Comunicado CETIP n 11/04 25 de fevereiro de 2004 Assunto: Leilão de Oferta de compra de títulos pela Secretaria do Tesouro Nacional - SIM Sistema Integrado de Mercados. A CETIP Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos tendo em vista o contido na Portaria nº 98, de 20/02/2004, da Secretaria do Tesouro Nacional STN e na Carta Circular n.º 252, de 23/02/2000, desta Central, comunica que, na data abaixo, aceitará registro de ofertas de venda no SIM, de títulos listados nos anexos I, II, III e IV para compra pela STN no SIM. Nº dos leilões Data de Registro Data de Liquidação das Ofertas Financeira 137 138 139 140 27/02/2004 01/03/2004 - Horário de lançamento/cancelamento de ofertas pelos participantes: de 09:00 horas às 12:00 horas; - Os lançamentos dos preços unitários para Créditos Securitizados e para Certificados Financeiros do Tesouro - Séries A e E (CFT-A e CFT-E) das ofertas de venda deverão ser realizados com 6 (seis) casas decimais; - Os lançamentos das cotações para Letras Financeiras do Tesouro - LFT, Letras Financeiras do Tesouro, Séries A e B (LFT-A, LFT-B) e Notas do Tesouro Nacional, Série C (NTN-C) das ofertas de venda deverão ser realizados com 6 (seis) casas decimais; - Data de realização da operação no Sistema de Moedas de Privatização Securitizar e no Sistema Nacional de Ativos - SNA: 01/03/2004, respeitados os horários estabelecidos para lançamento de operações na modalidade de liquidação Janela Multilateral CETIP; - Data da Liquidação Financeira no Securitizar e no SNA: dia 01/03/2004, através da Janela Multilateral da CETIP; - No caso de operação originada de intermediação, conta 69, com títulos pertencentes ao Sistema de Moedas de Privatização Securitizar, a liquidação financeira será realizada conforme contido no comunicado SIM Nº 052/02.
Comunicado CETIP nº 11/04 fl.02 As ofertas aceitas pela STN poderão ser visualizadas pelos participantes, através de consulta à tela SIM 7E (Relação de Negócios), após o término da apuração pela STN. O encerramento de aceitação de ofertas pela STN, a partir das 14:30 horas, será identificado por mensagem específica contida nas telas SIM 7C e SIM 7E, após comando de finalização por parte daquela Secretaria. Enquanto o leilão se encontrar em processo de apuração pela STN, será mostrada mensagem - Em apuração - aos participantes, nas mesmas telas mencionadas acima. Salientamos, conforme contido na Portaria nº 98 já mencionada, que serão emitidas e depositadas no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC, Notas do Tesouro Nacional Série C - NTN-C, no montante do resultado financeiro das vendas dos títulos, em conformidade com o item nº 7 deste comunicado. Lembramos que eventuais diferenças financeiras a débito serão liquidadas na operação de compra da NTN-C. Ressaltamos que, ainda de acordo com a referida Portaria, as NTN-C serão depositadas no SELIC, obrigatoriamente, na conta individualizada do proponente vencedor. Deve ser observado que, para liquidar a aquisição das NTN-C com prazo de 1.492 dias, leilão n 137, os participantes deverão ofertar os títulos listados no anexo I. Para liquidar a aquisição das NTN-C com prazo de 4.870 dias, leilão n 138, os participantes deverão ofertar os títulos listados no anexo II. Para liquidar a aquisição das NTN-C com prazo de 6.240 dias, leilão n 139, os participantes deverão ofertar os títulos listados no anexo III. Para liquidar a aquisição das NTN-C com prazo de 9.802 dias, leilão n 