime Shifts," Empirical Economics, aceite para publicação. Gabriel, V.J. and Martins, L.F. (2010) The Cost Channel Reconsidered: A Comment Using an Identification-Robust Approach, Journal of Money, Credit and Banking, 42, Bierens, H. and Martins, L.F. (2010) "Time Varying Cointegration," Econometric Theory, 26, Página 3 de 12

4 Martins, L.F. and Gabriel, V.J. (2009) "New Keynesian Phillips Curves and Potential Identification Failures: a Generalized Empirical Likelihood Analysis," Journal of Macroeconomics, 31, Martins, L.F. (2009) "Nonparametric Unit Root Tests and Dramatic Shifts with Infinite Variance Processes," Journal of Applied Statistics, 36, Gabriel, V.J. and Martins, L.F. (2004) "On the Forecasting Ability of ARFIMA Models when Infrequent Breaks Occur," Econometrics Journal, 7, TRABALHOS EM CURSO Martins, L.F. and Rodrigues, P.M.M. Testing for Persistence Change in Fractionally Integrated Models: An Application to World Inflation Rates, submetido para publicação. Martins, L.F. and Gabriel, V.J. A Note on Cointegration Spaces in Time-Varying Cointegration, submetido para publicação. Martins, L.F. Testing for Parameter Constancy Using Chebyshev Time Polynomials, submetido para publicação. Pires, P., Pereira, J.P. and Martins, L.F. "The Complete Picture of Credit Default Swap Spreads - a Quantile Regression Approach," submetido para publicação REVISTAS INTERNACIONAIS SEM REFEREE Pires, P., Pereira, J.P. and Martins, L.F. (2008) "The Complete Picture of Credit Default Swap Spreads - a Quantile Regression Approach," Global Association of Risk Professionals (GARP), 43, extended abstract CAPITULOS OU ARTIGOS EM LIVROS COM REFEREE Martins, L.F. (2009) "Empirical Likelihood Methods as an Alternative to Generalized Method of Moments," em F. Salgueiro et al (eds.), Temas em Métodos Quantitativos, 6. Edições Silabo, Lisboa, aceite para publicação. Martins, L.F. (2006) "Real and Complex Unit Root Tests: An Empirical Application," em F. Salgueiro et al (eds.), Temas em Métodos Quantitativos, 5, Edições Silabo, Lisboa DOCUMENTOS DE TRABALHO Página 4 de 12

5 Martins, L.F. (2011) Moment Conditions Model Averaging with an Application to a Forward-Looking Monetary Policy Reaction Function, working paper 16/2011 do Departamento de Estudos Económicos do Banco de Portugal. Martins, L.F. and Rodrigues, P.M.M. (2010) Testing for Persistence Change in Fractionally Integrated Models: An Application to World Inflation Rates, working paper 30/2010 do Departamento de Estudos Económicos do Banco de Portugal. Gabriel, V.J. and Martins, L.F. (2010) The Cost Channel Reconsidered: A Comment Using an Identification-Robust Approach, Department of Economics Discussion Papers 10/10, Department of Economics, University of Surrey. Gabriel, V.J. and Martins, L.F. (2010) Cointegration Tests Under Multiple Regime Shifts: An Application to the Stock Price-Dividend Relationship, Department of Economics Discussion Papers 09/10, Department of Economics, University of Surrey. Martins, L.F. (2009) A Note on the Higher Order Properties of the Generalized Empirical Estimator, DMQ, ISCTE. Gabriel, V.J. and Martins, L.F. (2006) "Robust Estimates of the New Keynesian Phillips Curve", Department of Economics Discussion Papers 0206, Department of Economics, University of Surrey. Martins, L.F. (2003) "Real Business Cycle Models by Means of Generalized Empirical Likelihood", Pennsylvania State University, State College. Martins, L.F. (2002) "A Class of Optimal Nonstationary Allocations on the Deviatov-Wallace Model", Pennsylvania State University, State College. Martins, L.F. and Gabriel, V.J. (2000) "Integer and Fractional Cointegration of Exchange Rates - The Portuguese Case," NIPE WP 1/2000, University of Minho. Gabriel, V.J. and Martins, L.F. (2000) "The Properties of Cointegration Tests in Models with Structural Changes," NIPE WP 1/2000, University of Minho. Gabriel, V.J. and Martins, L.F. (2000) "Forecasting with Long Memory and Markov Switching Models," NIPE WP 2/2000, University of Minho LIVROS Martins, L.F. (2009) "Temas em Métodos Quantitativos", vol.6, F. Salgueiro, D. Mendes e L. Martins (eds), Edições Silabo, Lisboa. Martins, L.F. (2007) "Structural Changes in Nonstationary Time Series Econometrics: Time Varying Cointegration and Modeling Catastrophic Events," VDM Verlag, ISBN: Página 5 de 12

