Page 1 of 20 Consulta Pública de Lâmina de Fundo Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo. Competência: Fev/2017 Exibir Nome do Fundo: ABSOLUTE ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CNPJ: 18.860.180/0001-47 Tipo: FDOS DE INVESTIMENTO Cód. CVM: 214388 Administrador: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. CNPJ: 02.201.501/0001-61 LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O ABSOLUTE ALPHA FIC 18.860.180/0001-47 Informações referentes a 02/2017 Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre o ABSOLUTE ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO. As informações completas sobre esse fundo podem ser obtidas no Prospecto e no Regulamento do fundo, disponíveis no http://www.bnymellon.com.br/sf. As informações contidas neste material são atualizadas mensalmente. Ao realizar aplicações adicionais, consulte a sua versão mais atualizada. 1. PÚBLICO-ALVO: O FUNDO tem como público alvo os investidores em geral que buscam obter retornos superiores à variação do CDI no longo prazo. Restrições de Investimento:. 2. OBJETIVOS DO FUNDO: busca retornos superiores ao CDI no longo prazo, com consistência e descorrelacionados com a direção do mercado. O Fundo Master busca identificar assimetrias em arbitragens, eventos e posições direcionais oportunistas. A atuação do Fundo Master se estende aos mercados de bolsa, juros e câmbio, domésticos e internacionais. 3. POLÍTICA DE INVESTIMENTOS: a. A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio líquido em cotas do ABSOLUTE ALPHA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, inscrito no CNPJ sob o nº 18.860.079/0001-96, administrado pelo ADMINISTRADOR e gerido pela GESTORA, o qual,
Page 2 of 20 por sua vez, é um fundo de investimento multimercado multiestratégia b. O fundo pode: Aplicar em ativos no exterior até o limite de 20% Aplicar em crédito privado até o limite de 50% Se alavancar até o limite de 999% Concentrar seus ativos em um só emissor que não seja a União Federal até o limite 0% de c.as estratégias de investimento do fundo podem resultar em perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. 4. CONDIÇÕES DE INVESTIMENTO Investimento inicial mínimo R$ 50.000,00 Investimento adicional mínimo R$ 5.000,00 Resgate mínimo R$ 5.000,00 Horário para aplicação e resgate 14:00 Valor mínimo para permanência R$ 25.000,00 Período de carência Não há. Condições de carência Não há. Na aplicação, o número de cotas compradas será calculado de acordo com o valor das cotas no fechamento do 0º dia contado da data da aplicação. Conversão das cotas No resgate, o número de cotas canceladas será calculado de acordo com o valor das cotas no fechamento do 17º dia contado da data do pedido de resgate. Pagamento dos resgates Taxa de administração O prazo para o efetivo pagamento dos resgates é de 14 dia(s) útil(eis) contados da data do pedido de resgate.