140, os participantes deverão ofertar os títulos listados no anexo IV. Os lançamentos de ofertas deverão ser realizados através da tela SIM 71. As Letras Financeiras do Tesouro - LFT, as Letras Financeiras do Tesouro Séries A e B (LFT-A e LFT-B) e Notas do Tesouro Nacional, Série C (NTN- C), em virtude de estarem registradas no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia SELIC, terão seus códigos SELIC adaptados exclusivamente para as ofertas deste leilão. As ofertas de venda para estes títulos deverão ser lançadas utilizando-se exclusivamente o código CETIP criado. A relação dos referidos títulos com tal codificação encontra-se na tela 7B do Sistema Integrado de Mercados SIM. Para a formação do código CETIP serão suprimidos o 1º e 6º (primeiro e sexto) dígitos do código SELIC, e considerado o ano da data de vencimento, com apenas 02 (dois) algarismos, conforme exemplos abaixo:
Comunicado CETIP nº 11/04 fl.03 Espécie Código SELIC Vencimento Código CETIP para o leilão LFT 210100 21/07/2004 1010210704 LFT-A 235479 25/11/2013 3547251113 LFT-B 242313 15/08/2006 4231150806 NTN-C 770100 01/07/2005 7010010705 A liquidação financeira das Letras Financeiras do Tesouro - LFT, Letras Financeiras do Tesouro Séries A e B (LFT-A e LFT-B) e Notas do Tesouro Nacional, Série C (NTN-C), será realizada no próprio SELIC, cabendo aos participantes registrar, no dia 01/03/2004, as negociações geradas a partir das ofertas aceitas pela STN no SIM, nos termos dos artigos 6 e 7 da Portaria n 98, de 20/02/2004, da Secretaria do Tesouro Nacional. Informamos que serão apresentados valores financeiros referentes as vendas de LFT s, LFT s A e B e Notas do Tesouro Nacional, Série C (NTN-C), considerando-se o PU de face do dia 27/02/2004 (data de realização do leilão). Ressaltamos que quando da liquidação financeira destas operações no SELIC serão considerados, conforme orientação da STN, o PU de face conforme expresso no Art. 6º da Portaria nº 98. Desta forma, os valores apresentados na tela 7F são meramente informativos e traduzem somente o resultado financeiro no dia do leilão. Para acessar o resultado financeiro acima referido, deverá ser digitado SELIC no campo ATIVO, localizado no rodapé da tela 7F. Ressalvamos que a realização efetiva do leilão estará condicionada à publicação da portaria supra citada no D.O.U., em tempo hábil. abaixo: Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através dos telefones (011) 3111-1597 Gerência de Operações - SP Antonio Carlos F. Teixeira Superintendente Geral Anexos:4/7
Anexo do Comunicado CETIP nº 11/04 fl.01 ANEXO I Anexo à Portaria n 98, de 20 de fevereiro de 2004. (Para a liquidação financeira das NTN-C com prazo de 1.492 dias) a) Títulos do Sistema Nacional de Ativos (SNA): Certificado Financeiro do Tesouro Códigos*: CFT-A: HSTN_A627 até HSTN_A669. * conforme Ofício CODIP/STN Nº 771, de 20/02/2004. b) Títulos do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC): b.1) Letra Financeira do Tesouro LFT e LFT-B, ambas com vencimento de 10/03/2004 até 19/09/2007. b.2) Notas do Tesouro Nacional NTN-C, com vencimento em 01/07/2005. NTN-C, com vencimento em 01/12/2005. NTN-C, com vencimento em 01/12/2006. c) Títulos do Sistema de Moedas de Privatização - Securitizar (MOP): ATIVOS 1.CRÉDITOS SECURITIZADOS AGRO950816 AGRO960615 CSTN000115 CSTN000116 CSTN000418 ELET940316 ELET950716 EMBR940701 LOYD960615 LOYD990115 REDE991115 SIBR950815 SUNA950915 SUNA971115 SUPR940901