6 4. CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E PALESTRAS CONVIDADAS 4.1. COMUNICAÇÕES EM CONFERÊNCIAS INTERNACIONAIS 14th Applied Stochastic Models and Data Analysis International Conference (Rome): Interrupted Cointegration with an Application to International Contagion, Fall 2010 Meeting of the Econometric Time Series European Research Network (Lisbon): Modeling Changes in the Number of Cointegrating Vectors, Fourth Meeting of the Portuguese Economic Journal (Faro): Testing for Persistence Change in Fractionally Integrated Models, Sir Clive Granger Memorial Conference (Nottingham): Testing for Persistence Change in Fractionally Integrated Models, International Atlantic Economic Society (Prague): Conditional Moment Restriction Estimation of Asset Pricing Models: Some Preliminary Results, European Meeting of the Econometric Society (Milan): "Is There Really a Cost Channel? Evidence from US Data", Workshop on Model Selection (Vienna): "What Drives Inflation? Testing Non- Nested Specifications of the New Keynesian Phillips Curve", DIW Macroeconometric Workshop (Berlin): "Generalized Empirical Likelihood Inference of the New Keynesian Phillips curve for the Euro Area", (poster) Unit Root and Cointegration Testing Conference (Faro): "Time Varying Cointegration" (poster) World Congress of the Econometric Society (London): "Time Varying Cointegration with an Application to the PPP Theory", International Symposium on Forecasting (Lisbon): "Forecasting with Long Memory and Markov Switching Models", Cemapre, ISEG (Lisbon): "The Properties of Cointegration Tests in Models with Structural Change", Spring Meeting of Young Economists (Amsterdam): "Fractional Analysis of PPP - The Portuguese Case" (poster), Cemapre, ISEG (Lisbon): "Integer and Fractional Cointegration of Exchange Rates - The Portuguese Case", COMUNICAÇÕES EM CONFERÊNCIAS NACIONAIS Página 6 de 12

7 Sociedade Portuguesa de Investigação em Economia (Oporto): "The Properties of Cointegration Tests in Models with Structural Change", PALESTRAS E COMUNICAÇÕES CONVIDADAS INTERNACIONAIS Department of Economics, PSU, USA: "Time Varying Cointegration", PALESTRAS E COMUNICAÇÕES CONVIDADAS NACIONAIS CEMAPRE, ISEG, Lisboa: Testing for Persistence Change in Fractionally Integrated Models, NIPE, Universidade do Minho, Braga: Testing for Parameter Constancy Using Chebyshev Time Polynomials, DEE, Banco de Portugal, Lisboa: Moment Conditions Model Averaging with an Application to a Forward-Looking Monetary Policy Reaction Function, Universidade de Évora, CEFAGE Workshops, Perspectivas da Investigação em Portugal, 1º Painel: Econometria: "Further Developments in Time Varying Cointegration", CEMAPRE, ISEG, Lisboa: "Modeling and Testing Dramatic Shifts with Infinite Variance Processes", ISCTE - DQM, Lisboa: "Modeling and Testing Dramatic Shifts with Infinite Variance Processes", Universidade do Minho, Braga: "Cointegração Inteira e Fraccionária: Uma Aplicação à Paridade dos Poderes de Compra", DISCUSSANT EM CONFERÊNCIAS E SEMINÁRIOS Kadam,A. Bayesian inference for issuer heterogeneity in credit ratings migration, ISCTE - CEMAF, Credit Risk Workshop, Georgiev,I. "Testing for unit roots in autoregressions with multiple level shifts", CEMAPE, Universidade do Minho, ACTIVIDADE PROFISSIONAL 5.1. CARREIRA ACADÉMICA Professor Auxiliar, em exclusividade, no Departamento de Métodos Quantitativos (DMQ) do ISCTE, Lisboa, Portugal, desde Março de 2005 até ao presente Página 7 de 12