Page 3 of 20 A taxa de administração pode variar de 1,9% a 2,5% do patrimônio líquido ao ano. Taxa de entrada Taxa de saída Não há taxa fixada. Outras condições de entrada: Não há. Para resgatar suas cotas do fundo o investidor paga uma taxa de 5% do valor do resgate, que é deduzida diretamente do valor a ser recebido. Taxa de desempenho/performance Taxa total de despesas Outras condições de saída:. 20,00% do que exceder 100,00% do CDI. As despesas pagas pelo fundo representaram 3,23% do seu patrimônio líquido diário médio no período que vai de 01/03/2016 a 24/02/2017. A taxa de despesas pode variar de período para período e reduz a rentabilidade do fundo. O quadro com a descrição das despesas do fundo pode ser encontrado em http://www.bnymellon.com.br/sf. 5. COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA:[i] O patrimônio líquido do fundo é de R$ 164.391.984,00 e as 5 espécies de ativos em que ele concentra seus investimentos são [ii] [iii]: Títulos de crédito privado 5,94% Cotas de fundos de investimento 409 8,33% Ações 16,53% Derivativos 27,61% Títulos públicos federais 37,55% 6. RISCO: o Administrador classifica os fundos que administra numa escala de 1 a 5 de acordo com o risco envolvido na estratégia de investimento de cada um deles. Nessa escala, a classificação do fundo é: 5 Menor Risco Maior Risco 1 2 3 4 5 HISTÓRICO DE RENTABILIDADE [iv] (para fundos não estruturados [v]) / SIMULAÇÃO DE DESEMPENHO (fundos estruturados [v])
Page 4 of 20 a. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. b. Rentabilidade acumulada nos últimos 5 anos: 56,85% No mesmo período o índice de referência [CDI] variou 49,21%. A tabela abaixo mostra a rentabilidade do fundo a cada ano nos últimos 5 anos. Tabela de Rentabilidade Anual Ano Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos) Variação percentual do índice de referência [CDI] Desempenho do fundo como % do índice de referência [CDI] Comentários/ Esclarecimentos por parte do Fundo 2013 3,27% 2,31% 141,88% Com relação ao s e do Se o Se os s e
Page 5 of 20 2014 11,59% 10,81% 107,2% Com relação ao s e do Se o Se os s e 2015 13,86% 13,23% 104,77% Com relação ao
Page 6 of 20 s e do Se o Se os s e 2016 15,86% 14% 113,3% Com relação ao s e do
Page 7 of 20 Se o Se os s e 2017 3,17% 1,96% 161,52% Com relação ao s e do Se o
Page 8 of 20 Se os s e Tabela de Rentabilidade Mensal : a rentabilidade do fundo nos últimos 12 meses foi: [vi] Mês [vii] Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos) Variação percentual do índice de referência [CDI] Desempenho do fundo como % do índice de referência [CDI] Comentários/ Esclarecimentos por parte do Fundo 3 1,66% 1,16% 142,78% Com relação ao s e do Se o
Page 9 of 20 Se os s e 4 2,16% 1,05% 204,6% Com relação ao s e do Se o Se os s e
Page 10 of 20 5 1,31% 1,11% 118,5% Com relação ao s e do Se o Se os s e 6 1,31% 1,16% 112,55% Com relação ao s
Page 11 of 20 e do Se o Se os s e 7 1,57% 1,11% 141,4% Com relação ao s e do
Page 12 of 20 Se o Se os s e 8 1,72% 1,21% 141,37% Com relação ao s e do Se o Se os s e
Page 13 of 20 9 1% 1,11% 90,34% Com relação ao s e do Se o Se os s e 10 0,94% 1,05% 89,88%
Page 14 of 20 Com relação ao s e do Se o Se os s e 11 1,06% 1,04% 101,88% Com relação ao s e
Page 15 of 20 do Se o Se os s e 12 1,49% 1,12% 133,11% Com relação ao s e do Se o
Page 16 of 20 Se os s e 1 1,98% 1,09% 181,87% Com relação ao s e do Se o Se os s e
Page 17 of 20 2 1,17% 0,87% 135,09% Com relação ao s e do Se o Se os s e