TBAA980915 UNIA990116 Anexo do Comunicado CETIP nº 11/04 fl.02 ANEXO II Anexo à Portaria n 98 de 20 de fevereiro de 2004. (Para a liquidação financeira das NTN-C com prazo de 4.870 dias) a) Títulos do Sistema Nacional de Ativos (SNA): Certificado Financeiro do Tesouro Códigos*: CFT-A: HSTN A627 até HSTN A732. CFT-E: HCFTE32001 e HCFTE10001. * conforme Ofício CODIP/STN Nº 771, de 20/02/2004. b) Títulos do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC): b.1) Letra Financeira do Tesouro LFT-A, com vencimento até 20/06/2015. LFT e LFT-B, ambas com vencimento de 10/03/2004 até 21/11/2012. b.2) Notas do Tesouro Nacional NTN-C, com vencimento em 01/07/2005. NTN-C, com vencimento em 01/12/2005. NTN-C, com vencimento em 01/12/2006. NTN-C, com vencimento em 01/03/2011. c) Títulos do Sistema de Moedas de Privatização - Securitizar (MOP):
Anexo do Comunicado CETIP nº 11/04 fl.03 ATIVOS 1.CRÉDITOS SECURITIZADOS AGRO950816 AGRO960615 CSTN000115 CSTN000116 CSTN000418 CVSA970101 CVSB970101 CVSC970101 CVSD970101 ELET940316 ELET950716 EMBR940701 EXTE960815 EXTE990115 LOYD960615 LOYD990115 REDE991115 SIBR950815 SUNA950915 SUNA971115 SUPR940901 TBAA980915 UNIA990116
Anexo do Comunicado CETIP nº 11/04 fl.04 ANEXO III Anexo à Portaria n 98 de 20 de fevereiro de 2004. (Para a liquidação financeira das NTN-C com prazo de 6.240 dias) a) Títulos do Sistema Nacional de Ativos (SNA): Certificado Financeiro do Tesouro Códigos*: CFT-A: HSTN A627 até HSTN A745. CFT-E: HCFTE32001 e HCFTE10001. * conforme Ofício CODIP/STN Nº 771, de 20/02/2004. b) Títulos do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC): b.1) Letra Financeira do Tesouro LFT-A, com vencimento até 20/06/2015. LFT e LFT-B, ambas com vencimento de 10/03/2004 até 18/12/2013. b.2) Notas do Tesouro Nacional (NTN-C) NTN-C, com vencimento em 01/07/2005. NTN-C, com vencimento em 01/12/2005. NTN-C, com vencimento em 01/12/2006. NTN-C, com vencimento em 01/03/2011.
c) Títulos do Sistema de Moedas de Privatização - Securitizar (MOP): Anexo do Comunicado CETIP nº 11/04 fl.05 ATIVOS 1.CRÉDITOS SECURITIZADOS AGRO950816 AGRO960615 CSTN000115 CSTN000116 CSTN000418 CVSA970101 CVSB970101 CVSC970101 CVSD970101 ELET940316 ELET950716 EMBR940701 EXTE960815 EXTE990115 LOYD960615 LOYD990115 REDE991115 SIBR950815 SUNA950915 SUNA971115 SUPR940901 TBAA980915 UNIA990116
Anexo do Comunicado CETIP nº 11/04 fl.06 ANEXO IV Anexo à Portaria n 98, de 20 de fevereiro de 2004. (Para a liquidação financeira das NTN-C com prazo de 9.802 dias) a) Títulos do Sistema Nacional de Ativos (SNA): Certificado Financeiro do Tesouro Códigos*: CFT-A: HSTN A627 até HSTN A753. CFT-E: HCFTE32001 e HCFTE10001 * conforme Ofício CODIP/STN Nº 771, de 20/02/2004. b) Títulos do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC): b.1) Letra Financeira do Tesouro LFT-A, com vencimento até 20/06/2015. LFT e LFT-B, ambas com vencimento de 10/03/2004 até 18/12/2013. b.2) Notas do Tesouro Nacional NTN-C, com vencimento em 01/07/2005. NTN-C, com vencimento em 01/12/2005. NTN-C, com vencimento em 01/12/2006. NTN-C, com vencimento em 01/03/2011. c) Títulos do Sistema de Moedas de Privatização - Securitizar (MOP):
Anexo do Comunicado CETIP nº 11/04 fl.07 ATIVOS 1.CRÉDITOS SECURITIZADOS AGRO950816 AGRO960615 CSTN000115 CSTN000116 CSTN000418 CVSA970101 CVSB970101 CVSC970101 CVSD970101 ELET940316 ELET950716 EMBR940701 EXTE960815 EXTE990115 LOYD960615 LOYD990115 REDE991115 SIBR950815 SUNA950915 SUNA971115 SUPR940901 TBAA980915 UNIA990116