8 Assistente, em exclusividade, no DMQ do ISCTE, Lisboa, de 1998/99 a Março de Assistente, em exclusividade, no DMQ da ESGHT, Universidade do Algarve, Faro, de 1996/97 a 1997/ VISITING POSITIONS Professor Convidado, Faculdade de Economia do Porto, 2º semestre do ano lectivo 2010/2011. Investigador Visitante, Departamento de Estudos Económicos, Banco de Portugal, de 5/2009 a 7/2009. Professor Visitante, Departamento de Economia, University of Surrey, Guildford, UK, em 2/2009 e 4/2009. Professor Visitante, Departamento de Economia, Boston University, Boston, EUA, em 3/2009. Assistente no Departamento de Economia da PSU, USA ( Graduate Instructor, Teaching Assistant e General Education TA ) nos semestres: Summers 2003 and 2004, Fall 2003 and 2004, Spring ACTIVIDADE DOCENTE 6.1. DOCÊNCIA REGULAR E COORDENAÇÃO Licenciatura/1ºCiclo: 2010/2011: Econometria I (*) e Econometria II (*); 2009/2010: Econometria (*) e Complementos de Econometria (*); 2008/2009: Complementos de Econometria (*); 2007/2008: Econometria (*) e Complementos de Econometria (*); 2006/2007: Econometria (*) e Complementos de Econometria (*); 2005/2006: Econometria I (*) e Econometria II (*); Spring 2005: Macroeconomics - General Education TA; Fall 2003 and 2004: Macroeconomics e Econometrics - Teaching Assistant; Summers 2003 and 2004: Econometrics (*)(**) - Graduate Instructor; 1999/2000: Matemática, Econometria I e Econometria II; 1998/1999: Matemática, Econometria I e Econometria II; 1997/1998: Matemática e Estatistica Descritiva; 1996/1997: Matemática e Estatistica Descritiva. Mestrado/2ºCiclo: 2010/2011: Macroeconometria 1 (*) e Macroeconometria 2 (*); 2009/2010: Macroeconometria 1 (*) e Macroeconometria 2 (*); 2008/2009: Macroeconometria (*) e Econometria Financeira (*); 2007/2008: Macroeconometria (*), Página 8 de 12

9 Econometria Financeira (*) e Complementos de Econometria (*); 2006/2007: Econometria Financeira (*) e Complementos de Econometria (*); 2005/2006: Time Series. Doutoramento: 2010/2011: Macroeconometrics (*)(**) na Faculdade de Economia da Universidade do Porto; 2008/2009: Econometrics I (*)(**). Notas: (*) Significa que elaborou apontamentos para a respectiva disciplina. (**) Significa que leccionou em inglês. Na licenciatura, regeu Econometria I e II para Economia de 2005/06 a 2006/07 e Econometria, Economitria I, Complementos de Econometria e Econometria II para Economia de 2006/07 até ao presente. No mestrado e doutoramento, regeu as disciplinas descritas em baixo ORIENTAÇÃO DE TESES Maria da Conceição Figueiredo Estimação de quantis da função salário em Portugal, Tese de Doutoramento em Métodos Quantitativos, em progresso no ISCTE, Co-Orientador. Marco Biscaia Fernandes Consumption-based Asset Pricing Models Empirical Study, Tese de Doutoramento em Economia, em progresso no ISCTE, Orientador Principal. Gonçalo Filipe Pereira "Indicadores de Confiança e a Realidade Económica e Financeira", Tese de Mestrado em Economia Monetária e Financeira, Defendida e Aprovada no ISCTE, Orientador Principal. Ana Cláudia Abegão "Os Impactos dos Anúncios de Falências e Pedidos de Ajuda de Liquidez das Instituições Financeiras dos EUA nos Spreads dos CDS", Tese de Mestrado em Economia Monetária e Financeira, Defendida e Aprovada no ISCTE, Orientador Principal. Luís Filipe Andrade "O impacto do investimento público e em construção na economia portuguesa", Tese de Mestrado em Economia Monetária e Financeira, Defendida e Aprovada no ISCTE, Orientador Principal. Paulo Jorge Horta Mecanismos de Contágio da Crise Financeira de 2008 nos Mercados Accionistas Desenvolvidos da Europa, Tese de Mestrado em Economia Monetária e Financeira, Defendida e Aprovada no ISCTE, Co-Orientador. Ricardo Barradas Dinâmica da Inflação na Zona uro, Tese de Mestrado em Economia Monetária e Financeira, Defendida e Aprovada no ISCTE, Orientador Principal. Página 9 de 12