Page 18 of 20 8. EXEMPLO COMPARATIVO:[viii] utilize a informação do exemplo abaixo para comparar os custos e os benefícios de investir no fundo com os de investir em outros fundos. a. Rentabilidade: Se você tivesse aplicado R$ 1.000,00 (mil reais) no fundo no primeiro dia útil de 2016 e não houvesse realizado outras aplicações, nem solicitado resgates durante o ano, no primeiro dia útil de 2017, você poderia resgatar R$ 1.130,87, já deduzidos impostos no valor de R$ 27,76. b. Despesas: As despesas do fundo, incluindo a taxa de administração, a taxa de performance (se houver), e as despesas operacionais e de serviços teriam custado R$ 32,91. 9. SIMULAÇÃO DE DESPESAS:[ix] utilize a informação a seguir para comparar o efeito das despesas em períodos mais longos de investimento entre diversos fundos: Assumindo que a última taxa total de despesas divulgada se mantenha constante e que o fundo tenha rentabilidade bruta hipotética de 5% ao ano nos próximos 3 e 5 anos, o retorno após as despesas terem sido descontadas, considerando a mesma aplicação inicial de R$ 1.000,00 (mil reais), é apresentado na tabela abaixo: Simulação das Despesas [+3 anos] [+5 anos] Saldo bruto acumulado (hipotético - rentabilidade bruta anual de 5%) R$ 1.157,63 R$ 1.276,28 Despesas previstas (se a TAXA TOTAL DE DESPESAS se mantiver constante) R$ 97,88 R$ 180,81 Retorno bruto hipotético após dedução das despesas e do valor do investimento original (antes da incidência de impostos, de taxas de ingresso e/ou saída, ou de taxa de performance) R$ 233,12 R$ 429,70 Este exemplo tem a finalidade de facilitar a comparação do efeito das despesas no longo prazo. Esta simulação pode ser encontrada na lâmina e na demonstração de desempenho de outros fundos de investimento. A simulação acima não implica promessa de que os valores reais ou esperados das despesas ou dos retornos serão iguais aos aqui apresentados. 10. SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA: a. Telefone 08007253219
Page 19 of 20 b. Página na rede mundial de computadores http://www.bnymellon.com.br/sf c. Reclamações: 21 3219-2600, 0800-7253219 ou sac@bnymellon.com.br 11. SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO: a. Comissão de Valores Mobiliários - CVM b. Serviço de Atendimento ao Cidadão em http://www.cvm.gov.br. [i] Item dispensado nas lâminas apresentadas para registro do fundo, nos termos do art. 8º, inciso VIII. [ii] Quando se tratar de fundo de investimento em cotas FIC, a informação deve ser dada em relação à carteira dos fundos investidos. [iii] Para efeito de preenchimento, as espécies de ativos são:espécie de ativo Títulos públicos federais Operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais Operações compromissadas lastreadas em títulos privados Ações Depósitos a prazo e outros títulos de instituições financeiras Cotas de fundos de investimento 409 Descrição LTN; LFT; todas as séries de NTN Operações de compra ou venda de ativos pelo fundo com garantia de recompra ou revenda pelo vendedor Operações de compra ou venda de ativos pelo fundo com garantia de recompra ou revenda pelo vendedor Ações e certificados de depósito de ações de companhias abertas CDB, RDB, LF, DPGE, CCCB, LCA, LCI Cotas de fundos de investimento regulados pela Inst. CVM nº 409, de 2004 Cotas de fundos de investimento regulados por outras instruções da CVM. Outras cotas de fundos de investimento Títulos de crédito privado Debêntures, notas promissórias, commercial paper, export note, CCB, CPR, WA, NCA, CDA e CDCA Derivativos Investimento no exterior Outras aplicações Swaps, opções, operações a termo e operações no mercado futuro Ativos financeiros adquiridos no exterior Qualquer aplicação que não possa ser classificada nas opções anteriores
Page 20 of 20 [iv] Item dispensado nas lâminas apresentadas na instrução do pedido de registro e até que o fundo complete 1 (um) ano de operação, nos termos do art. 8º, inciso VIII. [v] Os fundos estruturados são definidos no OFÍCIO- CIRCULAR/CVM/SIN/Nº01/2010, de 8 de janeiro de 2010. [vi] Item dispensado nas lâminas apresentadas na instrução do pedido de registro e até que o fundo complete 1 (um) ano de operação, nos termos do art. 8º, inciso VIII. [vii] Meses devem ser ajustados de acordo com a data de atualização da lâmina. [viii] Item dispensado nas lâminas apresentadas na instrução do pedido de registro e até que o fundo complete 1 (um) ano de operação, nos termos do art. 8º, inciso VIII. [ix] Item dispensado nas lâminas apresentadas na instrução do pedido de registro e até que o fundo complete 1 (um) ano de operação, nos termos do art. 8º, inciso VIII. Fale com a CVM