Um Simulador de um Ambiente de Negociação na Bolsa de Valores Baseado em Sistemas Multi- Agentes. Diêgo Bispo Conceição diego.bispo@gmail.com
Agenda Introdução SMA e Mercado Financeiro Limitações do MASSES Simulador Dificuldades encontradas Próximas Tarefas /8
Introdução O uso de métodos quantitativos; Aumento de fundos de investimentos que utilizam negociações automatizadas (Automatic Trader). A indústria de fundos, onde sistemas tomam decisões sem intervenção humana, movimenta bilhões de dólares. 3/8
Introdução Uma estratégia bem elaborada para realizar operações no mercado financeiro pode resultar em ganhos financeiros substanciais. Sistemas multi-agentes aplicado em domínio real, bolsa de valores. MASSES (Multi-Agent System for Stock Exchange Simulation) Equipe campeã. Simulador apresenta algumas limitações Oportunidade para criação de um simulador mais robusto. 4/8
SMA e Mercado Financeiro Algumas Vantagens de SMA: Automação das Negociações Autonomia para tomada de decisões Pró-atividade Velocidade nas negociações Possibilidade de analisar diversos mercados e ativos ao mesmo tempo Cálculos robustos Armazenamento de dados passados. Pode ser usado para escalas humamente impossíves de serem atingidas. 5/8
Limitações do MASSES Código não disponível para comunidade acadêmica; Limitações de dados : Somente: Abertura, Fechamento, Máxima, Mínima Não da suporte a corretagem; Falta de relatórios e gráficos elaborados para avaliação de desempenho dos agentes; Dados não confiáveis; Como foram feitos os ajustes (implits, dividendos, splits) do banco? As series estão embaralhadas de maneira correta? 6/8
Simulador Visão Geral Desenvolvido na plataforma Java. Os usuários poderão realizar múltiplas simulações com configurações diferenciadas ao mesmo tempo. Os usuários poderão cadastrar 0 ou N agentes para estas simulações; Uma instancia de um agente só pode ser executa em uma única uma simulação. Pode simultaneamente haver diversas instâncias de um agente em variadas simulações. 7/8
Simulador Visão Geral O Simulador está configurado para trabalhar com dados diários contendo: abertura, fechamento, máxima, mínima, média e volume dos valores dos ativos e do índice Bovespa, além do valor do CDI; As Simulações deverão ocorrer em períodos passados do histórico (ex: ano de 008); Os agentes investidores não poderão visualizar períodos futuros. Para cada dia útil pertencente ao período da simulação, em ordem crescente, o simulador irá aceitar que os participantes solicitem operações de compra e venda. 8/8
Simulador Visão Geral Os Simulador não estipula limites de tempo por rodadas, para que os agentes executem suas ordens. O impacto de compra e venda de ações não será absorvido pelo Simulador. O simulador suporta taxa de corretagem. Ao final de cada jogo, todas as ações de todos os agentes participantes serão vendidas de acordo com o preço do ultimo dia simulado; Gráficos de rendimentos dos agentes de cada jogo, são exibidos ao final da simulação. 9/8
Simulador Visão Geral Para prova de conceito do simulador, foram utilizados alguns agentes que participaram da competição MASSES 008 e outros desenvolvidos para teste. Algumas dados de desempenho do simulador foram coletados. 10/8
Simulador Arquitetura - Jogo Ambiente de simulação de um dado período histórico e de uma configuração especifica; Registra os agentes investidores que participarão da simulação; Cria um agente corretora para cada agente investidor; Gera o gráfico de rendimentos dos agentes investidores ao final da simulação; Contem as configurações iniciais da simulação: Montante Inicial; Período a ser simulado (Data inicial e Data Final); Valor da corretagem; Agentes investidores; 11/8
Simulador Arquitetura Agentes Investidores Agentes dos usuários Contem as estratégias de compra e venda das ações. Emite as ações de compra e venda dos ativos para o ambiente. Solicita dados históricos da bolsa: Cotações dos ativos; Valor dos índices financeiros; Ativos que fazem parte da Bolsa; 1/8
Simulador Arquitetura Carteira Contem as ações e suas respectivas quantidades que o agente investidor possui. Contem o montante disponível para compra de ações. Contem os métodos que calculam a compra e a venda das ações. 13/8
Simulador Arquitetura Agentes Corretoras Agentes internos do simulador; Responsável pela comunicação entre o ambiente e os agentes investidores; Transmite informações como: Cotação dos ativos; Cotação dos indicies; Carteira de ações do usuário; Datas inicial e final da simulação; Data corrente da simulação; Valor da corretagem; Ativos presentes na bolsa. 14/8
Simulador Arquitetura Agentes Corretoras Regula através de normas as ações que os agentes investidores emitem para o ambiente: O agente investidor só pode vender ativos que possuem em carteira. O agente investidor não pode vender uma quantidade de ativo superior a que possui em carteira. Para realizar uma compra o agente investidor não pode gastar mais do que o montante disponível para ele. Os agentes investidores não podem consultar dados futuros do banco de dados. 15/8
Simulador Arquitetura - Fachada O único responsável pelo acesso as informações do banco de dados. Possui métodos específicos para acesso ao banco, como por exemplo: getcotacoesdodia(data) getdiasuteis() 16/8
Simulador Arquitetura - Simulador Classe principal; Interface de criação e configuração dos jogos; Interface de cadastramento dos agentes do usuário; Executa todos os Jogos em paralelo 17/8
Simulador Arquitetura - Banco de dados Janeiro de 00 até agosto 009 Dias úteis Quando cada ativo entrou no Bovespa. Como e quando foram feitos os ajustes (implits, dividendos, splits, etc.) do banco. Dados dos ativos: abertura, fechamento, máxima, mínima, média e volume; Índices IBOV CDI 18/8
Simulador Arquitetura - Diagrama Simulador Jogo 1 Fachada Jogo N... Agentes Investidores Agentes Corretoras Fachada 19/8
Simulador Gráfico de Rendimentos 0/8
Simulador Gráfico de Rendimentos 1/8
Simulador estatísticas Simulação de 1 ano (15/01/004 até 15/01/005) Agente Bicicleta (Posseidon) Qtd de Jogos Qtd de Agentes Qtd Agentes no Jogo1 Qtd Agentes no Jogo Tempo de execução (min) 1 1 1 0 0,98 1 0 1,08 1 3 3 0 1,6 1 4 4 0,11 1 1 1,16 3 1 1,67 4 1 3,08 4,09 5 1 4,6 5 3,76 6 4 3,18 6 3 3 3,17 7 3 4 3,83 8 4 4 4,4 /8
Dificuldades encontradas Encontrar um Banco de dados devidamente ajustado. Empréstimo 3/0
Próximas Tarefas 4/8
Perguntas? Sugestões? Diêgo Bispo Conceição diego.bispo@gmail.com