10 Pedro Conde Matela Canais de transmissão de ciclos económicos e vector autoregressive models, Tese de Mestrado em Economia Monetária e Financeira, Defendida e Aprovada no ISCTE, Orientador Principal. Pedro Pires "A More Complete Picture of Credit Default Swap Spreads Using the Quantile Regression Approach", Tese de Mestrado em Finanças, Defendida e Aprovada no ISCTE, Co-Orientador. Cinco teses de Mestrado em progresso JÚRIS ACADÉMICOS Elena Kislyakova The Effectiveness of Foreign Aid: Empirical Essays (Department of Economics, University of Surrey, Phd in Economics), Arguente. Ana Pinto Desagregação de Séries Temporais (Faculdade de Economia, Universidade do Porto, Mestrado em Economia), Arguente. Leonel Tomo "Inflação e Politicas de Estabilização Macroeconomica" (Faculdade de Economia, Universidade de Coimbra, Mestrado em Economia), Arguente. 7. PARTICIPAÇÃO EM PROJECTOS DE INVESTIGAÇÃO Investigador Principal no projecto da FCT com Referência PTDC/ECO/68367/2006 "Novos Desenvolvimentos em Cointegração com Quebras de Estrutura", Investigador Principal no projecto Robust Inference in Estimated Monetary Policy Models financiado para o periodo Julho de 2010 a Maio de 2011 no âmbito do programa Tratado de Windsor, Acções Integradas Luso-Britânicas / Investigador nos projectos da FCT com Referências PTDC/GES/73418/2006 Novas Fronteiras em Gestão e Finanças Quantitativas Aplicadas: Modelos Econometricos Não-Lineares, Cointegração Fraccionária e Econofisica e PTDC/GES/72859/2006 Governação Empresarial em Países de Desenvolvimento Intermédio: O Caso Português. Interesses na Investigação: Econometrics (Time Series, Macroeconometrics and Financial Econometrics). In particular, empirical applications in economics and finance; econometric analysis of theoretical models; and theoretical work in unit roots and cointegration, nonlinear and nonparametric models, fat tails, structural breaks and long memory. Página 10 de 12

11 Investigação em Curso (selecção): structural breaks in cointegration and its applications, generalized empirical likelihood in dynamic stochastic equilibrium models, applications in finance, model selection and evaluation, forecasting in econometric models. 8. SERVIÇO CIENTIFICO E PROFISSIONAL 8.1. ORGANIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS E SEMINÁRIOS Co-organizador dos seminários regulares do DMQ, ISCTE (1/2008-6/2010) ACTIVIDADE EDITORIAL Co-Editor do livro Temas em Métodos Quantitativos 6, DMQ, ISCTE, Edições Silabo, Lisboa ACTIVIDADE DE REFEREE Revisão editorial ( refereeing ) para as publicações: African Journal of Business Management, Econometric Theory, Emerging Markets, Finance and Trade, Journal of Macroeconomics, Journal of Money, Credit, and Banking, Journal of Time Series Econometrics, Temas em Métodos Quantitativos ASSOCIAÇÕES DE QUE É MEMBRO American Economic Association (suspensa), American Statistical Association EABCN (Euro Area Business Cycle Network). Econometric Society, European Economic Association International Atlantic Economic Society (suspensa) Sociedade Portuguesa de Investigação em Economia (suspensa), Sociedade Portuguesa de Matemática, 8.5. CENTROS DE INVESTIGAÇÃO Página 11 de 12

12 of Surrey. Membro da UNIDE, ISCTE Membro do Centre for International Macroeconomic Studies (CIMS) da University 9. BOLSAS E DISTINÇÕES Prémios de Excelência e Mérito Científico da Escola de Gestão, ISCTE-IUL: 2009 (1 de categoria B); 2010 (2 B s); 2011 (1 B e 1 C). Prémios de Excelência Pedagógica da Escola de Gestão, ISCTE-IUL: 2009 (Econometria Financeira no Mestrado em Matemática Financeira) Bolsa de Investigador Visitante do Departamento de Estudos Económicos do Banco de Portugal: 5/2009-7/2009. Bolsa de Licença Sabática da FCT: 2/2009-4/2009. Tuition Grant-in-Aid da PSU Graduate School e the I.S.S.: Spring Equiparado a Bolseiro pelo ISCTE: Bolsa de Doutoramento no Estrangeiro da F.C.T. e F.S.E.: IDIOMAS E INFORMÁTICA Português (língua mãe); Inglês (conversação, leitura e escrita fluentes); Espanhol (conversação e leitura boas); Francês (conversação, leitura e escrita razoáveis). Scientific Workplace, Gauss, Word and Excel (excelente); Eviews and Matlab (muito bom); LaTex, Stata, OxMetrics, R and SPSS (razoável) Página 12 de 12